Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

Petunjuk MACD Ujian

oleh Tinggalkan komen

Salah satu daripada sistem pertama saya menulis tentang di sini adalah MACD mudah / 200 Sistem SMA. Saya sentiasa fikir bahawa penunjuk MACD adalah satu evolusi amat berguna purata bergerak. Walau bagaimanapun, Saya baru-baru ini mendapati keputusan ujian yang terbukti bertentangan dengan tepat.

Walaupun keputusan tidak apa yang saya harapkan untuk mencari, yang mereka lakukan memberikan satu pengajaran yang menarik mengenai cara untuk mengendalikan hasil yang bertentangan dengan harapan.

macd indicator test results

Keputusan ujian Bad sentiasa mengecewakan.

Ujian MACD

Pada bulan Mac tahun ini, Derry Brown dari Sistem Kejayaan Trader menerbitkan sebuah artikel yang membincangkan keputusan ujian yang meluas terhadap penunjuk MACD. Beliau membandingkan 250 kombinasi puasa EMAs, perlahan EMAs, dan garis isyarat. The EMAs cepat adalah antara 10 kepada 50, yang EMAs perlahan adalah dari 2x untuk 6x, dan garis isyarat adalah dari 2 kepada 20 dalam gandaan 2.

Dengan menggunakan data pasaran sejarah, artikel yang memegang jawatan yang panjang apabila Line MACD adalah di atas sifar dan di atas garis isyarat. Keputusan telah dipaparkan telah diselaraskan untuk mewakili pulangan tahunan berkenaan dengan jumlah pendedahan. Pulangan nombor sebenar adalah tidak penting. Apa yang menarik, adalah perbezaan antara nombor bergantung kepada pembolehubah.

Keputusan Ujian

Untuk hampir setiap set EMAs, dagangan MACD dihasilkan pulangan yang lebih baik apabila pembolehubah garis isyarat adalah yang paling kecil. Artikel ini seterusnya membuat kesimpulan bahawa persembahan kombinasi terbaik pembolehubah termasuk EMA yang cepat daripada 1. Sudah tentu, satu EMA satu akan sama dengan harga itu sendiri, jadi pembolehubah MACD terbaik berbayar sebenarnya mengukur penumpuan dan perbezaan antara harga dan purata bergerak.

Ini membawa Brown untuk membuat kesimpulan bahawa penunjuk MACD adalah kurang tepat daripada menggunakan purata bergerak standard apabila ia datang dengan perdagangan jangka panjang. Ia adalah lebih berkesan untuk ultra dagangan jangka pendek, tetapi kelebihan dalam situasi dipadam oleh kos urus niaga yang tinggi. Satu-satunya tempat yang MACD itu seolah-olah excel adalah pada perdagangan sampingan jangka pendek pertengahan menggunakan EMA yang cepat daripada 16, yang EMA perlahan 97, dan garis isyarat 2.

Menggunakan ini Keputusan

Reaksi spontan kepada keputusan ujian ini adalah untuk meninggalkan penggunaan MACD dalam semua keadaan kecuali untuk jangka sederhana dagangan sebelah pendek. Yang mungkin tidak idea yang terbaik, walaupun.

Menunjukkan prestasi penunjuk lain sekali tidak membuat MACD yang tidak berguna. Ia masih boleh menjadi sangat berguna apabila bekerjasama dengan beberapa petunjuk lain. Mungkin bekerjasama MACD sehingga dengan 200 unit SMA seperti sistem pos pertama saya mencadangkan akan mengurangkan negatif menunjukkan dalam keputusan ujian. Ia juga mungkin mempunyai potensi sebagai penunjuk pengesahan.

Kita perlu ingat untuk memberikan kredit yang cukup, tetapi kredit tidak terlalu banyak, untuk satu ujian individu. Manakala MACD mungkin tidak penunjuk optimum untuk digunakan dengan sendirinya, ia mungkin masih mempunyai banyak nilai dalam situasi lain.

Pengajaran Deeper

Pada akhir artikel, Brown sebenarnya menyatakan bahawa beliau adalah penyokong kuat penunjuk MACD dan bahawa beliau menjangka ia sepenuhnya untuk mengatasi purata bergerak secara menyeluruh. Ini adalah apa yang saya dapati untuk menjadi sebahagian yang paling pendidikan keseluruhan artikel.

Seperti penulis, kita perlu bersedia untuk menerima keputusan ujian tersokong yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepercayaan kita. Salah satu kunci kepada pembinaan sistem yang berjaya adalah mengambil yang jujur, wajah yang tidak berat sebelah pada keputusan ujian tersokong dan bersedia untuk menghapuskan sesuatu yang tidak berfungsi, walaupun ia seolah-olah seperti idea yang bernas.

