Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

Risiko Of A Strategi Martingale Forex

Julai 3, 2014 oleh Eddie Flower 12 Komen

Satu strategi forex Martingale menawarkan cara yang berisiko untuk peniaga-peniaga untuk bertaruh bahawa statistik jangka panjang akan kembali kepada cara mereka. Peniaga Forex menggunakan strategi Martingale kos purata untuk skor-down dalam kehilangan perdagangan. These strategies are risky and long-run benefits are non-existant.

Berikut adalah mengapa strategi Martingale menarik untuk peniaga forex:

Pertama, di bawah keadaan yang ideal dan termasuk pembawa positif, Strategi Martingale menawarkan apa yang muncul untuk menjadi keuntungan hasil diramal dan "pertaruhan pasti" pada kemenangan akhirnya.

Kedua, Strategi forex Martingale tidak bergantung kepada mana-mana keupayaan ramalan. Manfaat yang diperoleh daripada strategi ini adalah berdasarkan kebarangkalian matematik dari masa ke masa, daripada bergantung kepada peniaga-peniaga forex yang mahir menggunakan pengetahuan asas mereka sendiri dan pengalaman dalam pasaran tertentu. Peniaga-peniaga baru seperti strategi Martingale kerana mereka boleh bekerja walaupun pedagang "perdagangan memetik" kemahiran adalah tidak lebih baik daripada peluang tulen.

Ketiga, pasangan mata wang cenderung untuk berdagang dalam julat jangka masa yang agak panjang, jadi paras harga sama sering semula banyak kali. Seperti "perdagangan grid,"Terdapat pintu masuk dan keluar kemungkinan berganda biasanya dalam julat dagangan.

Ia adalah penting untuk memahami dari awal bahawa strategi forex Martingale tidak meningkatkan peluang untuk menang perdagangan tertentu, dan manfaat utamanya ialah ia melambatkan kerugian. Harapannya adalah bahawa kehilangan perdagangan boleh diadakan sehingga mereka menjadi menguntungkan lagi.

Martingale strategi adalah berdasarkan kos purata. Strategi bermakna menggandakan saiz perdagangan selepas kalah setiap sehingga berlaku perdagangan tunggal yang berjaya. Pada ketika itu, kerana kuasa matematik menggandakan, peniaga berharap untuk keluar dari kedudukan dengan keuntungan.

Risky Martingale strategy

Dan oleh "dua kali ganda" pendedahan pada kehilangan perdagangan, harga kemasukan purata diturunkan di semua pintu masuk.

Satu contoh mudah menang-kalah

Jadual di bawah menunjukkan bagaimana strategi Martingale bekerja dengan permainan perdagangan mudah, di mana setiap pusingan mempunyai 50% peluang untuk menang dan 50% peluang kehilangan.

Pegangan Hasil Keuntungan / Kerugian Baki Semasa

$100 Menang $100 $100
$100 Menang $100 $200
$100 Hilang -$100 $100
$200 Hilang -$200 -$100
$400 Hilang -$400 -$500
$800 Menang $800 $300

Dalam contoh ini mudah, trader forex yang mengambil saiz kedudukan bernilai standard yang $100 dalam ekuiti akaun. Dengan setiap perdagangan menang dalam pasangan mata wang yang sama, saiz kedudukan seterusnya disimpan di yang sama $100.

Jika perdagangan adalah kalah, saiz dagangan itu dua kali ganda bagi setiap kalah berturut-turut. Ini disebut sebagai "dua kali ganda ke bawah." Jika peniaga forex adalah bertuah, dalam perdagangan beberapa dia akan menikmati pemenang.

Apabila strategi forex Martingale menang, ia menang cukup untuk mendapatkan semula semua kerugian sebelum ini termasuk jumlah perdagangan asal, ditambah keuntungan tambahan.

Malah, perdagangan memenangi selalu menghasilkan keuntungan bersih. Ini berlaku kerana:

2n = Σ 2A-1 +1

Di mana n adalah jumlah dagangan. Jadi, pengeluaran dari mana-mana nombor kerugian berturut-turut didapatkan oleh perdagangan yang berjaya seterusnya, menganggap peniaga dipermodalkan cukup baik untuk terus menggandakan setiap perdagangan sehingga mencapai pemenang.

Risiko utama strategi Martingale kemungkinan bahawa akaun dagangan yang boleh kehabisan wang melalui pengeluaran sebelum berlaku perdagangan memenangi.

A Martingale asas sistem perdagangan forex

Dalam dagangan forex sebenar, terdapat biasanya tidak adalah keputusan binari tegar - perdagangan boleh menutup dengan jumlah yang berubah-ubah daripada keuntungan atau kerugian. Masih, strategi Martingale tetap sama. Peniaga hanya mentakrifkan sebilangan pips sebagai sasaran keuntungan, dan sebilangan pips sebagai ambang henti kerugian.

Dalam baru-baru ini EUR / USD contoh berikut menunjukkan purata-down dalam pasaran jatuh, dengan kedua-dua sasaran keuntungan dan stop loss peringkat ditetapkan di 20 pips.

Kadar penurunan perintah banyak entri purata kemasukan mutlak memecahkan baki walaupun

1.3500 Beli 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $0
1.3480 Beli 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 -$2
1.3460 Beli 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 -$6
1.3440 Beli 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 -$14
1.3420 Beli 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 -$30
1.3439 Menjual 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 $0

Pertama, peniaga membeli 1 banyak pada harga 1.3500. Harga yang kemudian bergerak terhadap peniaga, turun ke 1.3480 yang mencetuskan kerugian berhenti.

Akaun-akaun sistem perdagangan 1.3480 sebagai “teori” menghentikan kerugian, namun ia tidak mencairkan kedudukan. Sebaliknya, sistem yang membuka perdagangan baru untuk dua kali ganda saiz kedudukan yang sedia ada.

Jadi, baris kedua jadual di atas menunjukkan satu lot lebih ditambah ke kedudukan yang. Ini membolehkan harga kemasukan purata 1.3490 untuk dua lot.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kerugian tidak nyata adalah sama, Tetapi sekarang, peniaga memerlukan anjakan daripada hanya 10 pips untuk pulang modal, tidak 20 pips dibayangkan oleh kerugian berikutan dagangan yang pertama.

"Purata down" dengan menggandakan saiz perdagangan yang mengurangkan jumlah relatif yang diperlukan untuk mendapatkan kembali kerugian tidak nyata. Dengan purata ke bawah dengan lebih dagangan, nilai pulang modal menghampiri tahap yang tetap yang datang lebih dekat ke tahap henti kerugian yang ditetapkan.

Meneruskan contoh di atas, di perdagangan kelima harga kemasukan purata adalah 1.3439 jadi apabila harga bergerak ke atas melalui tempat yang, pegangan purata keseluruhan mencapai tahap pulang modal.

Dalam contoh ini, empat perdagangan pertama adalah kerugian, tetapi semua ditutup dengan keuntungan pada perdagangan kelima. A mekanikal sistem perdagangan forex boleh menutup kumpulan perdagangan pada atau di atas paras pulang modal. Atau, sistem yang boleh memegang pasangan mata wang untuk keuntungan yang lebih besar.

Apabila strategi Martingale bekerja berjaya, peniaga boleh mendapatkan semula semua kerugian dengan pemenang tunggal. Masih, selalu ada risiko utama yang peniaga boleh mengalami satu pengeluaran tidak boleh dipulihkan sementara menunggu pemenang.

Kaveat mengenai strategi forex Martingale

Dari sudut pandangan matematik dan teori, yang Martingale forex strategi perdagangan harus bekerja, kerana tiada urutan jangka panjang perdagangan pernah akan kehilangan.

Masih, dalam dunia sebenar strategi Martingale yang sempurna memerlukan permodalan tanpa had, kerana peniaga mungkin menghadapi rentetan yang panjang kerugian sebelum mencapai pemenang tunggal. Beberapa peniaga dapat menahan pengeluaran yang diperlukan.

Jika terdapat terlalu banyak perdagangan kalah berturut-turut, urutan perdagangan mesti ditutup pada kerugian sebelum memulakan kitaran lagi. Hanya dengan menetapkan saiz kedudukan awal yang sangat kecil dalam nisbah ekuiti akaun boleh peniaga mempunyai peluang untuk terus hidup.

Ironinya, lebih tinggi jumlah had pengeluaran, lebih rendah kebarangkalian yang kehilangan dalam urutan perdagangan, lagi besar bahawa kerugian akan jika atau apabila ia berlaku. Fenomena ini dipanggil "pengedaran Taleb." Semakin dagangan, semakin besar kemungkinan bahawa tali yang panjang kerugian akan timbul.

Isu ini berlaku kerana semasa urutan kehilangan perdagangan dengan sistem Martingale pendedahan risiko yang meningkat dengan pesat. Dalam urutan n kehilangan perdagangan, pendedahan pedagang meningkatkan sebagai 2A-1.

Jadi, jika peniaga terpaksa keluar urutan perdagangan awal, kerugian yang sangat besar. Sebaliknya, keuntungan daripada perdagangan forex Martingale sahaja meningkatkan secara linear. Ia adalah berkadar dengan separuh daripada keuntungan per perdagangan purata, didarab dengan jumlah dagangan.

Tidak kira apa kaedah-kaedah perdagangan asas digunakan untuk memilih pasangan mata wang dan pintu masuk, jika peniaga, wajarlah 50% masa (peluang sebagai rawak yang sama) maka jumlah dijangka keuntungan dari perdagangan yang menang akan menjadi:

Keuntungan ≈ (½ satu) x G

Apabila n adalah jumlah dagangan dan G adalah jumlah keuntungan pada setiap perdagangan.

Walau bagaimanapun, perdagangan kalah besar tunggal akan menetapkan semula amaun ini ke sifar. Meneruskan contoh di atas, jika peniaga menetapkan had 10 perdagangan dua ke bawah, saiz lot dagangan yang terbesar ialah 1024. Jumlah maksimum yang hanya akan hilang jika terdapat 11 kehilangan perdagangan berturut-turut.

Menurut persamaan di atas, kebarangkalian kejadian ini adalah (½)11. Dalam erti kata lain, peniaga akan mengharapkan untuk menurunkan jumlah maksimum sekali setiap 2048 dagangan.

Selepas 2048 Dagangan tukaran mata wang asing:

• Keuntungan Jangkaan (½) x 211 x 1 = 1024

• kerugian tunggal Dijangka paling teruk adalah -1024

• Keuntungan bersih adalah Dijangka 0

Dengan mengandaikan strategi memilih perdagangan pedagang adalah tidak lebih baik daripada peluang mudah, sistem Martingale yang sentiasa menawarkan sekurang-kurangnya satu 50-50 peluang kejayaan.

Lagi, Martingale tidak meningkatkan peluang untuk menang perdagangan, ia hanya menangguhkan kerugian atau membantu peniaga berpotensi mengelakkan kerugian dengan tinggal dalam kedudukan cukup lama. Ia adalah berisiko, dan sangat sedikit peniaga berjaya dengan strategi Martingale dalam jangka masa panjang.

Strategi forex Martingale hanya berfungsi apabila harga mata wang berdagang dalam pelbagai

Beberapa peniaga-trend berikut menggunakan "reverse Martingale" strategi yang melibatkan dua kali ganda perdagangan memenangi, dan memotong kerugian dengan cepat. Walau bagaimanapun, Strategi martingale cenderung untuk mengalami semasa lontaran pasaran. Satu-satunya peluang yang datang dari pelbagai urus niaga dan bukan trend berikut.

