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レーダーの下で皮むき

9 月 28, 2015 によって リオル Alkalay 8 コメント

トップ質問ダフ屋の場合の答えは彼らのブローカーは皮むきができるかどうか. ダフ屋の間で, it’s constant fear that if their profits swell to significant amounts they’re going to get black listed. But the real question is can you scalp trade without your broker noticing? Theoretically, はい; but in practice it’s not quite that simple.

Why Hide Your Scalping?

The problems you may have with your broker when 皮むき is not necessarily your worst fear come to life. こと, もちろんです, is your broker finding out you’re scalping and cancelling your withdrawal privileges. Poof! The “million dollars” you successfully scalped is now stuck in limbo.

The reality isn’t quite so harsh. Your broker may do one of two things. He may widen the spread if it’s a variable spread you’re paying. または, if it’s a fixed spread, be prepared for hidden slippage every time you close a trade.

今のところ, many times スリッページ is not intentional, but you can never really know, can you? 結局その程度です, slippage by a few pips here and there or widening the spreads a bit is common practice. It’s also quite legal for a broker to do.

So if you are scalping on big amounts you probably won’t know if you’ve been “filtered” as a scalper by the system. That may explain why you experience some “minor” issues that bite into your profit. Or perhaps it’s just how the broker’s liquidity is on a big trading position. 時々, しかし, it might be worthwhile to try scalping under the radar.

How to Avoid Detection

The way most brokers filter scalpers is simply by duration of trades. If a trader trades at very short intervals (未満 2 分, 言う) he’s often identified as a scalper. But what if you fool your broker into believing you trade on longer durations. Then your trades couldn’t be “filtered” as scalping.

How would you do that? By opening two accounts that will each cancel out the other.

Let’s say you have one account with one broker (Broker A) and another account with another broker (Broker B). Now you’ve opened a trade on the EUR/USD for +100 lots long with Broker A. But you trade by the minutes and after 2 minutes you want to close it. So what do you do?

You open a short position with Broker B. The two trades will cancel each other out. 本質的に, you have “closed” your first position with Broker A. You can then close the two positions at the end of the day when your duration is a few hours.

And the result? In each account your average duration is several hours. And neither Broker A nor Broker B has a clue that you are a scalper that actually holds trades by the minute.

How to do it Properly

もちろんです, there are three problems you might face. 最初, you might end up paying double the spread. 2 番目, you might find it hard to open the opposite position in Broker B quickly enough. 3 分の 1, you have effectively less margin because now you have your money divided into two accounts.

How would you handle those problems? まあ, right off, as you might have expected, there’s no getting around the third problem. But what about the others? Here’s how they could work to your advantage:

If you open an account with brokers that have variable spreads often the bid of one will overlap the other’s ask. How can you close two opposite trades when the spread you effectively pay (すなわち. the distance between the bid and ask) is minimal? You need a trading algo. うん; as I said previously, this is not a simple thing to implement. For those of you that are familiar with the concept of 三角裁定 this method might be simpler for you to grasp.

それにもかかわらず, a rather simple algo can compare price quotes of the two and decide when to close. もちろんです, as you might have figured, if your broker has fixed spreads this will not work well. さらに, brokers with fixed spreads do tend to have slippage.

もちろんです, this may not be worth the effort. And the reality is that in most cases it’s not. 当然のことながら, there are exceptions to every rule that could make this worthwhile. Especially if you’ve got a very good scalping strategy but suffer from slippage or widening spreads.

以下の下でファイルさ: 外国為替市場のしくみ? タグが付いて: 裁定取引, 皮むき, 三角裁定

三角裁定

11 月 8, 2012 によって ショーンオバートン 23 コメント

三角裁定は少しクールなサウンド外国為替用語です。. 何か近くに瞬時に売買利益の考えを表すこと. インスタント, 無料でお金はほぼ全員に訴える. 理論は音, 非常に現実の生活でやってのけることは困難だが、.

精通していない場合 合成通貨ペア, 私は非常にあなたが 12 月から件名に私の記事を読むことをお勧めします 2011. この説明のどれも意味になることを理解することがなく合成ペア コンセプト.

Triangular Arbitrage

通貨ペアは、価格を示して ときに三角裁定機会が発生します。, 同じ中 合成通貨ペア 別の価格が表示されます。. 場合は、EURUSD の言い値は 1.2820 合成通貨ペアの入札価格が、 1.2823, 三角裁定機会が存在します。.

、 合成通貨ペア 任意の交換の媒体を含むことができます。. 円のペアは非常に液体, ので、おそらく 5 月 USDJPY と EURJPY を使用して合成の EURUSD を構築.

