Sistem perdagangan pelbagai membuat calon yang terbaik untuk sistem frekuensi tinggi. Mereka kurang sensitif daripada pelaksanaan sistem tren atas sebab yang mudah. Perdagangan pelbagai “menangkap pisau yang jatuh,” menjadikan mereka sesuai untuk menggunakan had pesanan.
Harga frekuensi tinggi berbeza daripada biasa M30 dan H1 carta. Yang lebih rendah tempoh masa yang, yang lebih baik bahawa carta sesuai untuk lengkung loceng biasa. Salah satu tema yang sama dalam sistem perdagangan sejak 2008 kemalangan telah “risiko ekor” atau “ekor lemak”, yang merujuk kepada pinggir taburan kebarangkalian seperti lengkung loceng. Yang gemuk ekor, semakin besar kemungkinan bahawa sistem perdagangan pelbagai adalah crash dan membakar.
Peristiwa-peristiwa dunia sebenar ditangkap dalam ekor mencerminkan berita utama seperti Bernanke bercakap atau Ireland mengumumkan referendum lain pada semua karut bailout ini. Peristiwa-peristiwa hanya berlaku sekali, jelas. Jika anda mempertimbangkan berita dalam konteks carta setiap jam, mereka sering berlaku sebagai peratusan daripada keseluruhan tempoh. Jika anda melihat carta satu minit, peristiwa yang sama kini kira-kira 1/60 sebagai penting. Menjatuhkan ke semak carta hampir membuat acara hilang dalam profil statistik.
Pengalaman saya adalah bahawa kitaran berita mendorong trend secara makro. “Secara makro” and high frequency are two topics that don’t belong together. Sistem tren perlu memberi fokus kepada perdagangan jangka panjang, manakala sistem yang terdiri jauh lebih sesuai dengan frekuensi tinggi. Jika trend sistem anda berdagang, anda boleh membuangnya ke dalam tong sampah untuk idea-idea perdagangan frekuensi tinggi.
Pertimbangan frekuensi tinggi
Perlu diingat bahawa terdapat berkesan dua cara untuk mengambil bahagian dalam pasaran tukaran mata wang asing: anda boleh sama ada bertindak sebagai pengambil harga atau sebagai penanda harga. Harga pengambil antara semua peserta pasaran. Dana lindung nilai atau endowmen universiti adalah sama mungkin untuk mengambil harga kerana ia adalah untuk membuat satu. CTAs dan peniaga-peniaga forex runcit lebih cenderung untuk membuat keputusan mereka berdasarkan arah pasaran yang dijangka. Masa adalah kritikal untuk mereka, so they don’t want to leave it to chance whether or not they’ll get to enter a trade.
Peniaga mendapat diisi segera. That’s the major advantage. Kelemahan utama untuk bertindak sebagai pengambil harga adalah bahawa anda membayar spread setiap kali yang anda mahu untuk memasuki kedudukan.
Saya duduk dengan AvaFX di Dublin dalam perjalanan terakhir saya. Mereka mengenakan 3 pip penyebaran kos tetap. I mentioned my concern about how that spread affects my client’s EA performance. Perdagangan penasihat pakar MetaTrader Nya 4 kali sehari pada 2 pasangan mata wang. Jika anda matematik pada 3 penyebaran pip, ia berfungsi untuk 8 * 260 = 2,080 perdagangan setahun. If you’re paying 3 pips dan perdagangan yang $10,00 akaun, anda akan perlu untuk mendapatkan $6,240 setiap tahun – yang 62.4% pulangan, hanya untuk menampung kos dagangan. I don’t care how good a system is – ia tidak akan meliputi orang-orang jenis kos. Dagangan di margin tidak akan berbuat apa-apa untuk menyelesaikan isu itu. Penyebaran kos adalah berkadar terus dengan jumlah yang didagangkan, yang kesan keuntungan. Tidak ada cara untuk berdagang dan membuat wang jika kos urus niaga yang terlalu tinggi.
Mereka bentuk dengan penasihat pakar cukup sukar, but it’s even harder when you factor in the trading costs. Katakanlah, contohnya, yang saya membangunkan EA yang menang 75% masa dengan pembayaran sebanyak 0.5:1 sebelum kos dagangan. Apabila EA menang, diusahakannya $0.5. Ia kehilangan $1 apabila berlaku kerugian. Keuntungan akan 75 kemenangan * $0.5 = $37.5. Kerugian adalah 25 * $1 = $25. The expert advisor’s profit factor is 37.5/25 = 1.5.
Yang akan berbunyi hebat. Masalah ini berlaku apabila jumlah komisen yang melampaui jumlah keuntungan yang dijangka. Contoh ini diperlukan 100 dagangan. Let’s say that we were trading mini lots with an average win of 5 pips dan kerugian purata 10 pips. Yang meletakkan keuntungan kasar di $375 dan kerugian kasar yang di $250. Penyata itu adalah $125 untuk 100 dagangan, excpet bahawa kita kini perlu tolak $100 untuk kos dagangan. Jumlah keuntungan akan jatuh menjunam ke dengan sekadar $25.
If the expert advisor’s expectations held true for something like a 10 mengambil keuntungan pip dan 20 stop loss pip, peniaga Adalah lebih baik untuk menukar pusat keluar. Ini kerana keuntungan yang sebenarnya boleh meningkatkan. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan bilangan peluang perniagaan dengan mata ke arah menjadikan mereka relatif lebih menguntungkan untuk kos.
Pendekatan yang lebih baik, pada pendapat saya, adalah untuk beralih kepada membuat pasaran. Walaupun anda biasanya masih membayar kepada perdagangan, kelebihan untuk membuat pasaran adalah bahawa anda mendapatkan penyebaran bukannya membayar ia. Yang penyebaran adalah overwhelmingly kebanyakan peniaga kos terbesar. Tidak membayar ia membuka kemungkinan menggunakan strategi di mana satu biasanya tidak mampu.
