Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

Sokongan dan Rintangan

oleh Tinggalkan komen

The Order Book Limit mengintai di belakang setiap tanda harga di setiap pasaran yang anda boleh bayangkan. Daripada pasaran hartanah yang sakit-cecair, sepanjang jalan ke frekuensi tinggi dagangan bon, buku perintah had menentukan semua pergerakan harga.

Satu contoh mudah dalam last post saya bekalan dan permintaan menunjukkan bagaimana perubahan harga dalam pasaran ekuiti. Saya membuat beberapa hujah mewajarkan kewujudan tawaran yang bertanya tersebar, dan menunjukkan bagaimana ini membawa kepada pembentukan harga. Matlamat saya dalam jawatan ini adalah untuk mencari kejelasan di dunia berkabus sokongan dan rintangan menggunakan buku perintah had. Sokongan dan rintangan maklumat boleh digunakan untuk membina keyakinan apabila memasuki atau keluar perdagangan yang.

Tahap Harga khayalan

Jika anda cuba mencari sokongan dan rintangan, banyak maklumat yang boleh didapati biasanya dalam bentuk beberapa artikel disertakan dengan beberapa carta dengan garis-garis yang mendakwa telah menemui tahap ajaib.

Setiap carta itu saya telah mendapati, Walau bagaimanapun, mempunyai satu perkara tunggal bersama-sama. Harga saham sentiasa, pada satu ketika, hanya sedikit melintasi garisan-garisan mendatar. Bagi saya, rasanya tamparan di muka… muktamad Saya dah kata daripada pakar-pakar pasaran yang nampaknya boleh melihat ke masa depan. Berikut adalah contoh yang baik saya mengambil pada Google.

Support and Resistance chart

Rajah 1: Sokongan dan Rintangan tahap melanggar meninggalkan persoalan garis khayalan.

Saya sedar bahawa definisi matematik tahap ini wujud, dan saya sedar bahawa sifat-sifat psikologi manusia sering dianggap betul. Walau bagaimanapun, mereka kekurangan ketepatan! Hujah-hujah untuk menyokong hitam dan putih dan tahap rintangan benar sentiasa harus sentiasa mempunyai jumlah saksama yang tidak menentu. Malangnya, ini adalah hanya satu lagi sebahagian daripada bekerja dalam perniagaan ini.

Jika saya melihat harga bergerak melepasi paras halangan dalam masa nyata (iaitu, tidak dapat melihat masa depan keseluruhan baik dipaparkan di depan saya seperti Rajah 1), Saya sering mempersoalkan jika tahap telah dilanggar. Ini mungkin boleh meninggalkan anda dalam kedudukan yang paling teruk mungkin sebagai roket pasaran dengan cara yang salah. Buku perintah had boleh mengurangkan ketidaktentuan ini dengan memaparkan maklumat sebenar.

Jika anda cuba mencari sokongan dan rintangan, banyak maklumat yang boleh didapati biasanya dalam bentuk beberapa artikel disertakan dengan beberapa carta dengan garis-garis yang mendakwa telah menemui tahap ajaib.

Katakan saham yang sedang menguji paras halangan psikologi manusia $20.00 dan algoritma anda telah memberi isyarat bahawa anda memulakan kedudukan yang singkat. Anda ingin memasuki pasaran dengan harga yang tertinggi yang mungkin tanpa hilang puncak. Lebih penting lagi walaupun, anda ingin mengesahkan tahap rintangan yang masih wujud . Jika buku pesanan semasa dipaparkan seperti di bawah kiri, anda akan mempunyai keyakinan bahawa tekanan jualan cukup hadir untuk mengadakan perlawanan.

Support and Resistance limit order book

Rajah 2: Bahagian kiri imej menunjukkan lebih mendalam pasaran ke atas tawaran itu (oren), yang merupakan rintangan. Imej kanan menunjukkan kedalaman cahaya, yang merupakan ketiadaan rintangan.

