Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

Perdagangan Antarabangsa ETF Menggunakan Tukar Strategi Kaeppel ini

November 4, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Evolusi baru-baru ini ETF sebagai kenderaan perdagangan telah berkembang peluang yang ada untuk peniaga-peniaga dan sistem perdagangan. Dalam jawatan baru-baru ini di blog beliau, Jay Kaeppel mengambil pandangan yang kreatif di aspek-aspek yang baik dan buruk ETF antarabangsa. Beliau juga menyusun sistem mudah yang diniagakan sama ada koleksi ETF antarabangsa atau S&P 500.

international etfs

Jay membina sebuah indeks mudah ETF antarabangsa dan menggunakan Tukar Strategi untuk berdagang mereka.

Beliau bermula dengan beberapa aspek positif dan negatif saham ETF dan perdagangan antarabangsa:

Berita buruk adalah bahawa memilih saham individu tidak pernah melakukan suatu perkara yang mudah walaupun anda memberi tumpuan hanya pada AS domestik. companies. For the average investor to successfully pick and choose among individual stocks around the globe is simply too much to expect.

Berita baik adalah bahawa percambahan ETF antarabangsa - dana negara Single, dana serantau, dana global, dan lain-lain. - Telah membuat ia lebih mudah bagi pelabur untuk mempelbagaikan seluruh dunia daripada ia digunakan untuk menjadi.

Berita buruk adalah bahawa percambahan ETF juga telah mencapai titik di mana memilih ETF antarabangsa juga bertambah menjadi hampir sebagai mengelirukan kerana memilih pelan telefon.

Berita baik adalah bahawa ada cara untuk memudahkan dan systematize perkara.

Jay menyala untuk menggambarkan membina apa yang dia memanggil indeks BRIC. Ini adalah koleksi empat ETF antarabangsa yang mewakili Brazil, Rusia, India, dan China. Indeks BRIC beliau terdiri daripada satu bahagian yang sama dengan ETF negara tunggal bagi setiap daripada mereka empat negara.

Beliau kemudian meletakkan bersama satu strategi yang akan membandingkan kekuatan relatif indeks BRIC kepada kekuatan relatif S&P 500. Here is how he sums up the relative strength strategy:

Saya akan menggunakan kaedah yang saya pelajari lama dahulu dari David Vomund, Presiden Vomund Pengurusan Pelaburan, LLC dan pengarang "Strategi ETF Dinyatakan."

Langkah ini mengira kekuatan relatif antara dua aset secara mingguan.

Apabila trend kekuatan relatif membalikkan dalam arah tertentu untuk dua minggu berturut-turut ia isyarat suis ke dalam indeks yang lebih kukuh.

Jay menghasilkan keputusan ujian tersokong menyeluruh bagi sistem ini dari 2001 melalui 2013. Melabur separuh daripada portfolio dalam indeks BRIC dan separuh lagi dalam S&P 500 akan kembali jumlah keuntungan daripada 189.3%. Dengan menggunakan sistem switching ke atas indeks sama akan kembali jumlah keuntungan daripada 490%.

Satu lubang jelas dalam strategi ini adalah bahawa peniaga masih 100% ekuiti lama pada setiap masa. Ini bermakna bahawa sistem itu akan sangat terdedah kepada peristiwa angsa hitam global.

Jay tidak mengelak kecacatan ini, walaupun. Beliau membuat mata untuk ditutup dengan mengatakan bahawa ini bukanlah sistem anda harus kehabisan dan memulakan perdagangan.

Ia hanya satu idea yang muncul untuk mempunyai kelebihan. Ia juga membenarkan pedagang untuk mendapat pendedahan kepada pasaran antarabangsa tanpa menjadi seorang pakar dalam mereka. Saya mencadangkan kepada Jay bahawa ia akan menjadi menarik untuk melihat apa yang akan berlaku jika dia diuji strategi yang sama menggunakan komoditi atau bon ETF serta.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: sistem perdagangan asas, pasaran baru muncul, ETF

SPY Strategi Krisis Soalan

Oktober 14, 2013 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Ed menulis e-mel saya bertanya bagaimana dia boleh berdagang yang SPY Strategi Krisis. Dia suka idea, tetapi masalahnya ialah bahawa baki akaunnya terlalu kecil. Beliau adalah di bawah tanggapan bahawa beliau hanya boleh menyertai dengan akaun niaga hadapan.

