ビクスの代替を使用

インプライド ・ ボラティリティは, 少なくともする必要がありますか, すべての取引戦略の重要な要素. 過去の記事では、使用する方法を学習しました インプライド ・ ボラティリティ 非常に見を通して VIX指数. また、VIXは範囲が破壊されようとしているとき測るための素晴らしいツールであることを学びました. そしてそれは、FX市場に関し、特にとして、, 勢いが加速しようとするときには、提案することができます. しかし、それが関係して約, 言う, ナスダック 100 またはコモディティ? 缶, または多分より正確に, すべきです あなたにもそれらのためのバロメーターとしてVIXを使用?

これは、独自の上に、資産の

当然のことながら, 株式のような多種多様なVIX対策のため, それは両方で、リスクオフの素晴らしいツールです. まだ明らかに以下の相関グラフに見られるように, VIXは、すべての時間を働くことができません. 相関のコンセプトは単純です; 正または負のか, 楽器があります (S&P500, ゴールド, など。) それを比較することができます. キーは、楽器や資産がタンデムまたはその逆にし、に近いのいずれかに移動しなければならないということです 1 (または -1), 彼らの動きの相関次に近いです. でも -0.3% 機器または資産との間の相関のある程度が存在することを意味.

しかし、相関関係は何である場合 0%? それは悪いニュースです! これはつまり, その特定の時間に, あなたがデッドゾーンにあり. At 0%, 資産は、タンデムで移動するが、それらはまったく関係ありませんかのように動いていません. そのような場合, VIXは、単にあなたを助けることができないようなオフリスクに対するリスクの「粗」インジケータ. あなたが長期的に半ばで取引した場合, 最終的にはその相関が戻ってきます. あなたも、次の二、三日または週心配している場合, まあ, あなたはトラブルになる可能性があります.

ソース: V 研究室

VIXの代替

すべての資産は、タンデムで、私はちょうどVIXがあまりにも外科的精度のための「粗」で時々説明し、あなたの特定の貿易のためのより多くの指標で何かを見つける必要があるとまったく同じように動いているわけではありません. 可能な解決策? 各資産クラスの指定VIXインジケータ. 起こり得る問題? すべてのVIX指標が等しくされるわけではありません.

いくつかのVIX指標があります。, 5つが主要です, 他の人より少ないので、. 最初, もちろんです, VIXは株式であります, 商品のその後VIX, そして、債券のVIX続きます. そこ金利VIXもあるが、それはおそらくあまり関係平均トレーダーにあり. と, もちろんです, 通貨の様々なVIX指標があります, あなたは私の過去を介しての詳細を学ぶことができ、その上に分析 FXのボラティリティ.

それはVIXを超えた株式に来るとき (これはSにインプライド・ボラティリティを測定&P500) あり VXN, これはナスダック100のボラティリティを測定, そして、VXD, これは、ダウ・ジョーンズ工業株平均のボラティリティを測定. あなたが定期的にアップルを取引した場合, アマゾンやGoogleその後、それぞれが独自のVIXを持っていることを知ってさせていただきます (それぞれ, VXAPL, VXAZNとVXGOG). これら BARELY選択肢 他の主要な指標や大きなハイテク株のトレーダーのためのブレイクアウトとfalloutsのより正確なタイミングを提供. 下のグラフに見られるように, VXAPLまたはApple VIXは、潜在的なアップル吹き出物の正確なバロメーターであります.

ソース: フィナンシャル・タイムズ & CBOE

コモディティとインプライド・ボラティリティ

公平のインプライド・ボラティリティ, そしてFXである程度, 過去最低で、インプライド・ボラティリティは、ボラティリティが高く、その逆を急上昇しようとしている示唆していることにより逆張り戦略を考えられています. 商品で, しかし, 戦略は多少異なる動作. インプライド・ボラティリティは、より多くのオイルの流入と流出の力の指標として見ることができました, 金または銀 (それぞれ対応する独自のVIXを持ちます).

に見られるように GVZ 以下のインデックス, 価格と比較して、金のボラティリティの傾向は、インプライド・ボラティリティのスライドとしていることを示唆しています, 金属への関心も低下. と, それとは反対に, そのうちGVZボトムスは、金属中の新たな関心を指すことができれば. 何それがすべてに帰着する株式やFXにいる間インプライドボラティリティが逆張り指標であるということです, 商品で, それは傾向一つです.

株式や通貨とは異なり、, 商品と一緒には、ゾーンの場合ではありません, またはインプライド・ボラティリティの安値や高値の; むしろ, それが軌道の場合です. インプライド・ボラティリティは、株式やFXに大きなタイミングツールですが (その周期的な性質を考えます), 商品とインプライド・ボラティリティは、敏感ではない傾向があり、他の滑らかさを欠いています. プロたち: GVZインジケータが投資家の間で関心が高まっているときに、まだ非常に便利にすることができ、長期的な傾向を把握することができます. 短所: これは、長期のための唯一の良いことです.

ソース: CBOE