Cabarannya adalah untuk memilih pasangan mata wang dengan carry positif yang berjajaran bukan trend. Dan, sistem perdagangan perlu diprogramkan untuk melepaskan pegangan apabila pembetulan curam berlaku.

Strategi forex Martingale boleh meningkatkan hasil

Salah satu kegunaan sekali-sekala strategi forex Martingale adalah untuk meningkatkan hasil. Beberapa peniaga menggunakan strategi Martingale dengan positif-carry forex perdagangan pasangan mata wang dengan perbezaan kadar faedah yang besar. Dengan cara itu, kredit positif terkumpul dalam perdagangan terbuka.

Dengan menghadkan pengeluaran kepada 5% ekuiti akaun, beberapa peniaga mencapai 0.5 kepada 0.7% pulangan bulanan dengan menggunakan strategi Martingale ketika EUR/CHF dan EUR/GBP perdagangan dalam julat yang ketat dalam tempoh masa yang agak lama.

Para peniaga perlu menjaga kawalan yang ketat bagi risiko yang boleh menyebabkan apabila harga forex keluar ke trend baru, terutama di sekitar sokongan dan tahap rintangan. Lagi, Martingale hanya berfungsi dengan pasangan mata wang dalam jajaran kecil, tidak berada dalam aliran yang.

Bagaimana untuk mengira had pengeluaran bagi strategi forex Martingale

Kepada peniaga-peniaga bersedia untuk risiko strategi forex Martingale, perkara pertama yang perlu membuat keputusan adalah saiz kedudukan dan risiko. Untuk menjaga contoh mudah ini, mari kita menggunakan kuasa 2.

Bilangan lot diniagakan akan menentukan bilangan kaki perdagangan dua ke bawah yang boleh diletakkan. Sebagai contoh, jika maksimum adalah 256 banyak, ini membolehkan 8 kaki dua ke bawah.

Lot maksimum yang boleh diniagakan = 2beberapa kaki

Jika perdagangan terakhir dalam urutan yang ditutup apabila titik henti kehilangannya dicapai, maka pengeluaran maksimum akan:

Pengeluaran < Bilangan maksimum lot x (2 x henti kerugian) saiz x banyak

Jadi, dengan 256 lot mikro, dan stop-loss ditetapkan pada 40 pips, pengeluaran maksimum akan $2048.

Untuk menentukan jumlah purata dagangan yang sistem boleh mengekalkan sebelum kerugian, menggunakan pengiraan:

2beberapa kaki + 1

Dalam contoh semasa, jumlah yang 29, atau sejumlah 512 dagangan. Selepas mereka 512, peniaga-peniaga yang inginkan menderita 9 perdagangan kalah berturut-turut.

Dengan strategi forex Martingale hanya cara survivable untuk menguruskan drawdowns adalah dengan menggunakan sistem "Ratchet": Sebagai keuntungan yang diperolehi, saiz lot perdagangan dan had pengeluaran kedua-duanya meningkat secara berperingkat.

Jujukan perdagangan ekuiti menyedari pengeluaran dibenarkan keuntungan

1 $1,000 $1,000 $25
2 $1,025 $1,025 $5
3 $1,030 $1,030 -$10
4 $1,020 $1,020 $5
5 $1,025 $1,025 $20

Ini pelarasan ratcheting perlu dikendalikan secara automatik oleh sistem perdagangan mekanikal, sekali peniaga menetapkan had pengeluaran sebagai peratusan ekuiti sedar.

Kemasukan

Untuk isyarat catatan dalam strategi forex Martingale, peniaga kadang-kadang "pudar" atau berdagang palsu rehat-out dari julat. Sebagai contoh, apabila harga pasangan mata wang ini bergerak sebilangan pips melebihi purata 15 hari bergerak (MA), sistem yang meletakkan suatu perintah jualan.

Apabila menggunakan kaedah ini, ia adalah penting untuk bertindak atas isyarat yang menunjukkan kebarangkalian yang tinggi bahawa harga akan kembali semula ke dalam pelbagai asal dan bukannya melanggar.

Sasaran keuntungan dan stop-kerugian

Hal ini juga penting untuk menetapkan keuntungan sasaran dan stop-loss mata dengan sewajarnya. Dalam satu tangan, jika nilai yang digunakan adalah terlalu kecil sistem akan membuka terlalu banyak perdagangan. Sebaliknya, jika nilai adalah terlalu besar, maka sistem mungkin tidak dapat mengekalkan kerugian berturut-cukup makan.

Dengan strategi Martingale, hanya titik henti kerugian yang lepas sebenarnya yang diniagakan. Semua tahap henti kerugian sebelum ini "teori" mata selagi perdagangan tidak sebenarnya jumlah tertentu ada, dan sebenarnya perdagangan baru dengan saiz kedudukan double ditambah pada setiap orang-orang titik.

Perdagangan Martingale mesti konsisten dianggap sebagai satu set, tidak secara individu. Perdagangan Forex yang menggunakan Martingale satu strategi perlu hanya ditutup keluar apabila keseluruhan jujukan perdagangan menguntungkan, yang, apabila terdapat keuntungan bersih pada perdagangan terbuka.

Para peniaga Martingale berharap perdagangan yang menang akan dicapai sebelum pengeluaran dari kerugian berganda berturut mengalir akaun perdagangan.

Pilihan sasaran keuntungan dan titik stop-loss juga bergantung kepada tempoh masa perdagangan dan turun naik pasaran. Secara umum, turun naik yang lebih rendah bermakna sistem yang boleh menggunakan nilai henti kerugian kecil.

Beberapa peniaga menetapkan sasaran keuntungan sebanyak di antara 10 kepada 50 pip dan nilai henti kerugian antara 20 kepada 70 pips. Ada beberapa sebab untuk ini.

A sasaran keuntungan kecil mempunyai kemungkinan yang lebih besar yang dicapai lebih awal, maka perdagangan boleh ditutup sementara menguntungkan. Dan, sejak keuntungan dikompaun disebabkan oleh peningkatan eksponen dalam saiz kedudukan, nilai keuntungan-sasaran kecil mungkin masih berkesan.

Menggunakan sasaran keuntungan kecil tidak mengubah nisbah risiko-ganjaran. Walaupun keuntungan yang kecil, ambang yang dekat untuk mendapat meningkatkan nisbah keseluruhan untuk memenangi kehilangan perdagangan.

Kebaikan dan keburukan strategi forex Martingale

A Martingale strategi perdagangan forex menawarkan manfaat yang sangat terhad, seperti kaedah-kaedah perdagangan yang mudah untuk menentukan program dan menjadi Penasihat Pakar atau lain-lain sistem perdagangan mekanikal. Dan, hasil mengenai keuntungan dan drawdowns muncul statistik boleh dijangka. Serta, Strategi Martingale tidak bergantung kepada keupayaan seorang peniaga untuk meramalkan arah pasaran atau memilih perdagangan memenangi.

Walau bagaimanapun, Martingale forex strategies are invariably losers in the long run. They simply postpone or avoid losses instead of creating standalone profits.

Dan, melainkan jika kerugian diuruskan dengan berhati-hati dengan melaraskan saiz kedudukan dan had pengeluaran apabila keuntungan yang diperolehi, strategi Martingale yang mungkin kehabisan wang semasa pengeluaran yang amat keras. Ini boleh berlaku kerana terdedah kepada risiko peningkatan pesat, yet the profits only increase in a linearly.

Kesimpulannya, Strategi forex Martingale mungkin berguna apabila digunakan dalam tempoh terhad dalam julat perdagangan oleh peniaga-peniaga yang berpengalaman yang memberi tumpuan kepada pasangan mata wang yang positif-carry. Namun, the risks are overwhelmingly negative.

Adakah anda pernah mencuba Martingale "dua kali ganda ke bawah" strategi dalam perdagangan forex anda sendiri?

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Hentikan kehilangan wang, Idea strategi perdagangan, Uncategorized Tagged With: strategi forex, Martingale, perdagangan mekanikal

Jangkaan matematik dalam pelbagai mata Trading Forex

Jun 9, 2014 oleh Eddie Flower Tinggalkan komen

Beberapa peniaga forex menggunakan strategi perdagangan yang sama untuk semua mata wang, sementara yang lain menggunakan strategi yang sama sekali berbeza bergantung kepada pasangan mata wang yang diniagakan. Atau, peniaga boleh menggunakan pelbagai strategi dengan pasangan forex berganda, untuk mungkin meningkatkan keuntungan mereka sambil mengurangkan risiko pengeluaran akibat daripada penumpuan berlebihan pada strategi tunggal.

Penasihat pakar (DIA) membuat ia mungkin untuk mengoptimumkan parameter input, namun mereka tidak semestinya membuat ia lebih mudah untuk meletakkan strategi berasingan bersama-sama ke dalam satu sistem tunggal. Dan, ujian boleh menunjukkan risiko peningkatan dari bertindih atau dikaitkan drawdowns apabila strategi forex berbeza digabungkan bersama-sama.

Menggunakan algoritma, sistem perdagangan boleh menyemak pasangan mata wang dan melaksanakan operasi tertentu mengikut parameter input. Pelbagai mata A, multi-sistem EA boleh direka untuk menilai semua strategi perdagangan sebelah-sebelah. Ini boleh membantu dalam kes hanya EA tunggal dibenarkan untuk mengakses akaun yang diberikan.

Ia boleh mencabar untuk membangunkan sistem perdagangan forex yang berfungsi dengan baik di seluruh pasangan mata wang yang berbeza di bawah pelbagai keadaan. Kebanyakan sistem secara meluas dikenali untuk perdagangan pelbagai mata adalah berdasarkan strategi-trend berikut, seperti jerawat Donchian-saluran, dan direka bentuk untuk mendapat keuntungan daripada sangat trend jangka panjang. Namun, strategi pelbagai mata mesti menunjukkan dengan jelas menunjukkan memenangi "ujung" atas ufuk masa yang biasa untuk peniaga-peniaga forex.

Mathematical expectation forex strategy

Sebagai contoh, agar sistem untuk bekerja dengan baik dengan kedua-dua EUR / USD dan USD / JPY isyarat mesti mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk berjaya meskipun keadaan dan potensi korelasi antara kedua-dua pasangan. Dan, perdagangan mesti menjadi pemenang dalam tempoh masa yang agak singkat. Jika tidak, kemudian pasang perdagangan dikaitkan boleh mewujudkan risiko penumpuan berlebihan dan pengambilan berlebihan.

Terdapat banyak peluang yang menguntungkan dalam perdagangan empat pasangan mata wang utama — EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY dan USD / CHF. Saya telah menikmati kejayaan yang baik dengan menggunakan strategi yang berdasarkan Jangkaan matematik (SAYA). Saya menggunakan ME untuk menganalisis data dan melihat peluang perniagaan yang menyeluruh dan mengira pintu masuk / keluar untuk berdagang empat pasangan mata wang utama.

Jangkaan matematik meramalkan kemungkinan bahawa perdagangan forex akan menang

A EA yang diprogramkan boleh menggunakan ME alat untuk membantu membina sistem yang berfungsi merentasi beberapa pasangan mata wang. Saya telah membantu membangunkan beberapa sistem yang bekerja dalam masa nyata dan menunjukkan keuntungan jangka panjang melalui ujian belakang.

Baru-baru ini, peniaga telah menjadi lebih sedar tentang kelemahan yang timbul apabila menggunakan teknik perlombongan data-untuk back-ujian dan memperhalusi strategi untuk sistem perdagangan forex. Kaedah sistem-pembangunan alternatif seperti Sistem Parameter Pilihatur (SPP) kini boleh didapati dan boleh membantu peniaga-peniaga mengelakkan isu berat sebelah data perlombongan.

