limit Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Using Parabolic SAR vs MACD

Julai 5, 2016 oleh Lior Alkalay 1 Komen

Parabolic SAR and MACD are both very effective in spotting pivots and yet there is a difference. Dalam sesetengah kes, you will find the Parabolic SAR is more effective while in others you might find the MACD more useful. That is why, in order to make the best of both, you must know the advantages and weaknesses of each.

Parabolic SAR has Higher Sensitivity

The first thing you will notice when comparing a Parabolic SAR to an MACD indicator is that the Parabolic SAR signals many more pivots. That is because the Parabolic SAR has, by default, more sensitivity to minor changes. Sudah tentu, you can reduce the level of sensitivity, but even so, it delivers more signals than the MACD. The benefit of such sensitivity is that, pada masa-masa, the Parabolic SAR predicts a pivot before the MACD. But that sensitivity has a downside. In small fluctuations the Parabolic SAR can occasionally produce fake pivots. As you can see from point A to point B, the pair has been trending sideways and still the Parabolic SAR delivered plenty of signals, most are falls. Walau bagaimanapun, the MACD during the same time frame was much more effective.

MACD is better at Momentum

One advantage the MACD has over Parabolic SAR is the measurement of momentum. As can be seen in the chart above, the MACD indicator, through the lows and the highs of its histogram, illustrates how strong the momentum is to either direction. If the histogram falls sharply lower, the momentum is strongly bearish, if it rises sharply higher, the momentum is highly bullish, if the histogram is fluctuating close to 0, the momentum is weak.

While the Parabolic SAR does a good job in identifying the direction of momentum quicker, it is much less effective in identifying the strength of a pair’s momentum. And that is why, when it comes to momentum, MACD is more effective than Parabolic SAR.

Limit/Stop Loss

Another way in which MACD and Parabolic SAR differentiate is in the way they influence stop loss and limit strategy.

Parabolic SAR, being an upper indicator, is overlaid on the price rather than being presented below. The dots of the Parabolic SAR are natural stop loss and limit levels for the short term. Lebih-lebih lagi, when used in conjunction with Fibonacci levels, can also be effective in placing long term stop loss and limit orders.

MACD, Walau bagaimanapun, being a lower indicator, Dgn kata lain. presented below the chart rather than overlaid, has a more complex relationship with stop loss and limits. The MACD can be effective as an indicator for a stop loss when momentum shifts to the other direction, thus pointing to a pivot. But for the MACD to be effective as a stop loss indicator it needs a Gann Fan or an area where the MACD momentum converged more than once, indicating a strong support, or resistance if the trend is bearish.

Kesimpulannya

Both the Parabolic SAR and the MACD are strong tools for working with pivots, but are different in their effectiveness. One is better in identifying pivots quickly and in placing limits and stop loss, the other is better at analyzing momentum strength and timing entry. Knowing the advantages of each can allow you to optimize the use of both and, yang lebih penting, optimize your performance.

How badly do I want in?

Mac 22, 2016 oleh Shaun Overton 10 Komen

You absolutely must check your trading system’s performance on a regular basis. You’re going to miss most of the problems from watching your equity curve alone.

That almost happened to me a few weeks ago. When I observed my account, I noticed that the real results had dramatically underperformed the hypothetical results. A quick review showed me that I only took 271 trades over the prior week, whereas my backtest expected to find 360.

I was only trading 75% of the setups! What could explain the missing trades?

Finding the flaw

One feature that I wrote into the MetaTrader version of the Dominari was a maximum spread feature. I’m paying commissions, so the idea of the rare but possible scenario of paying a 10 pip spread to enter a trade seemed intolerable. I added a maximum spread feature to prevent getting ripped off.

I also didn’t put much thought into what happens if the spread is too wide. My initial instinct was to put the EA into hibernation for a few seconds. It would then wake up and check the spread. If the spread narrowed enough, it would send a market order. But in my haste to start trading, I forgot to also require that the price be near my original requested price. That design would have allowed the market to drift up 10 pips and then, if the spread narrowed, dramatically overpay to get in the trade.

The new method for capping the spread paid uses limit orders if the spread is too wide. The advantage to this method is that it solves two simultaneous problems. The first one is easy to understand. A limit order has a limited price. It’s not possible for the price drift described in the above paragraph to occur. I either get the price I want or the market moves without me and I miss the trade.

Equity curve since I made the execution changes on March 16.

The second advantage to using limit orders on entry is the fact that a limit order rests on the broker’s server. The hibernating method could potentially miss fractions of a second where the spread temporarily narrows to an acceptable price. Limit orders catch all price quotes, improving my theoretical likelihood of a fill.

Reality proved the theory after a week of trading. Instead of taking 75% of all possible signals, I’m now taking 87.5% of signals. That’s a result of the new limit method and my willingness to pay a wider spread to enter a trade.

More improvement

The question at the top of my mind was, “Should I be willing to pay even more to enter these trades?” Like a good quant, I immediately decided to calculate the question instead of haphazardly guessing.

I wrote a script in MetaTrader to search for every limit order in my account which was cancelled. I then looked at what the hypothetical performance of those trades would have been if I had simply paid the exorbitant spread.

It turns out that I should be willing to pay a lot more money to enter these trades.

There have been 50 cancelled limit orders within the past week, 44 of which were theoretically profitable. The average theoretical profit per trade was €1.28 compared to €0.33 for all executed trades. That’s a massive 287% difference in profitability!

The other shocker was the percent accuracy. 44 daripada 50 implies an accuracy of 88%, berbanding dengan 64% accuracy on executed trades. 50 signals isn’t a lot. Am I getting too excited about missed profits or is that bad luck?

Basic statistics gives an answer with a high degree of precision. If the real accuracy is 64%, then you would expect to see 50 * 0.64 = 32 winning trades in a random sampling. My observed, theoretical accuracy with these limit orders was 44 orders out of 50, yang 88% tepat.

It turns out that I should be willing to pay a lot more money to enter these trades.

Yang sisihan piawai untuk 64% accuracy on 50 orders is 0.48, which we can then use to calculate the standard error. The standard error on 50 orders is sqrt(50) * 0.48 = 3.42 pesanan.

