Francis D. dari Australia suka melantun idea EA berbeza kira saya. Dia disebut dalam e-mel terkini takut mendapat whipsawed dari isyarat yang sama ada panjang atau pendek.
Masalah seperti ini berlaku sepanjang masa. Saya pertama dihadapi dengan strategi mudah yang pudar salib harga atas purata bergerak. Apabila salib harga dan menutup di bawah purata bergerak, pergi lama. Seluar pendek mengikut peraturan yang sama. Ia adalah jenis bodoh strategi perdagangan pelbagai mudah yang saya sentiasa menyokong.
Beli apabila harga melintasi di bawah 200 SMA. Jual dan pergi pendek apabila harga melintasi belakang di atas
Contoh di atas menunjukkan perkara yang sama bahawa Francis mengadu tentang. Yang terapung di sekitar harga purata bergerak tanpa mana-mana sahaja.
Hasil rawak
Perdagangan berasaskan pada persimpangan harga di atas SMA keluar berhampiran pulang modal. Pemenang berlaku kira-kira 66% masa dan satu pertiga saiz rugi. Strategi seperti tidak membuat atau kehilangan wang apabila mengabaikan kos dagangan.
Sebahagian besar daripada pemenang dalam strategi adalah pemudi kecil. Strategi menghadapi peluang maksimum apabila ia paling hampir kepada SMA. Lebih jauh ia pergi, semakin besar kemungkinan ia akan menyimpan dengan cara yang salah.
Melibas perdagangan masih menghasilkan hasil yang rawak. Satu-satunya perbezaan adalah bahawa pemenang jatuh kepada 33% ketepatan, tetapi pemenang purata kini 2:1.
Kelahiran Strategi Trading
Saya selalu tertanya-tanya bagaimana strategi scaling mungkin memberi kesan kepada hasil. Jika strategi yang paling mungkin untuk menang apabila peluang berada paling kecil, apa yang berlaku apabila strategi yang cuba untuk mengurangkan saiz kedudukannya sebagai pasaran bergerak buruk?
Sebagai alternatif, apa yang berlaku jika ia mengambil lulus pada semua pemenang kecil dan bersisik ke dalam jawatan? Ya, ia akan mendaki ke rugi, tetapi ia juga perlu menyebabkan pemenang besar. Soalan tersebut menjadi bagaimana untuk menentukan kadar karang apabila untuk menyelamatkan orang yang kalah.
Terima kasih, Francis! Satu siri blog baru dilahirkan. Sekarang saya telah memutuskan untuk mendaki ke dalam perdagangan, Saya perlu memilih bagaimana dan bila untuk melakukannya.
Tiada apa-apa berwawasan atau khas melonjak kepada fikiran. Saya seorang yang visual, jadi saya menghabiskan bahagian yang lebih baik pada petang ini mewujudkan carta sedikit dalam Excel menggunakan NinjaTrader. Apa yang bermula sebagai projek mudah sentiasa tumbuh pada dirinya. Ia mengambil masa hampir 4 jam untuk mendapatkan maklumat dan format yang betul.
Graf memaparkan jarak peratus daripada harga dari SMA melawan frekuensi (iaitu, berapa kerap adalah harga ini jauh dari 200 SMA?)
Saya mengambil berat tentang mendaki ke dalam perdagangan sebagai matawang itu bergerak lagi dari 200 SMA. Naluri saya dari melihat graf di atas mengatakan saya perlu memberi tumpuan kepada titik lengkok balas. Lengkung membentuk liku bagus sekitar 0.3% dari SMA. Mungkin saya boleh mula membeli di titik lengkok balas sehingga saya dapat 0.6% atau lebih.
Apa yang anda fikir perlu saya lakukan?
Selepas-fikiran
Siri ini akhirnya membawa kepada strategi perdagangan yang menguntungkan. Jika anda lebih suka membaca melalui perjalanan, maka saya cadangkan anda membaca artikel secara berurutan
Memilih jangka masa tertentu
Pelan penyelidikan
Satu kejutan menjengkelkan dalam backtests awal
Percubaan perdagangan pelbagai
Keputusan perdagangan pelbagai
Bergerak-rata tukang catut sampul surat
Hi,
Saya tidak mempunyai kemahiran pengaturcaraan walaupun saya memahami beberapa konsep. Bagi saya, tempoh masa ini adalah terlalu pendek untuk ema ini atau pasangan ini adalah terlalu tidak menentu. Juga, Saya lebih suka menggunakan petunjuk seperti penapis Laguerre untuk mendapatkan whipesaws ditolak untuk strategi ini.