Jika dilakukan dengan berhati-hati, SPP atau data perlombongan akan membantu membina satu set petunjuk yang berkualiti baik untuk menjana isyarat di empat pasangan mata wang utama. Kemudian, penasihat pakar mengira Jangkaan matematik untuk melihat sama ada perdagangan itu mungkin menguntungkan atau tidak.

Akhirnya, ia adalah satu perkara yang menyatakan penapis dan menguji untuk mencari strategi yang tepat yang konsisten menyebabkan memenangi, isyarat yang menguntungkan. Pintu masuk dan keluar adalah dikira dengan sistem perdagangan mekanikal menggunakan jangkaan matematik dilaraskan untuk turun naik semasa.

Mengira jangkaan matematik kejayaan

Jangkaan matematik (SAYA) adalah statistik yang mengukur keuntungan yang paling besar sementara yang perdagangan yang dialami sepanjang masa ia masih dibuka. Ia mula dipopularkan di bawah Optimal-F kedudukan menyesuaikan saiz dan wang-peraturan pengurusan yang dibangunkan oleh Ralph Vince. Persamaan tersebut:

Jangkaan matematik = MFE - MAE

Alat jangkaan matematik memberikan forex peniaga pelbagai mata satu "kelebihan" ramalan dalam membangunkan sistem menang. ME ditakrifkan mengikut konsep Excursion kelebihan yang maksimum (Mudah) dan Excursion buruk maksimum (MAE). Nilai ME ini boleh dikira dalam masa sebenar oleh sistem perdagangan mekanikal.

Excursion kelebihan yang maksimum adalah kira-kira yang paling besar pada perdagangan yang menggalakkan sebelum perdagangan forex ditutup daripada, tanpa mengira harga penutup akhir dalam tempoh masa yang, sama ada harian, setiap jam atau tiap minit. MFE keseimbangan positif yang tertinggi dicapai manakala perdagangan terbuka.

Excursion buruk maksimum adalah kerugian tidak nyata atau sementara yang terbesar dalam perdagangan, tidak kira sama ada perdagangan yang ditutup sebagai kalah atau tidak. MAE adalah baki negatif yang paling rendah pada perdagangan semasa ia dibuka.

Bagi mengukur dan menganalisis ME dari sepasang forex diberikan, peniaga hanya boleh mengira MFE purata dan purata MAE untuk sejumlah besar perdagangan lalu. Jangkaan matematik sama maksimum kelebihan yang Excursion tolak maksimum Excursion buruk.

Sekiranya purata MFE adalah lebih besar daripada purata MAE, kemudian Jangkaan itu Matematik adalah positif. Lebih besar nisbah antara MFE dan MAE untuk pasangan mata wang yang diberikan, yang lebih baik adalah prospek perdagangan yang berpotensi.

Strategi pelbagai mata perdagangan forex berdasarkan Jangkaan matematik

Apabila perdagangan EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY dan USD / CHF dengan strategi pelbagai mata berdasarkan Jangkaan itu Matematik, metrik ini biasanya positif dan secara umumnya tinggi, dan yang serupa di kalangan pelbagai pasangan mata wang.

Ia penting untuk mengelakkan menilai saiz kedudukan, atau peraturan perdagangan-keluar atau mana-mana parameter lain manakala penasihat pakar yang menganalisis pintu masuk. Mereka parameter boleh ditetapkan secara bebas oleh sistem perdagangan mekanikal berdasarkan ME dilaraskan untuk turun naik, seperti yang dibincangkan dalam artikel ini.

Setelah menentukan titik masuk dan hala tuju perdagangan, sistem perdagangan mekanikal mengira MFE dan MAE nilai-nilai umum pertama di 10 bar di luar harga kemasukan, kemudian 15 bar di luar, kemudian 20 bar di luar harga kemasukan.

Selain isyarat pintu masuk, ME juga menunjukkan sama ada kelebihan perdagangan forex adalah yang terbaik serta-merta selepas merasmikan kedudukan, atau pada suatu selang purata selepas berada di dalam kedudukan.

Mudah strategi perdagangan pelbagai mata saya menggunakan carta harian dan bergantung kepada gabungan tiga peraturan berdasarkan harga-, dan hanya beberapa parameter yang menggunakan jangkaan matematik ke arah kejayaan.

Peraturan bagi dagangan panjang dan pendek adalah seperti berikut:

Perdagangan lama (dan menutup perdagangan yang singkat) apabila:

Tutup > Tutup sebelumnya
Terbuka > Sebelumnya Rendah
Tutup sebelumnya > Tutup Sebelum

Perdagangan pendek (dan menutup perdagangan yang panjang) apabila:

Tutup < Tutup sebelumnya
Terbuka < Sebelumnya Tinggi
Tutup sebelumnya < Tutup Sebelum

Sistem ini membalikkan perdagangan apabila perubahan isyarat. Jadi, jika sistem ini mempunyai "lama" kedudukan terbuka apabila isyarat "pendek" diterima, sistem akan menutup kedudukan panjang dan bukannya pergi pendek. Begitu juga, jika sistem mempunyai terbuka “pendek” kedudukan apabila “lama” tahap diterima, ia akan menutup pendek dan segera pergi lama.

Satu lagi parameter sistem ini adalah pencetus henti kerugian yang ditetapkan pada nilai yang hanya sedikit lebih daripada lima belas hari atau dua puluh hari purata julat yang benar (ATR). Nilai ini dikemaskini setiap kali isyarat baru diterima dalam arah yang sama.

Walau bagaimanapun, jika terdapat isyarat baru dalam arah yang sama, sistem saya tidak menambah jawatan baru, sejak saya telah mendapati bahawa drawdowns melebihi keuntungan tambahan apabila berbuat demikian.

Akhirnya, mengenai saiz kedudukan sistem yang memperuntukkan maksimum 2% daripada akaun ekuiti untuk yang tinggi-ME perdagangan tunggal. Jika terdapat beberapa isyarat di beberapa pasangan mata wang, lagi pengiraan ME menunjukkan korelasi antara isyarat, jumlah saiz kedudukan akan menjadi tidak lebih daripada 2% daripada ekuiti.

Keputusan pelaburan

Ini pelbagai mata mudah sistem perdagangan forex telah menunjukkan hasil yang baik dalam perdagangan sebenar, dan belakang menguji dalam tempoh dua puluh tahun menunjukkan bahawa ia akan menikmati hasil yang menguntungkan untuk sekurang-kurangnya enam belas daripada dua puluh tahun yang diuji. Ia telah menunjukkan nisbah ganjaran-kepada-risiko mengenai 1.7 dan peratusan pemenang sekitar 45%, manakala faktor keuntungan adalah hampir 1.4.

Masih, yang drawdowns boleh menjadi panjang - Ambilan paling lama dilihat di bawah ujian belakang adalah lebih daripada 1000 hari. Nisbah keuntungan kepada-pengeluaran apabila menggunakan strategi ini adalah sama seperti membeli-dan-memegang saham, dan semasa back-menguji nisbah adalah kira-kira 0.35 dengan jumlah pulangan sebanyak lebih daripada 500% semasa back-ujian dua puluh tahun.

Pengurusan risiko untuk strategi perdagangan pelbagai mata menggunakan ME

Dengan mengetahui MFE purata dan nilai MAE, seorang peniaga forex boleh program sistem mekanikal pelbagai mata untuk keluar perdagangan yang pada sasaran keuntungan atau kerugian berhenti-mata ditentukan dengan menambah jumlah yang dikira daripada pips di luar Baik Excursion maksimum atau nilai maksimum Excursion buruk.

Rata-rata, untuk memenangi lebih masa sistem perdagangan forex mesti mencapai matlamat keuntungan yang lebih kerap daripada ia menyentuh tahap keluar henti kerugian.

Sebagai contoh, jika sistem saya adalah melihat purata MAE daripada 35 pips dan purata MFE daripada 55 pips, terdapat peluang yang boleh diniagakan. Sasaran keuntungan yang diunjurkan bagi 50 pips, yang 5 pips kurang daripada MFE, dan keluar stop-loss boleh ditetapkan pada 30 pips, yang 5 pips di luar MAE.

Mengenai reka bentuk sistem, ia adalah penting untuk memprogramkan sistem perdagangan untuk menentukan sasaran keuntungan dan titik stop-loss mengikut turun naik dan bukannya menetapkan jumlah tetap pips.

Volatiliti membantu menentukan titik keluar untuk perdagangan pelbagai mata

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, sistem perdagangan mekanikal boleh digunakan Purata Julat Benar (ATR) sebagai alat yang bergantung kepada turun naik untuk mengira MAE dan MFE untuk menetapkan titik keluar. Sistem ini menentukan harga masuk campur atau tolak peratusan daripada ATR yang boleh dilaksanakan mengikut analisis yang ME. Untuk mempunyai sampel yang cukup besar, Saya biasanya menetapkan ATR untuk mengira sebelumnya 15 atau 20 jangka masa.

Sebagai contoh, dalam pasaran yang apabila EUR / USD bergerak purata kira-kira 100 pips sehari, sistem perlu mengira titik sasaran keuntungan dan kerugian berhenti-mata berdasarkan turun naik semasa dan analisis ME.

Jadi, jika perdagangan yang bergerak dalam arah yang baik untuk 55 pips, dan jika ATR semasa adalah 85 pips, langkah itu tidak dilaporkan sebagai 55 pips; bukan, yang MFE dilaporkan sebagai 64.7% daripada ATR.

Dari masa ke masa, Saya telah melihat bahawa MFE bagi empat pasangan mata wang utama EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY dan USD / CHF kelihatan naik turun sekitar nilai MFE daripada 60% daripada ATR, dan purata MAE sekitar 40% daripada ATR untuk masuk biasa selepas 15 tempoh masa.

Untuk hasil perdagangan forex menala halus mengikut turun naik, sistem perdagangan mekanikal boleh menetapkan sasaran keuntungan dan kerugian berhenti-mata pada tahap yang berbeza-beza. Sebagai contoh, sistem boleh menetapkan titik keuntungan sasaran keluar di 55% daripada nilai ATR jauh dari pintu masuk, tidak pada nilai penuh daripada MFE 60%.

Dan, turun naik yang dikehendaki menetapkan titik henti kehilangan keluar pada 45% daripada nilai ATR di luar pintu masuk, tidak di 40% daripada ATR. Masih, sistem ini mungkin untuk mencapai tahap keuntungan sasaran lebih kerap daripada tahap henti kerugian, dan pemenang harus lebih besar selagi keuntungan sasaran ditetapkan lebih besar daripada stop-kerugian.

Bagi semua dagangan, jumlah yang dikira daripada pip untuk keuntungan sasaran dan stop-kerugian sentiasa berdasarkan turun naik hanya pada saat perdagangan, seperti yang digambarkan oleh ATR.

Apabila isyarat yang timbul, sistem perdagangan memeriksa nilai ATR semasa, kemudian mengira jumlah sebenar pips untuk mencapai sasaran keuntungan dan kerugian berhenti-tahap.

Sebagai contoh, menganggap terdapat isyarat untuk pergi lama dalam EUR / USD,dan ATR semasa adalah di 100 pips. Jadi, titik keuntungan sasaran akan berada di 55 pips daripada harga kemasukan (55% daripada nilai ATR). Dan, itu stop-loss akan di 45 pips di bawah harga kemasukan (45% daripada ATR).

