Saya mendapat idea untuk had trailing dari Van Tharpe ini pasaran klasik Berdagang Way Anda untuk Kebebasan Kewangan. Saya membuat Jon Rackley membaca buku ini sebagai sebahagian daripada latihan beliau apabila saya mula-mula dia mengupah. Beliau menarik perhatian saya kepada tuntutan yang luar biasa yang dibuat pada halaman 267. Van Tharpe mengatakan bahawa ia sering mungkin untuk membuat wang walaupun dengan nombor rawak.
Nombor rawak adalah teori haiwan kesayangan saya. Saya telah lama meletakkan usaha ke dalam memikirkan sama ada saya boleh membangunkan strategi yang tersenarai sama sekali secara rawak dan masih membuat wang. Sebagai pemilik sebuah syarikat pengaturcaraan untuk peniaga-peniaga, dan sebagai sebahagian daripada latihan awal Jon kerana NinjaTrader pada bulan Disember, Saya ditugaskan kepadanya tugas pengaturcaraan strategi kepada kod.
Buku ini menyatakan bahawa perdagangan dengan penyertaan betul-betul rambang dan 3 ATR trailing stop secara amnya membawa kepada membuat wang. Flip duit syiling. Anda pergi lama jika ia mendarat di kepala. Pergi pendek jika tanah ekor. Satu nota penting ialah kami memilih untuk menggunakan nombor rawak tulen dalam pengaturcaraan kita dan bukannya nombor pseudo-rawak yang komputer menjana. Berbuat demikian membolehkan kita untuk mengelakkan berat sebelah semasa proses pembenihan yang biasanya muncul apabila benih yang digunakan adalah berhampiran bersama-sama dalam masa.
Versi kerja pertama yang saya semula dipaparkan segala yang bertentangan dengan tuntutan Van Tharpe ini. Menggunakan berhenti mengekori, tanpa mengira rangka instrumen dan masa yang diuji, tidak dapat tidak membawa kepada kerugian dahsyat. Faktor-faktor keuntungan secara konsisten datang berhampiran 0.7, beberapa benar-benar mengerikan.
Kami melakukan apa yang kebanyakan pelanggan kami lakukan apabila mereka mendapati strategi yg berkeras. Kami dibalik strategi di kepala. Strategi baru menggunakan hanya satu 3 ATR (50 tempoh) had trailing.
Trailing Analisis Had
Kesimpulan awal ialah had trailing seolah-olah menawarkan banyak potensi. Walaupun Jon menghantar saya kod di beberapa bulan yang lalu, ia hanya malam ini bahawa saya mempunyai peluang untuk mengkaji semula dengan betul dan menguji semua.
Faktor-faktor keuntungan adalah amat menggalakkan. Ia bergantung pada carta yang saya diuji. Yang paling buruk yang saya dapati adalah 1.0 faktor keuntungan. Semua yang lain keluar dengan faktor keuntungan lebih besar daripada 1. Jadual kecil di bawah mengandungi keputusan ujian awal. Sebelum anda pergi salivating bahawa ini adalah pemenang panas seterusnya, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diingat:
- Keputusan bergantung sepenuhnya kepada urutan nombor rawak digunakan. Menggunakan set nombor rawak akan menyebabkan hasil yang berbeza.
- Keputusan yang lebih baik pada masa yang lebih tinggi bingkai hasil mungkin dari ralat pensampelan. Jumlah dagangan terlibat hanya ~ 160, yang tidak cukup untuk membuat kesimpulan muktamad mengenai sifat prestasi. Saya lebih suka melihat 400 atau lebih perdagangan sebelum membuat kesimpulan muktamad.
- Keputusan ini tidak termasuk penyebaran kos atau komisen.
|
Perdagangan rawak kadang-kadang menghasilkan lengkung ekuiti pepejal mencari. Ingat bahawa ini telah dijana dengan nombor semata-mata rawak dan had trailing
Apa yang membuatkan saya berasa lebih baik mengenai keputusan telah mengkaji masuk dan keluar kecekapan setiap strategi. Bilangan perdagangan yang terlibat benar-benar berantakan grafik. Saya berlari Backtest pada tempoh masa yang lebih singkat supaya mendatar, garis biru akan kelihatan dengan jelas pada setiap graf.
 The entry efficiency of a random entry is… rawak (45.45% kecekapan masuk) |  Kecekapan keluar entri rawak dengan had trailing dimatikan carta. (77.73% kecekapan keluar) |
Kecekapan kemasukan memberitahu kita apa yang kita inginkan untuk mencari. Sekerja yang memasukkan secara rawak tidak melakukan lebih baik daripada rawak (jelas). Apa yang menarik ialah bagaimana had strategi keluar belakang sebenarnya skews kecekapan masuk untuk membaca sedikit lebih buruk daripada rawak. Ini adalah satu contoh yang baik mengapa ia berbahaya untuk bergantung semata-mata kepada statistik. Menyimpan gambar yang besar dalam fikiran mengurangkan kemungkinan membuat kesimpulan yang salah, dalam kes ini bahawa mungkin ada sesuatu “salah” dengan penyertaan sempurna rawak kami.
