Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

Perbandingan Strategi Keluar untuk Sistem RSI Kumulatif

oleh Tinggalkan komen

Ini adalah jawatan ketiga dalam siri yang meliputi kerja Larry Connors dan Cesar Alvarez telah dilakukan menggunakan 2-tempoh RSI sebagai isyarat masuk. Dalam post yang pertama, kami membincangkan bukti mereka yang menunjukkan bagaimana tepat penunjuk boleh mengenal pasti situasi terlebih jualan jangka pendek. Kemudian, kita mengkaji bagaimana mereka mengambil isyarat masuk dan membina Kumulatif Sistem RSI sekelilingnya.

Dalam post yang kedua, Saya berkata Connors dan Alvarez telah mencadangkan bahawa terdapat beberapa strategi keluar yang berbeza yang boleh dilaksanakan. Dalam bab yang seterusnya mereka, Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja, mereka membincangkan lima jenis pintu keluar dan kemudian memberikan data dari ujian tersokong beberapa isyarat.

exit strategies

Lima Jenis yang berbeza Strategi Keluar

Sama seperti menggunakan 2-Tempoh RSI sebagai petunjuk terlebih jual, kebanyakan strategi keluar menentang apa yang telah menjadi keutamaan semula jadi saya ke arah trend jangka panjang strategi berikut. Kebanyakan trend jangka panjang strategi berikut melihat untuk berpegang kepada kedudukan yang menutup, membuat ketinggian baru, dan menutup di atas purata bergerak mereka.

Adalah penting untuk ingat bahawa kita sedang mengkaji strategi ini dari sudut pandangan sangat jangka pendek. Yang menjelaskan mengapa mereka boleh menjadi hampir tepat bertentangan dari beberapa trend jangka panjang berikutan strategi yang saya suka dan masih menguntungkan.

Tetap Masa Strategi Keluar

Tetap Masa Strategi Keluar adalah apa namanya. Mereka bertekad untuk keluar dari kedudukan yang jumlah masa yang tertentu selepas kemasukan. Jika anda masih ingat, kali pegangan purata bagi jawatan yang menggunakan RSI Strategi Kumulatif adalah antara tiga dan empat hari. Berdasarkan itu, adalah munasabah untuk menganggap bahawa jika kedudukan yang akan menghasilkan pulangan yang positif, ia akan berbuat demikian lebih awal daripada kemudian.

Pertama Up Close Strategi Keluar

Pertama Up Close Strategi Keluar melihat untuk keluar dari kedudukan pada rapat positif pertama yang dibuat selepas kedudukan yang dimasukkan. Jelas, ini hanya berfungsi apabila digunakan dengan sistem jangka pendek yang sedang mencari untuk mengambil cepat, keuntungan kecil daripada pasaran dengan kadar kemenangan yang sangat tinggi. Dalam situasi, ia boleh menjadi menghairankan menguntungkan.

Baru Strategi Keluar Tinggi

Jawatan Strategi Keluar tinggi baru keluar selepas mereka ditutup pada paras tertinggi baru. Seperti yang saya katakan, konsep ini bertentangan dengan pendekatan berikut trend jangka panjang, tetapi boleh menjadi sangat menguntungkan dalam keadaan jangka pendek. Strategi ini tidak akan berfungsi jika anda telah membeli pada paras tertinggi baru, tetapi oleh kerana Sistem RSI Kumulatif kelihatan untuk memasuki pasaran yang telah menjadi terlebih jual semasa uptrends, lantunan semula sehingga ke paras tertinggi baru akan mewakili keadaan yang menguntungkan.

Tutup Di atas purata bergerak Strategi Keluar

Tutup Di atas purata bergerak Strategi Keluar memberi isyarat keluar apabila pasaran ditutup melebihi purata tertentu bergerak. Logiknya di sini adalah hampir sama dengan Strategi Keluar Tinggi New. Apabila memasuki kedudukan, pasaran terlebih jual dalam aliran meningkat jangka panjang mungkin akan berada di bawah purata bergerak yang, jadi melantun kembali di atas mereka yang rata-rata bergerak, ia merupakan perdagangan yang menguntungkan.

2-Tempoh RSI Strategi Keluar

Ini adalah strategi keluar yang digunakan dalam ujian tersokong Sistem RSI Kumulatif. Ia kelihatan untuk keluar dari kedudukan yang apabila RSI 2-Tempoh menutup di atas sebilangan. Connors dan Alvarez mencadangkan nilai-nilai 65, 70, atau 75 untuk nombor ini. Konsep di sebalik strategi ini adalah bahawa apabila nilai RSI 2-Tempoh telah meningkat kepada satu daripada nilai-nilai, pasaran tidak lagi terlebih jual dan mungkin sebenarnya telah menjadi terlebih beli.

