limit order Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Menetapkan semula ujian demo saya

Disember 1, 2015 oleh Shaun Overton 6 Komen

Saya nyatakan dalam saya jawatan strategi baru bahawa ujian demo hidup akan berlangsung selama dua minggu kecuali pepijat muncul. Bugs tidak muncul… tetapi hanya dalam tergesa-gesa saya untuk mendapatkan bersedia untuk Kesyukuran!

Saya duduk di pejabat saya dgn penuh ketakutan cuba untuk mengakhiri kod sebelum waktu perniagaan berlari keluar pada hari sebelum Kesyukuran. Pelan ini adalah untuk mencabut untuk hujung minggu yang panjang. Dan, saya telah lakukan. E-mel pergi autoresponder dan, selain daripada satu binging ke atas Netflix, Saya tidak melihat skrin untuk 4 hari.

Dia bergegas sambil menyelesaikan masalah, dan terutama pengaturcaraan, hampir tidak pernah berakhir dengan baik. Saya tidak akan menolak perubahan kod belum dicuba ke dalam akaun secara langsung. Tetapi oleh kerana saya menganggap perubahan itu mudah dan ia hanya akaun demo, ia bukan satu masalah besar jika saya mengacaukannya. Terdapat pergi 4 hari pasaran sebenar ujian ke dalam longkang.

Bug

Saya menguji demo hidup saya di FXCM AS. Sebagai peniaga AS yang paling mengetahui, peraturan FIFO yang dikenakan ke atas broker FX boleh mendapatkan cukup menjengkelkan. Saya mendapati bahawa segelintir kecil pesanan saya telah ditolak dalam keadaan khas.

Mengatakan bahawa saya dalam perdagangan yang panjang dan letakkan take profit saya di 1.0550. Sekarang katakan bahawa isyarat begitu kuat bahawa bukan sahaja yang perlu saya keluar lama, tetapi saya juga perlu pergi pendek pada 1.0550.

Sesiapa sahaja dalam pasaran yang normal akan membuat pesanan had untuk menjual dua kedudukan terbuka pada 1.0550. Yang akan menyebabkan perdagangan yang panjang untuk keluar dan perdagangan baru dibuka pada arah yang bertentangan.

Peraturan FIFO melarang ini kerana saya sudah lama. Menetapkan bug dimaksudkan saya adalah untuk membuat pesanan mengambil keuntungan untuk keluar. Perintah untuk jual kemudian akan kekal tersembunyi dalam kod sehingga keluar perdagangan yang sudah lama. Melakukan logik perintah itu cara ini berikut niat asal saya, tetapi juga mematuhi FIFO.

Yang menetapkan kereta bug

Menggunakan panjang saya dan kemudian pergi contoh pendek, panjang saya menetapkan keuntungan pengambilalihan dan kemudian kod itu bertujuan untuk menghantar 1 menghadkan untuk pergi pendek. Saya terlupa untuk memberitahu kod yang ia telah dikirim yang satu pesanan. Sebaliknya, kod menyuruh salinan pada setiap tanda tunggal.

Jawatan saiz 1 microlot berkembang menjadi beberapa lot standard. Tidak perlu dikatakan, keuntungan dan kerugian mula swing liar. Melompat besar dalam saiz juga dibanjiri statistik yang saya berharap untuk mengukur dengan data yang dikumpul setakat ini.

Ia lebih mudah untuk memulakan akaun demo yang baru, yang adalah apa yang saya lakukan pada 5 minit yang lalu. Satu terbalik untuk menggunakan akaun demo yang baru adalah bahawa saya boleh menjalankan kod pada saiz akaun yang sepadan dengan keseimbangan ujian saya hidup bertujuan. Saya bercadang untuk menguji dengan $2,000 bukannya $50,000 dalam demo pertama.

Beberapa hari pertama dagangan

Ini adalah yang pertama 3 hari dagangan

Beberapa hari pertama terus banyak dalam cara yang sama seperti dalam saya jawatan asal. Saya tidak sabar untuk mengumpul data dari akaun demo yang baru. Anda boleh mengharapkan untuk kekal sehingga tarikh pada kemajuan saya jika anda seorang pelanggan newsletter percuma saya.

Bagaimana saya memilih broker saya

Menggunakan pesanan had amat sensitif harga. Jika anda membuat pesanan had untuk membeli EURUSD pada 1.0550, harga yang tepat mesti memukul 1.0550 dalam usaha untuk perdagangan itu menyempurnakan.