A lebih beberapa pemikiran tentang Jangkaan matematik

Jangkaan matematik adalah umumnya lebih rendah bagi dagangan "pendek", dan beberapa peniaga telah melihat ME meningkat sebanyak lapan belas bar selepas dibuka, maka kerosakan semasa perubahan harga sebanyak lapan puluh bar selepas dibuka.

Untuk "panjang" perdagangan, ME biasanya mempunyai jangka hayat yang lebih panjang, dengan nilai-nilai yang boleh meningkat dengan cepat sehingga tempoh masa yang ketiga puluh, dan kemudian terus perlahan-lahan dan seterusnya sehingga kira-kira 75 tempoh masa. Dengan menggunakan sistem ini, tempoh perdagangan purata saya adalah lebih kurang 25 hari.

Terbalik terbaik apabila berdagang EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY dan USD / CHF nampaknya terakru sebanyak kira-kira 30 tempoh masa. Jika pergerakan yang menggalakkan terus seterusnya lalu bahawa titik-rata, maka kemungkinan bahawa beberapa jenis berat sebelah asas dalam pasaran memanjangkan langkah.

Kesimpulannya, strategi perdagangan pelbagai mata asas forex ini mengambil kesempatan daripada positif, ME tinggi dikongsi merentasi empat pasangan mata wang utama. Penyertaan, sasaran keuntungan dan titik henti kerugian, semuanya berasaskan kepada ME.

Apabila penunjuk Jangkaan matematik meramalkan kejayaan, empat pasangan mata wang utama — EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY dan USD / CHF - boleh berjaya diniagakan sama ada secara berasingan atau bersama-sama.

Pernahkah anda cuba ME dalam trading anda?

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Hentikan kehilangan wang, Idea strategi perdagangan, Uncategorized Tagged With: perdagangan forex, MAE, Jangkaan matematik, persiaran buruk maksimum, persiaran yang menggalakkan maksimum, SAYA, perdagangan mekanikal, Mudah

Fractals Dagangan Forex

Mei 6, 2014 oleh Eddie Flower 2 Komen

Fractals menunjukkan rintangan dan sokongan tahap semula jadi, yang membantu untuk mengenal pasti pintu masuk yang baik dan mencari titik henti kerugian. Yang paling penting, Fractals membantu saya mengenal pasti trend dan julat.

Fractals boleh digunakan dengan berkesan dalam perdagangan forex, terutama dengan kuasa sistem perdagangan mekanikal. Memberi tumpuan kepada EUR / USD dan pasangan / USD mata wang GBP memberikan hasil yang terbaik.

Fraktal adalah corak semula jadi yang berulang-ulang

Fraktal A ialah bentuk geometri atau set pola matematik sendiri sama ditemui dalam alam semula jadi. Apabila dipecahkan menjadi lebih kecil, bentuk fraktal mempamerkan bentuk atau ciri-ciri objek yang lebih besar yang sama.

Secara semula jadi, bentuk dan corak fraktal boleh diperhatikan dalam perkara-perkara seperti brokoli dan lain-lain jenis tumbuh-tumbuhan, mana florets kecil masih mempunyai bentuk keseluruhan yang sama sebagai yang terbesar "kepala" brokoli. Begitu juga, mineral dan kristal pelbagai bentuk mempamerkan corak yang sama pada kedua-dua skala besar dan kecil.

Pergerakan harga di pasaran sering dianggap rawak dan huru-hara. Namun, seperti dengan bentuk lain yang seolah-olah rawak didapati dalam alam semula jadi, corak fraktal dapat dilihat dalam carta harga pasangan forex dan lain-lain. Pergerakan harga Forex menunjukkan corak fraktal berulang tertentu yang boleh diniagakan menguntungkan.

Fractals digunakan dalam perdagangan forex boleh menunjukkan bentuk yang sama pada setiap skala saiz, atau mereka boleh menunjukkan hampir bentuk yang sama pada skala yang berbeza. Dinyatakan hanya, dalam perdagangan forex fraktal adalah terperinci, corak sendiri sama yang berulang, sering kali lebih.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa corak fraktal tidak biasa, angka geometri persegi terdapat dalam struktur buatan manusia; mereka tidak mempunyai faktor-dua belah pihak dengan lebih integer-. Sifat yang membezakan daripada Fractals dalam forex trading dan di tempat lain adalah scaling organik semula jadi mereka apabila dibandingkan dengan tokoh-tokoh geometri biasa.

Sebagai contoh, dua kali ganda panjang sebelah dataran geometri biasa akan mendaki kawasan daripada jumlah itu sebanyak empat, sejak persegi yang mempunyai 2 belah, dan 22 sama dengan empat. Atau, apabila jejari sfera geometri adalah dua kali ganda, kelantangan bersisik kepada lapan, kerana bidang ini mempunyai tiga dimensi, dan 23 = 8.

Berbeza, apabila panjang satu dimensi fraktal adalah dua kali ganda, ruang yang terkandung dalam fraktal yang bersisik oleh beberapa yang bukan integer keseluruhan.

Dengan mengetepikan keterangan matematik dan teknikal Fractals — Pada dasarnya, Saya menggunakannya dalam perdagangan forex supaya sistem perdagangan mekanikal saya boleh memecahkan "berantakan" pergerakan harga yang lebih besar ke dalam pandangan yang sangat mudah dan sangat diramal trend dan kebalikan.

Apabila trend ini dapat dilihat, ia mudah untuk sistem perdagangan automatik saya untuk mengambil kesempatan daripada mereka. Khususnya, Saya telah mendapati bahawa isyarat fraktal berdasarkan purata bergerak terlicin (SMMAs) adalah sangat berharga untuk perdagangan apabila saya menggunakannya bersama-sama dengan penunjuk momentum.

Bagaimana Fractals membantu dengan perdagangan forex?

Fractals meramalkan berubah arah trend semasa. Apabila dilihat sebagai satu set bar harga pada carta, corak yang paling asas fraktal mengandungi lima bar atau kaki lilin dengan ciri-ciri:

1. Apabila bar terendah berada pada kedudukan di tengah-tengah corak, dan dua bar yang mempunyai paras terendah berturut-turut lebih tinggi terletak di setiap sisi ia, ini menandakan perubahan daripada trend menurun kepada trend menaik;

2. Apabila bar tertinggi berada pada kedudukan di tengah-tengah corak, dan dua bar yang mempunyai paras tertinggi berturut-turut lebih rendah terletak pada setiap bahagian itu, ini menandakan perubahan daripada trend menaik kepada trend menurun;

Bullish and bearish fractals

Dinyatakan berbeza, apabila corak fraktal forex menunjukkan tinggi yang paling tinggi di pusat itu, dan terdapat 2 paras yang lebih rendah kedudukan di setiap sisi, ia menandakan titik perubahan bearish. Dan, apabila corak mempunyai rendah yang paling rendah di tengah-tengah, dan terdapat 2 rendah yang lebih tinggi kedudukan di setiap sisi, ia menandakan titik perubahan yang mendadak.

Fractals adalah ketinggalan petunjuk, supaya sistem perdagangan mekanikal tidak boleh bertindak ke atas mereka sehingga mereka beberapa bar ke dalam pembalikan. Masih, kerana kebanyakan timbal balik yang ketara selama beberapa bar, trend biasanya terus cukup lama bagi saya untuk berdagang ia.

Fractals berusaha yang terbaik untuk perdagangan forex apabila digunakan bersama-sama dengan penunjuk momentum. Bersama-sama dengan petunjuk fraktal, Saya juga menggunakan pengayun seperti penunjuk CCI untuk memudahkan memasuki kedudukan perdagangan forex seawal dan selamat yang saya boleh.

Petunjuk Alligator fraktal

Alat kegemaran saya fraktal adalah "penunjuk Alligator yang,"Yang merupakan alat yang bergerak-rata yang bergantung kepada geometri fraktal dan SMMAs. Ini penunjuk dengan nama mewah diperkenalkan oleh peniaga kanan Bill Williams sekitar 1995, dan ia yang biasa didapati dalam perisian MetaTrader.

Jika anda menggunakan MetaTrader, anda akan dapat dengan mudah menambah petunjuk fraktal ini dengan klik pada tab menu "Insert,"Kemudian" Petunjuk,"" Bill Williams,"Dan" Fraktal. "

Penunjuk garis Alligator mengesahkan arahan dan kehadiran trend. Secara khusus, penunjuk Alligator yang terdiri daripada 3 purata bergerak terlicin. Yang bertindan pada carta harga, garis ini mewakili kira-kira "rahang metafora,"" Gigi "dan" bibir "daripada Alligator.

Menjalankan metafora lanjut, ia boleh dikatakan bahawa apabila 3 garis keseimbangan saling berkaitan atau berkumpul, yang Alligator sedang tidur dengan mulutnya ditutup. Ini menunjukkan bahawa pasaran forex tertentu adalah perdagangan dalam pelbagai sisi.

Sebaik sahaja bentuk trend, Alligator yang membangkitkan dan ia mula "makan." Para Alligator bukan pemakan cerewet; ia boleh menjamu selera dengan sama ada lembu atau beruang. Setelah berpuas hati, mulut Alligator itu menutup dan makhluk kembali tidur.

The Alligator penunjuk fraktal menunjukkan trend dengan cara yang berikut: Apabila harga adalah perdagangan di atas mulut Alligator, Dgn kata lain. garis baki hijau adalah lebih garis merah yang lebih garisan biru, dan ketiga-tiga adalah sejajar dan menunjuk ke atas, tetapi masih di bawah paras harga, penunjuk ini memberi isyarat arah aliran meningkat yang jelas.

Sebaliknya, apabila harga bergerak di bawah mulut Alligator ini, dan garis biru atas garis merah yang lebih satu hijau, dan ketiga-tiga garisan kira-kira adalah di atas garis harga, kemudian penunjuk isyarat trend menurun.

Akhirnya, sekali perdagangan forex fraktal Alligator telah kenyang sendiri, hijau, garis-kira merah dan biru sekali lagi berkumpul dan menyeberang, isyarat akhir trend. Pada ketika itu, sistem perdagangan mekanikal saya mengambil keuntungan, dan kemudian mula untuk menonton fraktal peluang perdagangan forex seterusnya.

Pendek, sistem perdagangan mekanikal saya menapis isyarat fraktal dengan menyatakan bahawa peraturan beli disahkan hanya jika mereka memberi isyarat bernilai kurang "gigi buaya itu" dalam corak, yang bermaksud purata pusat.

Begitu juga, peraturan jual saya hanya disahkan jika mereka memberi isyarat di atas gigi buaya ini. Serta, Saya dua mengesahkan kesahihan isyarat Alligator dengan menggunakan pengayun CCI.

Fractal forex GBPUSD

The fraktal Alligator formula

Rahang Alligator ini, sering digambarkan sebagai garis biru, menunjukkan purata bergerak terlicin mengandungi 13 tempoh; baris ini kemudiannya berpindah 8 bar ke masa depan;

Gigi, digambarkan dengan garis merah, menunjukkan purata bergerak terlicin mengandungi 8 tempoh, berpindah 5 bar ke masa depan;

Bibir, digambarkan sebagai garis hijau, menunjukkan purata bergerak terlicin mengandungi 5 tempoh, berpindah 3 bar ke masa depan.

Untuk mengulangi, apabila garis-kira merah dan hijau menyeberang garis biru, ia memberi isyarat sistem perdagangan mekanikal saya untuk "menjual." Sebaliknya, apabila garis-garis merah dan hijau menyeberang di bawah garis biru, ia memberi isyarat "beli."