Ujian tersokong ini Strategi Keluar

Walaupun mereka boleh hanya berhenti selepas mengenal pasti semua ini strategi yang berbeza, apa yang saya suka tentang Connors dan Alarez ini kerja adalah bahawa mereka melangkah lebih jauh dan benar-benar diuji tiga strategi ini. Dalam usaha untuk berbuat demikian, mereka memandang setiap saham dari 1995 melalui 2007 yang didagangkan melebihi purata 200-hari bergerak dan telah ditutup pada 10-hari rendah. Ini membolehkan mereka dengan 63,101 isyarat masuk, jadi ini sudah pasti bukan saiz sampel yang kecil.

Tetap Masa Strategi Keluar

Pada isyarat masuk, Masa tetap Keluar Strategi dilakukan yang paling teruk daripada tiga strategi diuji. Walau bagaimanapun, mereka masih dilakukan jauh lebih baik daripada yang saya harapkan. Keluar selepas mengadakan satu hari menghasilkan satu pulangan purata 0.61%. Meningkatkan masa menunggu untuk hanya tiga hari melonjak bahawa jumlah pulangan kepada 1.76%. Meneruskan trend yang, meningkatkan masa menunggu untuk 5 hari dengan syarat pulangan sebanyak 1.97%, dan memegang jawatan itu selama 7 hari dihasilkan purata pulangan 2.05%.

Tutup Di atas purata bergerak Strategi Keluar

Walaupun Masa Strategi Keluar Tetap dihasilkan nombor Pulangan, strategi keluar berdasarkan Purata bergerak dilakukan lebih baik. Keluar pada hampir melebihi purata 5 hari yang bergerak dihasilkan purata pulangan 2.65%. Menggunakan purata 10 hari bergerak meningkatkan pulangan purata untuk 2.80%.

2-Tempoh RSI Strategi Keluar

Seperti yang kita lihat dengan menggunakan 2-Tempoh RSI sebagai isyarat masuk, nilai-nilai yang lebih tinggi RSI kembali perdagangan lebih menguntungkan pada purata. Menggunakan RSI nilai 2-Tempoh 65 menghasilkan pulangan purata 2.76%. Meningkatkan nilai RSI untuk 70 memberi kita pulangan purata 2.83%, dan meningkatkan nilai RSI lebih tinggi untuk 75 memberi kita pulangan purata 2.93%.

Memilih Strategi Keluar

Walaupun saya tidak terkejut bahawa strategi keluar dinamik mengatasi Masa Strategi Keluar Tetap, Saya tidak menyangka betapa baik mereka strategi masa tetap dilakukan bermula dengan. Nampaknya memilih satu strategi sistem anda mempunyai lebih berkaitan dengan tahap keselesaan anda dengan strategi yang diberikan daripada prestasi sebenar.

Semasa menggunakan nilai 75 Keluar untuk 2-Tempoh RSI anda boleh mengembalikan keuntungan purata yang lebih tinggi daripada menggunakan nilai 65, jika anda kehilangan tidur bimbang tentang kedudukan yang tidak masuk kepada nilai yang lebih tinggi maka anda mungkin menjadi lebih baik dengan menggunakan nilai yang rendah.

Membangunkan Sistem Sekitar Strategi Entry RSI

oleh 4 Komen

Dalam bab sembilan buku mereka Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja, Larry Connors dan Cesar Alvarez rujuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) sebagai “Holy Grail Petunjuk.” Walaupun saya tidak suka implikasi bahawa terdapat “Holy Grail” dalam perdagangan selain daripada kerja keras dan belajar, Connors dan Alvarez untuk menyediakan beberapa kajian menarik untuk menyokong tuntutan mereka.

Connors dan Alvarez Penyelidikan

Tempoh standard yang biasa digunakan untuk penunjuk RSI adalah 14, tetapi Connors dan Alvarez berhujah bahawa tidak ada bukti statistik yang 14 adalah tempoh yang optimum. Ujian mereka telah mendedahkan bahawa tempoh 2 akan memberikan pulangan yang terbaik.

Connors dan Alvarez menetapkan untuk menguji teori mereka dalam tempoh masa yang dari Januari 1, 1995 hingga Disember 31, 2007. Pada masa ini, mereka dikira bahawa saham purata yang di atas yang 200 hari purata bergerak mudah (SMA) mendapat 0.05% dalam tempoh 1 hari, 0.1% dalam tempoh 2 hari, dan 0.25% lebih 3 tempoh hari. Mereka menggunakan nombor-nombor ini sebagai penanda aras bagi penunjuk 2-tempoh RSI mereka untuk bersaing dengan.

