algorithm Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Analyze your Trading Algo with 3D Charts

Jun 28, 2016 oleh Lior Alkalay Tinggalkan komen

These days, any mention of the term 3D is associated with entertainment. But in fact, when it comes to charting, and more specifically to charting your trading algo, 3D charting is not only insightful but provides important practical advantages.

The most common chart to measure a trading algo is profit over time. That lets you know how much money the algo is making over a specific duration, usually from a few weeks to several months. As the chart below illustrates, it gives you a good idea how well your trading algo performs over time and it gives an indication of the periods when it was underperforming.

The thing is that, while profit over time are the two most important dimensions, they leave plenty of dimensions out—dimensions that can help you answer important questions. Such as why, during a specific period, was your trading algo under-performing? Or how much risk are you taking in a given time? Sering, the answers to such questions can be the difference between profit and loss, between success and failure of a strategy.

Trading Algo in 3D

First things first. Before we start running 3D charts on our algo it’s important to go over a few practicalities and make the 3D chart work for you.

Assuming you’ve already exported the data of your algo Profit and Loss to Excel you’re likely to have two columns of data, Contohnya. Time and Profit. Adding a third column will allow you to run a 3D chart, whether it’s volatility, risk or whatever additional dimension you deem necessary.

Once you have your three columns you click to generate a chart—you must choose a type called 3D surface chart. As you will notice, almost always, the Time stamp will be the X-Axis, Profit the Y-Axis and our third parameter will be the Z-Axis.

Now comes the important part—making the chart comfortable to work for us.You must remember that our goal in using a 3D chart in the first place was to identify areas of either exceptional profits or exceptional losses to optimize our algo.

As can be seen in the charts below, Excel divides the Y axes into ranges and each range is colored. The best practice is to choose the same color for levels that are not exceptional and select a contrasting color for the highest range and another for the lowest range. This allows us to spot the exceptional.

The Z axes changes the angle of the chart; the steeper the angle, the higher our Z parameter—say risk or whatever else we choose.

And finally, make the 3D chart clearer through formatting the Plot area. Play with the Y rotation angle as well as the Debt Level until you are comfortable working with the chart

Trading Algo Case Studies

Once you are clear as to how to make a 3D chart, it’s time to decide which dimension is relevant. Biasanya, besides time and profit, the following dimensions are worth considering—risk, volatility and duration.

Sebagai contoh, the chart above shows a profit over time of a specific strategy; let’s call it Strategy A. Tiba-tiba, out of the blue, the profit plunges rapidly. It’s not clear why, yet.

Then we add another dimension—risk. Risiko, dalam kes ini, will be the Dollar amount risked in a given moment. Sekarang, the reason is apparent; just before the profit collapsed, risk was rising, serta. Maybe leverage jumped, maybe several positions were opened simultaneously; it depends on the strategy. But by using a 3D chart we were able to easily detect where trouble was coming from.

Using 3D charts is not only good to spot weaknesses in a strategy but strengths. Let’s take a look at another strategy, which we’ll call Strategy B.

We will test how Strategy B performs during volatility. Dalam kes ini, the volatility will be the standard deviation of each pair we trade. What we see is interesting. When volatility is high, Strategy B performs exceptionally well and not so well when volatility is average to low.

In such a case, we should consider using the strategy only during high volatility to optimize returns.

More uses could be to measure duration per trade. If the duration is getting longer at certain areas perhaps the trigger for the entry or exit is not working well. The benefit with using a 3D chart here is that we put the opening time stamp on the X-Axis and the closing time stamp on the Z-Axis so we can actually analyze duration per trade over time. A 3D chart then is much more accurate than a two dimensional chart where duration is a trailing average.

Kesimpulannya

There are endless samples and ways in which 3D charts can allow you improve your trading algo and identify both weaknesses and strengths within your strategy. Pasti, you can manage with a 2-dimensional chart. But the benefit of 3D charting is that, many times, it allows you to zoom in and identify areas of change much easier.

Become an Algo trader in Baby Steps

April 4, 2016 oleh Lior Alkalay 10 Komen

The world of traders is divided into two groups; those who trade using algorithms and those who don’t. Those who trade using algorithms, aka algotraders, are well aware of the advantages of trading with an algo… And for those who don’t use algos? They are equally aware of the algo advantages but are reluctant to dive into its complexity; they are deterred from learning how. But the road to success in trading is not by avoiding challenges, but overcoming them, perhaps in baby steps.

First Baby Step to becoming an Algo trader

Let me ask you a question. What do you think is the first thing you’d need to do to become an algotrader? You might respond, “Learn programming, sudah tentu! How else?” Well, you’d be wrong.

If you plan to learn programming for the sole purpose of becoming an algotrader, you’re likely to get lost. Akhirnya, in despair or frustration, you’ll give up on algotrading.

There are numerous languages, from MQL to R to Python, and you have to decide which one to start with. You might find yourself wasting valuable time learning far too many trivial functions. It may take quite a long time before you even create a trading algo, let alone a profitable one.

But there’s another way, which I call reverse engineering.

