expert advisor Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

2 Painful hits

Februari 13, 2017 oleh Shaun Overton 14 Komen

December and January were extremely unkind to me. I took a huge loss on Disember 9 that coincided with the Fed meeting and another big punch in January. In total, I went from a 28% profit to a ~4% net loss.

Deservedly, my inbox quickly flooded with comments and suggestions on the drawdown. The most common of those was to stop trading during news events.

Jadi… why am I still trading during news events? There are a few answers to that question.

Curve sesuai

It’s not like the strategy loses money on every single news event. Ia 100% true that news events like the Fed meeting can and badly hurt. Say that I’m determined to exclude news events in the future. I’d have to

Collect historical news event data
Create a second algorithm, which selects the news events that forbid and allow trading to continue
Test how the news algorithm interacts with Dominari
Repeat this many times until I’m happy with the final result

Due to the tiny number of news events that impact the markets like the December 9th announcement, my data set is miniature. The risk of overfitting to historical news events is huge.

Working with tiny amounts of data provides little in the way of long run confidence. Focusing my efforts elsewhere is far more likely to improve performance and requires much less work.

Too many trades

Too many trades sounds a bit naive, so let’s dig into what that means. Dominari trades a portfolio of 7 different instruments. All instruments cross with USD.

EURUSD
GBPUSD
USDCHF
AUDUSD
NZDUSD
USDJPY
USDCAD

Many subscribers correctly observed that the major losses occurred with trades open on all 7 pairs in the portfolio pada masa yang sama. A good predictor of trade performance is the number of trades open simultaneously.

1-3 trades seems to be consistently profitable
4-5 trades leads to biting my nails
6-7 trades is neutral to disastrous

Testing and confirming the max open trades rule was quick and easy. 5+ trades is very dangerous.

Accordingly, Dominari now exits all open trades if there are 5 or more trades open at any given time.

The next feature of Dominari will be a reversal strategy. Dominari was clearly prone to sudden equity changes if 5+ trades were open at the same time.

Make the losses work for us

An obvious counter strategy is to open trades in the opposite direction whenever Dominari would otherwise open too many trades. Testing the idea is very easy.

Coding a Dominari reversal strategy, Walau bagaimanapun, would require a major reprogramming of the expert advisor’s code.

The number of trades per year would be miniscule. I doubt that it would average even 1 trade per month.

The idea is that Dominari can be the normal trading strategy. Whenever Dominari opens too many trades, the strategy then switches into reversal mode and trend trades with a simple trailing stop.

Switching direction should mostly reverse the negative trade skewness back in the positive direction. Almost all of the offending trades open at exactly the same time.

If the biggest losing trades opened at different times, there would be the risk of being too late to the party. All blowout trades opening at the same time means that the strategy can realistically reverse 100% of would-be losses into profits.

Sitting at the top of the docket are changes to Pilum. You can expect to hear about those soon so that I can incorporate Pilum into the Dominari signals. Once that and 2 other internal projects are finished, I’ll be able to dedicate the time required to fully implement the Dominari Reversal System.

Equity stop loss

Dominari uses emergency stop losses on all tickets. That is appropriate 99% of the time for individual trades. Those emergency losses reset once per hour in line with the concept of the TODS.

A little of the problem was bad luck. My stops came within a handful of pips of being triggered. Then they reset even further away, which made a bad problem worse.

When all trades move at the same time, then clearly the strategy could suffer extreme losses.

The first attempted solution after the Fed announcement was to add a portfolio level stop loss. The way that I wrote it also updated once per hour. When a second negative movement came in January, I stopped trying to be clever. It’s a flat, mudah, stupid stop loss. If I lose more than 4% on all open trades, the entire Dominari portfolio goes flat.

I’m still trading Dominari

I still have my money trading the Dominari system; my confidence in the long term performance hasn’t changed, but it obviously requires safeguards. The max number of trades and the portfolio level stop loss will go a long way to limiting the impact of big moves in the future. AND, I should get the counter-strategy developed relatively soon to turn potential frowns upside down.

Akhir sekali, many of you questioned why I’ve been so quiet. The honest answer is that I needed some time to process what happened. It’s easy to feel overwhelmed and discouraged when you get knocked down. I needed some time to process what happened.

I also needed time to double check the changes that I made to the portfolio were actually beneficial. It’s very easy to appease traders when they’re upset by rushing out features before they’re thoughtfully considered.

My money is on the line (Saya kehilangan 2,000 euros between the two moves). What hurt my subscribers hurt me, terlalu.

Apa yang membuat seorang peniaga berjaya?

Februari 24, 2015 oleh Eddie Flower 7 Komen

Peratusan peniaga forex yang berjaya adalah agak kecil, tetapi mereka mempunyai persamaan tertentu: Sistem perdagangan sasa, ditambah dengan kombinasi yang betul personaliti dan tingkah laku belajar.

Sudah tentu, alat-alat yang penting - Tidak kira ciri-ciri peribadi seorang peniaga yang, pedagang yang berjaya sentiasa membina, menggunakan atau mencari penasihat pakar baik (DIA). Kebanyakan orang percaya bahawa jika mereka hanya mencari satu peluru ajaib, maka segala-galanya akan jatuh ke tempatnya. Seperti Shaun membincangkan di dalam rahsia robot forex laporan, yang hampir tidak pernah mana-mana yang.

Ciri-ciri peniaga-peniaga berjaya

Peniaga dan EA pemaju yang berjaya biasanya ditemui di salah satu daripada dua keterlaluan kecerdasan: Sama ada mereka yang sangat pintar, atau mereka amat suram cepat mengerti. Terdapat nampaknya tidak jauh jalan tengah di mana "purata" pemaju berjaya.

Dalam satu tangan, ia seolah-olah mudah dijelaskan bahawa pemaju tajam harus lebih berjaya daripada "purata" yang. Namun, orang-orang yang melampau pada intelektual yang lain sering juga lebih berjaya daripada pemaju biasa.

Mengapa?

Satu teori untuk menjelaskan kisah-kisah kejayaan perdagangan pedagang dan EA pemaju yang berada di luar-the-biasa digambarkan oleh eksperimen anekdot ini: Jika tetikus diletakkan ke dalam sangkar di mana keju didapati pada bahagian tertentu sangkar 60% masa, dan 40% masa yang di seberang, setiap tetikus akhirnya akan belajar untuk memilih tepi sangkar di mana keju didapati 60% masa.

Dalam erti kata lain, tikus adalah sekurang-kurangnya cukup pintar untuk menghentikan meneka dan hanya memilih laluan yang lebih kerap berjaya. Berbeza, manusia secara umumnya cuba untuk meningkatkan kejayaan mereka dengan mencari dan memperbaiki beberapa jenis corak rawak, walaupun ia tidak terdapat.

Teori ini mungkin menjelaskan mengapa peniaga yang kurang bijak boleh berjaya dengan berpegang kepada sistem yang berdasarkan kaedah-kaedah mudah yang memenangi lebih kerap daripada mereka kehilangan. Sudah tentu, "Rumah-lari" sistem yang lebih-dioptimumkan dalam usaha untuk "menang semua setiap kali" biasanya gagal.

Dari perspektif tikus yang diterangkan dalam eksperimen di atas, ia bukan tentang mendapatkan semua keju setiap kali, itu tentang mendapatkan cukup keju lebih kerap daripada tidak.

Kisah kejayaan perdagangan adalah berdasarkan kepada lebih daripada kuasa otak

Satu kejayaan perdagangan automatik mungkin bermula dengan otak, tetapi ia tidak berakhir di situ. Brainiacs cenderung untuk membina sistem perdagangan berdasarkan analisis teknikal yang mendalam. Teori dibangunkan dan diubahsuai sebagai ujian mendedahkan kekuatan dan kelemahan dalam sistem yang diberikan.

Jika tetikus diletakkan ke dalam sangkar di mana keju didapati pada bahagian tertentu sangkar 60% masa, dan 40% masa yang di seberang, setiap tetikus akhirnya akan belajar untuk memilih tepi sangkar di mana keju didapati 60% masa.

Tetapi, terdapat banyak pintar, peniaga yang berpendidikan tinggi, dan kebanyakan mereka tidak berkembang maju apabila mereka terlibat dalam hari-hari perdagangan. Dengan ketara, peniaga memenangi’ idea cenderung untuk menjadi lebih mudah dari masa ke masa dan bukannya lebih kompleks.

EA boleh terlalu kuat

Terlalu pintar adalah kecacatan yang dapat menjaga pedagang dari memenangi, dan kuasa EA juga boleh berfungsi terhadap mereka. Peniaga EA berfokuskan cenderung untuk hanyut kursus dan bukannya menumpukan perhatian pada laluan yang mudah ke arah kejayaan perdagangan.

Tanpa konsisten, itu membuat apa-apa kemajuan sukar, tidak mengukur keputusan dengan berkesan. Terlalu banyak petunjuk dan terlalu banyak laluan untuk meneroka boleh menggoda peniaga EA sesat, dan mengembara dari mudah, peraturan asas yang menang.