Ini boleh menjadi bahagian yang paling sukar bangunan sistem, kerana ia messes dengan ego. Sudah tentu, jika kita ingin berjaya dalam perniagaan ini, ego yang perlu diperiksa di pintu. Menetapkan ego anda mengetepikan bagi mengoptimumkan sistem anda adalah tanda seorang sistem trader yang berjaya.

MACD & Sistem Stochastic Double Cross

oleh 4 Komen

Apakah yang akan berlaku jika kita menggabungkan petunjuk dari sistem yang berbeza? Adakah mereka bekerja bersama-sama untuk membuat sistem yang lebih kukuh atau mereka akan bekerjasama antara satu sama lain?

Saya baru-baru ini meliputi Sistem Dagangan MACD dan yang Sistem Trading Stochastic. Menggabungkan kedua-dua sistem boleh memberi kita isyarat yang lebih kukuh. Laman ini akan, dalam teori, membantu mengurangkan isyarat palsu.

MACD & Sistem Stochastic Double Cross

Sekali lagi, kita akan menggunakan 200 unit purata bergerak mudah (SMA) untuk menentukan arah trend jangka panjang. Ia adalah lebih baik untuk berdagang dalam arah yang sama dengan arah aliran umum. Menggunakan 200 unit SMA di sini akan menjauhkan kita dari cuba untuk berenang melawan arus yang.

Pada asasnya menggabungkan kedua-dua sistem individu, sistem ini akan mencari isyarat MACD bersilang dalam masa dua hari dari isyarat salib Stochastic. Oleh kerana sifat indikator ini, ia adalah penting bahawa salib Stochastic yang berlaku pertama.

Mensasarkan keadaan di mana kedua-dua sistem bersetuju harus mengasingkan hanya isyarat yang sangat kuat, sekali gus meningkatkan kadar kemenangan.

Peraturan perdagangan

Carta dan Instrumen: Apa-apa
Tempoh: Apa-apa
Keadaan pasaran: Trend

Pergi panjang Semasa:
Menutup Harga > 200 SMA hari
Bullish MACD Cross < 2 Hari Selepas Bullish Stochastic Cross

Go Pendek Apabila:
Menutup Harga < 200 SMA hari
Bearish MACD Cross < 2 Hari Selepas Bearish Stochastic Cross

Keluar panjang Semasa:
Bearish MACD Cross

Keluar Pendek Apabila:
Bullish MACD Cross

Analisis Strategi

Menggabungkan kedua-dua penunjuk berfungsi dengan baik kerana mereka adalah kedua-dua derivatif harga, tetapi mereka dikira secara berbeza. The Stochastic Oscillator menggambarkan harga yang berkaitan dengan julat yang, manakala MACD menunjukkan kita terdapat penumpuan atau perbezaan dua purata bergerak yang berbeza. Walaupun kedua-duanya sekali berdasarkan tindakan harga, mereka memberi tumpuan kepada dua aspek tindakan yang.

Kelebihan utama sistem ini ialah ia mengasingkan isyarat di mana kedua-dua sistem yang berbeza bersetuju.

Dengan menggabungkan kedua-dua sistem yang berasingan akan mengukuhkan kelebihan dan mengurangkan kelemahan setiap sistem. Kedua-dua MACD dan Stochastic Oscillator cenderung untuk memberi isyarat palsu, sistem ini menyediakan satu cara yang sangat baik untuk memberi tumpuan kepada hanya isyarat kuat.

Tumpuan kepada hanya isyarat kuat juga kelemahan terbesar sistem ini. Jika kita akan bertahan hanya isyarat yang sangat kuat, maka akan menjadi jauh lebih rendah isyarat untuk berdagang. Kami akan perlu mengikuti pelbagai yang lebih luas pasaran untuk mencari isyarat tetap.

The SPX carta harian menunjukkan isyarat menggunakan SMA200, Stochastics perlahan dan MACD.

The SPX carta harian menunjukkan isyarat menggunakan SMA200, Stochastics perlahan dan MACD.

Carta daripada SPX menyediakan satu contoh yang hebat isyarat yang lama untuk sistem ini. Pada akhir 2012, SPX yang baru sahaja baru-baru ini yang berpalang atas 200 SMA hari. Kemudian, hanya beberapa hari sebelum tahun baru, kita melihat salib Stochastic bullish diikuti dengan MACD bersilang bullish. Sistem ini akan ditangkap sepanjang bulan Januari, yang sangat positif untuk SPX yang.

