forex Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Pengenalan Untuk Trading Pilihan Perduaan, Bahagian Satu

Februari 17, 2015 oleh Eddie Flower 8 Komen

Apakah pilihan binari, dan mengapa mereka begitu popular?

Dalam dunia kewangan dan perdagangan, yang pilihan binari, juga kadang-kadang dipanggil "pilihan digital,"Adalah diselesaikan tunai, Pilihan gaya-Eropah yang boleh dijalankan hanya pada tarikh tamat tempoh. Terdapat hanya dua hasil yang mungkin: Ganjaran adalah semua atau apa-apa, itu nama.

Tidak seperti generasi tua opsyen yang penutupan mungkin membawa kepada hasil yang tidak dapat diramalkan apabila tamat, pembeli opsyen perduaan yang menerima jumlah yang telah ditetapkan; begitu juga, pilihan out-of-the-wang tamat tidak bernilai.

Jadi, orang-orang yang berdagang pilihan binari menerima jumlah yang telah ditetapkan tunai jika opsyen luput "dalam wang." Untuk ini dan sebab-sebab lain, perdagangan pilihan binari dalam talian telah menjadi sangat popular.

Pilihan binari telah mendapat penerimaan di kalangan pelbagai peniaga. Mereka popular dengan kedua-dua pelabur institusi dan peniaga di tingkat pertukaran, serta bebas "peniaga prop" bekerja dalam talian dengan forex.

Pilihan binari perdagangan Mengapa?

Kurang peka terhadap keadaan pasaran yang

Pasaran kewangan tradisional telah pulih dengan perlahan-lahan dari ekonomi di seluruh dunia yang lembap, lagi generasi terbaru forex dan platform perdagangan pilihan binari telah dibenarkan peniaga celik untuk berdagang secara berterusan – walaupun semasa ekuiti dan lain-lain pelaburan telah ketinggalan jauh di belakang.

Kepada peniaga-peniaga bebas tangkas, pilihan binari boleh membawa kepada lebih banyak peluang, selalunya banyak lagi berbanding melalui trading spot forex sahaja.

Pemulihan cepat

Pemulihan yang cepat dalam tarikh luput membolehkan peniaga-peniaga untuk merapatkan pelbagai pasaran dalam masa nyata, Jadi pilihan perduaan menawarkan cara menjadi aktif pasaran di seluruh dunia melalui 24/7 dagangan dalam talian. Peniaga-peniaga dengan cepat boleh menggunakan ekuiti akaun mereka dengan menggunakan alatan perdagangan mudah alih untuk mencapai pasaran.

Risiko yang terkawal - keuntungan Aliran & kerugian

Walaupun apa-apa bentuk pelaburan atau spekulasi boleh berisiko, banyak peniaga, terutamanya yang memberi tumpuan kepada perdagangan forex, telah tertarik kepada perdagangan pilihan binari kerana kekangan yang mungkin dengan apa-apa perdagangan yang diberikan adalah benar-benar dikenali terlebih dahulu. Tidak seperti komoditi lain atau derivatif yang pemegang itu boleh terdedah kepada risiko yang tidak terhad, risiko maksimum dengan pilihan binari adalah diketahui lebih awal.

Salah satu manfaat utama adalah kemampuan pedagang untuk menetapkan jumlah potensi kerugian (dan keuntungan) pada permulaan perdagangan. Gabungan dikenali pulangan dan risiko yang diturunkan berbanding dengan trading spot forex atau dagangan opsyen gaya-lama telah membawa ramai orang peniaga untuk beralih kepada pilihan perduaan.

Kesederhanaan, Kolam & kemampuan

Secara ringkasnya, perdagangan pilihan binari mewakili kepercayaan pedagang bahawa harga pasaran pendasar akan naik atau turun oleh masa tamatnya opsyen. Berbeza, generasi tua opsyen memerlukan idea yang jelas tentang magnitud pasaran dijangka bergerak serta arahannya.

Untuk berdagang pilihan binari berjaya, seorang peniaga hanya perlu mempunyai idea tentang arah harga pasaran pendasar dalam tempoh masa yang tetap. Kemudian, membeli atau menjual sewajarnya.

Kebolehcapaian adalah kunci kejayaan untuk pilihan binari peniaga - peniaga-peniaga yang bergantung kepada akses perdagangan mudah alih seperti untuk Android iPhone perdagangan forex dan platform dalam talian lain, akses kepada pilihan binari bermakna profesional perniagaan di mana-mana niche, walaupun perubatan dan undang-undang dan profesion lain yang sibuk, boleh perdagangan menguntungkan mengikut keselesaan mereka sendiri, hampir bila-bila masa siang atau malam.

Kemampuan adalah satu lagi sebab mengapa peniaga binari menyertai pasaran ini. Peniaga dengan sumber yang terhad yang mula binari perdagangan telah melaporkan keuntungan yang ketara, dan banyak kecil, peniaga bebas dapat membina perniagaan dari segi ekonomi perdagangan sambilan mereka sendiri, sambil terus dalam kerjaya lain juga.

Sekiranya anda memulakan broker forex?

Januari 22, 2015 oleh Shaun Overton 4 Komen

Seorang rakan saya di Ireland adalah benar-benar yakin bahawa saya perlu dinyatakan dan mula broker forex saya sendiri. Jangan anda hanya membeli lesen MetaTrader dan wang mula bergolek dalam?

Kredit foto: taxcredits.net

Daripada cuba untuk memujuk dia mengapa saya tidak dalam kedudukan untuk berjaya, Saya memberitahu beliau yang beberapa cerita tentang orang-orang yang telah berbuat baik membuka broker tukaran mata wang asing mereka sendiri.

Yang berjaya sebagai broker forex?

Beberapa pemilik broker yang paling berjaya adalah pendatang ke negara-negara berbahasa Inggeris seperti Amerika Syarikat, Ireland atau Australia. Mereka telah memulakan perniagaan sebelum dan telah dilakukan dengan baik untuk diri mereka sendiri. Kebanyakan usahawan pendatang mempunyai sejumlah besar ahli keluarga kembali rumah yang bersemangat dan bersedia untuk membantu melancarkan usaha baru.

Saya meletakkan bersama-sama beberapa profil usahawan untuk menunjukkan yang cenderung untuk berbuat baik dalam jenis ini perniagaan.

Pilihan tempatan

Hinh meninggalkan Vietnam pada awal 1990-an untuk peluang yang lebih baik dalam Kanada. Dia dilakukan dengan baik untuk dirinya sendiri mengendalikan rangkaian restoran tempatan. Walaupun dia telah pergi untuk 20 tahun, dia kerap bergerak ke Vietnam untuk melawat bapa saudara dan sepupu.

Saudara-mara beliau baru-baru ini memulakan forex trading dan merasakan peluang perniagaan. Terdapat hampir tidak ada broker di negara ini kepada pejabat tempatan. Tiada siapa yang benar-benar berasa selesa dengan pilihan semasa di luar sana, tetapi di mana lagi mereka boleh berdagang?

The sepupu dan anak-anak mereka telah memperkenalkan beberapa akaun dengan broker utama tetapi merasa seperti mereka akan melakukan apa sahaja yang menyimpan banyak yang lebih baik di dalam rumah. Mungkin Hinh boleh meletakkan wang benih untuk memulakan perniagaan baru yang boleh memenuhi keperluan tempatan?

The sepupu mulai berjalan seminar untuk rakan-rakan dan jiran-jiran tentang forex. Orang-orang seperti idea menguruskan pelaburan mereka sendiri dan membuka akaun mereka berdasarkan kepercayaan dan hubungan mereka telah dibina dengan keluarga besar Hinh ini.

Firma pakar

Thomas adalah pelabur British yang menetap di Portugal dengan isteri beliau Anna Rusia. Dia telah berkecimpung dalam pasaran tukaran mata wang asing seperti yang selama lima tahun. Ia hanya baru-baru ini bahawa dia terasa seperti kebolehan pelaburannya diletakkan untuk kegunaan yang lebih baik dalam mata wang daripada saham.

Jika dia ialah untuk mengumpul dana bagi pelaburan dalam pasaran saham, dia akan menghabiskan wang tebusan raja sebelum dia dibenarkan undang-undang untuk mendapat sesen pun. Dengan memberi tumpuan kepada FX membolehkan beliau untuk mendapatkan wang dari seluruh dunia dengan wang yang kurang di depan.

Beliau juga tahu bahawa reputasi beliau berada di talian, jadi dia tidak mahu memilih firma daripada udara nipis. Thomas percaya dia akan melakukan segala-galanya berjalan jauh lebih baik sepenuhnya kepada beliau sendiri.

Beliau bermula broker dan, sebahagian besarnya pada firasat, memutuskan untuk menyasarkan Rusia, Afrika Selatan dan Mexico. Sebahagian dari dua dekad perjalanan antarabangsa dan sebahagiannya disebabkan oleh nasib, Mexico berlaku untuk menjadi pasaran yang sangat mudah menerima produk dana yang diuruskan.

Thomas mempunyai latar belakang dalam bidang pemasaran dan jualan, membenarkan beliau untuk mengenal pasti pelabur bernilai tinggi bersih dengan cepat. Selepas membuat beberapa perjalanan perniagaan antara Portugal dan Mexico, dia tanah akaun yang dia perlukan. Seperti dia membuktikan dirinya dalam tempoh dua tahun akan datang, jenama beliau menjadi yang berkaitan dengan akaun berkualiti berjaya dan amanah dengan deposit lebih besar.

Mengapa forex dan apa kelebihan daya saing saya?

Usahawan pendatang melakukannya dengan baik dengan forex disebabkan oleh kemunduran negara asal mereka. Perhatikan contoh Hinh dari Vietnam. Pasaran saham tempatan tidak diberi perhatian. Tidak ada perkara seperti akaun IRA atau bon perbandaran yang anda pergi membeli untuk akaun persaraan anda.

Orang yang mempunyai simpanan perlu meletakkan wang yang bekerja. Menjalankan broker forex global menawarkan modal yang soket ke pasaran antarabangsa. Ia tidak benar-benar mempunyai tempat lain untuk pergi.

Pada masa ini, terdapat tidak banyak persaingan dalam pasaran-pasaran baru muncul bagi broker tempatan yang membina hubungan kepada seseorang untuk tahap orang. Running Iklan Google dan taktik pemasaran online biasa adalah tepu.

Satu cara di mana FXCMs dan Saxo Bank di dunia tidak boleh bersaing adalah pada hubungan peribadi. Jika anda atau ahli keluarga anda pandai rangkaian dan boleh menunjukkan peniaga baru bagaimana untuk berjaya di pasaran, anda mempunyai kelebihan yang sukar untuk bersaing dengan.

Apa yang mungkin anda lihat sebagai kelemahan anda, menjadi broker baru di pasaran, sebenarnya adalah salah satu kekuatan terbesar anda. Anda tidak lagi bernilai bersaing dengan. Yang sudah pasti akan berubah dalam beberapa tahun sebagai idea forex menetapkan dirinya di pasaran sempadan.

Dengan mengandaikan bahawa anda berjaya di negara anda, sifat global pasaran memberikan anda peluang untuk pengembangan di seluruh dunia. Ia adalah biasa bagi seseorang untuk menggabungkan di Sepanyol, menjalankan operasi mereka dari India dan menjalankan satu pasukan jualan di Filipina.