Perdagangan adalah satu proses, tidak destinasi

Apabila peniaga pendekatan reka bentuk sistem sebagai proses bukannya sebagai destinasi tetap, prospek menjadi lebih baik. Kejayaan adalah relatif, dan peningkatan adalah akhirnya lebih penting daripada kesempurnaan.

Sebagai contoh, apabila seorang peniaga memberi tumpuan kepada ketepatan sistem ini, perdagangan-off biasanya datang dalam bentuk menerima jalan keluar yang kurang menguntungkan daripada perdagangan yang diberikan. Jadi, keinginan seorang peniaga untuk memenangi peratusan yang sedikit lebih tinggi daripada perdagangan sering menghakis prestasi sistem.

Berbeza, reka bentuk sistem proses berorientasikan membiarkan peniaga menilai bagaimana membuat perubahan kecil dalam protokol perdagangan-kemasukan menjejaskan kecekapan sistem. Dan, menggunakan kaedah pengurusan wang-pakar boleh membantu dengan mengurangkan penekanan pada protokol masuk dan keluar.

Emosi dalam perdagangan tidak boleh dinafikan, namun ia boleh disalurkan sewajarnya

Emosi adalah mustahil untuk memisahkan daripada perdagangan. Tetapi, ia tidak seharusnya menjadi alasan untuk cuba membangunkan memenangi Expert Advisor.

Sebaliknya, sebab-sebab rasional untuk membina EA termasuk situasi di mana seorang peniaga telah berdagang jangka panjang-sistem yang diberikan dan mahu untuk mengautomasikan pemenang yang telah terbukti, atau mencari jalan untuk mengautomasikan perdagangan seseorang berdasarkan petunjuk yang disasarkan-sempit yang memenangi lebih kerap daripada tidak, walaupun tanpa menjana isyarat sempurna.

Persoalannya bukan cara untuk mengeluarkan emosi - Sebaliknya, soalnya ialah bagaimana untuk menyalurkan ia sesuai, terutama apabila peniaga atau EA pemaju telah membuat pelaburan yang besar dalam masa dihabiskan untuk membangun sistem yang.

Matlamatnya adalah untuk membangunkan dan melaksanakan sistem yang konsisten - tidak sistem sempurna. Apabila peniaga swing berulang-alik antara menang dan kalah, kekurangan konsisten membuatkan mereka berasa kurang yakin dalam sistem mereka.

Apabila seorang peniaga "berkahwin" dengan sistem yang kononnya sempurna, tidak mungkin mana-mana cerita kejayaan perdagangan dalam nya masa depan.

Bekerja dengan profesional pemaju EA

Mereka bentuk sistem perdagangan memenangi mengambil beratus-ratus jam masa, ditambah sekurang-kurangnya satu dekad pengalaman. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pembangunan sistem adalah proses dan bukan titik akhir sebuah. Masih, ada satu cara untuk mempercepatkan proses - kerja dengan pemaju profesional seperti OneStepRemoved.

Di manakah anda dalam perjalanan perdagangan anda? Berkongsi idea anda di bawah untuk anda bagaimana “mencari keju lebih” dalam pasaran.

Keluk Coppock : Garis Lurus Untuk Kejayaan Trading

April 15, 2014 oleh Eddie Flower Tinggalkan komen

Keluk Coppock, kadang-kadang dipanggil penunjuk Coppock atau petunjuk Trendex, adalah sejenis penunjuk yang menawarkan peniaga galah asas yang kukuh di mana untuk membina sebuah lagi kejayaan sistem perdagangan mekanikal mudah.

Seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci di bawah, Saya menggunakan Keluk Coppock dalam sistem perdagangan mekanikal saya untuk menjana isyarat dagangan dalam S&P 500 atau mana-mana indeks sangat-cecair lain. Keluk Coppock juga bekerja dengan baik untuk iShares perdagangan dan ETF.

Apakah yang dimaksudkan dengan Curve Coppock?

Keluk Coppock adalah penunjuk momentum. Dari masa ke masa, mereka berayun ke atas dan di bawah sifar. Penunjuk Coppock Curve pertama kali digambarkan dalam 1962 oleh ahli ekonomi dan peniaga Edwin Coppock. Malah, ia berfungsi dengan baik sehingga Persatuan Juruteknik Pasaran (MTA) diiktiraf Dr. Coppock dengan anugerah pencapaian sepanjang hayat dalam 1989.

Nilainya terletak pada menunjukkan permulaan perubahan jangka panjang dalam arah aliran harga saham dan indeks, terutamanya pada permulaan aliran menaik. Penunjuk ini juga boleh menandakan bahagian bawah hadapan dan pasaran forex, lagi saya telah mendapati ia kurang dipercayai ada.

Walaupun anda boleh program algoritma dagangan mekanikal anda untuk menjana isyarat dagangan berdasarkan penunjuk ini atas apa-apa tempoh masa, Saya biasanya menggunakan ia dengan carta bulanan di seluruh pelbagai saham dan indeks pasaran. Masih, peniaga aktif tentu boleh menggunakan Keluk Coppock dengan tempoh masa setiap hari atau setiap jam.

Secara khusus, Saya menggunakan Keluk Coppock untuk menjana "membeli" isyarat di bahagian bawah pasaran beruang. Penunjuk ini amat baik untuk membezakan antara perhimpunan beruang dan bahagian bawah pasaran sebenar.

Ini adalah petunjuk trend berikut, supaya ia tidak tepat menunjukkan bahagian bawah pasaran. Sebaliknya, ia menunjukkan saya apabila yang kuat, perhimpunan bullish telah menjadi selamat ditubuhkan cukup untuk berdagang dengan yakin.

Yang paling menarik, dalam perdagangan pengalaman saya dari isyarat berdasarkan Coppocks Keluk agak tahan shakeouts dan whipsaws. Keluk Coppock lambat, tetapi mereka akan selamat.

Keluk Coppock menandakan akhir dari "tempoh berkabung" yang

Sebagai latar belakang, ia berbaloi untuk ambil perhatian bahawa idea asal yang membawa Dr. Coppock untuk membangunkan petunjuk beliau adalah berdasarkan kepada kitaran semula jadi hidup, kematian, dan berkabung sebelum kembali ke kehidupan baru lagi.

Dia berfikir bahawa perarakan menaik biasa pasaran saham (dan oleh itu indeks saham) bagaikan "hidup" sebahagian daripada kitaran, yang sudah tentu diikuti dengan "kematian" yang, tempoh kejatuhan harga semasa pasaran beruang.

Dr. Coppock amat berminat dalam mengira tempoh "berkabung" tempoh pasaran saham, selepas itu ia akan selamat untuk memasuki semula pasaran yang "lama" lagi. Secara logiknya, pintu masuk ini pada akhir tempoh berkabung itu akan mewakili permulaan aliran meningkat jangka panjang seterusnya.

Cerita karya tidak asli berkata bahawa dia bertanya kepada uskup di Gereja Episcopal tempatan, salah satu pelanggan pelaburannya, berapa lama orang biasanya menghabiskan berkabung selepas bereavements. Dia diberitahu bahawa berkabung manusia biasanya memerlukan antara 11 kepada 14 bulan, Maka orang-orang adalah nilai dia pakai dalam persamaan asal untuk menentukan apabila harga saham akan mula bangkit semula.

Keluk Coppock telah mula digunakan sebagai penunjuk jangka panjang berdasarkan carta bulanan. Sudah tentu, isyarat yang dihasilkan dengan jangka masa bulanan agak jarang. Masih, kerana saya menggunakan Keluk Coppock untuk berdagang pelbagai pasaran, Saya menerima banyak isyarat dagangan.

Khususnya, jangka masa bulanan sangat handal untuk saham dan indeks perdagangan. Kajian telah menunjukkan bahawa, sejak 1920 dalam A.S.. pasaran saham, Keluk Coppock telah menjana isyarat menang dengan kira-kira 80% kekerapan.

Pada masa kini, dengan perolehan pesat dalam pasaran moden, ia seolah-olah bahawa kitaran perdagangan telah menjadi lebih cepat. Selain jangka masa bulanan, sesetengah peniaga telah mendapati bahawa tempoh masa setiap hari bekerja dengan baik dalam menjana berjaya isyarat Coppock Curve.

Seorang peniaga boleh program sistem perdagangan mekanikal untuk mengiktiraf dan bertindak balas kepada isyarat ditetapkan mengikut jangka masa yang setiap hari atau setiap jam, walaupun parameter perdagangan algo tambahan perlu ditambah untuk mengurangkan peluang overtrading.

Jika anda mahu menggunakan Keluk Coppock untuk menjana isyarat pada jangka masa yang lebih pendek, anda boleh bereksperimen dengan sistem perdagangan mekanikal anda menggunakan pelbagai make-rasa "tempoh berkabung" untuk pasaran tertentu anda.

