Keluk Coppock, kadang-kadang dipanggil penunjuk Coppock atau petunjuk Trendex, adalah sejenis penunjuk yang menawarkan peniaga galah asas yang kukuh di mana untuk membina sebuah lagi kejayaan sistem perdagangan mekanikal mudah.
Seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci di bawah, Saya menggunakan Keluk Coppock dalam sistem perdagangan mekanikal saya untuk menjana isyarat dagangan dalam S&P 500 atau mana-mana indeks sangat-cecair lain. Keluk Coppock juga bekerja dengan baik untuk iShares perdagangan dan ETF.
Apakah yang dimaksudkan dengan Curve Coppock?
Keluk Coppock adalah penunjuk momentum. Dari masa ke masa, mereka berayun ke atas dan di bawah sifar. Penunjuk Coppock Curve pertama kali digambarkan dalam 1962 oleh ahli ekonomi dan peniaga Edwin Coppock. Malah, ia berfungsi dengan baik sehingga Persatuan Juruteknik Pasaran (MTA) diiktiraf Dr. Coppock dengan anugerah pencapaian sepanjang hayat dalam 1989.
Nilainya terletak pada menunjukkan permulaan perubahan jangka panjang dalam arah aliran harga saham dan indeks, terutamanya pada permulaan aliran menaik. Penunjuk ini juga boleh menandakan bahagian bawah hadapan dan pasaran forex, lagi saya telah mendapati ia kurang dipercayai ada.
Walaupun anda boleh program algoritma dagangan mekanikal anda untuk menjana isyarat dagangan berdasarkan penunjuk ini atas apa-apa tempoh masa, Saya biasanya menggunakan ia dengan carta bulanan di seluruh pelbagai saham dan indeks pasaran. Masih, peniaga aktif tentu boleh menggunakan Keluk Coppock dengan tempoh masa setiap hari atau setiap jam.
Secara khusus, Saya menggunakan Keluk Coppock untuk menjana "membeli" isyarat di bahagian bawah pasaran beruang. Penunjuk ini amat baik untuk membezakan antara perhimpunan beruang dan bahagian bawah pasaran sebenar.
Ini adalah petunjuk trend berikut, supaya ia tidak tepat menunjukkan bahagian bawah pasaran. Sebaliknya, ia menunjukkan saya apabila yang kuat, perhimpunan bullish telah menjadi selamat ditubuhkan cukup untuk berdagang dengan yakin.
Yang paling menarik, dalam perdagangan pengalaman saya dari isyarat berdasarkan Coppocks Keluk agak tahan shakeouts dan whipsaws. Keluk Coppock lambat, tetapi mereka akan selamat.
Keluk Coppock menandakan akhir dari "tempoh berkabung" yang
Sebagai latar belakang, ia berbaloi untuk ambil perhatian bahawa idea asal yang membawa Dr. Coppock untuk membangunkan petunjuk beliau adalah berdasarkan kepada kitaran semula jadi hidup, kematian, dan berkabung sebelum kembali ke kehidupan baru lagi.
Dia berfikir bahawa perarakan menaik biasa pasaran saham (dan oleh itu indeks saham) bagaikan "hidup" sebahagian daripada kitaran, yang sudah tentu diikuti dengan "kematian" yang, tempoh kejatuhan harga semasa pasaran beruang.
Dr. Coppock amat berminat dalam mengira tempoh "berkabung" tempoh pasaran saham, selepas itu ia akan selamat untuk memasuki semula pasaran yang "lama" lagi. Secara logiknya, pintu masuk ini pada akhir tempoh berkabung itu akan mewakili permulaan aliran meningkat jangka panjang seterusnya.
Cerita karya tidak asli berkata bahawa dia bertanya kepada uskup di Gereja Episcopal tempatan, salah satu pelanggan pelaburannya, berapa lama orang biasanya menghabiskan berkabung selepas bereavements. Dia diberitahu bahawa berkabung manusia biasanya memerlukan antara 11 kepada 14 bulan, Maka orang-orang adalah nilai dia pakai dalam persamaan asal untuk menentukan apabila harga saham akan mula bangkit semula.
Keluk Coppock telah mula digunakan sebagai penunjuk jangka panjang berdasarkan carta bulanan. Sudah tentu, isyarat yang dihasilkan dengan jangka masa bulanan agak jarang. Masih, kerana saya menggunakan Keluk Coppock untuk berdagang pelbagai pasaran, Saya menerima banyak isyarat dagangan.