Satu bahaya dagangan pada spread mark up adalah bahawa anda tidak tahu sama ada broker yang semakin melebar tawaran itu atau meminta. Jika pasaran antara bank memetik 0.3 Pip merebak pada EURUSD pada 1.05480 x 1.05483 dan broker biasanya mengenakan 1.3 penyebaran pip, maka broker yang boleh menanda spread dalam beberapa cara yang berbeza.

Menambah 1 markup pip sepenuhnya kepada meminta. Harga pada skrin anda muncul sebagai 1.05480 x 1.05493
Menambah 1 markup pip sepenuhnya ke tawaran. Harga pada skrin anda muncul sebagai 1.05470 x 1.05483
Berpecah 1 markup pip seluruh tawaran dan meminta. Harga di skrin anda mungkin sebagai 1.05475 x 1.05488

Saya sudah tentu tidak tahu arah mana broker menandakan sehingga penyebaran. Jika mereka bijak, mereka akan naungan harga dalam usaha untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari aliran pesanan mudah. Selalu ada risiko bahawa markup boleh menyebabkan salah satu pesanan saya untuk tidak mendapatkan diisi, walaupun pasaran antara bank sebenar sebenarnya menyentuh harga itu.

Saya melakukan ujian demo saya di FXCM kerana tiga sebab.

Suruhanjaya hanya perdagangan. Ia adalah satu makanan antara bank tulen, jadi saya tidak perlu bimbang tentang bagaimana penanda penyebaran menjejaskan pelaksanaan saya.
Komisen yang sangat adil bagi seorang peniaga runcit. Ia berfungsi untuk $60 satu bahagian setiap juta, yang hanya dua suruhanjaya tersebut bahawa seorang peniaga institusi kecil akan membayar. Kos Rading runcit telah jatuh secara mendadak pada tahun-tahun kebelakangan ini.
Melihat sudah dipasang ke FXCM

Apabila ia datang untuk berdagang secara langsung, Saya merancang untuk berdagang akaun peribadi di FXCM AS dan akaun kedua denominasi euro untuk syarikat Ireland saya, Peraturan (yang sama yang memiliki QB Pro). Perdagangan Dominari ini akan melalui Pepperstone, yang menawarkan komisen yang sama hanya persediaan tetapi 1) Caj komisen yang lebih rendah dalam euro dan 2) menawarkan leverage yang lebih tinggi.

Buku Perintah Cerun

Oktober 2, 2013 oleh Timothy Lewkow Tinggalkan komen

Saya digunakan untuk membuat pertaruhan levered dalam pasaran pilihan semasa musim pendapatan. Pilih arah yang, memilih pilihan berhampiran wang dan tutup untuk tamat, masih mengharapkan. Ia seolah-olah seperti bodoh kerana membeli tiket kapal terbang ke Las Vegas dan pertaruhan cip hitam di merah. Pada masa itu semua perbelanjaan ditimbang, Saya sentiasa dikenakan premium untuk hiburan.

Saya telah belajar sejak langkah projek dalam tangan baru yang boleh memberi kelebihan. Ia merupakan satu idea yang telah wujud untuk beberapa lama, tetapi mempunyai banyak ruang untuk pengoptimuman. Matematik ini agak rumit, tetapi saya walaupun saya akan mengambil beberapa jawatan dan menjelaskan mengapa saya mungkin membatalkan perjalanan masa depan saya untuk Vegas.

Buku Limit Order Maklumat

Apabila mengumpul data untuk sistem dagangan algoritma, kedua-dua yang paling biasa cebisan maklumat disebut harga, dan jumlah. Yang berkata, ia akan menjadi bodoh untuk berfikir bahawa maklumat yang terkandung di dalam buku pesanan had tidak mengandungi butir-butir yang berlebihan ke arah proses pembentukan harga. Bukan sahaja anda tahu harga semasa, tetapi anda juga tahu harga semasa yang lain menuntut! Mewujudkan model pepejal buku perintah itu adalah kunci untuk memahami agregat mudah tunai dan perdagangan kepentingan peserta pasaran.

Penyelidikan dalam buku perintah mendapati hubungan yang signifikan antara jumlah, turun naik, dan nilai yang dikenali sebagai buku pesanan cerun. Idea-idea yang agak nontrivial di permukaan, jadi saya ingin merumuskan perkara utama dan matematik bagi pelaksanaan mudah.

