Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

Forex Playbook Volatiliti Trading

oleh 17 Komen

Pasaran forex menyokong masyarakat yang pelbagai pedagang yang berjaya bebas yang telah membangunkan strategi kejayaan yang bekerja dalam keadaan pasaran yang berubah-ubah. Trend-strategi berikut adalah popular di kalangan pemula, tetapi peniaga veteran yang benar-benar mendapat keep mereka semasa kali turun naik.

Artikel ini mengumpulkan dan merumuskan strategi perdagangan forex turun naik beberapa peniaga lama 'yang boleh menang walaupun pasaran adalah tidak menentu. Malah, strategi dalam playbook turun naik perdagangan bekerja terbaik semasa kali apabila keuntungan dari sistem trend berikut ketinggalan jauh di belakang.

Forex turun naik perdagangan

Dengan definisi, turun naik bermakna harga naik dan turun dengan cepat, dan tidak menunjukkan hala tuju yang jelas atau trend. Sistem dagangan turun naik berfokuskan yang berjaya biasanya mempunyai ciri-ciri ini:

• Berdasarkan kepada turun naik atau jerawat dari saluran atau julat

• Sekerja adalah jangka pendek

• Sistem Dagangan adalah sangat memilih dengan perdagangan, dan biasanya daripada pasaran

• Memenangi peratusan yang tinggi dagangan

• Earn hanya keuntungan kecil hingga sederhana bagi setiap perdagangan

• Ambil kesempatan daripada bergerak kecil, bukan bergerak besar

Sistem perdagangan yang direka dengan baik mekanikal boleh menjangka dan mengambil kesempatan daripada perubahan dalam turun naik, kemudian keluar dari perdagangan tanpa memberi semula keuntungan terbuka.

Strategi perdagangan Parabolic berhenti-dan-terbalik

Beberapa peniaga forex menggunakan tenaga turun naik dengan menjual sistem masa-harga parabola. Pertama diperkenalkan oleh peniaga legenda J. Welles Wilder, JR., strategi perdagangan berhenti-dan-berbalik parabola kesempatan kebalikan harga.

Penunjuk Parabolic membantu menentukan arah pergerakan harga pasangan mata wang dan juga menunjukkan apabila trend yang mungkin berubah dan perubahan arah harga yang pasti akan berlaku.

Penunjuk ini bekerja dengan baik untuk menentukan kedua-dua pintu masuk dan keluar dalam pasaran mata wang yang turun naik, kerana harga cenderung untuk tinggal dalam lengkung parabola dalam trend. Apabila harga bergerak liar, petunjuk parabola boleh membantu menunjukkan arah atau perubahan dalam trend.

market volatility

Strategi berhenti-dan-berbalik parabola berjaya juga masa berfokuskan: Sistem perdagangan mekanikal berat potensi keuntungan dengan nilai masa kedudukan yang mesti diadakan untuk mempunyai peluang terbaik untuk mencapai keuntungan tersebut.

Jika menggunakan sistem perdagangan parabola "tulen", trader forex yang akan sentiasa berada di dalam pasaran yang diberikan, sama ada panjang atau pendek. Sebagai contoh, apabila penunjuk parabola menjana isyarat beli, perdagangan yang dimasukkan. Kemudian, apabila trend mula terbalik, "lama" kedudukan ditutup dan yang baru "pendek" dibuka pada masa yang sama.

Masih, untuk mengurangkan bilangan cepat shake-out dari whipsaws turun naik, peniaga-peniaga yang paling parabola menapis isyarat perdagangan mereka dengan menggunakan skrin jumlah dagangan dan juga pelbagai petunjuk lain.

Peraturan perdagangan Parabolic

Peraturan asas perdagangan parabola mudah - Untuk isyarat panjang, sistem perdagangan mekanikal membeli apabila harga pasangan mata wang ini mencapai titik parabola di atas harga pasaran semasa, dan jumlah dagangan yang lebih tinggi daripada yang mudah lima-bar jumlah dagangan purata bergerak.