The first step is to figure out which trading algo you want to make. Dalam erti kata lain, what are the functions and strategy it should implement? Then you test it and finally, move on to the programming part. Dengan cara ini, you’re focused like a spotlight. You know exactly what your algo should do and can focus on the exact functionalities you need to learn to make it happen.

Everything will just come intuitively; which language, how and in what. All the pieces will fall much quicker into place because you already know what to look for.

The best way to start is by using a flowchart. It is actually one of the first things you learn in programming schools.

And what determines the flow? Sudah tentu, it’s the conditions. What we call the “ifs.” “Ifs” can be one condition or have many “ands” and “ors.” That’s how you decide what your algo should do in any given circumstances. The conditions to the algo are what the brain is to the body; they do the thinking.

Second Baby Step: Use Excel

Once you’ve made a flowchart of conditions, rather than using a complex tool, use Microsoft Excel or some other spreadsheet software.

Sumber: MT4

Extract historical data of a price data; start by using only the closing price. If you want to trade on a daily interval, extract daily data and so on. Use a separate column for each of the conditions in the flowchart, that way it’s easy to write and figure out. Add another column for a buy and sell output to mark when you “opened” and when you “closed” a position. And finally add one column of accumulated profit/ loss.

Use separate columns for each conditions and fill the chart. All you need now is to run a linear chart on one column, accumulated profit/loss, and look at the algo’s historical performance.

Once you master the basics you can move on to move advanced back-testing and curve fitting. But for a start that will do.

Akhirnya, Learn to Program

ok, you’re not a “baby” anymore; you have a good idea of what an algo trader needs to do. Now that you’ve got the concept down pat, you’re ready to begin learning programming.

In terms of which language to start with, that will depend on the circumstances. If you are already using an MT4 platform, it’s a no brainer; learn MQL which runs on MT4. The MQL website is filled with “how to” materials. And since you already have a diagram of your algo and an idea what you want to do, finding your way should be simple.

But if you trade with a different broker, you’ll have to decide which best suits. Secara peribadi, I recommend starting with MQL, just because it’s easier. Kemudian, you can move into Python, which is a rather easy language to learn or C++ if your algo needs to work fast. If you algo is heavy on the math then perhaps R would fit.

Here are some places you can learn online:

Atau, sudah tentu, you can learn from a book. I am more of a book person, but that’s just me.

Then there is another issue—API. API is the mechanism that enables your algo to communicate with your broker and execute your trades. Some brokers work better with certain programming languages than others. Most large brokers have communities and forums that can go into detail as to the best way to use an API.

Unlike the first two baby steps, no one would ever say that learning to program was a baby step. Sebaliknya, it’s more of a giant leap. It takes time to learn and to master, though it is worth it in the long run. Sementara itu, you can always use libraries of codes on the web for more complex algos. The thing is that once you’ve accomplished the first two baby steps, making the final leap into programming is a no brainer.

Forex Trading Swing Dengan 34-Hari EMA Menang dalam Pasaran beraliran

April 29, 2014 oleh Eddie Flower 31 Komen

Perdagangan Forex swing adalah satu kaedah perdagangan mekanikal yang tuaian keuntungan daripada pasangan forex jangka masa satu hingga beberapa hari. Beberapa strategi dagangan swing forex menghasilkan keputusan ho-hum di pasaran tidak beraliran. Namun, Saya telah mendapati bahawa strategi berdasarkan 34 hari purata bergerak eksponen berfungsi dengan baik, walaupun pada sisi pasaran jajaran kecil.

Dengan forex swing strategi perdagangan yang dinyatakan di bawah, Saya menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya untuk mengambil kesempatan daripada trend harga jangka pendek dan corak yang saya jika tidak mungkin terlepas.

Pertama, biarlah saya mentakrifkan istilah "swing trading forex." Ini bermakna perdagangan berdasarkan harga jangka pendek 'buaian.' Harga pasangan forex bergerak berulang-alik antara "titik swing,"Yang merupakan titik lengkok balas dalam pelbagai harga keseluruhan atau saluran.

Arah dagangan swing boleh sama ada panjang atau pendek. Kedudukan dagangan Forex swing biasanya dipegang untuk tempoh yang lebih lama daripada satu hari-perdagangan, tetapi untuk masa kurang daripada strategi membeli-dan-memegang yang melibatkan memegang jawatan selama beberapa minggu atau bulan.

Perdagangan Forex swing menawarkan strategi perdagangan mekanikal sesuai untuk peniaga-peniaga bebas seperti saya, sejak sistem perdagangan algo saya cepat dapat mengenali dan mengeksploitasi pergerakan harga jangka pendek yang lebih berkesan daripada peniaga-peniaga institusi besar boleh.

Asas-asas forex dagangan swing

Walaupun sesetengah peniaga memohon dagangan swing kepada saham, dalam pengalaman saya dagangan swing forex adalah bentuk yang sempurna daripada dagangan swing.

Dan, dagangan swing forex adalah lebih baik daripada dagangan hari atau jangka panjang perdagangan trend. Berikut adalah pemikiran saya: Walaupun perdagangan hari boleh baik untuk pengurusan risiko kerana peniaga itu tidak memegang jawatan semalaman, ia juga menghadkan potensi keuntungan, kerana harga bergerak besar boleh berlaku dalam sekelip mata.