Buku Perintah Cerun

Jika anda di Google sekitar, hubungan antara jumlah dan turun naik (biasanya ditandakan sebagai "Jumlah dagangan-Volatiliti Perhubungan") digunakan untuk beberapa langkah mudah tunai dalam pasaran. The Perhubungan Jilid-Volatiliti mempunyai penemuan empirikal dalam saham, bon, mata wang, dan niaga hadapan, walaupun saya akan berpegang kepada ekuiti dalam pos ini untuk demonstrasi.

Untuk memohon Jilid-Volatiliti untuk buku perintah memerlukan tanggapan cerun dalam buku pesanan had. Pertimbangkan contoh berikut.

Dua jenis saham menunjukkan cerun yang sangat berbeza dalam buku perintah mereka. Idea garis yang menghubungkan titik-titik intuitif menerangkan idea buku pesanan cerun.

Dalam pasaran yang dibekukan dalam masa, setiap bulatan dalam contoh ini mewakili nilai dalam menunggu buku perintah had untuk dimakan oleh suatu perintah pasaran. Dalam pasaran ekuiti yang mudah, setiap tick pada paksi-x yang mewakili satu gerakan sen dalam harga saham, sementara paksi-y mewakili jumlah keseluruhan agregat pada setiap bahagian pasaran.

Pemerhatian utama anda perlu membuat adalah bentuk kelantangan dalam pasaran bagi kedua-dua sekuriti hipotetikal. Firma IT yang baru seolah-olah menjadi lebih linear dalam mewujudkan v-bentuk, manakala firma cip biru mempunyai lebih kelengkungan yang mendatar di bahagian atas.

Gerak hati yang ada terlalu. Benar-benar, mengambil lihat keras pada Rajah 1 dan berfikir mengenainya. Syarikat cip biru seperti Apple dan Google mempunyai jumlah yang besar dan mungkin satu konsensus yang lebih ketat daripada harga semasa hari hari dagangan. Oleh itu, adalah munasabah untuk berfikir bahawa hanya kira-kira 100% perintah had jumlah buku berlaku dalam tempoh 5 kutu daripada harga pasaran semasa.

Sebaliknya, bagaimana orang-orang memulakan syarikat saham sen yang kita semua telah tertarik untuk membeli di beberapa titik dalam kerjaya perdagangan kami. Syarikat-syarikat dengan penilaian yang tidak diketahui dan potensi masa depan akan mempunyai perintah had jumlah buku merebak sepuluh atau lebih mata dari harga pasaran semasa. Sesetengah orang berfikir syarikat-syarikat ini telah ditakdirkan untuk tangki sebagai produk inflasi harga, manakala yang lain boleh memiliki produk yang dihasilkan dan menyedari potensi sebagai pelabur awal. Kedua-dua pandangan berbeza akan mempunyai penilaian yang keluar secara drastik berbeza dan menyebabkan plot di atas.

Agregat nilai perolehan kontrak Cerun

Sekarang pertimbangkan apa yang berlaku dari masa ke masa. Jika anda mengumpul data dari masa ke masa dan mengambil purata, hasilnya akan muncul seperti dalam Rajah 2.

Buku Perintah lereng diterbitkan oleh Naes dan Skjeltorp

Di sini, mengenai 50% jumlah dalam firma cip biru mempunyai harga had dalam 5 kutu (meninggalkan) manakala hanya 10% jumlah adalah dalam 5 kutu untuk firma IT muda di sebelah kanan.

Penyelidikan yang diterbitkan mendapati hubungan yang negatif antara (purata) perintah buku cerun dan perubahan unjuran pendapatan penganalisis. Ini bermakna bahawa sebagai cerun menjadi lebih linear (plot kanan rajah 2) pelabur tidak bersetuju lebih lanjut mengenai nilai firma itu dan dengan itu turun naik yang lebih tinggi mungkin akan menyebabkan.

Mewujudkan model pepejal buku perintah itu adalah kunci untuk memahami maklumat mengenai agregat mudah tunai dan perdagangan kepentingan peserta pasaran.

Malah, cerun tempahan yang telah ditunjukkan mempunyai berhubung dengan turun naik, Jumlah dagangan, dan hubungan antara jumlah dan turun naik– ketiga-tiga yang boleh mendapat keuntungan pada.

