3 Hari Tinggi / Rendah Min Sistem Pengambilan

Mari kita lihat pada sistem yang bekerja hampir bertentangan daripada sistem-sistem lain yang kami telah melihat.

Sistem ini mensasarkan kecil, keuntungan yang cepat dan memegang untuk rugi sehingga mereka kembali kepada min. Ia juga mengatasi S&P 500 hampir dua kali ganda daripada 2002-2012.

Mengenai Sistem

Yang 3 Hari Tinggi / Rendah Sistem adalah sistem perkembalian min. Ia berfungsi pada teori bahawa jika pasaran adalah dalam trend jangka panjang dan menyimpang daripada trend bahawa untuk tiga unit lurus masa, maka kemungkinan untuk kembali kepada purata.

Dalam kes ini, kita menggunakan 200 unit purata bergerak mudah (SMA) untuk menentukan trend jangka panjang dan 5 unit SMA untuk menentukan purata jangka pendek. Menggunakan nombor-nombor, kita akan menganggap bahawa mana-mana pasaran yang masuk tiga unit berturut-turut membuat kedua-dua paras lebih rendah dan rendah yang lebih rendah mungkin kembali kepada purata jangka pendek

Peraturan perdagangan

Pergi panjang Semasa:

Harga > 200 unit SMA

Harga < 5 unit SMA

Harga telah membuat tiga paras terendah rendah berturut-turut

Harga telah membuat tiga paras lebih rendah berturut-turut

Go Pendek Apabila:

Harga < 200 unit SMA

Harga > 5 unit SMA

Harga telah membuat tiga berturut-turut lebih tinggi rendah

Harga telah membuat tiga paras lebih tinggi berturut-turut

Keluar panjang Semasa:

Harga salib-salib di atas 5 unit SMA

Keluar Pendek Apabila:

Harga salib-salib di bawah 5 unit SMA

Keputusan ujian tersokong

Keputusan ujian tersokong saya dijumpai untuk sistem ini terkandung portfolio 20 pelbagai ETF. Portfolio ini adalah terhad kepada 10 jawatan pada bila-bila masa. The backtest bermula Januari 1, 2002 dan berlari hingga Ogos 1, 2012.

Lebih lebih sedikit daripada 10.5 tahun, strategi ini mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 112.08%. Ini rosak dengan pulangan tahunan 7.36%. Dalam tempoh masa yang sama, S&P 500 mempunyai jumlah pulangan sebanyak 23.087% yang rosak untuk 3.984% jika anda melabur semula dividen.

Sistem ini merekodkan sejumlah 1389 dagangan, yang 73.79% adalah pemenang dan 26.21% adalah rugi. Keuntungan skor pada perdagangan menang adalah 1.73% dan kerugian purata pada perdagangan yang kalah adalah 2.69%. Panjang purata perdagangan adalah 4.56 bar. Kemenangan yang berdagang purata 3.44 bar dan perdagangan kehilangan purata 7.71 bar.

Dalam tempoh pengujianbelakang, pengeluaran terbesar untuk portfolio itu 15.19%. Ambilan terbesar pada perdagangan tunggal adalah 18.84%. Sistem ini mencatatkan Nisbah Sharpe daripada 1.60.

Analisis sistem

Sistem ini adalah sangat berbeza daripada sistem-sistem saya sebelum ini telah dilindungi. Ia mempunyai nisbah keuntungan songsang, tetapi mampu untuk tinggal menguntungkan kerana mereka 73% kemenangan kadar. Dengan mencatatkan satu keuntungan kepada tiga dagangan bagi setiap kalah, ia mampu untuk membuat untuk orang-orang yang kalah yang hampir dua kali lebih besar sebagai pemenang.

Selain drawdowns pada permulaan 2009 dan pada awal dan akhir 2011, sistem yang telah menunjukkan prestasi yang konsisten di seluruh tempoh sepuluh tahun.

Sistem ini bertentangan dengan matlamat perdagangan sistem yang biasa membiarkan keuntungan jangka dan memotong kerugian pendek. Ia sebenarnya memotong keuntungan singkat dan membolehkan kerugian jangka. Walaupun yang, ia adalah sukar untuk berhujah dengan keputusan jangka panjang yang mengagumkan. Saya tidak pasti bahawa saya akan mempunyai keberanian untuk tetap dengan sistem apabila ia terus memegang jawatan yang turun ke atas 18%.

Idea Untuk Penambahbaikan

Menambah A Komponen Stop-Loss

Negatif terbesar dengan sistem ini adalah bahawa ia mendedahkan portfolio anda untuk kemungkinan menubuhkan kedudukan dan menonton ia pergi terus ke sifar (atau kerugian tak terhingga untuk jawatan yang singkat). Walaupun risiko semua kedudukan terhempas seperti itu pada masa yang sama adalah hampir sifar, yang bukan sifar risiko kehancuran adalah menakutkan. Yang kalah yang paling biasa terhadap mana-mana sistem perkembalian min ialah apabila mereka akhirnya meletupkan, ia boleh menjadi hodoh.

Salah satu cara untuk menghadkan pendedahan risiko ini adalah untuk menambah komponen henti kerugian kepada kaedah-kaedah perdagangan. Ujian tersokong lebih terperinci boleh memberikan anda maklumat untuk menentukan jenis terbaik berhenti untuk digunakan.

Anda akan mahu untuk menganalisis berapa banyak memenangi jawatan mempunyai drawdowns dan berapa dalam drawdowns mereka boleh menjadi. Dengan maklumat yang, anda boleh mencuba ATR Wakaf atau Bayesian Wakaf di toleransi risiko yang berbeza dan backtest bagaimana mereka akan menjejaskan pulangan portfolio keseluruhan.

Trading Sistem Pelbagai

Satu cara yang menarik untuk mengambil kesempatan daripada pulangan yang konsisten bahawa sistem ini menawarkan samping mengurangkan risiko kehancuran adalah untuk berdagang sebagai sebahagian daripada strategi sistem pelbagai. Trading sistem ini tidak bermakna anda perlu melakukan semua modal trading anda kepadanya, dengan syarat anda mempunyai modal yang cukup. Ini akan memberikan anda tahap yang lebih besar daripada kepelbagaian, tetapi juga akan mengehadkan potensi keuntungan.