Trend perdagangan boleh menangkap keuntungan harga bergerak jangka panjang, namun ia juga meletakkan peniaga dalam kedudukan yang menghadapi drawdowns membimbangkan sementara menunggu kesinambungan yang dijangkakan bagi trend.

Perdagangan Forex swing menawarkan yang terbaik daripada kedua-dua dunia: Ia mempunyai kelebihan dagangan trend dan perdagangan hari, tetapi tanpa kelemahan kaedah sama ada. Sifat dua puluh empat-jam di pasaran mata wang adalah sesuai untuk dagangan swing.

Dengan sistem perdagangan mekanikal saya, Saya menikmati kompromi besar antara kedua-dua ekstrim perdagangan hari dan perdagangan trend. Saya dapati trend jangka pendek dalam pasaran tukaran mata wang asing, menunggang mereka untuk keuntungan, maka saya keluar tepat kedudukan saya ketika hujung langkah harga.

Sistem perdagangan mekanikal saya menuai keuntungan kecil tetapi konsisten yang menambah dari masa ke masa. Malah di pasaran nampaknya tidak beraliran-, Saya masih boleh berjaya.

Dagangan saya adalah berdasarkan kepada analisis data automatik dalam masa nyata, dan algos dagangan saya menyediakan hukuman perdagangan super cepat. Yang paling menarik, keputusan dagangan saya adalah berdasarkan kepada parameter objektif daripada bergantung pada emosi saya tentang kumpulan pemasaran yang.

Peraturan dagangan swing Forex

Mengetahui masuk dan keluar yang terbaik mata adalah kunci kepada kejayaan forex dagangan swing. Melalui keajaiban sistem perdagangan mekanikal yang menggunakan petunjuk terbaik dan algoritma yang berkesan, Saya tidak perlu untuk mempunyai masa yang sempurna.

Perdagangan Forex swing boleh berdasarkan satu set mudah peraturan, atau anda boleh program sistem perdagangan mekanikal anda untuk menggunakan satu set agak lebih canggih daripada kaedah-kaedah, seperti yang saya lakukan.

Dalam forex dagangan swing, sistem perdagangan mekanikal saya menggunakan satu set peraturan dan petunjuk matematik untuk membeli dan menjual pasangan forex. Dengan bergantung pada sistem perdagangan mekanikal saya bukannya perdagangan manual, Saya menikmati beberapa faedah.

Antara pendekatan yang paling mudah adalah mereka yang mengukur harga sepasang forex dengan menggunakan 3 purata bergerak yang berbeza berdasarkan harga penutup.

Sistem perdagangan mekanikal diprogramkan untuk berdagang pasangan mata wang asing "lama" apabila mereka 3 purata bergerak menjadi sejajar dalam arah ke atas. Begitu juga, pasangan forex didagangkan "pendek" apabila 3 purata bergerak menuju ke bawah.

Bagaimana kerja-kerja strategi forex dagangan swing saya

Saya menggunakan strategi dagangan swing forex yang membolehkan saya mengambil kesempatan daripada harga bergerak agak jangka pendek, jadi saya boleh mendapat keuntungan walaupun dalam pasaran yang tidak beraliran keseluruhan. Saya mempunyai jangka pendek strategi trendline-pelarian dipercayai dan boleh dipercayai, dan ia boleh menuai cukup beberapa pips dari perdagangan memenangi biasa.

Caranya adalah dengan menggunakan panjang yang terbaik daripada tempoh masa untuk memindahkan biasa, serta jenis hak purata bergerak. Daripada menggunakan purata mudah bergerak (MA atau SMA), Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk menggunakan purata bergerak eksponen (EMA).

EMA ini adalah sama dengan MA biasa, kecuali bahawa ia memberikan lebih berat kepada data yang paling baru-baru ini-. Saya melakukan ini kerana EMA bertindak balas dengan lebih cepat kepada perubahan harga terkini daripada MA yang mudah tidak.

Jenis ini purata bergerak membolehkan saya menang dalam pasaran yang akan muncul tidak beraliran jangka masa yang lebih lama.

Beberapa peniaga menggunakan sama ada 12 hari atau 26 hari EMA, terutamanya untuk mewujudkan petunjuk seperti popular purata bergerak perbezaan penumpuan (MACD) penunjuk, atau pengayun harga peratusan (PPO). Dan, dalam perbandingan, 50 hari dan 200 hari EMAs sering digunakan untuk memberi isyarat kepada perubahan dalam trend harga jangka panjang.

Sebaliknya, untuk dagangan swing forex saya saya menggunakan EMA 34 hari (juga dipanggil 34ema yang) kerana saya telah mendapati ia menawarkan cara terbaik untuk menentukan arah trend pendek hingga jangka pertengahan dalam pasaran tukaran mata wang asing.

Sudah tentu, anda boleh melakukan percubaan dengan tempoh masa yang berbeza-kembali menguji dalam pasaran anda sendiri dipilih. Cuba 7-, 14-, 25-, atau 50 hari EMAs untuk melihat jika mereka bekerja lebih baik untuk pasangan forex tertentu anda. Masih, selepas kajian saya sendiri yang panjang, bagi saya 34ema yang paling sesuai.