Satu peratusan besar pengguna internet tahu sedikit Bahasa Inggeris, sekurang-kurangnya cukup untuk membuka dan menyenggara suatu akaun forex. Halangan kepada perdagangan juga agak rendah; sesiapa yang mempunyai telefon bimbit dan asas Bahasa Inggeris boleh menguruskan akaun dagangan. Kehadiran satu bahasa yang sama membolehkan broker untuk mengembangkan dan menjalankan operasi mereka di mana zon masa dan kos membentangkan kelebihan.

Calon-calon terbaik untuk melancarkan broker adalah bank Islam dengan asas pelanggan yang besar. Mereka biasanya menjalankan kelas-orang, menguruskan wang atau mempunyai kehadiran internet yang besar. Bukan semua perlu untuk menjadi besar di semua. Kebanyakan memulakan broker mencari niche dalam komuniti perdagangan dan menggunakannya sebagai asas untuk membina daripada.

Berapa banyak wang yang perlu saya melabur untuk berjaya?

A broker forex adalah sebuah institusi kewangan. Jika anda akan melakukan mula broker dan mengharapkan untuk berjaya, pelaburan sebanyak $100,000 adalah titik permulaan yang munasabah. Bahawa jumlah wang yang perlu meliputi berikut:

Penubuhan dan kos pematuhan undang-undang awal
Persediaan teknologi dan kos penyelenggaraan untuk tahun pertama
Satu belanjawan pemasaran yang mencukupi untuk membuka akaun baru
Kakitangan untuk menjalankan operasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu

Seperti mana-mana usaha baru, beberapa perniagaan dilakukan dengan baik dan ada yang tidak. Menurut Erich Geran, ketua Mulakan Broker (SAT) program di Shift Forex, broker yang berkembang maju cenderung untuk menghasilkan keuntungan dalam masa yang pertama 6 bulan.

Memandangkan risiko yang terlibat, ia adalah penting untuk mengenal pasti kelebihan peribadi anda dan sama ada peluang potensi cukup besar untuk mewajarkan risiko. E-mel Info@onestepremoved.com to learn more details on starting your own FX broker.

Percuma tamparan insurans?

Januari 19, 2015 oleh Shaun Overton 17 Komen

Drama minggu lalu dengan kejatuhan dalam tukul EURCHF pasak rumah kebenaran tidak selesa: anda boleh kehilangan lebih banyak di dalam akaun anda daripada yang anda mendepositkan.

Perdagangan di dalam leverage memang berbahaya. Walaupun sekelip 20% bergerak pada satu mata wang utama adalah sekali dalam seumur hidup acara, ia pergi untuk menunjukkan betapa cepat pasaran boleh mengenakan bayaran lebih ciri-ciri keselamatan yang didakwa.

Adakah meletakkan stop loss pada 1.19 untuk perdagangan EURCHF terbuka melakukan apa-apa yang baik pada minggu lepas? Tidak sedikit! Sebaik sahaja pasaran dilanggar 1.20, serta-merta jarang turun 10%.

Apabila pasaran pergi bidless, ia bermakna bahawa tidak ada liqudity di pasaran. Itu istilah yang bermakna semua orang terlalu takut untuk melakukan apa-apa pembelian atau penjualan. Terdapat benar-benar ada harga pada masa ini di mana ada yang bersedia untuk perdagangan.

Ia adalah pada 1.20. Perkara seterusnya yang anda lihat adalah 1.08 dan harga yang jatuh cepat.

Saya bernasib baik untuk bangun pada 3 WIB. apabila pepatah lembu-pai yang melanda kipas. Walaupun saya seorang pedagang alogrithmic, Saya mengaku bahawa naluri segera saya adalah untuk melompat pada kereta muzik dan membeli!, Beli!, BELI! semua francs Switzerland yang saya boleh mengendalikan (apabila anda pergi EURCHF pendek, anda menjual euro dan membeli francs).

Setiap inci badan saya mahu pergi pendek dengan $EURCHF runtuh, tetapi saya menjalankan sebuah sistem algo dan saya melekat kepadanya.
- OneStepRemoved.com (_OneStepRemoved) Januari 15, 2015

Apa yang saya dapat mengharungi dengan keinginan adalah untuk IM rakan dan lulus komentar berjalan pada kegilaan. Pos di Facebook dan Twitter juga menghalang saya sibuk. Pada asasnya, ia adalah strategi untuk menjaga diri saya penuh diduduki dan terganggu supaya saya tidak akan tergoda untuk melompat di.

Saya lihat bergerak mega sebelum dan, yang lebih penting, Saya tahu dari pengalaman bagaimana buruk orang boleh tercedera. Cerita perang kegemaran saya bekerja sebagai seorang broker adalah seorang pelanggan kaya di Kuwait yang membuka akaun dengan $250,000 malam sebelum NFP. Beliau pergi lama pada 100:1 leverage dan sudah tentu laporan yang bertentangan dengan lengkap jangkaan. Pasaran jarang serta-merta dan sebelum dagangannya boleh menutup, baki akaun beliau -$20,000.

Anda tidak membaca cerita-cerita seperti ini di forum kerana… yang di bumi mahu pergi mengiklankan kemusnahan kewangan mereka di internet? Ia memalukan dan, jika kita jujur dengan diri kita sendiri, orang itu mungkin melakukan semua kemanusiaan mungkin untuk tidak berfikir tentang keadaan mereka.

Tiada siapa yang mengangkat tangan mereka untuk memberitahu saya tentang kematian yang teruk dalam CHF yang

Insurans percuma

Sebab utama untuk berdagang dengan leverage maksimum kerana ia seperti insurans percuma terhadap kerugian dahsyat. Anda tidak pernah tahu apabila pasak yang akan muflis atau seterusnya 9/11 yang akan berlaku.

Mari kita permainan ini keluar. Anda adalah panjang USDCHF pada hari Khamis dan tidak ada 'kerugian di dunia yang boleh melindungi anda daripada sekelip 10% jurang. Pertimbangkan dua senario:

Anda mempunyai $30,000 baki akaun dan diniagakan tahap institusi leverage seperti 5:1. Ini bermakna nilai kedudukan anda adalah 30k * 5 = $150,000. Jurang segera mewujudkan satu kehilangan 10% * $150,000 = $15,000.
Anda mempunyai $3,000 akaun dan diniagakan di “gila” leverage 50:1. Nilai kedudukan juga $150,000 dan menghasilkan $15,000 kehilangan.

Sekarang mari kita bercakap tentang apa yang berlaku dalam dunia sebenar. Dalam sceario pertama, wang itu sebagai simpanan dengan broker dan anda 100% telah hilang $15,000. Ia adalah satu fakta yang dijamin dan anda dengan selamat boleh mencium selamat tinggal wang.

Dalam senario kedua, anda secara sah boleh berhutang broker $12,000 (3k-15k = -12k). Walau bagaimanapun, apa kemungkinan broker memulihkan wang yang? Jika anda berada di UK dan anda berdagang di Nada lada di Australia, they’d have to sue you in an Australian court. The attorney’s fees alone would be several thousand dollars. Dan yang paling meyakinkan, anda mungkin tidak mempunyai apa-apa aset yang anugerah mahkamah boleh untuk broker.

Walaupun anda berada di Australia, berfikir tentang semua PR yang buruk memukul forum apabila anjing besar bermula menyaman peniaga runcit kecil. Terdapat hampir tidak ada perniagaan-kes untuk mengejar baki negatif daripada peniaga forex runcit.

Anda akan melihat banyak hooplah minggu ini mengenai broker “baki negatif Pengampun.” Ia PR besar dan ia adalah cara yang terbaik untuk mereka bermain ia. Mereka tahu darn baik yang ada hampir tidak mempunyai peluang untuk pulih wang yang. Ia adalah cara yang terbaik untuk menjadikan lemon ke dalam air limau kerana broker hilang satu jumlah epik wang.

Bagaimana untuk melindungi diri anda

Chris bilik, pengaturcara sini di OneStepRemoved, menghantar saya ini dengan seberapa segera sebagai hari berakhir.

Saya sudah di papan dengannya tetapi peristiwa baru-baru ini membuat kaedah anda untuk menarik wang daripada akaun FX kelihatan sangat jelas.
Saya hanya diperiksa dan USDCHF merosot sejak 1600 pips pada bar yang. Yang benar-benar sangat dekat dengan rumah seperti yang kita dapat dengan mudah menjadi Long bahawa pasangan dan sesuatu yang memberitahu saya apa-apa perhentian tidak akan telah diisi.

Perdagangan pada leverage dan, demi kebaikan, mengeluarkan wang itu pada jangka masa yang tetap. Tiada siapa yang boleh mengambilnya jika anda tidak menyimpannya dalam tangan mereka.

Adakah broker anda pergi bankrap pagi ini?

Januari 16, 2015 oleh Shaun Overton 6 Komen

Ia merupakan satu pertumpahan darah mutlak dalam pasaran FX. Air pasang sudah pergi keluar dan kini ia sangat jelas yang mempunyai sistem pengurusan risiko yang baik di tempat dan yang melulu melindungi deposit anda.

Adalah broker anda dalam senarai ini?

Alpari – muflis!
FXCM – mengambil yang sangat besar $225,000,000 kerugian daripada pelanggan dengan baki negatif. Ia sangat-sangat mencari bailout.
Pasaran EXCEL – muflis!

Broker FX yang membawa kepada rumah sembelih.

Salah satu artikel pertama yang saya menghantar peniaga dalam senarai EA bebas adalah bagaimana untuk melindungi diri anda daripada kebankrapan broker forex. Ia benar-benar, amat penting di mana anda membuat keputusan untuk perdagangan.

Saya berdagang di Peppertsone dan Saya amat menggalakkan anda berdagang di Pepperstone, terlalu. Mereka berjaya melepasi krisis ini tidak terjejas. Mereka juga dikawal selia. Mereka berada dalam bidang kuasa perbankan selamat dan stabil. Dan… mereka masih menjalankan perniagaan yang berkembang maju.

PS: QB Pro dibuat melalui kekacauan CHF yang terjejas. Kami ditutup dengan keuntungan yang bagus semalam.

Kepentingan Isnin Pagi quarterbacking

Disember 28, 2014 oleh Eddie Flower Tinggalkan komen

Seperti yang diterangkan dalam artikel-artikel sebelumnya dalam siri ini tentang bagaimana untuk memenangi sebagai peniaga prop, menguruskan perniagaan forex anda seperti kedai perdagangan prop meningkatkan peluang anda untuk menang. Peniaga prop yang berjaya menggunakan leverage maksimum dengan saiz akaun terhad, dan mereka menarik keuntungan secara tetap untuk mengehadkan risiko dalam kes sistem perdagangan "meletupkan" mengakibatkan pengeluaran akaun curam.

Quarterback Isnin-pagi memenangi permainan

Menurut ramai peniaga, Prestasi sistem perdagangan yang tidak pernah tetap sama: sama ada ia meningkatkan, atau ia menjadi lebih teruk, mungkin juga "meniup." Walaupun quarterback Isnin-pagi sering diejek kerana mengkritik atau mencadangkan tindakan alternatif dalam pengalaman yang lalu selepas peristiwa, ulasan prestasi adalah kritikal untuk kejayaan perdagangan masa depan.

Kajian kritikal dagangan sebelumnya dan prestasi sistem bermakna perbezaan antara kejayaan dan kegagalan untuk peniaga-peniaga prop, terutama bagi mereka yang bertanggungjawab untuk memanfaatkan pelabur lain’ modal.

Peniaga bebas harus berkembang dengan kejam menghadapi dan membetulkan kelemahan mereka, atau pupus oleh kehilangan modal perniagaan mereka.

