Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

How to Trade a Rate Decision?

Februari 8, 2016 oleh Lior Alkalay 4 Komen

Kebanyakan peniaga, when hearing the combination of trading and rate decision, have an immediate reaction. That is to avoid, avoid and one more time, avoid the situation.

If you are used to trading on technical indicators, then like most traders, a rate decision becomes your worst enemy. It’s a macro event that has deep fundamental connotations.

It can hit you like a black swan, and there is no technical indicator that can help you with that. Jadi, the best idea would be to disengage, betul? Baik, not exactly. Here are a few tricks that I use that can step up your game on trading interest rates.

A Rate Decision is a Game of Chance

The first thing you have to realize with rate decisions (dan, sudah tentu, I mean a Fed rate decision) is that it’s completely a game of chance.

No one really knows what will happen. And no indicator in the world can tell you with complete certainty what will happen. But you can have a good indication of what is expected and the market’s possible reaction. And that, benar-benar, is just enough. But unlike the conventional wisdom, the trick to playing this information is to go against the mainstream.

If a market is certain something is going to happen, in this case a rate hike, then it’s already positioned for it. That means your upside is high.

What if the market is caught off guard and gets a decision it didn’t expect? You could be drowned by a tsunami of traders is deep fear, eager to get out of their position.

Jadi, if you went against the market consensus and bet on a rate hike it would have played out in one of two ways. If you were wrong, you’d think, oh well, it was already priced in. It was expected and your loss is minimal because the market was prepared for that decision.

Pada dasarnya, the move already took place, before you opened your trade. But if you were right and the consensus was wrong? There would be a tsunami, sudah tentu, but you would have been on top of it, potentially gaining big. Dalam erti kata lain, you risked little for a potential big gain, a classic risk reward trading bet.

Your Tool Box

When it comes to rate decisions by the Fed, CME has the ultimate tool called FedWatch. The FedWatch essentially created a probability gauge for a Fed rate hike within a specific month. Let’s look at the probability level for a rate hike for September.

Ya, that’s the one where the Fed did tidak make a move. Seperti yang anda lihat, the FedWatch tool indicated a 25% chance for a rate hike. That also means a 75% probability of no change. Sekarang, as you can see in the chart below, as soon as the Fed announced its decision the Dollar index fell. But it fell by roughly 100 pips, hardly a hefty sell off.

Rate Decision

Sumber: CME

Malah, support levels weren’t even broken at the time this article was written. Meaning? If you had taken the other side of the market consensus (with the 25% peluang), you got it wrong. Akhirnya, you got hit by 100 pips–ultimately, no big deal.

But what if the Fed had made a move? Seperti yang anda lihat, the Dollar index was already close to its support levels. That means that traders were skeptical.

A fulfillment of the 25% chance would have caught the market off guard and would have resulted in a panic rally of the Dollar index. Get the idea? Of course this is relevant for all FX pairs related to the dollar such as the EUR\USD or the USD\JPY.

Rate Decision

Sumber : Netdania

When It’s Not Worth It?

Sudah tentu, there are situations where it’s not worth it to engage. Sebagai contoh, if we move forward to January 16, you can see the market is pricing in a near 50/50 chance that the Fed will make a move. That means the market is not sure.

That means that Dollar index, or even any other Dollar pair, might swing either way. And that means it’s impossible to make an educated guess.

But what if the chances of a rate hike were higher than 60% and the Dollar was closer to its highs? A decision not to raise rates would have caught the market off guard. For a trader, it might have been wise to take a short position before the decision. Sudah tentu, there are many more layers and nuances that can be added which I will cover at another time.

Rate Desicion

Sumber: CME

Kesimpulannya, there are no guarantees in life. But if you’ve ever wondered if you can step up your game on trading a rate decision, now you’ve got my two cents.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing? Tagged With: bank pusat, CME, Federal Reserve, niaga hadapan, kadar faedah

Had-had Platform dagangan

Oktober 18, 2015 oleh Shaun Overton 6 Komen

Posting ini telah dikarang oleh Ben Fulloon, seorang peniaga yang dihormati dan pelanggan OneStepRemoved.

Saya membangunkan strategi yang menggerunkan dengan nisbah pengeluaran 13.67. Sounds amazing, betul? Too bad that my trading platform overstated the results by more than double!

It’s important to learn about both your brokers and platforms limitations. Sometimes these intricacies only become apparent through time and experience. It’s so frustrating when your trading platform doesn’t function or report results as expected.

In this article I’ll point out two limitations of NinjaTrader 7, one bad limitation and one which can actually turn out surprisingly better for the trader in certain situations. Walau bagaimanapun, this is more to do with the broker I’m using and not the platform itself.

