Backtests forex anda benar-benar tidak berguna jika anda tidak menguji kecekapan kemasukan statistik dan kecekapan keluar daripada strategi. Setiap orang yang berjalan backtest yang tidak dapat tidak melaporkan dolar yang diperolehi sebagai hasil. Faktor-faktor lain seperti yang wujud menang-rata untuk kerugian, faktor keuntungan dan nisbah Sharpe yang, tetapi mereka tidak memberitahu anda apa-apa yang berguna sehingga langkah terakhir mereka bentuk satu sistem perdagangan automatik.

Cara yang betul untuk menguji strategi yang perlu memberi fokus kepada soalan, “adalah strategi saya sekeping sampah?” Kebanyakan orang cuba untuk membuktikan diri mereka betul. Ujian sebenar ialah tidak dapat membuktikan diri anda salah. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui pendekatan statistik.

Pintu Masuk dan Keluar Kecekapan

Kecekapan meletakkan beberapa keras untuk apa yang peratusan pelbagai perdagangan tersedia bahawa strategi tawan. Tetingkap perdagangan bermula pada bar di mana perdagangan yang memasuki pasaran. Tetingkap ditutup apabila keluar perdagangan.

Jumlah tetingkap boleh didapati adalah tinggi tertinggi tolak rendah terendah di tingkap. Mengira masuk dan keluar kecekapan hanya langkah-langkah apa peratusan yang tetingkap bahawa strategi anda cenderung untuk menangkap. Mengambil purata semua daripada perdagangan dan anda mendapatkan kecekapan keseluruhan.

Kecekapan Entry formula

Formula untuk perdagangan yang panjang: (Tertinggi tinggi – harga kemasukan) ÷ (Tertinggi tinggi – terendah rendah)
Formula untuk perdagangan yang singkat: (harga kemasukan – terendah rendah) ÷ (Tertinggi tinggi – terendah rendah)

Kecekapan Keluar formula

Formula untuk perdagangan yang panjang: (Harga Keluar – terendah rendah) ÷ (Tertinggi tinggi – terendah rendah)
Formula untuk perdagangan yang singkat: (Tertinggi tinggi – harga keluar) ÷ (Tertinggi tinggi – terendah rendah)

Ambil satu contoh di mana anda membeli mata wang hipotetikal di 150 dan menjualnya di 170. Yang rendah terendah antara masa masuk dan keluar adalah 140. Harga yang kemudian berlari sepanjang jalan sehingga ke 200 sebelum menetap kembali ke 170, yang mana keluar itu berlaku.

Kecekapan kemasukan adalah (200-150) ÷ (200-140) = 50 ÷ 60 = 83%. Hampir sesiapa akan bersetuju bahawa ini membuat untuk kemasukan besar.
Kecekapan keluar adalah (170-140) ÷ (200-140) = 30 ÷ 60 = 50%. Sebahagian besar bersetuju bahawa jalan keluar akan ideal berlaku lebih awal daripada yang berlaku.

Kecekapan tidak berubah melalui surat cara atau masa bingkai

Salah satu masalah utama yang kita hadapi dengan backtests forex adalah set yang terhad. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berminat untuk menguji strategi jangka panjang seperti yang pada H4 carta atau D1. Perkara yang indah tentang masuk dan keluar kecekapan adalah bahawa mereka tidak berbeza daripada carta untuk merangka atau tempoh untuk tempoh.

Saya suka untuk melompat ke carta M1 untuk ujian kecekapan. Data yang hampir tidak berkesudahan. Saya tidak perlu bimbang tentang kehabisan. Perkara yang menarik adalah bahawa saya tahu apabila saya pindah semula ke carta H4, kecekapan tidak sepatutnya menukar lebih daripada ± 5%.