Dalam usaha untuk isyarat perdagangan disahkan untuk strategi perdagangan ini parabola, kedua-dua parameter mestilah benar dalam masa sama-bar. Berikut adalah persediaan parabola umum, masuk dan keluar peraturan yang digunakan oleh beberapa peniaga forex yang berjaya:

• Kira mata parabola

• Kira purata bergerak mudah 5-bar (5 SMA) daripada jumlah dagangan

• Untuk entri panjang, sistem membeli apabila harga mencapai titik parabola lebih tinggi daripada harga pasaran semasa, selagi jumlah yang lebih tinggi daripada purata bergerak 5-bar

• Untuk entri pendek, sistem yang menjual pendek apabila harga menyentuh titik parabola yang rendah di bawah harga pasaran semasa, selagi jumlah dagangan yang lebih besar daripada purata bergerak 5-bar

• Untuk keluar daripada perdagangan yang panjang, sistem liquidates kedudukan apabila mata parabola merosot

• Untuk keluar daripada perdagangan yang singkat, sistem yang meliputi kedudukan apabila mata parabola naik

• Untuk menetapkan trailing stop untuk kedudukan panjang, sistem ini menggunakan mata parabola di bawah harga pasaran semasa

• Untuk menetapkan trailing stop untuk perdagangan yang singkat, sistem ini menggunakan mata parabola di atas harga pasaran semasa

Sasaran keuntungan • peniaga Savvy sering ditetapkan seperti ini, contohnya: 70 pips untuk GBP / USD atau 60 pips untuk EUR / USD apabila berdagang tempoh masa 4 jam; atau, 200 pips untuk EUR / USD atau 250 pips untuk GBP / USD apabila berdagang tempoh masa setiap hari

Volatiliti saluran strategi pelarian

Ramai pedagang forex yang berjaya menggunakan strategi saluran-pelarian didorong oleh turun naik. Berikut adalah penunjuk asas dan kaedah-kaedah perdagangan untuk strategi saluran-pelarian mudah yang bekerja untuk pasangan mata wang terutama menentu pada bingkai masa 15 minit atau lebih tinggi:

• 30 ATR (Purata Julat Benar lebih 30 tempoh masa) dengan 5 EMA (yang Melangkah Purata eksponen lebih 5 tempoh)

• 15 ATR dengan 5 EMA

• 30 EMA (Purata Bergerak eksponen lebih 30 tempoh) Tinggi

• 30 EMA Rendah

• Untuk entri panjang, sistem membeli apabila harga menutup di atas jalur EMA atas dan 30 ATR adalah lebih besar daripada 5 EMA

• Untuk entri pendek, sistem yang menjual pendek apabila harga menutup di bawah EMA band yang lebih rendah dan 30 ATR adalah lebih besar daripada 5 EMA

• Sistem perdagangan menetapkan stop-loss pada band EMA yang lebih rendah untuk kedudukan panjang, dan pada band EMA atas untuk kedudukan pendek

• Dengan penalaan halus, strategi itu boleh mencapai sasaran keuntungan yang agak agresif

Volatiliti saluran dua strategi pelarian

Peniaga-peniaga forex yang lain yang pakar dalam menjana keuntungan daripada harga mata wang turun naik terutamanya menggunakan yang sama, lagi "double" strategi saluran pelarian. Di bawah adalah penunjuk dagangan asas dan kaedah-kaedah bagi strategi saluran-pelarian dua yang berfungsi dengan baik untuk pasangan mata wang yang turun naik:

• 11 Indeks Kekuatan Relatif (RSI) di peringkat 35 dan 65

• 20 EMA Tinggi

• 20 EMA Rendah

• 5 EMA Tinggi

• 5 EMA Rendah

• Sistem perdagangan mekanikal membeli apabila 5 EMA tinggi adalah lebih besar daripada 20 EMA Tinggi dan 11 RSI adalah lebih besar daripada 65

• Sistem ini menjual pendek apabila 5 EMA tinggi adalah kurang daripada 20 EMA Tinggi dan 11 RSI adalah kurang daripada 35

• Jika julat dagangan persediaan bar awal adalah lebih dua kali ganda nilai bar yang lalu, sistem perdagangan menurun perdagangan

• Sistem perdagangan menetapkan stop-loss pada band yang lebih rendah daripada 5 EMA bagi dagangan panjang, dan di atas jalur daripada 5 EMA untuk kedudukan pendek

• sasaran keuntungan yang agresif boleh ditetapkan

Strategi perdagangan Forex untuk turun naik yang melampau

Peniaga Forex yang berkembang maju pada turun naik, terdapat banyak peluang perniagaan yang menguntungkan. Di bawah adalah forex turun naik strategi perdagangan yang mudah.