NinjaTrader is definitely not the only platform that has limitations: MetaTrader, TradeStation, X-Trader, Matlab, dan lain-lain. all have limitations for quantitative finance.

I’ll just be writing about NinjaTrader in this article to keep it fairly short and easy to read. I am also not intending to make out NinjaTrader as being a bad platform either. Tetapi, there are definitely some improvements that could be made to make it a lot easier and more convenient for quantitative traders to develop and trade strategies.

The first quirk relates to the broker I’m using. Secara khusus, it’s the day trade margins that I care about. These day trade margins end 15 minutes before the close of the session. For instance the ES (Emini S&P500) has a day trade margin of $500, which ends at 4:00pm CT that then reverts back to the full trading margin of $5060 before the session closes at 4:15pm CT. (Times stated are correct at time of Writing, The ES now closes at 4:00pm CT and the Day Trade margin ends at 3:45pm CT)

I’ll show you a screenshot of the results of a day trading strategy that I developed. This strategy trades the ES, NQ (Emini Nasdaq 100) and the YM (Emini Dow) all at the same time. The easiest way to exit on close with NinjaTrader is setting “Exit on Close” to true which will then exit on the close of the session.

All trades together in the report

According to the results the strategy makes a total of $332,771.60 dengan pengeluaran maksimum $25,912.27 sejak 2008 to now. This is a drawdown ratio of 12.84. That’s oustanding!

The issue is… and you knew there’d be a problem… is that the strategy exits at 4:15pm CT. Day trading margin ends at 4:00pm CT. The strategy is therefore highly likely to get a margin call with a small account size.

It makes sense to tweak the strategy to make best use of the day trading margin. Ninjatrader offers a custom session template, which in this case I made end at 4:00pm CT. The results of the custom session template is as follows.

Day trading with all instruments together

The exact same strategy applied to the same instruments to avoid a margin call makes $335,819.30 dengan pengeluaran maksimum $24,560.51. This is a drawdown ratio of 13.67.

I didn’t change the strategy with the goal of improving the drawdown ratio AND the profit. But hey, I’ll take it. Finding a limitation in the platform can actually benefit you in some situations.

This strategy is based on trading 3 different instruments. The ES, the NQ and the YM. The problem is that I backtested it using an instrument list in NinjaTrader. What this means is they’re all tested separately. NinjaTrader then combines the test results for you as a total result like the results of the screenshots above.

Here’s what it looks like when you test them as an instrument list. This shows the different profits and drawdowns of the individual instruments.

Results by instrument

Now at first glance it reads that the trader would have made $335,819.30 dengan pengeluaran maksimum $24,560.51 if they traded all three instruments together. Don’t you agree?

The problem is that this is incorrect. NinjaTrader doesn’t actually combine the results like you’d think. The trader still would have made roughly that money. Walau bagaimanapun, all the statistics aren’t quite correct.

To show this I recreated the exact same strategy however it will trade the ES, NQ and YM all at the same time instead of trading them separately like it does by default. These are the results when you program it into a multi-instrument strategy

Combined trading

It makes $335,915.30 which is roughly the same amount, but it has a maximum drawdown of $59,937.60 bukannya $24,560.51 it originally looked like it would be. This makes it a drawdown ratio of 5.60, which is a lot worse than the original 13.67.

If the trader decided to trade based upon the maximum drawdown of $24,560.51, they may get a nasty shock when the drawdown turns out to be twice as bad as they were expecting.

Incorrect calculations on such an important metric could jeopardize an account. You might assume that you can get away with half of the equity that’s actually required to trade the strategy. Oops?!?

The misleading statistics in NinjaTrader makes this strategy look really nice. But when the drawdown is more than double what it appeared that it would have been originally, you might get a nasty shock.

This is why it’s important to learn both your platforms and brokers limitations as early as possible. You don’t want to learn these limitations the hard way.

In a few weeks time, I’ll reveal a simple way to create multi-instrument strategies which show more accurate metrics. Stay tuned for my next article in the series.

Filed Under: NinjaTrader Tips, Menguji konsep anda sejarah Tagged With: pengeluaran, Ini adalah, niaga hadapan, margin call, NQ, peruntukan portfolio, YM

Perdagangan CFD minyak dengan mata di hadapan

Oktober 11, 2015 oleh Lior Alkalay Tinggalkan komen

Bagi kebanyakan peniaga, cara termudah untuk perdagangan minyak adalah melalui CFD. Oil CFD trading is deemed a less costly option as CFD contracts are minimal compared to Oil futures contracts. That means Oil CFDs are easy on the margins. Tambahan pula, in a CFD trade, there’s no need to “roll" (or extend) a contract.

If you trade Oil CFDs rather than Oil futures, you can still use Oil futures data to make an informed decision. Kemudian, you get the best of both worlds, Dgn kata lain. the low costs of CFDs and the insight of Oil futures (usually WTI contracts).