Khususnya, jangka masa bulanan sangat handal untuk saham dan indeks perdagangan. Kajian telah menunjukkan bahawa, sejak 1920 dalam A.S.. pasaran saham, Keluk Coppock telah menjana isyarat menang dengan kira-kira 80% kekerapan.
Pada masa kini, dengan perolehan pesat dalam pasaran moden, ia seolah-olah bahawa kitaran perdagangan telah menjadi lebih cepat. Selain jangka masa bulanan, sesetengah peniaga telah mendapati bahawa tempoh masa setiap hari bekerja dengan baik dalam menjana berjaya isyarat Coppock Curve.
Seorang peniaga boleh program sistem perdagangan mekanikal untuk mengiktiraf dan bertindak balas kepada isyarat ditetapkan mengikut jangka masa yang setiap hari atau setiap jam, walaupun parameter perdagangan algo tambahan perlu ditambah untuk mengurangkan peluang overtrading.
Jika anda mahu menggunakan Keluk Coppock untuk menjana isyarat pada jangka masa yang lebih pendek, anda boleh bereksperimen dengan sistem perdagangan mekanikal anda menggunakan pelbagai make-rasa "tempoh berkabung" untuk pasaran tertentu anda.
Bagaimana untuk mengira Keluk Coppock
Penunjuk Coppock adalah berdasarkan kepada tiga pembolehubah: Kadar jangka pendek perubahan (disingkat ROC), dan jangka panjang agak ROC. Keluk Coppock dibangunkan dengan menggunakan purata bergerak berwajaran (WMA) diperolehi daripada tempoh masa yang dipilih daripada indeks pasaran diberikan.
Persamaan klasik dinyatakan dalam kata-kata:
Coppock Curve = 10-tempoh WMA daripada 14-tempoh ROC ditambah dengan 11-tempoh ROC
Atau, sebagai formula untuk pengaturcaraan:
Keluk Coppock = WMA[10] daripada (ROC[14] + ROC[11])
Apabila ROC = [(Tutup - Tutup n tempoh yang lalu) / (Tutup n tempoh yang lalu)] * 100
Di mana n adalah jumlah tempoh masa.
Dalam senario klasik, 11 dan 14 tempoh masa. Pastikan untuk membuat pengiraan ROC berasingan.
Seperti yang anda lihat, persediaan asas adalah sangat mudah - Berasaskan bergerak yang, Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk mengira peratus perubahan dalam indeks yang diberikan (kata S&P atau DJIA) daripada empat belas bulan yang lalu.
Kemudian, program perdagangan mekanikal saya mengira peratus perubahan indeks yang sama dari sebelas bulan yang lalu. Seterusnya, sistem perdagangan mekanikal menambah bersama-sama kedua-dua peratus perubahan yang berbeza. Kemudian, ia mengira purata bergerak berwajaran tempoh 10 daripada jumlah di atas.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa anda boleh menggunakan tempoh masa yang berbeza untuk pengiraan ROC dan pengiraan WMA. Saya kadang-kadang program sistem perdagangan mekanikal saya menggunakan klasik 11- dan tempoh masa 14 bulan untuk ROC semasa menggunakan tempoh masa untuk WMA yang adalah lebih pendek daripada tempoh 10 bulan yang klasik.
Jadi, Saya sering menggunakan menggunakan 2 bulan atau 3 bulan WMA (daripada 10 bulan) manakala ROC dikira menggunakan 11- dan harga 14 bulan.
Atau, anda boleh mengubah suai sistem perdagangan mekanikal anda untuk mengambil tempoh masa yang lebih singkat untuk sebahagian atau semua pengiraan, Dgn kata lain. gunakan setiap hari atau setiap jam harga dan bukan carta harga bulanan. Ia menjana lebih isyarat, tetapi dalam pengalaman saya mereka kurang dipercayai melainkan anda menambah penapis tambahan, seperti yang dibincangkan di bawah.
Serta, anda boleh menambah hiasan tambahan untuk memenuhi keperluan anda sendiri. Dalam apa jua keadaan, kaedah umum tetap sama. Apabila menentukan hala input asas, anda akan melihat bahawa output adalah arka agak licin, itu nama penunjuk ini.
