divergence Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Banyak idea untuk penasihat pakar dan strategi menggunakan konsep perbezaan untuk membuat keputusan perdagangan. Walaupun idea yang muncul dalam petunjuk terkira, perbezaan adalah yang paling sering dilukis pada CCI, MACD dan petunjuk Stochastics.

Kajian semula pencapahan

Perbezaan berlaku apabila harga dan beberapa penunjuk berayun menyimpang dalam arah mereka. Harga secara teori boleh menjadi apa-apa nilai di antara 0 dan infiniti. Ia tidak mempunyai siling.

Pengayun, sebaliknya, yang dilingkungi oleh nilai-nilai minimum dan maksimum. Stochastics dan banjaran RSI sifar hingga seratus. Bilangan lima puluh merupakan keseimbangan dalam pergerakan harga.

Apabila harga yang membuat tinggi lebih tinggi baru berbanding sesetengah tinggi baru-baru ini, biasanya sekitar 15-20 bar pada masa lalu, andaian adalah bahawa penunjuk perlu mencapai ketinggian baru, terlalu. Apa yang berlaku, Walau bagaimanapun, adalah bahawa sebagai penunjuk mula bergerak sedikit ke arah yang bertentangan. Harga yang memecah paras tertinggi baru. Penunjuk masih sedikit di bawah tinggi lama. Arah pergerakan harga yang ketara kelihatan sehingga, manakala penunjuk berbunyi sedikit ke bawah.

Perbezaan adalah Tricky

Masalah dengan perbezaan adalah bahawa jika anda meletakkan 10 peniaga yang berbeza dalam sebuah bilik dan meminta mereka untuk menarik semua perbezaan yang mereka lihat, anda akan mendapat 10 jawapan yang berbeza. Peniaga masing-masing mempunyai personaliti, semua yang berbeza-beza dalam kepekaan mereka kepada pergerakan harga. Beberapa lihat trend luas, sementara yang lain menghantui lebih berdebar-debar yang paling kecil di pasaran. Kumpulan-kumpulan seterusnya menarik perbezaan sama ada selaras dengan pergerakan harga yang besar atau tanda carta dengan dengung tetap atas dan ke bawah. Semua ini adalah cara yang rumit untuk mengatakan bahawa tempoh yang digunakan untuk perbezaan sewenang-wenangnya.

Setiap perkara yang ditulis mengenai perbezaan berjanji bahawa ia menunjukkan apabila mempertimbangkan keluar perdagangan yang. Pendapat saya adalah bahawa ini mungkin tidak bunyi. Jika anda berfikir tentang kaki utama trend, boleh anda fikirkan ia seperti kebarangkalian lambungan duit syiling. Apabila kaki pertama trend yang bermula, ia mempunyai sesuatu seperti 50% kebarangkalian berakhir. Sebagaimana dengan lambungan duit syiling, hakikat bahawa duit syiling yang datang sehingga kepala tidak berubah kebarangkalian lambungan seterusnya datang kepala.

Jika anda berdagang kaki kedua trend, maka anda menghapuskan separuh daripada orang yang rugi yang akan berlaku. Lebih meyakinkan, Saya tidak fikir bahawa anda boleh melihat trend sebelum ia berlaku daripada mana-mana jenis analisis teknikal. Perdagangan perlawanan pertama bukan satu pilihan jika anda menganggap bahawa trend arah tidak boleh diramal sebelum trend walaupun bermula.

Saya terdorong untuk bertukar idea di kepala. Jika anda menentukan perbezaan dengan tempoh yang sebangun yang diprogramkan, maka ia akan menjadi mungkin untuk menganalisis kebarangkalian trend yang berterusan. Saya tidak melihat kesahihan banyak dalam Teori Elliot Wave, tetapi saya suka idea kaki ketiga yang terbesar. Kebanyakan orang akan mengira kaki ketiga trend Elliot Wave sebagai perlawanan kedua. Ia merupakan langkah kedua ke arah trend.

Sekiranya anda menggunakan perbezaan sebagai kaedah kemasukan selepas selesai perlawanan pertama dan diletakkan berhenti di permulaan trend, kemudian anda inginkan untuk mencari strategi menguntungkan berdasarkan andaian mengenai panjang kaki. Jika perlawanan pertama biasanya lebih pendek dan kaki kedua biasanya lebih besar, maka pemenang perlu menjadi lebih besar daripada orang yang rugi. Yang 50-50 kemungkinan kemenangan masih akan menghasilkan faktor keuntungan sedikit positif. Apa-apa yang lebih besar daripada 50% kemungkinan akan membuat untuk cemerlang penasihat pakar.

Kernel Kebenaran

Apa yang saya suka tentang perbezaan adalah hubungannya dengan penunjuk berayun. The pengayun cuba rescale harga, yang berlaku untuk dipadankan dengan baik dengan satu konsep matematik yang dikenali sebagai Hurst eksponen. The Hurst eksponen adalah beberapa di antara 0 dan 1 yang mengukur trendiness isyarat. Satu nilai 0 membayangkan nilai yang tidak bergerak, manakala nilai 1 menunjukkan nilai yang trend dalam garis lurus. Data kewangan pada skala masa yang mencukupi, biasanya satu jam atau lebih lama bar, mempamerkan nilai-nilai Hurst tinggi. Ujian yang saya lakukan pada data harian EUR / USD menunjukkan eksponen Hurst sekitar 0.7.

Kaedah untuk menganggarkan eksponen Hurst yang melibatkan rescaling harga di seluruh jangka masa yang berbeza. Hakikat bahawa pengayun cuba rescale harga melompat keluar pada saya. Benar, mereka melakukannya dengan cara yang lebih mudah. Hakikat perbezaan yang, satu fenomena yang berlaku dari rescaling, berlaku apabila dibandingkan dengan harga asal menggalakkan saya. Ia membuatkan saya tertanya-tanya jika mungkin terdapat sebutir kebenaran matematik dalam konsep sebaliknya subjektif.

