MACD Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Trading the Symmetrical Triangle

Oktober 3, 2016 oleh Lior Alkalay 2 Komen

I always like to say, that in any trading strategy, you should only be exposed to the market when absolutely necessary. Yang, whether it’s a strategy running on daily intervals or on monthly intervals, a trader should not stay in the market longer than needed because it leaves room for the unexpected. This is especially true when it comes to momentum strategies and it can be the difference between gain and pain. The Symmetrical Triangle strategy is one that is simple and effective enough to let you gain from momentum, without staying a second longer than necessary. The strategy relies on a pattern that, no surprise, is called the Symmetrical Triangle.

Symmetrical Triangle Pattern

So what is the symmetrical triangle pattern? Secara ringkasnya, it is a pattern that enables you to buy into a correction and sell before the pair peaks again.

In order to identify a symmetrical triangle pattern, we have to watch for four unique yet symbiotic conditions.

The pair has to be in a long term bullish trend.
The pair has to be in the midst of a temporary correction.
The correction has to be in the shape of a triangle with lower highs.
The momentum of the correction has to converge with the oscillator, as seen in the MACD chart below.

The buy signal comes at a very specific time. That is after the pair breaks the correction pattern and oscillator (dalam kes ini, MACD) moves back above zero and ascends into buy territory.

The symmetry of the triangle is what helps us determine our limit. The symmetry does not have to come in the shape of a symmetrical triangle on the upward move. Malah, only one element should be symmetrical—the highs. The highs from where the pair breaks the correction pattern (see point A) should be identical to the highs of the triangle.

Using the grid to measure the height, if the height of our triangle is three and a half squares we should stretch point A three and a half squares to point B.

The Idea Behind the Strategy

So what is the idea behind the Symmetrical Triangle?

To get the answer, we need to start with the end result.

The chart shows that the pair has continued above point B (which was our target), yet the symmetry rule made us exit the trade early. Mengapa? The idea is that when you have a triangle break that fulfilled the aforementioned conditions it tends to generate a move higher, sekurang-kurangnya the same height as the triangle from the point of the break. Jika, contohnya, the bullish trend would have been over, the pair would have topped out a little above point B. But if we were targeting G, a higher point, and stayed too long, we could have ended up with pain rather than gain. But the symmetry method allows us to take a profit even if the pair was about to top out and reverse.

When we add the entry methodology that allowed us to enter the trade early with minimal risk the picture become clear. The symmetrical triangle is an “in and out quick” strategy that minimizes risk in both directions. The entry is right at the bottom of the correction and the exit point is distant enough to make it a worthwhile trade and quick enough to avoid a potential trend reversal.

Before You Start

Sudah tentu, as with any strategy, including the Symmetrical Triangle, there is no singular perfect strategy that can always guarantee profit. The major downside to the Symmetrical Triangle strategy is that the pattern does not occur every time. Sebagai contoh, in the waves that followed we can see there were no lower tops when the pair corrected, just a steep descent towards the support line. That means that the Symmetrical Triangle is a low frequency strategy—it provides an entry signal only every once in a while.

Secara semula jadi, that means you cannot rely on this strategy alone for profits because it may take time between each opportunity. Tetapi, when balanced with other strategies, the Symmetrical Triangle can certainly spice up your results and allow you to improve your trading performance each time it produces a burst of momentum.

Use Gann Fan with Oscillators

Julai 25, 2016 oleh Lior Alkalay Tinggalkan komen

Buying into a bullish trend on the dips is a popular long term strategy. You focus on the USD/JPY or any other pair that is on a long term bullish trend, wait for it to dip and jump in. You buy when the pair is low and just wait for the trend to continue.

Yet as simple as that may sound, too many traders come out bruised from buying on the dip. The dip turns deeper and deeper until it hits your stop loss and you get thrown out. And then, biasanya, Murphy’s Law kicks in, and shortly after the pair slices through your stop loss, lo and behold, it starts rising. The bullish trend is back, only you’re not riding it.

What you need is a way to figure out how deep the dip is so you can plan your entry and ride on the bullish trend without getting thrown out. One tactic I find to be effective is combining a Gann Fan with an Oscillator. This allows you to predict, with a greater degree of accuracy, the right time to jump in and buy on the dip.

Every Gann Fan Needs an Oscillator

The way a Gann Fan works is simple. You stretch the main Gann line as a trend line support across the trend (see illustration below) and the Gann Fan function gives you alternative trend lines above and below. The problem is that it’s hard to tell which alternative trend line will be the one to actually hold and allow the trend to continue, leaving you no better off than you were without the Gann Fan.