Yang menghairankan, pada pertengahan 1990-an, orang telah mengkaji bentuk lengkung ini dan berkaitan mereka kepada pembekal kecairan yang berbeza hadir di pasaran. Bentuk telah ditunjukkan untuk mencari kebarangkalian peniaga dimaklumkan melengkapkan pesanan pasaran pada sesuatu masa! Lihat model Glosten untuk maklumat lanjut.

Membuat penjelasan terperinci mengenai perolehan kontrak cerun memerlukan blog post penjelasan dengan sendirinya. Matematik kelihatan menakutkan pada pandangan pertama, tetapi seperti yang saya akan terangkan selepas ini, mempunyai gerak hati yang besar, keanggunan dan kesederhanaan. Bersama-sama dengan yang, formula adalah ketara dan harus meninggalkan anda dengan masalah pengaturcaraan yang mudah (dengan andaian anda mempunyai data)

Sokongan dan Rintangan Metrik

September 17, 2013 oleh Timothy Lewkow 2 Komen

Menukar belakang sampul surat idea untuk algoritma dagangan adalah amat mencabar, tetapi memerlukan perhatian. Ini boleh menjadi perkara yang tunggal yang membuat sistem anda besar. Dalam post ini, Saya cadangkan cara untuk mencari sokongan lebih ditakrifkan dan rintangan metrik menggunakan buku perintah had.

Mewujudkan Order Book Metrik

Untuk memulakan, Saya mahu mewujudkan masa beku dalam masa di mana dua buah buku perintah muncul seperti dalam gambar di bawah. Demi contoh ini, Saya menganggap isyarat lain telah mengesan $20.00 paras halangan.

Support Resistance Metric Limit Order Book Comparison

Rajah 1: Perbandingan dua buah buku perintah had semasa yang disyaki $20.00 paras halangan.

Blue mewakili tawaran had dan oren had bertanya. Buku perintah di sebelah kiri menunjukkan rintangan yang kuat di 20, manakala tempahan yang di sebelah kanan menunjukkan kelemahan . Jika anda tidak yakin, lihat post saya di sokongan dan rintangan dalam buku pesanan had.

Idea di atas adalah besar dalam teori. Bagaimana anda boleh mengukur di atas dua keadaan supaya ia sebenarnya berguna? Jika tidak, ia hanya satu lagi analisis teknikal bulu halus tanpa bahan sebenar.

Satu kaedah yang berjaya digunakan untuk Rajah 1 harus ditentukan jika kedudukan yang singkat perlu dimasukkan di $20.00 (meninggalkan) atau tidak (betul).

Yang pertama daripada dua keputusan yang anda perlu membuat adalah sejauh mana untuk melihat ke dalam buku perintah itu — nilai saya akan memanggil N. Di atas dua buah buku perintah mempunyai N = 4 kerana setiap bahagian buku yang mengandungi perintah di 4 tahap harga yang berbeza.

Sudah tentu ini akan bergantung kepada akses anda kepada data. Walau bagaimanapun, anda juga mungkin mendapati melalui ujian kembali bahawa peningkatan N tidak memberikan maklumat yang berguna.

Keputusan seterusnya anda perlu membuat adalah bagaimana untuk menimbang kelantangan dalam buku pesanan.

Anda mungkin menjadi bodoh untuk berfikir bahawa setiap peringkat buku perintah itu dicipta sama.

Untuk memudahkan, Saya akan menerangkan sistem pemberat linear di mana kutu lebih dekat dengan titik tengah harga yang diberi lebih berat. Merujuk kepada buku contoh perintah pertama, N = 4 bermaksud kita perlu empat berat di sebelah bertanya. Sistem saya mempunyai berat yang memenuhi syarat-syarat berikut:

W1 – sepadan dengan $19.99
W2 – sepadan dengan $20.00
W3 – sepadan dengan $20.01
W4 – sepadan dengan $20.02
w1 w2 w3 W4 = 1
W1 > W2 > W3 > W4

Ini berat dasarnya mengubah kelantangan dalam buku perintah itu dibuat supaya mengatasi tahap rintangan adalah acara yang lebih ketara. Berikut adalah bagaimana anda boleh memilih mereka untuk kes linear.