Saya "membeli" kaedah-kaedah bagi dagangan swing forex

Dengan menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya, Saya masuk ke dalam perdagangan forex swing hanya selepas berehat dalam trendline yang. Berdasarkan kepada 34 hari EMA, sistem perdagangan mekanikal jam tangan saya untuk perhimpunan harga atau pengunduran. Kemudian, sebaik sahaja perhimpunan atau pengunduran falters, sistem perdagangan mekanikal saya melaksanakan perdagangan.

Jadi, di sini adalah langkah-langkah yang saya gunakan. Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya jadi ia akan:

1. Watch untuk berehat ke bawah dari trendline yang;
2. Mengesahkan bahawa harga bergerak di atas EMA 34 hari (34ibu);
3. Selepas pelarian trendline ke bawah, menonton paras harga yang candlestick berikutnya;
4. Tunggu untuk melihat lilin isyarat; yang akan menjadi lilin dengan tinggi yang lebih rendah daripada lilin sebelum itu tinggi;
5. Jika tinggi bahawa lilin itu dilanggar, sistem saya segera membeli pada harga pasaran;
6. Atau, sistem saya boleh melaksanakan perintah beli berhenti hanya beberapa pips lebih tinggi isyarat; candlestick; cara yang, jika harga yang melanggar tinggi, pesanan saya akan dilaksanakan;
7. Jika perintah beli-henti saya tidak mencetuskan, dan jika candlestick terus menetapkan paras lebih rendah, sistem saya bergerak harga perintah beli-stop kepada tinggi berturut-lebih rendah pada setiap candlestick bahawa bentuk-bentuk; akhirnya, harga akan bergerak ke atas dan mencetuskan pesanan saya.

Untuk tujuan pengurusan risiko dalam forex dagangan swing, sistem perdagangan mekanikal automatik saya meletakkan suatu perintah stop-loss hanya beberapa pips di bawah yang rendah bahawa lilin yang mencetuskan pesanan saya.

Saya menunggang swing jangka pendek, kemudian menuai keuntungan dan menguruskan risiko seperti yang diterangkan kemudian dalam artikel ini.

"Sell" Saya kaedah-kaedah bagi dagangan swing forex

Yang "menjual" kaedah-kaedah bagi forex sistem perdagangan swing saya adalah betul-betul bertentangan dengan "membeli" kaedah-kaedah. Menggunakan 34ema sebagai penunjuk utama, sistem perdagangan mekanikal saya akan:

1. Menonton untuk pelarian menaik dari trendline yang;
2. Mengesahkan bahawa harga adalah di bawah EMA 34 hari (34ibu);
3. Selepas pelarian yang, memantau tahap rendah harga candlestick;
4. Candlestick isyarat akan menjadi salah satu yang mempunyai rendah yang lebih tinggi daripada lilin sebelumnya rendah; apabila yang rendah lilin rosak, sistem perdagangan mekanikal saya segera menjual pada harga pasaran;
5. Sebagai alternatif, program forex dagangan swing saya boleh menetapkan perintah stop beli hanya beberapa pips di bawah rendah lilin isyarat, jadi jika pelanggaran harga yang rendah, pesanan saya dilaksanakan.

Dan, sejak pengurusan risiko yang baik adalah penting untuk terus hidup dalam forex dagangan swing, sistem perdagangan mekanikal saya menetapkan perintah stop-loss hanya lebih tinggi daripada lilin yang mencetuskan perintah kemasukan saya.

Menetapkan sasaran keuntungan dan menguruskan keuntungan dalam forex dagangan swing

Perdagangan Forex swing yang terbaik bagi saya apabila saya tidak tamak. Beberapa peniaga, terutama mereka yang strategi perdagangan hanya menguntungkan semasa bergerak besar, cuba untuk memerah terlalu banyak daripada setiap perdagangan. Dengan berbuat demikian, mereka sering menghadapi risiko kehilangan semua keuntungan dari perdagangan yang.

Saya mempunyai falsafah yang berbeza. Sejak pasaran sering tidak beraliran atau perdagangan sisi untuk jangka masa yang lama, Saya mempunyai banyak peluang perniagaan. Saya tidak tergesa-gesa untuk membuat "pembunuhan" pada setiap perdagangan. Saya lebih suka mendapatkan sedikit dari banyak perdagangan, kerana terdapat risiko kurang bagi saya cara yang.

Apabila perdagangan pergi ke arah saya dan saya dalam zon keuntungan, Saya mengikat keuntungan saya dengan memprogram sistem perdagangan mekanikal saya untuk menggunakan trailing berhenti yang bergerak bersama-sama sedikit di belakang harga semasa.

Saya menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya untuk menetapkan trailing berhenti hanya beberapa pips di bawah atau di atas setiap satu daripada harga rendah berturut-turut dan meningkat semasa forex dagangan swing. Algoritma forex saya memilih berhenti belakang berdasarkan sokongan dan rintangan peringkat jangka sangat pendek.