Dan, luar meremedi punca kehilangan perdagangan, Isnin-pagi quarterbacking juga berfungsi untuk mengkaji dan menonjolkan ciri-ciri memenangi perdagangan tertentu. Shaun dan lain peniaga prop berjaya melihat di luar emosi masa dagangan memastikan bahawa perdagangan berikutnya adalah lebih baik.

Kajian sistem dan kajian manusia

Jika anda berdagang secara manual dengan budi, berfikir tentang apa yang anda boleh lakukan yang berbeza untuk membantu anda memberi tumpuan dan prestasi yang lebih baik, dengan tekanan yang kurang dan lebih disiplin dalam protokol membuat keputusan anda.

Jika anda perdagangan dengan sistem mekanikal, memikirkan sama ada prestasi akaun live anda sepadan dengan keputusan yang dijangka dari belakang-ujian anda dalam tempoh masa yang sama. Jika tidak, mengetahui sebab-sebab bagi perbezaan, dan anda akan mendapatkan lebih banyak wang sebagai seorang peniaga.

Tanya soalan-soalan yang sukar awal, mengelakkan kesilapan-kesilapan kemudian

Sebagai seorang peniaga mekanikal, anda juga perlu merancang lebih awal untuk mengelakkan atau cepat menyesuaikan diri dengan sebarang keadaan negatif atau senario pasaran yang mungkin menyebabkan sistem anda gagal, walaupun buat sementara waktu.

Dengan berfikir dengan teliti tentang glitches perdagangan sebelumnya dan kerugian mencari pengajaran yang bernilai, anda akan dapat mengurangkan kesan peristiwa jika ia berlaku pada masa akan datang.

Peniaga prop berkembang maju dengan peralatan yang betul

Peniaga prop boleh berkembang maju dengan alat meningkatkan prestasi yang betul, terutamanya apabila menggunakan sistem perdagangan dibina dan diuruskan oleh pakar-pakar. Langkah pertama ke arah perdagangan prop berjaya adalah untuk bertanya soalan-soalan sukar mengenai prestasi semasa, dan kemudian sepenuhnya menangani semua isu-isu yang ditemui semasa kajian kritikal.

Broker Forex Shaun yang Disyorkan

Oktober 21, 2014 oleh Shaun Overton 99 Komen

Terdapat hanya tiga soalan yang anda perlu bertanya apabila anda sedang mencari broker forex:

Adakah anda akan memberikan saya pelaksanaan yang sangat baik dengan komisen yang rendah dan spread?
Adakah anda akan menghantar wang saya kembali dalam 24 jam?
Adakah anda mungkin menjadi muflis dalam masa terdekat?

Jika broker kutu mereka peti, kemudian memilih broker yang benar-benar hanya komoditi. Saya tidak memerlukan analisis pasaran atau alat yang bergaya terkini. Satu-satunya sebab saya forex trading adalah untuk membuat wang secepat mungkin (dan untuk memastikan ia) .

Broker yang terlalu banyak telah pergi perut sehingga. Saya meletakkan bersama-sama panduan ini untuk membantu anda membuat keputusan yang tepat tentang siapa mempercayai dan yang menawarkan tawaran terbaik.

Shaun di broker cadangan

Nada lada adalah di mana saya berdagang saya akaun live, yang mengatakan segala-galanya. Wang saya duduk di broker ini sekarang. Saya telah dengan Owen Kerr, Ketua Pegawai Eksekutif, sendiri dan mempunyai rakan di pejabat Dallas mereka. Saya amat selesa dengan hubungan perbankan mereka. Mereka juga menawarkan harga yang sangat kompetitif.

ILQ memenuhi keperluan pelanggan runcit besar (orang yang berdagang 100mm dalam jumlah bulanan atau lebih) atau CTAs dan Pengurus wang bebas. Penonton atas pelapis yang bermakna mereka melakukan itu tiga perkara betul-betul penting. ILQ mempunyai reputasi yang kukuh di dalam industy, dan berdasarkan sokongan rakan sekerja yang berdagang dengan mereka, Saya selesa mencadangkannya kepada pembaca saya.

MB perdagangan adalah sebuah firma Amerika Syarikat yang menawarkan satu-satunya benar ECN kepada peniaga-peniaga runcit. Apabila anda menyiarkan perintah had dan ia lebih baik daripada tawaran terbaik atau tawaran, harga anda muncul dalam tetingkap terminal. Ia juga menawarkan rebat kecairan, yang saya peminat setia. Saya telah dikenali Justin LeBlang selama beberapa tahun dan diadakan akaun live dengan MB perdagangan selama dua tahun. Mereka adalah sokongan terbaik dalam kelas dan teknologi dan harga yang sangat baik.

Adakah anda bimbang tentang penipuan broker? Ketahui bagaimana untuk melindungi diri anda daripada kebankrapan broker forex.

Pengurusan Risiko – Memutuskan Apabila Anjur, Dan Apabila Untuk Lipat

Oktober 10, 2014 oleh Eddie Flower 5 Komen

Ada pepatah di kalangan peniaga-peniaga forex lama: Jika anda meletakkan dua pemula di hadapan skrin perdagangan yang sama dan melengkapkan mereka dengan alat-alat yang sama, dan jika setiap mengambil seberang perdagangan tertentu, kedua-dua mungkin akan kehilangan wang, tanpa mengira arah terakhir harga bergerak.

Namun, jika anda meletakkan dua peniaga yang berpengalaman ke jawatan dalam arah yang bertentangan, seringkali kedua-dua mereka akan memenangi dagangan itu atau sekurang-kurangnya pulang modal, walaupun kedudukan dagangan mereka yang bercanggah.

Mengapa?

Perbezaan antara peniaga rookie dan pro adalah pengurusan risiko. Dalam permainan dagangan, pengurusan risiko yang berjaya adalah kunci kehidupan. Ramai peniaga bermula menabur janji kepada idea menguruskan risiko dengan berkesan, namun hanya sebilangan kecil mempunyai disiplin untuk mengikuti melalui sepenuhnya, walaupun dengan kuasa sistem perdagangan mekanikal.

Tidak kira strategi dagangan forex yang tepat atau sistem, kerugian pengambilan adalah komponen penting untuk kejayaan jangka panjang.

Mana-mana newbie forex boleh keluar dari memenangi perdagangan, tetapi ia mengambil seorang pedagang yang berpengalaman untuk terlepas dari kehilangan perdagangan tanpa sebarang kecacatan. Dalam artikel ini, saya telah menggariskan beberapa perspektif kepada strategi pengurusan risiko yang digunakan oleh peniaga-peniaga forex yang berjaya merentasi pelbagai pasaran.

Pengurusan risiko tukaran mata wang asing

Peniaga-peniaga forex yang paling mempunyai idea yang jelas tentang matlamat pelaburan mereka sendiri dan toleransi terhadap risiko. Dan, kebanyakan sudah tahu bahawa pengurusan risiko yang sesuai adalah penting untuk kejayaan dalam apa-apa bentuk perdagangan.

Terbaik pengurusan risiko perdagangan bermakna menggunakan proses standard untuk mengenal pasti dan menganalisis risiko, kemudian sama ada menerima, pengurangan, atau menolak mereka. Kepada peniaga-peniaga, ia datang untuk mencari dan menilai peluang, kemudian dengan cepat bertindak atau menolak mereka dagangan.

Pengurusan risiko asas adalah dua langkah mudah - Mendapat tahu dan menentukan risiko dalam pelaburan, kemudian bertindak balas kepada risiko tersebut dengan cara yang terbaik mungkin untuk memenuhi matlamat pelaburan.

Beberapa risiko dianggap risiko intrinsik, atau dibina ke dalam sistem, manakala lain-lain jenis risiko adalah ekstrinsik dalam asal. Dalam apa jua keadaan, peniaga-peniaga forex mempunyai pelbagai alat dan Metrik untuk menilai risiko dan menetapkan nilai-nilai parameter. Dari sudut yang seterusnya, ia terpulang kepada sistem perdagangan mekanikal untuk bekerja sihir.

Pengurusan risiko Mekanikal

Walaupun bergantung kepada sistem mekanikal, peniaga-peniaga yang berjaya mestilah juga berdisiplin dan mematuhi dengan teliti terancang pengurusan risiko tukaran mata wang asing dan strategi perdagangan-keluar. Ini kerana orang mempunyai kebencian emosi semula jadi untuk mengambil kerugian perdagangan, walaupun perlu.

Sistem perdagangan mekanikal boleh membantu menguruskan risiko dengan pilihan yang lebih baik dan melaksanakan dagangan, dan sentiasa memantau kedudukan. Mereka menambah lapisan tidak berpihak dalam analisis kilat-cepat dan pelaksanaan perdagangan. Namun, sentiasa ada ruang untuk kesilapan manusia dalam reka bentuk sistem.

Kelajuan ditambah dikurangkan pengawasan manusia sama satu kemungkinan peningkatan kerugian perdagangan. Kaedah pengurusan risiko mekanikal perlu berhati-hati disemak dan diuji sebelum ia dilaksanakan.

Kebanyakan peniaga yang rapat memberi tumpuan kepada "front end" forex trading, yang, bagaimana untuk mencari perdagangan yang menang dan masukkan posisi pada masa yang tepat. Selain daripada perintah stop-loss asas, beberapa peniaga berfikir dengan teliti tentang cara terbaik untuk keluar daripada perdagangan.

Untuk kelangsungan hidup jangka panjang dengan mana-mana sistem perdagangan, sama ada manual atau mekanikal, isu yang paling penting adalah bagaimana dan bila untuk keluar daripada perdagangan. Walaupun kurang glamor daripada kerja kerajinan strategi Pemenang, tugas membina sebuah pengurusan risiko dan strategi keluar yang berjaya adalah penting untuk kejayaan.

Kehilangan perdagangan buruk anda secepat mungkin

Kebanyakan peniaga sudah menyedari kesukaran matematik kerugian mengatasi - Seperti yang ditunjukkan dalam pengeluaran di dalam Jadual 1 bawah, lebih ekuiti perdagangan-akaun itu dikeluarkan, peratusan yang lebih tinggi daripada keuntungan seterusnya diperlukan semata-mata untuk pulang modal.

Jadual 1

Kehilangan 25%, mesti mendapatkan semula 33% untuk pulang modal
Kehilangan 50%, mesti mendapat 100% untuk pulang modal
Kehilangan 75%, mesti mendapat 400% untuk pulang modal
Kehilangan 90%, mesti mendapat 1000% untuk pulang modal

Sebagai contoh, selepas kalah 50% daripada ekuiti akaun dagangan, perdagangan kemenangan akhirnya akan perlu untuk mendapatkan 100%, Dgn kata lain. menggandakan saiz akaun, semata-mata untuk pulang modal. Lebih buruk lagi, pada 75% tahap pengeluaran, peniaga perlu empat kali ganda atau ekuiti akaun beliau hanya untuk mencapai tahap asal.

Jelas, sangat sedikit peniaga boleh mencapai itu kembali semula. Ia adalah jauh lebih baik untuk menguruskan drawdowns dengan keluar setiap perdagangan sewajarnya. Mengambil setiap kerugian pada masa yang optimum membolehkan peniaga untuk tinggal dalam permainan selama mungkin, walaupun selepas rentetan yang panjang kehilangan perdagangan.

