Negativa を介して – 減算による改善

多くのトレーダーは、常に自分のシステムを改善するためにコンポーネントを追加しようとすると罠に巻き込まれる. それ’ 多くの場合、正反対のことをより.

負の影響の取り外し

“だから知識の増加によって減算よりもはるか添加による – 間違っていることが判明する可能性があります私達が今日知っているが、右になることはできません知っているが間違っていることを考える, 少なくとも簡単には。” – Nassim タレブ

Antifragile の本 VI, Nassim タレブことが肯定的な影響を追加するよりも結果はるかに大きな影響を持つことができます負の影響を削除すると主張しています。. これは、我々 は我々 は有益証明するのに有害であると信じる何かをより有害証明するために有益であると信じる何かをはるかに多くなりそうです。.

この主張は、証拠の年によってバックアップされます。. たとえば, 50 代で (見られるように、 マッドメン), 喫煙の有害性が広く承認されませんでした。. 人々 は自分の健康のためだったどのようにひどい理解しなかった, 肯定的な利点があったと考えられて実際にいくつかの喫煙と. 有利であると証明された後、負であると考えられていたものの例を見つけることは難しくなっています。.

人々 が実際に喫煙が健康だったことを信じた時もあった.

同じ概念は、取引で見つけることができます。. 今何十年も, 金融アナリストが宣伝されています。 “複利の威力” 購入してホールド戦略から. しかし, 重度につながるすべてのブラック スワン イベントでクラッシュします。, ますます多くの投資家は、そのロジックのエラーを見ています。. 戦略は、欠陥があると考えられていたし、後で収益性の高いことを証明のはるかに少数の例があります。. いずれかの考えることができます。?

未来は過去に

“効果的に私の答えは、古典を読むようにするだろう. 未来は過去の中です。” – Nassim タレブ

タレブによれば, アイデアが存在している時間の長さとその値を勉強している人には直接の相関があります。. システム取引にその概念を適用します。, 私たちの時間を市場のパフォーマンスの十年にわたって実証済みの実績があるシステムに集中すべき.

体系的な戦略取引についての素晴らしいことの一つですが、バックテストする彼らが歴史的に実行した方法を参照してくださいこれらの戦略. 中にはこれらの結果を考慮するバイアスのたくさん, 過去のデータことができます私たちにこれらの戦略を将来的に可能性があります実行する方法の優れたアイデアを与えるまだ.

過去 1 世紀以上も実行は、システムが次の世紀にわたってよく実行するのより良いチャンス. 過去世紀にわたる不振システムは次の世紀にわたってパフォーマンスが低下する可能性がずっと高い.

ボラティリティを平滑化 & 増大する脆弱性

“私たち自身の利益に対して自分たちの快適な生活を作る人間によって試みから、文明の結果の病気呼ぶもの, 以来、快適な fragilizes 何です。” – Nassim タレブ

人間として, 当社の取引システムの変動を滑らかにしようとする自然なモチベーションを持って我々. 夜は破滅のリスクを心配で私たちを維持することは揮発性の高いシステム.

あなたが得ることができるので、いくつかの変動を滑らかにする際に、良い夜の残りの部分は重要です。, あまりにも遠く取得頻度はすることができます。. 何度も, トレーダーも多くのボラティリティのフィルターを追加、ブラック スワン イベントに対して非常に脆弱になる過度にカーブ フィット システムを作成. トレーダーは、低ボラティリティで快適なシステムがしばしば最も壊れやすいタイプのシステムであることを覚える必要があります。.

喫煙をやめる & 削り代

“タバコを吸わない人々 に伝える最後の 60 年の最大の医療貢献をするようです。” – Nassim タレブ

長期的な健康のため禁煙がひどかった簡単な実現は、他のすべてよりより多くの生命を保存可能性があります。 “イノベーション” 当時の結合. 同様に, 簡単な実現の重要な損失を取ることはあなたのポートフォリオの長期的な生存のためにひどいが最後の 60 年に発明された任意のテクニカル指標よりも重要かもしれません.

すべての最新のデリバティブ価格モデルに焦点を当てあなたの損失を削減の重要なポイントを欠場した場合、あなたの取引のために何もしません. したがって, Negativa を介してすべてのこれらの新しいをカットする必要があることを示唆しています。, 革新的なアプローチとあなたが事実を知っている焦点は、あなたを傷つけるでしょう, お金を失う.