三角裁定取引についての素晴らしいところは、同じ楽器を使用して複数の機会があるということです。. 名前のペアは変わりませんが, この例ではユーロドル, トレーダーは、他のいずれかを使用できます。 6 主要通貨取引で最高の価格の買物をする. ユーロドルを買っている仮定を使用して以下の例を一覧表示.

裁定取引通貨長い EURUSD の関わるアービトラージのアクション
円EURJPY を販売します。, USDJPY を購入します。
英国ポンドEURGBP を販売します。, Gbpusd します。
豪ドルEURAUD を販売します。, 豪ドル/ドルします。
NZDEURNZD を販売します。, NZDUSD を販売します。
CADEURCAD を販売します。, USDCAD を購入します。
スイス フラン販売 EURCHF, USDCHF を購入します。

例

トレーダーは、EURUSD の裁定機会をスポットと十字架を円と認める最高の機会を提供. 戦略の機械の実装はこの近似プロセスに従います:

  1. 購入します。 100,000 市場でユーロドル
  2. EURUSD の順序または要求された価格の近くの実行を確認します。.
    • 注文受信合成通貨ペアよりも悪いですまたは貿易をあまりにも高価になる貧しい実行した場合, 貿易を閉じるし、新しいチャンスを探してください. 費用は広がり、どのような手数料が支払われました。.
    • 順序は、合理的な実行を受信した場合, 続行.
  3. 満たすために合成の脚の半分を選択します。. 順序は問題ではないです。. それ、EURJPY が使用する最初の注文の場合, この作業は非常に簡単、. EURJPY と EURUSD のペアは、同じ通貨を使用します。. 取引の多くのサイズが同一でなければなりません. 名前の通貨ペア EURUSD を買ったので, 我々 は貿易のユーロ コンポーネントをヘッジする EURJPY を販売する必要があります。. EURJPY 販売 100,000 市場で実行する必要があります。.
  4. 貿易の残りの足は USDJPY. 私たちの短いドルを置く EURUSD を購入. ドルをヘッジするために, 我々 は、ドルを購入する必要があります。. このように, USDJPY を購入する必要があります。. ことはできません。, しかし, 盲目的に購入します。 $100,000. 買いましたが €100,000, 私たちは短い置く貿易 $128,200. ユニット サイズの購入をする必要があります。 $128,000 円に対して. 余分な $200 位置のサイジングの外国為替市場での制限のためオフに丸められます. 私たちは、危険性 accpept を余儀なくされて、 $200 位置
  5. 全体の貿易が今実行します。. 機会を逆自体に、入札は今質問の下と出口が発生します, 市場で期待どおり. 市場で開いているすべての取引を終了します。.

多くのサイズを修正します。

それは 1 つの例から三角裁定取引の概念を理解するは難しい. 私の読者を退屈のリスクで, 徹底のために下の 2 番目の例を紹介します。. 多くのサイズを修正する必要性は何を期待ほとんどのトレーダーを旅行します。. 死んだ馬を破っているように感じる場合は、このセクションをスキップします。.

オフの壁として使おう、NZDJPY 例. 関与のペアは、次のとおりです。:
NZDJPY, を取引 66.32
NZDUSD, を取引 0.8281
USDJPY, を取引 80.07

名前付き NZDJPY 価格です。 66.32. 合成の価格, しかし, は 66.305. 裁定機会 1.5 ピップが存在します。. これは、によってを計算されます。:

1 ニュージーランドドル/米ドル 0.8281 * 1 米ドル/日本円 80.07 = 1 NZD/66.305 円
66.32 – 66.305 = 1.5 ピップ

名前の通貨が質問の上入札価格を示しています. つまり、我々 は名前の通貨を販売し、合成通貨を購入する必要があります。. 標準の基本通貨の多くでは、契約と仮定すると, トレーダーに NZD を売り注文を実行します。 $100,000 市場で.

最初のタスクは、ドルの NZDUSD を使用してキウイを買い戻すことです。. 単位間の変換は必要ありません。. 名前付きおよび合成の両方の通貨を共有同じ基本通貨, NZD. 最後と最後のステップは NZDJPY 短いトランザクションで購入された円を販売するには. USDJPY を購入伴います USDJPY を使用して円を販売. ユニットのサイズについての警告を覚えています。.

我々 は、購入する必要があります。 NZD $100,000 価値 円 で 私たち ドル. あなたが見ることができます。, それは複雑します。. NZD ドルの基本通貨に変換します。:

NZD $100,000 * USD 0.8281 ドル/NZ ドル $1 = $82,810

我々 は購入する必要があります。 $82,810 USDJPY の価値. 外国為替市場に取引を制限します。 1,000 単位. 最小のリスクでは、購入することです。 $83,000 USDJPY と受け入れる $190 露出で.