Untuk tujuan pengaturcaraan sistem perdagangan mekanikal untuk dagangan forex fraktal:

  • n adalah jumlah tempoh
  • Tinggi(n) adalah harga yang paling tinggi dalam tempoh n
  • Rendah(n) adalah harga yang paling rendah dalam tempoh n
  • TBLA(ABC) adalah terlicin purata bergerak di mana A adalah data yang terlicin, B adalah tempoh yang terlicin, dan C adalah peralihan dalam masa-masa

Sistem perdagangan mekanikal mengira garis-kira:

  • [Rendah(n) + Tinggi(n)] / 2
  • TBLA (Harga Median n, 13, 8) = Alligator rahang (garis biru)
  • SMM (Harga Median n, 8, 5) = Gigi Alligator (garis merah)
  • SMM (Harga Median n, 5, 3) = Alligator bibir (garis hijau)

Pasaran Forex menunjukkan banyak trend palsu. Yang, sering "trend 'akan muncul untuk memulakan, lagi tindakan harga tidak lama lagi mendap ke dalam pelbagai sisi.

Apabila menggunakan Fractals, strategi saya betul mengenal pasti trend sebenar dan kemudian mengikuti mereka. Alat forex fraktal seperti Alligator membantu sistem perdagangan mekanikal saya mencapai melalui kekusutan harga dan memberi tumpuan kepada mencari dan perdagangan trend sebenar.

Kaedah perdagangan fraktal saya berdasarkan petunjuk Alligator

Berikut adalah bentuk yang paling mudah sistem perdagangan fraktal saya berdasarkan petunjuk Alligator:

• Menentukan pintu masuk mengikut apabila garis-kira Alligator saling berkaitan, Dgn kata lain. yang Alligator adalah "tidur" dan apabila pengayun CCI itu menunjukkan keadaan terlebih beli harga;

• Laksanakan perintah baru dengan 2% ekuiti akaun;

• Tempat perintah stop-loss pada tepat 20 pips di bawah pintu masuk;

• Menetapkan suatu perintah keluar sebagai berlaku apabila lebih dari dua garis keseimbangan Alligator menyeberangi candlestick dan / atau apabila pengayun CCI menunjukkan keadaan terlebih beli.

Cara lain untuk menggunakan Fractals

Fractals adalah cara yang mudah untuk melihat atau mengesahkan trend pada mana-mana tempoh masa. Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk menyemak dan melihat sama ada Fractals menunjukkan paras terendah rendah dan tinggi rendah, atau lebih tinggi paras tertinggi dan terendah lebih tinggi. Untuk dagangan forex biasa saya, Saya menggunakan Fractals berdasarkan satu hari, satu minggu, dan jangka masa satu bulan.

Semakin lama masa yang digunakan untuk menjana fraktal, lebih besar kebolehpercayaan isyarat ia menghasilkan. Juga, lagi tempoh masa yang yang, yang lebih sedikit isyarat.

Juga, Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk mengira Fractals untuk menetapkan trailing berhenti. Sejak Fractals menunjukkan perubahan dalam trend, mereka bekerja dengan baik untuk mencetuskan sistem perdagangan mekanikal saya untuk keluar daripada perdagangan apabila kebalikan jangka sangat pendek mengancam untuk memakan keuntungan dari pelaburan tersebut.

Perdagangan dengan Fractals dan Fibonaccis

Beyond menggunakan penunjuk Alligator yang fraktal, alat fraktal menawarkan cara yang baik untuk mengesahkan isyarat Fibonacci. Saya telah mendapati bahawa perdagangan forex fraktal berfungsi dengan baik apabila digunakan untuk tahap anjakan Fibonacci.

Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk menarik band Fibonacci dan mengira Fractals menggunakan tempoh masa setiap hari di pasaran forex seperti EUR / USD dan GBP / USD.

Kemudian, Saya membuka posisi apabila harga menyentuh band Fibonacci yang paling-jauh, namun hanya selepas sistem perdagangan mekanikal saya melihat bahawa hari (D1) isyarat fraktal telah berlaku. Sistem perdagangan mekanikal keluar perdagangan apabila perubahan arah fraktal D1 berlaku.

Apabila menggunakan alat Fibonacci, Fractals membantu puncak sesuatu yg kecil dan bahagian bawah dengan ketepatan yang besar. Ini memberikan saya keyakinan untuk berdagang pada tahap Fibonacci yang betul. Ia mudah - sistem perdagangan mekanikal saya hanya mencari parameter fraktal harian.

Pertimbangan umum apabila menggunakan Fractals

Untuk periksa isyarat yang dihasilkan dari petunjuk fraktal, sistem perdagangan mekanikal saya menggunakan petunjuk lain seperti pengayun CCI untuk mengesahkan isyarat fraktal sebelum perdagangan. Dan, seperti mana-mana jenis kaedah perdagangan, menggunakan langkah-langkah pengurusan risiko yang sesuai untuk memastikan bahawa drawdowns munasabah.

Fractals boleh diplotkan dalam tempoh masa yang pelbagai dan digunakan untuk mengesahkan sama lain. Satu peraturan mudah dijangka hanya jangka pendek Fraktal isyarat perdagangan ke arah jangka panjang Fraktal isyarat, sejak Fractals jangka panjang adalah yang paling dipercayai. Gunakan satu lagi petunjuk untuk keselamatan seperti pengayun CCI untuk mengesahkan isyarat.

The Alligator dan alat-alat bantuan lain fraktal

Fractals menawarkan satu set alat yang berkuasa yang anda boleh gunakan untuk menguatkan keuntungan anda. Sejak sistem perdagangan mekanikal dapat mengira nilai fraktal dan bertindak ke atas mereka dengan cepat, terdapat banyak peluang perniagaan yang berasaskan fraktal-.

Kegemaran peribadi saya adalah petunjuk yang Alligator, lagi Fractals juga bekerja dengan baik dengan petunjuk Fibonacci dan strategi perdagangan yang lain. Malah, alat fraktal menikmati berikut lagi setia kecil di kalangan peniaga-peniaga yang berjaya.

Terdapat banyak artikel mengenai Fractals, dan juga peniaga perbincangan tentang asas Fraktal forex trading kejayaan jika anda ingin meneroka topik ini selanjutnya.

Bagaimana anda menggunakan Fractals dalam trading anda? Bagi pengalaman anda di bawah Fractals.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Idea strategi perdagangan Tagged With: Buaya, Rang Undang-Undang Williams, CCI, Fibonacci, perdagangan forex, Fractals, perdagangan mekanikal, TBLA

Forex Trading Swing Dengan 34-Hari EMA Menang dalam Pasaran beraliran

April 29, 2014 oleh Eddie Flower 31 Komen

Perdagangan Forex swing adalah satu kaedah perdagangan mekanikal yang tuaian keuntungan daripada pasangan forex jangka masa satu hingga beberapa hari. Beberapa strategi dagangan swing forex menghasilkan keputusan ho-hum di pasaran tidak beraliran. Namun, Saya telah mendapati bahawa strategi berdasarkan 34 hari purata bergerak eksponen berfungsi dengan baik, walaupun pada sisi pasaran jajaran kecil.

Dengan forex swing strategi perdagangan yang dinyatakan di bawah, Saya menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya untuk mengambil kesempatan daripada trend harga jangka pendek dan corak yang saya jika tidak mungkin terlepas.

Pertama, biarlah saya mentakrifkan istilah "swing trading forex." Ini bermakna perdagangan berdasarkan harga jangka pendek 'buaian.' Harga pasangan forex bergerak berulang-alik antara "titik swing,"Yang merupakan titik lengkok balas dalam pelbagai harga keseluruhan atau saluran.

Arah dagangan swing boleh sama ada panjang atau pendek. Kedudukan dagangan Forex swing biasanya dipegang untuk tempoh yang lebih lama daripada satu hari-perdagangan, tetapi untuk masa kurang daripada strategi membeli-dan-memegang yang melibatkan memegang jawatan selama beberapa minggu atau bulan.

Perdagangan Forex swing menawarkan strategi perdagangan mekanikal sesuai untuk peniaga-peniaga bebas seperti saya, sejak sistem perdagangan algo saya cepat dapat mengenali dan mengeksploitasi pergerakan harga jangka pendek yang lebih berkesan daripada peniaga-peniaga institusi besar boleh.

dagangan swing

Asas-asas forex dagangan swing

Walaupun sesetengah peniaga memohon dagangan swing kepada saham, dalam pengalaman saya dagangan swing forex adalah bentuk yang sempurna daripada dagangan swing.

Dan, dagangan swing forex adalah lebih baik daripada dagangan hari atau jangka panjang perdagangan trend. Berikut adalah pemikiran saya: Walaupun perdagangan hari boleh baik untuk pengurusan risiko kerana peniaga itu tidak memegang jawatan semalaman, ia juga menghadkan potensi keuntungan, kerana harga bergerak besar boleh berlaku dalam sekelip mata.

Trend perdagangan boleh menangkap keuntungan harga bergerak jangka panjang, namun ia juga meletakkan peniaga dalam kedudukan yang menghadapi drawdowns membimbangkan sementara menunggu kesinambungan yang dijangkakan bagi trend.

Perdagangan Forex swing menawarkan yang terbaik daripada kedua-dua dunia: Ia mempunyai kelebihan dagangan trend dan perdagangan hari, tetapi tanpa kelemahan kaedah sama ada. Sifat dua puluh empat-jam di pasaran mata wang adalah sesuai untuk dagangan swing.

Dengan sistem perdagangan mekanikal saya, Saya menikmati kompromi besar antara kedua-dua ekstrim perdagangan hari dan perdagangan trend. Saya dapati trend jangka pendek dalam pasaran tukaran mata wang asing, menunggang mereka untuk keuntungan, maka saya keluar tepat kedudukan saya ketika hujung langkah harga.

Sistem perdagangan mekanikal saya menuai keuntungan kecil tetapi konsisten yang menambah dari masa ke masa. Malah di pasaran nampaknya tidak beraliran-, Saya masih boleh berjaya.

Dagangan saya adalah berdasarkan kepada analisis data automatik dalam masa nyata, dan algos dagangan saya menyediakan hukuman perdagangan super cepat. Yang paling menarik, keputusan dagangan saya adalah berdasarkan kepada parameter objektif daripada bergantung pada emosi saya tentang kumpulan pemasaran yang.

Peraturan dagangan swing Forex

Mengetahui masuk dan keluar yang terbaik mata adalah kunci kepada kejayaan forex dagangan swing. Melalui keajaiban sistem perdagangan mekanikal yang menggunakan petunjuk terbaik dan algoritma yang berkesan, Saya tidak perlu untuk mempunyai masa yang sempurna.

Perdagangan Forex swing boleh berdasarkan satu set mudah peraturan, atau anda boleh program sistem perdagangan mekanikal anda untuk menggunakan satu set agak lebih canggih daripada kaedah-kaedah, seperti yang saya lakukan.

Dalam forex dagangan swing, sistem perdagangan mekanikal saya menggunakan satu set peraturan dan petunjuk matematik untuk membeli dan menjual pasangan forex. Dengan bergantung pada sistem perdagangan mekanikal saya bukannya perdagangan manual, Saya menikmati beberapa faedah.

Antara pendekatan yang paling mudah adalah mereka yang mengukur harga sepasang forex dengan menggunakan 3 purata bergerak yang berbeza berdasarkan harga penutup.

Sistem perdagangan mekanikal diprogramkan untuk berdagang pasangan mata wang asing "lama" apabila mereka 3 purata bergerak menjadi sejajar dalam arah ke atas. Begitu juga, pasangan forex didagangkan "pendek" apabila 3 purata bergerak menuju ke bawah.