W1 = N = 4
W2 = (N-1) = 3
W3 = (N-2) = 2
W4 = (N-3) = 1
jumlah = w1 w2 + W3 + W4 = 10

Melalui proses penormalan, berat akhir didapati seperti berikut

w1 = N / jumlah = 4/10 = .4 = 40%
W2 = (N-1)/jumlah = 3/10 = .3 = 30%
W3 = (N-2)/jumlah = 2/10 = .2 = 20%
W4 = (N-3)/jumlah = 1/10 = .1 = 10%

Perhatikan bahawa seluruh sistem datang dengan hanya mendefinisikan N, oleh itu adalah mudah untuk umum dan ujian semula dalam sistem perdagangan anda.

Langkah seterusnya adalah untuk mengira purata wajaran harga yang perlu dibayar jika seorang pembeli pasaran memilih untuk lulus tahap rintangan. Lagi, Saya akan merujuk kepada memikirkan 1 di sebelah meminta kepada pasaran. Ini akan menunjukkan perbezaan antara tahap yang kukuh $20.00 rintangan (meninggalkan meminta buku) dan tahap yang lemah rintangan (hak meminta buku)

Rajah 1 berulang-ulang

Harga purata (meninggalkan meminta buku) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*4+$20.02*5/19 = 20.0063

Purata wajaran harga (meninggalkan meminta buku) : $19.99*2*w1 $ 20,00 * 8 * w2 $ 20,01 * 4 * w3 $ 20,02 * 5 * W4 /(19) = 20.0022

Harga purata (hak meminta buku) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*1+$20.02*1/12 = 20.0008

Purata wajaran harga (hak meminta buku) : $19.99*2*w1 $ 20,00 * 8 * w2 $ 20,01 * 1 * w3 $ 20,02 * 1 * W4 /(12) = 19.9989

Dari sistem wajaran, anda boleh melihat bahawa rintangan yang diandaikan $20.00 diluluskan oleh hanya membayar purata (wajaran) harga sesaham $19.998 dalam masa rintangan lemah.

Harga purata wajaran menunjukkan sokongan dan tahap rintangan lebih ditakrifkan

Menjana Isyarat

Akhirnya, untuk menjana metrik yang kukuh, Saya dianggap pergerakan peratus saham yang perlu diambil untuk melepasi harga purata wajaran. Sebagai contoh:

Kiri meminta buku (perlawanan yang kuat) : 100*(harga semasa – Harga purata wajaran)/harga semasa = 0.11%

Meminta buku Kanan (rintangan yang lemah) : 100*(harga semasa – Harga purata wajaran)/harga semasa = 0.094%

Peraturan saya ditetapkan supaya jika harga semasa mesti bergerak lebih 0.10% wajaran purata harga bagi buku (untuk nilai tertentu N) maka tahap rintangan yang kuat. Kurang yang 0.10% membuat saya berfikir rintangan yang lemah, dan akan memberi isyarat kepada saya untuk tidak memulakan kedudukan yang singkat.

Sokongan dan Rintangan

September 11, 2013 oleh Timothy Lewkow Tinggalkan komen

The Order Book Limit mengintai di belakang setiap tanda harga di setiap pasaran yang anda boleh bayangkan. Daripada pasaran hartanah yang sakit-cecair, sepanjang jalan ke frekuensi tinggi dagangan bon, buku perintah had menentukan semua pergerakan harga.

Satu contoh mudah dalam last post saya bekalan dan permintaan menunjukkan bagaimana perubahan harga dalam pasaran ekuiti. Saya membuat beberapa hujah mewajarkan kewujudan tawaran yang bertanya tersebar, dan menunjukkan bagaimana ini membawa kepada pembentukan harga. Matlamat saya dalam jawatan ini adalah untuk mencari kejelasan di dunia berkabus sokongan dan rintangan menggunakan buku perintah had. Sokongan dan rintangan maklumat boleh digunakan untuk membina keyakinan apabila memasuki atau keluar perdagangan yang.

Tahap Harga khayalan

Jika anda cuba mencari sokongan dan rintangan, banyak maklumat yang boleh didapati biasanya dalam bentuk beberapa artikel disertakan dengan beberapa carta dengan garis-garis yang mendakwa telah menemui tahap ajaib.

Setiap carta itu saya telah mendapati, Walau bagaimanapun, mempunyai satu perkara tunggal bersama-sama. Harga saham sentiasa, pada satu ketika, hanya sedikit melintasi garisan-garisan mendatar. Bagi saya, rasanya tamparan di muka… muktamad Saya dah kata daripada pakar-pakar pasaran yang nampaknya boleh melihat ke masa depan. Berikut adalah contoh yang baik saya mengambil pada Google.