Satu nota yang menarik adalah bahawa ia tidak akan mendapat kembali ke dalam aliran meningkat ini pada Mac seperti sama ada sistem yang boleh lakukan sendiri kerana isyarat lebih daripada beberapa hari selain.

Ini boleh diberi pampasan untuk dengan mengembangkan had pada bilangan hari antara isyarat. Walau bagaimanapun, mengembangkan had ini juga akan membuka sistem sehingga isyarat lebih palsu. Ini adalah jenis situasi risiko / ganjaran yang setiap peniaga perlu menentukan untuk dirinya sendiri.

Mengapa Tidak Tiga Petunjuk? Atau Empat? Atau Lima?

Jika kedua-dua penunjuk yang digunakan dalam sistem ini menjadikannya lebih kuat daripada satu sistem penunjuk kita memandang sebelum, adakah ini bermakna yang membawa petunjuk ketiga akan menjadikan sistem ini lebih kukuh? Jika logik yang berlaku, mengapa tidak menggunakan petunjuk dozen? Ini adalah lereng licin reka bentuk sistem.

Apabila mereka bentuk sistem perdagangan, kita harus ingat bahawa petunjuk overusing boleh menyebabkan sistem yang tidak mencari isyarat yang cukup untuk perdagangan menguntungkan. Mempunyai sistem yang menguntungkan pada 98% perdagangan tidak akan melakukan apa-apa yang baik anda jika ia hanya mendapat isyarat sekali setiap 200 tahun. Simpan ini dalam fikiran apabila bereksperimen dengan pelbagai jenis penunjuk boleh didapati.

Adakah anda mempunyai apa-apa pandangan tentang sistem perdagangan ini? Berkongsi komen dan idea anda di bahagian bawah.

Perbezaan

oleh 2 Komen

Banyak idea untuk penasihat pakar dan strategi menggunakan konsep perbezaan untuk membuat keputusan perdagangan. Walaupun idea yang muncul dalam petunjuk terkira, perbezaan adalah yang paling sering dilukis pada CCI, MACD dan petunjuk Stochastics.

Kajian semula pencapahan

Perbezaan berlaku apabila harga dan beberapa penunjuk berayun menyimpang dalam arah mereka. Harga secara teori boleh menjadi apa-apa nilai di antara 0 dan infiniti. Ia tidak mempunyai siling.

Pengayun, sebaliknya, yang dilingkungi oleh nilai-nilai minimum dan maksimum. Stochastics dan banjaran RSI sifar hingga seratus. Bilangan lima puluh merupakan keseimbangan dalam pergerakan harga.

Apabila harga yang membuat tinggi lebih tinggi baru berbanding sesetengah tinggi baru-baru ini, biasanya sekitar 15-20 bar pada masa lalu, andaian adalah bahawa penunjuk perlu mencapai ketinggian baru, terlalu. Apa yang berlaku, Walau bagaimanapun, adalah bahawa sebagai penunjuk mula bergerak sedikit ke arah yang bertentangan. Harga yang memecah paras tertinggi baru. Penunjuk masih sedikit di bawah tinggi lama. Arah pergerakan harga yang ketara kelihatan sehingga, manakala penunjuk berbunyi sedikit ke bawah.

Perbezaan adalah Tricky

Masalah dengan perbezaan adalah bahawa jika anda meletakkan 10 peniaga yang berbeza dalam sebuah bilik dan meminta mereka untuk menarik semua perbezaan yang mereka lihat, anda akan mendapat 10 jawapan yang berbeza. Peniaga masing-masing mempunyai personaliti, semua yang berbeza-beza dalam kepekaan mereka kepada pergerakan harga. Beberapa lihat trend luas, sementara yang lain menghantui lebih berdebar-debar yang paling kecil di pasaran. Kumpulan-kumpulan seterusnya menarik perbezaan sama ada selaras dengan pergerakan harga yang besar atau tanda carta dengan dengung tetap atas dan ke bawah. Semua ini adalah cara yang rumit untuk mengatakan bahawa tempoh yang digunakan untuk perbezaan sewenang-wenangnya.

Setiap perkara yang ditulis mengenai perbezaan berjanji bahawa ia menunjukkan apabila mempertimbangkan keluar perdagangan yang. Pendapat saya adalah bahawa ini mungkin tidak bunyi. Jika anda berfikir tentang kaki utama trend, boleh anda fikirkan ia seperti kebarangkalian lambungan duit syiling. Apabila kaki pertama trend yang bermula, ia mempunyai sesuatu seperti 50% kebarangkalian berakhir. Sebagaimana dengan lambungan duit syiling, hakikat bahawa duit syiling yang datang sehingga kepala tidak berubah kebarangkalian lambungan seterusnya datang kepala.