Watch Oil Futures Volume

The first insight that Oil futures data can give you when trading Oil CFDs is volume. Since oil CFDs are OTC (Over-the-Counter) there is no volume available. By using the CME website you can view the volume of the front month contract in WTI. With that data, you can conclude how strong the momentum of a recent Oil trend. If you get high volume, then momentum is strong and, sudah tentu, vice versa.

Oil CFDs

Sumber: CME

Winter is Coming

Oil demand tends to jump during winter months; yang, sudah tentu, is because demand for heating amplifies the need for energy. But what does it means in practice, sebagai seorang peniaga? Say you opened an Oil trade, sama ada panjang atau pendek, ahead of winter. Demand expectations could change the trend once winter began. How could Oil futures help you?

Sekali lagi, the CME site can come to your rescue. Let’s say you’re in August and the Oil futures contracts for November are much higher. You realize that there’s a greater likelihood that Oil will head higher over the coming weeks. Sekarang, what if the price is more or less the same as the Oil CFD contract? That means there is a low expectation of rising Oil for the upcoming winter.

As seen in the sample below (from the CME WTI oil contracts) December and January are roughly at the same price of $46.41 for Oil WTI contracts. And that means low winter expectations.

There is one caveat; only watch the winter months’ futures when winter is really approaching. Jika tidak, the price may not be that indicative.

Oil CFDs

Sumber: CME

Watch Open Interest Ahead of Inventories

If you trade forex then you know all about the monthly Nonfarm Payrolls report and how it affects the major FX pairs. Baik, Oil has its own “Nonfarms,” albeit in miniature. Every Wednesday, the Energy Information Administration (EIA) releases its weekly petroleum status and inventories report.

Data on future and options (where the big money is) can come in very handy. Any open buy side interest ahead of the EIA release is quite revealing. That suggests that any fall in inventories could ignite a bullish bounce. So every Wednesday, you get an indication of a potentially big move and adjust your trade accordingly.

Oil CFDs

Sumber: CME

Spot Reliable Pivots

Pasti, open interest can help you sense sentiment but there’s more. It can also allow you to spot pivots. Bagaimana? Fikirkan ia; all of the big Oil producers have a certain price below which they will lose money. When you examine the Oil open interest chart, this time from options, you can easily identify that price by a high concentration of puts. Those puts option are in place to protect producers against an Oil collapse. Then you can rely on those pivots during your day trade or when swing trading.

Oil CFDs

Sumber : CME

Oil CFDs vs Futures

Sudah tentu, there are many more nuances to trading Oil CFDs which can be addressed another time. For now, walaupun, understand that Oil CFDs are the smart way to trade Oil. Justeru itu, Walau bagaimanapun, it doesn’t mean you can’t gain valuable insight from the derivatives market.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing? Tagged With: CFD, niaga hadapan, minyak, titik pangsi

SPY Strategi Krisis Soalan

Oktober 14, 2013 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Ed menulis e-mel saya bertanya bagaimana dia boleh berdagang yang SPY Strategi Krisis. Dia suka idea, tetapi masalahnya ialah bahawa baki akaunnya terlalu kecil. Beliau adalah di bawah tanggapan bahawa beliau hanya boleh menyertai dengan akaun niaga hadapan.

Itu adalah benar beberapa tahun yang lalu. Nasib baik, broker telah wised dan peniaga menawarkan banyak pilihan. SPY adalah ETF berdasarkan S&P 500. ETF secara teknikal “Dana Dagangan Bursa”, tetapi anda boleh memikirkan SPY sebagai saham. Anda akan meletakkan perdagangan SPY dengan cara yang sama yang anda menjual atau membeli apa-apa saham dalam akaun broker anda. Wikipedia menawarkan besar Penjelasan ETF jika anda baru kepada konsep.

Pulangan yang saya mencatatkan strategi untuk menganggap bahawa anda telah tersenarai SPY tanpa dileveraj. Jika anda seorang forex trader atau niaga hadapan, terdapat beberapa pilihan yang ada:

Peniaga Forex boleh bertanya jika broker mereka menawarkan CFD indeks, terutamanya jika anda mahu untuk berdagang idea dari MetaTrader. A CFD bermaksud “Kontrak Untuk Penghantaran”, tetapi jangan bimbang. Broker anda tidak mempunyai keinginan atau kepentingan untuk membuat penghantaran bagi sawit atau S&P 500 CFD. CFD adalah ciptaan legalistik mana broker yang berjanji untuk menghantarkan objek itu diniagakan pada tarikh tertentu. Dalam realiti, kontrak itu sentiasa bergolek 2 hari ke masa depan. Kedudukan yang membolehkan anda untuk memegang harga spot S&P 500 tanpa perlu membeli apa-apa saham atau jalan keluar untuk pasaran niaga hadapan.

