April lepas saya membuat satu eksperimen perdagangan yang seolah-olah ditakdirkan untuk bekerja di luar. MB Trading menawarkan unik membayar perintah had program yang saya dilindungi pertama kalinya setahun setengah yang lalu. Matlamatnya adalah untuk menyedut komisen dari pasaran dengan berdagang dengan pesanan had sekerap mungkin.
Zero jangkaan
Strategi ideal adalah salah satu yang konsisten menjangka arah pasaran yang betul dan yang tidak akan kehilangan lebih daripada itu membuat. I don’t happen to have an off the shelf strategy that would pair nicely with limit orders. Sebaliknya, I opted for a strategy that’s supposed to come out at exactly break even.
Ideanya adalah bahawa jika kita boleh berdagang dengan pesanan had sekerap mungkin, maka strategi biasa tidak diperlukan. Komisen yang diperolehi akan bertindak seperti keuntungan perdagangan, manakala strategi yang mengabaikan keputusan daripada perubahan dalam harga pasaran. Pendekatan ini juga perlu mendapatkan penyebaran hasil daripada membuat pasaran yang.
Saya terdaya oleh jarak pip sewenang-wenangnya memilih tetap untuk menguji pada EURUSD. A 20 stop loss pip melanda saya sebagai cukup kerap untuk memudahkan 100+ dagangan sehari tanpa menjejaskan pelaksanaan. Semua dagangan yang dibuat melalui perintah had untuk mendapatkan $1.95 setiap 100k diniagakan. Matlamat strategi ini adalah untuk memaksimakan jumlah dagangan yang keluar melalui perintah had (iaitu, keuntungan pengambilalihan) dan untuk menghadkan jumlah keluar melalui stop loss.
Semakin dekat keuntungan pengambilalihan itu ternyata pada harga kemasukan, yang lebih mungkin bahawa perdagangan akan melanda keuntungan ianya mengambil masa. Saya membuat jadual di bawah untuk menggambarkan konsep.
Ambil Keuntungan | Henti kerugian | Wins peratus | Nilai Wins | Kerugian peratus | Nilai Kerugian | Hasil bersih |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 20 / (20 + 3 ) = 86.956% | 86.956 * 3 = 260.87 | 3 / (20 + 3) = 13.043% | 13.043 * 20 = 260.87 | 260.87 – 260.87 = 0 |
7 | 20 | 20 / (20 + 7) = 74.074% | 74.074 * 7 = 518.52 | 100%-74.074%= 25.926% | 25.926 * 20 = 518.52 | 518.52-518.52 = 0 |
10 | 20 | 20 / (20+10) = 66.667% | 66.667 * 10 = 666.7 | 100%-66.667% = 33.333% | 33.333 * 20 = 666.7 | 666.7 – 666.7 = 0 |
15 | 20 | 20 / (15+20) = 57.143% | 57.143 * 15 = 857.143 | 100% – 57.143% = 42.857% | 42.857 * 20 = 857.143 | 857.143-857.143 = 0 |
Perhatikan bagaimana keputusan mempunyai apa-apa kaitan dengan pasaran. It’s basic probability, dengan andaian bahawa pasaran mengikut pengagihan bebas hasil.
Pendapatan dijangka daripada Komisen
Mudah-mudahan, anda yakin bahawa perdagangan dengan kerugian berhenti tetap dan mengambil keuntungan dan tiada petunjuk arah mungkin menyebabkan tepat ada untung rugi. Matlamat saya kini adalah untuk menunjukkan kepada anda bagaimana berdagang secara rawak cara ini berpotensi menyebabkan keuntungan.
Skim MB Trading adalah bahawa mereka membayar $19.95 setiap juta bagi had pesanan. Berhenti dan pesanan pasaran membayar $29.95 per juta. Yang bekerja keluar untuk $0.01995 setiap microlot bagi had dan -$0.02995 setiap microlot untuk pesanan lain. Let’s break this down into our expected profit and loss after 100 perdagangan banyak mikro.
Semua pesanan memasuki pasaran menggunakan perintah had. Ini bermakna bahawa semua 100 perdagangan akan mendapat komisen yang pada catatan. Nilai penyertaan perdagangan adalah 100 dagangan * $0.01995/perdagangan = $1.995.
Baki untung rugi datang daripada dagangan keluar. Dengan menganggap bahawa kita menggunakan keuntungan menerima dari 3 dan stop loss daripada 20, maka kita mengharapkan untuk menang 86.956% masa dan hilang 13.043%.
Kami menjangka 86.956 perdagangan untuk mendapatkan $0.01995. 86.956 dagangan * $0.01995 = $1.735.
Kami menjangka 13.043 perdagangan kehilangan $0.02995. 13.043 * -$0.02995 = -$0.391
Nilai keluar perdagangan adalah $1.735 – $0.391 = $1.344
Nilai semua dagangan adalah jumlah keuntungan dari penyertaan dan keluar. $1.995 + $1.334 = $3.339 selepas 100 perdagangan microlot. Semua yang perlu berlaku sekarang ialah untuk strategi pulang modal yang dinyatakan di atas untuk tidak kehilangan, atau sekurang-kurangnya untuk tidak kehilangan lebih daripada 33 pips.
You’ll notice that these numbers differ slightly from the video. That’s because I elected to assume that the base currency in our forex trades was USD. Jika kita menggunakan EUR apabila EURUSD diniagakan pada 1.30, maka nombor akan sepadan dengan apa yang anda lihat dalam video.
Kebarangkalian berubah
Saya dapati selepas beratus-ratus perdagangan siap bahawa kebarangkalian jangkaan sentiasa beberapa mata peratusan lebih teruk daripada yang dijangkakan. Saya perhatikan dari menonton strategi yang mengekalkan harga tetap untuk masuk yang dibenarkan penyebaran untuk memampatkan. That’s great for MB Trading and the people on the other side of my trade. Apa yang tidak berfungsi bagi saya adalah bahawa kedalaman pasaran tukaran mata wang asing akan hanyut jauh dari harga kemasukan.
Apabila seseorang akhirnya diterima oleh tawaran atau tawaran, seluruh kecairan akan beberapa micropips atau bahkan pip di luar di mana saya tidak perlu lagi dilaksanakan. Memasuki melalui had di tawaran terbaik / tawaran terbaik nampaknya “menyerah” sebahagian daripada keuntungan yang berpotensi. Logik Langkah seterusnya adalah dengan meletakkan perintah yang lebih mendalam di dalam buku ini untuk memastikan bahawa ini “menyerah” diminimumkan.