Jika anda berdagang kaki kedua trend, maka anda menghapuskan separuh daripada orang yang rugi yang akan berlaku. Lebih meyakinkan, Saya tidak fikir bahawa anda boleh melihat trend sebelum ia berlaku daripada mana-mana jenis analisis teknikal. Perdagangan perlawanan pertama bukan satu pilihan jika anda menganggap bahawa trend arah tidak boleh diramal sebelum trend walaupun bermula.

Saya terdorong untuk bertukar idea di kepala. Jika anda menentukan perbezaan dengan tempoh yang sebangun yang diprogramkan, maka ia akan menjadi mungkin untuk menganalisis kebarangkalian trend yang berterusan. Saya tidak melihat kesahihan banyak dalam Teori Elliot Wave, tetapi saya suka idea kaki ketiga yang terbesar. Kebanyakan orang akan mengira kaki ketiga trend Elliot Wave sebagai perlawanan kedua. Ia merupakan langkah kedua ke arah trend.

Sekiranya anda menggunakan perbezaan sebagai kaedah kemasukan selepas selesai perlawanan pertama dan diletakkan berhenti di permulaan trend, kemudian anda inginkan untuk mencari strategi menguntungkan berdasarkan andaian mengenai panjang kaki. Jika perlawanan pertama biasanya lebih pendek dan kaki kedua biasanya lebih besar, maka pemenang perlu menjadi lebih besar daripada orang yang rugi. Yang 50-50 kemungkinan kemenangan masih akan menghasilkan faktor keuntungan sedikit positif. Apa-apa yang lebih besar daripada 50% kemungkinan akan membuat untuk cemerlang penasihat pakar.

Kernel Kebenaran

Apa yang saya suka tentang perbezaan adalah hubungannya dengan penunjuk berayun. The pengayun cuba rescale harga, yang berlaku untuk dipadankan dengan baik dengan satu konsep matematik yang dikenali sebagai Hurst eksponen. The Hurst eksponen adalah beberapa di antara 0 dan 1 yang mengukur trendiness isyarat. Satu nilai 0 membayangkan nilai yang tidak bergerak, manakala nilai 1 menunjukkan nilai yang trend dalam garis lurus. Data kewangan pada skala masa yang mencukupi, biasanya satu jam atau lebih lama bar, mempamerkan nilai-nilai Hurst tinggi. Ujian yang saya lakukan pada data harian EUR / USD menunjukkan eksponen Hurst sekitar 0.7.

Kaedah untuk menganggarkan eksponen Hurst yang melibatkan rescaling harga di seluruh jangka masa yang berbeza. Hakikat bahawa pengayun cuba rescale harga melompat keluar pada saya. Benar, mereka melakukannya dengan cara yang lebih mudah. Hakikat perbezaan yang, satu fenomena yang berlaku dari rescaling, berlaku apabila dibandingkan dengan harga asal menggalakkan saya. Ia membuatkan saya tertanya-tanya jika mungkin terdapat sebutir kebenaran matematik dalam konsep sebaliknya subjektif.

Turun Naik & Perbezaan Komentar

oleh 2 Komen

Minggu ini telah menjadi minggu idea. Satu jumlah yang luar biasa daripada pelanggan meminta pendapat saya mengenai idea-idea yang mereka mahu program ke penasihat pakar. Perbezaan dan turun naik menyimpan bermunculan sebagai tema untuk minggu.

Mudah Volatiliti Filter

Turun naik adalah salah satu faktor yang anda tidak boleh mengabaikan dalam perdagangan. Ia menonjolkan konteks risiko keseluruhan pasaran dan mengatakan sesuatu tentang kemungkinan untuk perdagangan untuk mendapatkan beberapa roda.

Bilangan alat yang kita perlu mengkaji turun naik malangnya sangat terhad. Hampir semua orang menggunakan ATR, yang pelbagai benar purata. Pengiraan untuk sangat asas. Julat benar adalah semata-mata yang tinggi tolak rendah. ATR adalah hanya purata semua julat benar dalam tempoh masa yang tertentu. Kebanyakan peniaga menggunakan 14 tempoh ATR oleh konvensyen.

