Hari Multiple Min Sistem Pengambilan direka untuk mengambil keuntungan segera daripada ETF yang mengembara terlalu jauh dari trend semasa mereka. Ia adalah berdasarkan kepada andaian perkembalian min yang semua pasaran akhirnya akan kembali kepada harga purata.
Sama seperti 3 Hari Tinggi / Rendah Min Sistem Pengambilan, satu ini telah mengatasi S&P 500 lebih masa lalu 12 tahun dengan pengeluaran yang lebih rendah. Ia direka untuk berdagang dengan sekumpulan 20 ETF yang mewakili spektrum luas pasaran global.
Peraturan
Pergi panjang Semasa:
- ETF > 200 SMA hari
- ETF < 5 SMA hari
- ETF telah ditutup rendah 4 daripada 5 hari
Go Pendek Apabila:
- EFT < 200 SMA hari
- ETF > 5 SMA hari
- ETF telah ditutup tinggi 4 daripada 5 hari
Keluar panjang Semasa:
- ETF melintasi di atas 5 SMA hari
Keluar Pendek Apabila:
- Cosses ETF di bawah 5 SMA hari
Mengenai Sistem
The Pelbagai Sistem Hari Min Pengambilan dipopularkan oleh Larry Connors dan Caesar Alvarez dalam mereka 2009 buku Kebarangkalian Tinggi ETF Trading. Seperti semua bermakna strategi perkembalian, Pendekatan ini adalah berdasarkan kepada andaian bahawa pasaran yang bergerak dalam satu arah akhirnya akan kembali kepada harga purata.
Sistem ini mensasarkan up-trend ETF yang jatuh di bawah mereka 5 hari purata bergerak mudah manakala penutupan yang lebih rendah di empat daripada lima hari. Ia juga mensasarkan songsang, turun-trend ETF yang bangkit di atas mereka 5 hari purata bergerak mudah manakala penutupan yang lebih tinggi dalam empat daripada lima hari. Selepas mewujudkan jawatan ini, sistem memegangnya sehingga ETF melintasi belakang atas / bawah yang 5 SMA hari.
Analisis ujian tersokong
Backtesting results for this system were posted on Sanz Prophet’s blog in September of 2012. Those results reported the system’s performance from January 1, 2002 hingga Ogos 1, 2012. Pada masa itu, sistem yang dibuat 1,901 dagangan. Daripada mereka dagangan, 71% menguntungkan. Pulangan purata kompaun pada masa itu adalah 9.44%, dengan pengeluaran maksimum 13.37%.
Pulangan yang dicatatkan oleh sistem ini sepanjang dekad yang lalu adalah mengagumkan, dan pengeluaran yang rendah menjadikan mereka lebih menarik kepada ramai pelabur. Sistem ini juga menunjukkan prestasi cemerlang semasa krisis kewangan dalam 2008. Walaupun S&P hilang separuh nilainya, yang Multiple Hari Min Sistem Pengambilan mencatatkan keuntungan besar hampir 50%.
Meningkatkan Sistem
Menghadkan Kelemahan
Hari Multiple Min Sistem Pengambilan mempunyai kecacatan utama yang sama dengan 3 Hari Tinggi / Rendah Min Sistem Pengambilan. Walaupun kedua-dua sistem mempunyai kadar menang sangat tinggi, kedua-duanya mempunyai potensi kerugian terbuka kurang memuaskan. Jika satu-satunya cara untuk menutup kedudukan adalah untuk ia untuk menyeberangi yang 5 SMA hari, maka anda secara teori boleh ditangkap memegang jawatan selagi ia jatuh kepada sifar. Dengan mengambil ini jenis risiko untuk membuat keuntungan yang agak kecil di sebahagian besar perdagangan adalah seperti mengambil nikel di hadapan memaksakan suatu. You’re just asking to get flattened.
Saya amat berminat untuk melihat bagaimana keputusan akan berubah jika unsur henti kerugian telah diperkenalkan kepada sistem. Menggunakan Inferens Bayesian atau walaupun yang mudah ATR Pelbagai untuk menetapkan berhenti sama sekali akan mengehadkan penurunan. Those stops could also reduce the overall returns depending on how many of those losing trades eventually close out as small winners.
Pelaksanaan terpilih
Kekuatan terbesar sistem ini adalah prestasinya semasa krisis kewangan di 2008. Berdasarkan prestasi yang, ia adalah jelas bahawa sistem ini berfungsi paling baik dalam pasaran yang tidak menentu. Oleh itu, ia mungkin idea yang baik untuk melaksanakan keadaan turun naik yang hanya akan membenarkan sistem untuk membuat perdagangan apabila turun naik melonjak.
We wouldn’t want a system that only trades one out of every 12 tahun, jadi kita perlu pasangan ini dengan sistem alternatif. Walau bagaimanapun, jika kita dapat mencari satu sistem yang berjalan dengan baik dalam pasaran normal dan kurang berprestasi di pasaran yang tidak menentu, kita boleh menggabungkan kedua-dua dan mempunyai mereka beralih di berdasarkan keadaan turun naik semasa. Ini akan membolehkan kita untuk memaksimumkan kekuatan setiap sistem yang sama meminimumkan kelemahan.
tinggalkan balasan