Walau bagaimanapun, if we combine the Gann Fan with an oscillator, yang Gann Fan becomes much more accurate. Possible oscillators to use are the MACD, Stochastic Oscillator atau, in our case, the Moving Average Oscillator. I find the RSI to be less effective in this case, but all those we previously mentioned and some others can work well, as long as you know how to use them.

Looking at the sample below, we can see the Gann Fan suggests three possible points for the trend to resume; A, B dan C. Both A and B break and fail to hold but C holds. What makes Point C so special? Only in Point C does our Oscillator move from negative to positive, suggesting a change in momentum, and signaling that this is the true support line.

Avoid the Pitfalls

Sudah tentu, just as in every strategy, there are pitfalls that you should do your best to avoid. Here are a few tricks to avoid the most common.

Check your Gann: The first thing you’ve got to check (and recheck) is that you’ve drawn the Gann Fan main line on top of the major trend line. You must be sure to start your Gann stretch from where the trend has begun, which will help you recognize the main trend line, as illustrated in the sample below.

Don’t Use Gann for Short Term: While it’s possible to stretch a Gann Fan on short intervals of 1h or less, oscillators are much less effective at those levels. And because oscillators allow the Gann Fan to become more accurate, the lack of an oscillator makes the Gann Fan much less effective and warrants the use of a different set of strategies and tools altogether.

Beware of the Bears: One of the biggest risks of using a Gann Fan, even with oscillators, is that if the trend has changed from bullish to bearish the Gann levels won’t hold. If you failed to recognize the change in trend, a good warning sign is if the pair fails to break the fan above for 2 kepada 3 kali. This is a sign that resistance for the pair is heavy. It could be wise to at least double check that the trend is still bullish and if you are not sure it is then it might be wise to eject and get out of the trade before it’s too late.

Using Parabolic SAR vs MACD

Julai 5, 2016 oleh Lior Alkalay 1 Komen

Parabolic SAR and MACD are both very effective in spotting pivots and yet there is a difference. Dalam sesetengah kes, you will find the Parabolic SAR is more effective while in others you might find the MACD more useful. That is why, in order to make the best of both, you must know the advantages and weaknesses of each.

Parabolic SAR has Higher Sensitivity

The first thing you will notice when comparing a Parabolic SAR to an MACD indicator is that the Parabolic SAR signals many more pivots. That is because the Parabolic SAR has, by default, more sensitivity to minor changes. Sudah tentu, you can reduce the level of sensitivity, but even so, it delivers more signals than the MACD. The benefit of such sensitivity is that, pada masa-masa, the Parabolic SAR predicts a pivot before the MACD. But that sensitivity has a downside. In small fluctuations the Parabolic SAR can occasionally produce fake pivots. As you can see from point A to point B, the pair has been trending sideways and still the Parabolic SAR delivered plenty of signals, most are falls. Walau bagaimanapun, the MACD during the same time frame was much more effective.

MACD is better at Momentum

One advantage the MACD has over Parabolic SAR is the measurement of momentum. As can be seen in the chart above, the MACD indicator, through the lows and the highs of its histogram, illustrates how strong the momentum is to either direction. If the histogram falls sharply lower, the momentum is strongly bearish, if it rises sharply higher, the momentum is highly bullish, if the histogram is fluctuating close to 0, the momentum is weak.

While the Parabolic SAR does a good job in identifying the direction of momentum quicker, it is much less effective in identifying the strength of a pair’s momentum. And that is why, when it comes to momentum, MACD is more effective than Parabolic SAR.

Limit/Stop Loss

Another way in which MACD and Parabolic SAR differentiate is in the way they influence stop loss and limit strategy.

Parabolic SAR, being an upper indicator, is overlaid on the price rather than being presented below. The dots of the Parabolic SAR are natural stop loss and limit levels for the short term. Lebih-lebih lagi, when used in conjunction with Fibonacci levels, can also be effective in placing long term stop loss and limit orders.

MACD, Walau bagaimanapun, being a lower indicator, Dgn kata lain. presented below the chart rather than overlaid, has a more complex relationship with stop loss and limits. The MACD can be effective as an indicator for a stop loss when momentum shifts to the other direction, thus pointing to a pivot. But for the MACD to be effective as a stop loss indicator it needs a Gann Fan or an area where the MACD momentum converged more than once, indicating a strong support, or resistance if the trend is bearish.

Kesimpulannya

Both the Parabolic SAR and the MACD are strong tools for working with pivots, but are different in their effectiveness. One is better in identifying pivots quickly and in placing limits and stop loss, the other is better at analyzing momentum strength and timing entry. Knowing the advantages of each can allow you to optimize the use of both and, yang lebih penting, optimize your performance.