Bagaimana untuk mengira Keluk Coppock

Penunjuk Coppock adalah berdasarkan kepada tiga pembolehubah: Kadar jangka pendek perubahan (disingkat ROC), dan jangka panjang agak ROC. Keluk Coppock dibangunkan dengan menggunakan purata bergerak berwajaran (WMA) diperolehi daripada tempoh masa yang dipilih daripada indeks pasaran diberikan.

Persamaan klasik dinyatakan dalam kata-kata:

Coppock Curve = 10-tempoh WMA daripada 14-tempoh ROC ditambah dengan 11-tempoh ROC

Atau, sebagai formula untuk pengaturcaraan:

Keluk Coppock = WMA[10] daripada (ROC[14] + ROC[11])

Apabila ROC = [(Tutup - Tutup n tempoh yang lalu) / (Tutup n tempoh yang lalu)] * 100

Di mana n adalah jumlah tempoh masa.

Dalam senario klasik, 11 dan 14 tempoh masa. Pastikan untuk membuat pengiraan ROC berasingan.

Seperti yang anda lihat, persediaan asas adalah sangat mudah - Berasaskan bergerak yang, Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk mengira peratus perubahan dalam indeks yang diberikan (kata S&P atau DJIA) daripada empat belas bulan yang lalu.

Kemudian, program perdagangan mekanikal saya mengira peratus perubahan indeks yang sama dari sebelas bulan yang lalu. Seterusnya, sistem perdagangan mekanikal menambah bersama-sama kedua-dua peratus perubahan yang berbeza. Kemudian, ia mengira purata bergerak berwajaran tempoh 10 daripada jumlah di atas.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa anda boleh menggunakan tempoh masa yang berbeza untuk pengiraan ROC dan pengiraan WMA. Saya kadang-kadang program sistem perdagangan mekanikal saya menggunakan klasik 11- dan tempoh masa 14 bulan untuk ROC semasa menggunakan tempoh masa untuk WMA yang adalah lebih pendek daripada tempoh 10 bulan yang klasik.

Jadi, Saya sering menggunakan menggunakan 2 bulan atau 3 bulan WMA (daripada 10 bulan) manakala ROC dikira menggunakan 11- dan harga 14 bulan.

Atau, anda boleh mengubah suai sistem perdagangan mekanikal anda untuk mengambil tempoh masa yang lebih singkat untuk sebahagian atau semua pengiraan, Dgn kata lain. gunakan setiap hari atau setiap jam harga dan bukan carta harga bulanan. Ia menjana lebih isyarat, tetapi dalam pengalaman saya mereka kurang dipercayai melainkan anda menambah penapis tambahan, seperti yang dibincangkan di bawah.

Serta, anda boleh menambah hiasan tambahan untuk memenuhi keperluan anda sendiri. Dalam apa jua keadaan, kaedah umum tetap sama. Apabila menentukan hala input asas, anda akan melihat bahawa output adalah arka agak licin, itu nama penunjuk ini.

Dalam apa jua keadaan, persamaan Coppock Curve klasik untuk pengaturcaraan sistem perdagangan mekanikal boleh dinyatakan sebagai: Jumlah kadar 14 bulan perubahan dan kadar 11 bulan perubahan, dengan melicinkan dengan menggunakan purata 10 bulan berwajaran bergerak.

The Curve Coppock "membeli" isyarat

Pada Keluk Coppock, garis sifar adalah pencetus. Apabila talian harga yang naik dari bawah 0 talian ia memberi isyarat peluang belian yang berisiko rendah. Sistem perdagangan mekanikal saya melaksanakan pembelian apabila penunjuk Coppock adalah pertama di bawah 0, kemudian mengetuai menaik dari palung.

Oleh kerana ini adalah yang paling berkesan sebagai petunjuk yang mendadak, Saya mengabaikan sebaliknya ("Menjual") isyarat. Masih, beberapa peniaga, terutamanya yang menggunakan bingkai masa yang singkat, menggunakan Keluk Coppock dengan sistem dagangan algo untuk menjana isyarat menjual dan melaksanakan dagangan yang menutup kedudukan panjang. Peniaga aktif boleh kedua-dua dagangan lama rapat dan seluar pendek terbuka apabila Curve Coppock melintasi di bawah garis sifar.

Rajah di bawah menunjukkan strategi perdagangan Coppock Curve klasik menggunakan tempoh masa bulanan. Isyarat beli datang 1991. Isyarat jual datang sepuluh tahun kemudian, dalam 2001. Ambil perhatian bahawa jangka masa panjang ini membantu saya mengelakkan kemerosotan pada lewat 2001 dan 2002.

Isyarat beli akan datang datang dalam 2003 dan isyarat jual yang berada di 2008. Ini membantu saya melarikan diri kemerosotan dalam 2008 dan ke 2009. Nota, juga bahawa semasa "membeli" kedudukan, memberi isyarat pada awal 2010, terus kekal terbuka, sekurang-kurangnya melalui tarikh carta ini.

The Curve Coppock pada S&P 500 carta bulanan

Seterusnya, untuk peniaga-lebih aktif di sini adalah screenshot yang menunjukkan strategi yang dipohon dengan tempoh masa yang lebih singkat, seperti yang ditunjukkan pada S harian&P 500 carta. Sudah tentu, banyak lagi isyarat dijana, walaupun pada umumnya mereka kurang cenderung untuk menjadi pemenang.

Coppock Curve pada S harian&P 500 carta

Yang penting, semakin lama tempoh masa yang, lebih selamat isyarat beli yang. Sejak sistem perdagangan mekanikal saya berdasarkan petunjuk Coppock adalah sistem trend berikut, Saya tidak semestinya menangkap keuntungan segera dari saat yang tepat dari perubahan arah trend. Sebaliknya, sistem perdagangan mekanikal saya mendapat saya "lama" sebelum permulaan pendahuluan menguntungkan di pasaran bull.

Melaraskan dan penapisan isyarat daripada Keluk Coppock

Saya telah menemui Keluk Coppock menjadi sangat dipercayai apabila digunakan untuk tempoh masa bulanan. Dalam pengalaman saya, menggunakan mingguan, tempoh masa setiap hari atau setiap jam biasanya bermakna bahawa penyertaan dan keluar saya tidak sebagai "ketat" kerana saya ingin, yang bererti bahawa saya tidak menangkap semua keuntungan saya berharap untuk, dan saya juga mempunyai lebih banyak kerugian.

Walau bagaimanapun, peniaga aktif boleh mengurangkan pembolehubah ROC, yang mempunyai kesan peningkatan kelajuan turun naik dalam Keluk Coppock dan oleh itu akan menjana isyarat dagangan lebih. Sudah tentu, walaupun tempoh masa bulanan adalah kegemaran saya, peniaga jangka panjang ultra-juga boleh meningkatkan ROC tempoh masa untuk memperlahankan turun naik lebih, seterusnya menjana lebih sedikit isyarat.

Seperti yang saya katakan di atas, untuk menerima isyarat masuk lebih awal, Saya biasanya mengurangkan WMA ke bawah dari 10 bulan, kadang-kadang untuk 6 bulan, dan sering untuk sebagai sedikit sebagai 2 bulan. Dengan memprogram sistem perdagangan mekanikal saya berhati-hati dengan hanya tempoh WMA yang betul, dan menapis isyarat, Saya memaksimumkan keuntungan saya dalam pasaran yang diberikan.

Jika anda mahu menggunakan petunjuk Coppock untuk dagangan aktif, Saya cadangkan bahawa anda menapis isyarat perdagangan yang dijana oleh sistem perdagangan mekanikal anda supaya anda hanya menerima perdagangan yang dalam arah yang sama dengan arah aliran dominan semasa. Anda akan mendapati ini strategi perdagangan mekanikal untuk menjadi yang paling menguntungkan, kerana anda boleh mengelakkan banyak kehilangan perdagangan dengan menyaring isyarat.

Yang menunjukkan pasaran Keluk Coppock dipercayai?

Saya menggunakan Coppock keluk berkuasa sistem perdagangan mekanikal saya untuk berdagang pelbagai indeks, terutamanya yang berasaskan langsung di saham, seperti:

Dow Jones Industrial Average
S&P 500
NASDAQ Komposit
EURO STOXX 50
INDEKS FTSE 100
Nikei 225
Hang Seng

Serta, jika anda memberi tumpuan kepada ETF anda akan mendapati bahawa sistem perdagangan mekanikal menggunakan Keluk Coppock akan membolehkan anda untuk menangkap permulaan trend dalam pasaran khusus tertentu, seperti bioteknologi, tenaga, dan ekuiti antarabangsa atau serantau niche.

Kuncinya adalah untuk memastikan anda berdagang hanya indeks cecair. Jika tidak, anda mungkin menghadapi risiko bergoncang semasa "palsu" perubahan trend.

