Saya datang dengan menakjubkan mencari backtests sepanjang masa. Ini adalah contoh terbaru menggunakan Rata-SB.
Versi percuma dan andaian strategi yang membuahkan $79,618.82 untuk pulangan uncompounded daripada 796.19% dalam tempoh 3 tahun. Strategi perdagangan semua salib FX utama. Seperti yang anda boleh memberitahu, kualiti isyarat kekal hampir malar seluruh keadaan pasaran yang pelbagai. Ia kelihatan hebat.
Masalahnya ialah kos dagangan. Ia sentiasa didagangkan kos yang membuat hidup sukar.
Saya sentiasa mengambil pandangan yang sangat pesimis apabila ia datang kepada kos dagangan dengan andaian dan gelinciran. Ia memerlukan banyak jujur, tetapi membuat usaha untuk mengelakkan andaian rosy menjimatkan banyak sakit dan kekecewaan di jalan. Andaian adalah benar-benar teruk pada mata wang silang di mana kita menganggap spread dan utara gelinciran 5 pips.
Prestasi dengan pesimis andaian kos perdagangan jatuh kepada hanya membuat $1,000 dalam keuntungan. Strategi ini tidak perlu untuk pergi ke dalam tong sampah, tetapi ia jauh dari bersedia untuk masa perdana. Tidak ada senario di mana ia masuk akal untuk berdagang dengan pesanan pasaran.
Ciri-ciri umum
Dagangan purata setiap hari: 39
Pasangan mata wang yang diniagakan: 27
Ketepatan peratus: 66.52%
Gaya: Perkembalian Mean
Carta: Setiap jam
Bagaimana untuk berdagang di murah
Saya terkenal berjimat. Seorang dari antara saudara persaudaraan saya di kolej masih memberitahu cerita mengenai saya mengira perubahan longgar dan mengesan dalam MS Wang.
Itu jenis mentaliti mendorong isteri saya gila… tetapi ia adalah satu aset sebenar untuk seorang peniaga! Peniaga membuat wang mereka di pinggir seperti setiap orang perniagaan lain.
Saya menghabiskan petang semalam pengekodan strategi baru ini dengan sentuhan sedikit. Daripada membayar spread pada setiap perdagangan tunggal, bagaimana jika saya menggunakan had pesanan untuk mencuba dan mendapatkan penyebaran?
Penyebaran mentah semasa pada EURUSD adalah 0.3 pips, yang bernilai $0.03 setiap microlot. Komisen dagangan adalah $0.03 setiap microlot. Jika saya memperolehi tambahan $0.03 setiap microlot, bahawa sekurang-kurangnya meliputi kos dagangan. Pada pasangan seperti NZDCHF penyebaran ini mentah 1 PIP, yang menambah tambahan $0.04 ($0.10 – $0.03) setiap bahagian. Iaitu, isyarat kemasukan membuat tambahan $0.04 dan keluar juga membuat tambahan $0.04 pada setiap perdagangan tunggal.
Walaupun pasangan tenang di NZDCHF masih mempunyai unsur bunyi pada setiap bar. Saya tidak melakukan apa-apa penyelidikan untuk menyokong teori, tetapi pengalaman subjektif saya mengatakan bahawa sumbu daripada 90% atau lebih daripada bar akan sekurang-kurangnya selama penyebaran luas.
Peniaga membuat wang mereka di pinggir seperti setiap orang perniagaan lain.
Berkata cara lain, jika penyebaran pada EURUSD adalah 0.3 pips, maka perbezaan antara harga yang terbuka dan rendah pada 90% bar hendaklah sekurang-kurangnya 0.3 pips, terlalu. Itulah andaian saya, apa-apa cara.
Contoh berpusing strategi untuk menggunakan had pesanan
Mengatakan bahawa isyarat untuk memasuki pasaran hanya muncul. Harga semasa untuk EURUSD adalah 1.06457 x 1.06462, yang 0.5 pips. The backtests menganggap bahawa saya akan melanda 1.06462 meminta harga dan membayar spread.