Saya menghantar carta di bawah untuk pelanggan di Australia semalam yang bertanya jika saya mempunyai apa-apa idea untuk penapis turun naik. Ia membandingkan tetingkap turun naik cepat dan lambat menggunakan ATR. Garis merah mewakili 14 tempoh ATR, yang saya panggil talian puasa. Garis biru mewakili 300 tempoh ATR, yang saya panggil garis perlahan. Saya mencadangkan bahawa tempoh beliau boleh menggunakan talian puasa yang terdapat di atas garis yang perlahan sebagai penunjuk turun naik yang tinggi. Petunjuk bertentangan akan menunjukkan turun naik yang rendah.

ATR Trend

Dua baris ATR mungkin isyarat trend, walaupun mereka tidak akan menunjukkan arah yang.

Saya telah mencipta carta di atas dengan mengheret dan menjatuhkan penunjuk adat ATR ke carta. Saya kemudian diseret dan penunjuk ATR second penunjuk ATR pertama. Melakukan cara yang bertindih garis. 0therwise, anda akan melihat dua baris dalam tetingkap berasingan.

Apabila saya membuka MetaTrader lagi pagi ini, carta yang sama telah dibiarkan terbuka. Saya segera perasan bahawa lintasan talian muncul untuk dipadankan dengan beberapa trend jangka panjang. Walaupun ia tidak akan menunjukkan arah aliran yang, penyeberangan ATR mungkin berguna sebagai penunjuk pengesanan trend. Jika anda membuat keputusan untuk mengkaji idea ini, sila tinggalkan komen dan pemerhatian anda pada halaman blog di bawah. Saya suka mendengar daripada pembaca saya.

Perbezaan

Saya membeli idea bahawa pasaran mengandungi titik harga yang lebih relevan daripada yang lain. Banyak matematik yang saya bekerja dengan melibatkan autokorelasi, yang banyak merujuk kepada sebagai fungsi ingatan jangka panjang. Ia adalah satu alat matematik yang membolehkan nerds seperti saya untuk mencari pola statistik tersembunyi di kalangan sekumpulan bunyi dalam isyarat.

Perbezaan mengambil idea yang sama dan terpakai kepada petunjuk, yang paling biasa yang MACD, RSI dan Stochastics. Apabila harga naik melebihi tahap kritikal sebelumnya dan penunjuk tidak melebihi titik kritikal sebelumnya, maka perbezaan wujud. Kebanyakan peniaga mendakwa perbezaan yang menandakan akhir potensi trend.

Mengomel terbesar saya dengan perbezaan adalah bahawa panjang trend mempamerkan tempoh rawak. Saya telah melakukan banyak penyelidikan bebas mengenai topik ini. Tidak kira apa kaedah yang anda gunakan untuk memilih puncak pasaran dan bahagian bawah atau bagaimana anda menentukan arah aliran yang, tempoh masa yang trend diukur sentiasa rawak. Ia mempunyai ketumpatan kebarangkalian, tetapi ia pasti tidak mempunyai jumlah yang ditetapkan.

Perbezaan sepenuhnya gagal untuk menangani kebimbangan ini. Tidak ada sebab mengapa anda tidak boleh mempunyai 2 perbezaan atau 5 perbezaan dalam trend. Perbezaan tidak membantu peniaga membezakan antara akhir trend atau trend berterusan. Anda boleh menggunakan perbezaan sebagai alat pengesanan trend, tetapi oleh titik bahawa beberapa peniaga telah memanggil untuk itu untuk menamatkan. Pendapat peribadi saya adalah bahawa ia tidak sangat berguna.

Aduan saya yang lain dengan perbezaan adalah bahawa kaedah untuk memilih titik kritikal sama sekali sewenang-wenangnya. Jika anda meletakkan 10 peniaga di sebuah bilik dan meminta mereka untuk menarik garis trend, anda akan mendapat 10 jawapan yang berbeza. Ketiadaan persetujuan atas apa-apa konsep asas harus berkata banyak tentang nilai tafsiran subjektif.

Peniaga juga cuba untuk menarik mata antara paras tertinggi ayunan dan rendah. Tugas ini harus jelas, tetapi ia bukan. Saya selalu mengesyorkan menggunakan penunjuk zag yang zig apabila pelanggan mahu pergi ke bawah laluan dagangan swing. Mereka dengan cepat menemui masalah yang sama – bagaimana sensitif perlu tetapan menjadi. Lagi, kita bulatkan kembali kepada isu panjang tempoh. Yang tinggi swing bahawa tetapan Zig Zag Bob menarik kelihatan seperti bunyi pasaran ke paras tertinggi swing bahawa Alex menarik.

Pendapat saya adalah untuk menjauhkan diri dari perbezaan dan mencari teknik lain.