Bagaimana kerja-kerja strategi forex dagangan swing saya

Saya menggunakan strategi dagangan swing forex yang membolehkan saya mengambil kesempatan daripada harga bergerak agak jangka pendek, jadi saya boleh mendapat keuntungan walaupun dalam pasaran yang tidak beraliran keseluruhan. Saya mempunyai jangka pendek strategi trendline-pelarian dipercayai dan boleh dipercayai, dan ia boleh menuai cukup beberapa pips dari perdagangan memenangi biasa.

Caranya adalah dengan menggunakan panjang yang terbaik daripada tempoh masa untuk memindahkan biasa, serta jenis hak purata bergerak. Daripada menggunakan purata mudah bergerak (MA atau SMA), Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk menggunakan purata bergerak eksponen (EMA).

EMA ini adalah sama dengan MA biasa, kecuali bahawa ia memberikan lebih berat kepada data yang paling baru-baru ini-. Saya melakukan ini kerana EMA bertindak balas dengan lebih cepat kepada perubahan harga terkini daripada MA yang mudah tidak.

Jenis ini purata bergerak membolehkan saya menang dalam pasaran yang akan muncul tidak beraliran jangka masa yang lebih lama.

Beberapa peniaga menggunakan sama ada 12 hari atau 26 hari EMA, terutamanya untuk mewujudkan petunjuk seperti popular purata bergerak perbezaan penumpuan (MACD) penunjuk, atau pengayun harga peratusan (PPO). Dan, dalam perbandingan, 50 hari dan 200 hari EMAs sering digunakan untuk memberi isyarat kepada perubahan dalam trend harga jangka panjang.

Sebaliknya, untuk dagangan swing forex saya saya menggunakan EMA 34 hari (juga dipanggil 34ema yang) kerana saya telah mendapati ia menawarkan cara terbaik untuk menentukan arah trend pendek hingga jangka pertengahan dalam pasaran tukaran mata wang asing.

Sudah tentu, anda boleh melakukan percubaan dengan tempoh masa yang berbeza-kembali menguji dalam pasaran anda sendiri dipilih. Cuba 7-, 14-, 25-, atau 50 hari EMAs untuk melihat jika mereka bekerja lebih baik untuk pasangan forex tertentu anda. Masih, selepas kajian saya sendiri yang panjang, bagi saya 34ema yang paling sesuai.

Saya "membeli" kaedah-kaedah bagi dagangan swing forex

Dengan menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya, Saya masuk ke dalam perdagangan forex swing hanya selepas berehat dalam trendline yang. Berdasarkan kepada 34 hari EMA, sistem perdagangan mekanikal jam tangan saya untuk perhimpunan harga atau pengunduran. Kemudian, sebaik sahaja perhimpunan atau pengunduran falters, sistem perdagangan mekanikal saya melaksanakan perdagangan.

Jadi, di sini adalah langkah-langkah yang saya gunakan. Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya jadi ia akan:

1. Watch untuk berehat ke bawah dari trendline yang;
2. Mengesahkan bahawa harga bergerak di atas EMA 34 hari (34ibu);
3. Selepas pelarian trendline ke bawah, menonton paras harga yang candlestick berikutnya;
4. Tunggu untuk melihat lilin isyarat; yang akan menjadi lilin dengan tinggi yang lebih rendah daripada lilin sebelum itu tinggi;
5. Jika tinggi bahawa lilin itu dilanggar, sistem saya segera membeli pada harga pasaran;
6. Atau, sistem saya boleh melaksanakan perintah beli berhenti hanya beberapa pips lebih tinggi isyarat; candlestick; cara yang, jika harga yang melanggar tinggi, pesanan saya akan dilaksanakan;
7. Jika perintah beli-henti saya tidak mencetuskan, dan jika candlestick terus menetapkan paras lebih rendah, sistem saya bergerak harga perintah beli-stop kepada tinggi berturut-lebih rendah pada setiap candlestick bahawa bentuk-bentuk; akhirnya, harga akan bergerak ke atas dan mencetuskan pesanan saya.

Untuk tujuan pengurusan risiko dalam forex dagangan swing, sistem perdagangan mekanikal automatik saya meletakkan suatu perintah stop-loss hanya beberapa pips di bawah yang rendah bahawa lilin yang mencetuskan pesanan saya.

Saya menunggang swing jangka pendek, kemudian menuai keuntungan dan menguruskan risiko seperti yang diterangkan kemudian dalam artikel ini.

"Sell" Saya kaedah-kaedah bagi dagangan swing forex

Yang "menjual" kaedah-kaedah bagi forex sistem perdagangan swing saya adalah betul-betul bertentangan dengan "membeli" kaedah-kaedah. Menggunakan 34ema sebagai penunjuk utama, sistem perdagangan mekanikal saya akan:

1. Menonton untuk pelarian menaik dari trendline yang;
2. Mengesahkan bahawa harga adalah di bawah EMA 34 hari (34ibu);
3. Selepas pelarian yang, memantau tahap rendah harga candlestick;
4. Candlestick isyarat akan menjadi salah satu yang mempunyai rendah yang lebih tinggi daripada lilin sebelumnya rendah; apabila yang rendah lilin rosak, sistem perdagangan mekanikal saya segera menjual pada harga pasaran;
5. Sebagai alternatif, program forex dagangan swing saya boleh menetapkan perintah stop beli hanya beberapa pips di bawah rendah lilin isyarat, jadi jika pelanggaran harga yang rendah, pesanan saya dilaksanakan.

Dan, sejak pengurusan risiko yang baik adalah penting untuk terus hidup dalam forex dagangan swing, sistem perdagangan mekanikal saya menetapkan perintah stop-loss hanya lebih tinggi daripada lilin yang mencetuskan perintah kemasukan saya.

Menetapkan sasaran keuntungan dan menguruskan keuntungan dalam forex dagangan swing

Perdagangan Forex swing yang terbaik bagi saya apabila saya tidak tamak. Beberapa peniaga, terutama mereka yang strategi perdagangan hanya menguntungkan semasa bergerak besar, cuba untuk memerah terlalu banyak daripada setiap perdagangan. Dengan berbuat demikian, mereka sering menghadapi risiko kehilangan semua keuntungan dari perdagangan yang.

Saya mempunyai falsafah yang berbeza. Sejak pasaran sering tidak beraliran atau perdagangan sisi untuk jangka masa yang lama, Saya mempunyai banyak peluang perniagaan. Saya tidak tergesa-gesa untuk membuat "pembunuhan" pada setiap perdagangan. Saya lebih suka mendapatkan sedikit dari banyak perdagangan, kerana terdapat risiko kurang bagi saya cara yang.

Apabila perdagangan pergi ke arah saya dan saya dalam zon keuntungan, Saya mengikat keuntungan saya dengan memprogram sistem perdagangan mekanikal saya untuk menggunakan trailing berhenti yang bergerak bersama-sama sedikit di belakang harga semasa.

Saya menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya untuk menetapkan trailing berhenti hanya beberapa pips di bawah atau di atas setiap satu daripada harga rendah berturut-turut dan meningkat semasa forex dagangan swing. Algoritma forex saya memilih berhenti belakang berdasarkan sokongan dan rintangan peringkat jangka sangat pendek.

Dengan menetapkan trailing berhenti dengan cara ini, Saya biasanya mengelak daripada berhenti keluar terlalu awal. Jika trend jangka pendek terus, Saya sering boleh menunggang selama beberapa hari.

Dan, Saya sentiasa mempunyai banyak peluang perniagaan, jadi saya tidak berasa tertekan untuk kekal dalam perdagangan kecil yang berpaling terhadap saya.

Kelebihan dan pengurusan risiko tukaran mata wang asing dagangan swing

Saya menggunakan trendlines jangka pendek dan tindakan harga untuk kelebihan besar. Apabila rehat harga melalui trendline yang, ia biasanya satu tanda bahawa trend berubah. Sistem perdagangan mekanikal saya membantu saya memasuki perdagangan baru pada permulaan trend baru.

34 hari strategi dagangan swing EMA forex saya memberi saya banyak kelebihan selagi saya mengurus risiko dengan sewajarnya. Strategi ini membolehkan saya berdagang dengan trend jangka pendek sambil mengelakkan drawdowns utama bahawa beberapa pengalaman peniaga dengan cuba mengikuti trend jangka panjang.

34 hari strategi dagangan swing forex saya menawarkan kelebihan yang kritikal dari strategi paling dagangan swing forex. Sejak bergerak purata dasarnya ketinggalan petunjuk, memilih masa yang tepat adalah kunci kejayaan.

Banyak strategi forex adalah berdasarkan kepada purata bergerak mudah atau purata jangka panjang bergerak. Jadi, mereka biasanya melakukan buruk di pasaran tidak beraliran. Namun, strategi EMA 34 hari saya menggunakan tempoh masa yang lebih berkesan daripada tempoh MA lagi.

Untuk menikmati kelebihan sistem saya, Saya perlu menguruskan risiko dengan sewajarnya. Keseluruhan, risiko dagangan swing forex boleh dibandingkan dengan apa-apa jenis dagangan spekulatif.

Dalam pasaran yang benar-benar tidak beraliran sepanjang tempoh masa singkat, adalah penting bagi saya untuk memastikan bahawa kerugian berhenti saya agak ketat. Sebaliknya, semasa lembu atau beruang pasaran dagangan swing forex boleh menjadi lebih menguntungkan.

Kadang-kadang, pasaran akan membuat satu langkah yang tajam tiba-tiba dalam tempoh masa yang singkat bahawa "mata swing" tidak akan dikesan oleh sistem perdagangan mekanikal saya. Jurang-jurang atau sehingga ke bawah jerawat boleh berlaku begitu cepat bahawa sistem perdagangan mekanikal saya tidak mampu bertindak balas dengan berkesan.

Masih, dengan menggunakan EMA 34 hari, Saya biasanya dapat menyertai pasaran bergerak paling, sambil mengelakkan isyarat palsu dalam beraliran keseluruhan atau pasaran sisi.

34-hari EMA adalah terbaik penunjuk dagangan swing forex untuk saya

Bagi saya, menggunakan penunjuk EMA 34 hari adalah dasar yang terbaik untuk forex dagangan swing saya. Saya telah menggunakan ia untuk membangunkan dan diperhalusi strategi kemenangan untuk sistem perdagangan mekanikal saya. Ia menawarkan saya yang "terbaik daripada kedua-dua dunia" dan ia juga berfungsi dalam pasaran yang mungkin kelihatan tidak beraliran untuk lebih lama atau tempoh masa yang lebih pendek daripada purata bergerak.

Dan, Saya bukan satu-satunya peniaga menggunakan strategi EMA 34 hari dalam pasaran tukaran mata wang asing. Dalam beberapa tahun yang lalu telah ada beberapa penyelidikan tentang forex swing trading menggunakan 34ema sebagai petunjuk, serta banyak artikel dan peniaga perbualan tentang jenis strategi ini.

Jika anda seorang peniaga forex yang serius, dan anda sedikit kecewa dengan pasaran yang seolah-olah tidak beraliran, Saya mencadangkan agar anda cuba strategi 34ema untuk forex dagangan swing anda.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Idea strategi perdagangan Tagged With: 34ibu, algoritma, forex dagangan swing, perdagangan mekanikal

Cointegrasi dalam Forex Trading Pairs

April 23, 2014 oleh Eddie Flower 21 Komen

Cointegrasi dalam perdagangan pasangan forex adalah alat yang berharga. Bagi saya, cointegrasi adalah asas bagi strategi perdagangan mekanikal yang sangat baik pasaran neutral yang membolehkan saya untuk mendapatkan keuntungan dalam mana-mana persekitaran ekonomi. Sama ada pasaran yang adalah dalam aliran meningkat, trend menurun atau hanya bergerak ke tepi, perdagangan pasangan forex membolehkan saya untuk keuntungan hasil sepanjang tahun.