And finally, the standard error gives us enough information to compute the z-score. The z-score is the observed values-expected values/standard error, yang (44-32) / 3.42 = 3.5. A z-skor daripada 3.5 has a probability of 0.000233 occurring due to random chance, or about 1 dalam 4,299 ujian.

Kesimpulan: The statistics say with high confidence that my non-executed orders are substantially more accurate than my executed orders.

With the orders being both more accurate and having a higher per trade value, I increased the maximum spread that I’m willing to pay by 53%. While that sounds oddly precise, the per trade value might be substantially overestimated. I ball parked a guess that paying 40% in trade costs for a high quality trade seems reasonable. That number may have to go higher in order for me to measure the details.

Ideas for exploration

The amazing extrapolation from the live order analysis is that the spread seems to predict my likelihood of success. Wider spreads make me more likely to succeed and with a better risk:reward ratio. My project over the next few days will be to start logging my spreads at signal generation time to evaluate whether the spread predicts the profitability of my signals.

Cukup aneh, there might even be a paradoxical outcome where narrow spreads predict my failure. More on that when I have enough data to answer the question.

Live demo menguji strategi baru dengan had pesanan

November 24, 2015 oleh Shaun Overton 17 Komen

Saya datang dengan menakjubkan mencari backtests sepanjang masa. Ini adalah contoh terbaru menggunakan Rata-SB.

Keluk ekuiti daripada strategi baru tanpa kos dagangan.

Versi percuma dan andaian strategi yang membuahkan $79,618.82 untuk pulangan uncompounded daripada 796.19% dalam tempoh 3 tahun. Strategi perdagangan semua salib FX utama. Seperti yang anda boleh memberitahu, kualiti isyarat kekal hampir malar seluruh keadaan pasaran yang pelbagai. Ia kelihatan hebat.

Masalahnya ialah kos dagangan. Ia sentiasa didagangkan kos yang membuat hidup sukar.

Kos dagangan menggugurkan keuntungan dengan 98.22%

Saya sentiasa mengambil pandangan yang sangat pesimis apabila ia datang kepada kos dagangan dengan andaian dan gelinciran. Ia memerlukan banyak jujur, tetapi membuat usaha untuk mengelakkan andaian rosy menjimatkan banyak sakit dan kekecewaan di jalan. Andaian adalah benar-benar teruk pada mata wang silang di mana kita menganggap spread dan utara gelinciran 5 pips.

Prestasi dengan pesimis andaian kos perdagangan jatuh kepada hanya membuat $1,000 dalam keuntungan. Strategi ini tidak perlu untuk pergi ke dalam tong sampah, tetapi ia jauh dari bersedia untuk masa perdana. Tidak ada senario di mana ia masuk akal untuk berdagang dengan pesanan pasaran.

Ciri-ciri umum

Dagangan purata setiap hari: 39
Pasangan mata wang yang diniagakan: 27
Ketepatan peratus: 66.52%
Gaya: Perkembalian Mean
Carta: Setiap jam

Bagaimana untuk berdagang di murah

Saya terkenal berjimat. Seorang dari antara saudara persaudaraan saya di kolej masih memberitahu cerita mengenai saya mengira perubahan longgar dan mengesan dalam MS Wang.

Itu jenis mentaliti mendorong isteri saya gila… tetapi ia adalah satu aset sebenar untuk seorang peniaga! Peniaga membuat wang mereka di pinggir seperti setiap orang perniagaan lain.

Saya menghabiskan petang semalam pengekodan strategi baru ini dengan sentuhan sedikit. Daripada membayar spread pada setiap perdagangan tunggal, bagaimana jika saya menggunakan had pesanan untuk mencuba dan mendapatkan penyebaran?

Penyebaran mentah semasa pada EURUSD adalah 0.3 pips, yang bernilai $0.03 setiap microlot. Komisen dagangan adalah $0.03 setiap microlot. Jika saya memperolehi tambahan $0.03 setiap microlot, bahawa sekurang-kurangnya meliputi kos dagangan. Pada pasangan seperti NZDCHF penyebaran ini mentah 1 PIP, yang menambah tambahan $0.04 ($0.10 – $0.03) setiap bahagian. Iaitu, isyarat kemasukan membuat tambahan $0.04 dan keluar juga membuat tambahan $0.04 pada setiap perdagangan tunggal.

Walaupun pasangan tenang di NZDCHF masih mempunyai unsur bunyi pada setiap bar. Saya tidak melakukan apa-apa penyelidikan untuk menyokong teori, tetapi pengalaman subjektif saya mengatakan bahawa sumbu daripada 90% atau lebih daripada bar akan sekurang-kurangnya selama penyebaran luas.

Peniaga membuat wang mereka di pinggir seperti setiap orang perniagaan lain.

Berkata cara lain, jika penyebaran pada EURUSD adalah 0.3 pips, maka perbezaan antara harga yang terbuka dan rendah pada 90% bar hendaklah sekurang-kurangnya 0.3 pips, terlalu. Itulah andaian saya, apa-apa cara.

Contoh berpusing strategi untuk menggunakan had pesanan

Mengatakan bahawa isyarat untuk memasuki pasaran hanya muncul. Harga semasa untuk EURUSD adalah 1.06457 x 1.06462, yang 0.5 pips. The backtests menganggap bahawa saya akan melanda 1.06462 meminta harga dan membayar spread.

Idea untuk ujian saya adalah untuk menetapkan perintah had saya di 1.06457. Oleh kerana saya seorang peniaga runcit, ini bermakna saya meminta pasaran untuk bergerak turun setengah pip sebelum saya akan mendapat untuk mempunyai kedudukan yang. Memerlukan satu langkah yang kecil memihak kepada saya secara teori mendapat lebih daripada melompat ke dalam pasaran dengan kedua-dua kaki.

Ujian live demo bermula

Saya secara teori boleh memodelkan idea dalam Ujian Prestasi yang, tetapi terdapat andaian kritikal yang menjadikannya sia-sia.

