Purata Julat Benar (ATR) terutamanya digunakan sebagai mekanisme untuk menentukan tahap henti kerugian. Cara lain untuk menggunakan ATR yang tidak cukup sebagai popular adalah sebagai penapis untuk mengasingkan persekitaran pasaran yang mempunyai potensi untuk mengambil langkah yang signifikan.
Dengan mengukur turun naik pasaran yang diberikan, ATR boleh berikan kami pengertian kepada magnitud kemungkinan langkah. Jika pasaran telah mengalami turun naik yang lebih, ia mungkin lebih mampu menghasilkan satu langkah yang besar daripada pasaran yang telah mengalami turun naik yang lebih rendah.
Nat Stewart dari NAS Trading menulis pos menarik tentang topik ini di mana beliau berbanding keadaan pasaran untuk keadaan cuaca. Beliau menerangkan bagaimana keadaan pasaran yang boleh dinilai seperti keadaan cuaca dan kemudian memecahkan contoh menggunakan ATR untuk menilai keadaan pasaran.
Keadaan Pasaran dan Cuaca yang
Nat bermula jawatannya dengan membandingkan persamaan antara mahu tahu tentang keadaan cuaca dan keadaan pasaran. Konsep-Nya bahawa keadaan yang mendasari boleh memberi kesan potensi membeli atau menjual keputusan tidak revolusioner, tetapi ia memberikan kita dengan visual yang menarik apabila digabungkan dengan analogi cuaca.
Being aware of your environment is essential to success in life and trading. Anda mungkin akan jauh kurang berkemungkinan meninggalkan rumah semasa ribut taufan. Pada masa yang sama, anda akan mempunyai masa yang sukar untuk membeli jerawat di pasaran tren satu sisi. Sebagai peniaga kuantitatif, kita mempunyai keupayaan untuk membina penapis untuk strategi kami yang memeriksa keadaan cuaca.
ATR Filter
Nat menjelaskan bagaimana konsep ini boleh digunakan dengan memberi kami keputusan ujian tersokong untuk S mudah&P 500 niaga hadapan pelarian strategi. Untuk backtests ini, dia menggunakan ATR sebagai penapis, yang memerlukan satu tahap turun naik sebelum strategi beliau akan mengambil bahagian.
Seperti yang turun naik yang diperlukan oleh strategi yang meningkat, begitu juga dengan kadar kemenangan dan keuntungan purata setiap perdagangan. Apabila ATR daripada 10 diperlukan, strategi yang mencatatkan kadar kemenangan daripada 53.3% dan perdagangan purata $82. Apabila ATR diperlukan dirangsang untuk 40, kadar kemenangan itu meningkat kepada 76.5% dan keuntungan bagi setiap dagangan purata meningkat kepada $761.
Bawa pulang Utama
Nat menunjukkan bahawa keputusan ini adalah bertentangan dengan apa yang kita inginkan berdasarkan amalan biasa menetapkan saiz kedudukan berdasarkan ATR. Ramai pengikut trend akan mengurangkan saiz kedudukan apabila ATR mengembang apabila mereka muncul perdagangan untuk benar-benar menjadi lebih menguntungkan.
Satu perkara yang beliau tidak menyediakan kami adalah berapa banyak perdagangan telah dihapuskan apabila penapis ATR telah dibangkitkan dari 10 kepada 40. Ada kemungkinan bahawa penapis yang lebih besar dihapuskan sebahagian besar perdagangan, yang akan menghasilkan pulangan tahunan yang lebih rendah dan jumlah keuntungan. Ia juga boleh mendedahkan keputusan ujian tersokong untuk saiz sampel kecil berat sebelah.
Tidak kira sama ada keputusan ujian tersokong Nat adalah statistik yang signifikan, titik beliau lebih kekal berkesan. Setiap peniaga perlu bimbang dengan jenis pasaran menentukan apa yang mengharungi strategi beliau melakukan terbaik dalam dan mencari cara-cara untuk mengasingkan segala keadaan.