Saya amat separa ke arah strategi perdagangan yang mudah. Apabila keputusan ujian tersokong pada mudah ini 50 Sistem EMA Unit datang, Saya tidak sabar untuk memecahkan keputusan.
Sistem mudah lulus saya “peraturan ibu.” Apabila saya menjelaskan sistem-sistem ini kepada ibu saya, dia memahami logik di belakang mereka walaupun pada hakikatnya dia tidak mempunyai kepentingan dalam perdagangan. Beliau memahami apa yang saya lakukan dengan wang itu dan mengapa ia adalah pelaburan yang baik.
Mengenai 50 Sistem EMA Unit
Bergerak sistem purata mudah mesra pengguna: mereka mudah untuk menerangkan, mudah untuk berdagang, dan umumnya bekerja dengan baik apabila pasaran trend.
Sistem ini tidak berbeza. Ia menggunakan 50 unit purata bergerak eksponen (EMA) sebagai garis isyarat. Sistem ini berfungsi pada mana-mana tempoh masa. Keputusan ujian tersokong menggunakan bar H1, dan contoh semasa kami akan menggunakan bar harian.
Peraturan perdagangan
Pergi panjang Semasa:
- Harga salib-salib di atas 50 unit EMA dan membuka dan menutup seluruh lilin terdapat.
Go Pendek Apabila:
- Harga salib-salib di bawah 50 unit EMA dan membuka dan menutup seluruh lilin terdapat.
Keluar panjang Semasa:
- Trailing stop dicetuskan.
- Berhenti awal dicetuskan.
Keluar Pendek Apabila:
- Trailing stop dicetuskan.
- Berhenti awal dicetuskan.
Keputusan ujian tersokong
Keputusan ujian tersokong saya semula bagi sistem ini adalah berdasarkan GBP / JPY perdagangan satu bar jam bagi tahun keseluruhan 2010. Untuk backtest ini khusus, berhenti belakang telah disetkan kepada nilai daripada tiga unit.
Persediaan dicetuskan 33 jumlah perdagangan yang lebih 1 tempoh backtest tahun. Daripada mereka, 15 adalah pemenang dan 18 adalah rugi. Ini memberikan sistem kadar menang kira-kira 45%.
Walaupun ini bukan sebagai baik sebagai sebahagian daripada sistem perkembalian min kita telah melihat, ia tidak mempunyai Kelemahan berakhir terbuka bahawa mereka mempunyai, sama ada.
Bermula dengan deposit permulaan sebanyak $10,000, sistem berdaftar $60,621.70 dalam perdagangan yang menguntungkan dan $34,769.37 dalam kehilangan perdagangan. Perlu diingat bahawa sistem yang dibuat tiga lagi perdagangan kalah daripada memenangi perdagangan, jadi nisbah keuntungan yang sebenarnya adalah sedikit lebih baik daripada 2:1. Keseluruhan faktor keuntungan bagi semua dagangan adalah 1.74.
Ini bermakna bahawa seorang pemula saudara boleh mengambil sistem ini dan memulakan trading ia menguntungkan daripada satu hari. Salah satu kelemahan sistem ini ialah ia mengalami pengeluaran maksimum daripada 51.21% kerana overleverage besar-besaran. Jelas, tiada siapa yang harus berdagang di tahap leverage dalam pasaran sebenar.
Meningkatkan Sistem
Oleh kerana ini adalah sistem trend berikut yang paling sesuai dalam pasaran trend, kita boleh meningkatkan daya kami dengan memastikan bahawa perdagangan kami hanya berlaku ketika pasaran trend. Cara yang paling mudah untuk melakukan ini adalah untuk melaksanakan penapis trend.
Oleh kerana kita menggunakan 50 unit EMA untuk memberi isyarat perdagangan, kita boleh menggunakan purata jangka yang lebih panjang seperti 200 unit EMA untuk menentukan arah trend. Kemudian, kita boleh memprogramkan sistem kami untuk mengabaikan apa-apa isyarat perdagangan yang akan menyebabkan kita mengambil kedudukan yang bertentangan dengan trend utama ditakrifkan oleh kami 200 Unit EMA.
