Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

Gunakan Leverage maksimum Tumbuh Keuntungan Dan Mengurangkan Risiko

oleh 9 Komen

Keuntungan boleh mengumpul cepat apabila seorang peniaga prop menggunakan strategi yang berdasarkan leverage maksimum dengan saiz akaun terhad. Dalam usaha untuk mengekalkan dan membina keuntungan tersebut, ia adalah penting untuk menghapuskan mereka dari akaun perdagangan mengikut perancangan yang baik.

Seperti yang diterangkan dalam artikel-artikel sebelumnya dalam siri ini, -leverage tinggi yang, strategi-kira rendah digunakan oleh peniaga-peniaga prop utama boleh digunakan untuk akaun dagangan berbilang menggunakan sistem yang berbeza, dengan setiap akaun dipermodalkan oleh tidak lebih daripada beberapa ribu dolar.

Jumlah di dalam akaun orang biasanya berkisar antara $1,000 untuk beberapa ribu dolar. Dengan cara itu, tidak ada halangan psikologi untuk menggunakan leverage maksimum pada setiap perdagangan.

Mengurangkan risiko dari drawdowns

Apabila anda mempunyai satu sistem yang menang, keuntungan terkumpul. Ia adalah menarik untuk "biarkan ia menunggang" dengan menggunakan sistem yang sama untuk perdagangan saiz kedudukan pernah lebih besar dalam akaun yang semakin meningkat.

Walau bagaimanapun, apabila keseluruhan modal yang boleh didapati di dalam akaun dagangan, ia bermakna bahawa modal terdedah kepada sistem yang tidak dapat dielakkan "meletupkan,"Yang biasanya menyebabkan pengeluaran yang curam. Walaupun peniaga terlepas bencana kewangan, dia boleh menjadi begitu mengelak risiko selepas itu untuk menjadi ragu-ragu dan tidak berkesan.

Tarik wang keluar setiap bulan

Cara bijak untuk mengelakkan drawdowns berlebihan kerana sistem perdagangan "up tamparan" adalah untuk menarik wang daripada akaun pada akhir setiap bulan berjaya. Dengan cara itu, apabila pengeluaran utama berlaku, ia tidak akan mengambil semua wang anda, hanya beberapa ribu dolar yang anda mampu untuk kehilangan.

Peniaga prop yang berjaya seperti Shaun menyapu keuntungan daripada setiap memenangi akaun dagangan bulanan dan memindahkan mereka ke dalam akaun bukan perdagangan, di mana mereka kekal selamat. Jadi, setiap bulan dagangan akaun terbuka dengan nilai masing-masing ditetapkan pada jumlah tertentu.

Tarik keluar sekurang-kurangnya cukup untuk menampung satu "meletupkan"

Sebaik sahaja anda telah melancarkan sistem forex anda, anda akan mahu untuk berfikir tentang gus mengenal pasti wang yang mencukupi untuk menampung sekurang-kurangnya satu kegagalan sistem perdagangan. Selepas anda telah dijamin jumlah yang akan digunakan untuk permodalan semula akaun dagangan anda, setiap keuntungan yang berikutnya adalah "wang percuma,"Sekurang-kurangnya dalam satu segi psikologi.

Peristiwa pertama adalah untuk menarik wang yang cukup daripada akaun dagangan untuk menampung sekurang-kurangnya satu malapetaka. Jika anda telah menikmati kebanyakannya memenangi bulan, seterusnya anda perlu memperuntukkan 50% daripada keuntungan anda untuk sistem yang berisiko tinggi.

Anda tidak boleh kehilangan apa yang tidak berisiko

Perlu diingat: Apabila seorang peniaga prop adalah menggunakan leverage maksimum, satu-satunya wang yang selamat adalah wang yang telah menarik diri daripada akaun perdagangan. Keuntungan harus ditarik dari setiap akaun perdagangan memenangi, setiap bulan.

Apabila seorang peniaga prop menang konsisten menggunakan leverage yang tinggi dengan akaun terhad-saiz, keuntungan daripada perdagangan kecil individu boleh mengkompaun cepat. Keuntungan yang diperolehi dari akaun dagangan kecil melimpah boleh mengkompaun ke dalam jumlah wang yang besar, dan ia adalah penting untuk menguruskan keuntungan berkesan.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai menggunakan leverage maksimum untuk menarik keuntungan setiap bulan, sila hubungi Shaun.