Itu adalah benar beberapa tahun yang lalu. Nasib baik, broker telah wised dan peniaga menawarkan banyak pilihan. SPY adalah ETF berdasarkan S&P 500. ETF secara teknikal “Dana Dagangan Bursa”, tetapi anda boleh memikirkan SPY sebagai saham. Anda akan meletakkan perdagangan SPY dengan cara yang sama yang anda menjual atau membeli apa-apa saham dalam akaun broker anda. Wikipedia menawarkan besar Penjelasan ETF jika anda baru kepada konsep.

Pulangan yang saya mencatatkan strategi untuk menganggap bahawa anda telah tersenarai SPY tanpa dileveraj. Jika anda seorang forex trader atau niaga hadapan, terdapat beberapa pilihan yang ada:

Peniaga Forex boleh bertanya jika broker mereka menawarkan CFD indeks, terutamanya jika anda mahu untuk berdagang idea dari MetaTrader. A CFD bermaksud “Kontrak Untuk Penghantaran”, tetapi jangan bimbang. Broker anda tidak mempunyai keinginan atau kepentingan untuk membuat penghantaran bagi sawit atau S&P 500 CFD. CFD adalah ciptaan legalistik mana broker yang berjanji untuk menghantarkan objek itu diniagakan pada tarikh tertentu. Dalam realiti, kontrak itu sentiasa bergolek 2 hari ke masa depan. Kedudukan yang membolehkan anda untuk memegang harga spot S&P 500 tanpa perlu membeli apa-apa saham atau jalan keluar untuk pasaran niaga hadapan.

Pilihan terbaik untuk peniaga-peniaga niaga hadapan adalah e-minis (Simbol: Ini adalah). Anda patut menjual kontrak bulan depan untuk semua isyarat. Ini sudah tentu cara yang paling berkesan untuk berdagang idea. Satu-satunya sebab saya terjebak dengan ETF ialah saya tidak perlu menyelam ke dalam andaian ujian tersokong kemas dengan kontrak berterusan dan bergolek kedudukan terbuka.

NinjaTrader adalah pilihan yang hebat tanpa mengira instrumen yang anda perdagangan. Ia akan mengendalikan mana-mana pasaran yang anda pilih: CFD, niaga hadapan atau ETF.

Filed Under: MetaTrader Tips, Idea strategi perdagangan Tagged With: CFD, kontrak berterusan, e-mini, ETF, Forex, niaga hadapan, S&P 500, PERISIK, saham

SPY Strategi Krisis

Oktober 11, 2013 oleh Shaun Overton 3 Komen

Musings semalam pada S&P 500 strategi Doji membawa kepada perbincangan umum saham dan krisis pasaran. Saya berjanji untuk menganalisis strategi harga yang bergerak balas purata dan untuk menganalisis prestasi semasa turun naik luar biasa.

Keputusan adalah dalam dan mereka betul-betul apa yang saya meramalkan. Saya malu Tooting tanduk saya sendiri pada satu ini – ia begitu jarang berlaku di mana strategi lakukan apa yang saya meramalkan.

SPY Crisis Strategy Returns

Arah pulangan perlawanan sebarang definisi peniaga krisis dan perdagangan biasa tempoh sepanjang dekad yang lalu

SPY Krisis Strategi Peraturan

Peraturan perdagangan hanya memulakan perdagangan pendek. Tiada kedudukan panjang dibenarkan.

Masukkan bar seterusnya pendek di pasaran apabila:
Harga dipalang dan ditutup di bawah 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu
Peniaga percaya bahawa persekitaran krisis yang sama ada pada masa ini wujud atau akan wujud

Keluar satu perdagangan pendek terbuka apabila:
Salib-salib harga dan menutup di atas 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu

Saiz kedudukan adalah sama dengan nilai dolar tetap dibahagikan dengan harga saham semasa. Sebagai contoh, SPY kini diniagakan $169.24. Jika anda mahu untuk mengawal bernilai saiz kedudukan $1,000, maka bilangan saham adalah lantai $1,000/$169.24 = 5 saham.

