Forex Pengurusan Wang

Sebahagian besar peniaga menghantui lebih ketepatan peratus daripada penasihat pakar mereka. Gerak hati menjadikannya kelihatan seperti bahawa lebih kerap seorang peniaga kemenangan, yang lebih besar peluang atau menutup keuntungan. Malangnya, Pendekatan seperti mengabaikan pembolehubah kritikal.

Purata nisbah menang-kerugian memainkan peranan yang sama penting dalam menentukan hasil yang bersih. Saya bertemu dengan ramai akan scalpers. Perdagangan frekuensi tinggi adalah sangat popular, tetapi banyak peniaga-peniaga yang terlibat dengan ia hanya berbuat demikian kerana ia meletakkan titik mudah di papan. Mereka tidak mengikuti strategi kerana ia mempunyai apa-apa harapan positif. Dalam erti kata lain, mereka tidak berjudi dan perdagangan.

Salah satu sebab yang saya suka begitu banyak perdagangan, dan mengapa saya tidak suka umumnya perjudian, adalah bahawa anda sentiasa berada dalam kawalan pembayaran potensi dan nisbah pembayaran. Apabila saya bermain blackjack, Saya hanya mengawal risiko dan pembayaran. Saya tidak mengawal nisbah daripada pembayaran di semua. Ia sentiasa 1:1.

Keputusan saya dalam blackjack hanya realistik meningkatkan kemungkinan untuk 50%. Kemungkinan besar, bermain permainan saya akan menurunkan kemungkinan di bawah tahap yang. Membuat keputusan berulang kali overwhelmingly akan mengakibatkan kesilapan manusia. Ia adalah sifat kita.

Apabila saya membuka akaun forex saya, setiap perdagangan bermula pusingan baru dalam permainan. Perbezaan penting antara perdagangan dan blackjack ialah saya mengawal nisbah daripada pembayaran, plus saya masih mengawal risiko dan kuantiti pembayaran. Hasil bersih masih boleh bergerak terhadap saya kerana peluang rawak. Perbezaan utama ialah bahawa keputusan yang tipikal perlu beralih memihak kepada saya dengan sistem dagangan algoritma.

Salah satu buku perdagangan kegemaran saya adalah Van Tharp ini Berdagang Way Anda Untuk Kebebasan Kewangan. Kami akan bercakap kira-kira satu ini tidak lama lagi; itu item seterusnya dalam senarai bacaan Jon Rackley ini. Salah satu aspek kegemaran saya dalam buku ini adalah penekanan kepada strategi pengurusan wang dan jangkaan perdagangan.

Pengurusan wang jangka memberi maksud banyak perkara kepada ramai orang. Frasa yang lebih tepat akan menjadi untuk menggambarkan ia sebagai strategi saiz kedudukan. Apabila memasuki perdagangan, anda secara realistik perlu tahu:

• Apakah kerugian yang dijangka sebagai peratusan daripada akaun?
• Apakah keuntungan yang dijangkakan sebagai peratusan daripada akaun?
• Apakah ketepatan peratus daripada dagangan saya?

Menjawab soalan-soalan ini dengan tepat membawa kepada keputusan berapa banyak, kontrak atau saham untuk berdagang. Mengawal saiz membawa kepada mengawal hasil. Apabila anda mengawal hasil, anda ideal memperoleh keuntungan atas usaha anda.

Pengurusan wang pecahan Tetap

Perhatikan bahawa saya berkata peratusan akaun dalam perkara berbulet dan tidak nilai dolar perdagangan. Berfikir dari segi dolar adalah lebih mudah pada fikiran. Masalah ialah pengabaian manfaat indah pertumbuhan eksponen.

Setiap penasihat kewangan di bumi memberi amaran kepada anda bahawa faedah kompaun, yang merupakan satu bentuk pertumbuhan eksponen, adalah kuasa yang paling kuat bekerja untuk anda dengan pelaburan atau terhadap anda dengan hutang. Menggunakan konsep yang sama untuk perdagangan, anda ingin meletakkan kuasa pertumbuhan kompaun di sebelah anda.

Formula tetap pecahan adalah cara hodoh untuk memberitahu anda untuk menggunakan pertumbuhan eksponen dalam strategi dagangan anda. Katakanlah, contohnya, bahawa anda memilih untuk mengambil risiko 1% akaun dagangan berdasarkan jarak ke stop loss. Jika anda mempunyai $10,000 akaun dagangan, itu hanya $100 risiko. Mengatakan bahawa kerja-kerja perdagangan yang keluar dan anda dibuat $100. Perdagangan akan datang perlu mengambil risiko $101.

Cuba untuk tidak roll mata anda di salah satu yang. Mempertaruhkan dolar tambahan nampaknya remeh dan nit cerewet. Saya memberi jaminan kepada anda bahawa ia tidak.

Saya benar-benar tidak pasti bagaimana untuk menerangkan bagaimana semua perbezaan-perbezaan kecil menambah sehingga, tetapi mereka. Saya menulis kalkulator pengurusan wang beberapa tahun lalu yang dikira berapa tetap pengurusan wang pecahan menjejaskan pulangan. Perkara-perkara kecil benar-benar menambah. Dengan kebarangkalian yang sangat sedikit untuk menang dan 50:50 kemungkinan, pulangan adalah overwhelmingly besar apabila menggunakan pendekatan pecahan tetap dan bukan pendekatan banyak tetap. Anda perlu menambah saiz kedudukan selepas pemenang dan mengurangkan saiz kedudukan selepas rugi.