なぜ三角裁定ですので一般的です

ほぼすべての小売外国為替ブローカー マーク、 スプレッド 直接の手数料を充電の代わりに. 目的は、取引の真のコストを偽装するには. ほとんどの仕掛けのような, しかし, それは予期せぬ結果を作成します. 普及に人工マーク アップ三角裁定機会の多くの理由であります。.

ブローカーは、のどの側面を決定する必要が、 スプレッド マークアップを受け取る. 時折, 全体のマークアップは入札価格から差し引かれるか、質問に追加. 多くの場合, ブローカー入札の両側にマークアップの部分を追加することによって彼らの賭けをヘッジし、聞いて.

マークアップは、常に十字架を高くなって. 極端な入札間違いし、直接望ましくないこれらの十字の取引確認を求める. パラドックスのようなものです。, その望ましくない特性三角裁定のコンテキストで肯定的なものになりますが、. 入札は実質レートより低い. 質問はその実質レートよりも高い. メジャーが合理的なスプレッドで取引するとき, それは十字架を恒久的な裁定機会の近くを作成するマークアップの一般的です.

貿易は、マークアップは、反対方向に傾斜を開始するたびにのみ実現できる利益を実現します。. ブローカーのほとんどのマークアップが適用される場合, 三角裁定取引ブローカー シフト マークアップまたは完全に大抵入札するまでに利益はないです。. フリップフ ロップは、通常発生するいくつかの時間を取る, 毎日の機会の数を制限します。.

証券会社はほとんど常として裁定取引トレーダーを表示します。 有毒なご注文の流れ. 裁定は、誰かがホイールで眠っているときにのみ発生します; 利益は最終的に誰かのポケットから出てくる. 証券会社が提供してインスタンスでも、 ECN 実行を通過または, 個人のお客様よりも銀行との関係を気遣うはるか. 証券会社、銀行の取引の腕のため基本的に卸し業者. 銀行がそれらを切断する場合, その後、何も販売するがあります。. この状況で三角裁定は、銀行からお金を稼いでいます。. トレーダーが速すぎるあまりにも多くのお金を行う場合, トレーダーは、銀行の要求で斧を得るでしょう.

トレーダーに、 FXCM ディーリング デスク 継続的な関係のチャンスに直面する他のブローカーがないや. 利益は、ブローカーのポケットから直接来る. 彼らは非常に長いためのビジネスにしてきた場合, 彼らは何をしている比較的すぐに知っています。.

戦略が成功するための最良の機会を複数のブローカーの間でに取引を分割. 注文を解除するより多くの機会と、します。. もっと重要なこと, 1 つのエンティティを知っているあなたの複合注文の流れ. それはそれに彼の出血は人を追跡する痛む敗者のはるかに困難乾燥.

外国為替プラットフォーム

メタト レーダー

三角裁定エキスパートアドバイザーを中 メタト レーダー 無骨な回避策を含む. 適用される同じリスク 裁定取引ブローカー 三角裁定にも適用されます。. 、 トレード状況がビジー状態 最大の関心事として際立っている問題. 現実的にかかることがあります。 3-5 単一の内で行われる場合、すべての 3 つの命令を実行する秒 専門家アドバイザー. このような大規模な期間で多くの悪いことが起こり. また, この方式に迅速にキャッチし、それをシャット ダウンするブローカーを期待するだろう.

共有メモリを実行するトレーダーの 3 つの個別のインスタンスを使用する唯一の実用的なソリューションです。 DLL. 1 つのインスタンスに専用にすること、 “悪い” ブローカーのマーキングを スプレッド. 他の 2 つのインスタンスが各片面と合成の貿易を実行します。 “良い” ブローカー. 実行、キューなしで同時に入力する能力を入手. 欠点は、EA が着信ダニにのみ更新します。. タイマー刻み間に長い間隔が発生した場合, それは入力から三角形の一角を遅らせます.

NinjaTrader

NinjaTrader 命令を実行することができます理想的に単一機関内で行われる場合. もう一度, これは、あなたのトラック哀れなほど単純なトレースになります. 数日間、現実の世界でのみサウンド エンジニア リングと偉大な戦略を構築することも. もう一度買い物行くブローカーを立ち往生しているし、.

マルチ ブローカー ライセンスと NinjaTrader を使用することを交換する最良の方法検出されないです。. 悪いブローカーの 1 つの戦略を適用します。, 良いブローカーの 2 番目の戦略を適用します。. 戦略も必要があります通信する方法, 共有メモリ リソースやイントラネットのクライアント-サーバーを通じて.

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