私からアイディアを得た末尾制限・ ヴァン ・ タープ市場クラシック 貿易金融の自由への道. 私が最初に彼を雇ったとき、彼のトレーニングの一環として本を読むジョン Rackley を作られました。. 彼は、ページの異常な主張に私の注意をもたらした 267. バン ・ タープだというよく乱数もお金を稼ぐことが可能.
ランダムな番号が私の持論. 長いかどうか、取引完全ランダムで、まだお金を作る戦略を開発することを考え出すことを努力しました。. トレーダーのためのプログラミングの会社の所有者として, 12 月 NinjaTrader の Jon の初期トレーニングの一環として, 彼のコードに戦略をプログラミング タスクに割り当てられます.
本の状態は完全にランダムなエントリとその取引と 3 一般的にお金を稼ぐをため、ATR トレーリング ストップ. コインをフリップします。. あなたが行く長い頭に着地した場合. 短いツインテールに着地した場合に行く. 1 つの重要な注意事項使用を選んだこと 純粋なランダムな数字 コンピューターで生成する疑似乱数ではなく我々 のプログラミングで. これにより、私たちが一般にポップアップするとき使われる種が近い時間でシード処理における時間バイアスを避けるために.
見直した最初の作業バージョンはバン ・ タープの主張に反してすべてを表示. トレーリング ストップを使用してください。, 楽器やテストの時間枠に関係なく, 必然的に破壊的な損失をもたらした. 利益の要因は、一貫して近くに来た 0.7, 本当にひどい数.
お客様は、私たちのほとんどを行ったとき最悪の戦略を見つける. 私たちはその頭の上の戦略を反転. 新しい戦略のみを使用、 3 ATR (50 期間) 末尾制限.
末尾の極限解析
早期妥結は末尾制限が潜在的な偉大な取引を提供するように見える. ジョン コードを送ってくれた数ヶ月前が, これは、この夜だけ私は正しく確認し、すべてをテストする機会があった.
利益要因は非常に心強いです。. それは私がテストしたグラフに依存します。. 最悪のことがわかった、 1.0 プロフィットファクター. 他のすべてはより大きい利益と出て来た 1. 下の小さなテーブルに最初のテスト結果が含まれています. 次のホット勝者である垂涎をオフに行く前に, 留意すべきいくつかの考慮事項があります。:
- 結果は使用される乱数のシーケンスに完全依存します。. ランダムな数字の別のセットを使用すると、異なる結果.
- 可能性がより高い時間枠のより良い結果をサンプリング エラーから. 取引関係の数は 160 ~ のみ, これはパフォーマンス性に決定的な結論を出すために十分ではありません。. 参照してくださいすることを好む 400 または決定的な結論を描画する前より多くの取引.
- これらの結果は含まれません スプレッド 費用または手数料.
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ランダムな取引時に固体の持分曲線を生成します。. これは単にランダムな番号と末尾制限が生成されたことを覚えています。
私は結果についてよりよく感じる作ったものを検討していた、 入り口と出口の効率 各戦略の. 取引関係の数は本当にグラフィックを雑然と. 私は走った、 バックテスト はるかに短い期間に、水平, 各グラフの青い線が明瞭に現れる.
 ランダムなエントリのエントリ効率が… ランダム (45.45% エントリ効率) |  後続の制限でランダムなエントリの終了効率はチャートから. (77.73% 効率を終了します。) |
入力効率を教えてくれる私たち期待を見つけよう. ランダムに入力した取引がよりランダムに実行しないでください。 (明らかに). 興味深いは、どのように末尾制限出口戦略は実際に読むエントリ効率を傾斜ランダムよりやや悪い. これはの良い例ですなぜそれが純粋な統計情報に依存するは危険. 誤った結論を作る可能性を低減大きな画像を念頭, この場合は、ある可能性があります。 “間違っています。” 当社の完全にランダムなエントリ.
出口戦略, 我々 は本当に何をテストしている、します。, 絶対に恒星に見える. 条件付き確率の不利な動きの大きな動きの極端なポイントを捕獲している間ことができ、それはその演技を示しています.
お金の管理を追加
テスト グラフの範囲からの受賞者の割合 60-67% 精度. 受賞者の高い割合は、しばしば縞の勝利につながる. 私が簡単に桜に適切な例を見つけるにつながったグラフを介して私の一瞥を選ぶ. ここで, 5 行にトレードがほぼ最大に達する利益を取る.
幸運な当選者の縞につながる時々 ランダムに取引を選ぶ
それ多い方が有利という戦略は、連続受賞者に基づく位置サイズを増やす私に語った私が過去にやったテストよりも 50% 正確です. 私の最初のアイデアを変更する初期の結果を確認した、 外国為替のお金の管理 年連続の受賞を追求する戦略. 我々 は残念なことに今のコードでこれらの変更を追求する時間を持っていません。. かどうかこれを見ることに興味があるなら、それを作ってあげる優先度十分な読者応答する場合私に知らせて.
あなたのおかげで統計的にうまく連続受賞後リスクが増加中, それは、リスクに追加します。. それは完全に可能、 “勝利” 一連の取引を失い始めるはお金の管理戦略のみに基づいてください。. 取引のあなたのセットの余分なリスクの運の受益者になるかどうかまたはそれが低い敗者になるかどうかを知る方法はありません。.
結論
停止について誰も協議します。. 常に停止をしなければなりません. 何とか何とか何とか. 私はそれは誰もが尋ねる最初の質問をするつもりです知っています。.
私の研究は示します停止と取引が吸盤のためであります。. ラリー ・ コナーズ’ 本 短期的な取引戦略その作業 私が実際に貴重な情報をお読みのような感じた最初の取引本だった. 私のお気に入りのセクションの 1 つは停止損失です。. 彼の研究によれば、ストップロスを使用 (さらに、 50% 損失を停止します。) 常に戦略のパフォーマンスが低下します。. これに耐える私の自身の独立した分析.
停止を使用していない損失を取ることはありませんわけではないです。. それどころか, 損失で市場を終了することを拒否すると、 100% 1 日爆破のオッズ. 停止または制限を使用してのポイントは経験的定義, 揺るがない, 特定のポイントまたは終了するが、市場のポイント. 末尾制限が見事に目標を達成します。.
興味深いことに, FAP のターボは、まだ他のエキスパートアドバイザーの検索にある組み込まれています 1 つの機能に末尾制限されて. 戦略の FAP のターボ タイプのファンではないが, それ確かにその主な機能の 1 つはこの研究に合わせて私の関心は. また注目すべきは末尾制限が損失を受け入れるそれまでもを続けるという事実です。.