Strategi keluar, iaitu apa yang kita benar-benar ujian, kelihatan benar-benar cemerlang. Ini menunjukkan bahawa yang bertindak sebagai kebarangkalian bersyarat membolehkan banyak pergerakan buruk manakala menangkap mata melampau langkah.
Menambah Pengurusan Wang
Peratusan pemenang untuk carta diuji antara 60-67% ketepatan. Peratusan yang tinggi pemenang sering membawa kepada jalur-jalur kemenangan. Pandangan sepintas saya melalui carta menyebabkan saya mudah mencari contoh yang sesuai untuk pick ceri. Di sini, 5 perdagangan berturut-turut sampai mengambil keuntungan maksimum berhampiran mereka.
Memilih perdagangan secara rawak kadang-kadang membawa kepada jalur-jalur pemenang bertuah
Ujian yang saya telah lakukan pada masa lalu memberitahu saya bahawa itu sering berfaedah untuk meningkatkan saiz kedudukan berdasarkan pemenang berturut-turut apabila strategi yang lebih daripada 50% tepat. Idea saya yang pertama selepas menyemak segala keputusan awal untuk mengubah suai dalam pengurusan wang forex strategi untuk mengejar pemenang berturut-turut. Malangnya, kami tidak mempunyai masa untuk perubahan dalam kod sekarang. Hubungi saya jika anda berminat untuk melihat ini dan kami akan menjadikannya keutamaan sekiranya pembaca cukup bertindak balas.
Walaupun peningkatan risiko selepas pemenang berturut-turut bekerja di luar statistik memihak kepada anda, ia menambah risiko. Ia adalah mustahil untuk “memenangi” set urus niaga dagangan untuk mula kehilangan semata-mata berdasarkan strategi pengurusan Wang. Tiada cara untuk mengetahui sama ada anda set perdagangan akan nasib waris risiko tambahan atau sama ada ia akan kalah tidak mungkin.
Kesimpulan
Semua orang bercakap mengenai perhentian. Anda sentiasa perlu mempunyai berhenti. Blah blah blah. Saya tahu ia akan menjadi soalan pertama yang semua orang meminta.
Kajian saya menunjukkan bahawa perdagangan dengan berhenti adalah untuk sulur. Larry Connors’ buku Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja adalah buku perdagangan pertama di mana saya benar-benar berasa seperti saya membaca maklumat berharga. Salah satu bahagian kegemaran saya adalah pada kerugian berhenti. Kajian beliau menunjukkan bahawa menggunakan stop loss (walaupun 50% menghentikan kerugian) sentiasa mengurangkan prestasi strategi. Analisis bebas saya sendiri menanggung ini keluar.
Tidak menggunakan perhentian tidak bermakna tidak pernah mengambil kerugian. Sebaliknya, enggan keluar dari pasaran rugi membuat untuk 100% kemungkinan meletupkan satu hari. Titik menggunakan berhenti atau had adalah untuk menentukan secara empirik, dan tidak pernah ragu-ragu dari, suatu perkara tertentu atau mata dalam pasaran di mana anda akan keluar. Had Kuasa melakukan ketinggalan matlamat yang mengagumkan.
Menariknya, had trailing adalah satu ciri yang FAP Turbo menggabungkan bahawa saya belum lagi untuk mencari di mana-mana penasihat pakar yang lain. Walaupun saya bukan peminat jenis FAP Turbo strategi, ia pasti tidak menarik minat saya bahawa salah satu ciri-ciri utamanya menyelaraskan dengan penyelidikan ini. Juga diperhatikan adalah fakta bahawa had belakang terus ke bawah hingga ke tahap di mana ia menerima kerugian.
Sila beritahu saya jika kalian membantu dalam menghasilkan pelbagai EA.. Saya mempunyai beberapa strategi yang
Saya ingin menggunakan EA yang…. terima kasih..
Hi Erixon,
Terima kasih untuk komen anda. Kepakaran kami ialah membantu pelanggan kami membina penasihat pakar MetaTrader. Saya akan email anda secara langsung tentang bagaimana untuk memulakan.
Hi,
Terima kasih atas artikel yang sangat menarik. Saya harus mengakui im sedikit keliru tentang terminologi. Hentian Jejakan bagi saya cara broker yang bergerak ke arah yang menguntungkan sekiranya pasaran pergi sebegitu tetapi tidak bertentangan arah. Adakah ini apa yang bermakna had anda kosong, Dgn kata lain. Apabila perdagangan wang had anda mengikut.