Rajah 1: Sokongan dan Rintangan tahap melanggar meninggalkan persoalan garis khayalan.

Saya sedar bahawa definisi matematik tahap ini wujud, dan saya sedar bahawa sifat-sifat psikologi manusia sering dianggap betul. Walau bagaimanapun, mereka kekurangan ketepatan! Hujah-hujah untuk menyokong hitam dan putih dan tahap rintangan benar sentiasa harus sentiasa mempunyai jumlah saksama yang tidak menentu. Malangnya, ini adalah hanya satu lagi sebahagian daripada bekerja dalam perniagaan ini.

Jika saya melihat harga bergerak melepasi paras halangan dalam masa nyata (iaitu, tidak dapat melihat masa depan keseluruhan baik dipaparkan di depan saya seperti Rajah 1), Saya sering mempersoalkan jika tahap telah dilanggar. Ini mungkin boleh meninggalkan anda dalam kedudukan yang paling teruk mungkin sebagai roket pasaran dengan cara yang salah. Buku perintah had boleh mengurangkan ketidaktentuan ini dengan memaparkan maklumat sebenar.

Jika anda cuba mencari sokongan dan rintangan, banyak maklumat yang boleh didapati biasanya dalam bentuk beberapa artikel disertakan dengan beberapa carta dengan garis-garis yang mendakwa telah menemui tahap ajaib.

Katakan saham yang sedang menguji paras halangan psikologi manusia $20.00 dan algoritma anda telah memberi isyarat bahawa anda memulakan kedudukan yang singkat. Anda ingin memasuki pasaran dengan harga yang tertinggi yang mungkin tanpa hilang puncak. Lebih penting lagi walaupun, anda ingin mengesahkan tahap rintangan yang masih wujud . Jika buku pesanan semasa dipaparkan seperti di bawah kiri, anda akan mempunyai keyakinan bahawa tekanan jualan cukup hadir untuk mengadakan perlawanan.

Rajah 2: Bahagian kiri imej menunjukkan lebih mendalam pasaran ke atas tawaran itu (oren), yang merupakan rintangan. Imej kanan menunjukkan kedalaman cahaya, yang merupakan ketiadaan rintangan.

Sebaliknya, jika buku pesanan yang dipaparkan seperti di atas hak, ia akan mengambil hanya koleksi sederhana pembeli perintah pasaran untuk memecahkan $20.00 tahap– dan pecah cepat dalam contoh ini. Pendek penjual akan berjalan untuk menampung, dan pasaran boleh bergerak pantas terhadap anda.

Mengukur Sokongan dan Rintangan

Saya mendapati beberapa penyelidikan daripada Wharton yang mengesyorkan agar metrik dalam tangan (kedalaman terkumpul), dan Aku telah mendengar idea-idea yang lebih maju bersama dalam simposium kajian peribadi saya. Yang berkata, Saya rasa keadaan ini sedang dibuat terlalu kompleks.

Menterjemah contoh di atas ke dalam matematik harus lurus ke hadapan, dan disesuaikan dengan kekuatan isyarat yang dihasilkan oleh algoritma anda. Izinkan saya mencadangkan mentah yang, tempat permulaan lagi berkuatkuasa.

Katakan anda kembali menonton ekuiti kerana ia menghampiri apa yang anda berfikir untuk menjadi $20.00 paras halangan. Anda perlu metrik untuk mengenal pasti kekuatan rintangan, dan mempunyai salah satu buku perintah yang diberi di atas dipaparkan dalam Rajah 2. Dalam buku pesanan di sebelah kanan, anda dapat mencari harga purata ia akan mengambil masa yang pembeli pasaran lulus empat tahap kedalaman. Pengiraan ini ((2*19.99+8*20+1*20.01+2*20.22)/12) menunjukkan kekuatan rintangan 20.0008.

Menggunakan analogi pengiraan di sebelah kiri ialah kekuatan rintangan 20.0063, nilai yang lebih besar yang boleh bertindak sebagai metrik yang menentukan tahap rintangan yang.

Semakin mahal ia adalah untuk melepasi tahap rintangan, semakin kurang kemungkinan ia akan berlaku.

Tepat bagaimana metrik ini dicipta mempunyai banyak darjah kebebasan. Jika anda mengesyaki tahap rintangan yang wujud di $20.00, anda boleh memulakan kedudukan yang bergantung kepada bagaimana mahal satu set pesanan pasaran akan perlu untuk mengambil lalu rintangan. Anda juga boleh mengubah sejauh yang mendalam untuk melihat apabila mengira harga purata.