Pilihan terbaik untuk peniaga-peniaga niaga hadapan adalah e-minis (Simbol: Ini adalah). Anda patut menjual kontrak bulan depan untuk semua isyarat. Ini sudah tentu cara yang paling berkesan untuk berdagang idea. Satu-satunya sebab saya terjebak dengan ETF ialah saya tidak perlu menyelam ke dalam andaian ujian tersokong kemas dengan kontrak berterusan dan bergolek kedudukan terbuka.

NinjaTrader adalah pilihan yang hebat tanpa mengira instrumen yang anda perdagangan. Ia akan mengendalikan mana-mana pasaran yang anda pilih: CFD, niaga hadapan atau ETF.

Filed Under: MetaTrader Tips, Idea strategi perdagangan Tagged With: CFD, kontrak berterusan, e-mini, ETF, Forex, niaga hadapan, S&P 500, PERISIK, saham

SPY Strategi Krisis

Oktober 11, 2013 oleh Shaun Overton 3 Komen

Musings semalam pada S&P 500 strategi Doji membawa kepada perbincangan umum saham dan krisis pasaran. Saya berjanji untuk menganalisis strategi harga yang bergerak balas purata dan untuk menganalisis prestasi semasa turun naik luar biasa.

Keputusan adalah dalam dan mereka betul-betul apa yang saya meramalkan. Saya malu Tooting tanduk saya sendiri pada satu ini – ia begitu jarang berlaku di mana strategi lakukan apa yang saya meramalkan.

SPY Crisis Strategy Returns

Arah pulangan perlawanan sebarang definisi peniaga krisis dan perdagangan biasa tempoh sepanjang dekad yang lalu

SPY Krisis Strategi Peraturan

Peraturan perdagangan hanya memulakan perdagangan pendek. Tiada kedudukan panjang dibenarkan.

Masukkan bar seterusnya pendek di pasaran apabila:
Harga dipalang dan ditutup di bawah 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu
Peniaga percaya bahawa persekitaran krisis yang sama ada pada masa ini wujud atau akan wujud

Keluar satu perdagangan pendek terbuka apabila:
Salib-salib harga dan menutup di atas 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu

Saiz kedudukan adalah sama dengan nilai dolar tetap dibahagikan dengan harga saham semasa. Sebagai contoh, SPY kini diniagakan $169.24. Jika anda mahu untuk mengawal bernilai saiz kedudukan $1,000, maka bilangan saham adalah lantai $1,000/$169.24 = 5 saham.

Strategi ini bertujuan untuk menjadi tepat pada masanya untuk persekitaran perdagangan. Berdasarkan semua definisi saya dicadangkan di bawah, sebahagian besar loceng krisis penggera dering pada masa ini.

Mendefinisikan krisis

Bahagian yang paling sukar jenis ini strategi datang dari mentakrifkan “persekitaran krisis” secara kuantitatif. Krisis tidak berlaku sangat sering mengikut definisi, jadi saya tidak fikir ia adalah satu usaha yang berbaloi untuk mencuba untuk kuantiti sedikit krisis. Yang berkata, beberapa petunjuk jelas krisis datang ke fikiran berdasarkan mekanik pasaran asas.

Nisbah PE

Yang bodoh pada Tout TV (CNBC dan syarikat) terus menjerit bagaimana saham murah adalah. Saya bukan seorang peniaga asas, tetapi nisbah PE yang mengandungi maklumat yang berguna. Malah teras analisis teknikal buff paling keras akan bersetuju bahawa syarikat yang menjana aliran tunai yang positif yang besar dan pertumbuhan pendapatan perlu menghargai pada satu ketika. Hujah ini bukan mengenai jika yang jenis saham akan naik; ia hanya persoalan apabila.

Saya tidak nampak bagaimana orang mungkin boleh melihat nisbah PE semasa 19.3 dan berhujah bahawa saham murah. Mereka tidak. Stok kini sangat mahal berdasarkan perbandingan sejarah.

Hampir tidak

VIX ialah indeks penanda aras CBOE yang membolehkan peniaga-peniaga untuk membandingkan harga opsyen bulan hadapan yang diniagakan di S&P 500. A lebih penjelasan terperinci VIX boleh didapati di Wikipedia jika konsep baru. Ada apa-apa yang ajaib tentang 20 tahap. Ia adalah pengalaman umum saya, kebanyakan peniaga menganggap bahawa nombor satu untuk menonton. Mereka memikirkan VIX < 20 as "normal" and VIX > 20 sebagai langkah pasaran yang teruk.