Apabila lilin yang lama muncul semasa sesi dagangan, yang, apabila intraday masa-bar mempunyai pelbagai yang lebih besar daripada masa-bar yang lalu, ia boleh menjadi persediaan untuk perdagangan. Lilin Long adalah satu tanda bahawa turun naik telah meningkat, dan bahawa perubahan dalam trend mungkin akan berlaku.

Sering, selepas lilin besar trend baru boleh membangunkan, atau trend sebelum ini mungkin menjadi lebih kuat. Dan, trend biasanya akan bergerak dalam arah yang sama dengan pergerakan harga daripada bar-masa apabila lilin lama berlaku.

Apabila lilin yang lama berlaku, jika lilin yang memecah tinggi atau rendah sesi dagangan maka harga mungkin akan terus bergerak dalam arah yang sama.

Peraturan perdagangan strategi untuk turun naik yang melampau

• Satu lilin atau intraday bar masa yang jauh lebih besar daripada mana-mana lilin sebelumnya semasa sesi, tetapi masih belum mencapai 100 pips dalam jumlah pelbagai

• Yang sama panjang lilin adalah juga sekarang menetapkan tahap urusniaga

• Untuk entri panjang, sistem perdagangan membeli di 1 pip lebih tinggi daripada harga lilin sebelumnya

• Untuk entri pendek, sistem yang menjual pendek di 1 pip di bawah rendah daripada harga lilin sebelumnya

• Untuk panjang, itu stop-loss ditetapkan pada 1 pip di bawah yang rendah lilin masuk

• Untuk seluar pendek, itu stop-loss ditetapkan 1 pip atas yang tinggi lilin masuk

• Keuntungan sasaran ditetapkan mengikut sokongan dan tahap rintangan berdekatan

• Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa mana-mana perintah yang masuk perlu diletakkan hanya selepas-bar masa yang mengandungi lilin lama selesai, dan peniaga perlu menggunakan sekurang-kurangnya satu lagi petunjuk yang mengesahkan isyarat sebelum memasuki perdagangan

ATR saluran strategi pelarian

Beberapa peniaga forex yang pakar dalam strategi berfokuskan turun naik bergantung kepada petunjuk yang digunakan Purata Julat Benar (ATR).

Sistem perdagangan menentukan titik tengah saluran ATR dengan mengira eksponen Melangkah Purata (EMA) harga penutup masa-bar ', menggunakan beberapa masa-masa seperti yang ditakrifkan oleh "tempoh purata hampir" parameter. Apabila turun naik menolak harga mata wang daripada saluran ini, yang jerawat mudah untuk berdagang.

Strategi turun naik perdagangan adalah serupa dengan Bollinger band strategi pelarian, kecuali bahawa ia bergantung kepada ATR bukannya sisihan piawai sebagai langkah turun naik untuk menentukan lebar jalur atau saluran. Peraturan perdagangan untuk jenis strategi mudah turun naik.

• ATR untuk 20 masa-bar

• EMA daripada harga penutup setiap masa-bar

• Untuk entri panjang, apabila harga terakhir yang-bar masa melintasi sejak pertengahan jalur saluran ATR sistem perdagangan yang membeli pada terbuka masa-bar seterusnya

• Untuk entri pendek, apabila harga terakhir tempoh masa yang melintasi pertengahan jalur saluran ATR sistem yang menjual pendek pada terbuka masa-bar seterusnya

• pesanan Stop-loss ditetapkan 2 pips di bawah atau di atas jalur pertama saluran ATR

• Sistem perdagangan menetapkan sasaran keuntungan mengikut tahap sokongan-rintangan berdekatan

ATR saluran strategi pelarian menggunakan Fractals

Peniaga Forex juga menggunakan petunjuk fraktal dengan turun naik perdagangan. Di bawah adalah strategi mudah bergantung kepada saluran ATR untuk memberi isyarat jerawat, dan menggunakan Fractals untuk menentukan pintu masuk dan keluar yang optimum.