Kerugian melarikan diri

Kebanyakan peniaga telah mendengar cerita-cerita tentang perang perdagangan forex buruk tunggal makan sehingga hari, bulan atau bertahun-tahun keuntungan dalam satu terus menelan. Apabila kerugian berlaku melarikan diri, ia lebih berkemungkinan hasil daripada kesilapan dalam penghakiman manusia bukannya dari berlaku akibat gangguan dalam sistem perdagangan mekanikal.

Biasanya, kematian yang teruk disebabkan oleh pengurusan risiko yang buruk atau yang tidak wujud, kegagalan untuk menggunakan "keras" perintah stop-loss, dan pelbagai perdagangan dalam mana kerugian dari yang rugi purata adalah lebih besar daripada keuntungan daripada pemenang-rata.

Kehilangan melarikan diri menunjukkan kekurangan disiplin. Daripada semakin terpesona oleh impian pemarkahan "seorang pemenang besar,"Strategi yang besar yang dibuat untuk peniaga hidup adalah untuk memberi tumpuan kepada mengelakkan kerugian besar.

The Golden Peraturan Pengurusan Risiko: Had risiko kedudukan

Perintah stop-loss sukar sekali dirubah mencegah kerugian yang melarikan diri. Menurut selera pedagang untuk risiko, sistem perdagangan mekanikal boleh menetapkan had risiko mengikut ekuiti akaun, saiz kedudukan dan parameter lain, seperti yang diterangkan kemudian dalam artikel ini.

Ramai pedagang forex yang menyokong "Golden Rule" pengurusan risiko berdasarkan saiz kedudukan atau had risiko kedudukan. Mereka mencadangkan ekuiti akaun pada-risiko tidak boleh melebihi 1% (konservatif) atau 2% (liberal) pada mana-mana kedudukan perdagangan tunggal.

Dari sudut pandangan psikologi, peniaga boleh menjadi sibuk dengan hal hasil mana-mana perdagangan tertentu apabila hanya satu atau dua peratus daripada ekuiti akaun yang dipertaruhkan.

Dan, dari perspektif matematik, ia adalah penting untuk menunjukkan bahawa dengan mengambil risiko hanya 1% kepada 2% setiap perdagangan sistem boleh kehilangan berulang kali tanpa menghampiri tahap pengeluaran yang ditunjukkan dalam Jadual 1 atas.

Tidak kira apa sistem forex mekanikal yang digunakan, peniaga perlu menggunakan modal hanya spekulasi. Apabila ditanya oleh peniaga newbie berapa banyak wang yang mereka perlu menggunakan sistem perdagangan tertentu, satu trader yang berpengalaman mengesyorkan memilih jumlah pembiayaan yang jika telah hilang tidak akan memberi kesan tidur yang newbie ini pada waktu malam.

Gaya pengurusan risiko

Terdapat dua gaya umum pengurusan risiko yang berjaya. Beberapa pengurus merujuk kepada gaya bertentangan sebagai sama ada "home run" pendekatan atau pendekatan "perseorangan dan beregu".

Dalam satu tangan, seorang peniaga forex boleh memilih untuk mengambil kerugian kecil yang kerap dan pecah Evens semasa bekerja untuk menuai semua keuntungan dari perdagangan relatif sedikit kemenangan besar. Atau, seorang peniaga boleh membuat keputusan untuk mendapatkan banyak keuntungan yang sedikit dan jarang digunakan tetapi agak besar henti kerugian dengan sistem yang direka untuk mengumpul keuntungan kecil dan lebih besar daripada kerugian.

Psikologi perdagangan adalah lebih penting daripada strategi perdagangan mekanikal sendiri. Mengambil banyak kerugian kecil cenderung untuk menyebabkan banyak twinges menyakitkan, berselang dengan detik-detik sesekali ekstasi tulen.

Berbeza, yang "perseorangan dan beregu" gaya pengurusan risiko menawarkan banyak kegembiraan kecil, diselangi oleh beberapa pukulan psikologi jahat.

Pilihan terbaik gaya perdagangan sebahagian besarnya bergantung kepada personaliti pedagang. Seorang peniaga baru akan biasanya cepat menemui gaya yang umum paling sesuai dengan personaliti masing-masing.

Salah satu faedah utama perdagangan forex berbanding dengan perdagangan saham adalah bahawa pasaran tukaran mata wang asing dengan mudah menempatkan kedua-dua jenis gaya perdagangan, menggunakan banyak sistem perdagangan yang berbeza.

Sejak perdagangan pasangan mata wang adalah pasaran berasaskan penyebaran-, peniaga tidak perlu terlalu dikekang dengan jumlah transaksi pergi balik yang dikehendaki oleh mana-mana strategi yang diberikan.

Sebagai contoh, dalam pasaran EUR-USD, peniaga mungkin mencari penyebaran 3-pip itu yang sama dengan kos satu-tiga perseratus (3/100) satu peratus (1%) kedudukan yang mendasari. Kos ini biasanya seragam, dari segi peratusan, tidak kira sama ada peniaga yang berurusan dengan satu juta unit lot-lot atau 100 unit mata wang yang sama.

Jadi, jika strategi perdagangan diberikan diperlukan lot 10,000 unit, jumlah spread akan $3, lagi untuk perdagangan yang sama 'dilaksanakan hanya menggunakan lot 100 unit, penyebaran itu akan menjadi kecil $0.03.

Ini adalah berbeza dengan pasaran saham, di mana suruhanjaya itu pada 1000 saham atau 100 saham daripada saham bernilai, berkata, $20 mungkin akan ditetapkan pada jumlah pelakuan $40.

Ini bermakna kos komisen yang berkesan bagi transaksi pasaran saham mungkin berkisar antara 0.2% kepada 2%, akan menjejaskan pilihan pedagang gaya pengurusan risiko.

Kepelbagaian dalam peratusan komisen menyukarkan peniaga kecil dalam pasaran saham mengikut skala ke dalam kedudukan mereka kerana ini kos komisen condong. Namun, peniaga-peniaga forex mendapat manfaat daripada harga seragam, supaya mereka boleh menggunakan sama ada gaya pengurusan risiko.

Ini kebebasan gaya pengurusan risiko telah menarik ramai pedagang-pedagang bebas dari pasaran ekuiti kepada pasaran forex.

4 jenis asas perhentian

Satu lagi pilihan asas untuk dibuat oleh peniaga-peniaga forex berdasarkan personaliti dan strategi perdagangan adalah jenis stop untuk digunakan bagi pengurusan risiko. Terdapat empat jenis asas perhentian:

Berhenti Ekuiti

Sebuah perhentian ekuiti adalah jenis yang paling mudah berhenti untuk sistem perdagangan mekanikal. Untuk apa-apa catatan dagangan itu yang diberi, sistem mengira peratusan tetap daripada ekuiti akaun, biasanya antara 1% dan 2%, seperti yang digariskan sebelum ini dalam artikel ini.

Sebagai contoh, untuk $10,000 akaun forex, sistem pedagang boleh mengambil risiko sehingga $200, atau sehingga 200 mata, pada banyak mini tunggal (daripada 10,000 unit) daripada EUR-USD pasangan mata wang, atau sehingga 20 Mata di atas lot standard dengan 100,000 unit.

Peniaga agresif kadang-kadang mempertimbangkan 5% berhenti ekuiti, yang, saiz risiko kedudukan tidak lebih daripada 5% ekuiti akaun. Had ini sering dianggap sebagai had atas bagi pengurusan risiko yang berhemat.

Mengimbas kembali pengeluaran ekuiti yang ditunjukkan dalam Jadual 1 atas, ia boleh dilihat bahawa dengan 5% berhenti ekuiti 10 perdagangan kalah berturut-turut akan menyebabkan 50% penggunaan pinjaman dalam akaun perdagangan.

Juga, ia harus berkata bahawa Kelemahan terbesar menggunakan stop ekuiti adalah ia menguatkuasakan satu jalan keluar sewenang-wenangnya berdasarkan pengurusan risiko sahaja, bukan keluar pasaran sebagai tindak balas logik untuk pergerakan harga.

Masih, sistem perdagangan mekanikal boleh berkembang maju dengan menggunakan perhentian ekuiti, terutamanya apabila digabungkan dengan petunjuk lain untuk mengesahkan isyarat dagangan.

Carta berhenti

Mekanikal sistem perdagangan dan penasihat pakar (DIA) menggunakan pelbagai petunjuk teknikal untuk menjana beratus-ratus atau beribu-ribu tahap stop potensi. Kaedah pengurusan risiko terbaik menggabungkan ciri-ciri kedua-dua berhenti ekuiti dan petunjuk teknikal untuk mengira perhentian carta.

Salah satu contoh tipikal berhenti carta adalah swing yang tinggi / swing tahap rendah. Dalam carta di bawah, yang $10,000 akaun trading dengan sistem mekanikal menggunakan perhentian carta mungkin menjual satu lot dan risiko 150 mata, mengenai 1.5% ekuiti akaun ini.

Berhenti turun naik

Sistem perdagangan mekanikal sering bergantung kepada logaritma yang lebih canggih untuk mengira parameter risiko berdasarkan turun naik dan bukannya pergerakan harga sahaja. Dalam mana-mana pasaran turun naik tinggi, di mana harga menunjukkan julat luas, sistem perdagangan mesti menyesuaikan diri dengan turun naik ambien.

Ini membantu mengelakkan peniaga yang sedang berhenti keluar pramatang oleh pasaran "bunyi." Dan, yang sama berlaku di pasaran turun naik-rendah, di mana sistem perlu mencerut parameter risiko bagi mengelakkan menyumbang keuntungan sebelum berjaya keluar dari kedudukan.

Salah satu cara yang paling mudah untuk memantau turun naik adalah dengan menggunakan Bollinger Bands, yang bergantung kepada pengiraan sisihan piawai untuk mengukur variasi dalam harga. Dua Carta di bawah menggambarkan turun naik tinggi dan tahap henti turun naik yang rendah dengan menggunakan Bollinger band.

Seperti yang dilihat dalam carta pertama, berhenti turun naik membolehkan sistem perdagangan menggunakan suatu kaedah berskala di dalam usaha mencapai harga yang lebih baik dicampur keseluruhan dan tahap yang lebih cepat pulang modal.

Sudah tentu, kerana jumlah risiko kedudukan tidak boleh melebihi 2% ekuiti dalam akaun perdagangan, sistem memilih saiz lot yang lebih kecil untuk dimuatkan terbaik jumlah risiko kedudukan.

Berhenti Margin

Hentian margin adalah satu bentuk pengurusan risiko yang digunakan oleh sesetengah peniaga berhati-hati untuk mengurangkan risiko dan tekanan psikologi apabila bermula untuk berdagang akaun keseluruhan dengan menggunakan strategi baru tunggal atau sistem. Jika digunakan dengan berhati-hati, ia boleh menjadi efektif dalam kebanyakan pasaran.

Oleh kerana pasaran forex beroperasi dua puluh empat jam sehari, ia bermakna bahawa peniaga forex boleh mencairkan kedudukan peniaga agak cepat dalam kes panggilan margin. Atas sebab ini, pelanggan forex adalah jarang dalam bahaya menjana baki negatif dalam akaun mereka, sejak komputer secara automatik menutup semua kedudukan.

Margin setempat strategi pengurusan risiko adalah berdasarkan kepada jumlah modal pedagang yang dibahagikan kepada pelbagai peruntukan untuk setiap satu atau lebih strategi dan sistem perdagangan baru atau berbeza.