Keluk Coppock perdagangan dalam indeks bukan ekuiti

Serta, demi kepelbagaian dan untuk mengelakkan isu-isu dengan korelasi, Saya juga memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk melihat dan berdagang Keluk Coppock dalam indeks bukan ekuiti serta. Lagi, Saya memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai kecairan yang mencukupi.

Terdapat beberapa indeks bukan ekuiti yang menguntungkan, termasuk iShares dan ETF, yang boleh diniagakan menggunakan petunjuk Coppock:

AS Indeks Bon Perbendaharaan Bloomberg
Bloomberg Kanada Indeks Bon Sovereign
Bloomberg UK. Sovereign Indeks Bon
Indeks Bon Korporat US Bloomberg
Bloomberg GBP Pelaburan Gred Indeks Bon Korporat Eropah
Bloomberg EUR Pelaburan Gred Indeks Bon Korporat Eropah
Bloomberg JPY Pelaburan Indeks Bon Korporat Gred
iShares membuat 7-10 Tahun Dana Bon Perbendaharaan
iShares membuat 20 Tahun Dana Bon Perbendaharaan
Schwab Jangka Pendek A.S.. ETF Perbendaharaan
Bon Kerajaan Vanguard Jangka Pendek ETF
PIMCO 1-3 Tahun A.S.. Indeks Perbendaharaan ETF

Saya telah melihat isyarat dipercayai dari Keluk Coppock apabila berdagang semua indeks bukan ekuiti yang tersenarai di atas. Seperti biasa, utama adalah untuk menggunakan sistem perdagangan mekanikal di pasaran hanya mereka yang mempunyai kecairan yang sangat, supaya algoritma adalah hampir pasti isyarat yang disahkan adalah sah sebelum berdagang ia.

Keluk Coppock menunjukkan garis lurus untuk kejayaan

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Keluk Coppock telah menarik minat diperbaharui daripada peniaga-peniaga yang beralih sekali lagi untuk ini alat dagangan cuba-dan-benar. Lihat, contohnya, menyebut ini baru-baru ini penunjuk Coppock dalam akhbar kewangan: Jay Di Pasaran, dan susulan artikel, dan juga dalam pelbagai peniaga musings.

Kesimpulannya, Saya boleh mengatakan bahawa Keluk Coppock boleh membawa anda terus ke kejayaan, selagi anda mempunyai kesabaran untuk membiarkan sistem perdagangan mekanikal anda melakukan kerja untuk anda. Jika anda menggunakan panjang tempoh masa pembolehubah 'yang paling sesuai untuk pasaran yang anda pilih, yang perlu anda lakukan dengan baik dengan Keluk Coppock.

Bagaimana Untuk Win Dengan Sistem Trading Mekanikal

Mac 18, 2014 oleh Eddie Flower 13 Komen

Dakwat Banyak yang telah ditumpukan kepada penentuan punca mekanikal sistem perdagangan kegagalan, terutamanya selepas fakta. Walaupun ia mungkin kelihatan oxymoronic (atau, kepada beberapa peniaga, hanya Pandir), sebab utama mengapa sistem ini perdagangan gagal adalah kerana mereka bergantung terlalu banyak pada tangan-percuma, api-dan-lupa sifat perdagangan mekanikal. Algoritma diri mereka kekurangan pengawasan objektif manusia dan campur tangan yang perlu untuk membantu sistem berkembang sejajar dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah.

Mekanikal kegagalan sistem perdagangan, atau kegagalan peniaga?

Daripada meratapi kegagalan perdagangan-sistem, ia lebih konstruktif untuk mempertimbangkan cara di mana peniaga-peniaga boleh memiliki yang terbaik daripada kedua-dua dunia: Yang, peniaga boleh menikmati faedah daripada sistem perdagangan mekanikal algoritma diurus, seperti cepat-api hukuman automatik dan keputusan perdagangan emosi bebas, sementara masih memanfaatkan kapasiti manusia yang semula jadi mereka untuk berfikir secara objektif tentang kegagalan dan kejayaan.

Elemen paling penting dalam mana-mana peniaga adalah keupayaan manusia untuk berubah. Peniaga boleh berubah dan menyesuaikan diri sistem perdagangan mereka untuk terus memenangi kerugian sebelum mendapat kewangan atau emosi yang dahsyat.

Pilih jenis yang betul dan jumlah data pasaran untuk ujian

Trader yang berjaya menggunakan satu sistem peraturan yang berulang-ulang untuk menuai keuntungan dari ketidakcekapan jangka pendek di pasaran. Untuk kecil, peniaga bebas dalam dunia besar sekuriti dan derivatif dagangan, di mana spread adalah nipis dan persaingan sengit, peluang terbaik untuk keuntungan datang dari mengesan ketidakcekapan pasaran berdasarkan mudah, mudah-untuk-mengukur data, kemudian mengambil tindakan secepat mungkin.

Apabila seorang peniaga membangun dan mengoperasikan sistem perdagangan mekanikal berdasarkan data sejarah, dia berharap untuk keuntungan masa depan berdasarkan idea bahawa ketidakcekapan pasaran semasa akan terus. Jika seorang peniaga memilih data yang salah menetapkan atau menggunakan parameter salah untuk layak data, peluang berharga mungkin hilang. Pada masa yang sama, sekali ketidakcekapan yang dikesan dalam data sejarah tidak lagi wujud, maka sistem perdagangan yang gagal. Sebab-sebab mengapa ia hilang tidak penting untuk peniaga mekanikal. Hanya keputusan perkara.

Pilih set data yang paling penting apabila memilih set data dari mana untuk mencipta dan menguji sistem perdagangan mekanikal. Dan, untuk menguji sampel yang cukup besar untuk mengesahkan sama ada peraturan perdagangan bekerja secara konsisten di bawah pelbagai keadaan pasaran, peniaga perlu menggunakan tempoh praktikal terpanjang ujian data.

Jadi, ia seolah-olah sesuai untuk membina sistem perdagangan mekanikal berdasarkan kepada kedua-dua data sejarah yang paling lama mungkin ditetapkan serta set yang paling mudah parameter reka bentuk. Keteguhan umumnya dianggap keupayaan untuk menahan banyak jenis keadaan pasaran. Keteguhan harus wujud dalam mana-mana sistem yang telah diuji di seluruh julat masa yang panjang data sejarah dan peraturan yang mudah. Ujian yang panjang dan kaedah-kaedah asas harus mencerminkan pelbagai terluas keadaan pasaran yang berpotensi di masa depan.

Semua sistem perdagangan mekanikal akhirnya akan gagal kerana data sejarah jelas tidak mengandungi semua peristiwa masa hadapan. Mana-mana sistem yang dibina di atas data sejarah akhirnya akan menghadapi keadaan ahistorical. Pandangan manusia dan menghalang campur tangan strategi automatik dari berjalan di luar rel. Penduduk di Knight Capital tahu sesuatu tentang snafus dagangan.

Kesederhanaan menang dengan penyesuaian

Sistem perdagangan mekanikal yang berjaya adalah seperti hidup, organisma bernafas. Strata geologi di dunia dipenuhi dengan fosil organisma yang, walaupun sesuai untuk kejayaan jangka pendek dalam tempoh sejarah mereka sendiri, telah terlalu khusus untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan penyesuaian. Algoritma sistem perdagangan mekanikal mudah dengan panduan manusia adalah yang terbaik kerana mereka boleh menjalani cepat, evolusi mudah dan adaptasi kepada keadaan yang berubah-ubah dalam persekitaran (membaca pasaran).

Kaedah-kaedah perdagangan mudah mengurangkan potensi kesan berat sebelah data perlombongan. Berat sebelah dari perlombongan data adalah bermasalah kerana ia boleh terlalu keras menekankan bagaimana peraturan sejarah akan memohon di bawah keadaan masa depan, terutama apabila sistem perdagangan mekanikal memberi tumpuan kepada jangka masa pendek. Sistem perdagangan mekanikal mudah dan mantap tidak terjejas oleh oleh tempoh masa yang digunakan untuk tujuan ujian. - Bilangan titik ujian didapati dalam julat yang diberikan data sejarah masih harus cukup besar untuk membuktikan atau menyangkal kesahihan peraturan perdagangan yang diuji. Dinyatakan berbeza, mudah, sistem perdagangan mekanikal teguh akan lebih bernas dr berat sebelah data perlombongan.

Jika seorang peniaga menggunakan sistem dengan parameter reka bentuk yang mudah, seperti yang Sistem QuantBar, dan menguji dengan menggunakan tempoh masa sejarah yang paling panjang yang sesuai, maka hanya tugas-tugas penting yang lain adalah untuk berpegang kepada disiplin dagangan sistem pemantauan dan keputusan dalam melangkah ke hadapan. Pemerhatian membolehkan evolusi.

Sebaliknya, pelanggan yang menggunakan sistem perdagangan mekanikal dibina daripada satu set kompleks pelbagai parameter menghadapi risiko "pra-berkembang" sistem mereka pupus awal.

