Saya menghabiskan dua tahun lepas menulis sistem dagangan algoritma yang berlari di dalam bilik tidur saya semasa saya meninggalkan rumah, bekerja hari kerja saya, dan hidup saya. Idea ini mengambil masa beberapa bulan untuk mendapatkan, melaksanakan, dan sempurna manakala lebih mengatasi halangan-halangan yang saya dapat membayangkan. Setakat ini, masalah terbesar saya hadapi adalah mencari yang baik, data saham percuma.

Saham Tandakan Data

Peningkatan terkecil data percuma saya dapat mencari adalah pada laman web Norway yang boleh membaca dalam bahasa Inggeris dengan mencari "NetFonds" di Google dan memilih "Terjemahkan halaman ini." Bersama-sama dengan mata wang dan komoditi data, Netfonds juga mempunyai data untuk semak semua NASDAQ, NYSE, dan saham AMEX. Mendapatkan data secara percuma adalah mudah, tetapi mengambil beberapa usaha untuk memahami.

Mendapatkan data saham percuma adalah seperti menyegarkan sebagai seharian di pantai.

Untuk memulakan, masukkan URL berikut ke dalam penyemak imbas anda

http://hopey.netfonds.No/tradedump.php?tarikh =[tarikh]&kertas =[saham]&csv_format = txt

Di sini, terdapat dua parameter yang anda perlu mengubah.

[Tarikh] – Perlu menggantikan dengan tarikh dalam bentuk yang DDMMYYYY, jadi contohnya 20130919 akan data yang diperolehi dari Khamis, September 19, 2013. Dalam pengalaman saya, data kembali sekitar 15 hari, tetapi saya tidak dapat menjamin bagi setiap saham. Secara umumnya, Saya mengambil dan menyimpan data semalam hari ini.

[Saham] – Ini adalah di mana anda menggantikan nama ticker untuk mengumpul. Caranya ialah anda perlu tahu kod pertukaran.

Kod NYSE adalah 'N' — contohnya, untuk mengumpul Macy, [saham] = M.N
Kod NASDAQ adalah 'O' — contohnya, untuk mengumpul Google, [saham] = GOOG. O
Kod AMEX adalah 'A' — contohnya, anda mendapatkan gambar

Data yang dipaparkan mempunyai masa yang, harga, dan kuantiti dalam format .txt. Semuanya kelihatan sendiri penjelasan, mengharapkan untuk ruang masa yang. Saya menjelaskan dengan contoh entri yang pertama saya lihat.

masa = 20130919T153000

Diterjemahkan sebagai 2013, 09 (tujuh), 19 (hari), Masa, 15:30:00

yang seolah-olah pelik, tetapi ingat, anda mengumpul data dari laman web dan Norway adalah Oslo enam jam lebih awal daripada masa New York City. Memandangkan format masa tentera, 15:30:00 adalah benar-benar 3:30 di Norway, yang 9:30 dalam EST dan terbuka pasaran. Perhatikan bahawa di bawah logik ini, titik data yang terakhir pada waktu pasaran terbuka diwakili oleh tali

masa = 20130919T220000

Setakat ini, masalah terbesar saya hadapi adalah mencari data percuma baik

Anda juga akan melihat bahawa beberapa baris mempunyai setem masa yang sama. Ini hendaklah ditafsirkan mengikut kronologi dengan logik bahawa harga berubah beberapa kali sesaat. Ingat bagaimana perubahan harga.

Akhirnya, Saya ingin ambil perhatian bahawa setiap masa di luar 15:30 dan 22:00 adalah selepas transaksi jam. Anda boleh lihat selepas aktiviti pasaran kewangan pada Google. Cuba mencari Apple, Tandakan kotak "Waktu Extended" di bawah tetapan pautan di bawah carta yang diberikan. Harga Grey adalah urus niaga yang berlaku selepas jam.

Order Book Tandakan Data

The tick percuma terbaik data dalam tangan aku boleh dapati hanya memaparkan tawaran yang terbaik dan sebut harga untuk masa yang diberikan. Walau bagaimanapun, ada cara-cara yang tidak berkesudahan maklumat ini boleh digunakan untuk memperbaiki sistem yang.

Sekali lagi pada Netfonds, cuba paste URL berikut ke dalam penyemak imbas anda:

http://hopey.netfonds.No/posdump.php?tarikh =[tarikh]&kertas =[saham]&csv_format = txt

dengan tarikh yang sama dan konvensyen saham digunakan di atas. Perhatikan anda mempunyai beberapa ruangan tambahan yang bersamaan dengan jumlah dan tawaran terbaik / bertanya di pasaran.

Untuk set data ini, anda akan melihat bahawa jam lanjutan sebut harga melanjutkan jauh lebih dalam data tick, walaupun penyebaran meluaskan dengan ketara. Extended waktu dagangan dianggap berisiko kerana kekurangan ini mudah tunai, tetapi ini adalah satu topik itu sendiri.

Google Kewangan Data

Data boleh didapati di sini, dan berikut konvensyen hampir sama dengan NetFonds walaupun data datang dalam setiap minit. URL adalah

http://www.Google.com/Finance/getprices?i =[TEMPOH]&p =[HARI]d&f = d,yang,h,l,c,dalam&df = PABX&q =[Ticker]

[TEMPOH] – Selang masa di saat
[HARI] – Tempoh data sejarah. Sebagai contoh [HARI] = 10d meminta sepuluh hari terakhir
[Ticker] – Simbol saham. Tidak perlu kod, jadi AAPL berfungsi dengan baik

Yahoo Kewangan Data

Sama seperti Kewangan dan Yahoo Google, URL umum diberikan oleh

http://chartapi.Finance.Yahoo.com/instrument/1.0/[Ticker]/chartdata;type = quote;pelbagai = 1d / csv

Kekerapan adalah saat, dan pelbagai sejarah yang ada ialah 5 hari.

Mendapatkan Data

Bahasa pengaturcaraan mempunyai perdagangan tua di luar. Jika anda ingin bahasa yang cepat, anda perlu berkorban untuk mempelajari bahasa dan konsep bukan remeh. Jika anda ingin kod yang memuat turun set data di atas, dan anda mahu ia untuk bekerja esok, anda perlu berkorban dalam menggunakan bahasa yang lebih perlahan.

Bagi saya, Mathematica dan Python adalah sangat intuitif untuk digunakan pada satu hari, dan kedua-duanya telah dibina dalam fungsi untuk melayari dan muat turun data. Saya juga belajar untuk menggunakan Apple Skrip pada mac saya dengan usaha yang sedikit. Ini bagus kerana saya dapat memprogramkan komputer saya untuk bangun pada waktu pagi, pergi ke laman web, dan memuat turun data terkini.

Perdagangan kelajuan luar daripada tidak menggunakan bahasa seperti C dianggap jauh untuk saya. Melainkan anda membayar dolar atas, anda perlu menganggap bahawa data yang anda memuat turun agak risau dan ada apa-apa yang anda boleh lakukan mengenainya.