RSI 25/75 Min Sistem Pengambilan menggunakan Indeks Kekuatan yang relatif untuk mengukur apabila saham yang menjadi oversold dalam aliran meningkat atau lebihan belian semasa trend menurun. Ia bertujuan untuk membuat perdagangan yang cepat hanya bertahan selama beberapa hari. Bukti sejarah menunjukkan bahawa sistem yang boleh menguntungkan pada lebih 70% perdagangan yang, pembalakan sebanyak 1% keuntungan pada setiap perdagangan yang positif.
Mengenai Sistem
Sistem ini telah diterbitkan oleh Larry Connors dan Cesar Alvarez dalam bukunya Kebarangkalian Tinggi ETF Trading: 7 Strategi Profesional untuk Meningkatkan Dagangan ETF Anda. Dalam buku yang, mereka mencadangkan bahawa menyesuaikan tempoh masa untuk penunjuk RSI dari standard iaitu 14 turun ke 4 secara mendadak akan meningkatkan pinggir penunjuk yang.
Sistem ini menggunakan 200 hari purata bergerak mudah (SMA) untuk menentukan trend jangka panjang. Kemudian, ia menandakan kedudukan bila-bila masa yang panjang pasaran dalam uptrend mempunyai penunjuk RSI yang jatuh di bawah 25. Ia keluar daripada kedudukan itu apabila RSI melintasi di atas 55. Untuk pasaran yang downtrending, sistem yang memasuki kedudukan yang singkat apabila RSI terbit di atas 75 dan keluar dari kedudukan itu apabila RSI jatuh di bawah 45.
Peraturan Sistem
Pergi panjang Semasa:
Harga > 200 SMA
RSI < 25
Go Pendek Apabila:
Harga < 200 SMA
RSI > 75
Keluar panjang Semasa:
RSI > 55
Keluar Pendek Apabila:
RSI < 45
Keputusan ujian tersokong
Dalam buku mereka, Connors dan Alvarez backtested strategi ini di seluruh 20 ETF dari permulaan setiap ETF melalui akhir 2008. Terdapat sejumlah 786 isyarat perdagangan di sebelah panjang yang purata pulangan sebanyak 1.48% setiap perdagangan. Perdagangan purata panjang 6.2 hari dan 82.2% semua perdagangan adalah pemenang.
Di sebelah pendek, 383 perdagangan telah memberi isyarat. Mereka dagangan purata keuntungan sebanyak 1.26% setiap perdagangan, dengan setiap perdagangan yang berkekalan purata 7.4 hari dan 68.1% orang-orang perdagangan adalah pemenang.
Tertanya-tanya jika menerbitkan sistem itu akan mendorong orang ramai supaya prestasinya, blogger Sanz Nabi diuji sistem dari awal 2009 hingga September 5, 2012 perdagangan kedua-dua isyarat panjang dan pendek. Keputusan beliau menunjukkan bahawa sistem log pulangan tahunan sebanyak 7.78% dengan pengeluaran 13.38%. Beliau juga menyatakan bahawa sistem yang dihasilkan pemenang pada 73.44% perdagangan yang.
Analisis sistem
Berbanding dengan lain-lain sistem perkembalian min kami telah meliputi, RSI 25/75 Sistem nampaknya dapat mengatasi 3 Hari Tinggi / Rendah Sistem, tetapi tidak Pelbagai Sistem Hari Min Pengambilan. Keputusan bagi ketiga-tiga sistem yang hampir sama. Mereka semua berkumpul keuntungan kecil melalui banyak perdagangan cepat, dan mereka mempunyai kadar kemenangan yang sangat tinggi kepada orang-orang perdagangan.
Isu dengan sistem ini adalah sama dengan setiap sistem perkembalian min lain, ia meninggalkan anda dibuka kepada mengambil kerugian melumpuhkan. Sehubungan dengan itu, ini sistem perkembalian min sebenarnya agak sama dengan sistem Martingale. Mereka hampir selalu menghasilkan keuntungan, kecuali apabila angsa hitam muncul. RSI ini akhirnya akan kembali ke tengah-tengah di mana anda keluar perdagangan, dan biasanya ia akan berbuat demikian dengan cepat. Walau bagaimanapun, ia hanya memerlukan satu masa yang ianya bukan untuk menghapuskan anda keluar.
Idea untuk penambahbaikan
Bagi kedua-dua sistem perkembalian min yang lalu, Saya mencadangkan agar saya akan ingin tahu untuk melihat bagaimana menambah komponen stop-loss akan memberi kesan kepada keputusan. Perkara yang sama berlaku untuk sistem ini. Menetapkan perintah stop-loss untuk setiap posisi akan membolehkan anda untuk menjaga Kelemahan anda, Walau bagaimanapun kita tidak tahu berapa banyak perdagangan akan berhenti melanda kami sebelum menjadi menguntungkan.
Saya juga telah membincangkan perdagangan sistem perkembalian min sebagai sebahagian daripada pakej yang berdagang pelbagai sistem. Jika anda adalah untuk memecahkan beberapa sistem yang berbeza dan kemudian menentukan cara untuk berdagang setiap daripada mereka apabila mereka yang paling mungkin untuk berjaya, mungkin anda boleh mendapat satu kelebihan dengan. Lagi, ini memerlukan ujian yang meluas.
Satu lagi idea yang saya berminat untuk menguji akan meletakkan had masa pada setiap perdagangan. Ia akan menjadi menarik untuk meneroka bagaimana banyak daripada perdagangan kehilangan berlangsung lebih lama daripada panjang perdagangan purata. Mungkin kita boleh mencari panjang yang boleh diambil kerugian yang lebih kecil sebelum mereka menjadi kerugian yang lebih besar.
SPY Contoh
Carta semasa SPY yang memberikan contoh yang baik untuk sistem ini. SPY ini adalah jauh melebihi yang 200 SMA hari, jadi ia adalah dalam aliran meningkat. Penunjuk RSI yang dicelup ke 25 dua kali dalam bulan Jun. Setiap daripada mereka akan perdagangan telah keluar pada keuntungan hanya beberapa hari kemudian sebagai RSI melompat semula ke atas 55 kedua-dua kali.
Perlu diingat bahawa ini adalah hanya satu contoh atas saiz sampel yang sangat kecil. Sistem ini pasti tidak dijamin untuk melaksanakan seperti ini setiap kali.
tinggalkan balasan