Dengan menetapkan trailing berhenti dengan cara ini, Saya biasanya mengelak daripada berhenti keluar terlalu awal. Jika trend jangka pendek terus, Saya sering boleh menunggang selama beberapa hari.

Dan, Saya sentiasa mempunyai banyak peluang perniagaan, jadi saya tidak berasa tertekan untuk kekal dalam perdagangan kecil yang berpaling terhadap saya.

Kelebihan dan pengurusan risiko tukaran mata wang asing dagangan swing

Saya menggunakan trendlines jangka pendek dan tindakan harga untuk kelebihan besar. Apabila rehat harga melalui trendline yang, ia biasanya satu tanda bahawa trend berubah. Sistem perdagangan mekanikal saya membantu saya memasuki perdagangan baru pada permulaan trend baru.

34 hari strategi dagangan swing EMA forex saya memberi saya banyak kelebihan selagi saya mengurus risiko dengan sewajarnya. Strategi ini membolehkan saya berdagang dengan trend jangka pendek sambil mengelakkan drawdowns utama bahawa beberapa pengalaman peniaga dengan cuba mengikuti trend jangka panjang.

34 hari strategi dagangan swing forex saya menawarkan kelebihan yang kritikal dari strategi paling dagangan swing forex. Sejak bergerak purata dasarnya ketinggalan petunjuk, memilih masa yang tepat adalah kunci kejayaan.

Banyak strategi forex adalah berdasarkan kepada purata bergerak mudah atau purata jangka panjang bergerak. Jadi, mereka biasanya melakukan buruk di pasaran tidak beraliran. Namun, strategi EMA 34 hari saya menggunakan tempoh masa yang lebih berkesan daripada tempoh MA lagi.

Untuk menikmati kelebihan sistem saya, Saya perlu menguruskan risiko dengan sewajarnya. Keseluruhan, risiko dagangan swing forex boleh dibandingkan dengan apa-apa jenis dagangan spekulatif.

Dalam pasaran yang benar-benar tidak beraliran sepanjang tempoh masa singkat, adalah penting bagi saya untuk memastikan bahawa kerugian berhenti saya agak ketat. Sebaliknya, semasa lembu atau beruang pasaran dagangan swing forex boleh menjadi lebih menguntungkan.

Kadang-kadang, pasaran akan membuat satu langkah yang tajam tiba-tiba dalam tempoh masa yang singkat bahawa "mata swing" tidak akan dikesan oleh sistem perdagangan mekanikal saya. Jurang-jurang atau sehingga ke bawah jerawat boleh berlaku begitu cepat bahawa sistem perdagangan mekanikal saya tidak mampu bertindak balas dengan berkesan.

Masih, dengan menggunakan EMA 34 hari, Saya biasanya dapat menyertai pasaran bergerak paling, sambil mengelakkan isyarat palsu dalam beraliran keseluruhan atau pasaran sisi.

34-hari EMA adalah terbaik penunjuk dagangan swing forex untuk saya

Bagi saya, menggunakan penunjuk EMA 34 hari adalah dasar yang terbaik untuk forex dagangan swing saya. Saya telah menggunakan ia untuk membangunkan dan diperhalusi strategi kemenangan untuk sistem perdagangan mekanikal saya. Ia menawarkan saya yang "terbaik daripada kedua-dua dunia" dan ia juga berfungsi dalam pasaran yang mungkin kelihatan tidak beraliran untuk lebih lama atau tempoh masa yang lebih pendek daripada purata bergerak.

Dan, Saya bukan satu-satunya peniaga menggunakan strategi EMA 34 hari dalam pasaran tukaran mata wang asing. Dalam beberapa tahun yang lalu telah ada beberapa penyelidikan tentang forex swing trading menggunakan 34ema sebagai petunjuk, serta banyak artikel dan peniaga perbualan tentang jenis strategi ini.

Jika anda seorang peniaga forex yang serius, dan anda sedikit kecewa dengan pasaran yang seolah-olah tidak beraliran, Saya mencadangkan agar anda cuba strategi 34ema untuk forex dagangan swing anda.

Sokongan dan Rintangan

September 11, 2013 oleh Timothy Lewkow Tinggalkan komen

The Order Book Limit mengintai di belakang setiap tanda harga di setiap pasaran yang anda boleh bayangkan. Daripada pasaran hartanah yang sakit-cecair, sepanjang jalan ke frekuensi tinggi dagangan bon, buku perintah had menentukan semua pergerakan harga.

Satu contoh mudah dalam last post saya bekalan dan permintaan menunjukkan bagaimana perubahan harga dalam pasaran ekuiti. Saya membuat beberapa hujah mewajarkan kewujudan tawaran yang bertanya tersebar, dan menunjukkan bagaimana ini membawa kepada pembentukan harga. Matlamat saya dalam jawatan ini adalah untuk mencari kejelasan di dunia berkabus sokongan dan rintangan menggunakan buku perintah had. Sokongan dan rintangan maklumat boleh digunakan untuk membina keyakinan apabila memasuki atau keluar perdagangan yang.