Oscillators you need to use

Mei 31, 2016 oleh Lior Alkalay 8 Komen

Pengayun, one of the most interesting groupings of technical indicators, are designed to signal overbought and oversold levels. Oscillators are a family of indices that go beyond the mathematics. They focus on one important thing and that is momentum, or more specifically changing momentum. Before we delve into which Oscillators are best to use and how, let me save you some unnecessary pain. Let me tell you first what oscillators aren’t.

How Not to use Oscillators

Some traders believe that Oscillators are some sort of magic indexes. Rest assured when I tell you they are not. Oscillators’ main use is not to tell you whether to buy or sell. Sebaliknya, they alert you to when it might be a good time to execute a buy or sell strategy. That is a very big difference. Those who attempt to use Oscillators as an ultimate buy or sell signal should be ready to learn a tough lesson. Those that will use it to fine tune their timing, Walau bagaimanapun, will find Oscillators a very powerful tool.

Now that we’ve established what oscillators are good for let’s focus on which oscillators are worth your time and how to use them.

Petunjuk MACD

Perhaps the most widely used Oscillator in Forex, yang MACD needs no special introduction. What it does need is a proper explanation of how to use it and when.

The idea of MACD is to signal your entry point when you’ve already figured out where the trend is going. It’s not going to alert you to a trend. What that means is that you first have to perform your technical analysis. Once you reach a conclusion, kemudian you can use the MACD.

On MT4, the MACD comes with default parameters (12, 26, 9). 12 represents the fast Exponential moving average, 26 the slow exponential moving average and 9 the Simple MACD average. Biasanya, when you trade on a daily basis, those parameters are fine.

Now in the chart below we see two points, A dan B. In point A, the histogram moved above the average and that is supposed to be a buy signal. Tetapi, technical common sense says that a pronged bearish trend cannot end abruptly without some form of double bottom. Oleh itu, one should ignore that signal.

But in point B, itu cerita yang berbeza. After a double top that hits a resistance level and hits the trend average, there’s a case for a short. But we need to know when. Notice how after the second top the histogram in the MACD falls again below the average? That’s our mark and that is how you use MACD to time your trade. Sekali lagi, the lesson here is that Oscillators are for timing, not for point to the pair’s direction.

Stochastic Oscillator

This is one of the most interesting indicators in the Oscillators family. What I like about this indicator is that it essentially gives you a 2-dimensional picture of overbought, oversold and momentum. Unlike the MACD, that’s not always accurate on overbought/oversold level.

The idea of the pengayun stokastik is twofold. Pertama, it’s normalized from 0 kepada 100, anything below 20 is oversold and anything above 80 is overbought.

Kedua, using the convergence between the %K line and the %D line tells you something. Not only can you tell when there is an overbought/oversold level but also when the trend turns bullish or bearish. Thus it affords a 2-dimensional use of momentum. Keliru? Here’s a classic example of how I would use a stochastic oscillator.

In the first part, we can see that in point C, after the pair has bottomed, the stochastic oscillator was below 20. That signaled an oversold level. We can conclude that there the pair is bottomed out, through a double bottom pattern. We can use the oversold level as enforcement but wait before dipping our toes into a buy position. Only in point D, as the blue line crosses the red line, we get our signal for entry.

Walau bagaimanapun, one other thing is important to note and that is point E. In point E we get the blue line crossing the red line as it does with C. Walau bagaimanapun, since the cross occurs very close to the overbought signal that should deter us from establishing it as an entry. Which means if the crossing in point D was close to the stochastic 80 tahap, we should have avoided entry.

Purata Julat Benar

Last but not least, one of my favorite indicators, the Average True Range or ATR for short. Unlike the other two Oscillators the ATR is useful in anticipating potential rises or falls in volatility. Also unlike the other two, there is no oversold or overbought levels. If the ATR is high it suggests volatility is high. Sebaliknya, if the ATR is low it suggests volatility is low.

How can we use this to predict volatility? We know, sudah tentu, that volatility is cyclical. Thus we can assume that when the ATR is at record lows for a prolonged period (point F) it’s a signal that a spike in volatility is coming. Dan, Sesungguhnya, we can see volatility did come and we got the big spike.

If we decide to use the support as an entry signal we can ATR to gauge whether there’s a chance our buy trade will have a strong momentum. If the ATR was at a record high when we decide to buy that would have been a cautionary note. Not to entry but because it signals that volatility might fall and that means momentum might have been weak. The same principle, sudah tentu, works for a sell signal.

