Membandingkan rangka masa yang berbeza Trading

Salah satu keputusan bahawa setiap peniaga perlu membuat adalah memilih jangka masa untuk sistem mereka. Walaupun ini mungkin kelihatan seperti satu keputusan yang mudah, sebenarnya terdapat banyak bahagian-bahagian kerja yang terlibat. Sistem yang berdagang di rangka masa jangka panjang lebih cenderung untuk menangkap ketulan besar trend semasa menghantar kos komisen yang lebih rendah. Sebaliknya, tempoh masa jangka pendek akan membolehkan lebih banyak peluang untuk satu sistem yang menguntungkan secara per-perdagangan.

Membuat keputusan mengenai jangka masa yang juga menimbulkan persoalan tentang komitmen seorang pedagang individu. Berdagang sistem jangka pendek boleh memerlukan cukup sedikit pelaburan masa tetap daripada peniaga. Sistem jangka panjang boleh menjadi lebih berguna kepada peniaga-peniaga yang tidak mampu untuk melakukan untuk menghabiskan sebahagian besar setiap hari berdagang di depan komputer.

Cara terbaik untuk membuat jenis ini keputusan mengenai sistem anda sendiri adalah untuk backtest pada rangka masa dagangan yang berbeza untuk melihat bagaimana ia akan dilaksanakan. Anda boleh bandingkan keputusan ini kepada bagaimana sistem perdagangan yang perlu patut ke dalam gaya hidup anda dari masa ke masa yang. Adakah pulangan telah bernilai pelaburan?

Simple Moving Average Sistem

Salah satu sistem yang paling mudah anda boleh mungkin perdagangan adalah semata-mata membeli ETF pasaran umum apabila harga ditutup lebih purata bergerak mudah yang tertentu (SMA) talian dan kemudian menjualnya apabila harga menutup di bawah garis yang. Dalam usaha untuk mewujudkan beberapa data perbandingan, Saya backtested sistem ini di Vanguard Jumlah Pasaran Saham EFT (VTI) dari Januari 1, 2001 hingga Disember 31, 2010.

Bagi setiap backtests ini, Saya menggunakan modal permulaan $10,000. Selain keluar pada rapat di bawah garis SMA yang, Saya juga menggunakan 10% trailing stop pada setiap perdagangan dan mengambil alih $7 komisen pada setiap perdagangan. Bagi membandingkan rangka masa yang berbeza, Saya berlari tiga ujian berasingan menggunakan 50 hari, 100-hari, dan purata bergerak 200 hari mudah.

50-Sistem SMA hari

Sistem SMA 50 hari berakhir tempoh ujian sepuluh tahun dengan $13,430.34, yang baik untuk jumlah pulangan sebanyak 34.3%. Sistem log 17 perdagangan dan memenangi 58 kehilangan perdagangan, yang bekerja keluar untuk peratusan kemenangan 22.7%. Ia mempunyai pengeluaran maksimum 35% dan dibayar sejumlah $1,057 dalam komisen.

100-Sistem SMA hari

Sistem SMA 100-hari berakhir tempoh ujian dengan $15,878.26. Ini merupakan pulangan sebanyak 58.8% dalam tempoh sepuluh tahun. Sistem ini mencatatkan 9 perdagangan dan memenangi 35 kehilangan perdagangan, yang bermakna ia mempunyai peratusan kemenangan 20.5%. Ia mempunyai pengeluaran maksimum 23.9% dan dibayar sejumlah $623 dalam komisen.

200-Sistem SMA hari

Sistem SMA 200 hari berakhir tempoh ujian dengan $17,246.01, yang baik untuk 72.5% kembali dalam tempoh ujian sepuluh tahun. Pada masa itu, sistem yang hanya mencatatkan 5 dagangan. Daripada mereka dagangan, 2 adalah pemenang dan 3 adalah rugi. Ini merupakan peratusan kemenangan 40%, tetapi yang boleh menjadi hasil daripada saiz sampel yang kecil. Sistem ini mencatatkan pengeluaran maksimum 34.2% dan dibayar sejumlah $77 dalam komisen.

Sistem anda mungkin lebih baik jika anda menggunakan rangka masa yang berbeza.

Mudah Crossover Sistem

Salah satu daripada sistem pertama saya menulis tentang adalah 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover. Saya diuji sistem ini pada ETF yang sama menggunakan syarat-syarat yang sama dengan ujian sebelumnya. Kemudian, Saya diuji sistem jangka pendek yang diniagakan 5/50 lompat parti dan sistem jangka panjang yang diniagakan 50/200 lompat parti.

Yang 10/100 Sistem Crossover

Yang 10/100 Sistem Crossover berakhir tempoh ujian sepuluh tahun dengan jumlah nilai sebanyak 18,978.69. Ini adalah baik untuk jumlah pulangan sebanyak 89.8%. Semasa mereka sepuluh tahun, ia dibalak 7 perdagangan dan memenangi 9 kehilangan perdagangan. Ini merupakan peratusan kemenangan 43.8%. Sistem ini mencatatkan pengeluaran maksimum hanya 16.2% dan dibayar sejumlah $231 dalam komisen.

Yang 5/50 Sistem Crossover

Yang 5/50 Sistem Crossover berakhir tempoh ujian dengan jumlah nilai sebanyak $16,075, yang merupakan jumlah pulangan sebanyak 60.7%. Sistem ini mencatatkan 13 perdagangan dan memenangi 22 kehilangan perdagangan, yang baik untuk memenangi peratusan daripada 37.1%. Ia mengalami pengeluaran maksimum 22.8% dan dibayar sejumlah $497 dalam komisen.

Yang 50/200 Sistem Crossover

Yang 50/200 Sistem Crossover berakhir tempoh ujian dengan jumlah nilai sebanyak $18,095.29, yang sama dengan jumlah pulangan sebanyak 81%. Sistem log 4 memenangi perdagangan dan satu kehilangan perdagangan. Ini kerja-kerja kepada peratusan kemenangan 80% dalam apa yang jelas saiz sampel yang kecil. Sistem log pengambilan maksimum 14.5% dan dibayar sejumlah $77 dalam komisen.

Menganalisis Keputusan kami

Seperti yang anda lihat, dalam kedua-dua kes, sistem jangka panjang dapat menandingi atau mengatasi sistem jangka pendek. Ia adalah sangat menarik untuk diperhatikan bagaimana sistem jangka panjang dapat berbuat demikian semasa membuat yang jauh lebih kecil perdagangan, yang mengakibatkan kos komisen yang lebih rendah.

Adalah penting untuk ingat bahawa kedua-dua sistem ini adalah trend berikut dalam alam semula jadi. Yang menjelaskan mengapa mereka melakukan yang lebih baik dalam tempoh jangka panjang. Kami mungkin akan mendapat hasil yang berbeza jika kita berlari jenis eksperimen pada sistem perkembalian min.

Perbezaan mudah adalah satu pengajaran besar yang boleh kita belajar daripada ujian ini. Jika anda mahu untuk berdagang pada tempoh masa jangka panjang, anda mungkin ingin mempertimbangkan sistem berikut trend. Jika anda cuba untuk berdagang di-jangka pendek jangka masa yang, yang bermakna sistem perkembalian mungkin patut yang lebih baik. Anda perlu berhati-hati melakukan analisis sendiri untuk menentukan gaya dan tempoh masa yang paling sesuai untuk personaliti anda.