Bagaimana Untuk Tarik Keuntungan Like A Pro

oleh 4 Komen

Seperti yang dinyatakan dalam artikel sebelum ini mengenai pengurusan usaha forex anda seperti "perdagangan prop" perniagaan, menggunakan leverage maksimum yang benar-benar boleh mengurangkan modal berisiko anda. Peniaga prop berjaya memanfaatkan akaun dan risiko mereka setiap sen pun modal yang diperuntukkan setiap bulan.

Ideanya adalah bahawa sistem perdagangan yang menang akan terakru keuntungan agak pesat, tetapi jika saiz kedudukan yang meningkat bersama-sama dengan saiz akaun yang berkembang, akhirnya satu "meletupkan" akan campur tangan untuk menyebabkan pengeluaran yang curam.

Kuncinya adalah untuk mekanikal menghadkan jumlah modal dibiarkan bertimbun di dalam akaun perdagangan semasa tempoh memenangi. Peniaga prop menetapkan saiz akaun yang setanding, dan pada akhir setiap bulan mereka "menyapu" limpahan daripada keuntungan ke dalam yang berasingan, akaun bukan perdagangan. Akaun ini dibuka setiap bulan perdagangan baru di saiz setanding yang sama.

Dengan berbuat demikian, keuntungan dipelihara utuh manakala drawdowns serius adalah terhad kepada tanda highwater bulanan akaun ini. Keuntungan daripada memenangi bulan dikekalkan, dan dilindungi daripada risiko.

Menetapkan had ke atas modal berisiko mengurangkan risiko sistem perdagangan "meletupkan"

Dengan menyapu lebihan tunai dari akaun, seorang peniaga prop mengurangkan risiko dari pengambilan bencana. Amalan tradisional kecil, peniaga bebas adalah untuk merawat seluruh akaun sebagai satu unit yang mereka cuba untuk berkembang sebesar yang mungkin. Namun, ini boleh membahayakan.

Pada satu ketika, setiap sistem mengalami "pukulan sehingga." Apabila ini berlaku, segala-galanya boleh hilang jika peniaga tidak stashed jauh beberapa keuntungan sebelumnya. Peniaga prop mengelakkan senario bencana ini dengan mengehadkan saiz akaun perdagangan.

Sebagai akaun perdagangan tumbuh, peniaga prop celik menarik keuntungan dalam perintah untuk memastikan mereka selamat. Sebagai contoh, pada akhir bulan tertentu, menganggap bahawa akaun dagangan yang setanding nilai yang ditetapkan di $5,000 kini boleh total $6,00. Jadi, limpahan $2,500 disapu ke dalam akaun yang berasingan tidak boleh diakses untuk perdagangan atau margin.

Peniaga kemudian memulakan bulan baru dengan par $5,000 dan sekali lagi akaun perlu bermula untuk diakru keuntungan pada kadar yang konsisten yang sama, dengan menggunakan sistem perdagangan yang sama.

Margin gila untuk keuntungan outsize

Dengan perdagangan sistem memenangi semasa menggunakan leverage maksimum dan membataskan jumlah modal berisiko, peniaga prop keusahawanan boleh menuai keuntungan daripada pelbagai pasaran tukaran mata wang asing. Dan, peniaga-peniaga yang disokong oleh kedai-kedai prop mempunyai akses kepada alat pengurusan risiko yang sangat canggih untuk membantu mereka berkembang lebih cepat.

Keputusan ujian tersokong anda Jangan Jaminan Prestasi

oleh Tinggalkan komen

Salah satu ungkapan yang biasa didengar dalam dunia perniagaan kuantitatif ialah “keputusan masa lalu tidak menjamin prestasi masa depan.” Walaupun ini boleh mencatatkan sehingga sekumpulan nerds meliputi mereka anda-tahu-whats, ada sebenarnya lebih untuk mempertimbangkan di sini.

Kita semua tahu bahawa hakikat bahawa strategi yang melakukan lebih daripada tempoh ujian tersokong yang diberikan sekali tidak menunjukkan bahawa ia akan menunjukkan prestasi yang baik pada masa akan datang. Kita tahu bahawa terdapat banyak berat sebelah yang berbeza yang boleh memainkan peranan apabila ujian tersokong strategi di mana-mana pasaran. Kita juga tahu bahawa pasaran asasnya boleh berubah pada bila-bila masa, menjadikan strategi kegemaran kami tidak berkesan.