Membina sebuah sistem yang teguh yang menggunakan yang terbaik daripada perdagangan mekanikal, tanpa menjadi mangsa kepada kelemahan

Ia adalah penting untuk tidak mengelirukan keteguhan sistem perdagangan mekanikal dengan penyesuaian mereka. Sistem dibangunkan berdasarkan pelbagai parameter menyebabkan memenangi perdagangan semasa tempoh sejarah - dan walaupun dalam tempoh yang diperhatikan semasa - '. Teguh' sering digambarkan sebagai Yang ada jaminan bahawa sistem tersebut boleh berjaya mengagak sekali mereka telah perdagangan mereka yang lalu "tempoh bulan madu.” Itulah tempoh perdagangan awal di mana keadaan berlaku serentak dengan tempoh sejarah yang tertentu di mana sistem itu berdasarkan.

Sistem perdagangan mekanikal mudah mudah disesuaikan dengan keadaan baru, walaupun punca perubahan pasaran kekal tidak jelas, dan sistem yang kompleks jatuh pendek. Apabila keadaan pasaran perubahan, kerana mereka terus-menerus melakukan, sistem perdagangan yang paling mungkin untuk terus menang adalah mereka yang mudah dan paling mudah menyesuaikan diri dengan keadaan baru; sistem yang benar-benar mantap adalah salah satu yang mempunyai usia yang panjang atas semua.

Algoritma sistem perdagangan mekanikal mudah dengan panduan manusia adalah yang terbaik kerana mereka boleh menjalani cepat, evolusi mudah dan adaptasi kepada keadaan yang berubah-ubah dalam persekitaran (membaca pasaran).

Malangnya, selepas mengalami tempoh permulaan keuntungan apabila menggunakan sistem perdagangan terlalu-kompleks mekanikal, banyak peniaga jatuh ke dalam perangkap yang cuba untuk tweak sistem tersebut kembali kepada kejayaan. Pasaran ini tidak diketahui, belum berubah, keadaan mungkin telah ditakdirkan bahawa seluruh spesis sistem perdagangan mekanikal kepada kepupusan. Lagi, kesederhanaan dan keupayaan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah menawarkan harapan terbaik untuk hidup dengan mana-mana sistem perdagangan.

Menggunakan pengukuran objektif untuk membezakan antara kejayaan dan kegagalan

Kejatuhan yang paling biasa-A pedagang adalah lampiran psikologi kepada sistem perdagangan masing-masing. Apabila kegagalan perdagangan-sistem berlaku, ia biasanya kerana peniaga telah menerima pakai subjektif bukannya sudut pandangan objektif, terutamanya yang berkaitan dengan stop-kerugian dalam perdagangan tertentu.

Sifat manusia sering mendorong peniaga untuk membangunkan lampiran emosi kepada sistem tertentu, terutama apabila peniaga itu telah melabur sejumlah besar masa dan wang ke dalam sistem perdagangan mekanikal dengan banyak bahagian kompleks yang sukar untuk difahami. Walau bagaimanapun, ia amat penting untuk seseorang peniaga itu melangkah keluar sistem untuk menganggapnya secara objektif.

Dalam sesetengah kes, peniaga menjadi delusional tentang kejayaan yang diharapkan daripada sistem, walaupun sehingga ke tahap yang berterusan untuk berdagang sistem jelas-kalah jauh lebih lama daripada analisis subjektif akan dibenarkan. Atau, selepas tempoh kemenangan lemak, seorang peniaga mungkin menjadi "berkahwin" untuk sistem sebelum ini yang memenangi walaupun ketika keindahannya pudar di bawah tekanan kerugian. Lebih buruk lagi, peniaga boleh jatuh ke dalam perangkap selektif memilih tempoh ujian atau parameter statistik untuk satu sistem yang sudah kehilangan, untuk mengekalkan harapan palsu untuk nilai berterusan sistem.

Pengukur objektif, seperti menggunakan kaedah sisihan piawai untuk menilai kebarangkalian kegagalan semasa, adalah kaedah yang hanya menang untuk menentukan sama ada sistem perdagangan mekanikal telah benar-benar gagal. Melalui mata objektif, ia mudah untuk seseorang peniaga itu dengan cepat melihat kegagalan atau kegagalan yang berpotensi dalam sistem perdagangan mekanikal, dan satu sistem yang mudah boleh dengan cepat dan mudah disesuaikan dengan mewujudkan satu sistem yang baru memenangi sekali lagi.

Kegagalan sistem perdagangan mekanikal sering dikuantifikasikan berdasarkan perbandingan kerugian semasa apabila diukur terhadap kerugian atau sejarah drawdowns. Analisis ini boleh membawa kepada subjektif, kesimpulan yang tidak betul. Pengeluaran maksimum sering digunakan sebagai metrik ambang di mana peniaga akan meninggalkan sistem. Tanpa mengambil kira cara di mana sistem yang mencapai tahap pengeluaran, atau tempoh masa yang diperlukan untuk mencapai tahap yang, seorang peniaga tidak harus membuat kesimpulan bahawa sistem itu adalah orang yang rugi berdasarkan pengeluaran sahaja.

Sisihan piawai berbanding pengeluaran sebagai metrik kegagalan

Malah, kaedah terbaik untuk mengelakkan membuang sistem pemenang adalah dengan menggunakan standard pengukuran objektif untuk menentukan pengagihan semasa atau baru-baru ini pulangan daripada sistem yang diperolehi manakala perdagangan sebenarnya ia. Bandingkan pengukuran itu terhadap pengedaran sejarah pulangan dikira dari ujian belakang, manakala memberikan nilai ambang tetap mengikut kepastian bahawa semasa "kehilangan" pengedaran sistem perdagangan mekanikal memang luar biasa, kerugian to-be-dijangka, dan oleh itu perlu dibuang kerana gagal.

Jadi, contohnya, menganggap bahawa seorang peniaga mengabaikan tahap pengeluaran semasa yang telah memberi isyarat masalah dan mencetuskan penyiasatannya. Sebaliknya, membandingkan kehilangan coretan semasa dengan kerugian sejarah yang akan berlaku semasa trading sistem yang semasa tempoh ujian sejarah. Bergantung kepada bagaimana konservatif peniaga adalah, dia mungkin mendapati bahawa kerugian semasa atau baru-baru ini adalah di luar, berkata, yang 95% tahap kepastian tersirat oleh dua sisihan piawai daripada nilai "normal" tahap kerugian lampau. Ini sudah tentu akan menjadi tanda statistik yang kukuh bahawa sistem yang melaksanakan dengan baik, dan oleh itu telah gagal. Berbeza, peniaga yang berbeza dengan selera makan yang lebih besar bagi risiko secara objektif boleh memutuskan bahawa tiga sisihan piawai daripada norma (Dgn kata lain. 99.7%) adalah tahap kepastian yang sesuai untuk menilai sistem perdagangan sebagai "gagal."

Faktor yang paling penting untuk mana-mana sistem perdagangan’ kejayaan, sama ada manual atau mekanikal, sentiasa keupayaan membuat keputusan manusia. Nilai sistem perdagangan mekanikal yang baik adalah bahawa, seperti semua mesin yang baik, mereka mengurangkan kelemahan manusia dan memperkasakan pencapaian jauh di luar yang boleh dicapai melalui kaedah manual. Namun, apabila betul dibina, mereka masih membenarkan kawalan firma mengikut pertimbangan pedagang dan meminta bantuan rakan untuk mengelakkan rintangan dan kegagalan yang berpotensi.

Walaupun seorang peniaga boleh menggunakan matematik dalam bentuk pengiraan statistik pengedaran standard untuk menilai sama ada kerugian adalah perkara biasa dan boleh diterima menurut catatan sejarah, dia masih bergantung kepada pertimbangan manusia dan bukannya semata-mata membuat-mekanikal, keputusan berasaskan matematik-berdasarkan algoritma sahaja.

Peniaga boleh menikmati yang terbaik daripada kedua-dua dunia. Kuasa algoritma dan perdagangan mekanikal meminimumkan kesan emosi manusia dan pengalaman diperlukan pada penempatan perintah dan pelaksanaan, terutamanya yang berkaitan dengan mengekalkan disiplin henti kerugian. Ia masih menggunakan penilaian objektif sisihan piawai untuk mengekalkan kawalan ke atas manusia sistem perdagangan.

Bersedia untuk berubah, dan bersedia untuk mengubah sistem perdagangan

Bersama-sama dengan objektif untuk mengesan apabila sistem perdagangan mekanikal berubah dari pemenang ke rugi, peniaga juga perlu mempunyai disiplin dan pandangan jauh berubah dan mengubah sistem supaya mereka boleh terus menang dalam keadaan pasaran yang baru. Dalam mana-mana persekitaran yang penuh dengan perubahan, yang mudah sistem, evolusinya yang lebih cepat dan lebih mudah akan. Jika strategi kompleks gagal, ia mungkin lebih mudah untuk menggantikan daripada untuk mengubahsuainya, manakala beberapa sistem yang paling mudah dan paling intuitif, seperti yang Sistem QuantBar, adalah agak mudah untuk mengubah suai on-the-fly untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran masa depan.

