The Stochastic Oscillator boleh menjadi penunjuk yang amat berguna untuk menentukan momentum pasaran. Salah satu strategi untuk mendapat manfaat daripada kuasa penunjuk ini adalah untuk berpasangan dengan 200 unit purata bergerak mudah (SMA). Ini memastikan bahawa anda hanya mengambil isyarat yang pergi dalam arah yang sama dengan trend keseluruhan pasaran tertentu.
Sistem ini menggabungkan Stochastic Oscillator dan 200 unit SMA dan menghasilkan isyarat apabila kedua-duanya adalah dalam perjanjian. Sistem akan pergi lama selepas stokastik silang yakin selagi pasaran adalah perdagangan di atas yang 200 SMA. Ia pergi pendek selepas silang bearish selagi pasaran adalah perdagangan di bawah yang 200 SMA. Sistem ini keluar kedudukan selepas Stochastic Oscillator melintasi ke arah yang bertentangan dengan kedudukan.
Peraturan perdagangan
Carta dan Instrumen: Apa-apa
Tempoh: Apa-apa
Keadaan pasaran: Trend
Apabila pergi lama:
Menutup Harga > 200 SMA
Perlahan Stoch melintasi up
Pergi pendek Apabila:
Menutup Harga < 200 SMA
Perlahan Stoch melintasi turun
Keluar panjang apabila:
Perlahan Stoch melintasi turun
Keluar pendek apabila:
Perlahan Stoch melintasi up
Analisis Strategi
Kekuatan sistem ini ialah ia selalu berdagang dalam arah yang sama dengan arah aliran jangka panjang. Ini bermakna bahawa ia tidak pernah menentang semasa. Sistem ini juga tidak baik di pintu masuk masa dan harus mempunyai peratusan yang kuat kedudukan berjaya.
Kelemahan sistem ini adalah bahawa ia mungkin akan keluar dari kedudukan yang terlalu awal. Daripada terus menunggang trend yang diberikan, sistem ini adalah lebih cenderung untuk melompat masuk dan keluar dari trend ini beberapa kali. Sementara sebahagian besar perdagangan ini masih pemenang, perdagangan terlalu aktif ini akan menyebabkan kemerosotan dan yuran untuk memakan keuntungan.
ETF bagi sektor kewangan, XLF, menunjukkan isyarat Stochastics beli
Seperti yang anda lihat pada carta ini daripada XLF, yang Stochastic Oscillator memberikan isyarat beli pada akhir bulan November apabila baris% K berpalang di atas garis% D manakala saham yang tersenarai di atas 200 SMA hari. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk membeli XLF, namun Stochastic Oscillator memberi isyarat jual beberapa minggu kemudian, yang diikuti oleh banyak isyarat lebih secara tiba-tiba. Walaupun sebahagian besar daripada isyarat-isyarat ini adalah betul dalam jangka pendek, bergantung kepada pendekatan anda, anda mungkin telah lebih baik untuk memegang melalui semua daripada mereka.
Idea Untuk Penambahbaikan
Oleh kerana kelemahan dengan sistem ini adalah dalam keluar, mungkin menggunakan penunjuk yang berbeza untuk keluar boleh meningkatkan prestasinya. Saya baru-baru ini dibincangkan menggunakan pelbagai benar purata (ATR) untuk menetapkan berhenti awal. Ini akan menjadi cara yang baik untuk membiarkan perdagangan yang menjalankan kursus, bukannya melompat masuk dan keluar berulang kali.
Satu lagi idea untuk menambah baik sistem ini adalah dengan menggunakan versi jangka panjang yang Stochastic Oscillator. Dengan menggunakan Stochastic penuh, anda boleh melaraskan tempoh masa dan meratakan kedua-dua baris. Ini akan mengurangkan bilangan isyarat, Walau bagaimanapun ia juga akan mengurangkan bilangan isyarat masuk.
Ia juga boleh menjadi bermanfaat untuk menghadkan isyarat Stochastic hanya mengira isyarat membeli apabila mereka berada dalam keadaan yang terlebih jual dan hanya mengira isyarat menjual apabila mereka berada dalam keadaan yang terlebih beli. Ini secara drastik akan mengurangkan bilangan isyarat yang dihasilkan. Ujian tersokong menyeluruh perlu dilakukan untuk menentukan daya maju.
Mengenai Stochastic Oscillator
Pengayun stokastik adalah petunjuk momentum dibangunkan pada lewat tahun 1950-an oleh George Lane. Penunjuk adalah perwakilan harga penutup pasaran berbanding dengan yang memasarkan pelbagai harga dalam tempoh satu set masa. Konsepnya adalah bahawa pasaran menutup paras tertinggi berhampiran dalam uptrends dan berhampiran paras terendah dalam downtrends.
Penunjuk plot dua baris, yang kedua-duanya mewakili peratusan antara julat tempoh masa yang baru-baru ini. Garis% K adalah Percentile saudara rapat pada hari itu kepada pelbagai tempoh masa yang. Garis% D adalah 3 Tempoh purata bergerak eksponen% K.
Oleh kerana kedua-dua% K% dan D mewakili peratusan, kedua-duanya mempunyai nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100. Satu nilai 50 adalah titik tengah, manakala nilai lebih 80 dianggap terlebih beli, dan nilai yang di bawah 20 dianggap undersold. Adalah penting untuk ingat bahawa keadaan terlebih beli dan oversold tidak semestinya menandakan perubahan dalam trend. Semasa uptrends kuat, pasaran boleh kekal terlebih beli untuk tempoh masa yang panjang. Songsang berlaku kepada downtrends kuat.
The Stochastic Oscillator memberi isyarat apabila baris% K melintasi sepanjang baris% D.
Bagaimana kita boleh memperbaiki strategi ini? Biar saya tahu idea anda di bahagian komen di bawah.
Cuba 5 tempoh RSI persimpangan 13 Tempoh dengan PSAR (.05,.5,.05) pengesahan. Yang seolah-olah bekerja ok.
Hi Russell,
Terima kasih kerana cadangan itu.
Yang berbunyi menarik! Terima kasih atas nasihat!
beralih kepada tempoh masa yang lebih tinggi boleh menarik. Stoch salib tidak akan menyebabkan keluar kemudian.
bersetuju!
Seolah-olah pintu halus – Mungkinkah bahawa trailing stop mudah mampu melakukan silap mata tersebut?
Fikiran saya betul-betul, Rod.
Saya secara peribadi suka berhenti berasaskan ATR, tetapi benar-benar idea yang terbaik akan untuk menguji pelbagai jenis berhenti dan lihat yang menghasilkan hasil yang terbaik.