Idea untuk ujian saya adalah untuk menetapkan perintah had saya di 1.06457. Oleh kerana saya seorang peniaga runcit, ini bermakna saya meminta pasaran untuk bergerak turun setengah pip sebelum saya akan mendapat untuk mempunyai kedudukan yang. Memerlukan satu langkah yang kecil memihak kepada saya secara teori mendapat lebih daripada melompat ke dalam pasaran dengan kedua-dua kaki.
Ujian live demo bermula
Saya secara teori boleh memodelkan idea dalam Ujian Prestasi yang, tetapi terdapat andaian kritikal yang menjadikannya sia-sia.
1) Purata merebak terdapat di saya 2009-2011 tempoh Ujian Prestasi jauh lebih luas daripada mereka hari ini
2) Penyebaran berbeza dengan ketara sepanjang hari. EURUSD adalah rutin serendah 0.2 pips dalam sesssion Eropah, tetapi dengan mudah boleh memukul lebih 1.0 pips dalam bahagian-bahagian yang paling membosankan perdagangan Asia.
Perkara kedua boleh menjadi benar-benar merosakkan Ujian Prestasi yang. Ia adalah lebih baik untuk menguji idea pada demo secara langsung dan mendapat sesuatu yang lebih dekat dengan data dagangan sebenar.
Saya hanya 15 jam ke dalam ujian, tetapi sekurang-kurangnya segala-galanya adalah permulaan yang baik.
Matlamat untuk ujian ini adalah mudah: meletakkan sekurang-kurangnya 300 perdagangan dalam akaun. Yang hanya perlu mengambil kira-kira 2 minggu sejak strategi yang begitu hiperaktif.
Kriteria untuk kejayaan adalah sama mudah: adakah masa nyata prestasi perdagangan demo memenuhi atau melebihi prestasi ujian tersokong sepanjang tempoh masa yang sama?
Saya memulakan dagangan pada petang November 23, yang bermaksud bahawa saya perlu memukul saya 300 ambang perdagangan di seluruh hari ke-10 perdagangan. Kekerapan perdagangan tidak berubah-ubah, tetapi yang perlu berlaku kira-kira pada 4 Disember.
Walaupun saya mempunyai data demo hidup, Saya akan menjalankan Ujian Prestasi kemasukan pasaran dari November 23 hingga Disember 4. Jika perdagangan demo, yang menggunakan had pesanan, melebihi Ujian Prestasi kemasukan pasaran, maka saya mempunyai asas yang munasabah untuk menganggap bahawa strategi yang bersedia untuk berdagang di akaun kecil sebenar.
Saya juga seterika keluar bug yang muncul semasa simulasi secara langsung. Kemungkinan besar, tarikh-tarikh ini akan ditolak ke belakang. Saya sudah dijumpai 2 isu-isu yang memerlukan siasatan selepas hanya 22 dagangan. Tidak ada gunanya dalam menilai strategi jika ia tidak melakukan tepat seperti yang dinyatakan.
Kod strategi yang sama dua kali?
Anda mungkin menyedari bahawa lengkung ekuiti ujian hadapan adalah dari MetaTrader. Mengapa saya akan menguji dalam satu platform tetapi melaksanakan dalam satu lagi? Kesemua backtests saya telah dibuat pada Maha Melihat.
Jika anda mempunyai dua orang bekerja pada masalah dan kedua-duanya tiba di jawapan yang sama, maka mereka mungkin menjawab masalah tersebut dengan betul. Logik yang sama terpakai kepada pengaturcaraan. Jika saya program versi strategi dan Jingwei program versi strategi yang, mereka sepatutnya meletakkan perdagangan sama. Sebarang percanggahan bermakna bahawa pengaturcaraan seseorang adalah salah.