Kesimpulannya, ia boleh dikatakan sistem dagangan betul-dibina mekanikal sepatutnya mudah dan cepat menyesuaikan diri, dan diuji mengikut jenis yang tepat dan jumlah data supaya mereka akan menjadi cukup kuat untuk menghasilkan keuntungan di bawah pelbagai keadaan pasaran. Dan, sistem memenangi mesti dihakimi oleh metrik yang sesuai dengan kejayaan. Mulai dari sini, bergantung kepada peraturan dagangan algoritma atau tahap pengeluaran maksimum, apa-apa keputusan mengenai sama ada sistem yang telah gagal hendaklah dibuat mengikut pertimbangan manusia pedagang, dan berdasarkan kepada penilaian ke atas jumlah sisihan piawai prestasi semasa sistem ini apabila dibandingkan dengan kerugian bersejarah-ujian yang. Jika sistem perdagangan mekanikal gagal untuk melaksanakan, peniaga perlu membuat perubahan yang perlu tidak hanya bergantung kepada satu sistem yang kalah.

Bagaimana Automatik Sekiranya Strategi Trading anda Jadi?

Disember 31, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Salah satu perkara yang paling menarik tentang pendekatan kuantitatif perdagangan adalah bahawa banyak daripada mereka mempunyai keupayaan untuk sepenuhnya automatik. Yang membawa banyak peniaga untuk percaya bahawa mereka akan dapat hanya program strategi ke dalam platform mereka dan menghidupkan komputer mereka ke dalam ATM maya.

Seperti kebanyakan perkara dalam kehidupan, perdagangan automatik tidak semudah ia kelihatan. Prestasi strategi yang berbeza berubah dari masa ke masa sebagai pasaran menyesuaikan. Terus-menerus teknologi berkembang mendedahkan strategi kami untuk terus berkembang berat sebelah. Hakikat bahawa strategi yang berjalan dengan baik pada tahun lepas tidak ada jaminan bahawa ia akan bekerja dengan baik tahun ini.

Dengan semua cara yang berbeza bahawa pasaran asasnya boleh perubahan, adakah anda benar-benar berasa selesa mereka bentuk strategi yang automatik sepenuhnya?

Perdagangan automatik sepenuhnya bunyi seperti idea yang hebat, tetapi anda boleh lihat beberapa kelebihan untuk menjaga beberapa aspek manual dalam strategi anda.

Sebuah artikel yang muncul di Forex Crunch awal bulan ini membincangkan kebaikan dan keburukan perdagangan automatik dan manual. Selepas mogok kedua-dua pihak, artikel membuat kesimpulan bahawa Pendekatan yang terbaik adalah biasanya untuk membangunkan strategi yang terletak di suatu tempat di antara dua ekstrem.

Hakikat bahawa anda mahu untuk membina strategi yang agak automatik tidak perlu bermakna bahawa anda tidak boleh menulis ganti strategi yang jika pasaran tiba-tiba berubah. Sebaliknya, pendekatan budi bicara anda bekerja pada mungkin diperbaiki dengan penasihat pakar untuk membantu anda mengenal pasti setup.

Kelebihan Trading Automatik

Kelebihan terbesar menggunakan pendekatan perdagangan automatik adalah pengurangan gelinciran melalui pelaksanaan sempurna. Jika strategi anda tidak perlu menunggu untuk anda untuk mengesahkan entri, ia boleh melompat ke dalam kedudukan yang segera bahawa ia melihat isyarat. Peningkatan dalam kemasukan perintah juga membolehkan seorang peniaga untuk mengelak daripada terpaku ke skrin komputer sepanjang hari.

Antara kelebihan lain dagangan automatik yang artikel yang diliputi termasuk keupayaan untuk memproses jumlah data yang besar dan keupayaan untuk berdagang sekitar-the-jam. Artikel ini menunjukkan bahawa strategi automatik boleh memantau jauh lebih banyak pasaran daripada manusia boleh, dan strategi automatik tidak perlu tidur.

Kelebihan Manual Trading

Kelebihan terbesar perdagangan manual, menurut artikel, adalah mempunyai keupayaan untuk memanggil dan boleh didengar. Artikel ini menunjukkan bahawa jika kemalangan dalam Yen Jepun adalah disebabkan oleh taufan besar, seorang peniaga manual hanya boleh menutup strategi sehingga cuaca hilang dengan.

Satu lagi kelebihan bahawa peniaga mempunyai manual adalah keupayaan untuk skala keagresifan daripada strategi mereka atas atau ke bawah bergantung kepada perasaan usus atau pertimbangan budi bicara. Ini mungkin tidak membantu jika perasaan usus anda tidak begitu tepat, tetapi peniaga-peniaga dengan pengalaman yang luas akan menjadi lebih selesa mempercayai naluri mereka.

Seperti yang anda lihat, terdapat kelebihan kepada kedua-dua belah perbincangan ini. Pendekatan terbaik untuk mana-mana peniaga adalah untuk mencari satu pendekatan yang berfungsi dengan baik dengan personaliti mereka sendiri.

3 Forex Expert Advisors Membina Sistem Anda Sekitar

November 21, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Kebanyakan peniaga ditemuramah dalam Pasaran Wizards buku melahirkan kebimbangan bahawa terlalu banyak peniaga penekanan terlalu banyak keluar masuk isyarat. Mereka menunjukkan bahawa topik seperti kedudukan saiz dan pengurusan risiko yang jauh lebih penting.

Walau bagaimanapun, peniaga kuantitatif masih perlu membuat keputusan pada beberapa kriteria untuk betul menentukan isyarat keluar masuk mereka. Dengan begitu banyak pilihan di luar sana, ia boleh menjadi lebih sukar daripada yang Pasaran Wizards buku mencadangkan untuk mencari dan membuat keputusan pada pintu masuk dan keluar strategi yang baik yang mempunyai kelebihan.

Walaupun selepas anda mencari dan membangunkan sistem anda, sentiasa ada ruang untuk penambahbaikan. Atas sebab itu, peniaga-peniaga forex ramai sentiasa mencari idea-idea baru, tepi, dan penasihat pakar. Babypips.com diterbitkan mereka Bahagian atas 3 Disediakan Pakar Penasihat untuk November 2013 pada awal bulan ini.

Babypips.com telah berprofil tiga pakar forex yang berbeza penasihat yang mungkin berguna dalam mewujudkan sistem perdagangan yang menguntungkan.

Mereka pergi melalui masalah ujian tersokong setiap EA ini dari Oktober 2010 hingga Oktober 2013. Berikut adalah sorotan:

Linear wajaran Melangkah Purata Strategi

This expert advisor was suggested to me by a kind forum user bobbillbrowne in the Expert Advisors dan seksyen Trading Automatik.
Ringkasnya, ia menggunakan purata bergerak berwajaran linear (LWMA) pada jangka masa jangka pendek seperti 1-min, 5-saya, dan Carta 15 min.

Strategi ini memberi isyarat sejumlah 23 berdagang sepanjang tempoh pengujianbelakang. Keuntungan purata perdagangan adalah 0.43%, kadar kemenangan itu adalah 56.52%, dan pengeluaran maksimum adalah 13.45%.

AUD / USD MACD Strategi Cross

My search for profitable EAs also led me to the MLQ4 asas kod via the MT4 trading platform.
I stumbled upon this Sistem MACD Cross by author ilkyulee, yang dinyatakan bahawa robot ini mesti digunakan pada carta harian AUD / USD ini.

Strategi ini memberi isyarat sejumlah 46 berdagang sepanjang tempoh pengujianbelakang. Keuntungan purata perdagangan adalah 1.16%, kadar kemenangan itu adalah 26.09%, dan pengambilan maksimum hanya 5.69%.

Contoh yang MACD Strategi EA

I also took a look at the sample systems included in MT4 and found an updated version of the MACD Contoh EA.
Pasangan mata wang dan tempoh masa tidak dinyatakan sedemikian saya hanya memutuskan untuk menjalankan ujian ke atas kegemaran pasangan dan tempoh masa saya, iaitu EUR / USD 1 jam.

Strategi ini memberi isyarat sejumlah 190 berdagang sepanjang tempoh pengujianbelakang. Keuntungan purata perdagangan adalah 0.59%, kadar kemenangan itu adalah 73.68%, dan pengambilan maksimum hanya 0.39%. Tidak satu permulaan yang buruk bagi satu strategi sampel keluar-of-the-kotak.