Sebagai contoh, menganggap peniaga melabur sejumlah $10,000 ke dalam forex trading, dan dia ingin memberi tumpuan secara individu di cuba 5 sistem perdagangan yang berbeza dan strategi untuk menentukan objektif yang terbaik "layak" untuk pedagang.

Jadi, peniaga akan membuka akaun forex dengan pendawaian sahaja $2000 dari akaun bank beliau atau, dengan andaian bahawa setiap satu daripada 5 menerima bahagian pembiayaan yang sama. Jika broker forex menawarkan leverage 100-ke-1, yang $2000 deposit mungkin membenarkan sistem perdagangan untuk mengawal dua lot 100,000 unit standard.

Malah lebih baik, bergantung kepada toleransi risiko pedagang dan pengurusan, sistem yang boleh berdagang dengan menggunakan kedudukan-banyak 50,000 unit. Yang mungkin membenarkan ruang untuk sebanyak 100 mata.

Sebagai strategi berturut dibiayai dan dilancarkan secara eksklusif, lebih mudah untuk mengambil kira kemenangan dan kerugian yang disebabkan oleh pendekatan individu. Ia membolehkan pemaju untuk memperbaiki sistem mereka. Dan, peniaga menikmati keamanan lebih fikiran dengan mengetahui bahawa "Filem Blow-Up" yang tidak dijangka tidak akan menamatkan perniagaan mereka.

Dalam apa jua keadaan, tujuan utama berhenti margin adalah untuk mengelakkan kerugian yang melarikan diri daripada berlaku semasa pelancaran strategi baru atau sistem perdagangan. Ia juga membantu dalam menguatkuasakan disiplin risiko dan pengurusan wang.

Tahu bila untuk memegang dan apabila dilipat

Kesimpulannya, ia boleh dikatakan bahawa kejayaan perdagangan adalah berdasarkan kepada yang masih hidup kehilangan perdagangan cukup lama untuk akhirnya membangunkan sistem secara konsisten memenangi. Setiap peniaga forex perlu berhati-hati mempertimbangkan atau toleransi risiko dia, dan membentuk satu strategi pengurusan risiko untuk muat.

Sistem perdagangan mekanikal menjadikannya mudah untuk mencari pintu masuk yang baik, namun ia hanya sebagai penting untuk mempunyai strategi pengurusan risiko dijual, ditambah dengan alat untuk menentukan jalan keluar serta-merta selepas memasuki mana-mana kedudukan.

Lagipun, mengambil kerugian yang betul pada masa yang betul adalah satu bahagian penting dalam permainan.

Apakah pendapat anda mengenai kerugian?

Panduan Komprehensif untuk Strategi Trading Penyu

Mac 31, 2014 oleh Eddie Flower 16 Komen

Perdagangan Penyu adalah nama yang diberikan kepada keluarga-strategi trend berikut. Ia berdasarkan kaedah-kaedah mekanikal mudah untuk memasuki perdagangan apabila harga keluar daripada saluran jangka pendek. Matlamatnya adalah untuk menunggang trend jangka panjang dari awal.

Perdagangan penyu lahir dari satu eksperimen pada 1980-an oleh dua peniaga niaga hadapan perintis yang telah berdebat sama ada peniaga yang baik dilahirkan dengan bakat semula jadi, atau sama ada sesiapa boleh dilatih untuk berdagang dengan jayanya. Penyu dibangunkan yang mudah, memenangi sistem perdagangan mekanikal yang boleh digunakan oleh mana-mana peniaga yang berdisiplin, tanpa mengira pengalaman sebelumnya.

The "perdagangan penyu" namanya telah dikaitkan dengan beberapa asal mungkin. Bagi saya, ia melambangkan keputusan "perlahan tetapi pasti" dari sistem ini. Berbeza dengan sistem kotak hitam kompleks, peraturan perdagangan penyu mudah dan mudah cukup bagi anda untuk membina sistem anda sendiri — Saya sangat mengesyorkan ia.

Bentuk-bentuk terawal perdagangan penyu adalah manual. Dan, mereka diperlukan perhitungan susah payah daripada purata bergerak dan had risiko. Namun, peniaga mekanikal hari ini boleh menggunakan algoritma berdasarkan parameter penyu untuk membimbing mereka untuk kejayaan perdagangan. Seperti biasa, kunci kejayaan perniagaan terletak pada disiplin yang konsisten.

Yang pasaran yang terbaik untuk perdagangan penyu?

Keputusan pertama anda adalah yang pasaran untuk berdagang. Perdagangan penyu adalah berdasarkan kepada kesan darah dan melompat di atas kapal pada permulaan trend jangka panjang dalam pasaran kecairan tinggi, biasanya niaga hadapan. Sejak perubahan trend jangka panjang jarang berlaku, anda perlu memilih pasaran cecair di mana anda boleh mencari peluang perniagaan yang cukup.

Kegemaran saya berada di CME: Bagi Agriculturals, Saya suka Jagung, Kacang soya, dan Soft Red Winter Wheat. Ekuiti terbaik adalah indeks E-mini S&P 500, E-mini NASDAQ100, dan Dow E-mini. Dalam kumpulan Tenaga, Saya suka E-mini mentah (CL), Natgas E-mini dan Pemanasan Minyak.

Dan, dalam Forex, itu AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD, dan JPY / USD. Dari kumpulan Kadar Faedah derivatif, Saya suka Eurodollar, T-Bon, dan 5-Tahun Nota Perbendaharaan. Akhirnya, dalam Logam calon terbaik sentiasa Gold, Perak dan Tembaga.

Sejak perdagangan penyu adalah satu usaha jangka panjang dengan bilangan yang terhad isyarat kemasukan berjaya, anda perlu memilih kumpulan yang agak luas niaga hadapan. Mereka di atas adalah kegemaran saya, walaupun orang lain akan bekerja dan jika mereka mudah cair. Sebagai contoh, pada masa yang lalu saya telah diniagakan Euro-Stoxx 50 niaga hadapan dengan keputusan cemerlang.

Juga, Saya hanya berdagang kontrak terdekat bulan, kecuali mereka dalam masa beberapa minggu tamatnya. Di atas semua, ia amat penting untuk menjadi konsisten. Saya selalu menonton dan perdagangan niaga hadapan sama.

Saiz kedudukan

Dengan perdagangan penyu, anda akan membatalkan banyak kali untuk setiap jangka rumah anda memukul. Yang, anda akan menerima isyarat banyak untuk memasuki perdagangan yang anda akan cepat berhenti daripada. Walau bagaimanapun, kepada orang-orang beberapa kali apabila anda betul, anda akan memasuki perdagangan menang di tepat ketika yang tepat - permulaan perubahan jangka panjang dalam trend.

Jadi, untuk pengurusan risiko hidup anda bergantung kepada memilih saiz kedudukan yang betul. Anda akan perlu untuk memprogramkan sistem perdagangan mekanikal anda untuk memastikan anda tidak kehabisan wang pada henti out sebelum mencecah jangka rumah.

Risiko tetap-peratusan berdasarkan turun naik

Kunci dalam perdagangan penyu adalah dengan menggunakan kedudukan risiko berdasarkan turun naik-yang kekal malar. Program algoritma kedudukan saiz anda supaya ia akan melicinkan turun naik dolar dengan mengubah saiz kedudukan anda mengikut nilai dolar setiap jenis masing-kontrak.

Ini berfungsi dengan baik. Para peniaga penyu memasuki kedudukan yang terdiri daripada sama ada sedikit, kontrak lebih mahal-, jika tidak lebih, kontrak yang kurang mahal, tanpa mengira turun naik pendasar dalam pasaran tertentu.

Sebagai contoh, apabila penyu perdagangan kontrak mini yang memerlukan, berkata, $3000 dalam margin, Saya membeli / menjual hanya satu kontrak itu, sedangkan apabila saya memasuki kedudukan dengan kontrak niaga hadapan yang memerlukan $1500 dalam margin, Saya membeli / jual 2 kontrak.

Kaedah ini memastikan bahawa perdagangan dalam pasaran yang berlainan mempunyai peluang yang sama untuk kerugian dolar tertentu atau keuntungan. Walaupun turun naik dalam pasaran yang diberikan adalah lebih rendah, melalui perdagangan penyu berjaya dalam pasaran bahawa anda masih akan menang besar kerana anda memegang lebih banyak kontrak masa depan yang kurang menentu.

Bagaimana untuk mengira dan mengambil kesempatan daripada turun naik - Konsep "N"

Penyu awal digunakan huruf N untuk menetapkan asas yang turun naik pasaran. N dikira sebagai bergerak 20 hari Range Benar eksponen (TR).

Digambarkan hanya, N adalah satu hari pergerakan harga purata di pasaran tertentu, termasuk jurang pembukaan. N dinyatakan dalam unit yang sama dengan kontrak niaga hadapan.

Anda perlu memprogramkan sistem perdagangan penyu anda untuk mengira julat benar seperti ini:

Pertengahan Benar = Lebih besar daripada: Hari ini tolak tinggi hari ini rendah, atau hampir hari tinggi tolak sebelumnya hari ini ini, atau hari sebelumnya berhampiran tolak hari ini rendah. Dengan trengkas:

TR = (Maksimum) TH – TL; atau TH – PDC; atau PDC – TL

N harian dikira sebagai: [(19 x AM) + TR] / 20 (Di mana PDN adalah N hari sebelumnya dan TR adalah Range Benar hari semasa.)

Oleh kerana formula yang memerlukan nilai sehari sebelumnya untuk N, anda akan mula dengan pengiraan yang pertama hanya menjadi purata 20 hari mudah.

Menghadkan risiko oleh pelarasan bagi turun naik

Untuk menentukan saiz kedudukan, memprogramkan sistem perdagangan penyu anda untuk mengira turun naik dolar pasaran asas dari segi nilai N yang. Ia mudah:

Dolar turun naik = [Dolar per titik nilai kontrak] x N

Pada masa apabila saya rasa "normal" risiko kebencian, Saya menetapkan 1 N sebagai sama dengan 1% ekuiti akaun saya. Dan, semasa kali apabila saya berasa lebih mengelak risiko daripada biasa, atau apabila akaun saya lebih tertarik ke bawah daripada biasa, Saya menetapkan 1 N sebagai sama dengan 0.5% ekuiti akaun saya.

Unit-unit untuk saiz kedudukan dalam pasaran tertentu dikira seperti berikut:

1 unit = 1% ekuiti akaun / Turun naik dolar pasaran

Yang adalah sama dengan:

1 unit = 1% ekuiti akaun / ([Dolar per titik nilai kontrak] x N)

Ini adalah contoh untuk Pemanasan Minyak (L ADA):

Hari tinggi rendah tutup TR N

1 3.7220 3.7124 3.7124 0.0096 0.0134

2 3.7170 3.7073 3.7073 0.0097 0.0132

3 3.7099 3.6923 3.6923 0.0176 0.0134

4 3.6930 3.6800 3.6838 0.0130 0.0134

5 3.6960 3.6736 3.6736 0.0224 0.0139

6 3.6820 3.6706 3.6706 0.0114 0.0137

7 3.6820 3.6710 3.6710 0.0114 0.0136

8 3.6795 3.6720 3.6744 0.0085 0.0134

9 3.6760 3.6550 3.6616 0.0210 0.0138

10 3.6650 3.6585 3.6627 0.0065 0.0134

11 3.6701 3.6620 3.6701 0.0081 0.0131

12 3.6965 3.6750 3.6965 0.0264 0.0138

13 3.7065 3.6944 3.6944 0.0121 0.0137

14 3.7115 3.6944 3.7087 0.0171 0.0139

15 3.7168 3.7100 3.7124 0.0081 0.0136

16 3.7265 3.7120 3.7265 0.0145 0.0136

17 3.7265 3.7098 3.7098 0.0167 0.0138

18 3.7184 3.7110 3.7184 0.0086 0.0135

19 3.7280 3.7200 3.7228 0.0096 0.0133

20 3.7375 3.7227 3.7359 0.0148 0.0134

21 3.7447 3.7310 3.7389 0.0137 0.0134

22 3.7420 3.7140 3.7162 0.0280 0.0141

Untuk HO titik dolar per adalah $42,000 kerana saiz kontrak adalah 42,000 gelen dan kontrak yang telah disebutkan dalam dolar.