• 130 ATR

• 9 EMA

• Apabila ATR adalah lebih besar daripada purata 130-tempoh dan EMA adalah lebih besar daripada purata 9-tempoh, isyarat perdagangan boleh disahkan

• Apabila ATR adalah kurang daripada 130 dan / atau EMA adalah kurang daripada purata 9-tempoh, tiada perdagangan

• Penunjuk Fraktal untuk menunjukkan pelbagai pelarian yang mungkin

• Perintah Entry ditetapkan 1 pip di atas atau di bawah julat pelarian

• Masukkan panjang apabila ATR adalah lebih besar daripada 130 dan lebih besar daripada 9 EMA, dan Fractals mengesahkan pelarian menaik

• Masukkan pendek apabila ATR adalah lebih besar daripada 130 dan lebih besar daripada 9 EMA, dan petunjuk fraktal mengesahkan pelarian ke bawah

• pesanan Stop-loss ditetapkan untuk dicetuskan jika / apabila harga pasangan mata wang ini menyentuh seberang julat

• Sistem perdagangan menutup kedudukan secara automatik apabila turun naik berkurangan, contohnya, jika ATR yang pergi di bawah 14 EMA

• Tetapkan sasaran keuntungan pada nisbah kira-kira 1:3 mengikut tahap henti kerugian; jadi, contohnya, jika stop-loss adalah 30 pips, maka sasaran keuntungan yang ditetapkan pada 40 pips

Meter Turun Naik

Peniaga Forex kadang-kadang menggunakan "meter turun naik" seperti penunjuk Volameter untuk isyarat perdagangan intraday. Penunjuk ini turun naik Spotlight zon overbought dan oversold. Peraturan perdagangan berbeza-beza apabila penunjuk. Di bawah adalah persediaan asas dan peraturan yang beberapa peniaga menggunakan dengan Volameter, yang turun naik meter popular.

• penunjuk Terlebih beli / oversold

• Volameter

• Penunjuk Pivot mata

Peraturan perdagangan

• A perdagangan panjang memberi isyarat apabila nilai penunjuk overbought / oversold zon menyentuh atau rehat melalui tahap -8

• Masukkan perdagangan panjang apabila penunjuk overbought / oversold mencapai tahap -4 dengan meletakkan suatu perintah untuk membeli-ke-terbuka pada masa-bar seterusnya

• A perdagangan pendek memberi isyarat apabila penunjuk overbought / oversold mencapai tahap 8

• Masukkan dagangan pendek apabila penunjuk overbought / oversold menyentuh atau rehat melalui tahap 4 dengan meletakkan suatu perintah untuk menjual ke terbuka pada masa-bar seterusnya

• Set perintah stop-kerugian yang akan dicetuskan pada 1 pip atas atau di bawah harga yang dinyatakan apabila penunjuk overbought / oversold mencapai tahap -8 atau 8, bergantung kepada sama ada perdagangan yang panjang atau pendek

• Set sasaran keuntungan mengikut tahap sokongan berdekatan / rintangan dan titik pangsi

Volatiliti mewujudkan banyak peluang perniagaan forex

Terdapat banyak strategi yang turun naik perdagangan baik di playbook forex. Para peniaga sepatutnya mengalu-alukan turun naik kerana peluang yang menguntungkan yang ada sepanjang masa dagangan yang mempunyai julat harga yang besar. Dengan pengurusan risiko yang sesuai, turun naik adalah rakan trader forex terbaik.

Ketidakstabilan kawan atau musuh sistem trading anda sekarang?

The Frankfort Urusniaga Forex Breakout Strategi

oleh 1 Komen

Sifat pantas daripada perdagangan Forex intraday meminjam dirinya untuk strategi mudah yang tidak pergi ke laut pada penunjuk. Apabila yang diniagakan di pasaran yang betul pada masa yang tepat, a simple price-based breakout strategy can return very impressive profits. Earlier this week, Pengguna Forex Kilang PIP menggabungkan diterbitkan strategi pelarian yang mudah yang berikut yang selaras pemikiran.

