ほとんどの傾向のルートに下記のシステムが考え動いている長い市場を高くするにはまたは短い市場が下に移動. アップ トレンド、ダウンは新しい 52 週高値または安値を作っているものを探す、市場を特定する最も簡単なと最も人気のある方法の一つ. この単純な信号は、システムを次の傾向に従う非常に単純なのと簡単なルートとして使用できます。.
システムについて
彼の本, 邪悪な杯, 著者とニック Radge のトレーダーについて説明してルールを設定し、バックテストの結果を提供するさまざまなシステムの数. 彼について説明します、最初のシステムの 1 つは新しい年間高値を作って株が高い続ける可能性が高い概念に基づいて, そして、毎年安値を作る株が低い傾向を続ける可能性が高い. これは戦略を次の最も体系的な傾向の背後にある主要な概念の 1 つ.
Radge は指摘する新しい年間の最高値に基づいているシステムとほとんど財源株式新しい 52 週高値と安値のデータを公開するため、安値は非常にユーザーフレンドリー. つまり、任意の取引のソフトウェアを使用せず手動でこのシステムを文字通り取引ができました.
Radge は、システムを簡素化する 1 つの方法があると仮定すると、します。 250 取引年日. したがって, 新しい年次高または低ハイまたはローに新しい 250 日を作る任意の在庫は作っても. つまり、我々 は非常に単純な 250 日ブレイク アウト システムとしてこのシステムを扱うことができます。.
このシステムを確立 [開くロング ポジション在庫 250 日高値になり、株価は 52 週安値翌日のオープンにその位置を終了した翌日. これらの 250 日間の高値と安値の価格チャンネル オーバーレイを使用して監視するな, ほとんどのグラフ作成パッケージで利用可能であります。. 表す下のグラフ上の黄色実線 250 日高低価格します。.
取引のルール
長いときを入力します。:
- 価格は、新しい 250 日高で終了します。
長いときを終了します。:
- 新しい 250 日低価格終了
バックテスト データ
このシステムのバックテストに順序で, Radge すべての株価指数の銘柄を使用, オーストラリアで最も人気のある株式市場インデックスです。. 彼はすべての株価蓄積指数に彼の結果を比較します。, 購入を表し、オーストラリア株式市場にアプローチを保持するベンチマークであります。.
彼の試験期間を 1 月から走った 1, 1997 6 月から 30, 2011. アカウントが始まる $100,000 位置のサイズ 5% アカウントの. 手数料や配当金は考慮したも.
これらの新しい年次高いシステムを取引 14 年との合計を作り出した 170 取引. 年複利成長率 (CAGR) 印象的なされているだろう 18.21%, 2 倍以上、 8.78% ベンチマークの CAGR を購入し、アカウントを保持. システムに収益性の高い 53.3% その取引のシャープレシオを掲載 0.395.
バックテスト結果の明白な負の最大ドローダウンを新しい年次高システムに掲載になる上 50%.
システム解析
システム開発について聞く、最も一般的なものの 1 つは、トレーダーがエントリにあまり重点を置くし、出口の信号. 逆に, リスクマネジメントとポジションサイジングを十分重視は一般にありません。. このシステムは、その入口と出口の信号が正常に動作する表示されるのでこれらの哲学の良い例, しかし、その 50% drawdown indicates that it doesn’t do a good enough job protecting its profits.
新しい年間高値システムのかなりの強さそれが動作. そのリターン実際にビートを購入して 2 倍以上によるアプローチを保持. しかし, その弱点に対処する必要があります。, それを介して座っている間システムに固執しようとする絶対に悪夢になるので、 50% ドローダウン.
システムの改善
トレンド フィルター
最初にこのシステムを改善するために行うだろうことは トレンド フィルターを導入します。 使用して、 200 日単純移動平均 (SMA). このフィルターは単に一般的な市場が、任意の 1 つの株式のロング ポジションを入力するシステムのために上昇傾向にあることを要求します。. これにより、システムは downtrending の一般的な市場に対してより高い傾向にしようとしていた株式のロング ポジションを取っていません。. 我々 は一貫して貿易の全体的な市場の傾向の場合、私たちはより多くの全体的な成功を持っているべき.
トレーリング ストップ
システムに追加するだろう別の条件になる、 トレーリング ストップの ATR ベース 我々 はすべての収益性の高い取引からの利益でロックされていることを保証すること. それはまた、負けの損失を最小限に抑える. 最終的になっている有益な短い貿易を切断することによってビットを返しますこの停止が全体を減らすかもしれないを追加, 欠点の保護はその犠牲の価値がある可能性が高いだろうが、.
宇宙の変更
Radge を示唆しているものの 1 つは個々 の株式ではなく市場インデックスに専用システムを取引します。. 彼は提案するこれがボラティリティを削減するだろうし、バックテスト結果とその概念を証明します。. このアイデアに CAGR を下げた 13.92%, しかし、また下に最大ドローダウンをカット 36.03%.
インデックスのシステムを取引のボラティリティを削減する思考のラインを維持します。, 私は複数のインデックスまたは Etf 取引システムをテストするのにはちょっと気になります。. Etf の取引のシステムが実行した方法を見るは興味深いだろう アイビー 10 システム または、 Andreas Clenow おすすめ市場 で 次のトレンド.