VIX danger level

Kebanyakan peniaga menganggap VIX yang di atas 20 sebagai tahap yang berbahaya.

Letakkan-Panggil Nisbah

Pilihan yang berkesan dimanfaatkan pertaruhan pada pergerakan pasaran dengan risiko penurunan tetap. Apabila peniaga memuatkan sehingga pada meletakkan, mereka menjangkakan pasaran jatuh. Apabila peniaga membeli lebih banyak panggilan, mereka menjangkakan pasaran meningkat.

Nisbah meletakkan panggilan hanya bilangan kontrak jual diniagakan / bilangan kontrak yang diniagakan panggilan. Beberapa> 1 bermakna lebih meletakkan dibeli hari itu daripada panggilan, menunjukkan jangkaan penurunan pasaran.

Teori mengatakan bahawa peniaga-peniaga jangka pendek adalah salah, membuat put panggilan nisbah yang sebenarnya penunjuk. Saya melihat nisbah meletakkan panggilan sebagai lebih daripada satu ketinggalan penunjuk.

ES Put call ratio

Apabila langkah adalah benar dan telah berlaku, peniaga bertindak balas terlambat dan membeli perlindungan yang mereka tidak perlukan lagi. Yang 2008 krisis kewangan contoh yang baik apabila nisbah menerjah ke 1.5, beberapa liar. Hanya pada minggu lalu nisbah pergi setinggi 1.3 sebelum menetap kembali ke bawah. Turun naik dalam jumlah menunjukkan orang ramai panik pada pendapat saya.

Hutang Margin

Leverage adalah pedang dua cara. Teori ini adalah bahawa ia adalah satu cara untuk menggandakan pulangan dengan risiko hutang di pasaran.

Kebanyakan peniaga, dan peniaga-peniaga terutama runcit, menggulung menggunakan leverage sebagai tali untuk menggantung diri mereka dengan. Stok yang biasa dibeli dengan wang tunai di kalangan pelabur. Tidak seperti forex dan niaga hadapan di mana hampir setiap peniaga memasuki kedudukan dengan leverage, purata peniaga saham runcit memasuki kedudukan yang hanya menggunakan masa tunai dalam akaunnya.

Satu kesanggupan meningkat di kalangan peniaga-peniaga untuk bergerak dari tunai kepada hutang margin biasanya tanda buih, demam gelembung atau apa sahaja yang anda mahu panggil ia. Carta hutang margin daripada Perniagaan Insider dan Lindung nilai sifar menunjukkan bahawa saham yang kini didagangkan berhampiran paras tertinggi dalam sejarah.

margin debt business insider

Margin debt Zero Hedge

Kesimpulan

Yang 20 hari SMA strategi silang harga adalah cara yang baik untuk menjalankan perlindungan akaun apabila tanda-tanda amaran pasaran akan mati. Tanda-tanda amaran tidak boleh meramalkan titik perubahan pasaran yang tepat, tetapi strategi yang boleh berfungsi sebagai bentuk yang berkesan untuk insurans.

Strategi ini secara kasar akan pulang modal dari masa ke masa jika seseorang cukup bodoh untuk menjalankannya dengan cara yang. Mengatakan bahawa anda salah berkongsi waktu krisis. Masalah besar. Jenis ini strategi boleh berjalan selama bulan tanpa menyebabkan kemudaratan tidak boleh diperbaiki kepada akaun.

Isyarat boleh berjalan di latar belakang. Jika anda hanya sedikit tepat dengan ramalan krisis anda, nisbah ganjaran risiko adalah secara besar-besaran dalam menyokong anda. Jika anda salah, akibat kelihatan kerugian perlahan yang kehilangan beberapa mata peratusan bagi setiap suku. Jika anda berasa cepat terganggu, Saya fikir ia adalah satu strategi yang baik untuk berjalan di latar belakang untuk menenangkan fikiran anda.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: sebenarnya, dot com gelembung, Ini adalah, ETF, krisis kewangan, Forex, niaga hadapan, hutang margin, purata bergerak, Letakkan nisbah panggilan, nisbah ganjaran risiko, S&P 500, PERISIK, saham, Hampir tidak, turun naik

Saluran Donchian

Januari 16, 2012 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Saluran Donchian mengukur tinggi dan rendah harga bagi tempoh masa yang tertentu dalam masa. Banyak peniaga menggunakan konsep ini dalam perdagangan mereka, walaupun mereka tidak biasa dengan nama Donchian yang.

Kebanyakan penasihat pakar saluran Donchian cuba untuk menangkap jerawat. Saya hampir tidak pernah melihat orang menggunakannya dengan pendekatan yang terdiri. Kebanyakan peniaga mahu menunggang keseronokan pasaran yang semakin. Harga, terutamanya dengan jurusan forex, sering menyerang yang tinggi atau rendah lepas. Harga yang mendadak selama satu minit, hanya untuk menjejaki semula kepada baik dalam saluran yang lalu.