Strategi ini bertujuan untuk menjadi tepat pada masanya untuk persekitaran perdagangan. Berdasarkan semua definisi saya dicadangkan di bawah, sebahagian besar loceng krisis penggera dering pada masa ini.

Mendefinisikan krisis

Bahagian yang paling sukar jenis ini strategi datang dari mentakrifkan “persekitaran krisis” secara kuantitatif. Krisis tidak berlaku sangat sering mengikut definisi, jadi saya tidak fikir ia adalah satu usaha yang berbaloi untuk mencuba untuk kuantiti sedikit krisis. Yang berkata, beberapa petunjuk jelas krisis datang ke fikiran berdasarkan mekanik pasaran asas.

Nisbah PE

Yang bodoh pada Tout TV (CNBC dan syarikat) terus menjerit bagaimana saham murah adalah. Saya bukan seorang peniaga asas, tetapi nisbah PE yang mengandungi maklumat yang berguna. Malah teras analisis teknikal buff paling keras akan bersetuju bahawa syarikat yang menjana aliran tunai yang positif yang besar dan pertumbuhan pendapatan perlu menghargai pada satu ketika. Hujah ini bukan mengenai jika yang jenis saham akan naik; ia hanya persoalan apabila.

Saya tidak nampak bagaimana orang mungkin boleh melihat nisbah PE semasa 19.3 dan berhujah bahawa saham murah. Mereka tidak. Stok kini sangat mahal berdasarkan perbandingan sejarah.

Hampir tidak

VIX ialah indeks penanda aras CBOE yang membolehkan peniaga-peniaga untuk membandingkan harga opsyen bulan hadapan yang diniagakan di S&P 500. A lebih penjelasan terperinci VIX boleh didapati di Wikipedia jika konsep baru. Ada apa-apa yang ajaib tentang 20 tahap. Ia adalah pengalaman umum saya, kebanyakan peniaga menganggap bahawa nombor satu untuk menonton. Mereka memikirkan VIX < 20 as "normal" and VIX > 20 sebagai langkah pasaran yang teruk.

VIX danger level

Kebanyakan peniaga menganggap VIX yang di atas 20 sebagai tahap yang berbahaya.

Letakkan-Panggil Nisbah

Pilihan yang berkesan dimanfaatkan pertaruhan pada pergerakan pasaran dengan risiko penurunan tetap. Apabila peniaga memuatkan sehingga pada meletakkan, mereka menjangkakan pasaran jatuh. Apabila peniaga membeli lebih banyak panggilan, mereka menjangkakan pasaran meningkat.

Nisbah meletakkan panggilan hanya bilangan kontrak jual diniagakan / bilangan kontrak yang diniagakan panggilan. Beberapa> 1 bermakna lebih meletakkan dibeli hari itu daripada panggilan, menunjukkan jangkaan penurunan pasaran.

Teori mengatakan bahawa peniaga-peniaga jangka pendek adalah salah, membuat put panggilan nisbah yang sebenarnya penunjuk. Saya melihat nisbah meletakkan panggilan sebagai lebih daripada satu ketinggalan penunjuk.

ES Put call ratio

Apabila langkah adalah benar dan telah berlaku, peniaga bertindak balas terlambat dan membeli perlindungan yang mereka tidak perlukan lagi. Yang 2008 krisis kewangan contoh yang baik apabila nisbah menerjah ke 1.5, beberapa liar. Hanya pada minggu lalu nisbah pergi setinggi 1.3 sebelum menetap kembali ke bawah. Turun naik dalam jumlah menunjukkan orang ramai panik pada pendapat saya.

Hutang Margin

Leverage adalah pedang dua cara. Teori ini adalah bahawa ia adalah satu cara untuk menggandakan pulangan dengan risiko hutang di pasaran.