Tahap Harga khayalan

Jika anda cuba mencari sokongan dan rintangan, banyak maklumat yang boleh didapati biasanya dalam bentuk beberapa artikel disertakan dengan beberapa carta dengan garis-garis yang mendakwa telah menemui tahap ajaib.

Setiap carta itu saya telah mendapati, Walau bagaimanapun, mempunyai satu perkara tunggal bersama-sama. Harga saham sentiasa, pada satu ketika, hanya sedikit melintasi garisan-garisan mendatar. Bagi saya, rasanya tamparan di muka… muktamad Saya dah kata daripada pakar-pakar pasaran yang nampaknya boleh melihat ke masa depan. Berikut adalah contoh yang baik saya mengambil pada Google.

Rajah 1: Sokongan dan Rintangan tahap melanggar meninggalkan persoalan garis khayalan.

Saya sedar bahawa definisi matematik tahap ini wujud, dan saya sedar bahawa sifat-sifat psikologi manusia sering dianggap betul. Walau bagaimanapun, mereka kekurangan ketepatan! Hujah-hujah untuk menyokong hitam dan putih dan tahap rintangan benar sentiasa harus sentiasa mempunyai jumlah saksama yang tidak menentu. Malangnya, ini adalah hanya satu lagi sebahagian daripada bekerja dalam perniagaan ini.

Jika saya melihat harga bergerak melepasi paras halangan dalam masa nyata (iaitu, tidak dapat melihat masa depan keseluruhan baik dipaparkan di depan saya seperti Rajah 1), Saya sering mempersoalkan jika tahap telah dilanggar. Ini mungkin boleh meninggalkan anda dalam kedudukan yang paling teruk mungkin sebagai roket pasaran dengan cara yang salah. Buku perintah had boleh mengurangkan ketidaktentuan ini dengan memaparkan maklumat sebenar.

Jika anda cuba mencari sokongan dan rintangan, banyak maklumat yang boleh didapati biasanya dalam bentuk beberapa artikel disertakan dengan beberapa carta dengan garis-garis yang mendakwa telah menemui tahap ajaib.

Katakan saham yang sedang menguji paras halangan psikologi manusia $20.00 dan algoritma anda telah memberi isyarat bahawa anda memulakan kedudukan yang singkat. Anda ingin memasuki pasaran dengan harga yang tertinggi yang mungkin tanpa hilang puncak. Lebih penting lagi walaupun, anda ingin mengesahkan tahap rintangan yang masih wujud . Jika buku pesanan semasa dipaparkan seperti di bawah kiri, anda akan mempunyai keyakinan bahawa tekanan jualan cukup hadir untuk mengadakan perlawanan.

Rajah 2: Bahagian kiri imej menunjukkan lebih mendalam pasaran ke atas tawaran itu (oren), yang merupakan rintangan. Imej kanan menunjukkan kedalaman cahaya, yang merupakan ketiadaan rintangan.

Sebaliknya, jika buku pesanan yang dipaparkan seperti di atas hak, ia akan mengambil hanya koleksi sederhana pembeli perintah pasaran untuk memecahkan $20.00 tahap– dan pecah cepat dalam contoh ini. Pendek penjual akan berjalan untuk menampung, dan pasaran boleh bergerak pantas terhadap anda.

Mengukur Sokongan dan Rintangan

Saya mendapati beberapa penyelidikan daripada Wharton yang mengesyorkan agar metrik dalam tangan (kedalaman terkumpul), dan Aku telah mendengar idea-idea yang lebih maju bersama dalam simposium kajian peribadi saya. Yang berkata, Saya rasa keadaan ini sedang dibuat terlalu kompleks.

Menterjemah contoh di atas ke dalam matematik harus lurus ke hadapan, dan disesuaikan dengan kekuatan isyarat yang dihasilkan oleh algoritma anda. Izinkan saya mencadangkan mentah yang, tempat permulaan lagi berkuatkuasa.

Katakan anda kembali menonton ekuiti kerana ia menghampiri apa yang anda berfikir untuk menjadi $20.00 paras halangan. Anda perlu metrik untuk mengenal pasti kekuatan rintangan, dan mempunyai salah satu buku perintah yang diberi di atas dipaparkan dalam Rajah 2. Dalam buku pesanan di sebelah kanan, anda dapat mencari harga purata ia akan mengambil masa yang pembeli pasaran lulus empat tahap kedalaman. Pengiraan ini ((2*19.99+8*20+1*20.01+2*20.22)/12) menunjukkan kekuatan rintangan 20.0008.

Menggunakan analogi pengiraan di sebelah kiri ialah kekuatan rintangan 20.0063, nilai yang lebih besar yang boleh bertindak sebagai metrik yang menentukan tahap rintangan yang.

Semakin mahal ia adalah untuk melepasi tahap rintangan, semakin kurang kemungkinan ia akan berlaku.

Tepat bagaimana metrik ini dicipta mempunyai banyak darjah kebebasan. Jika anda mengesyaki tahap rintangan yang wujud di $20.00, anda boleh memulakan kedudukan yang bergantung kepada bagaimana mahal satu set pesanan pasaran akan perlu untuk mengambil lalu rintangan. Anda juga boleh mengubah sejauh yang mendalam untuk melihat apabila mengira harga purata.

