私の記事のほとんどを実行する一貫したテーマは、シンプルな方がよいこと. 念頭に, 周りの最も簡単なシステムの 1 つを見てをみましょう.
システムについて
スパイ 10/100 SMA 長いシステムだけは約限り基本的なそれを取得します. システムを次の傾向を建物で私の最初の試みとして形成されました。. また、最も簡単なの一つです。 システム グラフに表示するには. とき、 10 上記ユニット SMA 改、 100 ユニット SMA, システムがロング ポジションを確立します。. それは、まで、ロング ポジションを保持して、 10 下記ユニット SMA 改、 100 ユニット SMA. システム トレード 1% それぞれの貿易でそのアカウントの.
上記のグラフから見ることができます。, この制度は、12 月からスパイ長をされています. 誰もそれを取引市場は、過去 6 ヶ月のためにされている全体の実行を捕らえてでしょう.
取引のルール
グラフと器: 任意
期間: 任意
市場条件: トレンド
行く長いとき:
10 ユニット SMA の上で交差します。 100 ユニット SMA
長いときを終了します。:
10 ユニット SMA を切った 100 ユニット SMA
システムのバックテスト分析
過去 10 年間で, このシステムの年間平均収益率を生み出したでしょう 5.73%. この戻りは少し下、 6.58% スパイを購入し、ホールドのアプローチを通じて得られたリターン. これらの結果は残念ながら, それがこのシステムの最大ドローダウンにすぎなかったことは注目に値する 35.81% 比較すると 56.47% スパイのため. わずかに低いリターンを提供するにもかかわらず, システムが大幅に低いリスクでそう.
システムの平均を示した貿易受賞、 11.73% 利益, その平均の失われた貿易を失う 2.84%. これは利益率を 4-1, まさに我々 のシステムを次の傾向から見たいです。. 小さな、収益性の高いポジションを実行の損失を維持するは良い仕事を行うが表示されますシステム.
合計勝者と敗者が我々 がシステムを次の傾向から予想よりも実際に優れて. 作られたシステム 41 10 年の取引. これらの取引の, 17 勝者だったと 24 敗者.
強力な勝利比率の組み合わせ, 強力な還元率, 保守的なリスク管理システムは非常によく実行するシステムを生成する必要があります。. これらの数字をに基づいてください。, はるかに良いを実行するこのシステムを期待しています。. 我々 はパフォーマンスを改善するために微調整?
改善のためのアイデア
短いコンポーネントを追加します。
このシステムのパフォーマンスを改善するために私の最初のアイデアは短いコンポーネントを追加するには. 一方向にしか取引を逃していくつかの最も収益性の高いトレンド市場が急降下を取るときにシステムを原因となります。. しかし, バックテストを示したことは、年間のリターンを削減現金であろうときに短い移動システムの変更 1.42%.
多くの多様化
“1 台で 1 つの戦略を使用して、いずれかの極端なスキルを持つ人々 のため、または単に死の願望を持っている人。” – Andreas Clenow
このシステムで最も大きい欠陥の 1 つは、それだけ取引をスパイ. したがって, それだけ 1 つ市場から信号を取ることを余儀なくで、他の市場の信号の利点を取ることができません。. 勝利率と利益率に基づく, 取引の数を増やすだろうと wins およびそれらの勝利からの利益の数.
このシステム全体を交換する場合 10 多様な市場, 私たちは見るでしょう 10 1 つだけの市場取引ではなく貿易信号を回. 多様性を増やすこともできるようになるスパイ貿易信号がない非トレンド分析期間中に他の市場の動向から利益を得る.
リスクを増大させる
バックテスト結果がのポジションのサイズを取引に基づいていた 1% アカウントの. 勝利率と利益率に戻る, 我々 はこのリスクを増加した場合 2%, 私たちは私たちの全体的なリターンを高めることができます。. これも最大値を増加させる ドローダウン 破滅の全体的なリスク.
リスクを増加させるもう一つのアイデアで使用されるものと同様の位置サイズ調整アルゴリズムを実装すること、 83/17 ブレイク アウト システム. 多角化戦略との組み合わせが非常に異なる生成, 可能性がより強固なシステムが、.
移動平均線の使用を調整します。
このシステムを微調整するためのもう一つのアイデアは、別移動平均を使用して、それが結果に影響を与えることでしょう. 切り替え、 10/50 ユニット SMA システムはより多くの信号を生成します。, それは、勝つ、利益率にも影響をするためより多くの利益を必ずしも意味はないが、.
我々 は反対の方法を調整することも, ような何かを使用して、 50 と 200 ユニット SMAs, 以下の取引を行うし、より長期をキャプチャしようとすると移動します。. 広範なバックテストはこれらの調整の正確な一長一短を決定する必要があります。.