SPY ini 10/100 SMA Long Sistem Sahaja

Satu tema yang konsisten berjalan melalui sebahagian besar daripada jawatan saya adalah yang lebih mudah adalah sering lebih baik. Dengan itu dalam fikiran, mari kita lihat di salah satu sistem yang paling mudah di sekitar.

Mengenai Sistem

SPY ini 10/100 SMA Long Hanya Sistem adalah kira-kira sebagai asas kerana mendapat. Ia telah ditubuhkan sebagai percubaan pertama saya membina sistem trend berikut. Ia juga adalah salah satu yang paling mudah sistem to see on a chart. Apabila 10 unit SMA memecah di atas 100 unit SMA, sistem yang menetapkan kedudukan panjang. Ia kemudian berpendapat bahawa kedudukan panjang sehingga 10 unit SMA memecahkan di bawah 100 unit SMA. Perdagangan sistem 1% daripada akaun pada setiap perdagangan.

Sistem ini membeli S&P 500 apabila 10 hari SMA melintasi di atas 100 SMA hari

Seperti yang anda lihat dari carta di atas, sistem ini telah lama SPY sejak Disember. Tersenarai itu ada orang yang telah ditangkap keseluruhan jangka masa yang pasaran telah hidup selama enam bulan yang lalu.

Peraturan perdagangan

Carta dan Instrumen: Apa-apa

Tempoh: Apa-apa

Keadaan pasaran: Trend

Pergi panjang Semasa:

10 Unit SMA melintasi di atas 100 unit SMA

Keluar panjang Semasa:

10 Unit SMA melintasi di bawah 100 unit SMA

Ujian tersokong Sistem Analisis

Lebih sepuluh tahun yang lalu, sistem ini akan menghasilkan pulangan tahunan purata 5.73%. Penyata ini adalah sedikit di bawah 6.58% kembali yang boleh diperolehi melalui pembelian dan menahan pendekatan untuk SPY yang. Walaupun hasil-hasilnya mengecewakan, ia adalah diperhatikan bahawa pengeluaran maksimum bagi sistem ini adalah hanya 35.81% berbanding dengan 56.47% untuk SPY yang. Walaupun menyampaikan pulangan yang lebih rendah sedikit, sistem yang berbuat demikian dengan risiko jauh lebih rendah.

Purata perdagangan memenangi Sistem ini menunjukkan 11.73% keuntungan, manakala perdagangan kalah purata hilang 2.84%. Ini adalah nisbah keuntungan lebih 4-1, yang betul-betul apa yang kita mahu lihat dari sistem berikut trend. Sistem ini muncul untuk melakukan kerja yang baik untuk menjaga kerugian kecil dan membiarkan kedudukan menguntungkan menjalankan.

Jumlah menang dan kalah sebenarnya lebih baik daripada yang kita inginkan dari sistem berikut trend. Sistem dibuat 41 perdagangan dalam sepuluh tahun. Daripada mereka dagangan, 17 adalah pemenang dan 24 adalah rugi.

Gabungan nisbah kemenangan yang kuat, Nisbah pulangan yang kukuh, dan sistem pengurusan risiko yang konservatif perlu menghasilkan satu sistem yang melakukan sangat baik. Berdasarkan kepada nombor-nombor ini, Saya sebenarnya menjangkakan sistem ini untuk melakukan jauh lebih baik. Apa yang boleh kita tweak untuk meningkatkan prestasi?

Idea Untuk Penambahbaikan

Tambah A Komponen Pendek

Idea pertama saya untuk meningkatkan prestasi sistem ini adalah untuk menambah komponen yang singkat. Berdagang dalam satu arah akan menyebabkan sistem untuk terlepas sebahagian daripada trend yang paling menguntungkan apabila pasaran mengambil menyelam. Walau bagaimanapun, ujian tersokong menunjukkan bahawa mengubah sistem untuk pergi pendek apabila ia akan menjadi wang tunai mengurangkan pulangan tahunan kepada 1.42%.

Lebih Kepelbagaian

“Menggunakan strategi tunggal pada satu surat cara adalah bagi orang-orang dengan kemahiran sama ada yang melampau atau bagi mereka yang hanya mempunyai hasrat kematian.” – Andreas Clenow

Salah satu kelemahan terbesar dengan sistem ini adalah bahawa ia hanya berdagang SPY yang. Oleh itu, ia terpaksa hanya mengambil isyarat daripada pasaran yang satu dan tidak boleh mengambil kesempatan daripada isyarat di mana-mana pasaran lain. Berdasarkan nisbah kemenangan dan nisbah keuntungan, meningkatkan jumlah perdagangan akan menambah bilangan kemenangan dan keuntungan daripada mereka yang menang.

Jika kita berdagang sistem ini di seluruh 10 pasaran yang pelbagai, kita mungkin melihat 10 kali isyarat perdagangan yang bertentangan dengan perdagangan hanya satu pasaran. Meningkatkan kepelbagaian juga membolehkan kami untuk mendapatkan keuntungan dari trend di pasaran lain manakala SPY itu dalam tempoh tidak-tren tanpa isyarat perdagangan.

Meningkatkan Risiko

Keputusan ujian tersokong adalah berdasarkan perdagangan saiz kedudukan 1% akaun. Kembali kepada nisbah kemenangan dan nisbah keuntungan, jika kita meningkatkan risiko ini untuk 2%, kita boleh meningkatkan pulangan keseluruhan kami. Ini juga akan meningkatkan maksimum pengeluaran dan risiko keseluruhan kehancuran.

Satu lagi idea untuk meningkatkan risiko adalah dengan melaksanakan algoritma saiz jawatan yang sama dengan yang digunakan dalam 83/17 Sistem Breakout. Menggabungkan ini dengan strategi kepelbagaian akan menghasilkan yang sangat berbeza, tetapi sistem mungkin lebih mantap.

Melaraskan Purata Melangkah Digunakan

Satu lagi idea untuk tweak sistem ini adalah dengan menggunakan purata bergerak yang berbeza dan melihat bagaimana ia memberi kesan kepada keputusan. Beralih kepada satu 10/50 Unit sistem SMA akan menghasilkan lebih banyak isyarat, tetapi itu tidak semestinya bermakna keuntungan yang lebih kerana ia juga akan memberi kesan kepada kemenangan dan keuntungan nisbah.

Kami juga boleh menyesuaikan cara yang bertentangan, menggunakan sesuatu seperti yang 50 dan 200 unit SMA, yang akan membuat kurang perdagangan dan cuba untuk menangkap bergerak jangka lebih panjang. Ujian tersokong besaran akan perlu untuk menentukan kelebihan tepat dan keburukan pelarasan ini.