Salah satu aspek yang paling mengecewakan dagangan kuantitatif adalah bahawa sebahagian besar daripada strategi kita membangunkan akan berakhir gagal. Mengalami kegagalan sistem boleh menjadi sangat sukar bagi seorang peniaga untuk mengendalikan pada pelbagai peringkat. Akan ada kesan emosi dan psikologi sukar untuk dihadapi, dan terdapat juga akan menjadi kerugian kewangan untuk menangani.
Kerana kegagalan sistem boleh menjadi apa-apa peristiwa yang dahsyat, kita perlu bersedia untuk mengenalinya seawal mungkin dan mempunyai rancangan untuk menanganinya. Kegagalan sistem boleh ditakrifkan oleh drawdowns yang terlalu besar, drawdowns yang terlalu panjang, atau kegagalan untuk membuat keuntungan. Apa pun definisi anda lebih suka, ia adalah penting untuk mempertimbangkan kegagalan dari segi kuantitatif, leaving subjective opinions out of the decision.
Daniel Fernandez dari Mekanikal Forex menulis siaran minggu ini pada bagaimana untuk menentukan dan mengukur kegagalan sistem. Dalam post yang, Daniel membincangkan mempunyai definisi khusus untuk kegagalan yang menjelaskan saiz sampel, prestasi relatif, dan prestasi berbanding hasil ujian bersejarah. Tujuan beliau adalah bahawa peniaga perlu mempunyai had kuantitatif di mana mereka akan menyerah pada sistem.
Mengelakkan Penilaian Subjektif
Daniel membuat satu fakta yang menarik mengenai peniaga yang mempunyai lampiran emosi kepada strategi mereka mengabaikan bukti statistik bahawa sistem ini gagal:
Apabila lampiran - kerana ekonomi, sebab-sebab psikologi, dan lain-lain - terlalu besar, peniaga akan sentiasa mempunyai masalah dengan mengatakan bahawa sistem yang gagal, kerana beban kegagalan mungkin lebih besar daripada beban kerugian kewangan jika sistem itu terus berdagang.
Apabila kita menghabiskan sejumlah besar masa membangunkan sistem kami, kita secara semulajadi boleh menjadi dilampirkan kepada mereka. Sama seperti ibu bapa berurusan dengan mendisiplinkan anak-anak muda mereka, kita akan mempunyai untuk memisahkan hasrat kami untuk sistem ini untuk berjaya daripada keupayaan kami untuk realistik mentafsir apa yang sebenarnya berlaku.
Kegagalan adalah relatif
Sama ada anda memilih untuk membandingkan sistem anda penanda aras, Ujian tersokong Sejarah, atau simulasi monte carlo, anda harus mempunyai had pra-ditakrifkan untuk sejauh mana sistem yang akan dibenarkan untuk menyimpang dari keputusan yang dijangka. Ini akan membantu untuk menghapuskan apa-apa pendapat subjektif tentang bagaimana sistem yang melaksanakan.
Perkara-perkara Saiz Sampel
Ia juga penting untuk mempunyai had yang ditakrifkan pra-untuk saiz sampel bahawa anda akan mempertimbangkan statistik yang signifikan. Membandingkan 5 sampel perdagangan kepada 5000 backtest perdagangan adalah jelas agak cacat, tetapi anda perlu menetapkan beberapa perdagangan yang anda akan anggap sebagai perwakilan yang baik daripada strategi anda.
Sebagai jumlah dagangan bertambah atau berkurang, begitu juga dengan kepentingan kedalaman atau panjang pengeluaran yang. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menentukan titik di mana jumlah dagangan melintasi ambang kepentingan.
tinggalkan balasan