1) Purata merebak terdapat di saya 2009-2011 tempoh Ujian Prestasi jauh lebih luas daripada mereka hari ini
2) Penyebaran berbeza dengan ketara sepanjang hari. EURUSD adalah rutin serendah 0.2 pips dalam sesssion Eropah, tetapi dengan mudah boleh memukul lebih 1.0 pips dalam bahagian-bahagian yang paling membosankan perdagangan Asia.

Perkara kedua boleh menjadi benar-benar merosakkan Ujian Prestasi yang. Ia adalah lebih baik untuk menguji idea pada demo secara langsung dan mendapat sesuatu yang lebih dekat dengan data dagangan sebenar.

Yang pertama 15 jam ujian demo hidup.

Saya hanya 15 jam ke dalam ujian, tetapi sekurang-kurangnya segala-galanya adalah permulaan yang baik.

Matlamat untuk ujian ini adalah mudah: meletakkan sekurang-kurangnya 300 perdagangan dalam akaun. Yang hanya perlu mengambil kira-kira 2 minggu sejak strategi yang begitu hiperaktif.

Kriteria untuk kejayaan adalah sama mudah: adakah masa nyata prestasi perdagangan demo memenuhi atau melebihi prestasi ujian tersokong sepanjang tempoh masa yang sama?

Saya memulakan dagangan pada petang November 23, yang bermaksud bahawa saya perlu memukul saya 300 ambang perdagangan di seluruh hari ke-10 perdagangan. Kekerapan perdagangan tidak berubah-ubah, tetapi yang perlu berlaku kira-kira pada 4 Disember.

Walaupun saya mempunyai data demo hidup, Saya akan menjalankan Ujian Prestasi kemasukan pasaran dari November 23 hingga Disember 4. Jika perdagangan demo, yang menggunakan had pesanan, melebihi Ujian Prestasi kemasukan pasaran, maka saya mempunyai asas yang munasabah untuk menganggap bahawa strategi yang bersedia untuk berdagang di akaun kecil sebenar.

Saya juga seterika keluar bug yang muncul semasa simulasi secara langsung. Kemungkinan besar, tarikh-tarikh ini akan ditolak ke belakang. Saya sudah dijumpai 2 isu-isu yang memerlukan siasatan selepas hanya 22 dagangan. Tidak ada gunanya dalam menilai strategi jika ia tidak melakukan tepat seperti yang dinyatakan.

Kod strategi yang sama dua kali?

Anda mungkin menyedari bahawa lengkung ekuiti ujian hadapan adalah dari MetaTrader. Mengapa saya akan menguji dalam satu platform tetapi melaksanakan dalam satu lagi? Kesemua backtests saya telah dibuat pada Maha Melihat.

Jika anda mempunyai dua orang bekerja pada masalah dan kedua-duanya tiba di jawapan yang sama, maka mereka mungkin menjawab masalah tersebut dengan betul. Logik yang sama terpakai kepada pengaturcaraan. Jika saya program versi strategi dan Jingwei program versi strategi yang, mereka sepatutnya meletakkan perdagangan sama. Sebarang percanggahan bermakna bahawa pengaturcaraan seseorang adalah salah.

Saya secara rutin menggunakan kaedah ini kerana kesilapan sedikit dalam logik boleh membawa kepada hasil perdagangan langsung berbeza. Ini perbezaan antara membuat wang yang banyak dan kehilangan wang yang banyak. Ya, Saya mengorbankan kecekapan. Pertaruhan untuk strategi yang begitu tinggi bahawa ia adalah lebih baik untuk membuat 2 orang melakukan kerja yang sama dalam pertukaran untuk kepercayaan mengetahui bahawa ia dilakukan dengan betul.

MetaTrader kalah dengan pelihat oleh setiap langkah. Satu-satunya sebab yang saya tulis kod saya dalam MetaTrader adalah bahawa saya tak sabar untuk menguji idea. MQL4 adalah mudah bagi saya untuk kod – pengaturcaraan untuk MetaTrader merupakan salah satu perkhidmatan utama kami.

Selepas Jingwei selesai pengaturcaraan versi Maha Melihat minggu depan (dia off untuk Kesyukuran), Saya akan mempunyai asas untuk membandingkan versi MT4 saya terhadap perempuan. Ia sangat tidak cekap, tetapi saya juga tahu bagaimana mungkin saya membazirkan minggu kepada menganalisis dagangan diletakkan mengikut kaedah-kaedah yang tidak betul-betul sepadan strategi saya. Lebih baik selamat daripada maaf!!!

Bagaimana untuk menggemukkan margin

Satu perkara yang saya benci tentang perdagangan runcit adalah bahawa sangat sedikit tempat menawarkan ECN benar. Dagangan di tradisional broker forex runcit bermakna bahawa saya perlu menunggu untuk penyebaran turun untuk menyentuh pesanan saya. Dalam contoh yang saya berikan menggunakan EURUSD, ia memerlukan bahawa langkah pasaran 0.5 pip memihak kepada saya sebelum saya isi.

Dagangan di ECN yang ketara akan meningkatkan kebarangkalian menerima isi atas perintah had. Dengan menggunakan contoh EURUSD di mana harga semasa adalah 1.06457 x 1.06462, Saya akan membuat pesanan had pembelian pada tawaran di 1.06457. Jika sesiapa di pasaran menjual pada masa itu, ia bermakna bahawa sekurang-kurangnya sebahagian perintah itu akan diisi dengan serta-merta.

Kesannya, dagangan di spread runcit mengandungi senario terburuk bagi pelaksanaan. Harga perlu menyesuaikan 0.5 pip memihak kepada anda untuk mendapatkan diisi. Jika anda berdagang di ECN dan harga jatuh 0.5 pips, anda akan mendapatkan diisi setiap kali. Tetapi anda juga mendapat peluang untuk mendapatkan diisi lebih awal dan lebih cepat kerana jika sesiapa datang dan pergi pendek di pasaran, perintah itu duduk di atas buku menunggu seseorang untuk memukul.