Sebaliknya, jika buku pesanan yang dipaparkan seperti di atas hak, ia akan mengambil hanya koleksi sederhana pembeli perintah pasaran untuk memecahkan $20.00 tahap– dan pecah cepat dalam contoh ini. Pendek penjual akan berjalan untuk menampung, dan pasaran boleh bergerak pantas terhadap anda.

Mengukur Sokongan dan Rintangan

Saya mendapati beberapa penyelidikan daripada Wharton yang mengesyorkan agar metrik dalam tangan (kedalaman terkumpul), dan Aku telah mendengar idea-idea yang lebih maju bersama dalam simposium kajian peribadi saya. Yang berkata, Saya rasa keadaan ini sedang dibuat terlalu kompleks.

Menterjemah contoh di atas ke dalam matematik harus lurus ke hadapan, dan disesuaikan dengan kekuatan isyarat yang dihasilkan oleh algoritma anda. Izinkan saya mencadangkan mentah yang, tempat permulaan lagi berkuatkuasa.

Katakan anda kembali menonton ekuiti kerana ia menghampiri apa yang anda berfikir untuk menjadi $20.00 paras halangan. Anda perlu metrik untuk mengenal pasti kekuatan rintangan, dan mempunyai salah satu buku perintah yang diberi di atas dipaparkan dalam Rajah 2. Dalam buku pesanan di sebelah kanan, anda dapat mencari harga purata ia akan mengambil masa yang pembeli pasaran lulus empat tahap kedalaman. Pengiraan ini ((2*19.99+8*20+1*20.01+2*20.22)/12) menunjukkan kekuatan rintangan 20.0008.

Menggunakan analogi pengiraan di sebelah kiri ialah kekuatan rintangan 20.0063, nilai yang lebih besar yang boleh bertindak sebagai metrik yang menentukan tahap rintangan yang.

Semakin mahal ia adalah untuk melepasi tahap rintangan, semakin kurang kemungkinan ia akan berlaku.

Tepat bagaimana metrik ini dicipta mempunyai banyak darjah kebebasan. Jika anda mengesyaki tahap rintangan yang wujud di $20.00, anda boleh memulakan kedudukan yang bergantung kepada bagaimana mahal satu set pesanan pasaran akan perlu untuk mengambil lalu rintangan. Anda juga boleh mengubah sejauh yang mendalam untuk melihat apabila mengira harga purata.

Kedua-dua langkah melibatkan matematik mudah, dan memberikan gambaran yang lebih mendalam kepada pergerakan pasaran. Mereka adalah berdasarkan mutlak tahap terendah dalam penetapan harga oleh penawaran dan permintaan, dan pasti perkara yang perlu dipertimbangkan ketika membina sistem penuh. Dalam post saya yang seterusnya, Saya akan menyediakan strategi yang lebih khusus untuk mempertimbangkan melaksanakan.

Buku pesanan had

oleh 3 Komen

Saya masih ingat kali pertama saya benar-benar duduk dan berfikir mengenainya. Mengapa betul-betul melakukan perubahan harga saham? Mengecutkan ekonomi dan bilangan saham membantu. Contoh bermula dengan 10 oren bersama-sama dengan penawaran dan permintaan hujah mencetuskan idea-idea yang baik. Tetapi, mengembangkan senario yang mudah ditiup ke dalam ekonomi yang penuh dengan jumlah yang tinggi dan jenis perintah yang berbeza tidak pernah membuat apa-apa rasa.

Cerita ini tidak lengkap tanpa mengambil kira maklumat yang terkandung dalam buku perintah had. Ia adalah sumber terbaik mutlak untuk menonjolkan membeli dan menjual kuasa di pasaran dalam masa nyata. Maklumat dalam data sering menyebabkan kemasukan dan keluar mata lebih wajar.

Satu contoh mudah dalam tangan had

limit order book example

Kuasa dua oren mewakili unit saham yang anda boleh membeli di pasaran

Katakan setiap blok mewakili satu bahagian saham di kedua-dua tawaran dan bertanya sisi pasaran dibekukan dalam masa. Jumlah saham di plot di atas adalah had pesanan menunggu pelaksanaan atau pembatalan.