Dalam pengalaman beliau Forex, PIP menggabungkan perasan bahawa yang 6 am (London) / 1 am (New York) lilin cenderung untuk memainkan peranan penting dari segi sokongan intraday dan rintangan. Dari pemerhatian yang, he believes that a breakout above the high or below the low of that candle has a strong probability of resulting in a profitable trade. While this strategy is a long way from tradable as it is now, ia boleh menyediakan kami dengan satu kajian kes menarik kerana PIP Campurkan ia membangun dari masa ke masa.

forex breakout strategy

Forex Kilang PIP pengguna menggabungkan telah mula membangunkan berdasarkan harga-Forex strategi pelarian mudah.

Keputusan Breakout mungkin

Dalam jawatan, beliau menjelaskan bahawa beliau telah menonton fenomena ini pada tahun lalu manakala pilihan yang berbeza menghiburkan untuk membangunkan satu strategi di sekitarnya. Beliau telah diperhatikan bahawa terdapat tiga perkara yang mungkin sekali rehat pasaran di atas atau di bawah 6 am (London) lilin.

Hasil pertama adalah bahawa harga terus ke arah pelarian yang. PIP Menggabungkan mencadangkan bahawa apabila jerawat ini memegang, peniaga umumnya dapat menawan sebahagian besar daripada purata julat benar pasaran (ATR).

Kemungkinan kedua adalah bahawa harga membalikkan dan retests pelarian yang, tetapi memegang pelarian dan terus lebih tinggi. Ini mewujudkan perdagangan sedikit lebih rumit kerana masa perdagangan yang menjadi faktor yang.

Kemungkinan ketiga adalah untuk harga untuk membalikkan semula ke dalam lingkungan lilin besar, mungkin juga melanggar dalam arah yang bertentangan. Ini jelas akan menunjukkan suatu perdagangan yang kalah.

The Frankfort Breakout Strategi

The Frankfort Breakout Strategi direka untuk berdagang Carta satu jam ke atas instrumen berikut: GU, GJ, GA, GCHF, NGfL, GN, KESATUAN EROPAH, TIDAK, CONTOHNYA, KEPADA, TIDAK, UCHF, UJ. Entri perdagangan isyarat oleh pelarian sekurang-kurangnya 5 pips di atas tinggi atau di bawah yang rendah daripada 6 am (London) lilin.

Strategi perdagangan yang saiz kedudukan 0.25% akaunnya. Berhenti awal ditetapkan pada sama ada 50 pips atau 5 pelarian pip lilin yang ketara dalam arah yang bertentangan, yang mana lebih kecil. Yang sasaran keuntungan adalah 50% daripada instrumen 30 hari ATR.

Pembangunan lanjut

Strategi ini masih dalam peringkat awal pembangunannya. Atas sebab itu, PIP Menggabungkan tidak mempunyai data ujian tersokong mengesahkan bahawa terdapat sebenarnya kelebihan di sini. Walaupun dia tidak mempunyai apa-apa data ujian tersokong, dia telah menyediakan akaun kecil untuk menguji strategi yang hidup dan mengemaskini beliau thread Forex Kilang dengan keputusan beliau.

PIP Menggabungkan juga menunjukkan bahawa sudah ada beberapa pembaikan yang mungkin yang boleh dibuat. Beliau menyenaraikan beberapa pembolehubah yang boleh dioptimumkan, nilai termasuk henti kerugian dan mengambil keuntungan, kedudukan saiz, hari untuk mengehadkan perdagangan kepada, dan jumlah pips pengesahan atas atau di bawah julat yang 6 am (London) lilin.

Satu lagi kawasan untuk pembangunan selanjutnya akan menentukan apa yang perlu dilakukan mengenai dagangan yang jatuh ke dalam kemungkinan kesudahan kedua. PIP Menggabungkan berkata, matlamat beliau adalah untuk menutup perdagangan sebelum pasaran AS dibuka, tetapi dia akan mempunyai untuk menentukan bagaimana untuk mengendalikan perdagangan yang tidak jelas pemenang atau yang kalah pada ketika itu.