Kedua-dua langkah melibatkan matematik mudah, dan memberikan gambaran yang lebih mendalam kepada pergerakan pasaran. Mereka adalah berdasarkan mutlak tahap terendah dalam penetapan harga oleh penawaran dan permintaan, dan pasti perkara yang perlu dipertimbangkan ketika membina sistem penuh. Dalam post saya yang seterusnya, Saya akan menyediakan strategi yang lebih khusus untuk mempertimbangkan melaksanakan.

Trading Automatik Bahagian II

Januari 7, 2013 oleh Shaun Overton 1 Komen

Bahagian kedua dalam siri wawancara Nathan dengan saya memberi tumpuan kepada peranan perdagangan frekuensi tinggi di pasaran dan strategi dagangan ujian. Jika anda terlepas pertama wawancara perdagangan automatik dalam siri ini, anda boleh membacanya di sini.

(Nathan):
Adakah anda mempunyai apa-apa pemikiran tertentu atau pendapat pada HFT (Frekuensi Tinggi Trading)? Ini adalah satu topik hangat di kalangan peniaga dan saya akan bayangkan anda mempunyai wawasan yang unik ke dalam perdagangan algo secara umum.

Adakah anda melihat mesin akhirnya menggantikan "manusia" trader atau boleh HFT akhirnya boleh dilarang dari pasaran? Sekurang-kurangnya untuk peniaga hari ia seolah-olah memberikan cukup kelebihan yang tidak adil ke kem HFT untuk hukuman?

(Shaun):
Terdapat perbezaan yang besar antara dagangan algoritma dan HFT. HFT jelas automatik kerana kelajuan yang terlibat, tetapi itu tidak bermakna bahawa semua perdagangan automatik adalah HFT. Ia hanya satu kumpulan kecil.

(Nathan):
Pasti, terdapat banyak sistem automatik yang tidak HFT. Saya membawa ia di bawah konteks bahawa HFT menggunakan algoritma untuk menipu taktikal perintah posting mereka.

(Shaun):
HFT adalah seragam merosakkan pasaran modal dan tujuan mereka. Ia nikel dan dimes pelabur dan peniaga melalui manipulasi pasaran. Minggu lepas Nanex dikesan sebuah organisasi tunggal yang ditolak melalui 4% semua aliran perintah itu kepada ekuiti AS sebut harga. Lebih buruk lagi, tidak seorang pun daripada perintah yang dilaksanakan. Menghantar pesanan tanpa niat untuk perdagangan adalah terang-terangan haram.

Akibat negatif lain HFT datang dari rebat bahawa kolam gelap dan pertukaran membayar untuk "pembekal kecairan,"Yang benar-benar HFT bots. Keadaan itu secara ketara mengubah motivasi untuk menyertai pasaran. Daripada melabur atau membuat spekulasi mengenai harga, yang algos HFT umumnya tidak mengambil berat tentang pergerakan pasaran. Mereka hanya mahu rebat kecairan.

(Nathan):
Ini kepada saya adalah isu yang lebih besar. Seluruh perkiraan adalah rendang dan seperti anda menyebutnya mengubah motivasi untuk penyertaan pasaran. Apakah langkah-langkah atau perubahan yang anda cadangkan?

(Shaun):
Yang Pasaran Ticker blog adalah salah satu kegemaran saya mengenai perkara yang. Karl Denninger menyokong peraturan kawal selia daripada dua masa minimum order kedua. Saya menyokong idea. Tiada siapa yang boleh plausibly mendakwa bahawa suatu perintah diletakkan selama apa-apa tempoh yang singkat kerana apa-apa tujuan perdagangan. Jika suatu perintah tidak bertujuan untuk diisi, ia harus tidak dibenarkan.

(Nathan):
Saya tidak boleh berhujah dengan logik yang. Kembali ke ujian, betapa pentingnya adalah mencakupi komisen dan gelinciran untuk integriti data back-ujian pada pendapat anda? Bagi saya, anda pergi ke bawah skala dari perdagangan jangka panjang untuk hari-perdagangan kepentingan tumbuh dengan pesat.

(Shaun):
Saya bersetuju sepenuhnya. Akibat daripada kos dagangan terkumpul dengan peningkatan kekerapan. Tempoh masa yang lebih pendek membiak frekuensi, yang sebagai anda berkata, tumbuh dengan pesat.

Keutamaan peribadi saya adalah untuk melangkau kos perdagangan dan komisen pada jangka masa pendek supaya saya boleh mendapatkan sampel yang mencukupi untuk analisis saya. Saya tidak jangka diri saya pernah tersenarai pada carta satu minit, tetapi saya hampir sentiasa menggunakan satu ujian minit untuk menganalisis rambang dalam strategi. Tidak seperti kebanyakan sistem pemaju, keuntungan sistem yang adalah satu kebimbangan tempat duduk belakang.

