Salah satu aspek yang paling menarik strategi kuantitatif ialah kita boleh membina dan menggabungkan mereka strategi apa-apa cara yang kita pilih.
Ia boleh menjadi sangat mudah untuk terjebak dalam lubang menggunakan strategi perdagangan orang lain atau penasihat pakar. Walau bagaimanapun, sebagai peniaga, kita bebas untuk menggabungkan aspek-aspek yang berbeza daripada pelbagai strategi untuk membina satu sistem yang khusus patut personaliti perdagangan kami.
Terdapat beberapa jenis sistem perdagangan bermusim, dan saya telah melihat beberapa sudah dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Salah satu sistem yang paling popular adalah Bermusim Masa Strategi Sy Harding. UK Saham Almanac Blog baru-baru ini menerbitkan sebuah seksyen buku mereka yang meliputi percubaan mereka untuk menyesuaikan diri strategi Harding untuk pasaran UK.
Apabila penulis cuba untuk meniru keputusan Harding di pasaran United Kingdom, sistem yang berjuang sedikit. Daripada sepenuhnya meninggalkan ia, mereka berpaksikan pendekatan mereka dan menukar satu aspek. Hasilnya adalah satu strategi yang lebih menguntungkan.
UK Saham Almanac menyediakan kajian kes yang menarik dalam menggabungkan pelbagai versi strategi yang sama untuk membuat sistem hibrid yang lebih menguntungkan.
Mereka memulakan perbincangan dengan bersetuju dengan Harding bahawa mereka percaya bahawa mereka boleh memperbaiki pendekatan bermusim yang didagangkan berdasarkan tarikh kalendar:
Oleh Tweaker awal dan akhir tarikh ia mungkin boleh jadi untuk meningkatkan (sudah mengesankan) pulangan daripada strategi enam bulan.
Rasional yang jelas untuk ini adalah bahawa jika pelabur beratur untuk membeli pada akhir Oktober dan menjual pada akhir bulan April, ia boleh menguntungkan untuk mendapatkan melompat pada mereka dan membeli / menjual sedikit lebih awal.
Mereka pada mulanya bergelut untuk menghasilkan keputusan yang ketara menggunakan strategi Harding di pasaran UK:
Kami mendapati ia sukar untuk meniru keputusan yang sama untuk pasaran UK menggunakan sistem STS Harding.
Satu masalah ialah 1 November adalah seperti tarikh yang baik untuk memasuki pasaran - ia adalah sukar untuk meningkatkan secara konsisten di atasnya dengan apa-apa penunjuk teknikal.
Jadi mereka beralih gear sedikit:
Walau bagaimanapun, kami tidak datang dengan satu sistem mudah yang bertambah baik pada strategi enam bulan standard. Secara ringkas, kaedah-kaedahnya adalah:
- Sistem ini memasuki pasaran semasa ditutup 31 Oktober.
- Sistem ini keluar pasaran pada MACD isyarat jual yang pertama selepas 1 April.
- Parameter penunjuk MACD telah meningkat daripada nilai lalai biasa untuk 24, 52, 18.
Apa yang mereka telah lakukan di sini adalah gabungan dua strategi yang berbeza bermusim. November tetap 1 kemasukan adalah sukar untuk mengalahkan menggunakan petunjuk, jadi mereka hanya berhenti mencuba dan disimpan ia. Kemudian, mereka menggunakan MACD keluar serupa dengan strategi Harding. Gabungan ini menghasilkan sistem yang lebih baik daripada sama ada gaya bermusim boleh melakukannya secara bebas.
tinggalkan balasan