Ia adalah penting untuk menghapuskan sebanyak mungkin berat sebelah daripada proses ujian tersokong anda. Ini akan memastikan bahawa apa-apa hasil yang positif adalah lebih cenderung untuk terus bergerak ke hadapan. Walau bagaimanapun, menghapuskan mereka yang berat sebelah yang lebih sukar yang anda mungkin berfikir.
Pengintipan Data adalah salah satu berat sebelah yang lebih luas, yang anda mungkin mendedahkan anda kepada ujian tersokong. Ia boleh terdiri daripada perkara-perkara yang jelas seperti menghadkan sampel data anda kepada tempoh pasaran lembu jantan. Ia juga boleh muncul lebih diskret dalam bidang seperti mengoptimumkan parameter bagi penunjuk yang berbeza strategi anda mungkin menggunakan.
Kumpulan CXO Penasihat mengambil lihat pengintipan berat sebelah dalam jawatan baru-baru ini yang sebenarnya preview bab dalam buku yang akan datang mereka. Nama bab, Mengelakkan atau Mengurangkan pengintipan Bias, menunjukkan bahawa terdapat mungkin beberapa bentuk berat sebelah pengintipan dalam mana-mana backtest. Matlamat kami adalah untuk mengurangkan kesan terhadap nombor prestasi sebanyak mungkin.
Bab ini bermula dengan senarai borang-borang yang berbeza yang berat sebelah pengintipan boleh mengambil:
Berat sebelah pengintipan, juga dikenali sebagai berat sebelah perlombongan dan manfaat lebih longgar daripada pengalaman yang lalu, adalah booster buatan terkenal prestasi backtest. Ia mengambil pelbagai bentuk:
- Dalam memilih yang terbaik daripada banyak peraturan / petunjuk (strategi, model) untuk sampel data yang dikemukakan
- Mengoptimumkan parameter peraturan bagi sampel data yang dikemukakan
- Menghadkan sampel data untuk mencari prestasi yang menggalakkan pemerintahan yang diberikan
- Menjalankan pertandingan pelaburan di kalangan ramai individu
Bab ini kemudian diteruskan dengan analogi undang-undang:
A sentimen dikongsi di kalangan penyelidik dalam bidang stokastik adalah: "Jika anda menyiksa data cukup lama, ia akan mengaku kepada apa-apa. "
Kerana pulangan adalah bising (ketara rawak), cuba banyak kombinasi kaedah-kaedah, tetapan parameter dan data sampel akan menjana strategi yang mengatasi penanda aras oleh tuah melampau.
Pendakwa A (pelabur) berpuas hati dengan pengakuan palsu mungkin kalah dalam mahkamah (pasaran).
Analogi ini melakukan kerja yang baik dalam memberikan satu gambaran keseluruhan berat sebelah pengintipan. Walaupun ia adalah hampir mustahil untuk menghapuskan sepenuhnya berat sebelah dari ujian tersokong anda, menggunakan beberapa akal mudah dalam usaha anda untuk mengoptimumkan strategi yang boleh melakukan banyak untuk mengurangkan pendedahan kepada pengintipan berat sebelah.