Teruskan Dengan Perhatian

Artikel ini kemudiannya mengingatkan peniaga bahawa perdagangan automatik boleh membahayakan:

Sebelum anda percayai robot dengan kehidupan anda (atau dalam hal ini, tunai hasil titik peluh anda), memastikan bahawa itu autobot yang baik dan tidak Decepticons yang tidak baik.
Dalam erti kata lain, anda terpaksa melakukan kerja rumah anda dan penyelidikan tambahan untuk memikirkan jika EA adalah konsisten menguntungkan atau tidak.

Penulis juga mengingatkan bahawa Prestasi masa lalu tidak menjamin keputusan masa depan. Beliau juga menjelaskan bahawa hanya kerana penasihat pakar tidak pada mulanya mempunyai besar P&L tidak bermakna bahawa ia tidak akan menguntungkan. Ia hanya mungkin perlu diselaraskan dengan cara yang tertentu untuk menjadi menguntungkan.

Peniaga kelemahan Runcit

Oktober 28, 2013 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Michael Halls-Moore dijemput suatu jawapan kepada salah satu daripada tweets saya minggu lepas, “Peniaga runcit mempunyai kelebihan berbanding pro? Saya tidak difikirkan.” Beliau menulis gambaran besar mengapa peniaga-peniaga institusi melihat timbullah keinginan pada orang ramai runcit dan semua gegelang bahawa mereka tidak perlu untuk melompat melalui.

Mata-Nya semua sah, tetapi dia terlepas pandang gambaran yang lebih besar. Harga adalah segala-galanya kepada peniaga. Peniaga runcit mendapatkan akhir pendek batang apabila ia datang kepada kos menjalankan perniagaan.

Kos perdagangan adalah secara besar-besaran yang tidak seimbang

Katakan bahawa anda akan menjadi peniaga kuantitatif dan bahawa anda mencari kesempatan. Katakan anda berdagang lot mini dalam pasaran tukaran mata wang asing dengan 60% ketepatan dan 1:1 nisbah ganjaran risiko. Jika anda tidak biasa dengan apa yang sistem perdagangan biasa kelihatan seperti, nombor-nombor tersebut bermakna bahawa anda mempunyai kelebihan yang sangat besar.

Sebahagian daripada broker forex kurang ternama di luar sana mengenakan caj 3 pip spread tetap. Jika anda perdagangan dengan spread broker persembahan tetap, Saya menggesa anda untuk mula membeli-belah harga. Penyebaran tetap adalah liar berubah mengikut. Anda membayar premium yang besar untuk kepastian nilai spread tetap. Saya tidak boleh berfikir apa-apa dari jauh munasabah untuk mewajarkan mereka.

Broker forex yang lebih besar mengenakan spread biasa di kawasan kejiranan 2 pips pada jurusan terbesar. Walaupun kebanyakan seolah-olah untuk mencari ini munasabah, perbandingan antara 2 pip purata penyebaran dan institusi spread adalah malam dan siang.

Adakah anda tahu apa penyebaran EURUSD purata kelihatan seperti di pasaran antara bank? Ia sering 0.2-0.5 pips. Peniaga runcit membayar markup purata lebih 300% pada perdagangan mereka.

Peniaga runcit yang dihadapi oleh institusi adalah sedikit seperti Daud dan Goliat.

Harga forex runcit telah menurun pada tahun-tahun kebelakangan ini. Beberapa broker seperti MB perdagangan dan Nada lada menawarkan spread mentah dengan komisen terikat kepada jumlah dolar yang diniagakan. Ini adalah, pada pendapat saya, akan paling adil harga kepada peniaga-kira rendah berjalan dengan penasihat pakar.

Perjanjian terbaik untuk peniaga forex semi-institusi (CTAs, peniaga runcit kira-kira besar, dan lain-lain) adalah Broker Interaktif. Sokongan pelanggan adalah terkenal miskin; mereka murah untuk alasan yang. IB juga menawarkan spread mentah dengan komisen.

Pengalaman saya dengan IB telah cemerlang, tetapi anda perlu untuk berdagang saiz bagi ekonomi untuk bekerja. A 0.5 pip penyebaran biasa besar, tetapi 2 mini-lot saiz perdagangan minimum dan $2.50 komisen minimum benar-benar menambah sehingga. Berdagang dengan IB tidak mendekati jenis harga institusi sehingga pendekatan saiz perdagangan purata anda 1 lot standard.

Jadi, bagaimana harga menjejaskan keputusan akhir dengan kami 1:1 strategi ganjaran risiko yang menang 60%?

Perdagangan bebas: Selepas 100 dagangan, anda telah memperoleh $600 dan hilang $400. Keuntungan bersih yang dibayangkan adalah $200.
Spread tetap: Anda telah menghabiskan $300 dalam kos penyebaran untuk memasuki 100 dagangan. Jumlah keuntungan bersih adalah -$100 ($200-$300).
Purata runcit: Anda telah menghabiskan $200. Tidak ada keuntungan kerana anda pulang modal ($200 keuntungan hipotetikal – $200 dalam kos). Walau bagaimanapun, broker anda mengasihi anda kerana membuat banyak perdagangan.
Harga runcit baik: Katakan kos purata perdagangan adalah 1.3 pips selepas komisen. Anda telah menghabiskan ~ $ 130 tempat 100 dagangan. Jumlah keuntungan adalah $70.

Walaupun dengan strategi yang baik, keuntungan algoritma anda semudah memilih broker yang paling murah.

Harga ekuiti

Stok perdagangan adalah lebih mahal daripada forex. Saya teringat kembali di hari apabila saya fikir Scottrade adalah murah korban $7 komisen. Ia menjadi lebih teruk dan lebih teruk apabila anda pergi melalui senarai broker saham. Kebanyakan daripada mereka cuba untuk melarikan diri dengan mengecas $7-10 setiap perdagangan. Jika perkhidmatan pelanggan adalah penting untuk anda, maka orang-orang adalah kedai-kedai untuk melihat.

Jika keutamaan anda adalah perdagangan menguntungkan, sekali lagi, pilihan broker adalah kritikal. Satu-satunya cara bahawa seorang lelaki kecil boleh membuat ia oleh menyebabkan jurang pada kos. Broker Interaktif sekali lagi pilihan yang hebat, mengecas pecahan sen sesaham yang diniagakan. Jika anda membuat keputusan untuk berdagang 2 saham Google (GOOG: $1,017 sesaham) atau 1,000 saham Fannie Mae (FNMA: $2.35 sesaham), Kos urusniaga adalah kecil. Dua mata memihak kepada anda adalah semua yang diperlukan untuk menutup perdagangan.

Anda mungkin berfikir bahawa saya berkata dua mata dalam forex adalah mahal. Bagaimana saya boleh mengatakan bahawa dua mata dalam ekuiti adalah munasabah?

Turun Naik. Dua mata di pasaran saham adalah gangguan sedikit. Ia bukan sesuatu yang luar biasa di semua untuk melihat saham berkecairan bergerak 2-3% dalam satu hari. Forex hanya menarik kerana leverage. Pasangan mata wang sendiri jarang bergerak lebih daripada 1%, dan itu biasanya pada berita utama.

Pengurusan Risiko

Setiap pekerja tahu bahawa mereka hanya satu kesilapan diri daripada mendapat dipecat. Itulah sebab yang semua orang membenci mempunyai bos. Ada bujang dan kuasa unilateral untuk membunuh kewangan anda. Siapa yang akan memandang itu sebagai satu perkara yang baik?

Baik, kebenaran adalah bahawa bos wujud atas sebab-sebab. Ia adalah orang yang menyeru anda apabila anda melakukan sesuatu yang bodoh. Lebih penting lagi, bos mempunyai kuasa dan pengaruh untuk memastikan bahawa anda berhenti melakukan perkara-perkara bodoh.

Impian keusahawanan tidak mempunyai bos. Anda pergi bercuti apabila anda boleh, anda tidak perlu bermain politik pejabat, anda tidak perlu membuang idea-idea yang baik masa menjual. Anda hanya pergi keluar dan melakukannya.

Walaupun dengan strategi yang baik, keuntungan algoritma anda semudah memilih broker yang paling murah

Saya boleh memberitahu anda sebagai pemilik perniagaan kecil yang negatif menonjol kukuh pada fikiran saya. Apabila anda tidak mempunyai seseorang untuk membuat anda bertanggungjawab, walaupun ia seorang mentor, anda membuat kesilapan banyak lagi bisu dari yang seharusnya. Ia memerlukan disiplin yang luar biasa untuk memegang garis konsisten. Mengetahui bahawa saya tidak akan kelihatan bodoh atau perlu menjelaskan diri saya kepada sesiapa mungkin memberikan saya keyakinan lebih banyak palsu daripada yang saya benar-benar perlu.

Peniaga-peniaga yang bekerja sendiri bekerja di rumah mengalami perkara yang sama. Yang memanggil kamu keluar apabila anda perdagangan hanya kerana anda sedang bosan?