Mengatakan bahawa Frank datang dan mahu membeli 5 saham menggunakan perintah pasaran. Dalam kes, perintahnya akan diisi segera.

Luar biasa sekali, the current quote displayed of $20,26 adalah tidak mana Frank boleh berdagang- tidak ada saham boleh didapati pada harga yang. Konvensyen memetik mencerminkan penyebaran dan bukannya harga boleh diniagakan.

Yang 5 empty colored squares represents the 5 saham yang dibeli dengan Frank perintah pasaran beliau

Yang 5 kuasa dua berwarna kosong di sebelah kanan mewakili 5 saham yang dibeli dengan Frank perintah pasaran beliau

Perintah itu dipenuhi oleh penjual dalam satu pertama dalam, pertama keluar (FIFO) proses. Mereka yang menunggu paling lama dalam buku perintah itu menerima pelaksanaan pertama.

Perintah pasaran Frank kerana 5 saham menerima pelaksanaan pada dua harga yang berbeza. Yang pertama 2 saham mengisi sekurang- $20.27. Yang kedalaman pasaran pada harga hanya 2 saham, memaksanya untuk menyapu $20.27 harga dan beralih kepada harga seterusnya yang ada di $20.28.

4 jumlah saham yang terdapat di $20.28. Kerana Frank hanya memerlukan tambahan 3 saham, beliau siapkan jumlah pesanan beliau di peringkat ini.

Tawaran terbaik dipaparkan apabila Frank diletakkan perdagangan adalah $20.27, tetapi isi puratanya adalah $27.276 (2 * $20.27 + 3 * $20.28). Harga yang sedikit lebih buruk tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan broker berlendir. Gelinciran adalah hasil semula jadi untuk membeli lebih banyak saham daripada terdapat saham yang tersedia.

Cuba membuat Frank pembeli yang lebih agresif. Katakanlah dia mahu sembilan saham. Pesanan besar menerima Isi teruk kerana mereka menghisap paling mudah tunai pada satu bahagian pasaran.

Mengapa Spread A Exists

Sebelum menjawab soalan ini, ia adalah bernilai pertama memahami perbezaan antara quote didorong dan pasaran perintah didorong.

Perintah pasaran didorong:

• Memaparkan semua tawaran semasa dan meminta seluruh pasaran

• Mempunyai ketelusan lengkap

Quote pasaran didorong:

• Memaparkan tawaran dan meminta harga dari pembuat pasaran, peniaga, atau specialists.This adalah kebiasaan di kalangan broker forex runcit

• Sering memberikan jaminan bahawa sesuatu perintah telah diisi

Pasaran quote didorong mempunyai bahagian yang bergerak lebih dan mungkin akan terlibat dalam mana-mana pasaran anda ingin perdagangan dalam. Oleh itu, ia adalah idea yang baik untuk berfikir tentang kewujudan penyebaran dalam tetapan ini.

Apabila anda menyiarkan suatu perintah pasaran quote didorong, peniaga itu sama ada akan mengisinya dengan inventori mereka sendiri atau anda sepadan dengan lain peserta pasaran. Atas sebab ini, sebahagian daripada kos transaksi anda pergi ke peniaga itu yang telah melakukan kerja ini untuk anda.

Dalam model yang mudah, tawaran bertanya merebak adalah harga yang agresif peniaga perlu membayar untuk mempunyai perintah mereka segera filled- berfikir membeli dan menjual keselamatan yang sama di hampir serta-merta yang sama. Virus ini adalah pampasan untuk seorang peniaga untuk menawarkan mendesaknya bahawa.