Dalam apa jua keadaan, persamaan Coppock Curve klasik untuk pengaturcaraan sistem perdagangan mekanikal boleh dinyatakan sebagai: Jumlah kadar 14 bulan perubahan dan kadar 11 bulan perubahan, dengan melicinkan dengan menggunakan purata 10 bulan berwajaran bergerak.
The Curve Coppock "membeli" isyarat
Pada Keluk Coppock, garis sifar adalah pencetus. Apabila talian harga yang naik dari bawah 0 talian ia memberi isyarat peluang belian yang berisiko rendah. Sistem perdagangan mekanikal saya melaksanakan pembelian apabila penunjuk Coppock adalah pertama di bawah 0, kemudian mengetuai menaik dari palung.
Oleh kerana ini adalah yang paling berkesan sebagai petunjuk yang mendadak, Saya mengabaikan sebaliknya ("Menjual") isyarat. Masih, beberapa peniaga, terutamanya yang menggunakan bingkai masa yang singkat, menggunakan Keluk Coppock dengan sistem dagangan algo untuk menjana isyarat menjual dan melaksanakan dagangan yang menutup kedudukan panjang. Peniaga aktif boleh kedua-dua dagangan lama rapat dan seluar pendek terbuka apabila Curve Coppock melintasi di bawah garis sifar.
Rajah di bawah menunjukkan strategi perdagangan Coppock Curve klasik menggunakan tempoh masa bulanan. Isyarat beli datang 1991. Isyarat jual datang sepuluh tahun kemudian, dalam 2001. Ambil perhatian bahawa jangka masa panjang ini membantu saya mengelakkan kemerosotan pada lewat 2001 dan 2002.
Isyarat beli akan datang datang dalam 2003 dan isyarat jual yang berada di 2008. Ini membantu saya melarikan diri kemerosotan dalam 2008 dan ke 2009. Nota, juga bahawa semasa "membeli" kedudukan, memberi isyarat pada awal 2010, terus kekal terbuka, sekurang-kurangnya melalui tarikh carta ini.
The Curve Coppock pada S&P 500 carta bulanan
Seterusnya, untuk peniaga-lebih aktif di sini adalah screenshot yang menunjukkan strategi yang dipohon dengan tempoh masa yang lebih singkat, seperti yang ditunjukkan pada S harian&P 500 carta. Sudah tentu, banyak lagi isyarat dijana, walaupun pada umumnya mereka kurang cenderung untuk menjadi pemenang.
Coppock Curve pada S harian&P 500 carta
Yang penting, semakin lama tempoh masa yang, lebih selamat isyarat beli yang. Sejak sistem perdagangan mekanikal saya berdasarkan petunjuk Coppock adalah sistem trend berikut, Saya tidak semestinya menangkap keuntungan segera dari saat yang tepat dari perubahan arah trend. Sebaliknya, sistem perdagangan mekanikal saya mendapat saya "lama" sebelum permulaan pendahuluan menguntungkan di pasaran bull.
Melaraskan dan penapisan isyarat daripada Keluk Coppock
Saya telah menemui Keluk Coppock menjadi sangat dipercayai apabila digunakan untuk tempoh masa bulanan. Dalam pengalaman saya, menggunakan mingguan, tempoh masa setiap hari atau setiap jam biasanya bermakna bahawa penyertaan dan keluar saya tidak sebagai "ketat" kerana saya ingin, yang bererti bahawa saya tidak menangkap semua keuntungan saya berharap untuk, dan saya juga mempunyai lebih banyak kerugian.
Walau bagaimanapun, peniaga aktif boleh mengurangkan pembolehubah ROC, yang mempunyai kesan peningkatan kelajuan turun naik dalam Keluk Coppock dan oleh itu akan menjana isyarat dagangan lebih. Sudah tentu, walaupun tempoh masa bulanan adalah kegemaran saya, peniaga jangka panjang ultra-juga boleh meningkatkan ROC tempoh masa untuk memperlahankan turun naik lebih, seterusnya menjana lebih sedikit isyarat.
Seperti yang saya katakan di atas, untuk menerima isyarat masuk lebih awal, Saya biasanya mengurangkan WMA ke bawah dari 10 bulan, kadang-kadang untuk 6 bulan, dan sering untuk sebagai sedikit sebagai 2 bulan. Dengan memprogram sistem perdagangan mekanikal saya berhati-hati dengan hanya tempoh WMA yang betul, dan menapis isyarat, Saya memaksimumkan keuntungan saya dalam pasaran yang diberikan.