Pasaran daripada membuat kerja hanya jika broker forex anda membolehkan anda untuk menghantar tawaran terbaik / tawaran terbaik dan mempunyai harga yang ditunjukkan pada skrin. Kebanyakan broker mendakwa bahawa mereka adalah ECN. Sebenar A Forex ECN membolehkan anda untuk menghantar pesanan had. Apabila perintah yang mewakili tawaran terbaik atau tawaran, harga dan saiz pesanan anda akan kelihatan pada skrin. Satu-satunya broker mesra peniaga runcit yang saya tahu adalah Broker Interaktif dan MB Trading.
Saya berlari lesen NinjaTrader saya di MB Trading minggu lepas untuk menguji aliran pelaksanaan dan perintah itu. Ujian ini hanya penggunaan diniagakan microlot yang (0.01) dan mencatatkan tawaran terbaik atau tawaran terbaik pada EURUSD. Tempahan yang kekal sah untuk mana-mana sahaja dari 1-10 minit. Walaupun saiz perdagangan yang kecil dan tempoh masa panjang kerana tawaran terbaik / tawaran, perintah hanya diisi 75% masa. Ini bererti bahawa saya ditangkap 100% yang rugi tetapi hanya 56% pemenang berpotensi. Tidak baik, walaupun mendapat dibayar untuk pesanan had.
Broker Interaktif adalah calon ujian seterusnya. Mereka telah wujud lebih lama dan perlu mempunyai aliran pesanan lebih. I’m hoping that the low fill rate that I experienced making a market at MB Trading will improve substantially when I shift the same strategy to Interactive Brokers.
Saya menjangkakan untuk mencari beberapa perubahan lain juga. Penyebaran yang saya memperolehi jatuh dari seluruh 0.9 pip pada EURUSD kepada 0.5 pips, yang menunjukkan Broker Interaktif’ harga yang lebih baik. Saya juga perlu membayar 0.2 komisen pip, yang mengurangkan kredit bersih daripada 1.0 pips pada MB Trading (0.9 penyebaran + 0.1 suruhanjaya) kepada 0.3. Namun begitu, Saya menjangkakan kadar isi baik untuk memenangi perdagangan untuk bekerja lebih memihak kepada saya.
Perkara yang kebanyakan orang akan membenci adalah bahawa anda hanya boleh menguji pendekatan membuat pasaran dengan wang secara langsung. It’s sufficient to backtest a strategy using market orders with a 0 penyebaran andaian. Matlamatnya adalah untuk menghapuskan sampah dari berlian dalam kasar. Tiada kaedah wujud, Walau bagaimanapun, untuk menentukan dengan tepat sama ada perdagangan yang akan telah mendapat dipenuhi dengan perintah had. Satu-satunya cara untuk mengetahui adalah untuk menguji idea dengan wang secara langsung, maka untuk membandingkan keputusan untuk backtest sepanjang tempoh yang sama. Jika hidup, Prestasi frekuensi tinggi adalah sama dengan yang backtest, maka anda mungkin mempunyai pendekatan yang menang.
Motivasi sebenar di sini adalah untuk medapatkan peluang yang mungkin. Sama seperti kasino buat segalanya untuk membantu anda menarik mesin slot yang lebih cepat, peniaga perlu mencari seberapa banyak setup baik yang mungkin. Frekuensi tinggi menonjol dalam bidang ini. Kelebihan yang wujud dalam sistem yang lebih cenderung kepada yang nyata lebih cepat. Dengan andaian bahawa anda mendapatkan mengendalikan pada masalah kos perdagangan, keuntungan sering terhad hanya dengan jumlah dagangan yang boleh diperah ke sehari.
Pilihan pengaturcaraan pada frekuensi tinggi
MetaTrader 4 bukan merupakan calon yang baik melainkan jika anda mengharapkan untuk menghantar pesanan sekali setiap minit atau lebih lambat. MetaTrader menderita daripada Konteks perdagangan adalah kesilapan Sibuk. Berjalan dengan penasihat pakar dalam lebih daripada satu surat cara boleh menyebabkan pesanan untuk memasuki terlalu perlahan atau tidak sama sekali. MetaTrader adalah hanya satu pilihan dengan MB Trading. Broker Interaktif tidak menyokong MetaTrader.
NinjaTrader kerja-kerja besar dan menawarkan banyak mudah alih broker yang datang dengan pengaturcaraan dalam MQL. Pengaturcaraan yang strategi frekuensi tinggi di NinjaTrader kerja-kerja yang paling kelajuan manusia (5 saat atau lebih). For the brokerages where NinjaTrader submits orders using the broker’s API, Saya mendapati benjolan kelajuan menjejaskan kerja. NinjaTrader memproses pesanan kilat puasa, tetapi API broker yang tidak boleh mengendalikan kelajuan dan mula tercekik. If you want to test any frequency that’s not ultra high frequency, Saya cadangkan pengaturcaraan dalam NinjaTrader.
Protokol FIX adalah pilihan terbaik untuk pedagang institusi yang mengambil berat tentang prestasi maksimum dan tidak mengalami kekangan bajet biasa. FIX adalah cara yang mewah mengawal komunikasi antara platform adat dan broker. Ia tidak melibatkan perisian, hanya peraturan. Protokol FIX membolehkan peniaga untuk menulis perisian 100% dari awal. Perdagangan dan pesanan boleh keluar pintu literal secepat mesin boleh memprosesnya. It’s the advantage that comes with building everything from scratch.