Bahaya menggunakan saluran Donchian sebagai strategi pelarian adalah jika anda melompat terlalu awal, anda menghadapi risiko membuat kekecohan besar ke atas apa-apa. Jika anda melompat terlambat, maka anda terlepas langkah. Saya tidak menemui apa-apa kaedah untuk meramalkan apabila langkah-langkah ini akan berlaku. Pengalaman saya dengan pasaran fraktal adalah bahawa tempoh satu gerakan baru, besar atau kecil, adalah betul-betul rambang. Masa perdagangan pekat dan mudah tunai yang rendah menjadikan ia amat sukar untuk cuba menangkap langkah kerana ia berlaku, sekurang-kurangnya secara intraday satu.

Aku tidak berbuat apa-apa pada ujian ini, tetapi saya mengesyaki bahawa pendekatan yang terdiri mungkin bekerja lebih baik. Peniaga momentum paling adalah tangan yang lemah. Mereka hanya bermain apabila ada tindakan. Sebaik sahaja tindakan yang hilang atau membalikkan sendiri, mereka semua cenderung untuk meninggalkan parti. Dominasi peniaga runcit nikmat pendekatan contrarian.

Kebanyakan peniaga melihat di tempat-tempat yang sama untuk membuat keputusan apabila momentum benar-benar berlaku. Mereka menggunakan saluran Donchian, walaupun peniaga yang berbeza cenderung untuk menggunakan tempoh yang berbeza. Yang penting dibawa pulang adalah bahawa harga yang tepat bahawa mereka mengambil berat tentang cenderung untuk mengubah pernah-jadi-sedikit berdasarkan tempoh yang dipilih. Harga Donchian adalah lebih kurang sama, tanpa mengira tempoh yang.

Sebagai contoh, anda boleh memilih tempoh yang lookback daripada 55. Saluran Donchian akan terdiri daripada tinggi tertinggi yang berlaku dalam masa lalu 55 bar. Tinggi yang boleh berlaku pada bar sebelumnya ke-55 atau 10 bar yang lalu. Masa diabaikan. Rendah saluran itu sepadan dengan rendah terendah di 55 bar atau tempoh-tempoh.

Penyu Peniaga

Kaedah saluran paling terkenal Donchian datang dari Richard Dennis dan peniaga Turtle beliau. Dennis dan rakan berhujah sama ada peniaga yang baik telah dibuat atau lahir. Sebagai peniaga liar yang berjaya, mereka mempunyai beberapa juta dolar yang mereka ada untuk menyelesaikan pertaruhan.

Sistem ini menggunakan 55 tempoh tinggi dan rendah untuk menentukan kemasukan. Apabila harga hari ini menyerang tertinggi harian yang tinggi pada masa lalu 55 hari perdagangan ditambah satu mata, peniaga yang memasuki di pasaran. Sistem tertumpu kepada niaga hadapan komoditi.

Kebanyakan orang cenderung untuk memberi tumpuan kepada metodologi yang mereka digunakan untuk memilih arah pasaran. Penyu asal berhujah bahawa kejayaan mereka datang dari unik pengurusan wang dan kaedah pemilihan portfolio yang mereka digunakan.

Sebagai perdagangan memenangi meningkat dalam nilai, Penyu Trader menambah perdagangan kedua kepada pemenang terapung beliau. Mereka menggunakan turun naik baru-baru ini dan pembolehubah risiko mereka sendiri, dipanggil N, untuk menentukan sejauh mana atau berhampiran kemasukan kedua harus berlaku dari asal. Mereka akan melakukan ini sehingga 4 kali, akhirnya membiarkan pemenang besar-besaran mereka naik untuk bulan.

Sistem ini bekerja dengan sangat baik melalui tahun 1980-an. Pemahaman saya adalah bahawa prestasi merosot menjelang akhir dekad ini.

Jika anda ingin membaca seluruh senarai peraturan Penyu, Saya mencadangkan agar anda membacanya melalui Peniaga Penyu PDF yang sudah terapung seluruh web untuk tahun.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Idea strategi perdagangan Tagged With: pelarian, sebenarnya, saluran Donchian, Forex, niaga hadapan, antara, Perdagangan Penyu

Penasihat pakar berbanding perdagangan manual

Disember 29, 2011 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Seorang pelanggan dari Malaysia melalui e-mel semalam bertanya tentang merit perdagangan dengan EA. Beliau telah melalui usul biasa belian “agak beberapa EA [yang] berjanji untuk membuat berjuta-juta dan akhirnya terhempas atau kehilangan akaun saya hidup.” Beliau bukan yang pertama, tidak akan menjadi yang terakhir untuk mengalami roller coaster.