Ketepatan peratus adalah separuh penting

Jika saya dibayar anda $1 untuk setiap menang dan anda menang 99% masa, anda perlu memainkan permainan saya?

Anda tidak mempunyai maklumat yang cukup untuk membuat keputusan lagi. Anda perlu mengetahui apa yang berlaku apabila anda kehilangan.

Jika anda kehilangan $100 atau kepada perdagangan yang hanya kehilangan 1 masa dalam 100, anda tidak boleh bermain permainan saya. Anda akan kehilangan jika anda bermain terlalu kerap. Dan tidak, tidak ada perkara seperti hanya bermain sepuluh kali dan berhenti. Anda mempunyai risiko yang sama kehilangan perdagangan yang pertama seperti yang anda lakukan pada tahun ke-100. Ia tidak selamat untuk bermain di semua.

Satu-satunya cara yang anda memutuskan untuk bermain permainan ini adalah jika jumlah pembayaran adalah lebih baik daripada yang. Jumlah hasil daripada kemenangan sama 99 dagangan * $1/perdagangan = $99. Satu kerugian boleh kurang daripada $99 untuk memberi saya lampu hijau pada bermain.

Jika saya kehilangan $80 satu masa dan membuat $99 pada ujian yang tinggal, maka saya akan mempunyai nisbah purata kehilangan kemenangan daripada $99/$80 = 1.24. Sistem seperti ini akan menjadi liar memihak kepada saya.

A 60% ketepatan menang adalah banyak lebih cenderung untuk berlaku dalam dunia perniagaan. Katakan saya membuat $100 pada setiap perdagangan yang menang. Jumlah nilai kemenangan saya 60 dagangan (daripada 100) * $100/perdagangan = $6,000. Kerugian purata maksimum yang sistem ini boleh bertolak ansur adalah:

Kerugian purata maksimum yang kita boleh bertolak ansur adalah $6,000 / 40 perdagangan = $150. Saya perlu mempertimbangkan perdagangan sistem ini jika kerugian purata datang dalam pada $149 atau kurang. Yang lebih kecil kerugian purata, lebih besar hasil yang bersih.

Kelly formula untuk Trading Forex

Satu masalah yang kita hadapi dengan strategi pengurusan wang adalah memilih peratusan akaun kepada risiko. Perbezaan antara risiko 1% atau risiko 2% ekuiti akaun adalah hanya salah satu bahagian. Salah satu pilihan sama ada menyediakan profil risiko-ganjaran yang sesuai untuk peniaga atau ia tidak. Semakin besar selera untuk risiko dan ganjaran, yang lebih besar jumlah yang terlibat.

Yang KELLY formula menghilangkan kekadaran untuk soalan dan mengambil pendekatan yang berbeza: bagaimana untuk membuat jumlah terbesar mutlak wang dari masa ke masa dengan menggunakan statistik perdagangan saya. Matlamatnya adalah untuk membuat jumlah maksimum wang tanpa mendapat margin dipanggil.

Formula untuk digunakan adalah K = P – (1-DALAM)/R di mana:

K = peratusan modal yang akan dimasukkan ke dalam perdagangan tunggal.
W = Sejarah peratusan kemenangan sistem perdagangan.
R = Sejarah Purata Win nisbah / Kerugian.

Pendekatan ini adalah paling sesuai untuk mereka berdagang akaun kecil, mungkin mereka yang hanya beberapa ribu dolar, yang mereka mahu berkembang dengan pencerobohan maksimum. Kehilangan beberapa dolar adalah teliti menyenangkan (berada di sana, yang dilakukan!), tetapi ia bukan kewangan dahsyat, sama ada.

Adalah penting untuk ingat bahawa formula Kelly yang cuba untuk menolak sistem perdagangan untuk maksimum mutlaknya tanpa busting. Mengetahui sejauh mana jarak ia ke pinggir busting, ia amat penting bahawa anda mengecilkan andaian baik dan terlalu keras menekankan yang buruk. Drop peratus ketepatan yang dijangka oleh beberapa mata peratusan untuk menampung kemungkinan ralat. Turunkan kemenangan:nisbah kerugian atas sebab yang sama.

Cara yang paling mudah untuk mengurangkan kesilapan dan peluang untuk bertindak terlalu agresif adalah untuk memastikan bahawa anda dikira peratus ketepatan EA dan nisbah kerugian kemenangan ke atas saiz sampel cukup besar. Saya akan menimbang 100 perdagangan sebagai minimum terdedah mutlak. 300-400 adalah mencukupi. 1,000+ perdagangan untuk membuat sampel yang mencukupi bagi kebanyakan penasihat pakar dan robot-robot dagangan.

Sudah tentu, anda sentiasa boleh mengambil pendekatan yang lebih mudah dan potong cadangan risiko formula Kelly pada separuh. Ia menambah sedikit bakat saintifik kepada strategi, manakala berlalu hakikat bahawa kita adalah manusia. Menonton penurunan akaun hampir sifar akan memecahkan tengah-tengah pertempuran walaupun paling diuji peniaga. Tidak mungkin untuk berhenti mengambil berat mengenai pengeluaran, yang formula Kelly yang sama sekali tidak menghiraukan.