JC
Terima kasih untuk berat!
EMAs di (50 dan 200 Adakah pasangan yang baik) membuat terowong sepanjang aliran keras antara MAs ini dan pice dalam.
Ia adalah saluran ini yang anda perlukan untuk mengenali awal dalam perkembangan mereka. Ini melibatkan banyak teori asas dari segi bagaimana MAs yang bergerak dalam hubungan untuk harga dan pother setiap. MACD yang cuba untuk mendapatkan di atas ini tetapi ia mempunyai comings yang pendek. Inflections tindakan dan shrap harga adalah pelopor biasa kepada saluran. Terdapat pelbagai darjah saluran smal Medium yang besar, Walau bagaimanapun jika anda boleh menarik enev atau mengambil kehilangan kecil 9 mendapatkan pips di saluran kecil yang sukar untuk menapis nad 30 PIP latger orang dengan penampan keselamatan yang pips di bawah berakhir maka anda boleh selamat. Jadi ada oyu mempunyai teori asas dan jika anda meletakkan MAs yang saya sebutkan di atas dan mencari harga bergerak ment (seterika salib di 50 dan pemisahan yang baik antara harga dan 50 Oyu MA sepuluh mempunyai asas-asas. Formula tidak sukar tetapi jika oyu mempunyai konsep asas anda harus baik. Kajian tesis 2 MAs dan bagaimana harga beroperasi ini dan anda akan mencari jalan untuk melihat banyak dan Formula memerlukan dto do ht etrade robot (DIA). Nasib baik ia adalah lebih sukar daripada apa yang ia kedengaran.
Shaun,
Huraian di atas menunjukkan tempoh masa yang digunakan, hanya penggunaan 200MA dalam. Saya bersetuju dengan komen di atas. Tidak pernah mempunyai banyak kejayaan dengan hanya satu penunjuk. Biasanya memerlukan dua atau lebih untuk menapis hingar.
Harun
Hei Aaron,
Terima kasih untuk komen. Aku akan beralih ke penapis sebagai langkah akhir untuk penggilap strategi.
Banyak poster menegaskan bahawa saya ketinggalan jangka masa. Data tersebut di atas telah dicipta menggunakan Carta M1. Sebelum semua orang mempunyai serangan jantung pada idea perdagangan Carta M1, Saya akan terangkan mengapa ianya tidak sebagai gila kerana bunyinya.
Untuk cuci dalam jenis kaedah grid boleh digunakan set supaya ia mempunyai Hentian Jejakan dan seperti yang anda baru perdagangan yang sebelumnya telah memiliki StopLock yang, Henti kerugian yang bakal pulang atau lebih baik. Sekarang anda mempunyai hanya perdagangan yang baru yang boleh pergi negatif. Seperti yang anda mengulangi proses ini anda boleh mempunyai peratus yang Hentian Jejakan…yang boleh berbeza-beza mengikut kedudukan anda meningkat ia pada carta. Jika kedudukan berhampiran dengan MA yang kemudian anda boleh memberinya nombor sihir lain dan kemudian melayan ia sedikit berbeza daripada perdagangan dari jauh.
Secara umumnya, dalam julat ia akan menjadi lebih baik untuk mempunyai nilai-nilai TP pendek dan dalam Trend TP lebih besar nilai dengan mendaki. Untuk julat, saya ingin mencadangkan tidak cuci kerana anda benar-benar tidak menjangka ia pergi di mana-mana.
Juga, dalam julat anda akan mahu untuk bersikap pilih kasih terhadap MA atau Pusat tindakan harga. Dalam trend hendak bias keluar supaya anda mendapat keuntungan daripada usaha berarah.
Bagus,
Ia seolah-olah saya yang jauh anda dapatkan borang SMA yang lebih cenderung untuk kembali semula di SMA ini. Memasuki perdagangan di titik "inflection" seolah-olah menjadi tempat yang baik tetapi seseorang mesti memahami trend terlebih dahulu. Jika anda mempunyai aliran yang anda boleh berniaga terhadapnya tetapi tawaran perlu ditolak kerana rotan yang akan membawa anda kembali dengan cepat dan farther. Dagangan dengan trend anda boleh wager lebih dan mungkin menang lebih.