Bahagian atas 3 Indicators To Use For Short Term Trading

Mac 14, 2016 oleh Nikolai Kuzentsov 4 Komen

Short term trading can be an incredibly lucrative process. Walau bagaimanapun, without proper analysis, it can also be a process that leads to big losses. The good news is that there are several tools that make analysis a simple process. Hari ini, we’ll talk about the top 3 indicators for short term trading. Jadi, let’s get right to it…

Short Term Trading Indicator #1: MACD

The MACD is also known as moving average convergence divergence. This is an incredibly popular indicator that is used not only to show whether or not a trend is in process as well as the momentum of the trend associated with any security. This indicator is made of of to EMA’s or exponential moving averages that cover two different time frames, generally these are 12 and 26-period time frames. The MACD, which is the actual indicator is the difference between the two moving averages. The higher the number, the stronger the directional momentum of any given trade. The lower the MACD, the less momentum the trend has. Click to learn more about using the MACD for Short Term Trading Strategies.

The MACD uses a histogram to spot buying and selling opportunities.

Short Term Trading Indicator #2: On-Balance Volume

On-balance volume, also known as OBV is a technical indicator that tracks the positive and negative flow of volume on any security and what that volume flow has to do with the price movement in that security. OBV is a number that shows the average volume on a stock by adding or subtracting each trading session’s value depending on the price movement within that session. Pada dasarnya, trading volume is what causes price movement. High volume generally indicates that gains are ahead while low volume generally indicates that declines are coming. Oleh itu, short term traders watch the OBV on securities to see if the number is going up or down. This gives them an idea of what to expect in the price of the security over a short period of time. Click to learn more about using the On Balance Volume Indicator.

Short Term Trading Indicator #3: Average Directional Index

Pada dasarnya, short term traders make money by taking advantage of strong trends in the value of a stock. Jadi, the Average Direction Index or ADX comes in handy. The ADX is an indicator that focuses on trend momentum instead of directional changes. When the ADX on a financial asset is below 20, it means that the current trend is weak, if the asset is even trending at all. Walau bagaimanapun, if the ADX is above 40, it means that the current trend has strong directional strength. Jadi, short term traders tend to look for assets with a high ADX as a high ADX means that momentum will likely keep the trend headed in the same direction, making taking advantage of the trend relatively simple. Click to learn more about using the ADX indicator when trading.

Final Thoughts

Like a contractor, any successful short term trader has a tool box that’s filled with tools that make his or her job easier. Akhirnya, without properly analyzing trends, short term trading is nothing more than gambling. Walau bagaimanapun, by taking advantage of indicators that are known to lead to productivity in trading, the ball is put in your court, giving you the ability to somewhat peek into the future. Sekarang, no one has a crystal ball that allows them to see exactly what’s going to happen in the market moving forward. Walau bagaimanapun, using strong indicators like the tools listed above, can give you such a high level of accuracy that you may feel as though you have a crystal ball. Jadi, what are you waiting for? Add these tools to your repertoire, and start short term trading with improved accuracy.

Mahu isyarat masuk lebih cepat? Cuba MACD Histogram Bar

April 19, 2015 oleh Richard Salah Tinggalkan komen

Peniaga-peniaga yang menggunakan indikator MACD sering adalah hakikat bahawa ia akan isyarat entri selepas langkah awal telah bermula dan, oleh itu, pips dibiarkan atas Meja. Oleh yang demikian, banyak peniaga-peniaga yang ingin memasuki perdagangan lambat memecat sebagai satu “ketinggalan” penunjuk.

Bagi indikator MACD, isyarat masukan yang paling banyak digunakan adalah apabila melintasi garis MACD melalui talian isyarat ke arah trend harian. Kerana kedua-dua barisan dua hanya dua bergerak purata, oleh sifat mereka crossover ini tidak akan terjadi sehingga bergerak sendiri adalah cara di bawah. Dan, sejak crossover yang adalah isyarat masuk, ini akan meletakkan peniaga dalam perdagangan selepas langkah awal telah bermula. Beberapa pedagang matawang yang memilih kaedah ini masuk kerana ia menawarkan lebih banyak pengesahan bahawa langkah itu lebih cenderung untuk meneruskan hala tuju yang.

Untuk peniaga-peniaga yang lebih agresif…

…yang tidak berminat untuk pengesahan tambahan dan hanya mencari entri awal, mereka boleh memilih kurang isyarat kemasukan berdasarkan Bar histogram yang digunakan secara meluas.