Kebanyakan peniaga, dan peniaga-peniaga terutama runcit, menggulung menggunakan leverage sebagai tali untuk menggantung diri mereka dengan. Stok yang biasa dibeli dengan wang tunai di kalangan pelabur. Tidak seperti forex dan niaga hadapan di mana hampir setiap peniaga memasuki kedudukan dengan leverage, purata peniaga saham runcit memasuki kedudukan yang hanya menggunakan masa tunai dalam akaunnya.

Satu kesanggupan meningkat di kalangan peniaga-peniaga untuk bergerak dari tunai kepada hutang margin biasanya tanda buih, demam gelembung atau apa sahaja yang anda mahu panggil ia. Carta hutang margin daripada Perniagaan Insider dan Lindung nilai sifar menunjukkan bahawa saham yang kini didagangkan berhampiran paras tertinggi dalam sejarah.

margin debt business insider

Margin debt Zero Hedge

Kesimpulan

Yang 20 hari SMA strategi silang harga adalah cara yang baik untuk menjalankan perlindungan akaun apabila tanda-tanda amaran pasaran akan mati. Tanda-tanda amaran tidak boleh meramalkan titik perubahan pasaran yang tepat, tetapi strategi yang boleh berfungsi sebagai bentuk yang berkesan untuk insurans.

Strategi ini secara kasar akan pulang modal dari masa ke masa jika seseorang cukup bodoh untuk menjalankannya dengan cara yang. Mengatakan bahawa anda salah berkongsi waktu krisis. Masalah besar. Jenis ini strategi boleh berjalan selama bulan tanpa menyebabkan kemudaratan tidak boleh diperbaiki kepada akaun.

Isyarat boleh berjalan di latar belakang. Jika anda hanya sedikit tepat dengan ramalan krisis anda, nisbah ganjaran risiko adalah secara besar-besaran dalam menyokong anda. Jika anda salah, akibat kelihatan kerugian perlahan yang kehilangan beberapa mata peratusan bagi setiap suku. Jika anda berasa cepat terganggu, Saya fikir ia adalah satu strategi yang baik untuk berjalan di latar belakang untuk menenangkan fikiran anda.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: sebenarnya, dot com gelembung, Ini adalah, ETF, krisis kewangan, Forex, niaga hadapan, hutang margin, purata bergerak, Letakkan nisbah panggilan, nisbah ganjaran risiko, S&P 500, PERISIK, saham, Hampir tidak, turun naik

Ujian tersokong berat sebelah dan Variasi

Oktober 3, 2013 oleh Andrew Selby 4 Komen

Minggu lalu, Saya menulis post membincangkan bagaimana mengubah tempoh masa sistem yang boleh mengubah keputusannya. Yang membuat saya berfikir tentang cara-cara lain yang dapat keputusan ujian tersokong cenderung dalam satu cara atau yang lain berdasarkan data pengguna ditakrifkan seperti julat tarikh dan pasaran yang digunakan. Perbezaan mudah boleh mempunyai pengaruh yang besar ke atas pulangan keseluruhan daripada mana-mana sistem, jadi ia adalah penting untuk memberi mereka menghormati mereka.

Apabila berjalan backtests, ia boleh menjadi sangat mudah untuk menyembunyikan tempoh turun dan ceri-memilih tahun pulangan besar. Masalahnya ialah bahawa anda tidak akan mempunyai peluang yang sebenarnya apabila berdagang secara langsung sistem. Anda akan perlu menyediakan diri anda untuk kemungkinan bahawa anda memilih masa yang salah atau pasaran yang salah untuk berdagang sistem yang diberikan. Jika tidak, anda berisiko untuk membiarkan ini berat sebelah ujian tersokong menyesuaikan jangkaan pulangan anda kepada nilai-nilai sistem tidak mungkin dapat menyampaikan.

Melaraskan Julat Tarikh

Mari kita gunakan kami 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover dari minggu lepas sebagai asas. Kami diuji dari Januari 1, 2001 hingga Disember 31, 2010 kepada ETF Vanguard Jumlah Pasaran Saham (VTI). Semua ujian kami minggu lepas menggunakan nilai portfolio bermula daripada $10,000, yang 10% trailing berhenti, dan yang $7 suruhanjaya.