Robert telah dipersetujui, tetapi bagaimana untuk menentukan trend kepada di mana nilai itu synchs dengan isyarat. Ianya agak seperti persekitaran apa akan mengesan momo satu-bercabang pada satu pusingan.
Hi Shaun
Di sitaution begini saya biasanya mencari peratusan sepration dari MA yang. Jika pemain besar memburu MA yang kemudian dua atau tiga dolar adalah perkara biasa walaupun mereka menggoncang pasaran. Biasa Syarikat bagi perubahan perlu sama saiz. Jika anda Bandingkan julat harga di atas MA ke bawah pembalikan dan kemudian pada keterbalikan untuk bergerak ke atas mereka adalah sama seperti. Menonton pelbagai harga berbanding dengan paras tertinggi dan terendah sekitar prominate MA itu akan sering mengurangkan out shake dan isyarat palsu
Sorakan
Leon
Hi Shaun,
Saya terutamanya harga manual tindakan peniaga dan hasilnya saya fikir saya mungkin mempunyai perpective yang menarik mengenai isu ini. Tindakan harga yang dinyatakan adalah perkara biasa dalam pasaran kecairan yang rendah. Inilah yang mungkin berlaku semasa luar waktu puncak seperti selepas 3 PM Pantai Timur Amerika Syarikat masa apabila Amerika Utara dan Eropah akan ditutup dan Asia masih belum membuka. Ini juga boleh berlaku pada hari di mana terdapat sedikit berita memandu harga tindakan dan/atau sejurus sebelum percutian utama.
Sejak saya menggunakan EA saya terutamanya sebagai satu perintah lanjutan kemasukan program saya telah ditangani semua senario di atas yang menggunakan masa. Saya secara manual boleh memasukkan masa saya ingin EA untuk berdagang dan bila hendak menghentikan perdagangan. Saya kemudian melihat berita realeases dan cuti-cuti umum dan menetapkan EA dengan sewajarnya.
Saya juga menangani isu ini dengan cara kedua. Saya memberi EA kecenderungan berarah dengan mempunyai trend rujukan sama ada melalui oscillator awsome tanggapan dan purata bergerak yang mudah. Tindakan harga dagangan bawah sokongan kelemahan MVA dalam memberikan EA kecenderungan pendek dan dagangan di atas memberikan kecenderungan panjang. Ini menghapuskan sebahagian kesan whipsaw. Akhir-akhir ini, Aku datang untuk mempercayai bahawa rujukan MVA dalam atau AO pada carta jangka masa yang lebih besar daripada yang yang tersenarai mungkin menghasilkan keputusan yang lebih baik.
John L
Saya bersetuju dengan kenyataan anda bermula dari titik yang dapat. Kerana jika anda hanya trade antara 0.3% dan 0.6%, Ia harus meningkatkan teori menang saiz dan peratus dan meminimumkan kerugian.
Hi Shaun,
Apakah tempoh masa anda diutamakan dengan strategi ini? Juga anda telah menubuhkan apa-apa sasaran pip yang hendak memukul?
Terima kasih,
Chris
Saya ragu-ragu bahawa saya akan menggunakan sebarang sasaran khusus pip, sekurang-kurangnya pada mulanya. Saya biasanya lebih suka untuk memastikan strategi-strategi saya 100% ditentukan oleh keadaan pasaran.
Anda tidak menyebut TF yang anda gunakan…Mungkin melihat rendah TF dan SMA lain akan membantu dengan skala peluang-peluang. Jika semua TF berbaris, Mengapa tidak melompat di lagi? Menjadikan membosankan manual perdagangan menatap skrin.