Mudah Volatiliti Filter

Turun naik adalah salah satu faktor yang anda tidak boleh mengabaikan dalam perdagangan. Ia menonjolkan konteks risiko keseluruhan pasaran dan mengatakan sesuatu tentang kemungkinan untuk perdagangan untuk mendapatkan beberapa roda.

Bilangan alat yang kita perlu mengkaji turun naik malangnya sangat terhad. Hampir semua orang menggunakan ATR, yang pelbagai benar purata. Pengiraan untuk sangat asas. Julat benar adalah semata-mata yang tinggi tolak rendah. ATR adalah hanya purata semua julat benar dalam tempoh masa yang tertentu. Kebanyakan peniaga menggunakan 14 tempoh ATR oleh konvensyen.

Saya menghantar carta di bawah untuk pelanggan di Australia semalam yang bertanya jika saya mempunyai apa-apa idea untuk penapis turun naik. Ia membandingkan tetingkap turun naik cepat dan lambat menggunakan ATR. Garis merah mewakili 14 tempoh ATR, yang saya panggil talian puasa. Garis biru mewakili 300 tempoh ATR, yang saya panggil garis perlahan. Saya mencadangkan bahawa tempoh beliau boleh menggunakan talian puasa yang terdapat di atas garis yang perlahan sebagai penunjuk turun naik yang tinggi. Petunjuk bertentangan akan menunjukkan turun naik yang rendah.

Dua baris ATR mungkin isyarat trend, walaupun mereka tidak akan menunjukkan arah yang.

Saya telah mencipta carta di atas dengan mengheret dan menjatuhkan penunjuk adat ATR ke carta. Saya kemudian diseret dan penunjuk ATR second penunjuk ATR pertama. Melakukan cara yang bertindih garis. 0therwise, anda akan melihat dua baris dalam tetingkap berasingan.

Apabila saya membuka MetaTrader lagi pagi ini, carta yang sama telah dibiarkan terbuka. Saya segera perasan bahawa lintasan talian muncul untuk dipadankan dengan beberapa trend jangka panjang. Walaupun ia tidak akan menunjukkan arah aliran yang, penyeberangan ATR mungkin berguna sebagai penunjuk pengesanan trend. Jika anda membuat keputusan untuk mengkaji idea ini, sila tinggalkan komen dan pemerhatian anda pada halaman blog di bawah. Saya suka mendengar daripada pembaca saya.

Perbezaan

Saya membeli idea bahawa pasaran mengandungi titik harga yang lebih relevan daripada yang lain. Banyak matematik yang saya bekerja dengan melibatkan autokorelasi, yang banyak merujuk kepada sebagai fungsi ingatan jangka panjang. Ia adalah satu alat matematik yang membolehkan nerds seperti saya untuk mencari pola statistik tersembunyi di kalangan sekumpulan bunyi dalam isyarat.

Perbezaan mengambil idea yang sama dan terpakai kepada petunjuk, yang paling biasa yang MACD, RSI dan Stochastics. Apabila harga naik melebihi tahap kritikal sebelumnya dan penunjuk tidak melebihi titik kritikal sebelumnya, maka perbezaan wujud. Kebanyakan peniaga mendakwa perbezaan yang menandakan akhir potensi trend.

Mengomel terbesar saya dengan perbezaan adalah bahawa panjang trend mempamerkan tempoh rawak. Saya telah melakukan banyak penyelidikan bebas mengenai topik ini. Tidak kira apa kaedah yang anda gunakan untuk memilih puncak pasaran dan bahagian bawah atau bagaimana anda menentukan arah aliran yang, tempoh masa yang trend diukur sentiasa rawak. Ia mempunyai ketumpatan kebarangkalian, tetapi ia pasti tidak mempunyai jumlah yang ditetapkan.

Perbezaan sepenuhnya gagal untuk menangani kebimbangan ini. Tidak ada sebab mengapa anda tidak boleh mempunyai 2 perbezaan atau 5 perbezaan dalam trend. Perbezaan tidak membantu peniaga membezakan antara akhir trend atau trend berterusan. Anda boleh menggunakan perbezaan sebagai alat pengesanan trend, tetapi oleh titik bahawa beberapa peniaga telah memanggil untuk itu untuk menamatkan. Pendapat peribadi saya adalah bahawa ia tidak sangat berguna.

Aduan saya yang lain dengan perbezaan adalah bahawa kaedah untuk memilih titik kritikal sama sekali sewenang-wenangnya. Jika anda meletakkan 10 peniaga di sebuah bilik dan meminta mereka untuk menarik garis trend, anda akan mendapat 10 jawapan yang berbeza. Ketiadaan persetujuan atas apa-apa konsep asas harus berkata banyak tentang nilai tafsiran subjektif.

Peniaga juga cuba untuk menarik mata antara paras tertinggi ayunan dan rendah. Tugas ini harus jelas, tetapi ia bukan. Saya selalu mengesyorkan menggunakan penunjuk zag yang zig apabila pelanggan mahu pergi ke bawah laluan dagangan swing. Mereka dengan cepat menemui masalah yang sama – bagaimana sensitif perlu tetapan menjadi. Lagi, kita bulatkan kembali kepada isu panjang tempoh. Yang tinggi swing bahawa tetapan Zig Zag Bob menarik kelihatan seperti bunyi pasaran ke paras tertinggi swing bahawa Alex menarik.

Pendapat saya adalah untuk menjauhkan diri dari perbezaan dan mencari teknik lain.