Saya secara rutin menggunakan kaedah ini kerana kesilapan sedikit dalam logik boleh membawa kepada hasil perdagangan langsung berbeza. Ini perbezaan antara membuat wang yang banyak dan kehilangan wang yang banyak. Ya, Saya mengorbankan kecekapan. Pertaruhan untuk strategi yang begitu tinggi bahawa ia adalah lebih baik untuk membuat 2 orang melakukan kerja yang sama dalam pertukaran untuk kepercayaan mengetahui bahawa ia dilakukan dengan betul.
MetaTrader kalah dengan pelihat oleh setiap langkah. Satu-satunya sebab yang saya tulis kod saya dalam MetaTrader adalah bahawa saya tak sabar untuk menguji idea. MQL4 adalah mudah bagi saya untuk kod – pengaturcaraan untuk MetaTrader merupakan salah satu perkhidmatan utama kami.
Selepas Jingwei selesai pengaturcaraan versi Maha Melihat minggu depan (dia off untuk Kesyukuran), Saya akan mempunyai asas untuk membandingkan versi MT4 saya terhadap perempuan. Ia sangat tidak cekap, tetapi saya juga tahu bagaimana mungkin saya membazirkan minggu kepada menganalisis dagangan diletakkan mengikut kaedah-kaedah yang tidak betul-betul sepadan strategi saya. Lebih baik selamat daripada maaf!!!
Bagaimana untuk menggemukkan margin
Satu perkara yang saya benci tentang perdagangan runcit adalah bahawa sangat sedikit tempat menawarkan ECN benar. Dagangan di tradisional broker forex runcit bermakna bahawa saya perlu menunggu untuk penyebaran turun untuk menyentuh pesanan saya. Dalam contoh yang saya berikan menggunakan EURUSD, ia memerlukan bahawa langkah pasaran 0.5 pip memihak kepada saya sebelum saya isi.
Dagangan di ECN yang ketara akan meningkatkan kebarangkalian menerima isi atas perintah had. Dengan menggunakan contoh EURUSD di mana harga semasa adalah 1.06457 x 1.06462, Saya akan membuat pesanan had pembelian pada tawaran di 1.06457. Jika sesiapa di pasaran menjual pada masa itu, ia bermakna bahawa sekurang-kurangnya sebahagian perintah itu akan diisi dengan serta-merta.
Kesannya, dagangan di spread runcit mengandungi senario terburuk bagi pelaksanaan. Harga perlu menyesuaikan 0.5 pip memihak kepada anda untuk mendapatkan diisi. Jika anda berdagang di ECN dan harga jatuh 0.5 pips, anda akan mendapatkan diisi setiap kali. Tetapi anda juga mendapat peluang untuk mendapatkan diisi lebih awal dan lebih cepat kerana jika sesiapa datang dan pergi pendek di pasaran, perintah itu duduk di atas buku menunggu seseorang untuk memukul.
Saya meneruskan dengan ujian demo sekarang. Jika ia memenuhi atau melebihi keputusan Ujian Prestasi, Saya kemudian akan tahu dengan tahap tertinggi keyakinan kemungkinan bahawa kaedah yang sedia untuk live trading. Saya mungkin akan bermula dengan beberapa ribu dolar untuk bulan pertama. Kemudian, jika ia berjaya, Saya benar-benar akan mula skala itu.
Tiada sebab yang semua perdagangan mesti berlaku pada carta H1. Saya sentiasa boleh beralih selang perdagangan oleh satu minit, dua minit… lima puluh sembilan minit. Dan walaupun terdapat, ada kemungkinan
Senario yang ideal saya adalah untuk perdagangan strategi yang pada tempat ECN, yang memerlukan baki minimum $250,000. Bahawa jumlah wang yang jauh lebih tinggi daripada saya dengan mengurangkan risiko selesa. Peraturan lama perdagangan adalah bahawa anda tidak menerima lebih banyak risiko daripada anda kalah selesa.
Ini bermakna saya mungkin akan dapat mencari rakan kongsi untuk memastikan strategi yang berjalan dalam persekitaran yang terbaik (ECN). Adakah anda mungkin rakan kongsi yang? Jika ya, menghantar e-mel kepada info@onestepremoved.com~~V dan memperkenalkan diri. Tiada apa yang akan berlaku untuk beberapa bulan, tetapi ia sentiasa mengambil seketika untuk membina hubungan dan berasa selesa dengan projek.