Hello, dari segi cuci dalam. Cara terbaik yang saya dapati adalah untuk melakukannya sebaik sahaja matematik secara. Iaitu jika anda skala dalam apabila anda hanya beberapa pips ke dalam keuntungan, anda membunuh peluang perdagangan menjadi berjaya terlalu awal dan jika anda menggandakan sehingga, anda separuh keuntungan anda sekali gus meletakkan yang di bawah tekanan terlalu awal. Jumlah yang terbaik, atau patut saya katakan Tempahan masuk akal ialah dengan menambah apabila anda sekurang-kurangnya 20 pips keuntungan dan anda mempunyai satu anjakan kembali mini untuk menyembunyikan behide. Demikian bagi exmaple, Jika harga hanya Terbang terus selewat-lewatnya +20, Walau bagaimanapun anda belum mendapat swing mini untuk berselindung di sebalik, kemudian ia mungkin idea untuk tunggu sehingga anda mendapat buaian itu, kemudian anda secara logik boleh trail berhenti anda dan mengangkat berhenti untuk pulang modal serta keuntungan tanpa membunuh perdagangan terlalu awal. Jika ini tidak berlaku sehingga perdagangan terpulang +30 dan lain-lain kemudian jadi ia, Ia hanya bermakna anda mempunyai penampan yang lebih besar yang bukanlah sesuatu yang buruk. Ya likelyhood berterusan perdagangan mendapat kurang sebagai pendahuluan perdagangan, Tapi, walaupun begitu ianya masih lebih baik pada pendapat saya. Anda juga sedang menambah apabila perdagangan telah ditarik balik, Itulah juga plus. Jika anda hanya menggunakan nombor yang dipetik daripada di skype untuk menambah, maka sering kali anda akan menambah sebagaimana ia bermula untuk mundurnya membuat bahagian perdagangan berat betul-betul pada titik yang salah. Demikian oleh menunggu swing mini sebelum anda menambah berserta matematik di sebelah anda apabila anda melakukannya, iaitu minimum +20 sekurang-kurangnya, maka anda mempunyai peluang perjuangan. Anda boleh melihat untuk menambah lagi, perdagangan yang patut diteruskan dalam fesyen itu, edging hentian baru sehingga paras terendah/tertinggi daripada buaian terbaru dll. Saya ingin tahu apa kesan yang positif atau negatif pada sistem perdagangan yang terlalu, Jadi akan menjadi menarik jika anda melihat ke dalam idea tambahan. Soalnya ialah, tidak menambah membunuh tahap keuntungan keseluruhan sistem? atau Adakah ia incrrease ia. Kerana akan ada kali apabila anda menambah dan bisa berhenti keluar untuk berehat walaupun anda boleh diambil 20 pips pada 1 Lot contohnya tetapi sebaliknya anda mengambil apa-apa. Anda tidak kehilangan ianya bernilai menyebut, tetapi anda tidak menang sama ada. jelas sistem perlu bergerak hentian untuk berehat sekurang-kurangnya walaupun selepas ia menambah supaya anda tidak dalam bahaya menjadi berat atas. Hanya saya 10 bernilai cence. Best of luck 🙂
Terima kasih, Mark. Saya sangat suka idea-idea penskalaan. Anda telah memberi saya sesuatu yang bijak untuk berfikir ke atas.
Hi Shaun, baik baik. Looking forward untuk mendengar tentang hal itu. Ni entri pasal semua dalam ejaan kesilapan lol saya baru saja membaca bahawa kembali, Aku menulis pada Maaf bergerak. Terima kasih. Mark.
Itulah kesimpulan yang mudah dari kerja-kerja yang telah dilakukan. Masa anda & usaha merangka dan berfikir. Sekarang kamu boleh Penyambut ujian ini selama sebulan dengan seberapa banyak dagangan mikro mungkin pasangan yang pelbagai untuk melihat bagaimana untuk Tapis bunyi lebih kuat dan membuat strategi yang lebih tepat.
Saya lebih suka untuk tinggal walaupun mudah dan Jangan gunakan SMA di dalam strategi semasa saya. Juga bukan seorang programmer yang merugikan. Saya melihat logik di sebalik ini walaupun dan it's worth menyemak lagi. Saya hanya tidak lebih suka cabang pemikiran (SMA yang menjadi kuasa utama di sebalik mana-mana strategi)
Ingin anda juga!
Hi Shaun,
Dalam pandangan saya, yang 200 SMA berfungsi pada jangka masa yang lebih tinggi seperti 4HR atau carta harian di mana terdapat whipsaws Kurang. Seringkali, Ia digunakan sebagai kecenderungan berarah dan bukannya isyarat masuk.
Untuk mengelakkan whipsaws pada tempoh masa tersebut lebih rendah, dan mengambil kesempatan daripada, mungkin anda boleh menggunakan Carta equivolume dan bukannya masa berdasarkan Carta. Sekarang, 200SMA ini boleh digunakan sebagai penunjuk isyarat utama, dengan tambahan beberapa MA lebih cepat.
Mengikut kaedah-kaedah strategi yang asal anda, Bilakah Reno bar ditutup luar dalam 200 SMA dan kemudiannya membalikkan, anda boleh skala ke perdagangan berbilang setiap kali di bar equivolume menutup luar dalam siri tambahan MA.
