Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

SPY Strategi Krisis

Oktober 11, 2013 oleh Shaun Overton 3 Komen

Musings semalam pada S&P 500 strategi Doji membawa kepada perbincangan umum saham dan krisis pasaran. Saya berjanji untuk menganalisis strategi harga yang bergerak balas purata dan untuk menganalisis prestasi semasa turun naik luar biasa.

Keputusan adalah dalam dan mereka betul-betul apa yang saya meramalkan. Saya malu Tooting tanduk saya sendiri pada satu ini – ia begitu jarang berlaku di mana strategi lakukan apa yang saya meramalkan.

SPY Crisis Strategy Returns

Arah pulangan perlawanan sebarang definisi peniaga krisis dan perdagangan biasa tempoh sepanjang dekad yang lalu

SPY Krisis Strategi Peraturan

Peraturan perdagangan hanya memulakan perdagangan pendek. Tiada kedudukan panjang dibenarkan.

Masukkan bar seterusnya pendek di pasaran apabila:
Harga dipalang dan ditutup di bawah 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu
Peniaga percaya bahawa persekitaran krisis yang sama ada pada masa ini wujud atau akan wujud

Keluar satu perdagangan pendek terbuka apabila:
Salib-salib harga dan menutup di atas 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu

Saiz kedudukan adalah sama dengan nilai dolar tetap dibahagikan dengan harga saham semasa. Sebagai contoh, SPY kini diniagakan $169.24. Jika anda mahu untuk mengawal bernilai saiz kedudukan $1,000, maka bilangan saham adalah lantai $1,000/$169.24 = 5 saham.

Strategi ini bertujuan untuk menjadi tepat pada masanya untuk persekitaran perdagangan. Berdasarkan semua definisi saya dicadangkan di bawah, sebahagian besar loceng krisis penggera dering pada masa ini.

Mendefinisikan krisis

Bahagian yang paling sukar jenis ini strategi datang dari mentakrifkan “persekitaran krisis” secara kuantitatif. Krisis tidak berlaku sangat sering mengikut definisi, jadi saya tidak fikir ia adalah satu usaha yang berbaloi untuk mencuba untuk kuantiti sedikit krisis. Yang berkata, beberapa petunjuk jelas krisis datang ke fikiran berdasarkan mekanik pasaran asas.

Nisbah PE

Yang bodoh pada Tout TV (CNBC dan syarikat) terus menjerit bagaimana saham murah adalah. Saya bukan seorang peniaga asas, tetapi nisbah PE yang mengandungi maklumat yang berguna. Malah teras analisis teknikal buff paling keras akan bersetuju bahawa syarikat yang menjana aliran tunai yang positif yang besar dan pertumbuhan pendapatan perlu menghargai pada satu ketika. Hujah ini bukan mengenai jika yang jenis saham akan naik; ia hanya persoalan apabila.

Saya tidak nampak bagaimana orang mungkin boleh melihat nisbah PE semasa 19.3 dan berhujah bahawa saham murah. Mereka tidak. Stok kini sangat mahal berdasarkan perbandingan sejarah.

Hampir tidak

VIX ialah indeks penanda aras CBOE yang membolehkan peniaga-peniaga untuk membandingkan harga opsyen bulan hadapan yang diniagakan di S&P 500. A lebih penjelasan terperinci VIX boleh didapati di Wikipedia jika konsep baru. Ada apa-apa yang ajaib tentang 20 tahap. Ia adalah pengalaman umum saya, kebanyakan peniaga menganggap bahawa nombor satu untuk menonton. Mereka memikirkan VIX < 20 as "normal" and VIX > 20 sebagai langkah pasaran yang teruk.

VIX danger level

Kebanyakan peniaga menganggap VIX yang di atas 20 sebagai tahap yang berbahaya.

Letakkan-Panggil Nisbah

Pilihan yang berkesan dimanfaatkan pertaruhan pada pergerakan pasaran dengan risiko penurunan tetap. Apabila peniaga memuatkan sehingga pada meletakkan, mereka menjangkakan pasaran jatuh. Apabila peniaga membeli lebih banyak panggilan, mereka menjangkakan pasaran meningkat.

Nisbah meletakkan panggilan hanya bilangan kontrak jual diniagakan / bilangan kontrak yang diniagakan panggilan. Beberapa> 1 bermakna lebih meletakkan dibeli hari itu daripada panggilan, menunjukkan jangkaan penurunan pasaran.