Sistem Trading Strike Pertama

oleh Tinggalkan komen

Sistem Trading Pertama Strike daripada gabungan yang menarik sistem pelarian dan sistem berasaskan masa-. Ia menggunakan versi sistem pelarian untuk menentukan penyertaan dan kemudian menggunakan tarikh akhir masa dan berhenti awal untuk menentukan jalan keluar. Dengan membentuk penutup Jumaat sebagai tarikh akhir masa, sistem ini tidak pernah membawa perdagangan ke hujung minggu.

Walaupun saya tidak yakin bahawa sistem keseluruhan boleh diniagakan, kaedah kemasukannya adalah amat menarik. Keputusan ujian tersokong awal bahawa saya juga mendapati menunjukkan bahawa mungkin terdapat beberapa nilai dengan sistem ini.

First strike trading system

Mengenai Sistem

Sistem Trading Pertama Strike pada asalnya diterbitkan dalam 2007 by Joel Rensink. The basis for the system is the opening price of the week on Monday morning. Sistem nota harga ini dan kemudian meletakkan suatu perintah Buy Stop 50 titik di atasnya dan Sell Stop Pendek 50 mata di bawah ia. Dengan cara itu, jika harga bergerak 50 menunjuk ke arah sama ada pada minggu, pelarian yang akan memulakan kedudukan.

Apabila perdagangan yang telah ditubuhkan, sistem yang menetapkan Stop Loss 60 mata di atas atau di bawah harga kemasukan. Ia juga keluar semua jawatan pada penutup setiap hari Jumaat. Peraturan ini keluar membuat ini satu sistem perdagangan jangka pendek yang mempunyai beberapa ukuran perlindungan Kelemahan.

Peraturan perdagangan

Pergi panjang Semasa:

  • Rehat Harga 50 mata di atas harga pembukaan semalam.

Go Pendek Apabila:

  • Rehat Harga 50 mata di bawah harga pembukaan semalam.

Keluar panjang Semasa:

  • Stop awal Hit, atau
  • Jumaat Tarikh Akhir Penutup

Keluar Pendek Apabila:

  • Stop awal Hit, atau
  • Jumaat Tarikh Akhir Penutup

Keputusan ujian tersokong

Jeff dari Sistem Kejayaan Trader backtested sistem ini pada Euro Mata Wang Hadapan dari Mei 2001 melalui Disember 2010. Pada masa itu, sistem yang dapat menjana pulangan yang positif. Terdapat sejumlah 421 dagangan, dan 33% daripada mereka adalah pemenang. Sistem ini mencatatkan faktor keuntungan daripada 1.19 dan pulangan tahunan sebanyak hanya lebih 10%.

Jeff kemudian mengambil beliau pengujianbelakang langkah seterusnya dan menambah penapis trend. Ini akan menghadkan sistem untuk hanya membuat perdagangan dalam arah yang sama dengan arah aliran jangka panjang, yang ditakrifkan menggunakan 220 unit SMA. Ini mengurangkan jumlah dagangan kepada 344 dan meningkatkan bilangan pemenang untuk 36%. Ia juga menimbulkan faktor keuntungan kepada 1.27 and the annual return by 0.18%. While the trend filter didn’t dramatically affect the results, ia jelas dapat mengeluarkan sesetengah bahan perdagangan yang tidak produktif.

Analisis sistem

Apa yang kita ada di sini adalah mengambil sangat unik pada sistem pelarian. Dengan menambah penapis trend, Jeff dapat memperbaiki sistem lebih jauh. Sistem Trading Pertama Strike tidak cukup mempunyai nisbah kadar kemenangan atau keuntungan daripada 89/13 Sistem Breakout, tetapi ia perlu mempunyai drawdowns lebih rendah kerana ia membuatkan dagangan jangka pendek seperti. Sudah tentu, ini dagangan jangka pendek juga akan rak atas kos komisen.

Meningkatkan Sistem

Sistem Trading Pertama Strike telah direka untuk berdagang pasaran forex. Walau bagaimanapun, jika kita menggunakan jerawat peratusan dan bukannya 50 menunjukkan jerawat untuk mengenalpasti pintu masuk, kita boleh mengambil sistem dan perdagangan itu pada pelbagai jenis pasaran kewangan. Ini akan memberikan kita lebih mantap, pendekatan yang pelbagai.