Seperti yang dilihat pada sejarah 1 Carta jam EURUSD di bawah, Sebaik sahaja tindakan harga mula bergerak ke bahagian, Bar histogram hijau akan mula memendekkan. Sebaik sahaja sebuah bar tutup di atas di bar sebelum, itu bererti yang terbalik pergerakan harga telah reda untuk ketika itu dalam masa. Seorang pedagang yang agresif boleh menggunakan bahawa sebagai isyarat untuk pendek pasangan ketika itu.

Untuk lebih pengesahan kemasukan histogram…

Peniaga-peniaga yang agak kurang agresif boleh memilih untuk menunggu sehingga beberapa histogram Bar – mungkin 3 kepada 5 – berturut-turut tutup terus rendah dalam aliran yang menurun atau terus-menerus lebih tinggi dalam satu trend menaik. Ini akan memberikan pengesahan yang lebih daripada hanya satu histogram bar tetapi secara amnya akan menjadi kemasukan yang lebih cepat berbanding menunggu garis MACD crossover baris isyarat. Seperti yang boleh dilihat pada carta di bawah, Walaupun bergerak bearish telah mula, isyarat kemasukan crossover belum lagi mengambil tempat.

Nota yang Bagaimanakah seorang peniaga yang memasuki berdasarkan Bar histogram menginap telah memasukkan perdagangan hadapan seorang peniaga yang dimasukkan berdasarkan crossover garis MACD/isyarat.

Setiap entri di atas berdasarkan MACD itu adalah penyertaan yang sah. Seperti biasa, Ia terpulang kepada setiap pedagang individu untuk memutuskan mana satu yang sesuai untuk mereka.

Perlu diingat Walau bagaimanapun bahawa memasuki perdagangan lambat bermaksud memasuki dengan pengesahan Kurang. Itu bukanlah satu perkara yang baik.

Semua perdagangan yang terbaik dan baik…

Menganggap,

Richard

RKrivoFX@gmail.com

RKrivoFX

Apa Pihak pada Petunjuk Susulan?

Januari 14, 2015 oleh Richard Salah 7 Komen

Satu soalan yang saya ditanya agak sedikit mempunyai kaitan dengan “penunjuk susulan”. Ramai pedagang akan mengejek mereka dan teragak-agak untuk menggunakan mereka kerana mereka ketinggalan di pasaran ke tahap yang lebih besar atau lebih kecil. Hujah mereka adalah bahawa banyak pip boleh ketinggalan sejak peringkat awal langkah itu telah berlaku sebelum isyarat kemasukan dihasilkan.

Walaupun yang merupakan kenyataan yang tepat, mari kita lihat apa yang terdiri daripada isyarat bahawa petunjuk menjana. Tidak kira di mana penunjuk seorang peniaga kegunaan, RSI, MACD, Stochastics, CCI, dan lain-lain, setiap petunjuk adalah berdasarkan kepada purata tindakan harga yang mempunyai tempat pun mengambil. Dengan itu kerana kes itu, ia adalah mustahil untuk petunjuk untuk menyediakan kedua perpecahan, menghidupkan satu isyarat sepeser pun berdasarkan langkah segera yang pasangan mata wang telah dibuat.

Dan, percaya atau tidak, Saya percaya bahawa adalah satu perkara yang sangat baik.

Walaupun tiada siapa yang suka untuk meninggalkan “pips di atas meja” boleh dikatakan, memikirkan ia cara ini…

Apa yang anda melepaskan hilang oleh langkah awal, anda membuat untuk dengan memasukkan suatu perniagaan yang mempunyai jumlah yang lebih besar daripada pengesahan di belakangnya. Jika kita sedang mencari untuk memasuki perdagangan di tanda pertama langkah yang boleh berlaku, kita akan mendapati diri kita memasuki perdagangan berdasarkan isyarat yang amat pendek – iaitu, pengesahan sedikit atau tiada. Oleh yang demikian, kita akan mendasarkan perdagangan kami pada apa yang akhirnya boleh bertukar menjadi “catatan palsu” isyarat.

Orang akan jarang (jika pernah) membeli rumah berdasarkan semata-mata pada apa yang kelihatan seperti daripada membendung…atau membeli kereta hanya kerana tempat duduk pemandu berasa selesa…atau mencadangkan perkahwinan kepada seseorang semasa tarikh yang pertama. Kami mahukan dan layak beberapa pengesahan bahawa terdapat lebih kepada rumah daripada hanya membendung rayuan…lebih kepada kereta daripada sekadar tempat duduk selesa…dan lebih kepada rakan kongsi kami daripada apa yang kita pelajari selama beberapa jam.

Begitu juga, kita tidak boleh melompat, menceburkan diri ke dalam perdagangan yang berdasarkan hampir pengesahan sifar.