Beliau menonton beberapa video di YouTube yang menekankan kepentingan perdagangan budi bicara tentang robot forex automatik. Mereka mendakwa, betul, bahawa seorang manusia memahami perihal tersirat bahawa program komputer terlepas. Mereka kemudian menghulurkan hujah yang lebih jauh dan mengatakan bahawa perdagangan EA adalah anggapan yang salah yang. Memandangkan nasib buruknya, dia tertanya-tanya sejauh mana yang saya bersetuju dengan hujah.

Orang yang salah terlibat dalam menjual EA (biasanya)

Hujah ini terlalu Memudahkan konsep sukar. Ramai daripada anda tahu bahawa saya matematik geek sendiri mengaku. Saya suka nombor. Mereka adalah logik dan mereka tidak mengubah. Apa yang menarik begitu kuat kepada saya tentang perdagangan adalah bahawa anda boleh mengambil satu proses yang kompleks dan membentuk ke dalam satu set peraturan logik untuk mengikuti. Ia adalah masalah yang mencabar hebat. Anda tidak akan retak itu sepenuhnya, tetapi saya tahu dari pengalaman bahawa anda boleh membangunkan sesuatu yang berfungsi.

Mengomel saya dengan paling EA komersial adalah bahawa orang yang menjual mereka tidak adalah peniaga-peniaga. Mereka adalah pemasar internet yang tersandung ke dalam industri niche yang amat menguntungkan. Mereka tandakan kotak yang betul untuk penonton mereka.

Kebanyakan AS peniaga forex adalah orang putih yang berumur di antara 40-65 dengan kecenderungan yang luar biasa tinggi untuk memperoleh pendapatan enam angka. Geng pemasaran tahu bahawa tema keselamatan kewangan dan idea satu kerja yang bukan sengsara menjual dengan baik. Mereka memberi tumpuan lebih kepada mendapatkan mesej bahawa seluruh daripada membangunkan produk yang baik.

EA adalah hanya sebagai baik sebagai pereka mereka. OneStepRemoved telah direka 1,000+ EA. Saya tidak pernah melihat sesiapa yang sengaja mewujudkan strategi yang menguntungkan. Orang-orang yang yang berpaling dengan baik hampir selalu mempunyai tahun atau bahkan dekad pengalaman perdagangan. Peraturan yang mencadangkan mereka biasanya termasuk perbezaan halus yang membezakan antara pelbagai keadaan pasaran dan jenis turun naik.

Mereka jenis orang tidak pemasar. Mereka menghabiskan perdagangan kerjaya mereka. Ia adalah sebahagian daripada sebab-sebab yang kumpulan bakat yang tidak bersungguh-sungguh dipenuhi peniaga tidak mendapat bersentuhan dengan anak-anak kapal pemasaran. Masalah lain adalah bahawa lelaki itu datang dengan strategi jualan bernilai tidak mempunyai insentif untuk berbuat demikian.

Kecuali anda FAP Turbo atau MegaDroid, pendapatan yang bakal diperoleh paling robot perdagangan perniagaan berorientasikan adalah enam angka. Saya telah bekerja dengan beberapa pendidik perdagangan jutaan dolar. Mereka seolah-olah melakukan yang lebih baik dalam jangka masa panjang yang terhutang kepada hubungan yang membentuk mereka dengan pelanggan mereka. Mereka adalah pengecualian daripada peraturan.

Sekarang melihat berapa banyak strategi perdagangan yang benar-benar menguntungkan boleh membuat. Juta. Tiada pemasar atau gabungannya yang diperlukan. Tiada laman web. Hanya komputer dan pelayan. Tidak ada usaha yang diperlukan melebihi pemantauan pasif. Jika anda mempunyai satu sistem perdagangan yang menjana pulangan blockbuster, akan anda peduli dengan cuba untuk membentuk ia menjadi perniagaan yang? Saya tidak akan.

Peniaga seperti ini memang wujud. Ia hanya bahawa mereka tentang 0.01% penduduk dagangan. Saya tahu ini dari pengalaman pembrokeran saya kerana sekali dalam bulan biru saya meletakkan panggilan telefon mereka. Mereka adalah pelanggan yang sempurna. Mereka menukar sepanjang masa, jarang-jarang (hanya orang kehilangan wang memanggil broker mereka) dan ketika mereka berbuat, ia adalah untuk beberapa perkara rutin seperti mengeluarkan keuntungan.

Satu-satunya perkara yang menonjol tentang mereka adalah baki akaun mereka. Orang-orang ini adalah sumber mimpi itu, dan mereka yang menyimpan baki 99.99% pemaju dagangan algoritma pergi.