Peniaga Smart melakukan segala-galanya dalam kuasa mereka untuk menggemukkan margin

Saya meneruskan dengan ujian demo sekarang. Jika ia memenuhi atau melebihi keputusan Ujian Prestasi, Saya kemudian akan tahu dengan tahap tertinggi keyakinan kemungkinan bahawa kaedah yang sedia untuk live trading. Saya mungkin akan bermula dengan beberapa ribu dolar untuk bulan pertama. Kemudian, jika ia berjaya, Saya benar-benar akan mula skala itu.

Tiada sebab yang semua perdagangan mesti berlaku pada carta H1. Saya sentiasa boleh beralih selang perdagangan oleh satu minit, dua minit… lima puluh sembilan minit. Dan walaupun terdapat, ada kemungkinan

Senario yang ideal saya adalah untuk perdagangan strategi yang pada tempat ECN, yang memerlukan baki minimum $250,000. Bahawa jumlah wang yang jauh lebih tinggi daripada saya dengan mengurangkan risiko selesa. Peraturan lama perdagangan adalah bahawa anda tidak menerima lebih banyak risiko daripada anda kalah selesa.

Ini bermakna saya mungkin akan dapat mencari rakan kongsi untuk memastikan strategi yang berjalan dalam persekitaran yang terbaik (ECN). Adakah anda mungkin rakan kongsi yang? Jika ya, menghantar e-mel kepada info@onestepremoved.com~~V dan memperkenalkan diri. Tiada apa yang akan berlaku untuk beberapa bulan, tetapi ia sentiasa mengambil seketika untuk membina hubungan dan berasa selesa dengan projek.

Buku pesanan had

Ogos 28, 2013 oleh Timothy Lewkow 3 Komen

Saya masih ingat kali pertama saya benar-benar duduk dan berfikir mengenainya. Mengapa betul-betul melakukan perubahan harga saham? Mengecutkan ekonomi dan bilangan saham membantu. Contoh bermula dengan 10 oren bersama-sama dengan penawaran dan permintaan hujah mencetuskan idea-idea yang baik. Tetapi, mengembangkan senario yang mudah ditiup ke dalam ekonomi yang penuh dengan jumlah yang tinggi dan jenis perintah yang berbeza tidak pernah membuat apa-apa rasa.

Cerita ini tidak lengkap tanpa mengambil kira maklumat yang terkandung dalam buku perintah had. Ia adalah sumber terbaik mutlak untuk menonjolkan membeli dan menjual kuasa di pasaran dalam masa nyata. Maklumat dalam data sering menyebabkan kemasukan dan keluar mata lebih wajar.

Satu contoh mudah dalam tangan had

Kuasa dua oren mewakili unit saham yang anda boleh membeli di pasaran

Katakan setiap blok mewakili satu bahagian saham di kedua-dua tawaran dan bertanya sisi pasaran dibekukan dalam masa. Jumlah saham di plot di atas adalah had pesanan menunggu pelaksanaan atau pembatalan.

Mengatakan bahawa Frank datang dan mahu membeli 5 saham menggunakan perintah pasaran. Dalam kes, perintahnya akan diisi segera.

Luar biasa sekali, the current quote displayed of $20,26 adalah tidak mana Frank boleh berdagang- tidak ada saham boleh didapati pada harga yang. Konvensyen memetik mencerminkan penyebaran dan bukannya harga boleh diniagakan.

Yang 5 empty colored squares represents the 5 saham yang dibeli dengan Frank perintah pasaran beliau

Yang 5 kuasa dua berwarna kosong di sebelah kanan mewakili 5 saham yang dibeli dengan Frank perintah pasaran beliau

Perintah itu dipenuhi oleh penjual dalam satu pertama dalam, pertama keluar (FIFO) proses. Mereka yang menunggu paling lama dalam buku perintah itu menerima pelaksanaan pertama.

Perintah pasaran Frank kerana 5 saham menerima pelaksanaan pada dua harga yang berbeza. Yang pertama 2 saham mengisi sekurang- $20.27. Yang kedalaman pasaran pada harga hanya 2 saham, memaksanya untuk menyapu $20.27 harga dan beralih kepada harga seterusnya yang ada di $20.28.

4 jumlah saham yang terdapat di $20.28. Kerana Frank hanya memerlukan tambahan 3 saham, beliau siapkan jumlah pesanan beliau di peringkat ini.

Tawaran terbaik dipaparkan apabila Frank diletakkan perdagangan adalah $20.27, tetapi isi puratanya adalah $27.276 (2 * $20.27 + 3 * $20.28). Harga yang sedikit lebih buruk tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan broker berlendir. Gelinciran adalah hasil semula jadi untuk membeli lebih banyak saham daripada terdapat saham yang tersedia.

Cuba membuat Frank pembeli yang lebih agresif. Katakanlah dia mahu sembilan saham. Pesanan besar menerima Isi teruk kerana mereka menghisap paling mudah tunai pada satu bahagian pasaran.

Mengapa Spread A Exists

Sebelum menjawab soalan ini, ia adalah bernilai pertama memahami perbezaan antara quote didorong dan pasaran perintah didorong.

Perintah pasaran didorong:

• Memaparkan semua tawaran semasa dan meminta seluruh pasaran

• Mempunyai ketelusan lengkap

Quote pasaran didorong:

• Memaparkan tawaran dan meminta harga dari pembuat pasaran, peniaga, atau specialists.This adalah kebiasaan di kalangan broker forex runcit

• Sering memberikan jaminan bahawa sesuatu perintah telah diisi

Pasaran quote didorong mempunyai bahagian yang bergerak lebih dan mungkin akan terlibat dalam mana-mana pasaran anda ingin perdagangan dalam. Oleh itu, ia adalah idea yang baik untuk berfikir tentang kewujudan penyebaran dalam tetapan ini.

Apabila anda menyiarkan suatu perintah pasaran quote didorong, peniaga itu sama ada akan mengisinya dengan inventori mereka sendiri atau anda sepadan dengan lain peserta pasaran. Atas sebab ini, sebahagian daripada kos transaksi anda pergi ke peniaga itu yang telah melakukan kerja ini untuk anda.