Satu pasangan forex strategi perdagangan yang menggunakan cointegrasi adalah dikelaskan sebagai satu bentuk perdagangan penumpuan berdasarkan arbitraj statistik dan perkembalian bermaksud. Jenis ini strategi mula dipopularkan oleh pasukan perdagangan kuantitatif di Morgan Stanley dalam tahun 1980-an menggunakan pasangan saham, walaupun saya dan peniaga lain telah mendapati ia juga berfungsi untuk perdagangan pasangan forex, terlalu.

Perdagangan Forex pasangan berdasarkan cointegrasi

Perdagangan Forex pasangan berdasarkan cointegrasi pada asasnya adalah strategi perkembalian-untuk-min. Dinyatakan hanya, apabila dua atau lebih pasangan forex adalah berkointegrasi, ia bermakna perbezaan harga di antara pasangan forex berasingan cenderung untuk kembali kepada nilai minnya konsisten dari masa ke masa.

Ia adalah penting untuk memahami bahawa cointegrasi tidak korelasi. Korelasi adalah hubungan jangka pendek mengenai bersama-pergerakan harga. Korelasi bermakna harga individu bergerak bersama. Walaupun hubungan yang dipercayai oleh sesetengah peniaga, dengan sendirinya ia satu alat yang tidak boleh dipercayai.

Sebaliknya, cointegrasi hubungan jangka panjang dengan rakan-pergerakan harga, di mana harga bergerak bersama-sama lagi dalam julat atau spread tertentu, seolah-olah terikat bersama-sama. Saya telah menemui cointegrasi untuk menjadi alat yang sangat berguna dalam perdagangan forex pasangan.

Semasa saya pasang perdagangan forex, apabila penyebaran meluaskan kepada nilai ambang dikira oleh algoritma dagangan mekanikal saya, I "pendek" spread antara harga pasangan '. Dalam erti kata lain, Saya pertaruhan penyebaran akan kembali semula ke arah sifar kerana mereka cointegrasi.

Strategi perdagangan forex pasangan asas adalah sangat mudah, terutamanya apabila menggunakan sistem perdagangan mekanikal: Saya memilih dua pasangan mata wang yang berbeza yang cenderung untuk bergerak sama. Saya membeli pasangan mata wang di bawah berbayar dan menjual pasangan keluar berbayar. Apabila merebak antara kedua-dua pasangan menumpu, Saya menutup kedudukan saya untuk keuntungan.

Perdagangan Forex pasangan berdasarkan cointegrasi adalah strategi pasaran yang agak neutral. Sebagai contoh, jika pasangan mata wang akan jatuh menjunam, maka perdagangan yang mungkin akan mengakibatkan kerugian pada sebelah panjang dan keuntungan pengimbangan di sebelah pendek. Jadi, kecuali semua mata wang dan instrumen pendasar tiba-tiba hilang nilai, perdagangan bersih harus hampir sifar dalam kes terburuk senario.

Dengan cara yang sama, perdagangan pasangan dalam banyak pasaran adalah strategi perdagangan pembiayaan sendiri, kerana hasil daripada jualan pendek boleh kadang-kadang digunakan untuk membuka posisi panjang. Walaupun tanpa faedah ini, perdagangan forex pasangan cointegrasi bakar masih berfungsi dengan baik.

Persefahaman cointegrasi untuk dagangan forex pasangan

Cointegrasi adalah berguna untuk saya dalam perdagangan pasangan forex kerana ia membolehkan saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya berdasarkan kepada kedua-dua penyimpangan jangka pendek daripada harga keseimbangan serta jangkaan harga jangka panjang, oleh yang saya maksudkan pembetulan dan kembali ke keseimbangan.

Untuk memahami bagaimana kerja-kerja pasang perdagangan forex cointegrasi dipacu, ia adalah penting untuk pertama menentukan cointegrasi kemudian menerangkan bagaimana ia berfungsi dalam sistem perdagangan mekanikal.

Seperti yang saya katakan di atas, cointegrasi merujuk kepada hubungan keseimbangan antara set siri masa, seperti harga pasangan forex berasingan yang sendiri tidak berada dalam keseimbangan. Dinyatakan dalam istilah matematik, cointegrasi adalah teknik untuk mengukur hubungan antara pembolehubah tidak pegun dalam siri masa.

Jika mana-mana dua atau lebih siri masa masing-masing mempunyai nilai akar sama dengan 1, tetapi gabungan linear mereka tidak bergerak, maka mereka dikatakan berkointegrasi.

Sebagai contoh yang mudah, mempertimbangkan harga indeks pasaran saham dan kontrak niaga hadapan yang berkaitan: Walaupun harga setiap kedua-dua instrumen boleh bersiar-siar secara rawak sepanjang tempoh yang singkat, akhirnya mereka akan kembali ke keseimbangan, dan penyelewengan mereka tidak bergerak.

Berikut adalah ilustrasi lain, dinyatakan dari segi klasik "perjalanan rawak" contoh: Katakan terdapat dua orang mabuk individu berjalan dlm perjalanan pulang selepas malam carousing. Mari kita terus menganggap kedua-dua orang mabuk tidak tahu antara satu sama lain, jadi tidak ada hubungan antara diramal laluan masing-masing. Oleh itu, tidak ada cointegrasi antara pergerakan mereka.

Berbeza, mempertimbangkan idea bahawa seorang individu mabuk berkeliaran dlm perjalanan pulang sambil ditemani oleh anjing di rantai. Dalam kes ini, terdapat hubungan yang jelas antara laluan kedua-dua makhluk yang lemah.

Walaupun setiap satu daripada dua masih pada jalan individu dalam tempoh yang singkat, dan walaupun salah seorang daripada pasangan itu secara rawak mungkin lebih awal atau terkemudian yang lain pada bila-bila masa dalam, masih, mereka sentiasa akan ditemui berhampiran bersama-sama. Jarak antara mereka agak diramal, dengan itu pasangan itu dikatakan berkointegrasi.

Kembali sekarang untuk istilah teknikal, jika terdapat dua siri masa tidak pegun, seperti satu set andaian pasangan mata wang AB dan XY, yang menjadi pegun apabila perbezaan di antara mereka dikira, pasangan ini dipanggil siri pertama-perintah bersepadu - juga memanggil saya seorang(1) siri.

Walaupun kedua-siri ini kekal pada nilai yang tetap, jika terdapat kombinasi linear AB dan XY yang tidak bergerak (digambarkan sebagai saya(0)), maka AB dan XY adalah berkointegrasi.

Contoh yang mudah di atas terdiri daripada dua siri masa pasangan forex hipotetikal. Namun, konsep cointegrasi juga terpakai kepada siri masa berganda, menggunakan perintah integrasi yang lebih tinggi ... Fikirkan dari segi yang mabuk berkeliaran disertai oleh beberapa anjing, setiap di rantai panjang yang berbeza-.

Dalam ekonomi dunia sebenar, ia mudah untuk mencari contoh-contoh yang menunjukkan cointegrasi pasangan: Pendapatan dan perbelanjaan, atau kekerasan-undang-undang jenayah dan saiz penduduk penjara. Dalam dagangan forex pasangan, fokus saya untuk mengambil kesempatan dari hubungan kuantitatif dan boleh diramal antara pasangan berkointegrasi mata wang.

Sebagai contoh, mari kita andaikan bahawa saya menonton kedua-dua pasangan mata wang hipotetikal berkointegrasi, AB dan XY, dan hubungan antara mereka berkointegrasi adalah AB – ] DENGAN = Z, mana Z sama dengan siri pegun dengan min sifar, yang saya(0).

Ini seolah-olah mencadangkan satu strategi perdagangan yang mudah: Apabila AB - XY > Yang, dan V adalah harga pencetus ambang saya, maka sistem perdagangan forex pasangan akan menjual AB dan membeli XY, kerana harapan adalah untuk AB untuk mengurangkan harga dan XY untuk meningkatkan. Atau, apabila AB - XY < -Yang, Saya inginkan untuk membeli dan menjual AB XY.

Elakkan regresi palsu dalam perdagangan forex pasangan

Namun, ia tidak semudah contoh di atas akan mencadangkan. Dalam amalan, sistem perdagangan mekanikal untuk perdagangan pasangan forex perlu mengira cointegrasi bukan hanya bergantung kepada nilai R-kuasa dua antara AB dan XY.

Ini kerana analisis regresi biasa jatuh pendek apabila berurusan dengan pembolehubah tidak pegun. Ia menyebabkan apa yang dikenali sebagai regresi palsu, yang menunjukkan hubungan antara pembolehubah walaupun tiada langsung.

Katakan, contohnya, yang saya mundur 2 "perjalanan rawak" siri masa berasingan antara satu sama lain. Apabila saya menguji untuk melihat jika ada hubungan yang linear, selalunya saya akan mencari nilai-nilai tinggi untuk R-kuasa dua dan juga rendah p-nilai. Masih, tidak ada hubungan antara 2 perjalanan rawak.

Formula dan ujian untuk cointegrasi dalam perdagangan forex pasangan

Ujian paling mudah untuk cointegrasi adalah ujian Engle-Granger, yang berfungsi seperti ini:

  • Sahkan bahawa ABt dan] dengant kedua-duanya saya(1)
  • Kira hubungan cointegrasi [] DENGANt = AABt + dant] dengan menggunakan kaedah kuasa dua terkecil
  • Sahkan bahawa sisa cointegrasi et adalah tidak bergerak dengan menggunakan ujian unit-akar seperti Augmented Dickey-Fuller (ADF) ujian

Satu persamaan Granger terperinci:

ΔABt = A1(] DENGANt-1 - ΒABt-1) +dalamt dan ΔXYt = A2(] DENGANt-1 - ΒABt-1) + dalamt

Apabila XYt-1 - ΒABt-1 ~ Saya(0) menerangkan hubungan cointegrasi.

] DENGANt-1 - ΒABt-1 menggambarkan tahap ketidakseimbangan itu dari jangka masa panjang, manakala αi adalah kedua-dua kelajuan dan arah di mana siri masa pasangan mata wang ini pulih sendiri daripada ketidakseimbangan 'yang.

Apabila menggunakan kaedah Engle-Granger dalam perdagangan forex pasangan, nilai beta regresi digunakan untuk mengira saiz perdagangan untuk pasangan.

Apabila menggunakan kaedah Engle-Granger dalam perdagangan forex pasangan, nilai beta regresi digunakan untuk mengira saiz perdagangan untuk pasangan.

Pembetulan ralat untuk cointegrasi dalam perdagangan forex pasangan:

Apabila menggunakan cointegrasi untuk dagangan forex pasangan, ia juga membantu untuk mengambil kira bagaimana berkointegrasi pembolehubah menyesuaikan diri dan kembali ke keseimbangan jangka panjang. Jadi, contohnya, di sini adalah siri masa yang forex pasangan dua sampel 'ditunjukkan autoregressively:

ABt = AABt-1 + bXYt-1 + dalamt dan] dengant = Teksit-1 + DXYt-1 + dalamt

Perdagangan Forex pasangan berdasarkan cointegrasi

Apabila saya menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya untuk perdagangan pasangan forex, persediaan dan pelaksanaan adalah agak mudah. Pertama, Saya mendapati dua pasangan mata wang yang kelihatan seperti mereka boleh berkointegrasi, seperti EUR / USD dan GBP / USD.

