取引プラットフォームの制限

この記事は、ベン Fulloon によって執筆されました, 尊敬されているトレーダーと OneStepRemoved にサブスクライバー.

ドローダウン比の素晴らしい戦略を開発しました。 13.67. 素晴らしいサウンド, 右? それは残念ですね 私の取引プラットフォームは二重以上に結果を誇張します!

それはあなたのブローカーとプラットフォームの制限の両方を学ぶことが重要です. 時には、これらの複雑さは、唯一の時間と経験を通じて明らかになります. あなたの取引プラットフォームは、機能やレポートの結果しない場合に予想されるように、それはとてもイライラ.

この記事では、NinjaTraderの2つの制約を指摘します 7, 実際に特定の状況ではトレーダーのための驚くほどより良いを回すことができるの悪い制限と1. しかし, これは私が使用しているブローカーではなく、プラットフォーム自体で行うことが多いです.

NinjaTraderは間違いなく限界を持っている唯一のプラットフォームではありません: メタト レーダー, 売買, X-トレーダー, Matlabの, など. すべての量的金融の制限があります.

私はかなり短く、読みやすいそれを維持するために、この記事でNinjaTraderについて書くことになります. 私もどちらか悪いのプラットフォームであるとしてNinjaTraderを作ることを意図するものではないのです. しかし, 定量的な開発するトレーダーやトレード戦略のためのそれは非常に簡単に、より便利にするために作ることができるいくつかの改善は間違いなくあります.

最初の癖は、私が使用しているブローカーに関連します. 具体的には, それは私が気にデイトレード・マージンです. この日の取引マージン終了 15 セッションの終了前に分. 例えば、ES (エミニS&P500) の日計り取引マージンが $500, これで終了 4:00その後の完全な取引マージンに戻り午後のCT $5060 セッションが終了する前に 4:15午後CT. (述べタイムズは記事の執筆時点で正確です, ESは、今で閉じ 4:00午後CTやデイトレードマージンがで終了 3:45午後CT)

私はあなたに私が開発した日の取引戦略の結果のスクリーンショットを紹介. この戦略は、ESの取引します, NQ (エミニナスダック 100) そして、YM (エミニダウ) すべて同時に. NinjaTraderと緊密に終了する最も簡単な方法は、ど​​のセッションのクローズ時に終了し、次に意志をtrueに "閉じるに終了」を設定しています.

結果によれば、戦略は、の合計を作ります $332,771.60 最大ドローダウンと $25,912.27 以来、 2008 今. これは、のドローダウン比であります 12.84. それはoustandingです!

問題は...あなたは問題があると知っていました… 戦略はで終了するということです 4:15午後CT. 日の取引マージンがで終了 4:00午後CT. 戦略は、小さなアカウントサイズのマージンコールを取得することが可能性が高いです.

それは、一日の取引マージンを最大限に活用するための戦略を微調整することに意味が. Ninjatraderは、カスタムセッションテンプレートを提供しています, これはこのケースでは、私はで終了しました 4:00午後CT. 次のようにカスタムセッションテンプレートの結果があります.

マージンコールの作りを回避するために、同じ機器に適用まったく同じ戦略 $335,819.30 最大ドローダウンと $24,560.51. これは、のドローダウン比であります 13.67.

私は、ドローダウン比と利益の向上を目的とした戦略を変更していません. でもねえ, 買います. プラットフォームに制限を見つけることが実際にいくつかの状況であなたに利益をもたらすことができます.

この戦略は、取引に基づいています 3 異なる機器. ES, NQとYM. 問題は、私はバックテストそれがNinjaTraderに機器リストを使用していることです. これが意味することは、彼らはすべて個別にテストしているあります. NinjaTraderはその後、上記のスクリーンショットの結果などの総合結果としてあなたのためのテスト結果を組み合わせました.

ここでは、楽器のリストとしてそれらをテストするとき、それは次のようになります。. これは、個々の楽器の異なる利益とドローダウンを示しています.

今一見それはトレーダーが作ったであろうことを読み取り、 $335,819.30 最大ドローダウンと $24,560.51 彼らは一緒にすべての3つの機器を交換した場合. そう思いませんか?

問題は、これが間違っているということです. あなたが思うだろうようNinjaTraderは、実際に結果を結合しません. トレーダーは、まだおよそそのお金を作ったであろう. しかし, すべての統計情報は非常に正しくありません.

それは、ESを交換しますが、これを示すために、私は正確に同じ戦略を再作成しました, NQとYM同時にすべての代わりに、それはデフォルトではありませんように、それらを別々に取引. あなたは、マルチインストゥルメント戦略にそれをプログラムするときに、これらは結果であり、

それは作ります $335,915.30 これはほぼ同じ量であり、, それは、最大ドローダウンを持っています $59,937.60 代わりに $24,560.51 それは次のようになりますようにそれは、もともと見えました. これはそれのドローダウン比になります 5.60, オリジナルよりも多くの悪化しています 13.67.

トレーダーは、最大ドローダウンに基づいて取引をすることを決定した場合 $24,560.51, ドローダウンは、彼らが期待していたの倍悪いことが判明したとき、彼らは厄介なショックを受けること.

そのような重要なメトリックの誤った計算は、アカウントを危険にさらす可能性が. あなたが実際に戦略を取引するために必要なの株式の半分を離れて得ることができることを前提としていかもしれません. おっとっと?!?

NinjaTraderで誤解を招くような統計は、この戦略は本当に素晴らしい見えるのです. しかし、ドローダウンは、それが最初にあったであろうと思われた何倍以上である場合, あなたは厄介なショックを受けるかもしれません.

それは可能な限り早期にあなたのプラットフォームとブローカーの制限の両方を学ぶことが重要です理由です. あなたはこれらの制限に、ハードな方法を学習する必要はありません.

数週間の時間、, 私は、より正確な測定基準を示し、マルチインストゥルメント戦略を作成するための簡単​​な方法を明らかにします. シリーズの次回の記事をお楽しみに.