Apabila peniaga kuantitatif datang petunjuk seluruh yang seolah-olah untuk menghasilkan keputusan, naluri pertama kami adalah biasanya untuk membina mereka terus ke dalam strategi kami sebagai isyarat perdagangan. Yang menghairankan, ini sering membawa kepada pulangan keseluruhan dikurangkan. Ia selalunya boleh menjadi lebih berfaedah untuk menggunakan penunjuk tambahan sebagai penapis, berbanding dengan kemasukan isyarat / keluar.
Terdapat jawatan-Casting yang melakukan satu kerja yang menarik yang menggambarkan idea ini. Penulis membangunkan penunjuk amat mudah yang menghasilkan pulangan ujian tersokong sangat berjaya. Walau bagaimanapun, apabila penunjuk yang dibawa masuk ke dalam strategi penulis sedia ada, pulangan keseluruhan menjunam. Penulis kemudian membuat pelarasan sedikit, dan penunjuk baru ketara meningkatkan strategi asal.
The CRTDR Petunjuk
CRTDR hanyalah singkatan mewah yang penulis datang dengan untuk menerangkan petunjuk yang mengukur di mana indeks menutup relatif kepada pelbagai hariannya. Penulis kemudian menambah bahawa konsep ini juga dikenali sebagai Bar Dalaman Kekuatan (IBS).
Penunjuk dikira dengan mengambil perbezaan antara dekat dan yang rendah hari dan membahagikan ia menjadi perbezaan antara tinggi dan rendah hari. Ini akan mengembalikan nombor antara 0 dan 1 iaitu peratusan julat harian yang diwakili oleh penutup.
Penulis menunjukkan bahawa selama ini mungkin kelihatan seperti sebuah konsep yang terlalu mudah, ia sebenarnya melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan meramalkan tindakan pasaran hari berikutnya. Beliau juga mempunyai keputusan ujian tersokong untuk menyokong tuntutan bahawa:
Ujian tersokong Qusma ini CRTDR Petunjuk
Penulis memecahkan nombor CRTDR kepada empat kuartil dan kemudian backtested penunjuk pada SPY dan QQQ. Hasil kajian menunjukkan bahawa apabila salah satu daripada indeks ditutup pada separuh bahagian bawah julat hari ini, kembali pada hari berikutnya adalah, secara purata, positif. Apabila indeks ditutup dalam kuartil bawah, pulangan purata hari berikutnya adalah yang lebih menarik.
Artikel ini mengandungi keputusan ujian tersokong untuk 35 ETF yang berbeza di mana kedudukan panjang diambil apabila CRTDR adalah kurang daripada 45% dan kedudukan yang singkat diambil apabila CRTDR adalah lebih besar daripada 95%. Strategi ini dihasilkan kadar menang purata menghampiri 60% dan faktor-faktor keuntungan adalah dari 1.02 kepada 2.19 bergantung kepada ETF.
Keputusan ini menunjukkan bahawa penunjuk CRTDR yang dengan sendirinya boleh dibangunkan menjadi strategi perkembalian min menguntungkan. Penulis mencadangkan penambahbaikan seperti menukar jumlah hari yang digunakan dalam pengiraan, menyesuaikan diri dengan perubahan termasuk harga semalaman, atau mewujudkan derivatif purata bergerak mungkin membuat penunjuk CRTDR yang lebih berguna.
Penapis CRTDR
Artikel ini mengambil twist menarik apabila penulis menjelaskan bahawa dia tidak benar-benar menggunakan indicato nampaknya menguntungkan inir. Dia mengatakan bahawa dia lebih suka keputusan bermakna strategi perkembalian dia sudah berdagang menggunakan penunjuk RSI Cutler ini.
Penulis kemudian memberikan keputusan ujian tersokong daripada strategi yang akan mengambil isyarat daripada kedua-dua CRTDR dan RSI petunjuk. Strategi digabungkan menghasilkan pulangan yang jauh lebih rendah daripada penunjuk RSI lakukan tanpa Selain CRTDR yang.
Semasa menggunakan dua penunjuk seiring tidak meningkatkan pulangan, menggunakan penunjuk CRTDR untuk mengesahkan dagangan RSI lakukan. Artikel ini mengandungi matriks yang menunjukkan bahawa menggunakan nilai CRTDR daripada 50% sebagai penapis akan menghapuskan sebahagian daripada kehilangan perdagangan penunjuk RSI ini. Menggabungkan petunjuk dengan cara ini dihasilkan strategi secara mendadak lebih menguntungkan daripada menggunakan RSI dengan sendirinya.
tinggalkan balasan