Dalam model yang mudah, tawaran bertanya merebak adalah harga yang agresif peniaga perlu membayar untuk mempunyai perintah mereka segera filled- berfikir membeli dan menjual keselamatan yang sama di hampir serta-merta yang sama. Virus ini adalah pampasan untuk seorang peniaga untuk menawarkan mendesaknya bahawa.

Cara yang baik untuk berfikir tentang saiz penyebaran adalah untuk mempertimbangkan pasaran dengan beberapa peniaga bersaing. Dalam kes ini, terdapat dua senario utama:

1. Jika penyebaran terlalu tinggi, lebih peniaga akan memasuki pasaran untuk mendapatkan keuntungan daripada tawaran yang besar / bertanya tersebar

2. Jika penyebaran terlalu rendah, peniaga akan kehilangan wang, dan keluar dari pasaran

Kedua-dua faktor memastikan bahawa cecair peniaga pasaran membuat keuntungan normal, dan bahawa penyebaran adalah saiz yang munasabah.

Bekalan dan Permintaan

Kewujudan penyebaran yang agak semula jadi dan membawa kembali kepada kesederhanaan dalam penawaran dan permintaan. Mulakan hujah yang kecil dan bekerja cara anda! Saya dapati contoh yang baik dalam barang dengan Glenn Curtis pada Ogos 19 dengan cerita berikut.

Katakan satu-of-a-jenis berlian ditemui di kawasan luar bandar terpencil di Afrika oleh pelombong yang. Seorang pelabur mendengar mengenai penemuan yang, telefon pelombong dan tawaran untuk membeli berlian untuk $1 juta. Pelombong itu berkata dia mahu satu atau dua hari untuk berfikir mengenainya. Sementara itu, akhbar dan pelabur lain datang ke hadapan dan menunjukkan minat mereka. Dengan pelabur-pelabur lain nampaknya berminat untuk berlian, pelombong itu memegang keluar untuk $1.1 juta dan menolak $1 seribu- singa tawaran. Sekarang andaikan dua lagi bakal pembeli membuat diri mereka dikenali dan mengemukakan tawaran untuk $1.2 juta dan $1.3 juta dolar, masing-masing. Harga yang diminta baru berlian yang akan naik. Pada hari yang seterusnya, pelombong di Asia mendedahkan 10 berlian lebih tepat seperti yang didapati oleh seorang pelombong di Afrika. Akibatnya, kedua-dua harga dan permintaan untuk berlian Afrika akan jatuh mendadak kerana banyak secara tiba-tiba sekali- berlian jarang.

Bayangkan berlian menjadi lebih popular. Lebih banyak pembeli mahu. Lebih banyak lombong terbuka, dan lebih penjual muncul. Dalam suasana yang rasional, ini mewujudkan quote didorong usaha bertanya tersebar. Tambah jumlah yang cukup, dan tidak lama, anda kembali kepada contoh pertama.

Memilih Perdagangan Entry Isyarat

Mei 17, 2013 oleh Edward Lomax 3 Komen

Setakat ini dalam siri ini tentang membina strategi perdagangan pepejal, Saya telah pergi ke atas tempoh masa, arah trend dan menggunakan jangka masa yang lebih tinggi dan arah trend untuk menapis perdagangan. Kini sudah tiba masanya untuk kembali apa yang kebanyakan peniaga tumpuan kepada apabila mewujudkan sistem perdagangan… isyarat masuk. Pada asasnya, apabila saya menarik picu dan membeli atau menjual di pasaran?

Sebelum saya memulakan, Saya mahu membuat satu perkara yang jelas…

Untuk masuk pasaran tidak semestinya bahagian yang paling penting dalam strategi dagangan anda.

Ramai pedagang berfikir bahawa jika mereka hanya boleh memakukan isyarat masuk yang tepat, apa-apa perkara lain. Ini adalah tidak benar. Walaupun memutuskan apabila anda akan memasuki pasaran adalah penting, ciri-ciri lain yang sistem perdagangan pepejal adalah sama penting atau lebih-lebih lagi.

Isyarat untuk memasuki pasaran yang menarik. Hanya pastikan bahawa anda tidak mengabaikan unsur-unsur penting lain dalam sistem perdagangan.

Isyarat Entry mendapatkan banyak perhatian kerana topik ini menarik, dan perkara-perkara seperti pengurusan wang dan pengurusan perdagangan yang membosankan. Tetapi jika anda ingin berjaya, anda tidak boleh hanya memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang anda suka. Anda perlu membuat satu strategi perdagangan yang menangani setiap ciri perdagangan pepejal, walaupun bahan yang membosankan.

Jelas strategi dagangan anda memerlukan satu set peraturan untuk memberitahu apabila ia masuk ke dalam pasaran. Saya tidak akan menuntut untuk mempunyai kemasukan sihir yang sentiasa menang dan boleh menjadikan anda kaya dalam sebulan. Terus terang, yang bukan apa yang anda perlu cari sama ada. Saya hanya mahu pergi ke atas beberapa isu yang anda akan perlu untuk datang ke genggaman dengan apabila membina strategi dagangan anda.

Jenis Pesanan Entry

Terdapat beberapa jenis pesanan yang anda boleh gunakan untuk mendapatkan ke dalam pasaran. Beberapa menunggu harga mencapai tahap yang tertentu di pasaran sebelum mengambil tindakan, dan ada yang segera.

Pesanan sementara: A pesanan yang belum selesai adalah perintah yang anda meletakkan di atas atau di bawah tindakan harga semasa. Apabila harga mencapai tahap yang, tindakan (Beli atau Jual) berlaku.

Beli Pesanan Stop: Sesuatu perintah yang diletakkan ATAS tindakan harga. Jika harga mencapai tahap ini suatu Beli dimasukkan.
Jual Pesanan Stop: Sesuatu perintah yang diletakkan di bawah tindakan harga. Jika harga jatuh ke tahap ini suatu Jual dimasukkan.
Beli Had Pesanan: Sesuatu perintah yang diletakkan di bawah tindakan harga. Jika harga jatuh ke tahap ini suatu Beli dimasukkan.
Jual Had Pesanan: Sesuatu perintah yang diletakkan ATAS tindakan harga. Jika harga mencapai tahap ini suatu Jual dimasukkan.