Jelas, pasaran tidak selalu menunjukkan arah aliran. Banyak pasaran melalui tempoh tindakan sisi yang boleh bertahan selama bertahun-tahun. Oleh kerana itu, Saya mahu untuk berdagang sistem ini merentasi pelbagai pasaran dan bukannya memberi tumpuan kepada satu pasaran khusus. Melaraskan rangka masa untuk bar setiap hari akan membuat sistem yang lebih mudah untuk mengikuti seluruh puluhan ekuiti, komoditi, dan pasaran forex.
Contoh Dagangan
OIL
Carta harian MINYAK melakukan pekerjaan yang besar bagi membuktikan kedua-dua kebaikan dan keburukan sistem ini. Sesiapa pun cuba menggunakan pendekatan MINYAK perdagangan ini dari awal Mei hingga akhir bulan Jun akan mempunyai pengalaman yang sangat mengecewakan. Pada masa itu, MINYAK tersangkut perdagangan dalam pelbagai antara 20 dan 23. Ini akan menyebabkan sepuluh isyarat perdagangan yang berbeza, tiada yang akan merekodkan apa-apa keuntungan yang ketara.
Pada akhir bulan Jun, Walau bagaimanapun, sistem akan memasuki kedudukan panjang selepas harga itu menerobos 50 hari talian EMA. Kedudukan yang akan diguna pakai di seluruh 22.50 dan MINYAK akan menjalankan setinggi 25.50 pada pertengahan bulan Julai. Perdagangan ini boleh dibersihkan 10% walaupun selepas memberikan beberapa keuntungan kembali berhenti mengekori, yang bermakna ia mungkin telah cukup untuk menampung semua perdagangan buruk dari April hingga Jun.
HOU
Sebagai contoh alternatif, GLD telah berada dalam aliran menurun jangka panjang sejak Disember 2012. Ia hanya mencucuk di atas 50 hari EMA beratur beberapa kali tahun ini dan masih belum membuka dan menutup seluruh lilin di atas garis. Ia mempunyai, Walau bagaimanapun, didagangkan lebih ketat untuk yang 50 hari EMA talian baru-baru ini dan nampaknya menempatkan dirinya untuk pelarian yang berpotensi.
Jika pelarian ini adalah berpotensi untuk berlaku, kita tidak mempunyai cara untuk mengetahui sama ada ia adalah permulaan kepada seekor lembu jantan baru berjalan dalam GLD, atau hanya permulaan enam bulan isyarat palsu seperti kita hanya melihat di OIL. Ia akan menjadi isyarat pertama yang GLD telah dihadapi dalam bulan, walaupun, jadi ia pasti akan menjadi menarik untuk melihat bagaimana ia dimainkan.
Walaupun beberapa perdagangan yang akan datang pada GLD tidak baik, kita masih berada jauh di hadapan kerana keuntungan yang ketara sistem yang dibuat di sebelah pendek berbanding separuh pertama tahun ini.
Rodolfo berkata
Hello, Sila, I would like to know, where we can put the initial stop loss for this system.
Andrew Selby berkata
That depends on your personality and your risk/reward goals.
You might want to start with something basic like a 2-3 ATR trailing berhenti, but you should be sure to adequately backtest how this might affect the results.
Terrence Brannon berkata
oleh “massive overleverage” what quantitatively do you mean? What leverage was used for the backtest?
Andrew Selby berkata
Jelas, yang 50% drawdown would not be acceptable. This would obviously mean we need to cut back on the leverage or position size, which would impact the overall return.
JL berkata
Hello, If trade exited thru trailing stop, what is the rule for re-entry ?
Andrew Selby berkata
For this simple example, it would be to wait for the price to wait for the price to break the 50 unit EMA int he opposite direction, signaling another entry.
You could also add stipulation that would signal a re-entry in the same direction, but would want to test how if impacts the strategy.