Itulah saya 2 sen bernilai, Harap ia membantu.
Sorakan,
Derrick
Derrick, bersetuju dengan komen anda. Saya mendapati bahawa perubahan trend balas adalah kemasukan yang besar apabila saya dalam trend ditakrifkan…di dalam 1 jam, apabila 18 tempoh linear berwajaran pada tutup MA adalah di atas yang 60 tempoh MA eksponen (di tutup) dan harga tutup di atas di 18MA dan 18MA yang terletak di atas 60MA yang, kemudian oleh mata saya kita berada di satu trend yang panjang (LT) dan begitu juga sebaliknya, Jika harga < 18 < 60, maka saya dalam trend pendek…sekarang, sekali itulah ditubuhkan (dan ini tidak berfungsi dengan sempurna, tetapi cukup darn baik), Saya telah mewujudkan satu siri peraturan yang serupa dengan kamu Shaun, di mana jika saya berada dalam aliran yang panjang, Saya akan pergi lama jika harga ditutup pada atau di bawah ini 18 pada menanggung bar dan lain-lain, pergi kaunter untuk langkah yang, tetapi dengan trend dan lain-lain…dan hanya dengan trend…Terdapat banyak perdagangan luar sana dan saya telah belajar hidup adalah lebih mudah untuk saya apabila saya hanya berpegang dengan peraturan(s). Saya melihat Carta jarak SMA anda dan menceritakan, Saya fikir ia menembak omong kosong…sangat menarik dan telah meranapkan sekitar dengan bahawa sebelum dan telah tidak berjaya mencari tempat yang ajaib pada lengkung itu…mungkin ada salah satu, tetapi terdapat cukup perbalahan yang ia tidak berfungsi agak sebagai grand seperti yang harapkan…Harap ini membantu.
Beberapa soalan:
1. Adakah ini 1 Bar min?
2. Tidak Carta harga memaparkan kaedah-kaedah yang akan anda ikuti? iaitu anda akan membeli jika harga ditutup di bawah 200sma di hadapan dan belakang untuk seketika pada waktu tutup yang pertama di atas 200sma itu? Dan untuk menjadi jelas anda kemudian akan membeli kedua-duanya 2 dan 3 Bar lebih awal daripada bar beli ditandakan yang diberikan kriteria beli disambut?
3. Adakah anda memikirkan bahawa di atas kaedah-kaedah awal anda hanya ingin membeli jika penutupan adalah antara 0.3% dan 0.6% dari 200 SMA? Jika ya, kemudian anda beberapa peraturan untuk skala dalam seperti 1 banyak di 0.3%, 1 di 0.4% dan lain-lain?
4. Anda hanya akan membuat keputusan intra-bar atau penutupan sebuah bar?
5. Saya mengambil 0.3% mewakili kira-kira 30 pips untuk dengan EURUSD?
Saya yakin saya akan mempunyai beberapa lagi…
1. Ya
2. Ya, Carta itu memaparkan kaedah-kaedah. Kemasukan adalah pada penutupan Bar bertanda.
3. Saya akan menggunakan kaedah-kaedah skala antara sempadan. Saya akan menggunakan penyertaan mikro bagi detail yang lebih halus daripada 1 atau 2 perdagangan individu.
4. Pada bar tutup
5. Ya. 0.3% * 1.3 (current EUR/USD) adalah 39 pips.
ok. Hebat.
Jadi kebarangkalian untuk kemenangan adalah 66% atau 33%?
Bagaimana mungkin pips adalah purata menang? purata kehilangan?
Kebarangkalian adalah 33% winners/66% rugi jika anda menggunakan ini sebagai strategi pelarian lontaran. Jika anda perdagangan sebagai pelbagai, itu 66% pemenang / 33% rugi.
Saya tidak tahu purata PIP, tetapi tidak kira. Anda tidak buat duit cara sama ada.
Saya rasa purata PIP adalah penting kerana anda hanya mahu kos (penyebaran dan gelinciran) menjadi kecil sebagai sebuah % daripada $ jangka satu perdagangan. Sekiranya anda membeli 0.3% di bawah ini SMA dan menjual 0.3% di atas SMA ini maka ini adalah 78 pips daripada anggaran anda di atas. Yang harus ok memandangkan penyebaran dan gelinciran akan tentang 2 pips.