Pesanan Pasaran: Perintah Pasaran membawa anda ke dalam pasaran dengan serta-merta. Jika anda mahu anda untuk mengambil tindakan di paras harga semasa, anda menggunakan perintah pasaran untuk Membeli atau Menjual serta-merta.

Jenis Kriteria Entry Signal

Terdapat pelbagai cara yang tak terbatas untuk masuk ke dalam pasaran. Mereka boleh berkisar dari yang sangat mudah untuk rumit yang luarbiasa. Berikut adalah beberapa jenis isyarat kemasukan yang boleh digunakan sama ada bersendirian atau dalam kombinasi.

Masa Berdasarkan Entry Isyarat – Pada masa tertentu sehari, anda membuat pesanan pasaran atau sementara menunggu tindakan berdasarkan harga sebelumnya.

Tetapkan Dan Lupakan Isyarat Entry – Ini adalah sama ada pasaran atau sementara menunggu pesanan yang anda buat sekali, dan biarkan harga jangka sama ada keuntungan pengambilalihan atau menghentikan kerugian. Perintah-perintah yang telah dicetuskan atau tidak masih berjalan biasanya ditutup pada hari berikutnya apabila pesanan baru diletakkan.

Isyarat Entry bercelapak – Ini sementara menunggu perintah yang straddles harga pasaran. Pada masa yang tertentu sehari anda membuat pesanan Buy Stop atas harga dan perintah Sell Stop bawah harga. (Ini biasanya ditetapkan dan lupa perdagangan gaya di mana anda menetapkan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian bagi setiap pesanan dan datang semula pada hari berikutnya untuk melihat apa yang berlaku).

Entry Isyarat Harga Corak – Terdapat banyak corak harga (segi tiga, baji, kepala dan bahu, dan lain-lain) yang boleh digunakan untuk menentukan bila untuk masuk ke dalam pasaran. Terdapat juga Corak Harmonic (rama-rama, Satu, dan lain-lain) yang mempunyai peraturan perdagangan mereka sendiri.

Candlestick Entry Isyarat – Corak lilin boleh digunakan untuk menentukan pembalikan pasaran atau bergerak kesinambungan dan menentukan penyertaan.

Perbezaan Entry Isyarat – Perbezaan yang berlaku apabila tindakan harga dan petunjuk (seperti MACD) adalah daripada penjajaran. Sebagai contoh, harga adalah tren sehingga, tetapi MACD akan turun. Pemikiran adalah bahawa harga akan mengikut penunjuk pada satu ketika, dan boleh digunakan untuk mencari peluang perdagangan.

Petunjuk Penjajaran Entry Isyarat – Terdapat beribu-ribu penunjuk. Terdapat juga ribuan tetapan yang berlainan bagi petunjuk. Ini menjadikan untuk kombinasi yang tidak terhad petunjuk yang boleh diletakkan pada carta anda. Apabila penunjuk ini beratur untuk isyarat beli, anda boleh memasuki pasaran panjang. Apabila penunjuk beratur untuk isyarat jual, anda boleh memasuki pasaran pendek.

2 Pertimbangan Mengenai Kriteria Kemasukan Dan Penasihat Pakar

Oleh kerana kita terutamanya bercakap tentang pengaturcaraan strategi dagangan ke penasihat pakar, terdapat beberapa perkara yang anda perlu mengambil kira.

Kompleks Tidak Sentiasa Lebih Baik – Ramai orang berfikir kriteria kemasukan lebih banyak mereka mempunyai, yang lebih baik dan lebih tepat sistem yang akan. Tetapi itu tidak semestinya benar. Kadang-kadang sistem yang boleh menjadi begitu kompleks yang anda mendapatkan bercanggah data yang membuat membuat keputusan perdagangan yakin mustahil.

Titik kriteria penyertaan anda adalah untuk memberikan anda kelebihan dalam pasaran dan mengenal pasti peluang kebarangkalian tinggi. Anda tidak akan dapat mewujudkan satu sistem yang menang sepanjang masa… jadi jangan cuba. Mengenal pasti kriteria kemasukan yang memberi anda kelebihan dan mengelakkan cuba untuk mencari Holy Grail sistem perdagangan.

Menghadkan The Times Of Hari Anda Masukkan Pasaran – Banyak orang mahu membina robot kerana mereka boleh mencari peluang perniagaan 24 jam sehari. Saya bersetuju, ini adalah salah satu manfaat pengaturcaraan strategi anda ke penasihat pakar. Walau bagaimanapun, mengehadkan masa-masa perdagangan mungkin meningkatkan keberkesanan sistem anda.

Pasaran adalah lebih aktif pada masa-masa tertentu dalam sehari seperti dalam London terbuka atau apabila London dan New York pasaran dibuka pada masa yang sama. Kadang-kadang menghadkan jam sehari robot anda boleh berdagang Meningkatkan ketepatan dan keuntungan.

Baca artikel yang akan datang dalam siri ini: Bagaimana untuk membuat keputusan di mana untuk meletakkan stop loss anda dan mengambil keuntungan

Frekuensi Tinggi Strategi NinjaTrader

Januari 30, 2012 oleh Shaun Overton 7 Komen

Saya telah bekerja pada sistem perdagangan frekuensi tinggi untuk NinjaTrader bagi pihak pelanggan jangka panjang. Akaun saya hidup adalah dengan MB Trading. Daripada meletakkan pesanan pasaran dan membayar komisen, Saya mengubah jenis untuk had pesanan. Kami mahu menerima komisen yang kecil untuk strategi membuat pasaran bukannya membayar komisen untuk menerima harga dipaparkan.

MetaTrader mengalami dua kelemahan utama yang membuat NinjaTrader pilihan yang unggul menjadikan perdagangan frekuensi tinggi. MT4 tidak menawarkan carta lebih rendah daripada tempoh masa M1 dan konteks perdagangan adalah kesilapan sibuk menghalang pelbagai carta dari berjalan serentak. NinjaTrader cukup kompleks di mana saya boleh mengawal kebanyakan maklumat, tetapi cukup mudah yang saya tidak perlu untuk melabur beratus-ratus jam untuk menguji idea. Selepas meluas menguji strategi pada carta M1 sebagai pengambil harga, Saya berasa amat yakin bahawa strategi adalah bunyi. Satu-satunya isu sekarang ialah menentukan sama ada atau tidak sama ada mengambil pasif (iaitu, membuat pasaran) pendekatan akan menyebabkan Isi cukup untuk membuat strategi yang berbaloi.