Jika anda melihat kecekapan yang berbeza terlalu banyak, maka anda mungkin tidak mempunyai perdagangan yang cukup untuk membentuk kumpulan statistik yang signifikan. Pengalaman saya memberitahu saya bahawa 75 perdagangan biasanya mendapat sangat dekat dengan kecekapan sebenar. 100 perdagangan atau lebih adalah lebih baik. Apabila saya menjalankan ujian ke atas carta M1, Saya sering mendapatkan beberapa ribu perdagangan sepanjang beberapa bulan. Nombor yang besar boleh memberitahu anda dengan banyak keyakinan betapa teguh parameter strategi ini benar-benar adalah.

Biasanya, anda boleh menganggap bahawa mana-mana keputusan yang termasuk dalam 45-55% adalah hasil daripada satu rawak, proses stokastik. Apabila saya melihat backtests mereka menjalar sehingga ke orang-orang halangan seperti 54.9% atau 55.1%, keputusan tidak dapat tidak kembali ke tangki di sekitar 50% tanda.

Rawak hasil perdagangan dan keuntungan dolar

Saya ingin seksyen ini adalah kira-kira bagaimana untuk membuat wang dengan kecekapan rawak. Malangnya, kita mesti meliputi bagaimana rambang boleh menyebabkan eurphoria tidak wajar.

Saya telah berminat dengan konsep kaedah rambang untuk beberapa tahun sekarang. Ahli matematik merujuk kepadanya dengan nama yang lebih legap daripada “proses stokastik”. Walaupun nama bukan sensical, ia hanya satu cara mewah untuk mengatakan kajian rambang – bagaimana ia berubah, pengedarannya, sejauh mana ia “berjalan”, dan lain-lain.

Semalam, Saya menggunakan analogi syiling lambungan untuk menggambarkan bagaimana Strategi Martingale adalah probabilistically menemui kegagalan. Satu konsep yang menarik yang saya tidak menyebut berkaitan dengan gerakan Brownian. Walaupun dengan satu set hasil rawak, perdagangan akan pergi pada perjalanan rawak dari titik permulaan.

Einstein mendapat kredit sebenar untuk menyelesaikan matematik di sebalik konsep, walaupun namanya tidak di jangka. Beliau menunjukkan bahawa jarak satu proses rawak akan diikuti ialah punca kuasa dua bilangan percubaan. Jika kita membuat keputusan untuk flip duit syiling 60 kali, kita tahu bahawa 50% masa yang jatuh di atas kepala dan yang lain 30 pada ekor.

Ia sebenarnya ternyata bahawa kita perlu menjangkakan berat sebelah sangat sedikit bilangan sama ada pemenang atau rugi, walaupun kita tidak tahu yang mana satu. Ia rawak. Yang berat sebelah tepat, ke mana sahaja ia lebih suka pergi, harus sama √60, yang bekerja keluar ~ 7. Hasil kepala seharusnya terdiri daripada 23-37, dengan hasil ekor yang membentuk perbezaan.

Tujuh dagangan daripada enam puluh kuat mengubah peratusan, walaupun kita tahu bahawa ia benar-benar sepatutnya 50%. Jika kepala hanya datang 23 kali daripada 60, itulah 38%. Masalahnya bukan dengan duit syiling. Ia dengan bilangan percubaan. Seperti yang anda lakukan nombor besar meningkatkan laluan, berat sebelah rawak berkurangan dengan ketara dari segi ketepatan peratus. 50,000 dagangan, contohnya, hendaklah menunjukkan lebihan sebanyak lebih kurang 223 perdagangan memihak kepada menang atau kalah. Julat ketepatan termasuk dalam 1% daripada 50% mana-mana pihak, peningkatan yang dramatik.

Risiko keluk sesuai

Curve pemasangan kecekapan rawak berkaitan dengan idea gerakan Brownian. Mari kita mengatakan bahawa kita menggunakan strategi yang saya tahu tidak akan menunjukkan kemasukan atau keluar kecekapan: crossover purata bergerak. Saya telah pergi melalui strategi ini enam cara dari hari Ahad, hampir secara eksklusif atas perintah pelanggan. Ia tidak akan berfungsi sebagai strategi automatik. Tiada set rahsia tempoh cepat dan perlahan yang akan membuka kunci kunci tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan.