Teori mengatakan bahawa peniaga-peniaga jangka pendek adalah salah, membuat put panggilan nisbah yang sebenarnya penunjuk. Saya melihat nisbah meletakkan panggilan sebagai lebih daripada satu ketinggalan penunjuk.

ES Put call ratio

Apabila langkah adalah benar dan telah berlaku, peniaga bertindak balas terlambat dan membeli perlindungan yang mereka tidak perlukan lagi. Yang 2008 krisis kewangan contoh yang baik apabila nisbah menerjah ke 1.5, beberapa liar. Hanya pada minggu lalu nisbah pergi setinggi 1.3 sebelum menetap kembali ke bawah. Turun naik dalam jumlah menunjukkan orang ramai panik pada pendapat saya.

Hutang Margin

Leverage adalah pedang dua cara. Teori ini adalah bahawa ia adalah satu cara untuk menggandakan pulangan dengan risiko hutang di pasaran.

Kebanyakan peniaga, dan peniaga-peniaga terutama runcit, menggulung menggunakan leverage sebagai tali untuk menggantung diri mereka dengan. Stok yang biasa dibeli dengan wang tunai di kalangan pelabur. Tidak seperti forex dan niaga hadapan di mana hampir setiap peniaga memasuki kedudukan dengan leverage, purata peniaga saham runcit memasuki kedudukan yang hanya menggunakan masa tunai dalam akaunnya.

Satu kesanggupan meningkat di kalangan peniaga-peniaga untuk bergerak dari tunai kepada hutang margin biasanya tanda buih, demam gelembung atau apa sahaja yang anda mahu panggil ia. Carta hutang margin daripada Perniagaan Insider dan Lindung nilai sifar menunjukkan bahawa saham yang kini didagangkan berhampiran paras tertinggi dalam sejarah.

margin debt business insider

Margin debt Zero Hedge

Kesimpulan

Yang 20 hari SMA strategi silang harga adalah cara yang baik untuk menjalankan perlindungan akaun apabila tanda-tanda amaran pasaran akan mati. Tanda-tanda amaran tidak boleh meramalkan titik perubahan pasaran yang tepat, tetapi strategi yang boleh berfungsi sebagai bentuk yang berkesan untuk insurans.

Strategi ini secara kasar akan pulang modal dari masa ke masa jika seseorang cukup bodoh untuk menjalankannya dengan cara yang. Mengatakan bahawa anda salah berkongsi waktu krisis. Masalah besar. Jenis ini strategi boleh berjalan selama bulan tanpa menyebabkan kemudaratan tidak boleh diperbaiki kepada akaun.

Isyarat boleh berjalan di latar belakang. Jika anda hanya sedikit tepat dengan ramalan krisis anda, nisbah ganjaran risiko adalah secara besar-besaran dalam menyokong anda. Jika anda salah, akibat kelihatan kerugian perlahan yang kehilangan beberapa mata peratusan bagi setiap suku. Jika anda berasa cepat terganggu, Saya fikir ia adalah satu strategi yang baik untuk berjalan di latar belakang untuk menenangkan fikiran anda.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: sebenarnya, dot com gelembung, Ini adalah, ETF, krisis kewangan, Forex, niaga hadapan, hutang margin, purata bergerak, Letakkan nisbah panggilan, nisbah ganjaran risiko, S&P 500, PERISIK, saham, Hampir tidak, turun naik

Komen

  1. Scott berkata

    Oktober 14, 2013 di 13:02

    Hi Shaun,

    When backtesting the ES, what number do you use for slippage/commission (per contract)?

    Jawapan
    • Shaun Overton berkata

      Oktober 15, 2013 di 05:56

      Soalan yang baik.

      The commission varies from broker to broker. You’d just take their ES commission rate, then multiply it by 2. Most brokers quote their commissions per side instead of round turn.

      Yang ES spread and slippage costs are in the range of $17/contract rounnd trip according to eminiplayer.

      Jawapan
  2. Andrew Selby berkata

    Oktober 15, 2013 di 23:00

    I like the idea of an insurance system. It would be cool to find a way to build this in as a component of a system that typically struggles in these crisis situations.

    Jawapan

tinggalkan balasan Batalkan balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Bidang-bidang yang perlu ditanda *

Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.