Cara berhenti daripada jawatan adalah kejadian yang biasa berlaku untuk semua peniaga. Ada rasa lega terlibat apabila jawatan menjadi lebih teruk selepas anda berhenti dicetuskan, tetapi ia boleh menjadi sangat mengecewakan untuk mendapatkan whipsawed daripada kedudukan yang hanya untuk menonton roket yang lebih tinggi.
Perakaunan untuk turun naik di penempatan berhenti membantu anda mengurangkan peluang perdagangan gergaji tangan. Jarak tetap kerugian berhenti tidak membawa kelebihan yang sama.
Menggunakan Purata Julat Benar (ATR) Tubuh Wakaf Awal
Purata Julat Benar (ATR) mewakili pelbagai purata bahawa pasaran yang bergerak dalam tempoh masa yang diberikan. Menggunakan gandaan ATR membolehkan seorang peniaga untuk memberikan kedudukan yang tidak menentu ruang yang cukup untuk menjalankan, dan pada masa yang sama membuat kedudukan turun naik yang rendah pasti diadakan ketat di dalam semakan.
Saya biasanya ditetapkan 3ATRs berhenti awal saya di bawah kedudukan yang baru. Jika itu lingo baru untuk anda, ia bermakna bahawa saya mengambil ATR dan kalikan dengan 3. Jika anda membeli LNKD di 178.66 dan ATR yang adalah 6.22, maka anda akan menetapkan berhenti awal anda 18.66 di bawah pintu masuk anda, yang akan menjadi 160.00 if there was no slippage. Based on your own personal risk preferences, anda boleh menggunakan mana-mana gandaan ATR untuk mengambil kira bahawa turun naik sejarah pasaran.
LinkedIn ini (LKND) carta setiap hari dengan purata julat sebenar (ATR)
Apa Purata Julat Benar (ATR)?
Konsep Purata Julat Benar (ATR) pada asalnya diperkenalkan oleh J. Welles Wilder di dalam 1978 buku Konsep Baru dalam Sistem Trading Teknikal. Wilder sedang mencari cara untuk menggambarkan turun naik bersejarah beliau menghadapi dalam pasaran komoditi.
Wilder mengambil petunjuk Range Benar dan terlicin keluar menggunakan purata bergerak eksponen. Tempoh masa yang paling biasa untuk ATR adalah 14 hari.
Pertengahan benar dikira dengan formula berikut:
pelbagai benar = max[(tinggi rendah), ABS(tinggi-prevclose), ABS(rendah closeprev)]
Dengan mencampurkan kedua dua komponen formula ini, Wilder mampu untuk mengambil kira jurang dan jurang bawah situasi yang Range Benar bergelut dengan. Pertengahan benar hanya mengukur perubahan dalam bar dan tidak perubahan antara dua bar.
Evolusi Saya Untuk Menggunakan Purata Julat Benar (ATR)
Apabila saya memulakan kerjaya dagangan saya lebih sedekad yang lalu, Saya tidak fikir saya perlu bersusah payah dengan menetapkan kerugian berhenti awal. Saya hanya akan membeli saham-saham yang naik, jadi saya tidak mempunyai sebab untuk bimbang tentang risiko menurun. Itu adalah untuk sulur yang tidak dapat mengenal pasti saham pertumbuhan.
Pengalaman merendahkan saya. Saya mungkin salah pada sebanyak 50% dagangan saya. Seperti yang saya mula datang kepada terma dengan hakikat bahawa saya tidak pemetik saham yang sempurna, Saya mula melihat keperluan untuk menetapkan perintah stop-loss apabila saya menetapkan kedudukan.
Bacaan saya memberitahu saya bahawa Livermore dan Loeb disyorkan tidak lebih daripada satu 10% berhenti. O'Neil mencadangkan 7-8% berhenti.
Oleh kerana saya masih dilihat sebagai diri saya agak berbakat, Saya membuat kesimpulan bahawa satu 7% berhenti akan bekerja untuk saya kerana saya hanya berurusan dengan saham yang terbaik, dan ia adalah sangat luar biasa bagi mereka kehilangan 7% daripada pelepasan diri ... ..or jadi saya fikir.
Seperti yang saya terus kehilangan wang, seorang peniaga sangat bijak berkata kepada saya bahawa saya tidak mengambil kira turun naik setiap saham saya telah membeli. Beberapa saham dalam senarai jam tangan saya akan bergerak 2-3% atas atau ke bawah setiap hari, tetapi sebahagian daripada mereka jarang bergerak lebih daripada 0.5%. Ini menjelaskan mengapa ia berasa seperti sebahagian daripada kedudukan saya mempunyai terlalu banyak ruang dan lain merasa terlalu ketat. Pengalaman mengajar saya bahawa melihat turun naik hanya masuk akal.
Contoh ATR Perbandingan
Carta di atas menunjukkan LNKD saham dengan 6.22 ATR. Sebagai titik perbandingan, di sini ialah carta MSFT, yang mempunyai ATR daripada 0.504.
Microsoft (MSFT) carta harian
Malah seorang peniaga baru dapat melihat bahawa terdapat perbezaan besar dalam turun naik antara kedua-dua saham. Sejak LNKD bergerak dengan dolar lebih tidak menentu daripada MSFT, ia akan memerlukan lebih banyak ruang untuk bekerja dengan jika anda menubuhkan kedudukan yang. Sebaliknya, MSFT tidak memerlukan banyak ruang di semua kerana sejarah turun naik yang rendah.
Menggunakan ATR Untuk Trailing Stops
ATR melangkaui menetapkan stop loss awal. Penunjuk ini juga berfungsi untuk menetapkan trailing berhenti sebagai kedudukan menjadi lebih menguntungkan, seperti dalam RSI Trend strategi. Aplikasi mudah ini adalah untuk menjaga berhenti dikemaskini untuk menjadi gandaan daripada ATR pasaran di bawah yang tinggi kedudukan.
Menggunakan ATR sebagai berhenti mengekori boleh membantu untuk melindungi keuntungan anda, dan pada masa yang sama memberikan kedudukan anda ruang yang cukup untuk bergerak.
Who are you? What confidence can I have in your opinion and why? Jadi, you cite Livermore and O’Neil, that’s fine, Walau bagaimanapun, I don’t have the speecifics on how either used the ATR. What time frames?- Average of MINS. or HRS. or days and how many MINS. or HRS. or days averaged?