Jika anda mahu menggunakan petunjuk Coppock untuk dagangan aktif, Saya cadangkan bahawa anda menapis isyarat perdagangan yang dijana oleh sistem perdagangan mekanikal anda supaya anda hanya menerima perdagangan yang dalam arah yang sama dengan arah aliran dominan semasa. Anda akan mendapati ini strategi perdagangan mekanikal untuk menjadi yang paling menguntungkan, kerana anda boleh mengelakkan banyak kehilangan perdagangan dengan menyaring isyarat.
Yang menunjukkan pasaran Keluk Coppock dipercayai?
Saya menggunakan Coppock keluk berkuasa sistem perdagangan mekanikal saya untuk berdagang pelbagai indeks, terutamanya yang berasaskan langsung di saham, seperti:
- Dow Jones Industrial Average
- S&P 500
- NASDAQ Komposit
- EURO STOXX 50
- INDEKS FTSE 100
- Nikei 225
- Hang Seng
Serta, jika anda memberi tumpuan kepada ETF anda akan mendapati bahawa sistem perdagangan mekanikal menggunakan Keluk Coppock akan membolehkan anda untuk menangkap permulaan trend dalam pasaran khusus tertentu, seperti bioteknologi, tenaga, dan ekuiti antarabangsa atau serantau niche.
Kuncinya adalah untuk memastikan anda berdagang hanya indeks cecair. Jika tidak, anda mungkin menghadapi risiko bergoncang semasa "palsu" perubahan trend.
Keluk Coppock perdagangan dalam indeks bukan ekuiti
Serta, demi kepelbagaian dan untuk mengelakkan isu-isu dengan korelasi, Saya juga memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk melihat dan berdagang Keluk Coppock dalam indeks bukan ekuiti serta. Lagi, Saya memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai kecairan yang mencukupi.
Terdapat beberapa indeks bukan ekuiti yang menguntungkan, termasuk iShares dan ETF, yang boleh diniagakan menggunakan petunjuk Coppock:
- AS Indeks Bon Perbendaharaan Bloomberg
- Bloomberg Kanada Indeks Bon Sovereign
- Bloomberg UK. Sovereign Indeks Bon
- Indeks Bon Korporat US Bloomberg
- Bloomberg GBP Pelaburan Gred Indeks Bon Korporat Eropah
- Bloomberg EUR Pelaburan Gred Indeks Bon Korporat Eropah
- Bloomberg JPY Pelaburan Indeks Bon Korporat Gred
- iShares membuat 7-10 Tahun Dana Bon Perbendaharaan
- iShares membuat 20 Tahun Dana Bon Perbendaharaan
- Schwab Jangka Pendek A.S.. ETF Perbendaharaan
- Bon Kerajaan Vanguard Jangka Pendek ETF
- PIMCO 1-3 Tahun A.S.. Indeks Perbendaharaan ETF
Saya telah melihat isyarat dipercayai dari Keluk Coppock apabila berdagang semua indeks bukan ekuiti yang tersenarai di atas. Seperti biasa, utama adalah untuk menggunakan sistem perdagangan mekanikal di pasaran hanya mereka yang mempunyai kecairan yang sangat, supaya algoritma adalah hampir pasti isyarat yang disahkan adalah sah sebelum berdagang ia.
Keluk Coppock menunjukkan garis lurus untuk kejayaan
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Keluk Coppock telah menarik minat diperbaharui daripada peniaga-peniaga yang beralih sekali lagi untuk ini alat dagangan cuba-dan-benar. Lihat, contohnya, menyebut ini baru-baru ini penunjuk Coppock dalam akhbar kewangan: Jay Di Pasaran, dan susulan artikel, dan juga dalam pelbagai peniaga musings.
Kesimpulannya, Saya boleh mengatakan bahawa Keluk Coppock boleh membawa anda terus ke kejayaan, selagi anda mempunyai kesabaran untuk membiarkan sistem perdagangan mekanikal anda melakukan kerja untuk anda. Jika anda menggunakan panjang tempoh masa pembolehubah 'yang paling sesuai untuk pasaran yang anda pilih, yang perlu anda lakukan dengan baik dengan Keluk Coppock.
tinggalkan balasan