Jika kita mampu untuk berdagang sistem ini di pelbagai pasaran, mungkin kita boleh meningkatkan kepentingan pelarian yang diperlukan untuk menjana isyarat masuk. Ini mungkin boleh membawa kepada kadar kejayaan yang lebih tinggi.

Satu lagi idea untuk menambah baik sistem ini adalah untuk meletakkan tarikh akhir pada entri. Sebagai sistem yang sedang dibina, ia adalah mungkin untuk memasukkan kedudukan pada hari Khamis atau Jumaat hanya untuk dipaksa keluar pada penutup Jumaat. Ini mungkin akan mengakibatkan perjanjian yang baik daripada kemerosotan dan komisen kos.

Saya juga akan ingin tahu untuk melihat berapa banyak pulangan akan terjejas dengan menggunakan kriteria yang berbeza keluar. Saya tidak yakin bahawa sistem memaksa untuk keluar pada harga penutup Jumaat masuk akal. Saya ingin mengetahui bagaimana sistem dengan kaedah-kaedah kemasukan yang sama akan melaksanakan menggunakan sama ada trailing stop atau pelarian untuk isyarat keluar.

Seperti yang anda lihat, manakala keputusan ujian tersokong awal untuk sistem ini tidak adalah seperti baik sebagai sebahagian daripada sistem lain kita telah melihat, terdapat beberapa idea-idea yang menarik yang mungkin meningkatkan Sistem Pertama Strike Trading.

89/13 Hari Sistem Breakout Dari Trend Mengikuti

oleh 2 Komen

Richard Dennis pernah berkata bahawa walaupun beliau menerbitkan peraturan urusannya di akhbar, orang tidak akan mengikuti mereka. Dengan idea itu dalam fikiran, mari kita lihat pada sistem perdagangan yang benar-benar telah diterbitkan dan diedarkan secara meluas.

Mengenai Sistem

Salah satu sistem perdagangan yang paling diedarkan sepanjang masa boleh didapati dalam lampiran Michael Covel ini Trend Mengikuti. Ia disediakan sebagai contoh dunia sebenar bagaimana trend yang berikut kerja-kerja sistem. Terdapat juga beberapa bahasa pengaturcaraan termasuk.

Sistem ini direka untuk mewujudkan jawatan pada 89 hari pelarian harga dan keluar yang kedudukan pada 13 pecahan harga hari. Ia juga menggunakan kedudukan saiz algoritma yang difaktorkan dalam nilai dolar yang akan menghadapi risiko pada setiap perdagangan tetapi juga memastikan bahawa risiko setiap perdagangan kurang daripada 2% akaun. Ujian tersokong telah dilakukan di seluruh 15 komoditi dan mata wang pasaran dalam tempoh sepuluh tahun.

Keputusan ujian tersokong menunjukkan kepada kita bahawa sistem ini mudah kembali purata lebih baik daripada 21% setiap tahun, manakala hanya keuntungan pada 42.53% perdagangan yang. Perdagangan purata memenangi lebih sedikit daripada dua kali ganda perdagangan kalah purata, dan pengeluaran maksimum adalah 23.05%. Sistem ini mempunyai Nisbah Sharpe daripada 1.02, yang baik, tetapi tidak besar.

Analisis Strategi

Seperti kebanyakan sistem saya telah melihat dalam siri ini, ini akan menjadi titik permulaan yang baik jika anda telah membangunkan satu sistem dari awal. Sistem ini jelas mempunyai kelebihan, tetapi apabila anda faktor dalam komisen dan gelinciran kelebihan akan mengecut. Terdapat juga ancaman berterusan daripada peristiwa Black Swan memusnahkan portfolio keseluruhan anda.

Mata kuat sistem ini adalah bahawa ia dibina untuk berdagang pelbagai pasaran, mempunyai algoritma saiz kedudukan, dan yang boleh menguntungkan sementara memenangi kurang daripada separuh daripada perdagangan yang. Negatif terbesar sistem ini adalah bahawa kita hanya mempunyai 10 tahun data ujian tersokong. Ia akan menjadi menarik untuk melihat bagaimana sistem yang berlangsung dari 2001 melalui 2012.