Mengetahui bagaimana manis persediaan adalah jika anda mempunyai sesuatu yang bernilai menjual, dan juga mengetahui bahawa kewangan benar-benar tidak masuk akal untuk menjual sistem blockbuster, Saya tidak akan mempertimbangkan untuk membeli EA dari internet. Saya tidak akan menghasilkan kawalan ke atas akaun saya untuk sesuatu yang berkelakuan dengan cara yang saya tidak faham.

Apabila pengeluaran yang tidak dapat tidak datang, Saya tidak mempunyai cara untuk berasa selesa bahawa strategi yang sebenarnya yang berdaya maju dalam jangka panjang. Saya mengesyaki bahawa akhir yang amat dekat dan yang lebih baik saya menutup akaun sebelum kerugian terkumpul. Bagaimana orang boleh membuat keputusan kewangan berdasarkan maklumat dengan bahan ketat pemasaran adalah di luar pemahaman saya.

Apa yang kebanyakan penasihat pakar terlepas

Peraturan perdagangan menyekat peniaga budi bicara dengan cara yang saya dapati bermanfaat. Ia menjimatkan kecenderungan mereka kepada lebih-perdagangan, memaksa mereka ke dalam situasi di mana kesabaran lebih kerap yang tidak menang.

Todd lebih di Trading Ancaman Triple menjalankan pendidikan perdagangan perniagaan. Dia suka pergi pada dan pada kira-kira bagaimana dia membuat pelanggan mengukur pendekatan mereka sebagai satu set peraturan. Ia cukup mudah untuk kehilangan wang dalam forex atau niaga hadapan.

Pendekatan berasaskan peraturan yang meminimumkan bahaya. Mengikuti peraturan menghapuskan banyak daripada pembolehubah yang tidak diketahui dari penilaian prestasi anda. Mengetahui bahawa anda mengikuti peraturan dan masih hilang mengurangkan tamparan untuk ego. Ia lebih mudah untuk mengatakan “kaedah-kaedah yang hilang” daripada “Saya hilang.”

Logiknya secara semula jadi ke dalam aliran idea mengautomasikan strategi. Ketua kelebihan ialah bahawa komputer tidak keletihan atau tayar. Ia mengikuti peraturan-raba. Selagi manusia yang jauh memantau pelaksanaan, pendekatan separa automatik yang sering berfungsi dengan baik untuk ditubuhkan, memerintah peniaga-peniaga yang.

Membuat robot perdagangan tidak menimbulkan masalah baru seperti memutuskan sama ada untuk hanya berdagang semasa sesi aktif atau meninggalkan penasihat pakar pada 24 jam sehari. Ini biasanya masalah yang selesai sendiri dengan beberapa bulan tangan kepada pengalaman.

Pengajaran utama yang saya belajar berjalan forex saya akaun sehingga tahun ini dengan kotak kelabu EA adalah betapa pentingnya adalah untuk tinggal pesakit. Kebanyakan sistem yang saya berdagang secara peribadi cenderung makan kerugian terlalu cepat. Saya masih belum menentukan bagaimana untuk mengukur kesabaran dari segi perdagangan, walaupun cinta saya untuk mengukur perkara.

Kaedah-kaedah tertentu yang bekerja secara mendadak lebih baik keadaan pasaran. Kuncinya adalah untuk memisahkan syarat, kemudian memohon strategi yang terpilih. Kebanyakan pereka penasihat pakar cuba untuk membangunkan satu strategi yang bekerja sepanjang masa.

Ia tidak berfungsi cara itu. Apabila EA mula memukul dinding reka bentuk, peniaga menjawab dengan penambahan baru dan tweak untuk memaksa prestasi untuk meningkatkan prestasi umum.

Apa yang saya bekerja pada sekarang adalah satu set kaedah-kaedah untuk mengenal pasti pelbagai jenis pasaran. Saya suka untuk memikirkan ia sebagai “jangan bandingkan mesin pemotong rumput ketika hujan.” Ada masa dan tempat bagi setiap pendekatan dan tingkah laku. Caranya tidak begitu banyak peraturan, tetapi apabila memutuskan untuk memohon mereka.

Mengkategorikan pasaran membantu membuat proses pemilihan strategi jauh lebih mudah. Jika pasaran adalah amat tidak menentu dan antara, kemudian pilih strategi bersisik yang berfungsi dengan baik di pasaran antara. Jika pasaran adalah tren secara senyap-senyap, maka mungkin strategi trend asas akan berfungsi dengan baik.

Filed Under: MetaTrader Tips, Apa yang berlaku dalam pasaran semasa? Tagged With: budi, DIA, penasihat pakar, Forex, niaga hadapan, kotak kelabu, secara manual, robot, perdagangan, turun naik

Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.