Kebanyakan peniaga, berpengalaman atau tidak, menyalahgunakan backtester dengan mencari satu set parameter yang menghasilkan keuntungan dolar yang paling. Mereka keluk muat ujian mereka untuk mengoptimumkan untuk keuntungan maksimum. Apa yang sebenarnya berlaku ialah bahawa peniaga-peniaga untuk mengoptimumkan jumlah drift rawak yang telah berlaku.

Apabila saya menggunakan contoh 50,000 perdagangan mewujudkan hanyut semula jadi 223, Saya menyebutnya dengan maksud menunjukkan bagaimana sedikit ia mengurangkan kesilapan dalam peratus accurracy sebenar. Akibat lain untuk sistem perdagangan adalah bahawa sebagai peratusan ralat berkurangan, berat sebelah yang semula jadi dalam hasil anda peningkatan. Membabi buta berjalan pengoptimasi yang hanya memilih set kombinasi yang menghasilkan gabungan dua kriteria:

• The drift yang berlaku untuk bekerja atas nama yang set parameter
• Keuntungan dan kerugian yang berbeza dengan mereka parameter. Keuntungan dolar secara semulajadi perubahan kerana kedua-dua purata bergerak menyeberang di tempat-tempat yang berbeza

Anda memerlukan alat seperti kecekapan untuk mengawal daripada jenis hasil rawak. Ia satu-satunya kaedah yang saya tahu yang muktamad menyatakan sama ada atau tidak strategi yang berkelakuan dalam cara yang rawak. Saya terutamanya suka fakta bahawa ia pecah unsur-unsur ke dalam dua daripada tiga komponen asas strategi perdagangan: kemasukan, keluar, dan kedudukan saiz.

Strategi berkesan tidak berfungsi setiap masa

Jawatan saiz menandakan halangan terakhir untuk membina strategi perdagangan automatik sepenuhnya anda. Satu set peraturan yang menghasilkan entri statistik efisien yang dipadankan dengan keluar cekap tidak semestinya membuat wang. Nilai setiap setup perdagangan boleh berbeza-beza, terlalu.

Setiap strategi mengandungi set berbeza menang dan kalah. Setiap pemenang dan yang kalah berbeza dalam nilai dolar yang. Apa sahaja pendekatan pengurusan wang yang anda mengambil memerlukan mengimbangi nisbah yang menang dan kalah dengan cara yang menormalkan keputusan setiap perdagangan. Anda ideal ingin menghapuskan variasi dalam nilai dolar. 20 dagangan pip perlu mendapat atau kehilangan dengan tepat sebanyak yang 100 dagangan pip.

Yang seolah-olah bertentangan dengan intuisi. Kebanyakan peniaga mahu menang berkadaran dengan saiz peluang. Ia adalah lebih baik dari perspektif sistem untuk sepenuhnya mengabaikan saiz dan peluang untuk membuat setiap perdagangan bernilai jumlah yang sama. Pertaruhan lebih kurang dengan setiap perdagangan berkesan menormalkan nilai setiap perdagangan.

Menggunakan stop loss menonjol sebagai calon jelas untuk menetapkan berapa banyak perdagangan yang bernilai. Kelemahan teruk ialah ia hampir sentiasa memberi kesan negatif kecekapan keluar. Setiap kali saya boleh pergi dengannya, Saya selalu mengesyorkan menggunakan keluar berasaskan pasaran dan bukannya kerugian berhenti sewenang-wenangnya. Peniaga biasanya menjerit di bahagian atas paru-paru mereka apabila mereka mendengar saya mengatakan ini. Saya hanya bercakap sebagai pembangun sistem. Nombor-nombor itu apa yang mereka.