Memberikan tumpuan kepada aspek terlebih jual, saham yang mempunyai satu RSI bawah 10 dapat mengatasi setiap satu daripada tiga penanda aras. Mereka mencatatkan pulangan 0.13% dalam tempoh 1 hari, 0.31% dalam tempoh 2 hari, dan 0.74% dalam tempoh 1 minggu.

Tidak menghairankan, apabila mereka menurunkan keperluan terlebih jual kepada RSI satu di bawah 5, nombor prestasi yang lebih baik lebih. Nombor-nombor itu bertambah lagi apabila mereka menurunkan keperluan untuk RSI 2, dan sekali lagi apabila mereka menurunkan keperluan untuk RSI 1.

Apabila keperluan RSI yang diturunkan ke bawah untuk satu, penunjuk RSI itu mencatatkan pulangan 0.3% untuk tempoh 1 hari, 0.66% untuk tempoh 2 hari, dan 1.18% for a 1-week period. This indicates that the lower the RSI, lebih saham yang berkemungkinan pulih. Jelas, yang 2 penunjuk tempoh RSI boleh melakukan dengan sangat baik ke atas dagangan jangka pendek.

Rintangan Awal Saya Untuk Petunjuk Terlebih jual

Latihan awal saya pasaran saham adalah gabungan kaedah CANSLIM William O'Neil dan pendekatan trend berikut dipromosikan oleh Michael Covel. Oleh kerana itu, Saya selalu terhadap konsep penunjuk overbought atau oversold. Berikutan dengan trend saya berikut dan latihan CANSLIM, Saya percaya bahawa saham dengan kekuatan yang paling kuat relatif yang paling mungkin untuk terus bergerak lebih tinggi.

Apa yang saya telah hilang, adalah idea bahawa jangka pendek keadaan terlebih beli dan terlebih jual boleh wujud dalam trend jangka panjang. Ini bermakna bahawa penunjuk overbought / oversold dan trend berikut falsafah tidak semestinya perlu saling eksklusif.

Contoh semasa

Satu contoh yang menarik daripada menggunakan RSI untuk mengenal pasti peluang terlebih jual jangka pendek akan Ambil Dua Perisian Interaktif (TTWO), yang telah mengambil hit besar dalam dagangan hari ini. CANSLIM saya dan Trend Mengikuti latar belakang memberitahu saya untuk mengelakkan saham yang sedang hits besar dan terhempas di bawah purata 50 hari bergerak mereka kepada jumlah besar, tetapi itu adalah jangka panjang yang berlainan. Ia tidak tidak munasabah untuk TTWO bangkit semula dalam tempoh beberapa hari akan datang dan kemudian menuju selatan lanjut.

RSI Entry on TTWO

TTWO menunjukkan peluang yang baik untuk membetulkan menaik sejak beberapa hari akan datang

Kes yang sama boleh dibuat untuk Webster Corp Kewangan (WBS) , yang baru-baru ini telah kehilangan talian 50 hari dan telah mengalami trend penurunan sejak beberapa minggu yang lalu. Semasa mengambil kedudukan jangka panjang dalam saham ini mungkin tidak memberi pengertian yang mendalam hingga pertengahan yang- atau trend jangka panjang pengikut, saham itu 2-tempoh RSI daripada 4.23 menunjukkan bahawa ia adalah mungkin untuk melihat lantunan kecil dalam tempoh beberapa hari akan datang.

RSI Entry WBS

Peraturan kemasukan RSI menunjukkan bahawa WBS adalah kerana untuk pembetulan dalam jangka pendek.

Mensistemkan Konsep ini

Adalah penting untuk ingat bahawa pulangan yang menguntungkan Connors dan Alvarez dapat menghasilkan pulangan mereka datang dari termasuk SETIAP contoh saham yang jatuh ke dalam wilayah oversold. Mereka tidak memilih dan syarikat kegemaran mereka.

Oleh itu, dalam usaha kita untuk menggunakan idea ini, kita perlu membina ke dalam sistem yang akan dapat untuk berdagang setiap isyarat dijana, bukan sahaja orang-orang yang kita sukai. Ini akan memastikan bahawa kami tidak membenarkan berat sebelah peribadi kita sendiri untuk campur tangan dengan kejayaan sistem.

Ia juga adalah penting untuk menyedari bahawa 2-tempoh RSI konsep ini adalah semata-mata isyarat masuk. Dalam usaha untuk membangunkannya menjadi sebuah sistem perdagangan, kita perlu menambah isyarat keluar, kedudukan saiz, dan pengurusan risiko. Ini akan memerlukan ujian dan analisis yang menyeluruh, tetapi ia kelihatan bahawa ia akan menjadi mungkin untuk membina sistem dagangan jangka pendek menguntungkan menggunakan 2-tempoh RSI sebagai isyarat masuk.