Dengan menganggap saiz akaun perdagangan penyu daripada $1 juta, saiz unit untuk hari perdagangan berikutnya (Hari 23 dalam siri di atas) seperti yang dikira menggunakan nilai N = .0141 Hari 22 adalah:

Saiz unit = [.001 x $1 juta] / [.0141 x 42,000] = 16.80

Oleh kerana kontrak separa tidak boleh dijual beli, dalam contoh ini saiz kedudukan itu akan dibundarkan ke bawah kepada 16 kontrak. Anda boleh program algoritma anda untuk melaksanakan N-saiz dan unit pengiraan mingguan atau harian.

Jawatan saiz membantu anda membina kedudukan dengan risiko turun naik yang berterusan dalam semua pasaran anda perdagangan. Adalah penting untuk penyu-perdagangan menggunakan akaun yang terbesar mungkin, walaupun anda perdagangan hanya minis.

Anda perlu memastikan bahawa pecahan saiz kedudukan akan membolehkan anda berdagang sekurang-kurangnya satu kontrak di setiap pasaran. Akaun kecil akan menjadi mangsa kepada butiran.

Keindahan perdagangan penyu ialah N bagi mengurus saiz kedudukan anda dan juga risiko kedudukan dan jumlah risiko portfolio.

Kaedah-kaedah pengurusan risiko perdagangan penyu menentukan bahawa anda mesti memprogramkan sistem perdagangan mekanikal anda untuk menghadkan pendedahan dalam mana-mana pasaran tunggal untuk 4 unit, pendedahan anda di pasaran yang bertalian dengan sejumlah 8 unit, dan jumlah "pendedahan arah" anda (Dgn kata lain. panjang atau pendek) dalam semua pasaran kepada jumlah maksima 12 unit dalam setiap arah.

Masa Entry apabila perdagangan penyu

Pengiraan N di atas memberikan anda saiz kedudukan yang betul. Dan, penyu sistem perdagangan mekanikal akan menjana isyarat yang jelas, jadi entri automatik adalah mudah.

Anda akan memasuki pasaran yang anda pilih apabila harga keluar dari saluran Donchian. Jerawat adalah memberi isyarat apabila harga bergerak di luar yang tinggi atau rendah daripada tempoh 20 hari yang lalu.

Walaupun adanya bulat-the-jam e-mini perdagangan, Saya hanya masukkan semasa sesi perdagangan siang hari. Jika terdapat jurang harga yang terbuka, Saya memasuki perdagangan jika harga itu bergerak ke arah sasaran saya pada terbuka.

Saya memasuki perdagangan apabila matawang itu bergerak satu mata sebelum ini tinggi atau rendah daripada sebelumnya 20 hari.

Walau bagaimanapun, di sini adalah satu kaveat penting: Jika pelarian yang lalu, sama ada panjang atau pendek, akan menyebabkan memenangi perdagangan, Saya tidak memasuki perdagangan semasa.

Ia tidak kira sama ada yang lepas pelarian tidak diniagakan kerana ia tidak mengambil apa-apa sebab, atau sama ada yang lepas pelarian sebenarnya diniagakan dan adalah kalah.

Dan, jika diniagakan, Saya menganggap pelarian yang rugi jika harga selepas pelarian yang kemudiannya bergerak 2N terhadap saya sebelum keluar yang menguntungkan sekurang-kurangnya 10 hari, seperti yang dinyatakan di bawah.

Untuk mengulangi: Saya hanya memasukkan perdagangan selepas kalah pelarian sebelumnya. Sebagai sandaran untuk mengelakkan kehilangan bergerak pasaran utama, Saya boleh perdagangan pada akhir 55-hari "pelarian selamat tersebut" tempoh yang.

Dengan mematuhi kaveat ini, anda akan meningkatkan peluang anda berada di pasaran pada awal langkah jangka panjang. Ini kerana arahan sebelumnya Langkah ini telah terbukti palsu dengan yang (hipotetikal) kehilangan perdagangan.

Beberapa peniaga penyu menggunakan kaedah alternatif yang melibatkan pengambilan semua perdagangan pelarian walaupun perdagangan pelarian sebelumnya hilang atau akan kehilangan. Tetapi, untuk akaun peribadi perdagangan penyu Saya telah mendapati bahawa drawdowns saya kurang apabila mematuhi kedaulatan hanya urus niaga jika perdagangan pelarian sebelumnya adalah atau akan menjadi kalah.

Saiz pesanan

Apabila saya menerima isyarat masuk dari pelepasan diri, sistem perdagangan mekanikal saya secara automatik memasuki dengan saiz perintah 1 unit. Satu-satunya pengecualian adalah apabila, seperti yang dinyatakan di atas, Saya dalam tempoh pengeluaran yang lebih daripada biasa. Dalam kes, Saya masukkan ½ saiz unit.

Seterusnya, jika harga terus ke arah yang diharapkan untuk, sistem saya secara automatik menambah ke kedudukan dalam kenaikan 1 unit pada setiap ½ N pergerakan harga tambahan manakala harga terus dalam arah yang dikehendaki.

Sistem perdagangan mekanikal menyimpan menambah pegangan saya sehingga had kedudukan yang dicapai, mengatakan di 4N seperti yang dibincangkan sebelum ini. Saya lebih suka had pesanan, walaupun anda juga boleh program sistem itu mengutamakan pesanan pasaran jika anda ingin.

Berikut adalah contoh kemasukan ke Gold (GC) niaga hadapan:

N = 12.50, dan pelarian yang panjang adalah di $1310

Saya membeli unit pertama di 1310. Saya membeli unit kedua dengan harga yang [1310 + (½ x 12.50) = 1316.25] bulat kepada 1316.30.

Kemudian, jika harga bergerak terus, Saya membeli unit ketiga di [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55] bulat kepada 1322.60.

Akhirnya, jika emas terus mara saya membeli keempat, unit terakhir di [1322.60 + (½ x 12.50) = 1328.85] bulat kepada 1328.90.

Dalam contoh ini kemajuan harga yang berterusan dalam apa-apa tempoh masa yang singkat di mana nilai N tidak pernah berubah. Dalam apa jua keadaan, ia mudah untuk memprogramkan sistem perdagangan mekanikal anda untuk mengesan semua on-the-fly, termasuk perubahan dalam N, saiz kedudukan, dan pintu masuk.

Hentian perdagangan Penyu

Perdagangan penyu melibatkan pengambilan banyak kerugian kecil sementara menunggu untuk menangkap perubahan jangka panjang sekali-sekala dalam trend yang pemenang besar. Memelihara ekuiti adalah amat penting.

Automatik sistem perdagangan penyu saya membantu keyakinan dan disiplin saya dengan membuang komponen emosi perdagangan, jadi saya secara automatik ke dalam pemenang.

Wakaf adalah berdasarkan kepada nilai N, dan tiada perdagangan tunggal mewakili lebih daripada 2% risiko ke akaun saya. Berhenti ditetapkan pada 2N kerana setiap N pergerakan harga sama 1% ekuiti akaun saya.

Jadi, untuk kedudukan panjang saya menetapkan stop-loss pada 2N bawah pintu masuk saya sebenar (perintah harga kenyang), dan untuk kedudukan pendek berhenti adalah di 2N di atas pintu masuk saya.

Untuk mengimbangi risiko apabila saya menambah unit tambahan untuk jawatan yang telah bergerak ke arah yang diingini, Saya menaikkan berhenti untuk entri sebelumnya oleh ½ N.

Biasanya ini bermakna bahawa saya akan meletakkan semua perhentian saya untuk jumlah kedudukan di 2 N dari unit yang saya tambah yang paling baru-baru ini. Namun, dalam kes jurang ke terbuka, atau pasaran yang bergerak pantas, berhenti akan berbeza.

Kelebihan menggunakan perhentian berasaskan N-adalah jelas - The perhentian adalah berdasarkan turun naik pasaran, yang mengimbangkan risiko di semua pintu masuk saya.

Keluar perdagangan yang

Sejak perdagangan penyu bermakna saya perlu menanggung banyak kecil "mogok-out" untuk menikmati relatif sedikit "rumah-larian,"Saya berhati-hati untuk tidak keluar memenangi perdagangan terlalu awal.

Sistem perdagangan mekanikal saya diprogramkan untuk keluar pada 10-hari rendah pada entri lama saya, dan pada yang tinggi 10-hari untuk kedudukan pendek. Jika ambang 10 hari dilanggar, sistem saya keluar dari keseluruhan kedudukan.

Sistem perdagangan mekanikal membantu mengatasi ketamakan saya dan kecenderungan emosi untuk menutup perdagangan yang menguntungkan terlalu awal. Saya keluar menggunakan pesanan stop standard, dan saya tidak bermain mana-mana "tunggu dan lihat" permainan .... Saya biarkan sistem perdagangan mekanikal saya membuat keputusan tersebut bagi saya.

Ia boleh menjadi usus-menyayat menonton akaun saya gemuk secara mendadak semasa langkah pasaran utama dengan perdagangan memenangi, kemudian memberi semula besar "keuntungan kertas" sebelum saya berhenti daripada. Masih, haiwan kesayangan sistem perdagangan mekanikal saya berfungsi dengan baik.

Algoritma dagangan Penyu menawarkan cara yang cepat untuk membina sendiri buat-diri anda sistem perdagangan mekanikal anda yang mudah, mudah untuk difahami dan berkesan.

Jika anda mempunyai disiplin untuk pastikan tangan anda kira dan biarkan sistem perdagangan mekanikal anda menjalankan tugasnya, perdagangan penyu boleh menjadi pilihan terbaik anda.

Lagipun, penyu lambat, tetapi mereka biasanya memenangi perlumbaan ......

Bagaimana Untuk Win Dengan Sistem Trading Mekanikal

Mac 18, 2014 oleh Eddie Flower 13 Komen

Dakwat Banyak yang telah ditumpukan kepada penentuan punca mekanikal sistem perdagangan kegagalan, terutamanya selepas fakta. Walaupun ia mungkin kelihatan oxymoronic (atau, kepada beberapa peniaga, hanya Pandir), sebab utama mengapa sistem ini perdagangan gagal adalah kerana mereka bergantung terlalu banyak pada tangan-percuma, api-dan-lupa sifat perdagangan mekanikal. Algoritma diri mereka kekurangan pengawasan objektif manusia dan campur tangan yang perlu untuk membantu sistem berkembang sejajar dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah.

Mekanikal kegagalan sistem perdagangan, atau kegagalan peniaga?