Mari kita lihat pada carta harian sejarah pasangan mata wang di bawah EURCHF…

Jika kita memasuki perdagangan ini pada titik di mana garis MACD (merah) melintasi garisan isyarat yang (biru), kita melepaskan keuntungan di antara titik A dan titik B pada carta – lebih kurang 280 pips. Ini adalah disebabkan oleh “pasukan” penunjuk MACD kerana ia mengira tindakan harga yang telah berlaku sejak beberapa hari yang lalu. Kalaulah kami memasuki perdagangan pendek sebaik sahaja harga mula bergerak turun dari yang tinggi, kita akan dimasukkan pada satu langkah yang kurang memberangsangkan tetapi dengan hampir tiada pengesahan – kita akan membeli rumah tanpa melangkah di dalam.

Walau bagaimanapun, jika kita menunggu isyarat untuk memasuki perdagangan ini sehingga Langkah itu disahkan oleh MACD, kami tetapkan untuk perdagangan kebarangkalian yang lebih tinggi berdasarkan penunjuk ketinggalan kami.

Bolehkah perdagangan ini ternyata orang yang rugi walaupun dengan isyarat yang mengesahkan? Pasti…ada keraguan mengenainya. Tetapi persoalannya adalah dengan menunggu kita meletakkan kebarangkalian lebih memihak kepada kita – kami mempunyai lebih daripada satu “kelebihan” kepada perdagangan.

Dalam kes ini perdagangan tertentu, kita akhirnya menempah keuntungan antara titik B dan titik C yang hanya malu 1000 pips.

Seperti yang dapat dilihat dari contoh ini, ia adalah mungkin untuk mempunyai perdagangan yang sangat berjaya walaupun seorang peniaga tidak menangkap pip awal dalam usaha.

Semua perkara yang, Saya lebih suka memasuki perdagangan lewat dan betul daripada memasuki awal dan salah.

Semua perdagangan yang terbaik dan baik,

Richard

RKrivoFX@gmail.com

RKrivoFX

3 Aplikasi asas Purata Melangkah

Februari 25, 2014 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Sebagai peniaga kuantitatif, kami mereka bentuk strategi kami untuk membuat keputusan perdagangan berdasarkan isyarat tertentu. Isyarat-isyarat boleh menjadi mudah, atau sebagai kompleks seperti yang kita kehendaki.

Salah satu jenis yang paling asas isyarat bahawa satu strategi yang akan melaksanakan ialah purata bergerak. Walaupun isyarat-isyarat ini adalah mudah difahami dan digunakan secara meluas, ia adalah menghairankan bagaimana berkesan mereka boleh menjadi.

Sama ada anda menggunakannya sebagai isyarat perdagangan, penapis trend, atau sebagai alat penunjuk lain, purata bergerak adalah bahagian yang penting dalam perdagangan kuantitatif.

Satu jawatan baru-baru ini di Forex Crunch dibincangkan tiga cara untuk menggunakan purata bergerak untuk menjana isyarat dagangan. Walaupun tiada kaedah ini adalah baru kepada kami, jawatan yang diberikan peringatan yang baik bahawa terdapat pelbagai cara untuk melaksanakan purata bergerak dalam strategi perdagangan kami. Setiap kaedah mempunyai matlamat yang berbeza, tetapi mereka semua boleh menyumbang kepada satu sistem perdagangan yang menguntungkan.

Entry Crossover / Keluar Isyarat

Ini adalah cara yang paling biasa yang memindahkan biasa digunakan. Kami tutup banyak strategi yang menggunakan purata bergerak untuk menentukan bila untuk memasuki atau keluar perdagangan yang. Ini adalah asas bagi banyak strategi trend berikut.

Konsep asas adalah bahawa apabila purata yang lebih cepat bergerak merentasi melebihi purata yang lebih perlahan bergerak, aliran meningkat sudah bermula dan strategi yang perlu mengambil kedudukan yang lama. Kemudian, apabila purata lebih cepat bergerak melintasi kembali di bawah purata bergerak perlahan, aliran meningkat itu telah berakhir dan strategi yang harus keluar dari kedudukannya dan mungkin mewujudkan kedudukan yang singkat.

Satu evolusi daripada strategi ini adalah untuk memasukkan purata satu pertiga bergerak di antara purata bergerak cepat dan lambat. Kadar purata tengah bergerak akan membolehkan strategi anda untuk keluar lebih cepat, mudah-mudahan mencegah menyumbang semula keuntungan.

