Jawatan awal minggu ini dialamatkan keperluan untuk menyimpan mudah strategi untuk mengelakkan pendedahan kepada keluk pas berat sebelah. Walaupun yang benar dalam pengertian umum, ada juga kali apabila menambah tahap komplikasi kepada strategi yang boleh meningkatkan prestasi tanpa ketara meningkatkan risiko kemusnahan.
Kami melihat satu contoh ini dengan Euro Scalping Strategi Shaun ini. Apabila penapis masa digunakan yang hanya berdagang strategi dalam masa-masa perdagangan perlahan, Metrik prestasi naik, memberikan kita satu sistem yang sangat menarik. Apakah yang akan berlaku jika kita menambah lapisan kedua untuk penapis ini?
Jeff dari Sistem Kejayaan Trader mengambil penyelidikannya terhadap Euro Scalping Strategi Shaun ini selangkah lagi minggu ini. Dia memutuskan untuk mencuba memperkenalkan penapis turun naik kepada strategi. Sebaik sahaja dia menentukan parameter optimum untuk penapis, dia diuji bagaimana ia akan meningkatkan strategi scalping asas serta versi masa yang ditapis.
Mengoptimumkan Filter Turun Naik
Matlamat Jeff adalah untuk menggunakan tindakan harga setiap hari untuk menentukan bagaimana Euro Scalping Strategi Shaun yang dilakukan pada hari-hari di mana turun naik adalah tinggi dan membandingkan dengan bagaimana strategi yang dilakukan pada hari-hari di mana turun naik adalah rendah.
Pengajaran yang paling besar di sini adalah bahawa untuk mengoptimumkan penapis, Jeff kembali kepada strategi scalping asal. Dalam usaha untuk mendapatkan jumlah sebahagian besar data dan had-lengkung sesuai, beliau dibatalkan penapis masa untuk sekarang.
Pengajarannya di sini adalah bahawa jika anda akan menggunakan pelbagai penapis, ia adalah idea yang baik untuk membina, ujian, dan mengoptimumkan mereka secara berasingan. Kemudian anda boleh stack mereka bersama-sama. Menyusun penapis manakala mengoptimumkan mereka boleh membelokkan data dengan cara yang mengelirukan yang penapis benar-benar bekerja.
The Volatiliti Filter
Menggunakan penapis turun naik kepada strategi scalping asal sedikit peningkatan strategi. Ia meningkat faktor keuntungan daripada 1.38 kepada 1.43 manakala mengurangkan dengan ketara pengeluaran maksimum. Keuntungan purata setiap perdagangan meningkat daripada $24.58 kepada $25.45.
Kadar kemenangan telah disimpan cukup banyak yang sama, dan keuntungan bersih keseluruhan telah mengurangkan kerana 128 perdagangan telah ditapis. Seperti yang anda lihat, terdapat peningkatan yang pasti, tetapi tidak hampir sebanyak dengan penapis masa yang.
Menggabungkan Penapis
Walaupun keputusan memohon penapis turun naik kepada strategi asal tidak mengesankan, rancangan asal adalah untuk memohon penapis untuk strategi masa yang ditapis. Putting the two filters together produces the best version of the scalping strategy yet.
Penapis digabungkan meningkatkan faktor keuntungan kepada 3.44 dan keuntungan purata setiap perdagangan untuk $56.74. Ambilan maksimum dikurangkan kepada kurang daripada separuh daripada pengeluaran maksimum sistem asal.
Baru strategi penapis digabungkan mengurangkan jumlah perdagangan untuk 164, di mana strategi masa yang ditapis mempunyai 233 dan strategi asal mempunyai 456. Walaupun bagaimana beberapa strategi perdagangan ditapis gabungan membuat, ia mengembalikan keuntungan bersih hampir sama seperti strategi asal.
Apa yang kita telah dilakukan dengan penapis ini digabungkan adalah mencari jalan untuk mengasingkan yang terbaik daripada perdagangan yang terbaik daripada strategi asal.