Hey Shaun, interesting article as usual. I have some concerns over demo live trading compared to actual live trading. With demo trading I was of the understanding that it does not really reflect live trading as the broker’s demo platforms are just purely number based. By that, I mean you put an order in, whether that be a limit buy order or a stop loss, then that order will always be filled at that price no matter what. Whereas with actual live trading there are things like slippage, re-quotes, spread variations, and dare I say it, broker manipulations. Therefore in actual live trading, the fills are going to be way different compared to demo live trading. I may be wrong on this as I rarely demo trade when testing our new strategies as I tend to just go very small on an actual live account. This could be my problem 🙂 Anyways I’m looking forward to hearing about your future results, so please be kind enough to keep us informed. Terima kasih. Jim
Hey James,
What you said is true of stops and market orders. It’s also potentially true of limit orders if you’re trading in size. Tetapi… because of
1) I’ll be trading rinky-dink size to start and
2) The limit orders require the opposite price to touch them (iaitu, my limit long buys the ask and limit short sells the bid)
then the demo ought to be a reasonable approximation of live performance. I’m also not hyper dependent on fills like a news trader or someone in a fast market. My trading is boring, which is the way I like it. Slow and steady wins the race.
–Shaun
Hello Shaun:
Perkara besar. I’m deeply interested in any results comparisons you may share using your limit entry method with live demo vs. live real over the same period (that is..simultaneously running the same strategy/same pairs with a demo and a real account). This is something I have always wanted to test but most of my strategy development invariably uses market entries.
You mention the advantage of testing the strategy in two platforms (seer/metatrader). Would you be interested in a confidential development/real account test using microlots with a third platform, NinjaTrader? (similar to the workup i did on Bollinger%B strategy).
Azlina
You can count on an update. Ninja would be overkill for me at this point. 2 platforms is already a lot to track. I do appreciate the offer!
Hi Shaun,
Nice article about your methodical approach to testing. I’m in a similar situation whereby I’m looking at optimising my strategies and really want to know which ones in all market conditions perform the best. Using MT4 I believe doesn’t provide the best form of testing as the tick data used in testing will largely sway the results when analysing? Having spoken to a few robot traders I’ve been heavily advised to use trade station as a much better alternative to MT4 back testing. What are you thoughts on this?
Cheers Evan
Never would I ever test anything in MT4 that requires tick data for the simulation. It’s just not dependable. This article is about running a real live market simulation, which obviates the need for using the backtester.
Shaun,
Really interesting theory. I’m looking forward to your updates and results in this.
/Thomas
You can count on them!
Why don’t you just trade on higer time frames, surly the higher you go the less the spread matters !?
I know you’d get less trades and thus not play out your edge as fast but slow and steady wins the race in trading ;yang)
Soalan yang besar. When I jump from H1 to the H4, I expected my average trade profit to jump 4x. Sebaliknya, it plummeted by 75%! The equity curve looks good, but the mean reversion effect of my philosophy dies off by the time it’s on the higher TF.
Hi Shaun, I would like to get some information about having a strategy programmed for SEER.
Hey Scott,
Saya akan e-mel anda secara langsung.
–Shaun
hey shaun , if u are a programmer u can skype me (swingdroid), we work some strategy together on mean reversion
Hi Lucky,
I sent you a message.
Why are you selling a signal like this, if it can make you a millionaire without anybody knows?
Hi Peter,
It’s not going to make me a millionaire on my $10,000ish account balance. You can view my live trading results on Myfxbook. I’m doing well, but even a 100% pulangan ke atas $10,000 wouldn’t really affect my overall financial standing. I’d realistically need several million dollars in my portfolio before what you suggested would apply to my personal situation.
–Shaun
very good article, do u have lessons for learning mt4, or all the stuff published on mt4 site?