Trailing berhenti generik mengekalkan jarak pip yang berterusan di antara harga yang paling baik dilihat dan stop loss. Satu perkara yang saya tidak suka tentang ini adalah bahawa trailing berhenti mengabaikan keuntungan pengambilalihan. Matlamat saya adalah untuk meningkatkan maklumat yang ada dengan menggunakan trailing stop dalam konteks keuntungan pengambilalihan.
Satu-satunya maklumat yang diperlukan untuk berbuat demikian adalah nisbah antara 'kerugian dan mengambil keuntungan. Jika saya menggunakan 50 pip mengambil keuntungan dan nisbah 1, contohnya, kemudian stop loss juga 50 pips. Jika saya menggunakan nisbah 2, kemudian stop loss adalah 100 pips.
Sebagai harga bergerak lebih dekat dengan keuntungan pengambilalihan, stop loss perlu mengekalkan nisbah yang sama dari suatu jarak yang tinggal. Keuntungan pengambilalihan asal adalah 50 pips. Mengatakan bahawa harga yang meningkat 20. Hanya 30 pips kekal untuk memukul sasaran keuntungan. Kebarangkalian trailing stop menyesuaikan stop loss untuk 30 pip dari harga semasa jika nisbah adalah 1. Jika nisbah ini adalah 2, kemudian berhenti akan menyesuaikan diri dengan 30 * 2 = 60 pips. Ideanya adalah bahawa mungkin stop loss yang harus Ratchet lebih dekat dengan keuntungan pengambilalihan itu kerana ia menjadi semakin kerap berlaku.
Cara yang lebih mudah untuk berfikir tentang di mana untuk menetapkan stop ini adalah untuk bertanya, “Berapa pips dibiarkan sehingga perdagangan yang menjadi asas keuntungan ianya mengambil masa?” Jika jawapannya adalah 40, kemudian stop loss berubah selaras dengan 40 pips dari harga semasa dan tidak masuk. Jika jawapannya adalah 25, perubahan stop loss untuk 25 pip dari harga semasa. Kerugian berhenti menyesuaikan lebih cepat dan lebih cepat kerana ramai yang perdagangan keuntungan ianya mengambil masa.
Menukar nisbah henti untuk sesuatu seperti 0.5 menjadikannya lebih rumit. Jika 40 pips kekal sebelum sampai perdagangan hadnya, kemudian stop loss berubah selaras dengan 40 * 0.5 = 20 pips jauh. Jika 25 pips kekal, kemudian berhenti ratchets untuk hanya 12.5 pips jauh.
Hasil Ujian
Saya Backtested idea dengan menggunakan pelbagai pasangan forex dan DOW 30 saham bagi suku pertama 2009. Arah perdagangan, sama ada panjang atau pendek, telah dipilih menggunakan nombor rawak. Tarikh dipilih adalah semata-mata kerana saya mempunyai data M1 untuk pelbagai instrumen. Spektrum luas keputusan akan mencerminkan trend yang sama tanpa mengambil kira tempoh masa yang digunakan.
Semua backtests berada di carta M1. Saiz unit daripada perdagangan tidak banyak perkara; Saya menetapkan saiz perdagangan untuk banyak standard pada pasangan forex dan 1,000 saham ekuiti untuk dagangan. Semua yang digunakan 50 tandakan bahagian mengambil keuntungan dengan stop loss sama jarak (nisbah stop loss adalah 1.0). Faktor-faktor keuntungan membantu menyimpan maklumat yang konsisten antara instrumen yang berbeza.
Instrumen | Faktor keuntungan |
---|---|
EURUSD | 0.96 |
USDCAD | 0.88 |
DIS | 0.91 |
MSFT | 1.0 |
Wmt | 0.87 |
XOM | 0.87 |
Semua ini backtests melibatkan sekurang-kurangnya 300 dagangan. EURUSD Backtest termasuk lebih daripada 1,700 dagangan. Saiz sampel untuk semua ujian adalah lebih daripada mencukupi untuk membentuk kesimpulan. Menggunakan berhenti kebarangkalian dengan nisbah 1.0 adalah idea yang buruk.
Walaupun keluk ekuiti secara semula jadi berbeza antara instrumen – dan akan berbeza menggunakan nombor rawak baru – lengkung ekuiti di bawah menunjukkan apa yang ia biasanya kelihatan seperti.
Yang kecekapan masuk sistem yang muncul pepejal. Walau bagaimanapun, itu adalah kerana keluar yang paling teruk mungkin sentiasa beralih sehingga. Perdagangan idea kecekapan keluar untuk tanda-tanda bahawa kecekapan masuk. Mengetahui bahawa perdagangan memilih arah mereka menggunakan nombor rawak, ia tidak berbaloi untuk mendapatkan teruja metrik seolah-olah bukan rawak ini.
Kerugian perlu datang dari suatu tempat. Jelas, seperti imej di bawah menunjukkan, ia dihasilkan oleh dahsyat kecekapan keluar. Keputusan biasanya adalah di antara 35-40%.
Jika anda ingin menguji konsep untuk diri sendiri, anda boleh men-download NinjaTrader fail eksport dengan mengklik Kebarangkalian Trailing Stop. Anda perlu e-mel saya untuk fail nombor rawak, yang perlu diletakkan dalam “C:\” direktori. Kod ini tidak akan berfungsi tanpa ia.
Walaupun ujian untuk nisbah berhenti daripada 1.0 melihat dahsyat, semua tidak hilang. Saya boleh flip ini di kepala dan mengubahnya menjadi satu konsep yang menguntungkan dengan menggabungkan ia dengan had trailing rawak. Hasil menggunakan nisbah 3.0 juga menawarkan potensi harapan. Kami akan meliputi orang-orang hasil dalam posting blog di masa hadapan.
tinggalkan balasan