Daripada meratapi kegagalan perdagangan-sistem, ia lebih konstruktif untuk mempertimbangkan cara di mana peniaga-peniaga boleh memiliki yang terbaik daripada kedua-dua dunia: Yang, peniaga boleh menikmati faedah daripada sistem perdagangan mekanikal algoritma diurus, seperti cepat-api hukuman automatik dan keputusan perdagangan emosi bebas, sementara masih memanfaatkan kapasiti manusia yang semula jadi mereka untuk berfikir secara objektif tentang kegagalan dan kejayaan.

Elemen paling penting dalam mana-mana peniaga adalah keupayaan manusia untuk berubah. Peniaga boleh berubah dan menyesuaikan diri sistem perdagangan mereka untuk terus memenangi kerugian sebelum mendapat kewangan atau emosi yang dahsyat.

Pilih jenis yang betul dan jumlah data pasaran untuk ujian

Trader yang berjaya menggunakan satu sistem peraturan yang berulang-ulang untuk menuai keuntungan dari ketidakcekapan jangka pendek di pasaran. Untuk kecil, peniaga bebas dalam dunia besar sekuriti dan derivatif dagangan, di mana spread adalah nipis dan persaingan sengit, peluang terbaik untuk keuntungan datang dari mengesan ketidakcekapan pasaran berdasarkan mudah, mudah-untuk-mengukur data, kemudian mengambil tindakan secepat mungkin.

Apabila seorang peniaga membangun dan mengoperasikan sistem perdagangan mekanikal berdasarkan data sejarah, dia berharap untuk keuntungan masa depan berdasarkan idea bahawa ketidakcekapan pasaran semasa akan terus. Jika seorang peniaga memilih data yang salah menetapkan atau menggunakan parameter salah untuk layak data, peluang berharga mungkin hilang. Pada masa yang sama, sekali ketidakcekapan yang dikesan dalam data sejarah tidak lagi wujud, maka sistem perdagangan yang gagal. Sebab-sebab mengapa ia hilang tidak penting untuk peniaga mekanikal. Hanya keputusan perkara.

Pilih set data yang paling penting apabila memilih set data dari mana untuk mencipta dan menguji sistem perdagangan mekanikal. Dan, untuk menguji sampel yang cukup besar untuk mengesahkan sama ada peraturan perdagangan bekerja secara konsisten di bawah pelbagai keadaan pasaran, peniaga perlu menggunakan tempoh praktikal terpanjang ujian data.

Jadi, ia seolah-olah sesuai untuk membina sistem perdagangan mekanikal berdasarkan kepada kedua-dua data sejarah yang paling lama mungkin ditetapkan serta set yang paling mudah parameter reka bentuk. Keteguhan umumnya dianggap keupayaan untuk menahan banyak jenis keadaan pasaran. Keteguhan harus wujud dalam mana-mana sistem yang telah diuji di seluruh julat masa yang panjang data sejarah dan peraturan yang mudah. Ujian yang panjang dan kaedah-kaedah asas harus mencerminkan pelbagai terluas keadaan pasaran yang berpotensi di masa depan.

Semua sistem perdagangan mekanikal akhirnya akan gagal kerana data sejarah jelas tidak mengandungi semua peristiwa masa hadapan. Mana-mana sistem yang dibina di atas data sejarah akhirnya akan menghadapi keadaan ahistorical. Pandangan manusia dan menghalang campur tangan strategi automatik dari berjalan di luar rel. Penduduk di Knight Capital tahu sesuatu tentang snafus dagangan.

Kesederhanaan menang dengan penyesuaian

Sistem perdagangan mekanikal yang berjaya adalah seperti hidup, organisma bernafas. Strata geologi di dunia dipenuhi dengan fosil organisma yang, walaupun sesuai untuk kejayaan jangka pendek dalam tempoh sejarah mereka sendiri, telah terlalu khusus untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan penyesuaian. Algoritma sistem perdagangan mekanikal mudah dengan panduan manusia adalah yang terbaik kerana mereka boleh menjalani cepat, evolusi mudah dan adaptasi kepada keadaan yang berubah-ubah dalam persekitaran (membaca pasaran).

Kaedah-kaedah perdagangan mudah mengurangkan potensi kesan berat sebelah data perlombongan. Berat sebelah dari perlombongan data adalah bermasalah kerana ia boleh terlalu keras menekankan bagaimana peraturan sejarah akan memohon di bawah keadaan masa depan, terutama apabila sistem perdagangan mekanikal memberi tumpuan kepada jangka masa pendek. Sistem perdagangan mekanikal mudah dan mantap tidak terjejas oleh oleh tempoh masa yang digunakan untuk tujuan ujian. - Bilangan titik ujian didapati dalam julat yang diberikan data sejarah masih harus cukup besar untuk membuktikan atau menyangkal kesahihan peraturan perdagangan yang diuji. Dinyatakan berbeza, mudah, sistem perdagangan mekanikal teguh akan lebih bernas dr berat sebelah data perlombongan.

Jika seorang peniaga menggunakan sistem dengan parameter reka bentuk yang mudah, seperti yang Sistem QuantBar, dan menguji dengan menggunakan tempoh masa sejarah yang paling panjang yang sesuai, maka hanya tugas-tugas penting yang lain adalah untuk berpegang kepada disiplin dagangan sistem pemantauan dan keputusan dalam melangkah ke hadapan. Pemerhatian membolehkan evolusi.

Sebaliknya, pelanggan yang menggunakan sistem perdagangan mekanikal dibina daripada satu set kompleks pelbagai parameter menghadapi risiko "pra-berkembang" sistem mereka pupus awal.

Membina sebuah sistem yang teguh yang menggunakan yang terbaik daripada perdagangan mekanikal, tanpa menjadi mangsa kepada kelemahan

Ia adalah penting untuk tidak mengelirukan keteguhan sistem perdagangan mekanikal dengan penyesuaian mereka. Sistem dibangunkan berdasarkan pelbagai parameter menyebabkan memenangi perdagangan semasa tempoh sejarah - dan walaupun dalam tempoh yang diperhatikan semasa - '. Teguh' sering digambarkan sebagai Yang ada jaminan bahawa sistem tersebut boleh berjaya mengagak sekali mereka telah perdagangan mereka yang lalu "tempoh bulan madu.” Itulah tempoh perdagangan awal di mana keadaan berlaku serentak dengan tempoh sejarah yang tertentu di mana sistem itu berdasarkan.

Sistem perdagangan mekanikal mudah mudah disesuaikan dengan keadaan baru, walaupun punca perubahan pasaran kekal tidak jelas, dan sistem yang kompleks jatuh pendek. Apabila keadaan pasaran perubahan, kerana mereka terus-menerus melakukan, sistem perdagangan yang paling mungkin untuk terus menang adalah mereka yang mudah dan paling mudah menyesuaikan diri dengan keadaan baru; sistem yang benar-benar mantap adalah salah satu yang mempunyai usia yang panjang atas semua.

Algoritma sistem perdagangan mekanikal mudah dengan panduan manusia adalah yang terbaik kerana mereka boleh menjalani cepat, evolusi mudah dan adaptasi kepada keadaan yang berubah-ubah dalam persekitaran (membaca pasaran).

Malangnya, selepas mengalami tempoh permulaan keuntungan apabila menggunakan sistem perdagangan terlalu-kompleks mekanikal, banyak peniaga jatuh ke dalam perangkap yang cuba untuk tweak sistem tersebut kembali kepada kejayaan. Pasaran ini tidak diketahui, belum berubah, keadaan mungkin telah ditakdirkan bahawa seluruh spesis sistem perdagangan mekanikal kepada kepupusan. Lagi, kesederhanaan dan keupayaan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah menawarkan harapan terbaik untuk hidup dengan mana-mana sistem perdagangan.

Menggunakan pengukuran objektif untuk membezakan antara kejayaan dan kegagalan

Kejatuhan yang paling biasa-A pedagang adalah lampiran psikologi kepada sistem perdagangan masing-masing. Apabila kegagalan perdagangan-sistem berlaku, ia biasanya kerana peniaga telah menerima pakai subjektif bukannya sudut pandangan objektif, terutamanya yang berkaitan dengan stop-kerugian dalam perdagangan tertentu.

Sifat manusia sering mendorong peniaga untuk membangunkan lampiran emosi kepada sistem tertentu, terutama apabila peniaga itu telah melabur sejumlah besar masa dan wang ke dalam sistem perdagangan mekanikal dengan banyak bahagian kompleks yang sukar untuk difahami. Walau bagaimanapun, ia amat penting untuk seseorang peniaga itu melangkah keluar sistem untuk menganggapnya secara objektif.

Dalam sesetengah kes, peniaga menjadi delusional tentang kejayaan yang diharapkan daripada sistem, walaupun sehingga ke tahap yang berterusan untuk berdagang sistem jelas-kalah jauh lebih lama daripada analisis subjektif akan dibenarkan. Atau, selepas tempoh kemenangan lemak, seorang peniaga mungkin menjadi "berkahwin" untuk sistem sebelum ini yang memenangi walaupun ketika keindahannya pudar di bawah tekanan kerugian. Lebih buruk lagi, peniaga boleh jatuh ke dalam perangkap selektif memilih tempoh ujian atau parameter statistik untuk satu sistem yang sudah kehilangan, untuk mengekalkan harapan palsu untuk nilai berterusan sistem.

Pengukur objektif, seperti menggunakan kaedah sisihan piawai untuk menilai kebarangkalian kegagalan semasa, adalah kaedah yang hanya menang untuk menentukan sama ada sistem perdagangan mekanikal telah benar-benar gagal. Melalui mata objektif, ia mudah untuk seseorang peniaga itu dengan cepat melihat kegagalan atau kegagalan yang berpotensi dalam sistem perdagangan mekanikal, dan satu sistem yang mudah boleh dengan cepat dan mudah disesuaikan dengan mewujudkan satu sistem yang baru memenangi sekali lagi.

Kegagalan sistem perdagangan mekanikal sering dikuantifikasikan berdasarkan perbandingan kerugian semasa apabila diukur terhadap kerugian atau sejarah drawdowns. Analisis ini boleh membawa kepada subjektif, kesimpulan yang tidak betul. Pengeluaran maksimum sering digunakan sebagai metrik ambang di mana peniaga akan meninggalkan sistem. Tanpa mengambil kira cara di mana sistem yang mencapai tahap pengeluaran, atau tempoh masa yang diperlukan untuk mencapai tahap yang, seorang peniaga tidak harus membuat kesimpulan bahawa sistem itu adalah orang yang rugi berdasarkan pengeluaran sahaja.

Sisihan piawai berbanding pengeluaran sebagai metrik kegagalan

Malah, kaedah terbaik untuk mengelakkan membuang sistem pemenang adalah dengan menggunakan standard pengukuran objektif untuk menentukan pengagihan semasa atau baru-baru ini pulangan daripada sistem yang diperolehi manakala perdagangan sebenarnya ia. Bandingkan pengukuran itu terhadap pengedaran sejarah pulangan dikira dari ujian belakang, manakala memberikan nilai ambang tetap mengikut kepastian bahawa semasa "kehilangan" pengedaran sistem perdagangan mekanikal memang luar biasa, kerugian to-be-dijangka, dan oleh itu perlu dibuang kerana gagal.