Penurunan di dalam akaun perdagangan yang menunjukkan yang jelas, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan tingkah laku semestinya buruk. Kami makhluk sosial. Kebanyakan orang perlu bercakap dengan orang lain untuk mengekalkan kewarasan mereka. Apabila anda berdagang di rumah sahaja, ia mengambil banyak usaha untuk memastikan bahawa anda mendapat kenalan sosial cukup. Seorang bos yang baik mengelakkan anda daripada terlibat dalam tingkah laku yang buruk.

Kesimpulan

Memilih broker yang betul adalah cukup untuk menentukan sama ada atau tidak strategi yang baik akan menggulung membuat wang atau tidak. Ini mahal untuk berdagang. Semakin besar anda, lebih baik harga anda itu.

Harga perdagangan runcit telah sampai ke tahap di mana ia adalah sekurang-kurangnya mungkin untuk perdagangan menguntungkan. Namun begitu, bilangan jenis strategi di luar sana adalah terhad kerana yang lebih rendah, strategi jangka pendek adalah terlampau mahal untuk berdagang.

Peniaga kuantitatif dan dana lindung nilai mendapatkan ruang strategi yang lebih aktif untuk diri mereka. Kos dagangan mereka adalah begitu rendah bahawa mereka benar-benar satu-satunya orang yang mampu untuk berdagang secara aktif.

Bolehkah saya mencuri broker penasihat pakar saya?

Oktober 17, 2013 oleh Shaun Overton 4 Komen

Saya mendapat soalan ini sering cukup bahawa ia adalah masa untuk meletakkan ini di internet. Terdapat banyak sebab-sebab untuk peniaga-peniaga kekal berhati-hati atau curiga dengan broker mereka. Jika anda menggunakan perisian broker, mereka boleh mencuri penasihat pakar dalam akaun anda yang membuat wang?

Bolehkah broker mencuri EA anda untuk MT4 atau MT5?

Jawapannya adalah tidak tegas. Saya memulakan kerjaya saya bekerja sebagai seorang broker dan telah terlibat dengan forex untuk 7 tahun bulan ini. Saya telah melihat sistem backend dan alat bahawa broker MT4 digunakan untuk menguruskan pelanggan dan kedudukan mereka. Saya juga telah melihat mereka di atas lantai salah satu syarikat MetaTrader jambatan.

Broker menggunakan suatu perisian yang dipanggil Pengurus MetaTrader. Pengurus pada dasarnya ialah pangkalan data yang menjejaki kedudukan terbuka dan ekuiti untuk pelanggan. Ia tidak mempunyai butang untuk menghisap MT4 pakar penasihat dari akaun pelanggan.

Mata Wang Euro Scalping Strategi Ujian Shaun ini

Oktober 13, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Kembali pada bulan Mac, Shaun menerbitkan Scalping Expert Advisor yang diniagakan carta Euro-USD lima minit dengan menggunakan sampul surat yang bergerak-rata. Dalam kes anda terlepas ia, di sini adalah video yang dibuat Shaun menjelaskan strategi:

Strategi Shaun telah baru-baru ini untuk dipaparkan pos oleh Jeff yang mendalam dari Sistem Kejayaan Trader. Dalam post yang, Jeff cuba untuk menguji dan membangunkan strategi scalping mudah Shaun ini. Di sini ialah bagaimana Jeff diterangkan strategi Shaun ini:

Shaun perasan harga melampau itu bergerak seperti yang ditakrifkan oleh 1% jarak dari purata bergerak mudah 200-tempoh (SMA) berlaku sangat jarang. Melangkah dengan premis bahawa harga tidak lama lagi akan berundur dari sedemikian melampau, ini mungkin menjadi lokasi yang berpotensi untuk membuka perdagangan. Pendek, Sistem Scalping Mudah Shawn ini (FAQ) adalah strategi kembali min yang menggunakan sampul surat SMA. Apabila harga tutup luar sampul surat perdagangan dibuka. Perdagangan ditutup apabila harga kembali untuk sampul surat.

Peraturan Jeff ialah sama seperti ini Shaun. Dia menguji strategi dari Mei 2001 hingga Disember 2011 bermula dengan $10,000. Perkara pertama yang dia perasan adalah gelinciran kesan yang teruk dan komisen akan mempunyai pada pulangan. Selepas menguji beberapa kombinasi berbeza, ia menetap mengenai penggunaan $5 komisen dan 1 Gelinciran Tick pada setiap perdagangan.

Keputusan Jeff menunjukkan sistem yang mempunyai faktor keuntungan daripada 1.10. Beliau menyatakan bahawa faktor keuntungan adalah 1.38 di sebelah panjang dan 0.88 di sebelah pendek. Oleh kerana itu, dia memilih untuk memberi tumpuan semata-mata pada perdagangan sebelah panjang bermula dari saat itu.

Mudah strategi scalping mata wang Shaun mempunyai kelebihan.

Kelemahan terbuka berakhir sistem meninggalkan Jeff berfikir bahawa menambah komponen berhenti boleh meningkatkan prestasi:

Perhatikan bahawa banyak daripada perdagangan yang mengalami 1000 atau akhir pengeluaran lebih besar sehingga menjadi titik merah pada carta. Ini adalah drawdowns sangat mahal yang bertukar menjadi rugi besar. Di suatu tempat di antara $600 dan $1,000 mungkin menjadi tempat yang baik untuk meletakkan stop keras untuk menghadkan kerugian yang besar.

Walau bagaimanapun, mencari perhentian yang betul membuktikan mencabar:

Hentikan nilai sehingga melalui $2,000 benar-benar menolak keuntungan bersih turun. Bolehkah sesiapa benar-benar berdagang sistem scalping yang mungkin perlukan $2,000 atau lebih bencana stop loss? Ini membuatkan saya tertanya-tanya jika kita perlu mencari penapis tambahan untuk membantu mengurangkan perdagangan yang tidak menguntungkan. Daripada hanya memohon berhenti keras kita mungkin mahu menguji tersenarai hanya pada waktu tertentu, berdagang hanya semasa pasaran lembu jantan atau menambah penapis turun naik. Ini semua idea-idea yang baik dan kami akan terus meneroka sistem perdagangan ini dalam artikel akan datang.

Sama seperti Shaun asalnya dicadangkan, Jeff datang kepada kesimpulan bahawa strategi ini mempunyai merit, tetapi memerlukan pembangunan lanjut. Beliau mencadangkan beberapa komponen yang berpotensi yang boleh meningkatkan pulangan.

Tetap up dengan manusia

Oktober 10, 2013 oleh Shaun Overton 2 Komen

Daniel Fernandez menyiarkan ringkasan yang bagus beberapa masalah peniaga algoritma telah dialami sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Jika anda telah tertanya-tanya mengapa penasihat pakar anda tidak membuat wang, baik, anda tidak bersendirian.

Daniel menunjukkan prestasi yang dahsyat itu indeks perdagangan sistematik Barclays dan yang hampir tiga tahun kerugian berterusan. Malah pro kehilangan wang secara konsisten.

Times sukar dengan dagangan algoritma

Prestasi sistem peniaga profesional telah jatuh sejak dua tahun yang lalu

Bahagian utama:

Ia tidak menjadi rahsia lagi bahawa dagangan algoritma mempunyai beberapa "tahun emas" antara 2008-2011. Melalui tempoh ini - terutamanya disebabkan oleh turun naik arah yang tinggi krisis kewangan - sistem berdasarkan pelbagai ciri-ciri pasaran mampu untuk mendapatkan jumlah yang tinggi keuntungan, dengan korelasi negatif hampir dengan pasaran ekuiti. Antara-penghibur tinggi didapati dalam tempoh ini, pengikut trend adalah mungkin yang paling mengagumkan, dengan sesetengah sistem mencapai pulangan lebih daripada 100% modal dalam tempoh ini, dengan sedikit pengeluaran jua. Semasa tahun-tahun algoritma dagangan semua orang telah membuat pembunuhan yang. Kemudian, perubahan yang berlaku.

Jawapannya seolah-olah menjadi mudah dan pada masa yang sama sangat kompleks: pengaruh asas dan ketidakpastian. Sistem dagangan algoritma semuanya direka bentuk dengan idea bahawa beberapa andaian sejarah akan terus menjadi benar pada masa akan datang. Andaian ini boleh bahawa harga cenderung untuk memecahkan pada jam tertentu, momentum yang dicipta dalam satu arah membawa kepada continuations, bahawa dua instrumen bersama bersepadu, dan lain-lain. Apabila andaian ini memecahkan, algoritma gagal kerana mereka tidak mempunyai cara untuk mengetahui bahawa di bawah keadaan pasaran semasa andaian mereka tidak lagi sah. Ini "memecahkan" algoritma bermakna kita biasanya perlu mengambil kehilangan sedar ada yang telah berubah - untuk menghapuskan atau mengubah suai strategi kami - dan ini membuatkan kita sentiasa kurang reaktif daripada pedagang manusia. Kekuatan dagangan algoritma, itu kapasiti tinggi untuk mengeksploitasi ciri-ciri struktur, menjadi lemah apabila perubahan struktur asas.