89/13 Hari Sistem Breakout Dari Trend Mengikuti

Richard Dennis pernah berkata bahawa walaupun beliau menerbitkan peraturan urusannya di akhbar, orang tidak akan mengikuti mereka. Dengan idea itu dalam fikiran, mari kita lihat pada sistem perdagangan yang benar-benar telah diterbitkan dan diedarkan secara meluas.

Mengenai Sistem

Salah satu sistem perdagangan yang paling diedarkan sepanjang masa boleh didapati dalam lampiran Michael Covel ini Trend Mengikuti. Ia disediakan sebagai contoh dunia sebenar bagaimana trend yang berikut kerja-kerja sistem. Terdapat juga beberapa bahasa pengaturcaraan termasuk.

Sistem ini direka untuk mewujudkan jawatan pada 89 hari pelarian harga dan keluar yang kedudukan pada 13 pecahan harga hari. Ia juga menggunakan kedudukan saiz algoritma yang difaktorkan dalam nilai dolar yang akan menghadapi risiko pada setiap perdagangan tetapi juga memastikan bahawa risiko setiap perdagangan kurang daripada 2% akaun. Ujian tersokong telah dilakukan di seluruh 15 komoditi dan mata wang pasaran dalam tempoh sepuluh tahun.

Keputusan ujian tersokong menunjukkan kepada kita bahawa sistem ini mudah kembali purata lebih baik daripada 21% setiap tahun, manakala hanya keuntungan pada 42.53% perdagangan yang. Perdagangan purata memenangi lebih sedikit daripada dua kali ganda perdagangan kalah purata, dan pengeluaran maksimum adalah 23.05%. Sistem ini mempunyai Nisbah Sharpe daripada 1.02, yang baik, tetapi tidak besar.

Analisis Strategi

Seperti kebanyakan sistem saya telah melihat dalam siri ini, ini akan menjadi titik permulaan yang baik jika anda telah membangunkan satu sistem dari awal. Sistem ini jelas mempunyai kelebihan, tetapi apabila anda faktor dalam komisen dan gelinciran kelebihan akan mengecut. Terdapat juga ancaman berterusan daripada peristiwa Black Swan memusnahkan portfolio keseluruhan anda.

Mata kuat sistem ini adalah bahawa ia dibina untuk berdagang pelbagai pasaran, mempunyai algoritma saiz kedudukan, dan yang boleh menguntungkan sementara memenangi kurang daripada separuh daripada perdagangan yang. Negatif terbesar sistem ini adalah bahawa kita hanya mempunyai 10 tahun data ujian tersokong. Ia akan menjadi menarik untuk melihat bagaimana sistem yang berlangsung dari 2001 melalui 2012.

Jawatan Saiz Algoritma

Aspek yang paling menarik sistem ini adalah algoritma kedudukan saiz yang. Ia direka untuk memastikan bahawa setiap kedudukan adalah kurang daripada 2% portfolio, tetapi juga menyesuaikan kedudukan itu berdasarkan nilai dolar risiko mereka terdedah kepada. Sistem ini melakukan ini dengan mengira saiz kedudukan dalam dua cara berasingan dan kemudian menggunakan keputusan yang lebih konservatif.

Pendekatan pertama hanya mengira 2% daripada jumlah ekuiti dan kemudian membahagikan jumlah itu dengan nilai dolar kemasukan tolak henti, yang jumlah yang berisiko. Pendekatan ini hanya menggunakan catatan itu dan berhenti untuk mengira berapa besar kedudukan yang boleh menyumbang 2% daripada jumlah ekuiti jika ia tidak berjaya dan berhenti dicetuskan.

Pendekatan kedua mengambil 2% daripada jumlah ekuiti dan dibahagikan dengan nilai dolar dua kali pelbagai benar purata. Pendekatan ini mengambil kira turun naik, sekali gus menambah lapisan tambahan perlindungan risiko.

Jerawat Harga

Strategi perdagangan pelarian sering boleh kelihatan jauh lebih kompleks daripada mereka sebenarnya. Sistem Breakout sebenarnya sangat mudah, Walau bagaimanapun sebagai peniaga, kita cenderung untuk overcomplicate perkara. A Breakout daripada Pecahan adalah semata-mata yang tinggi baru atau rendah untuk tempoh masa yang diberikan.

Sebagai contoh, sistem ini menggunakan 89 pelarian harga hari sebagai pintu masuk. Ini bermakna bahawa sistem itu akan pergi lama apabila pasaran yang menjadi asas satu 89 hari tinggi, bermakna pasaran adalah di peringkat tertinggi untuk masa lalu 89 hari. Dalam keadaan yang bertentangan, di mana pasaran yang menjadi asas satu 89 hari rendah, sistem itu akan mewujudkan kedudukan yang singkat.

Apabila kedudukan yang diambil, sistem yang menetapkan berhenti di 13 hari tinggi atau rendah bergantung pada arah yang. Jika kedudukan panjang, berhenti itu akan diletakkan di 13 hari rendah. Ini nilai randik maka dikira semula dengan perisian dagangan setiap hari.

Breakout Contoh

Pada carta ini SPY yang, garis merah mewakili 89 paras tertinggi hari dan rendah. Garisan biru mewakili 13 paras tertinggi hari dan rendah. Garisan-garisan ini membuat ia lebih mudah untuk membayangkan jerawat bahawa sistem yang sedang mencari.

Carta SPY yang menunjukkan 89-13 sistem pelarian

Sistem ini akan menjana isyarat beli apabila ia memutuskan melalui yang baru 89 hari tinggi pada permulaan 2013. Mempunyai kelebihan pengelaman lampau, ini adalah masa yang sesuai untuk menubuhkan kedudukan panjang. Apabila kedudukan panjang telah ditubuhkan, berhenti akan telah ditetapkan pada 13 hari rendah, yang merupakan garis biru pepejal. Perhentian yang akan dicetuskan pada akhir bulan Februari.

Terdapat akan menjadi satu lagi isyarat beli pada awal Mac. Kedudukan yang akan berjalan sehingga ia berhenti keluar pada bulan April. Kemudian kedudukan yang panjang akan diambil pada awal bulan Mei.

Sistem ini akan ditangkap sebahagian besar ini memasarkan aliran meningkat sejak beberapa bulan pertama 2013. Ini adalah sama dengan keputusan yang telah kita lihat dari sistem trend berikut lain yang kita telah melihat. Walaupun setiap sistem ini berjalan di dalam cara yang sedikit berbeza, mereka semua cuba untuk menguasai bahagian besar trend jangka panjang.