Kedua-dua langkah melibatkan matematik mudah, dan memberikan gambaran yang lebih mendalam kepada pergerakan pasaran. Mereka adalah berdasarkan mutlak tahap terendah dalam penetapan harga oleh penawaran dan permintaan, dan pasti perkara yang perlu dipertimbangkan ketika membina sistem penuh. Dalam post saya yang seterusnya, Saya akan menyediakan strategi yang lebih khusus untuk mempertimbangkan melaksanakan.

Pesanan Had Bidaan pada Tawaran Best Best

Oktober 4, 2012 oleh Shaun Overton 2 Komen

Pada awal tahun ini saya telah menguji idea-idea pasaran membuat secara terperinci. Untuk cepat menggulung, idea membuat pasaran yang melibatkan membuat pesanan had sama ada di tawaran terbaik semasa dan tawaran terbaik (BBBO) atau lebih jauh. Bila perintah had mendapat diisi, peniaga mencapai satu kelebihan utama. Kos Spread tidak lagi mempengaruhi pulangan.

A eksperimen perdagangan gagal dengan MB Trading untuk mendapat komisen segued menjadi projek perdagangan yang saya berlari bagi pihak pelanggan. Isu utama adalah bahawa strategi yang hanya boleh mendapat untung jika kos dagangan yang telah disimpan kepada minimum mutlak. Cara yang paling mudah untuk mengurangkan kos adalah untuk tidak membayar spread.

Mewujudkan perintah had pada tawaran yang terbaik / tawaran terbaik Kuasa melakukan yang. Setiap kali had beli diletakkan pada harga tawaran semasa menerima isi, peniaga segera boleh menjual perdagangan pada tawaran percuma.

Itulah teori, apa-apa cara. Idea BBBO membuat andaian bahawa tawaran lain atau tawaran akan terus berdiri di belakang saya sendiri dengan harga yang sama. Seperti eksperimen perdagangan yang paling, andaian yang flopped. Yang NinjaTrader strategi akan mengirim perintah itu, kemudian meninggalkan ia dengan harga yang asal tanpa mengubah. Kadang-kadang perintah itu menduduki 10-20 minit. Hanya apabila harga melintasi garis penunjuk adat dalam arah yang bertentangan bahawa strategi yang dibatalkan perintah itu dan meletakkan yang baru di tawaran terbaik / tawaran terbaik (BBBO).

Wawasan yang paling bermaklumat yang saya belajar tentang pengalaman itu kadar kenyang pada perintah. Agak menghairankan, meletakkan mereka di BBBO hanya menyebabkan pelaksanaan 75-80% of time on several hundred attempted trades. MB Trading’s ECN program is rather small. Saya mencatatkan kadar pelaksanaan yang rendah sehingga kekurangan pengambil harga, walaupun pada pasangan utama seperti EURUSD.

Jadi, kita beralih kepada Broker Interaktif dan cuba sekali lagi. Saya agak terkejut apabila mendapati keputusan yang sama; pesanan yang dibuat di BBBO hanya diisi 75-80% masa. Perdagangan benar-benar menguntungkan sentiasa mendapat dilangkau alih sebagai pasaran yang terdapat usaha untuk berkembang dan dizum ke atas.

Saya tidak tahu berapa banyak ini jatuh sejajar dengan mekanik pasaran yang normal dan apa tanggungjawab algoritma frekuensi tinggi mungkin bermain dalam pelaksanaan rendah. Ternyata diterima umum bahawa algos HFT rutin melibatkan diri dalam permainan di mana pesanan palsu dipaparkan dengan tujuan untuk mengangkat harga pasaran, hanya untuk menyalahkan mereka turun semula apabila parasit yang menerima harga yang ditarik balik. Satu wawancara dengan seorang peniaga frekuensi tinggi membuat saya tertanya-tanya jika mungkin algos HFT telah mengangkat harga dengan harapan bahawa strategi saya akan menjadi penyedut mereka. Temuramah dari dua bulan lalu ditambah kepada syak wasangka yang terlintas saya.