Penapis Trend

Satu lagi aplikasi popular purata bergerak adalah dengan menggunakan jangka panjang purata bergerak sebagai penapis trend untuk strategi yang menggunakan beberapa kriteria lain untuk penyertaan dan keluar. Ini dapat dilihat agak sering di bermakna strategi perkembalian dibangunkan oleh Larry Connors dan Cesar Alvarez.

Satu contoh mudah ini akan menjadi satu sistem perkembalian min yang hanya mahu membuat pertukaran harga rendah jangka pendek di tengah-tengah aliran meningkat jangka panjang. Strategi ini boleh menggunakan purata 200 hari bergerak untuk menentukan trend keseluruhan. Kemudian, jika trend keseluruhan terpulang, ia mungkin menggunakan penunjuk yang berbeza, seperti RSI, untuk mengenal pasti keadaan terlebih jualan jangka pendek.

Smoothing Petunjuk lain

Purata bergerak juga digunakan dalam petunjuk yang berbeza dalam usaha untuk meratakan isyarat data. Purata isyarat bahawa petunjuk menghasilkan membolehkan seorang peniaga untuk menghapuskan beberapa bunyi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya berlaku dalam pasaran yang.

Dua contoh besar penunjuk lain yang menggunakan purata bergerak adalah Stochastic Oscillator dan Petunjuk MACD. The Stochastic Oscillator menggunakan% line K, yang hanya purata bergerak dalam baris% D, sebagai isyarat kemasukan / keluar. Petunjuk MACD sebenarnya berasaskan sepenuhnya pada purata bergerak.

Bermula Dengan A Simple MACD Trend Sistem Mengikuti

Disember 2, 2013 oleh Andrew Selby 2 Komen

Adakah anda dapati anda meletakkan off sebenarnya tersenarai untuk terus menguji dan memperbaiki pelbagai jenis sistem perdagangan?

Membenarkan butiran kecil sistem untuk memegang sehingga perdagangan mereka sama sekali adalah salah satu kesilapan terbesar yang saya lihat peniaga baru membuat. Walaupun ia adalah tidak bijak untuk tergesa-gesa ke dalam perdagangan tanpa melakukan kerja rumah yang betul, ramai peniaga mulai mengambil yang “kerja rumah yang betul” sebahagian terlalu jauh.

Salah satu aspek utama perdagangan adalah SEBENARNYA TRADING. Ini adalah satu sistem mudah untuk anda bermula.

Setelah anda mempunyai pemahaman umum tentang apa jenis sistem di luar sana, perkara yang terbaik yang boleh anda lakukan adalah memilih satu sistem dan memulakan trading ia. Anda jelas perlu mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa anda betul modal dan melaksanakan amalan pengurusan risiko yang baik, tetapi selepas itu anda perlu belajar untuk benar-benar menarik picu.

Sebuah artikel yang disiarkan melalui FX harian oleh Walker England memberikan contoh yang baik untuk menubuhkan sangat mudah MACD Trend Sistem Mengikuti direka untuk EURCAD. Langkah pertama dia mengenal pasti dalam sistemnya adalah cara untuk menentukan trend keseluruhan:

One of easiest ways to find the trend is through the drawing of a trendline.
Peniaga boleh menyambung tahap rendah dalam aliran meningkat dan mencari kawasan yang jelas di mana harga yang disokong. Di bawah ini kita dapat mencari trendline menaik pada EURCAD yang.
Memandangkan maklumat di atas, peniaga perlu melihat untuk membeli EURCAD selagi ia masih disokong.
Jika trend itu berterusan, harapan adalah bahawa harga akan kekal di atas sokongan dan ketinggian baru akan diwujudkan.

Setelah Walker mengenal pasti trend, dia tahu bahawa dia sedang mencari untuk meletakkan perdagangan dalam arah yang. Beliau kemudian menggunakan penunjuk MACD untuk mengenal pasti titik kemasukannya:

Salah satu cara yang paling mudah untuk mencari pencetus teknikal adalah melalui penggunaan petunjuk.
Di bawah ini kita boleh melihat graf EURCAD harian, kali ini dengan MACD ditambah.
Oleh kerana kita telah mengenal pasti EURCAD yang dalam aliran meningkat peniaga akan mengambil kesempatan membeli apabila MACD apabila momentum kembali kepada pasangan mata wang yang mendasari.
Ini berlaku whenthe Merah MACD talian untuk crossover garis Blue Isyarat, sebelum melaksanakan pesanan mereka.

