Coursera adalah salah satu laman kegemaran saya dalam talian. Dua minggu yang lalu, Saya akhirnya mempunyai peluang untuk mendaftar untuk kursus yang saya telah menunggu: Pemprosesan Isyarat Digital.
Pemprosesan Isyarat Digital digunakan dalam segala-galanya dari muzik untuk komunikasi untuk… meramalkan pasaran kewangan. Walaupun ia bukan fokus kelas, Saya sudah drummed sehingga beberapa idea bernilai meneroka sebagai petunjuk.
Idea petunjuk pertama bahawa kursus yang diilhamkan, dan satu yang saya paling teruja, mencari bar yang berada di luar tempat dengan rakan-rakan mereka. Saya sewenang-wenangnya memilih tempoh yang lookback daripada 20 untuk analisis saya.
Langkah-langkah untuk mengira nisbah cumulant:
- Kira purata bagi tempoh 1-20
- Kira jumlah nilai mutlak Tutup bar – purata bagi bar 1-20
- Mengira hasil Tutup bar 0 (bar tertutup yang lalu) – penutupan setiap bar, 1-20
- Langkah jurang 3 oleh langkah 2
Keputusan awal kelihatan seperti yang diharapkan. Saya meletakkan bar nilai mutlak pada langkah 2 supaya saya tidak akan perlu bimbang tentang purata mengubah tanda output. Fungsi utama adalah hanya positif jika harga semasa adalah “atas” jumlah yang lepas 20 bar. Kedudukan yang negatif bermakna harga semasa adalah “bawah”.
Nilai sekitar ± 1 dijangka. Anda tidak akan, selepas semua, mengharapkan satu tahap baru untuk melepaskan pengiraan banyak.
Itulah titik. Jika ada sesuatu yang berhampiran ± 1 tetingkap, maka ia mungkin bernilai mengabaikan. Tindakan harga yang cop tulen.
Nilai sebenar adalah dalam pancang. A spike daripada 20 adalah tidak apa-apa lebih penting daripada permintaan yang mendadak kepada 50. Di atas ambang tertentu, peniaga hanya perlu membayar perhatian. Ia adalah satu isu hitam dan putih.
Idea Strategi
Naluri awal saya adalah bahawa penunjuk akan bekerja dengan baik pada mata wang pasaran baru muncul seperti TRY dan ZAR. Mereka jadi cenderung pelarian yang memasuki di sebelah kanan bergerak, tanpa mengira sebab, harus dilakukan dengan baik.
Ia mengambil masa kira-kira 20 minit carta merenung untuk datang dengan strategi untuk carta H4. Ia tidak berubah pada kebanyakan mata wang, tetapi USDZAR menonjol. Ini lengkung ekuiti digunakan tetapan awal saya tanpa pengoptimuman. Lebih penting lagi, faktor keuntungan yang bertambah baik pada 1.5 tahun berjalan kaki ujian ke hadapan.
Jurusan menunjukkan bertentangan. Mereka melakukan trend, tetapi tidak dalam cara mega raksasa daripada pasaran baru muncul. Saya diubahsuai strategi untuk melakukan sebaliknya dan membiarkan keadaan antara diguna pakai. EURUSD, sebagai seolah-olah menjadi biasa dengan strategi perdagangan pelbagai, menonjol sebagai pelaku yang terbaik.
Seksyen Nerd
Bagi nerds matematik dan pengaturcara di luar sana, formula untuk penunjuk adalah di bawah.
David Alcindor berkata
Hi, Shaun!
David Alcindor here. Did you ever come up with the final coding of the RSI based trading system I was presenting last Spring in Kansas City? As you may recall, Todd was asking during my presentation that you code the 123-PA system, which consisted of taking a position based on a series of RSI steps.
Are you still coding for TradeEmpowered?
David
Shaun Overton berkata
Hi David,
Adakah Tidak, that RSI system unfortunately fell off the radar. I’d have to dig around to see if I can find the half-finished code.
We still do a lot of work with Todd.