Cara yang baik untuk berfikir tentang saiz penyebaran adalah untuk mempertimbangkan pasaran dengan beberapa peniaga bersaing. Dalam kes ini, terdapat dua senario utama:

1. Jika penyebaran terlalu tinggi, lebih peniaga akan memasuki pasaran untuk mendapatkan keuntungan daripada tawaran yang besar / bertanya tersebar

2. Jika penyebaran terlalu rendah, peniaga akan kehilangan wang, dan keluar dari pasaran

Kedua-dua faktor memastikan bahawa cecair peniaga pasaran membuat keuntungan normal, dan bahawa penyebaran adalah saiz yang munasabah.

Bekalan dan Permintaan

Kewujudan penyebaran yang agak semula jadi dan membawa kembali kepada kesederhanaan dalam penawaran dan permintaan. Mulakan hujah yang kecil dan bekerja cara anda! Saya dapati contoh yang baik dalam barang dengan Glenn Curtis pada Ogos 19 dengan cerita berikut.

Katakan satu-of-a-jenis berlian ditemui di kawasan luar bandar terpencil di Afrika oleh pelombong yang. Seorang pelabur mendengar mengenai penemuan yang, telefon pelombong dan tawaran untuk membeli berlian untuk $1 juta. Pelombong itu berkata dia mahu satu atau dua hari untuk berfikir mengenainya. Sementara itu, akhbar dan pelabur lain datang ke hadapan dan menunjukkan minat mereka. Dengan pelabur-pelabur lain nampaknya berminat untuk berlian, pelombong itu memegang keluar untuk $1.1 juta dan menolak $1 seribu- singa tawaran. Sekarang andaikan dua lagi bakal pembeli membuat diri mereka dikenali dan mengemukakan tawaran untuk $1.2 juta dan $1.3 juta dolar, masing-masing. Harga yang diminta baru berlian yang akan naik. Pada hari yang seterusnya, pelombong di Asia mendedahkan 10 berlian lebih tepat seperti yang didapati oleh seorang pelombong di Afrika. Akibatnya, kedua-dua harga dan permintaan untuk berlian Afrika akan jatuh mendadak kerana banyak secara tiba-tiba sekali- berlian jarang.

Bayangkan berlian menjadi lebih popular. Lebih banyak pembeli mahu. Lebih banyak lombong terbuka, dan lebih penjual muncul. Dalam suasana yang rasional, ini mewujudkan quote didorong usaha bertanya tersebar. Tambah jumlah yang cukup, dan tidak lama, anda kembali kepada contoh pertama.

Forex penyebaran

oleh Tinggalkan komen

Spread adalah kos sebenar forex trading. Membuka keputusan kedudukan dalam kerugian segera. Keuntungan hanya berlaku apabila harga bergerak di luar jurang, dikenali sebagai sebaran, antara harga beli dan jual harga.

Tawaran dan Tanya

Skrin menunjukkan dua harga, tawaran dan meminta. Peniaga-peniaga baru memahami istilah-istilah ini lebih intuitif dengan memikirkan mereka sebagai “menjual” dan “membeli” harga, masing-masing.

Anda boleh memikirkan forex trading elektronik sebagai satu bentuk tawar-menawar sohpisticated. Semua orang boleh bersetuju tetapi itu harga yang biasanya X, tetapi semua orang juga mahu mencuba untuk mencukur a pips beberapa kira harga. Peniaga mahu diskaun.

Percanggahan pendapat di pasaran menyebabkan tawaran dan bertanya kepada wujud. Jika seseorang mahu membeli euro, orang lain mahu menjual mereka dan kedua-dua mereka bersetuju pada harga yang, berlaku perdagangan. Apabila perdagangan yang tidak berlaku, yang kebanyakan masa, penyebaran mencerminkan percanggahan pendapat di kalangan kumpulan.

A perdagangan memasuki pasaran pada umumnya menyebabkan harga bergerak. Pertimbangkan contoh di mana seseorang membeli dolar. Dolar harus naik nilai untuk mencerminkan transaksi terkini. Yang beli perdagangan membuang sebelumnya meminta dari kedalaman pasaran. Seterusnya meminta menjadi harga terbaik boleh didapati untuk pembelian.