Saya tidak fikir terdapat kelebihan dalam mengeksploitasi graf kekerapan anda telah menyiarkan secara langsung.
Saya selalu datang kembali ke (AVG menang x % Menang) -(Kehilangan AVG x % Kerugian) x bilangan perdagangan.
Strategi ini terlihat akan mengubah kekerapan perdagangan dan oleh yang demikian nisbah kerugian menang. Saya rasa anda perlu bekerja mendapat lebih besar pemenang dan/atau rugi kecil. Jika anda boleh melakukannya kemudian mungkin anda tidak akan mahu mengurangkan frekuensi perdagangan. Apa yang saya maksudkan adalah bahawa saya lebih suka membuat $50, 5000 times daripada $1000, 10 kali, tanpa mengira statistik prestasi yang lain.
Bagi Perkembalian min, memberi lebih banyak ruang untuk kembali dan/atau mengunci masuk Perkembalian cepat adalah apa yang saya akan meneroka.
Berikut trend, memberikannya bilik kurang pada permulaan mungkin tanpa sasar keuntungan adalah apa yang saya akan meneroka.
Juga, dalam kedua kes anda akan ' menangkap pisau yang jatuh’ dengan membeli di tarik balik supaya saya juga akan kelihatan untuk beberapa pendek dan/atau bias aliran lama mengubah.
Aku cuba sesuatu yang serupa seketika kembali menggunakan Bollinger band (Konsep SD yang sama). Menjual di atas bollinger band, Beli pada yang lebih rendah, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, untuk mengambil aliran keluar gambar, Saya menambah petunjuk ADX menyatakan bahawa jika ADX halangan > nilai = perdagangan tidak. Nilai aliran ADX adalah sedikit laggy walaupun. Juga, dalam cuci, Saya mempunyai banyak perdagangan kedua dan tersenarai / jika (pilihan) di SMA tengah garisan.
Dari pengalaman saya dengan ini, akhir bar dagangan cenderung menjadi musuh kamu yang paling teruk. Apabila bar telah selesai 30% perdagangan adalah hilang = risiko tinggi untuk tinggal.
Saya ketepikan EA kerana masalah dengan stoploss. Untuk dikerjakan pada kemudian.
Akan senang untuk anda Lihatlah 1step sow atau kod jika anda mahu.
Pada titik yang kedua dalam cuci, Saya juga sebelum ini telah cuba cuci dalam perdagangan dengan menggunakan penunjuk tempoh masa yang lebih rendah, katakan stochastic, RSI, DM / dm -, dan lain-lain
Akan bersedia untuk menjelaskan lebih lanjut jika diperlukan.
Juga, amat bersetuju pada penapis Laguerre di atas. Sudah lama mencari termasuk ini dalam senjata saya serta. Tambahan lagi anda boleh menggunakan masa yang lebih rendah bingkai LaguerreRSI sebagai skala dalam.
Apa Adakah jilid MACD kelihatan seperti pada titik yang sama. Jika Bar tidak meningkat atau berkurangan sangat pada masa yang sama, peluang anda yang pasaran akan bertukar. Jika anda menggunakan indikator MACD (Saya menggunakannya pada 6,13,9) dengan stragety crossover anda ia boleh membantu.
seolah-olah Costanza teori pelaburan.
Satu penerangan yang sangat bijak! Saya terpaksa mencari apa ertinya.
Jika anda tidak wonky seperti saya, Artikel ini adalah benar-benar baik mengenai dagangan terhadap sentimen awam: http://bettingagainstmyself.com/2010/10/14/costanza-theory-betting-against-yourself-in-the-nfl/
Sistem anda mempunyai jangka yang ditetapkan dan anda cuba untuk memaksimumkan pulangan jangka itu. Untuk memaksimumkan pulangan yang saya rasa anda perlu untuk berdagang di ideal membuka posisi saiz (mungkin sekitar 2-3% bagi sistem yang tepat kira-kira 60% masa). Apa-apa kurang atau lebih dan pulangan akan menderita, secara teorinya pula. Oleh itu, Jika anda bercadang untuk skala ke dalam perdagangan dengan mengurangkan saiz kedudukan permulaan yang ideal anda dan kemudian menambah kepadanya, Saya harapkan yang akan mengurangkan keuntungan keseluruhan, keuntungan bahkan jika ini lebih bergerak besar sekali-sekala. Walau bagaimanapun, Jika anda tahu bahawa anda juga mempunyai satu jangka yang positif bagi perdagangan scaled, bukan perdagangan yang pertama (Dgn kata lain, anda adalah dagangan dua sistem berasingan bersama-sama), kemudian cuci boleh bekerja dengan saiz kedudukan yang betul (atau jadi I 'm guessing).