Satu contoh yang kedua: HFTs boleh model tingkah laku peniaga lain '. Apabila seseorang berdagang melalui Scottrade atau Interaktif Broker, perintah mereka mempunyai nombor unik yang melekat padanya - jumlah yang sama setiap kali pelanggan membuat pesanan. Nombor ini dibundel dengan semua maklumat perdagangan yang berkaitan (masa, harga, dan lain-lain) dan dijual sebagai disulitkan "dipertingkatkan data makanan." Seorang HFT kemudian boleh menggunakan keputusan lalu untuk meramalkan tingkah laku pedagang.

Saya tidak percaya ini berlaku pada MB Trading, walaupun saiz pesanan saya adalah diakui begitu kecil ia mudah untuk melihat individu antara timbunan perintah itu. Saya secara rutin melihat kedalaman pasaran dan merasa seperti saya dapat mengenal pasti perintah peniaga runcit individu.

Saya tidak boleh membantu tetapi tertanya-tanya berapa ramai orang yang mengalami kadar isi menghairankan rendah menggunakan had pesanan di BBBO. Gunakan ruangan komen di bawah untuk berkongsi apa-apa cerita yang berkaitan yang anda mungkin mempunyai.

Strategi Grid

Jun 27, 2012 oleh Shaun Overton 4 Komen

Strategi Grid alternatif biasa untuk peniaga-peniaga yang tidak mempunyai pendapat ke atas hala tuju pasaran. Mereka hampir secara eksklusif yang berkaitan dengan perdagangan forex. Saya tidak pernah melihat perdagangan grid dalam mana-mana konteks lain.

Matlamat strategi grid adalah untuk menggariskan berat sebelah antara trend atau tanpa melakukan ke arah yang mendasari. Yang mungkin bunyi mengelirukan.

Matlamatnya adalah untuk hanya meringkaskan jenis pasaran. Keadaan trend diguna pakai dalam pasaran hari ini. Jika peniaga tidak tahu hala tuju masa depan harga, dia mungkin membuat pesanan masuk hentian jarak tertentu jauh daripada pasaran semasa. Jika pasaran yang berlaku untuk meningkatkan 10 pips, maka mungkin yang mencetuskan suatu perintah buy stop pada jangkaan kesinambungan yang. Satu lagi 10 pips kemudian, lain perintah beli pencetus, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjaga perintah menyusun satu cara bergerak.

Antara grid bekerja pada andaian yang bertentangan. Mereka menggunakan kemasukan had bukannya menghentikan perintah kemasukan. Grid ini menganggap bahawa jika harga yang drifts sangat jauh, maka kemungkinan untuk kembali kepada di mana ia bermula.

Masalah dengan Strategi Grid

Kedudukan dan saiz pengurusan wang sentiasa ada satu perkara besar dengan penasihat pakar. Dua pendekatan yang lebih biasa yang saya lihat dalam grid adalah sama ada untuk menggunakan saiz lot yang tetap atau menggunakan Martingale pendekatan.

Saya melihat merit dalam idea yang berlainan saiz banyak pada tahap yang berbeza. Martingale, Walau bagaimanapun, mengambil ia terlalu jauh. Ia adalah satu fakta matematik bahawa ia akan meletupkan pada satu ketika dalam masa. Pendekatan yang lebih munasabah adalah meningkat pada kadar yang sangat perlahan seperti 10% sebagai perdagangan menjadi semakin mungkin untuk keluar. Jika perdagangan adalah decreasingly mungkin keluar, idea tidak dagangan perlu datang ke fikiran. Sebagai alternatif, berdagang saiz yang lebih kecil adalah sentiasa pilihan.

Masalah lain adalah bahawa grid hanya bekerja pada masa ini dalam masa di mana ia digunakan. Apabila antara penasihat pakar grid diletakkan di bahagian atas pelbagai, grid dengan betul akan menjangka keadaan pasaran tetapi lemah dari segi melaksanakan ramalan. Bahagian atas julat bermakna bahawa harga jatuh kembali ke bawah ke tengah. Grid, Walau bagaimanapun, andaian: ia telah diletakkan di tengah-tengah. Grid membeli kerana harga jatuh ke dalam julat pertengahan pada jangkaan menyeleweng bahawa ia akan kembali ke atas julat.

Inilah apa yang saya tidak suka mengenai grid. Mereka adalah betul-betul buta kepada konteks semasa penempatan mereka. Mereka adalah yang terbaik digunakan, pada pendapat saya, dalam konteks berat sebelah arah sedikit tetapi di mana perdagangan secara terang-terangan tidak boleh masuk akal.