Saya membaca surat berita pagi ini ditulis oleh dolar perniagaan multi-juta. Beliau membuat kesimpulan artikel hari ini mengatakan bahawa jika anda memulakan perniagaan untuk membuat wang yang banyak, anda lebih daripada mungkin gagal. Anda perlu cemerlang dalam menyediakan produk yang berkualiti dan perkhidmatan untuk berjaya dalam jangka panjang. Apabila perniagaan yang wujud cemerlang, sahaja, adakah wang jangka panjang mengikut.

Trading adalah perniagaan yang tepat dalam erti kata yang sama. Kebanyakan peniaga tergesa-gesa melalui proses pembangunan sistem untuk meludah keluar keuntungan yang cepat. Mereka jarang, jika pernah, mempertimbangkan prestasi strategi dalam sesuatu tempoh yang panjang masa. Semuanya tentang di sini dan kini. Selain itu, sistem yang baik sering kehilangan wang. Anda memerlukan sesuatu yang lebih dalam toolkit itu selain kad skor rawak untung rugi.

(Nathan):
Sistem yang baik yang mempunyai kehilangan tempoh, lagi ramai peniaga seolah-olah yakin terdapat "suci kaedah berpotensi" pendekatan di luar sana yang akan membaiki fakta ini. Jika sebahagian daripada peniaga-peniaga yang paling berjaya yang pernah telah mencatatkan kehilangan tempoh (atau bertahun-tahun) dan telah ada selama 20+ tahun ia seolah-olah sukar untuk memahami menewaskan prestasi mereka dari hari 1.

Mengenai platform ujian, anda adalah salah satu orang pertama yang benar-benar meneroka isu-isu dengan ujian belakang Forex - anda boleh memberi lebih banyak butiran mengenai masalah bagi mereka yang berminat dalam membangunkan dan belakang menguji sistem untuk FX (Platform MetaTrader)?

(Shaun):
Anda membuka satu tin cacing pada satu ini. MetaTrader adalah tangan ke bawah platform yang paling teruk boleh didapati untuk ujian tersokong. Data tersebut tidak boleh dipercayai. Malah apabila data yang baik adalah di tangan, arahan untuk mengimport bahan itu dan menjadikannya sesuatu yang boleh digunakan mengisi muka surat sedozen arahan.

Anda jauh lebih baik melakukan analisis sebenar dalam NinjaTrader, TradeStation atau MultiCharts. Metrik adalah jauh lebih hebat dan memerlukan sebahagian kecil daripada usaha. Saya masih berfikir bahawa MetaTrader adalah mencukupi untuk live trading strategi yang paling.

(Nathan):
Saya seorang peminat besar strategi alternatif hidup ujian / perdagangan. Salah satu yang paling besar saya "A Ha" detik-detik datang semasa ujian hidup strategi keluar ganti. Saya diniagakan akaun saya dengan pendekatan keluar saya yang asli tetapi juga demo diniagakan strategi keluar ganti dalam masa nyata. Terdapat nilai yang diperolehi bahawa anda tidak selalu mendapatkan dari cetak ujian belakang keluar. Bagaimana anda mengimbangi kemerosotan apabila menguji strategi?

(Shaun):
Forex adalah bersyukur unik kerana ia tidak datang dengan masalah yang unik selain daripada peralihan. Pasaran yang paling cair di dunia. Sebagai seorang peniaga forex runcit melihat carta lebih lama dari lima minit, biasanya anda boleh mengandaikan bahawa harga-harga adalah munasabah mencerminkan harga boleh laku untuk strategi.

Saya mengimbangi kemerosotan dan buruk mata dengan menggandakan kos urus niaga saya dijangka. Sebagai contoh, Saya membayar 1.5 penyebaran pip pada EURUSD. Apabila saya menguji strategi, Saya menuntut bahawa ia harus memegang pada 3 pips kos transaksi pada setiap perdagangan.

(Nathan):
Sebelum kita balut ini sehingga, adakah strategi tertentu atau parameter biasa yang anda perasan dalam sistem yang menjadikannya? Kami sama-sama tahu bagaimana kecil peratusan peniaga berjaya, tetapi kerana ia berkaitan dengan sistem mekanikal yang terdapat tema bagi mereka yang menguntungkan berulang?

(Shaun):

Adakah Tidak, tidak ada tema berulang yang saya lihat. Penyebut sepunya terkecil adalah bahawa mereka tidak overtrade dan bahawa mereka menggunakan leverage rendah. Selain daripada kedua-dua perkara, setiap strategi berjaya berbeza dengan ketara daripada semua yang lain.

Bahan yang paling penting dalam pembangunan sistem adalah pemaju. Saya masih belum memprogramkan sistem perdagangan yang berjaya untuk seseorang tanpa tahun pengalaman perdagangan sepenuh masa di bawah tali pinggang mereka. Anda perlu melalui sekolah pukulan keras jika anda akan membuat ia. Hampir semua daripada kita terlalu degil untuk mendengar nasihat yang baik.

(Nathan):
Shaun, Saya tidak boleh terima kasih cukup untuk memberikan jawapan yang jujur itu dan berkongsi pandangan anda. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih mengingati pengekodan sistem anda, pergi ke MetaTrader Pengaturcaraan untuk maklumat lanjut.