Jawatan Saiz Algoritma

Aspek yang paling menarik sistem ini adalah algoritma kedudukan saiz yang. Ia direka untuk memastikan bahawa setiap kedudukan adalah kurang daripada 2% portfolio, tetapi juga menyesuaikan kedudukan itu berdasarkan nilai dolar risiko mereka terdedah kepada. Sistem ini melakukan ini dengan mengira saiz kedudukan dalam dua cara berasingan dan kemudian menggunakan keputusan yang lebih konservatif.

Pendekatan pertama hanya mengira 2% daripada jumlah ekuiti dan kemudian membahagikan jumlah itu dengan nilai dolar kemasukan tolak henti, yang jumlah yang berisiko. Pendekatan ini hanya menggunakan catatan itu dan berhenti untuk mengira berapa besar kedudukan yang boleh menyumbang 2% daripada jumlah ekuiti jika ia tidak berjaya dan berhenti dicetuskan.

Pendekatan kedua mengambil 2% daripada jumlah ekuiti dan dibahagikan dengan nilai dolar dua kali pelbagai benar purata. Pendekatan ini mengambil kira turun naik, sekali gus menambah lapisan tambahan perlindungan risiko.

Jerawat Harga

Strategi perdagangan pelarian sering boleh kelihatan jauh lebih kompleks daripada mereka sebenarnya. Sistem Breakout sebenarnya sangat mudah, Walau bagaimanapun sebagai peniaga, kita cenderung untuk overcomplicate perkara. A Breakout daripada Pecahan adalah semata-mata yang tinggi baru atau rendah untuk tempoh masa yang diberikan.

Sebagai contoh, sistem ini menggunakan 89 pelarian harga hari sebagai pintu masuk. Ini bermakna bahawa sistem itu akan pergi lama apabila pasaran yang menjadi asas satu 89 hari tinggi, bermakna pasaran adalah di peringkat tertinggi untuk masa lalu 89 hari. Dalam keadaan yang bertentangan, di mana pasaran yang menjadi asas satu 89 hari rendah, sistem itu akan mewujudkan kedudukan yang singkat.

Apabila kedudukan yang diambil, sistem yang menetapkan berhenti di 13 hari tinggi atau rendah bergantung pada arah yang. Jika kedudukan panjang, berhenti itu akan diletakkan di 13 hari rendah. Ini nilai randik maka dikira semula dengan perisian dagangan setiap hari.

Breakout Contoh

Pada carta ini SPY yang, garis merah mewakili 89 paras tertinggi hari dan rendah. Garisan biru mewakili 13 paras tertinggi hari dan rendah. Garisan-garisan ini membuat ia lebih mudah untuk membayangkan jerawat bahawa sistem yang sedang mencari.

89-13 Breakout

Carta SPY yang menunjukkan 89-13 sistem pelarian

Sistem ini akan menjana isyarat beli apabila ia memutuskan melalui yang baru 89 hari tinggi pada permulaan 2013. Mempunyai kelebihan pengelaman lampau, ini adalah masa yang sesuai untuk menubuhkan kedudukan panjang. Apabila kedudukan panjang telah ditubuhkan, berhenti akan telah ditetapkan pada 13 hari rendah, yang merupakan garis biru pepejal. Perhentian yang akan dicetuskan pada akhir bulan Februari.

Terdapat akan menjadi satu lagi isyarat beli pada awal Mac. Kedudukan yang akan berjalan sehingga ia berhenti keluar pada bulan April. Kemudian kedudukan yang panjang akan diambil pada awal bulan Mei.

Sistem ini akan ditangkap sebahagian besar ini memasarkan aliran meningkat sejak beberapa bulan pertama 2013. Ini adalah sama dengan keputusan yang telah kita lihat dari sistem trend berikut lain yang kita telah melihat. Walaupun setiap sistem ini berjalan di dalam cara yang sedikit berbeza, mereka semua cuba untuk menguasai bahagian besar trend jangka panjang.