Tetapi bagaimana anda membuat keputusan untuk keluar pelaburan yang tidak membuat wang di semua? iaitu had tidak diaktifkan dan ianya hanya berlaku terhadap anda ketika kemasukan.
Terima kasih
D
Hi Dave,
Terima kasih kerana mengulas. Terminologi nampaknya telah keliru orang ramai. Saya yakin bahawa banyak ini adalah kerana istilah tersebut tidak wujud. Saya terpaksa membuat ia kerana ia adalah satu idea yang baru.
Had kosong hanya bergerak apabila matawang itu bergerak telah. Ia hanya kemas kini apabila anda kehilangan wang.
Ujian yang aku berlari Hang dengan perdagangan sehingga pasaran mencecah perintah had kalah teruk. Perintah had yang terus-menerus diselaraskan secara negatif kepada kedudukan kalah.
Hi Shaun,
Untuk susulan mengenai komen Dave's saya juga sedikit keliru dengan istilah anda. Apakah batas kosong? Bolehkah anda Terangkan dengan contoh yang jelas mengatakan kedudukan panjang…?
Saya membaca artikel anda dengan faedah kerana bagaimana untuk melakukan secara adil menerangkan analisis ke atas entri rawak diri saya sekarang.
Banyak dihargai.
Rob
Begitu juga min itu mungkin ada kes teori di mana kerugian anda adalah 100% kerana harga tidak pernah bergerak advantageously supaya ia mencecah had anda?
Hi Taras,
Soalan yang baik. Ya, Itulah secara teorinya boleh.
Hanya Kemaskini Shaun… Saya hanya menonton video dan kini memahami apa yang anda maksudkan. Saya akan perlu untuk menguji itu sendiri kerana ia seolah-olah sepenuhnya counter-intuitive… anda mempunyai kerugian yang tidak terbatas dan akan terus-menerus menghadkan keuntungan anda lagi dan lagi sekiranya perdagangan terhadap anda.
Shaun,
Saya sekadar ujian ringkas… Jika keputusan anda adalah sesuatu seperti saya (Saya sedang mencari beberapa niaga hadapan indeks ekuiti) maka lebih besar ATR trailing berhenti membawa kepada hasil yang jauh lebih baik… Saya turut seksa yang amat besar pada 3 * ATR tetapi menunjukkan peningkatan yang berterusan dalam P&L hak selewat-lewatnya 7 atau 8 masa ATR trailing stop Russell dalam 2000 yang diakui tidak menentu. Tidak pasti apa yang dibuat itu selain ia kelihatan bahawa bunyi bising di pasaran ini adalah penting.
Hi Rob,
Terima kasih untuk mesej anda. Saya tidak pernah peduli menjalankan gandaan pada nilai-nilai tersebut yang melampau. Itulah setakat keluar melebihi pasaran semasa. Saya ragu-ragu bahawa saya akan sentiasa berasa selesa berdagang dengan jenis gaya.
Saya bersetuju bahawa had kosong penuh kaunter intuitif. Terdapat jelas arah aliran di pasaran. Namun begitu, Ia adalah pengalaman saya adalah bahawa bunyi bising secara besar-besaran mengatasi jumlah pergerakan bermakna. Had adalah jauh lebih baik dalam keadaan itu disebabkan oleh kekerapan. Saya juga suka had kosong tidak keluar di titik paling teruk mungkin; Ia sentiasa meninggalkan bilik untuk satu anjakan kembali.
“Kajian saya menunjukkan bahawa perdagangan dengan berhenti adalah untuk sulur.”
Penyelidikan anda mungkin menunjukkan ini tetapi jika anda berniaga dengan berhenti tidak saya boleh menjamin anda akhirnya akan meletupkan.
Terima kasih atas komen. Laporan tersebut adalah idea mengekori perhentian. Jika anda merasa bahawa yang kuat tentang menggunakan hentian, Terdapat tiada alasan bahawa anda tidak boleh memohon semula bahagian kosong kepada had bukan hentian.
Saya rasa idea dan konsep Van Tharp cuba untuk mendedahkan ialah semata-mata kerana sifat manusia dan proses keputusan yang miskin, di bawah pengaruh masalah seperti tekanan, atau kerana sistem perdagangan yang tidak optimum / strategi, kemasukan yang rawak yang adalah lebih baik bahawa tiap-tiap waktu yang “salah” kemasukan, dan bahawa semua titik adalah semata-mata untuk belajar menguruskan perdagangan dan permainan.
Aku tidak berangkat untuk panggang lelaki – hanya itu tuntutan, kerana penerimaan, tidak benar. Tapi saya faham apa yang anda katakan, dan ia merupakan satu titik yang saksama.