Hi,
Juga pendekatan anda adalah menarik kerana ia menyediakan satu kontinum yang kelihatan kepada dilema. Seperti yang anda tahu saya membuat percubaan untuk menavigasi antara dua pantai yang berbahaya: Hentian Jejakan terlalu kecil yang mendapat perdagangan yang whipsawed dan mengambil keuntungan yang terlalu optimistik yang tidak pernah mendapat perdagangan yang diisi. Masalahnya ialah bahawa apabila data akan merancang dengan semua pasangan yang berbeza dua pemboleh ubah, Tiada kesinambungan graf boleh diambil, oleh itu terdapat cara untuk mengoptimumkan trade-offs. Tetapi anda seolah-olah telah memperolehi perwakilan grafik anda dilema yang anda boleh cuba untuk mengoptimumkan hasil carian anda.
Jean-Francois
Shaun, Saya secara peribadi suka strategi anda mudah menggunakan purata bergerak. Walau bagaimanapun, MA yang adalah sewenang-wenangnya dan sepenuhnya di bawah kawalan anda. Jika anda tidak mahu ini “harga terapung sekitar purata bergerak” hanya beralih kepada purata bergerak yang lebih besar. Dan sudah tentu isyarat beli boleh dengan mudah beralih ke isyarat jual hanya dengan menukar MA yang. Jadi mengapa tidak membuat satu ' dinamik’ purata bergerak yang menyesuaikan dalam skop (besar atau kecil) dan ofset (naik atau turun) menyesuaikan diri dengan tindakan harga semasa. Saya katakan ini akan menjadi tempat permulaan yang baik untuk anda MA berasaskan strategi.
Berlaku kesesakan sekitar MA yang digunakan tanpa mengira tempoh. Saya semua telinga jika anda mempunyai cadangan tentang bagaimana untuk membuat tempoh MA dinamik.
Saya tidak bermaksud untuk Rawa turun perbualan ini dengan perbincangan mengenai MA yang apabila anda bertanya tentang 'cuci strategi' pada asalnya. Tetapi apa yang saya maksudkan iaitu, Jika, contohnya dalam 200 MA ditukar kepada yang 400 MA garis purata bergerak akan sudah tentu kurang lengkungkan, rata lebih banyak. Dan boleh juga jatuh di bawah kesesakan dalam contoh anda di atas, sekali gus menunjukkan isyarat jual.
Hi Shaun,
Saya berfikir bahawa anda memerlukan input dari jangka masa kekerapan yang lebih rendah untuk masukan perdagangan akal. IOW, sesuatu seperti penunjuk panjang swing kebarangkalian (dari pihak HTF).
Kemudian,
Scott
PS. senaman yang baik di sini!
Hi Shaun,
Saya fikir anda boleh lakukan sesuatu yang menarik di sini dengan paradoks di Parrondo. http://en.wikipedia.org/wiki/Parrondo's_paradox
http://seneca.fis.ucm.es/parr/GAMES/Paradox%20in%20Game%20Theory%20Losing%20Strategy%20That%20Wins.htm
Mempunyai nilai antara ditukar selesai baki akaun atau nilai/terbitan dari harga semasa Mata Wang.
Jadi, anda mempunyai satu yang boleh menang 50% masa dan salah satu yang boleh menang 66% masa – kemudian menggunakannya sebagai ratchet yang. Rachet ini perlu dapat mengambil pergerakan Mata Wang yang sesuai. Dengan cara ini anda menggunakan satu kelebihan matematik.
Sorakan,
Andrew
Orang-orang yang sangat baik. Aku hanya menghabiskan satu jam pertama pagi saya membaca pautan tersebut dan semakin hilang dalam mereka Pautan luar. Anda sudah pasti memberi saya sesuatu untuk berfikir tentang.
Hi Shaun,
Saya fikir anda mahu yang – Saya bekerja pada satu kelebihan matematik. Kita boleh bekerjasama mengenai perkara ini di luar strategi anda jika anda mahu. Saya mendapat lebih dekat untuk menentukan strategi yang loosing membantu yang paling.