Bagi aspek pengurusan risiko sistem trend berikut mudah ini, Walker mencadangkan meletakkan berhenti di bawah trendline yang:

Apabila berdagang pasaran, akan sentiasa ada tahap risiko.
Apabila berdagang trend, ia adalah penting untuk mengetahui bahawa mereka akhirnya akan berakhir.
Dalam aliran meningkat seperti yang EURCAD, traders may place perhentian di bawah garis ditubuhkan sokongan trendline.
Sekiranya rehat harga di bawah sokongan, peniaga akan ingin untuk keluar dari mana-mana jawatan yang sedia ada dan mencari peluang-peluang lain

Jika anda telah menghabiskan apa-apa jumlah masa membaca laman web ini, anda mungkin sudah dilihat jauh lebih canggih strategi yang mengandungi analisis yang lebih mendalam dan keputusan ujian tersokong. Ini bermakna anda tahu cukup untuk bermula.

Walaupun anda hanya perdagangan kertas, pengalaman sebenarnya trading sistem tertentu akan memberikan anda pengetahuan yang lebih daripada membaca kira-kira lagi satu lagi jenis sistem berikut trend.

Cara Menggabungkan Komponen Strategi Kuantitatif yang berbeza

November 22, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Salah satu aspek yang paling menarik strategi kuantitatif ialah kita boleh membina dan menggabungkan mereka strategi apa-apa cara yang kita pilih.

Ia boleh menjadi sangat mudah untuk terjebak dalam lubang menggunakan strategi perdagangan orang lain atau penasihat pakar. Walau bagaimanapun, sebagai peniaga, kita bebas untuk menggabungkan aspek-aspek yang berbeza daripada pelbagai strategi untuk membina satu sistem yang khusus patut personaliti perdagangan kami.

Terdapat beberapa jenis sistem perdagangan bermusim, dan saya telah melihat beberapa sudah dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Salah satu sistem yang paling popular adalah Bermusim Masa Strategi Sy Harding. UK Saham Almanac Blog baru-baru ini menerbitkan sebuah seksyen buku mereka yang meliputi percubaan mereka untuk menyesuaikan diri strategi Harding untuk pasaran UK.

Apabila penulis cuba untuk meniru keputusan Harding di pasaran United Kingdom, sistem yang berjuang sedikit. Daripada sepenuhnya meninggalkan ia, mereka berpaksikan pendekatan mereka dan menukar satu aspek. Hasilnya adalah satu strategi yang lebih menguntungkan.

UK Saham Almanac menyediakan kajian kes yang menarik dalam menggabungkan pelbagai versi strategi yang sama untuk membuat sistem hibrid yang lebih menguntungkan.

Mereka memulakan perbincangan dengan bersetuju dengan Harding bahawa mereka percaya bahawa mereka boleh memperbaiki pendekatan bermusim yang didagangkan berdasarkan tarikh kalendar:

Oleh Tweaker awal dan akhir tarikh ia mungkin boleh jadi untuk meningkatkan (sudah mengesankan) pulangan daripada strategi enam bulan.
Rasional yang jelas untuk ini adalah bahawa jika pelabur beratur untuk membeli pada akhir Oktober dan menjual pada akhir bulan April, ia boleh menguntungkan untuk mendapatkan melompat pada mereka dan membeli / menjual sedikit lebih awal.

Mereka pada mulanya bergelut untuk menghasilkan keputusan yang ketara menggunakan strategi Harding di pasaran UK:

Kami mendapati ia sukar untuk meniru keputusan yang sama untuk pasaran UK menggunakan sistem STS Harding.
Satu masalah ialah 1 November adalah seperti tarikh yang baik untuk memasuki pasaran - ia adalah sukar untuk meningkatkan secara konsisten di atasnya dengan apa-apa penunjuk teknikal.

Jadi mereka beralih gear sedikit:

Walau bagaimanapun, kami tidak datang dengan satu sistem mudah yang bertambah baik pada strategi enam bulan standard. Secara ringkas, kaedah-kaedahnya adalah:

Sistem ini memasuki pasaran semasa ditutup 31 Oktober.

Sistem ini keluar pasaran pada MACD isyarat jual yang pertama selepas 1 April.

Parameter penunjuk MACD telah meningkat daripada nilai lalai biasa untuk 24, 52, 18.

Apa yang mereka telah lakukan di sini adalah gabungan dua strategi yang berbeza bermusim. November tetap 1 kemasukan adalah sukar untuk mengalahkan menggunakan petunjuk, jadi mereka hanya berhenti mencuba dan disimpan ia. Kemudian, mereka menggunakan MACD keluar serupa dengan strategi Harding. Gabungan ini menghasilkan sistem yang lebih baik daripada sama ada gaya bermusim boleh melakukannya secara bebas.