Sisi lain dari pasaran, tawaran, Melihat harga yang menyesuaikan. Peniaga biasanya bertindak balas dengan mengubah tawaran di arah yang sama. Para peniaga yang menawarkan tawaran yang menjangka harga meningkat. Yang, selepas semua, sebab yang anda dapat menjual. Anda menjual apa yang mereka membeli dan anda membeli apa yang mereka menjual.

Pergerakan harga yang menyebabkan reaksi. Orang-orang di belakang tawaran masih ingin membeli pada harga yang lebih baik daripada pasaran menggunakan perintah had. Mereka juga sedar bahawa harga ini sedang beralih daripada mereka. Reaksi umum adalah untuk tawaran untuk melaraskan jarak kira-kira yang sama seperti pergerakan dalam bertanya. Pelarasan dalam penyebaran adalah apa yang membuat ia agak konsisten.

Spread tanda sehingga

Anda hanya membayar spread sekali. Apabila anda memasuki perdagangan beli, anda mencatatkan dalam bertanya. Satu-satunya cara untuk keluar perdagangan yang dengan menjual di bida, masalah yang berlaku dengan serta-merta pada catatan. Pergerakan harga permintaan dari titik ke hadapan adalah tidak relevan sama sekali. Yang bertanya dapat turun atau meletup ke atas. Tidak kira dengan perdagangan. Perdagangan anda hanya boleh keluar pada tawaran. Ia hanya harga yang dikira apabila anda sudah lama.

Salah satu aspek unik perdagangan forex adalah bahawa broker mengebumikan komisen mereka dalam penyebaran. Katakanlah, contohnya, bahawa harga borong USDJPY adalah 76.480 pada tawaran dan 76.485 di minta. Broker membaca jenis ini quote 76.480 di 76.485, dengan tawaran yang datang pertama dan bertanya dipetik lalu.

Broker itu seterusnya sampai harga dan menandakan mereka seperti mana-mana orang tengah. Tanda sehingga berbeza-beza antara broker. Kebanyakan mengenakan tambahan 1 kepada 2 pips setiap transaksi.

Broker yang menghadapi tiga pilihan ketika menandakan sehingga penyebaran – dia boleh menambahnya ke tawaran, yang meminta atau dia boleh berpecah perbezaan antara kedua-dua. Keadaan pasaran semasa yang menentukan pilihan yang paling sesuai.

Walaupun ia kelihatan seperti idea yang baik untuk memakukan separuh daripada tanda di atas kedua-dua belah tawaran bertanya merebak ke menghapuskan meneka salah, ini biasanya tidak bekerja dengan baik untuk broker. Aliran perintah datang dalam sangat tidak sekata dan biasanya dengan berat sebelah yang kuat dalam satu arah.

Saya yang dicatatkan pada masa lalu mengenai sentimen peniaga forex dan bagaimana berat sebelah perdagangan pedagang runcit boleh menjadi. Jika broker tukaran mata wang asing melihat bahawa 75% daripada perintah yang GBPUSD datang adalah untuk membeli, maka ia masuk akal untuk banyak berat kos spread untuk semua di mana tempat perniagaan sebenar terletak.

Pertimbangkan contoh di mana seterusnya 100 lot diniagakan akan 75% membeli dan 25% menjual dengan 1 markup pip. Jika 1 tanda pip sehingga pada spread terpakai hanya tawaran, maka hanya ada 25 banyak mana broker yang mendapat pip beliau. Itulah perkara yang paling bodoh yang dia boleh lakukan dalam keadaan yang. Beliau sama rata boleh berpecah markup dengan 0.5 pips ditambah ke tawaran dan 0.5 pips ditambah kepada meminta. Dia akan membuat 0.5 pips pada 25 lot dan 0.5 pips pada 75 banyak untuk sejumlah 50 pips. Senario terbaik untuk broker adalah untuk membiarkan peniaga akan perdagangan pendek secara percuma dan untuk mengenakan semua peniaga akan panjang pip penuh. Beliau tidak membuat apa-apa pada aliran yang pendek, tetapi dia membuat 75 pips kepada peniaga lama. Ia jelas dalam kepentingan yang terbaik untuk tanda penuh sehingga penyebaran di satu arah aliran apabila perintah itu adalah tidak sekata.