Dengan soalan-soalan anda tentang MA. Saya mendapati beberapa faktor penting yang menentukan:
– Saya mencari pilihan Mata Wang adalah sangat penting. Beberapa letupan menerusi talian sokongan dan dilanda beberapa garis sokongan seperti jam bekerja dan kemudian lagi ada yang tidak menentu cara sama ada.
– Saya mencari 5 minit 80 atau 100 SMA adalah tempat saya untuk pergerakan harga. Saya suka ini harga lagged kerana saya setelah mendapat ke dalam pergerakan trend yang.
– Saya kemudian Bandingkan SMA itu untuk penapis tersuai harga saya (versi saya sendiri ketinggalan minimum MA) dan jika selepas x bilangan Bar ia pergi x pips dari SMA itu maka saya di. Saya dapati ini membawa kepada kira-kira 5 peluang sehari yang memerlukan pemeriksaan.
– Jika harga menghabiskan terlalu banyak masa pergi di SMA n lilin bilangan maka saya menunggu atau melakukan parrondo yang suka perdagangan.
– Apabila saya betul, saya boleh mendapatkan 20-200 pips, Apabila saya salah saya longgar secara purata 20 pips. Kerugian boleh menjadi banyak lebih besar jika terdapat spike besar dalam pasaran dan anda tidak boleh keluar bar pertengahan. (Berita)
Bukan satu kaedah yang saya akan menggunakan sendiri kerana aku lebih suka untuk pergi dengan trend semasa, tidak apa yang mungkin berlaku. Terlalu banyak hit dan miss untuk saya. Berkaitan dengan pengurusan kewangan, Saya rasa saya akan mencari beberapa lagi pengesahan (penunjuk lain?) sebelum saya dimuatkan perdagangan. Mungkin pergi dalam kecil pada mulanya apabila peraturan anda menasihatkan anda berbuat demikian, mengingati bahawa pasaran dapat diteruskan terhadap anda untuk kadang-kadang lagi. Bilakah keterbalikan adalah disahkan oleh yang 2nd atau 3rd penunjuk/derai/pangsi dll, kemudian ia mungkin salah satu pilihan untuk menambah saiz kedudukan anda kemudian. Terdapat tiada penyelesaian mudah kerana terdapat terlalu banyak pembolehubah, termasuk penggunaan hentian, sasaran, trailling berhenti dan lain-lain.
Saya baru sahaja bermula sebuah thread papan lain yang membincangkan berada di pasaran pada setiap masa menggunakan 2 x petunjuk untuk membeli dan menjual isyarat, yang boleh membentuk satu turutan menggunakan saiz kedudukan berdasarkan turutan fib perdagangan. Saya tahu Shaun pemikiran martingale dan sebagainya, tetapi jika anda mempunyai satu sistem yang memberi banyak membeli dan menjual isyarat sebelum mendapat pasaran daripada anda, kemudian tidak ada apa-apa sebab untuk mendapatkan terlalu bimbang.
Dengan sistem di atas berdasarkan MA tunggal yang, Saya fikir anda akan mendapat keputusan yang sama hanya melambung duit syiling yang berterusan dan menjaga anda money management aturan yang sama. Ia adalah satu topik yang menarik dengan jawapan sebenar betul atau salah, tetapi pada akhir hari asalkan anda membuat keuntungan dengan tekanan masa (pengeluaran) yang mungkin, maka anda mempunyai pemenang. Sorakan. Jim
Hi Shaun, jangka masa panjang.
Secara peribadi IMO menggunakan MA itu akan sentiasa di belakang bola lapan dalam cara yang begitu banyak, dan saya tidak menggunakan mereka, wanita lemak telah pun dinyanyikan oleh masa MA yang memberikan apa-apa isyarat yang berbaloi.
Satu lagi perkara, mempunyai begitu ramai berminat menggunakan sama sekali lengkap sistem benar-benar sejajar dengan blog anda mengenai EA sama meletakkan perdagangan sama sekali pada masa yang sama, Jadi saya tidak yakin matlamat anda di sini dengan projek ini.
Teruskan kerja yang baik walaupun.
Conway
Saya mendapati ia berguna untuk melihat sejauh mana harga adalah dari MA yang. Saya panggil 'ketegangan harga' ini. Dan cara bagaimana harga telah berpindah dari MA yang. Dengan cara ini MA yang bukanlah petunjuk ketinggalan. — Saya masih menganggap pendekatan mudah Shaun's adalah baik.