Isu pertama yang saya terserempak dengan tidak NinjaTrader; ia adalah dengan API MB Trading. Strategi bekerja denda pada akaun simulasi, yang hanya laluan perintah kepada NinjaTrader (NT). NT kemudian membuat tekaan apabila Isi akan berlaku. Matlamat fasa yang tidak untuk menguji strategi. Saya hanya mahu menguji pengaturcaraan untuk memastikan bahawa ia bekerja dengan betul.

100 perdagangan pergi tanpa halangan dalam akaun Sim yang. Strategi ini hanya dibuat melalui 2-3 perdagangan microlot pada akaun live di hadapan perintah yang belum selesai digantung. NinjaTrader pesanan belum selesai melalui 3 negeri sebelum mereka benar-benar berada di pasaran. Bagi pengaturcara di luar sana, ini adalah sifat-sifat OrderState objek IOrder.

Sementara menunggu mengemukakan – strategi yang dihantar perintah itu kepada broker dan sedang menunggu untuk mendengar kembali
Diterima – broker yang mengakui menerima perintah itu, tetapi masih meletakkan perintah itu ke dalam pasaran
Kerja – perintah itu boleh didapati untuk orang lain untuk berdagang

Perintah strategi dikemaskini pada setiap tick. Apa yang sering berlaku ialah kadar itu akan pergi terlalu cepat, mewujudkan tunggakan komunikasi utama dalam pasaran cepat. NinjaTrader pernah melemparkan pengecualian. Bukti hanya daripada masalah adalah bahawa saya akan melihat perintah tergantung dengan harta yang PendingChange. Penyelesaian menyusahkan adalah untuk keluar NinjaTrader dan menambah nilai semua.

Saya membuat kesimpulan bahawa mungkin bahawa negeri perintah itu berjaya disebabkan isu. Saya menukar pendekatan saya untuk pesanan yang tidak terurus, tetapi itu tidak membuat perbezaan. Saya akhirnya datang kepada kesedaran bahawa API MB Trading tidak boleh mengendalikan lebih daripada satu perintah setiap beberapa saat.

Strategi itu mendapati tempat manis selepas menukar dari semak ke carta kedua. Terbaru daripada 6 saat atau lebih lama seolah-olah memberikan API MB Trading cukup masa untuk mengemas kini wihle masih memelihara sesuatu pendekatan frekuensi tinggi. Mana-mana perdagangan yang perlu berlari lebih pantas daripada ambang yang di MB Perdagangan perlu menggunakan protokol FIX.

Elemen lain yang mendorong saya gila ialah pesanan had NinjaTrader secara automatik memadam sendiri sekali setiap bar. Saya hampir mengoyakkan rambut saya keluar, dan saya tidak mempunyai semua yang banyak rambut, selama beberapa jam cuba untuk memikirkan mengapa perintah dipadam sendiri secara automatik. Ramai orang mengenal pasti dengan sekolah pukulan keras mendekati kepada pembelajaran. Saya setebal diketuai kerana kebanyakan. Saya digambarkan punca apabila saya revisitied dokumentasi talian NinjaTrader dan menemui kaedah kemasukan had yang membolehkan baik sehingga dibatalkan (GTC) pesanan.

Masalah kelajuan juga ditunjukkan dengan overfills. Sebuah memenuhi sampai melimpahi adalah apabila permintaan strategi untuk membatalkan pesanan yang belum selesai, tetapi broker memenuhi perintah itu sebelum pembatalan itu berkuat kuasa. Kebimbangan terbesar dengan overfills ialah NinjaTrader secara automatik melumpuhkan strategi dan keluar dari kedudukan di pasaran apabila memenuhi sampai melimpahi berlaku. Satu-satunya cara untuk mencegah pengaturcaraan ini adalah untuk mengubah kaedah kemasukan ke pendekatan yang tidak terurus.

Cara yang paling mudah untuk membangunkan strategi untuk frekuensi tinggi di NinjaTrader (tetapi kekerapan tidak ultra-tinggi) adalah dengan menggunakan perintah berjaya. Setiap kali keluar yang diperlukan, meletakkan kemasukan had dalam arah yang bertentangan. NinjaTrader menjaga meletakkan perintah keluar untuk positoin pasaran terbuka. Hadkan maklumat terbaru bagi setiap beberapa saat. Ia membolehkan API broker untuk mengejar dan membantu mengelakkan masalah overfills.

Hentikan & Perintah had

Disember 22, 2011 oleh Shaun Overton 3 Komen

Berhenti dan perintah had adalah bertentangan langsung. Sesuatu perintah had adalah jargon untuk “harga yang lebih baik”, manakala satu perintah berhenti bermakna “harga lebih teruk”. Ramai merasa terutamanya mengelirukan bahawa perintah kemasukan berhenti menggunakan istilah yang sama dengan stop loss. Secara teknikal, mereka adalah perkara yang sama. A kemasukan berhenti dan stop loss adalah kedua-dua harga lebih buruk daripada apa yang anda akan mendapat jika anda diterima harga pasaran semasa.

Menghentikan kemasukan berbanding kemasukan had

Hentikan entri digunakan dengan momentum atau pelarian strategi. Teori ini adalah bahawa jika matawang itu bergerak keatas, maka ia akan lebih cenderung untuk terus bergerak ke atas. Peniaga kehilangan keluar pada perbezaan antara harga yang pada masa itu dia membuat keputusan untuk berdagang dan harga kemasukan sebenar. Apa yang dia berharap untuk mendapatkan maklumat tambahan yang harga telah berpindah, yang mungkin membayangkan perdagangan kebarangkalian yang lebih tinggi.