Peniaga adalah di dalam kerugian daripada penanda penyebaran. Ia benar-benar menghapuskan harga transparnecy. Kebanyakan broker membolehkan anda mengkaji dalam kenyataan mereka pecahan keuntungan dan kerugian ke dalam kategori. Komisen dan kos dagangan yang paling pasti terdapat pada tiap-tiap pernyataan dari perdagangan saham dan broker niaga hadapan. Tidak begitu dalam forex. Anda boleh meneka kos perdagangan dan itu sahaja.

Tanda Spread up juga menghapuskan peluang perniagaan. Seorang pelanggan yang saya lawati di Dubai dalam 2009 benar-benar disayangi FAP Turbo. Ia bersumpah atas dan ke bawah bahawa ia adalah EA yang paling besar bahawa dia pernah membeli. Aduan sahaja adalah bahawa prestasi EA bergantung sepenuhnya kepada broker. Beliau sering mengadu yang paling mengenai FXCM kerana mereka dikenakan tanda up terbesar.

FAP Turbo bekerja dengan menunggu tidak mungkin, detik-detik sekejap turun naik di antara pasangan seperti EURGBP. Apabila harga diperbetulkan, EA berusaha untuk mengambil yang paling kecil keuntungan – sesuatu atas perintah 3-5 pips. Masalah ini berpunca daripada hakikat bahawa tanda sehingga akan menyebabkan keuntungan pengambilalihan tidak memukul. Harga borong akan mencapai had, tetapi kerana sebaran yang menandakan sehingga, harga dia membayar sering terlepas had beliau. Pelanggan saya lebih suka membayar komisen langsung. Walaupun kos adalah sama, kebarangkalian peningkatan perdagangan yang berjaya secara mendadak memberi kesan kepada hasil bersih.

Spread mencerminkan risiko dan kecairan

Setiap pasangan mata wang biasanya mempunyai spread sendiri. Penyebaran mata wang adalah fungsi dan risiko kecairannya. Apabila peniaga melihat pada pasangan mata wang eksotik seperti ZAR / JPY atau USD / TKY, perkara pertama yang mereka perhatikan adalah spread yang kelihatan sangat luas jika dibandingkan dengan pasangan yang mereka digunakan untuk perdagangan. Ini kerana tidak sesiapa yang berdagang pasangan.

Kurangnya minat bermakna bahawa sesiapa yang membuat pasaran dalam pasangan FX perlu menerima pampasan yang mencukupi untuk membuat ia bernilai manakala mereka. Pampasan yang mencukupi di sini bermakna anda mengecas sebaran lemak. Jumlah dagangan rendah, yang dipanggil kecairan, mencipta masalah dengan risiko. Instrumen kewangan terbesar di dunia seperti mata wang dan indeces saham biasanya hanya bergerak beberapa persepuluh daripada satu peratus setiap hari. Instrumen dengan aktiviti perdagangan kurang hampir selalu menunjukkan turun naik yang lebih tinggi. Harga adalah lebih suspeptible untuk bergerak ganas apabila semakin kurang orang mengambil bahagian dalam pasaran yang. Orang-orang yang membuat pasaran dalam mata wang mereka mengenakan bayaran premium yang lebih tinggi sebagai akibatnya.

Trading adalah sebuah pasaran yang

Adalah penting untuk ingat bahawa nombor pada skrin komputer tidak dihasilkan. Mereka adalah harga sebenar yang menawarkan peniaga sebenar di pasaran.

Perdagangan perkataan tepat menggambarkan urus niaga. Seseorang mesti bersetuju untuk perdagangan sebelum ia boleh berlaku. Mengklik butang untuk membeli tidak memberi jaminan bahawa anda mendapatkan untuk membeli kuantiti yang tidak terhad dengan harga yang dipaparkan.