Backtesting bias in VTI

MA melintasi pada VTI kembali hampir 90% sejak sedekad yang lalu.

Berdasarkan tetapan, kami 10/100 MA Sistem Crossover kembali 89.8% lebih sepuluh tahun. Ini kerja-kerja daripada menjadi pulangan tahunan sebanyak 12% dengan pengeluaran maksimum 16.2%.

Jika kita akan memulakan dagangan sistem ini pada Januari 1, 2003, kita akan mencatatkan jumlah pulangan sebanyak 39% dalam tiga tahun perdagangan sehingga akhir 2005. Ini akan menjadi baik untuk yang 16.4% pulangan tahunan dengan pengeluaran maksimum hanya 6%. Seperti yang anda lihat, jika kita berasaskan strategi kami pada keputusan ini, kita akan menjangkakan sistem untuk terus menghasilkan pulangan yang sangat tinggi ini.

Sebaliknya, jika kita akan memulakan dagangan sistem ini pada Januari 1, 2006, kita akan melihat jumlah pulangan sebanyak hanya 2.5% dalam tempoh tiga tahun pertama. Kami juga akan terpaksa duduk melalui 14.2% pengeluaran.

Ia juga diingat bahawa walaupun rekod sepuluh tahun sistem ini dari 2001 melalui 2010 adalah sangat dihormati, kita tidak akan tahu bahawa apabila kita bermula pada 2001. Jika kita benar-benar memulakan dagangan sistem ini dalam 2001, kami akan menunjukkan jumlah pulangan sebanyak -6.2% pada akhir 2002. Selepas dua tahun penuh perdagangan sistem ini, kita tidak akan mempunyai satu perkara yang tunggal untuk menunjukkan untuk itu. Sistem ini tidak mencari pemenang besar pertamanya sehingga April 15, 2003.

Seperti yang anda lihat, masa yang anda memilih untuk memulakan perniagaan yang 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover boleh membuat semua perbezaan di sepanjang apa yang sedekad bersih menguntungkan. Ia adalah sangat penting untuk menyimpan ini dalam fikiran apabila anda berjuang melalui drawdowns.

Melaraskan Pasaran Dagangan

Pasaran anda memilih untuk perdagangan boleh mempunyai kesan yang sama pada trading anda sebagai tarikh anda memulakan trading. Mari kita lihat bagaimana sistem yang sama tepat akan dilakukan sepanjang dekad yang sama tepat jika kita memilih untuk berdagang pada ETF berbeza.

Perdagangan yang 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover pada XLF, yang mewakili kewangan, akan menyediakan jumlah pulangan sebanyak -9.4% untuk dekad dengan pengeluaran maksimum 30%. Ia adalah jelas kepada kita pada ketika ini bahawa kewangan mempunyai masa yang kasar dalam tempoh ini, tetapi kita akan tidak mempunyai petunjuk tentang bahawa apabila kita bermula pada 2001.

XLY di, yang mewakili saham budi bicara pengguna, juga akan kurang berprestasi yang VTI. Berdagang sistem di XLY akan kembali sejumlah 39.4, atau 6.4% setiap tahun, dengan pengeluaran maksimum 21.3%.

Backtesting bias for xly

XLY menunjukkan 39.4% kembali sepanjang dekad yang sama

Jika kita bernasib baik cukup untuk perdagangan XLK, yang mewakili sektor teknologi, kita akan melihat jumlah pulangan besar 95.7%. Ini kerja-kerja daripada menjadi pulangan tahunan sebanyak 14.2% dengan pengeluaran maksimum 22.3%.

Sekali lagi, kita lihat bahawa keputusan seperti apa yang pasaran untuk berdagang dan bila untuk memulakan boleh mempunyai pengaruh yang besar ke atas keputusan kami. Inilah sebabnya mengapa ia begitu penting untuk teliti backtest mana-mana strategi di banyak kombinasi yang berlainan julat tarikh dan pasaran.

Filed Under: Menguji konsep anda sejarah Tagged With: pulangan tahunan, berat sebelah ujian tersokong, pengeluaran, ETF, bergerak crossover purata, sistem, trailing berhenti, VTI, XLF, XLY

Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.