Satu harga yang lebih buruk harga pasaran semasa untuk membeli pada masa akan datang adalah sehingga. Jadi, membeli berhenti pergi di atas harga pasaran semasa. Perdagangan Jual menerima harga yang lebih buruk pada masa akan datang jika mereka tunggu dan harga menjunam turun.

Had penyertaan mengambil pendekatan yang bertentangan. Pasaran sering cenderung untuk bersiar-siar. Mereka sangat jarang menembak mati dalam satu arah tanpa wiggling sedikit atas dan ke bawah. Idea di sebalik perintah had beli ialah anda berfikir bahawa harga akan meningkat pada masa akan datang, tetapi anda mungkin boleh mengambil pasangan fx pada harga yang lebih baik daripada apa yang anda lihat sekarang. Had beli pergi di bawah harga pasaran semasa. Satu peningkatan harga untuk entri jual memerlukan peningkatan harga, supaya menjual penyertaan had selalu pergi di atas harga pasaran semasa.

Mengelak kerugian dan had keluar keluar

Kebanyakan orang mendapati bahagian ini banyak yang lebih mudah. Di sini, stop loss bermakna anda kehilangan wang. Perdagangan beli yang dibuka akan turun. Jika ia mencecah stop loss anda, maka kerugian itu direalisasikan. Kerugian Stop pergi di bawah harga kemasukan bagi perdagangan membeli dan ke atas harga kemasukan bagi perdagangan jual.

Had tidak demikian. Satu perdagangan lama terbuka adalah pertaruhan bahawa harga akan meningkat. Jika ia mencecah had keluar anda, ia bermakna bahawa anda telah berpuas hati dengan jumlah keuntungan yang di atas meja. Dagangan Long meletakkan had di atas harga kemasukan. Perdagangan pendek meletakkan keluar had di bawah harga kemasukan.

Broker ECN MT4 Forex adalah sedikit dan jauh antara

Disember 8, 2011 oleh Shaun Overton 3 Komen

ECN asalnya berdiri untuk rangkaian komunikasi elektronik, penerangan yang jatuh dan pendek untuk menggambarkan tujuannya. ECN dibangunkan sekitar awal internet untuk membolehkan peniaga-peniaga saham untuk berdagang secara bebas antara satu sama lain dan memintas bursa. Sistem ini ditambah peningkatan dramatik dalam harga dan ketelusan. Itulah sebabnya bank-bank pelaburan membeli mereka semua keluar; mereka tidak mahu berfikir ikan kecil yang mereka berhak penemuan harga sebenar dan kos rendah.

Cepat ke hadapan dua puluh tahun dan semua orang melantun perkataan berulang-alik seperti ia terpakai kepada pasaran tukaran mata wang asing runcit. Baik, ia tidak, tetapi saya tahu bahawa saya akan kehilangan pertempuran ini. Struktur sebenar ECN tawaran semua peserta keupayaan untuk bertindak sebagai pengambil harga atau pembuat pasaran. Kecuali MB perdagangan, setiap broker MT4 tunggal hari ini hanya menawarkan separuh daripada apa yang seorang ECN tawaran. Peniaga sama ada menerima harga yang terdapat pada skrin atau mereka tidak. Broker tidak menawarkan apa-apa alternatif. ECN perkataan dalam istilah popular telah hina sebagai bererti seorang broker yang berlalu mudah tunai dari satu pihak kepada yang lain.

Struktur ini, pada pendapat saya, adalah salah satu penyakit paling besar dalam pasaran tukaran mata wang asing runcit. Segala sesuatu tentang sistem menggalakkan peniaga untuk bertindak sebagai domba tawanan. Mereka hanya boleh menerima harga yang broker deigns untuk menawarkan.

Walaupun pasaran saham juga rasuah, sekurang-kurangnya menetapkan perintah had sebenarnya menunjukkan melalui pada ticker. Peniaga-peniaga forex yang paling, menakjubkan, tidak mengetahui bahawa ini adalah bagaimana kebanyakan pasaran berfungsi.

Pertimbangkan satu mata wang yang tersenarai di sebaran bida-minta kepada 145-147 dengan broker forex yang tipikal. Jika saya ingin membeli di 146 had, Saya perlu menunggu untuk meminta untuk turun ke 146 sebelum pesanan saya akan mengisi.

Perintah yang sama yang didagangkan dalam ekuiti atau pasaran niaga hadapan akan berkelakuan sama sekali berbeza. Penyebaran itu menukar masa yang tepat yang saya memberi saya 146 membeli had. Penyebaran itu kini muncul sebagai 146-147.

Saya lakukan pasaran nikmat dengan menghantar pesanan saya di luar sana. Yang penyebaran berkurangan, mengurangkan kos penyebaran untuk orang yang datang untuk menjual kedudukan. Selain itu, trader yang mendapat untuk menjual titik keseluruhan lebih tinggi pada 146 daripada 145. Ia berfungsi untuk manfaat semua orang.

Kembali kepada takrif yang perintah had. Ia bermaksud untuk membeli pada harga yang lebih baik daripada pasaran semasa. Tindakan yang memerlukan penjual. Jika tidak, ada perdagangan akan berlaku. Broker atau pertukaran jawatan yang membeli perintah bagi mana-mana penjual mahu datang bersama-sama dan membawa saya sehingga kepada perdagangan.

Anda boleh memikirkan ia sama seperti eBay. Saya had beli perintah adalah seperti iklan lelongan. eBay adalah seperti broker. Orang akan perbuatan pendek seperti orang membeli barangan yang digunakan di luar dari internet. Kedua-dua pihak berjalan kaki gembira dengan perdagangan. Pembeli perdagangan tunai bagi barangan. Orang penyenaraian lelongan perdagangan barang-barang untuk tunai. eBay senang hati berdiri di tengah-tengah dan mengambil komisen kecil untuk perkhidmatan yang. Itulah penemuan harga tulen.

Untuk semua peraturan bodoh bahawa NFA mewujudkan, salah satu yang mereka patut memberi tumpuan kepada kekurangan ini lengkap penemuan harga. Mana-mana broker mempromosikan diri mereka sebagai satu ECN perlu untuk benar-benar menawarkan perkhidmatan sebuah ECN sebenar.