Jadi, contohnya, menganggap bahawa seorang peniaga mengabaikan tahap pengeluaran semasa yang telah memberi isyarat masalah dan mencetuskan penyiasatannya. Sebaliknya, membandingkan kehilangan coretan semasa dengan kerugian sejarah yang akan berlaku semasa trading sistem yang semasa tempoh ujian sejarah. Bergantung kepada bagaimana konservatif peniaga adalah, dia mungkin mendapati bahawa kerugian semasa atau baru-baru ini adalah di luar, berkata, yang 95% tahap kepastian tersirat oleh dua sisihan piawai daripada nilai "normal" tahap kerugian lampau. Ini sudah tentu akan menjadi tanda statistik yang kukuh bahawa sistem yang melaksanakan dengan baik, dan oleh itu telah gagal. Berbeza, peniaga yang berbeza dengan selera makan yang lebih besar bagi risiko secara objektif boleh memutuskan bahawa tiga sisihan piawai daripada norma (Dgn kata lain. 99.7%) adalah tahap kepastian yang sesuai untuk menilai sistem perdagangan sebagai "gagal."

Faktor yang paling penting untuk mana-mana sistem perdagangan’ kejayaan, sama ada manual atau mekanikal, sentiasa keupayaan membuat keputusan manusia. Nilai sistem perdagangan mekanikal yang baik adalah bahawa, seperti semua mesin yang baik, mereka mengurangkan kelemahan manusia dan memperkasakan pencapaian jauh di luar yang boleh dicapai melalui kaedah manual. Namun, apabila betul dibina, mereka masih membenarkan kawalan firma mengikut pertimbangan pedagang dan meminta bantuan rakan untuk mengelakkan rintangan dan kegagalan yang berpotensi.

Walaupun seorang peniaga boleh menggunakan matematik dalam bentuk pengiraan statistik pengedaran standard untuk menilai sama ada kerugian adalah perkara biasa dan boleh diterima menurut catatan sejarah, dia masih bergantung kepada pertimbangan manusia dan bukannya semata-mata membuat-mekanikal, keputusan berasaskan matematik-berdasarkan algoritma sahaja.

Peniaga boleh menikmati yang terbaik daripada kedua-dua dunia. Kuasa algoritma dan perdagangan mekanikal meminimumkan kesan emosi manusia dan pengalaman diperlukan pada penempatan perintah dan pelaksanaan, terutamanya yang berkaitan dengan mengekalkan disiplin henti kerugian. Ia masih menggunakan penilaian objektif sisihan piawai untuk mengekalkan kawalan ke atas manusia sistem perdagangan.

Bersedia untuk berubah, dan bersedia untuk mengubah sistem perdagangan

Bersama-sama dengan objektif untuk mengesan apabila sistem perdagangan mekanikal berubah dari pemenang ke rugi, peniaga juga perlu mempunyai disiplin dan pandangan jauh berubah dan mengubah sistem supaya mereka boleh terus menang dalam keadaan pasaran yang baru. Dalam mana-mana persekitaran yang penuh dengan perubahan, yang mudah sistem, evolusinya yang lebih cepat dan lebih mudah akan. Jika strategi kompleks gagal, ia mungkin lebih mudah untuk menggantikan daripada untuk mengubahsuainya, manakala beberapa sistem yang paling mudah dan paling intuitif, seperti yang Sistem QuantBar, adalah agak mudah untuk mengubah suai on-the-fly untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran masa depan.

Kesimpulannya, ia boleh dikatakan sistem dagangan betul-dibina mekanikal sepatutnya mudah dan cepat menyesuaikan diri, dan diuji mengikut jenis yang tepat dan jumlah data supaya mereka akan menjadi cukup kuat untuk menghasilkan keuntungan di bawah pelbagai keadaan pasaran. Dan, sistem memenangi mesti dihakimi oleh metrik yang sesuai dengan kejayaan. Mulai dari sini, bergantung kepada peraturan dagangan algoritma atau tahap pengeluaran maksimum, apa-apa keputusan mengenai sama ada sistem yang telah gagal hendaklah dibuat mengikut pertimbangan manusia pedagang, dan berdasarkan kepada penilaian ke atas jumlah sisihan piawai prestasi semasa sistem ini apabila dibandingkan dengan kerugian bersejarah-ujian yang. Jika sistem perdagangan mekanikal gagal untuk melaksanakan, peniaga perlu membuat perubahan yang perlu tidak hanya bergantung kepada satu sistem yang kalah.

Adakah Akaun Anda menanggung beban hutang yang?

Mac 7, 2014 oleh Kalen Smith Tinggalkan komen

Adakah broker anda pernah memberitahu anda bahawa anda boleh memanfaatkan perdagangan anda? Berikut adalah buku asas cepat jika anda tidak biasa dengan istilah.

Leverage (juga dipanggil membeli pada margin) bermakna bahawa anda boleh meminjam dana untuk meletakkan perniagaan anda. Sebagai contoh, mari kita andaikan bahawa anda mempunyai $500 dalam akaun anda. Anda boleh meminjam $4,500 dari broker anda untuk meletakkan $5,000 perdagangan. Ini bermakna bahawa akaun anda akan dimanfaatkan 10:1.

Leverage boleh menjadi cara yang baik untuk meningkatkan pulangan anda. Dalam kes ini, anda akan membesarkan kembali 10 kali ganda. Kelemahan dengan leverage adalah bahawa ia juga membesarkan kerugian anda dan juga berkadaran.

Bahaya Overleveraging

Anda tidak perlu takut untuk membeli pada margin kerana takut membuat beberapa perdagangan buruk. Anda tidak dapat tidak akan membuat beberapa perdagangan yang salah dengan atau tanpa dimanfaatkan. Masalahnya ialah bahawa mengambil terlalu banyak leverage boleh benar-benar menghapuskan anda keluar. Berikut adalah beberapa perkara yang anda perlu ingat.

Anda Mei Face Panggilan Margin

Anda perlu meletakkan wang yang cukup mengetepikan dalam akaun anda untuk menampung sebarang kerugian yang anda tanggung. Wang yang anda yang diperuntukkan bagi menampung kerugian dikenali sebagai margin yang boleh digunakan. Broker anda akan membolehkan anda untuk menyimpan perdagangan yang dibuka sehingga kerugian itu adalah sama dengan margin baki yang boleh digunakan anda.

Ini adalah topik yang kompleks, jadi biarlah saya menggambarkan dengan contoh. Anda membuka akaun dengan $1,000. Anda membuat keputusan yang anda mahu untuk membeli 10 lot mini (10,000 unit) daripada EUR / USD. Anda membuat keputusan untuk menggunakan $500 meletakkan $100,000 perdagangan dengan memanfaatkan akaun anda 200:1. Hal ini membuat anda dengan margin yang boleh digunakan daripada $500.

Setiap pip adalah bernilai kira-kira $10, yang bermaksud bahawa walaupun turun naik yang kecil boleh memberi impak yang besar dalam akaun anda. Anda akan mendapat panggilan margin sebaik sahaja ia jatuh 50 pips di bawah harga belian. Sama ada anda akan perlu menambah saiz margin yang boleh digunakan anda atau menutup dagangan.

Mengapa Panggilan margin merupakan Kekhuatiran?

Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kerugian anda adalah lebih tinggi apabila akaun anda adalah dileveraj. Daripada anda kehilangan $50, anda akan kehilangan $1,000 jika akaun anda adalah dileveraj 200:1. Ini jelas boleh kos anda banyak wang jika anda membuat perdagangan yang tidak baik.

Walau bagaimanapun, yang menanggung beban hutang juga boleh kos anda jika anda membuat betul perdagangan. Anda mungkin telah dengan tepat meramalkan bahawa mata wang akan meningkat sebanyak 100 pips dalam seterusnya 48 jam. Walau bagaimanapun, pasaran forex adalah sangat sering tidak menentu. Harga boleh singgah 50 pips sebelum pulih kepada harga laksana. Anda akan menghadapi panggilan margin dan menutup dagangan anda pada $500 kerugian barulah anda dapat merealisasikan keuntungan anda.

Meletakkan perdagangan di sebuah 200:1 margin akan menjadi keputusan yang salah dalam kes ini. Apa yang akan berlaku jika anda dimanfaatkan akaun anda 50:1 bukan? Setiap pip hanya akan bernilai kira-kira $2.50. Anda masih perlu $375 dalam margin yang boleh digunakan anda jika harga jatuh sebanyak 50 pips, yang bermakna anda tidak akan menerima panggilan margin daripada broker anda. Pada masa itu harga yang melantun ke 100 pips di atas harga belian, anda akan memperoleh keuntungan sebanyak $250.

Nisbah leverage anda akan membuat perbezaan antara $250 keuntungan dan $500 kehilangan. Ia adalah penting untuk memastikan bahawa dalam fikiran apabila membuat perdagangan yang.

Berapa Banyak Leverage Anda Perlu Gunakan?

Semua orang trader forex membuat kesilapan. Anda akan menjadi lebih baik untuk membuat pelaburan dari masa ke masa. Walau bagaimanapun, anda perlu memastikan bahawa anda tidak kehilangan baju anda sebelum anda mempunyai peluang untuk mempelajari pelajaran. Jika anda seorang pelabur forex bermula, maka anda mungkin mahu menggunakan nisbah leverage yang lebih konservatif. Sesetengah pelabur cadangkan menggunakan nisbah 3:1 atau tidak mempunyai leverage di semua.

Malah peniaga-peniaga yang berpengalaman perlu berhati-hati apabila membuat perdagangan. Ramai pedagang agresif menggunakan nisbah leverage bawah 10:1. Pelabur lebih berhati-hati boleh menggunakan nisbah leverage 3:1 atau kurang.

Memilih nisbah leverage adalah gabungan seni dan sains. Berikut adalah beberapa perkara yang anda akan mahu ingat:

Turun naik pasaran. Harga boleh berubah-ubah lebih ketara di beberapa kali daripada yang lain. Pergerakan harian purata bagi EUR / USD adalah 185 pips dalam 2008, berbanding dengan 110 pips dalam 2013. Anda boleh menghadapi panggilan margin yang lebih cepat dalam pasaran yang tidak menentu, jadi nisbah leverage yang lebih rendah akan menjadi lebih bijak.
Korelasi antara pasangan mata wang. Harga boleh berbeza antara pasangan mata wang yang berbeza. Pergerakan purata antara EUR / USD pada tahun lalu adalah 110 pips, manakala GBP / JPY adalah 189. Anda mungkin mahu menggunakan nisbah leverage yang lebih rendah jika anda berdagang pasangan kedua.
Tempoh strategi anda. Anda perlu mengambil kira berapa lama ia akan mengambil masa untuk melaksanakan perdagangan anda. Anda boleh merancang untuk menyimpan perdagangan anda terbuka untuk tiga hari. Ia boleh menjadi idea yang baik untuk menetapkan margin yang boleh digunakan anda supaya anda boleh dikenakan "purata" kerugian sekurang-kurangnya dua daripada hari-hari. Jika pergerakan pip purata bagi pasangan mata wang anda di pasaran semasa seolah-olah 150 pips maka anda mungkin ingin memastikan bahawa margin yang boleh digunakan anda boleh meliputi 300 drop pip. Anda mungkin mahu untuk menjadi lebih konservatif jika pasaran mula menjadi lebih tidak menentu.

Shaun juga menyediakan video yang hebat yang menunjukkan bagaimana risiko apa-apa kesan kepada perdagangan diberikan peluang yang pedagang meletupkan.

Terdapat banyak faktor yang perlu diingat apabila anda menetapkan margin forex. Anda akan perlu untuk mengekalkan dalam fikiran dan membuat keputusan berapa banyak risiko yang anda boleh ambil. Peniaga-peniaga forex yang berjaya sering memanfaatkan pelaburan mereka, tetapi mereka tahu bagaimana untuk melakukannya dengan bijak.