Much like a bomb, our systems could blow up at any time, regardless of how good they look on backtesting reports.

Sama seperti bom, sistem kami boleh meletupkan pada bila-bila masa, tidak kira bagaimana baik keputusan ujian tersokong mereka mungkin.

Tetapi mari kita bersikap jujur, kita tidak benar-benar berfikir bahawa akan berlaku kepada KAMI strategi. Mereka adalah jenis cerita yang berlaku kepada sesetengah peniaga lain. Dalam jawatan baru-baru ini di blog beliau Mekanikal Forex, Daniel Fernandez diterokai topik ujian tersokong dan keuntungan masa depan. Beliau memulakan dengan menjelaskan mengapa kita backtest di tempat pertama:

Apabila kita mahu untuk berdagang pasaran kewangan kita perlu untuk mereka bentuk beberapa jenis strategi yang mampu memberikan kita satu peluang kebarangkalian rawak di atas untuk berjaya - kelebihan perdagangan.

Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah ini gerak hati yang pertama adalah untuk melihat mekanisme perdagangan yang telah berjaya pada masa lalu dan kemudian cuba untuk berdagang ini tepat teknik yang sama pada masa akan datang bagi menjana keuntungan yang serupa.

Kemudian, dia mula menunjukkan beberapa andaian palsu bahawa ujian tersokong membawa kita untuk membuat:

Idea ini kelihatannya agak mudah, menjana beberapa sistem yang dilaksanakan dengan ketara dengan baik untuk seberapa lama yang boleh ke dalam masa lalu dan sistem ini harus bekerja dengan cara yang sama pada masa hadapan.

Kami membuat beberapa andaian penting seperti: pasaran akan bertindak pada masa akan datang kerana ia mempunyai pada masa lalu, lagi kita kembali-ujian ke masa lalu dalam keadaan pasaran yang lebih kita menutup, dan lain-lain.

Daniel juga menunjukkan beberapa isu-isu lain yang pengujianbelakang kita mungkin akan menghadapi:

Adakah pasaran benar-benar bertindak kerana ia mempunyai pada masa lalu?

Bukankah mempunyai strategi jangka panjang dengan keuntungan menguntungkan jaminan ujian belakang ke tahap (ia juga meningkatkan peluang kami di luar peluang rawak?)?

Adakah mempunyai 13 tahun back-ujian memberikan peluang keuntungan yang lebih besar daripada anda 2 tahun back-ujian?

Seperti yang anda lihat, Daniel menangani beberapa andaian yang berbeza yang kita cenderung untuk membuat tanpa disedari. Dia terus dengan mendefinisikan sistem Forex konservatif yang boleh dengan mudah telah dibina dalam 2001. Sistem ini akan kelihatan hebat melalui keputusan ujian tersokong, tetapi akan jatuh rata pada muka dan diletupkan telah kita memulakan dagangan secara langsung dalam 2001. Beliau juga profil sistem statistik yang sama yang akan menunjukkan prestasi yang baik bermula di 2001.

Daniel menjelaskan berapa banyak peniaga kuantitatif akan mengendalikan kajian kes ini:

Ramai daripada anda akan terdorong untuk melakukan analisis statistik terperinci untuk cuba untuk mencari perbezaan di antara mereka supaya anda boleh mengatakan: "Sistem A gagal kerana ini dan ini manakala sistem B tidak gagal kerana ini dan ini", pada hakikatnya anda tidak dapat mencari jawapan muktamad (sebagai-kurangnya saya tidak mempunyai), selalu ada kebarangkalian untuk sistem yang gagal terus terang, tanpa mengambil kira ciri-ciri yang lepas statistiknya.

Yang bawa pulang penting di sini adalah bahawa mana-mana sistem, tidak kira sejauh mana ia telah dilakukan pada masa lalu, mana-mana sistem boleh berhenti prestasi yang baik pada bila-bila masa. Sebagai peniaga kuantitatif, kita mesti sentiasa berjaga-jaga untuk perubahan dalam keadaan pasaran yang boleh memberi kesan negatif kepada sistem kami.