Sokongan dan Rintangan Metrik

Menukar belakang sampul surat idea untuk algoritma dagangan adalah amat mencabar, tetapi memerlukan perhatian. Ini boleh menjadi perkara yang tunggal yang membuat sistem anda besar. Dalam post ini, Saya cadangkan cara untuk mencari sokongan lebih ditakrifkan dan rintangan metrik menggunakan buku perintah had.

Mewujudkan Order Book Metrik

Untuk memulakan, Saya mahu mewujudkan masa beku dalam masa di mana dua buah buku perintah muncul seperti dalam gambar di bawah. Demi contoh ini, Saya menganggap isyarat lain telah mengesan $20.00 paras halangan.

Rajah 1: Perbandingan dua buah buku perintah had semasa yang disyaki $20.00 paras halangan.

Blue mewakili tawaran had dan oren had bertanya. Buku perintah di sebelah kiri menunjukkan rintangan yang kuat di 20, manakala tempahan yang di sebelah kanan menunjukkan kelemahan . Jika anda tidak yakin, lihat post saya di sokongan dan rintangan dalam buku pesanan had.

Idea di atas adalah besar dalam teori. Bagaimana anda boleh mengukur di atas dua keadaan supaya ia sebenarnya berguna? Jika tidak, ia hanya satu lagi analisis teknikal bulu halus tanpa bahan sebenar.

Satu kaedah yang berjaya digunakan untuk Rajah 1 harus ditentukan jika kedudukan yang singkat perlu dimasukkan di $20.00 (meninggalkan) atau tidak (betul).

Yang pertama daripada dua keputusan yang anda perlu membuat adalah sejauh mana untuk melihat ke dalam buku perintah itu — nilai saya akan memanggil N. Di atas dua buah buku perintah mempunyai N = 4 kerana setiap bahagian buku yang mengandungi perintah di 4 tahap harga yang berbeza.

Sudah tentu ini akan bergantung kepada akses anda kepada data. Walau bagaimanapun, anda juga mungkin mendapati melalui ujian kembali bahawa peningkatan N tidak memberikan maklumat yang berguna.

Keputusan seterusnya anda perlu membuat adalah bagaimana untuk menimbang kelantangan dalam buku pesanan.

Anda mungkin menjadi bodoh untuk berfikir bahawa setiap peringkat buku perintah itu dicipta sama.

Untuk memudahkan, Saya akan menerangkan sistem pemberat linear di mana kutu lebih dekat dengan titik tengah harga yang diberi lebih berat. Merujuk kepada buku contoh perintah pertama, N = 4 bermaksud kita perlu empat berat di sebelah bertanya. Sistem saya mempunyai berat yang memenuhi syarat-syarat berikut:

• W1 – sepadan dengan $19.99
• W2 – sepadan dengan $20.00
• W3 – sepadan dengan $20.01
• W4 – sepadan dengan $20.02
• w1 w2 w3 W4 = 1
• W1 > W2 > W3 > W4

Ini berat dasarnya mengubah kelantangan dalam buku perintah itu dibuat supaya mengatasi tahap rintangan adalah acara yang lebih ketara. Berikut adalah bagaimana anda boleh memilih mereka untuk kes linear.

• W1 = N = 4
• W2 = (N-1) = 3
• W3 = (N-2) = 2
• W4 = (N-3) = 1
• jumlah = w1 w2 + W3 + W4 = 10

Melalui proses penormalan, berat akhir didapati seperti berikut

• w1 = N / jumlah = 4/10 = .4 = 40%
• W2 = (N-1)/jumlah = 3/10 = .3 = 30%
• W3 = (N-2)/jumlah = 2/10 = .2 = 20%
• W4 = (N-3)/jumlah = 1/10 = .1 = 10%

Perhatikan bahawa seluruh sistem datang dengan hanya mendefinisikan N, oleh itu adalah mudah untuk umum dan ujian semula dalam sistem perdagangan anda.

Langkah seterusnya adalah untuk mengira purata wajaran harga yang perlu dibayar jika seorang pembeli pasaran memilih untuk lulus tahap rintangan. Lagi, Saya akan merujuk kepada memikirkan 1 di sebelah meminta kepada pasaran. Ini akan menunjukkan perbezaan antara tahap yang kukuh $20.00 rintangan (meninggalkan meminta buku) dan tahap yang lemah rintangan (hak meminta buku)

Rajah 1 berulang-ulang

Harga purata (meninggalkan meminta buku) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*4+$20.02*5/19 = 20.0063

Purata wajaran harga (meninggalkan meminta buku) : $19.99*2*w1 $ 20,00 * 8 * w2 $ 20,01 * 4 * w3 $ 20,02 * 5 * W4 /(19) = 20.0022

Harga purata (hak meminta buku) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*1+$20.02*1/12 = 20.0008

Purata wajaran harga (hak meminta buku) : $19.99*2*w1 $ 20,00 * 8 * w2 $ 20,01 * 1 * w3 $ 20,02 * 1 * W4 /(12) = 19.9989

Dari sistem wajaran, anda boleh melihat bahawa rintangan yang diandaikan $20.00 diluluskan oleh hanya membayar purata (wajaran) harga sesaham $19.998 dalam masa rintangan lemah.

Harga purata wajaran menunjukkan sokongan dan tahap rintangan lebih ditakrifkan

Menjana Isyarat

Akhirnya, untuk menjana metrik yang kukuh, Saya dianggap pergerakan peratus saham yang perlu diambil untuk melepasi harga purata wajaran. Sebagai contoh:

Kiri meminta buku (perlawanan yang kuat) : 100*(harga semasa – Harga purata wajaran)/harga semasa = 0.11%

Meminta buku Kanan (rintangan yang lemah) : 100*(harga semasa – Harga purata wajaran)/harga semasa = 0.094%

Peraturan saya ditetapkan supaya jika harga semasa mesti bergerak lebih 0.10% wajaran purata harga bagi buku (untuk nilai tertentu N) maka tahap rintangan yang kuat. Kurang yang 0.10% membuat saya berfikir rintangan yang lemah, dan akan memberi isyarat kepada saya untuk tidak memulakan kedudukan yang singkat.