Kemudian, Saya mengira spread dianggarkan antara kedua-dua pasangan. Seterusnya, Saya memeriksa kepegunan menggunakan ujian unit-akar atau lain kaedah biasa.

Saya memastikan bahawa makanan data inbound saya bekerja sesuai, dan saya biarkan algoritma dagangan mekanikal saya mewujudkan isyarat perdagangan. Dengan anggapan saya berjalan kembali-ujian yang mencukupi untuk mengesahkan parameter, Saya akhirnya bersedia untuk digunakan dalam cointegrasi saya perdagangan pasangan forex.

Saya telah menemui satu penunjuk MetaTrader yang menawarkan tempat permulaan yang sangat baik untuk membina cointegrasi pasangan forex sistem perdagangan. Ia kelihatan seperti penunjuk Bollinger Band, lagi sebenarnya pengayun menunjukkan perbezaan harga antara kedua-dua pasangan mata wang yang berbeza.

Apabila pengayun ini bergerak ke arah sama ada yang melampau yang tinggi atau rendah, ia menunjukkan bahawa pasangan yang nyahgandingan, yang memberi isyarat perdagangan.

Masih, untuk memastikan kejayaan saya bergantung kepada sasa sistem perdagangan mekanikal saya untuk menapis isyarat dengan ujian Augmented Dickey-Fuller sebelum melaksanakan perdagangan yang sesuai.

Sudah tentu, sesiapa yang mahu menggunakan cointegrasi untuk atau pasangan beliau forex trading, lagi tidak mempunyai syarat yang algo kemahiran pengaturcaraan, boleh bergantung kepada pengaturcara yang berpengalaman untuk membuat penasihat pakar memenangi.

Melalui keajaiban dagangan algoritma, Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk menentukan spread harga berdasarkan analisis data. Monitor algoritma saya untuk penyelewengan harga, maka secara automatik membeli dan menjual pasangan mata wang untuk ketidakcekapan pasaran tuaian.

Risiko untuk menyedari apabila menggunakan cointegrasi dengan perdagangan forex pasangan

Perdagangan Forex pasangan tidak sepenuhnya bebas risiko. Di atas semua, Saya ingat bahawa perdagangan pasangan forex menggunakan cointegrasi adalah strategi min-perkembalian, yang berasaskan kepada andaian bahawa nilai min akan sama pada masa akan datang kerana mereka pada masa lalu.

Walaupun ujian Augmented Dickey-Fuller yang dinyatakan sebelum ini adalah membantu dalam mengesahkan hubungan berkointegrasi untuk dagangan forex pasangan, ia tidak bermakna bahawa spread akan terus berkointegrasi pada masa akan datang.

Saya bergantung kepada kaedah-kaedah pengurusan risiko yang kukuh, yang bermaksud bahawa sistem perdagangan mekanikal saya keluar dari perdagangan yang tidak menguntungkan jika atau apabila min perkembalian-untuk-yang dikira adalah tidak sah.

Apabila nilai-nilai min menukar, ia dipanggil drift. Saya cuba untuk mengesan drift secepat mungkin. Dalam erti kata lain, jika harga pasangan forex sebelum ini berkointegrasi mula bergerak dalam trend dan bukan kembali kepada min dikira sebelum-, sudah tiba masanya untuk algoritma sistem perdagangan mekanikal saya untuk mengira semula nilai-nilai.

Apabila saya menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya untuk perdagangan pasangan forex, Saya menggunakan formula autoregresi yang dinyatakan sebelum ini dalam artikel ini untuk mengira purata bergerak untuk meramal penyebaran. Kemudian, Saya keluar dari perdagangan pada batas kesilapan saya dikira.

Cointegrasi adalah alat yang berharga untuk saya pasang perdagangan forex

Menggunakan cointegrasi dalam perdagangan pasangan forex adalah satu strategi perdagangan mekanikal pasaran neutral yang membolehkan saya perdagangan dalam persekitaran pasaran apa-apa. Ia satu strategi yang bijak yang berdasarkan perkembalian bermaksud, namun ia membantu saya mengelakkan diri daripada perangkap beberapa strategi perdagangan forex perkembalian-untuk-min lain.

Oleh kerana penggunaan potensinya dalam sistem perdagangan menguntungkan mekanikal, cointegrasi untuk perdagangan pasangan forex telah menarik minat di kalangan peniaga-peniaga profesional serta penyelidik akademik.

Terdapat banyak artikel baru-baru ini diterbitkan, seperti ini artikel blog Quant-memberi tumpuan kepada, atau ini perbincangan ilmiah subjek, serta banyak perbincangan kalangan peniaga-peniaga.

Cointegrasi adalah alat yang berharga dalam saya perdagangan pasangan forex, dan saya sangat mengesyorkan bahawa anda melihat ke dalam untuk diri sendiri.

 

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Uncategorized Tagged With: cointegrasi, pengiraan cointegrasi, perdagangan pasangan forex, perdagangan mekanikal

Keluk Coppock : Garis Lurus Untuk Kejayaan Trading

April 15, 2014 oleh Eddie Flower Tinggalkan komen

Keluk Coppock, kadang-kadang dipanggil penunjuk Coppock atau petunjuk Trendex, adalah sejenis penunjuk yang menawarkan peniaga galah asas yang kukuh di mana untuk membina sebuah lagi kejayaan sistem perdagangan mekanikal mudah.

Seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci di bawah, Saya menggunakan Keluk Coppock dalam sistem perdagangan mekanikal saya untuk menjana isyarat dagangan dalam S&P 500 atau mana-mana indeks sangat-cecair lain. Keluk Coppock juga bekerja dengan baik untuk iShares perdagangan dan ETF.

Apakah yang dimaksudkan dengan Curve Coppock?

Keluk Coppock adalah penunjuk momentum. Dari masa ke masa, mereka berayun ke atas dan di bawah sifar. Penunjuk Coppock Curve pertama kali digambarkan dalam 1962 oleh ahli ekonomi dan peniaga Edwin Coppock. Malah, ia berfungsi dengan baik sehingga Persatuan Juruteknik Pasaran (MTA) diiktiraf Dr. Coppock dengan anugerah pencapaian sepanjang hayat dalam 1989.

Spiraling staircase

Nilainya terletak pada menunjukkan permulaan perubahan jangka panjang dalam arah aliran harga saham dan indeks, terutamanya pada permulaan aliran menaik. Penunjuk ini juga boleh menandakan bahagian bawah hadapan dan pasaran forex, lagi saya telah mendapati ia kurang dipercayai ada.

Walaupun anda boleh program algoritma dagangan mekanikal anda untuk menjana isyarat dagangan berdasarkan penunjuk ini atas apa-apa tempoh masa, Saya biasanya menggunakan ia dengan carta bulanan di seluruh pelbagai saham dan indeks pasaran. Masih, peniaga aktif tentu boleh menggunakan Keluk Coppock dengan tempoh masa setiap hari atau setiap jam.

Secara khusus, Saya menggunakan Keluk Coppock untuk menjana "membeli" isyarat di bahagian bawah pasaran beruang. Penunjuk ini amat baik untuk membezakan antara perhimpunan beruang dan bahagian bawah pasaran sebenar.

Ini adalah petunjuk trend berikut, supaya ia tidak tepat menunjukkan bahagian bawah pasaran. Sebaliknya, ia menunjukkan saya apabila yang kuat, perhimpunan bullish telah menjadi selamat ditubuhkan cukup untuk berdagang dengan yakin.

Yang paling menarik, dalam perdagangan pengalaman saya dari isyarat berdasarkan Coppocks Keluk agak tahan shakeouts dan whipsaws. Keluk Coppock lambat, tetapi mereka akan selamat.

Keluk Coppock menandakan akhir dari "tempoh berkabung" yang

Sebagai latar belakang, ia berbaloi untuk ambil perhatian bahawa idea asal yang membawa Dr. Coppock untuk membangunkan petunjuk beliau adalah berdasarkan kepada kitaran semula jadi hidup, kematian, dan berkabung sebelum kembali ke kehidupan baru lagi.

Dia berfikir bahawa perarakan menaik biasa pasaran saham (dan oleh itu indeks saham) bagaikan "hidup" sebahagian daripada kitaran, yang sudah tentu diikuti dengan "kematian" yang, tempoh kejatuhan harga semasa pasaran beruang.

Dr. Coppock amat berminat dalam mengira tempoh "berkabung" tempoh pasaran saham, selepas itu ia akan selamat untuk memasuki semula pasaran yang "lama" lagi. Secara logiknya, pintu masuk ini pada akhir tempoh berkabung itu akan mewakili permulaan aliran meningkat jangka panjang seterusnya.

Cerita karya tidak asli berkata bahawa dia bertanya kepada uskup di Gereja Episcopal tempatan, salah satu pelanggan pelaburannya, berapa lama orang biasanya menghabiskan berkabung selepas bereavements. Dia diberitahu bahawa berkabung manusia biasanya memerlukan antara 11 kepada 14 bulan, Maka orang-orang adalah nilai dia pakai dalam persamaan asal untuk menentukan apabila harga saham akan mula bangkit semula.

Keluk Coppock telah mula digunakan sebagai penunjuk jangka panjang berdasarkan carta bulanan. Sudah tentu, isyarat yang dihasilkan dengan jangka masa bulanan agak jarang. Masih, kerana saya menggunakan Keluk Coppock untuk berdagang pelbagai pasaran, Saya menerima banyak isyarat dagangan.

Khususnya, jangka masa bulanan sangat handal untuk saham dan indeks perdagangan. Kajian telah menunjukkan bahawa, sejak 1920 dalam A.S.. pasaran saham, Keluk Coppock telah menjana isyarat menang dengan kira-kira 80% kekerapan.

Pada masa kini, dengan perolehan pesat dalam pasaran moden, ia seolah-olah bahawa kitaran perdagangan telah menjadi lebih cepat. Selain jangka masa bulanan, sesetengah peniaga telah mendapati bahawa tempoh masa setiap hari bekerja dengan baik dalam menjana berjaya isyarat Coppock Curve.

Seorang peniaga boleh program sistem perdagangan mekanikal untuk mengiktiraf dan bertindak balas kepada isyarat ditetapkan mengikut jangka masa yang setiap hari atau setiap jam, walaupun parameter perdagangan algo tambahan perlu ditambah untuk mengurangkan peluang overtrading.

Jika anda mahu menggunakan Keluk Coppock untuk menjana isyarat pada jangka masa yang lebih pendek, anda boleh bereksperimen dengan sistem perdagangan mekanikal anda menggunakan pelbagai make-rasa "tempoh berkabung" untuk pasaran tertentu anda.

Bagaimana untuk mengira Keluk Coppock

Penunjuk Coppock adalah berdasarkan kepada tiga pembolehubah: Kadar jangka pendek perubahan (disingkat ROC), dan jangka panjang agak ROC. Keluk Coppock dibangunkan dengan menggunakan purata bergerak berwajaran (WMA) diperolehi daripada tempoh masa yang dipilih daripada indeks pasaran diberikan.

Persamaan klasik dinyatakan dalam kata-kata:

Coppock Curve = 10-tempoh WMA daripada 14-tempoh ROC ditambah dengan 11-tempoh ROC

Atau, sebagai formula untuk pengaturcaraan:

Keluk Coppock = WMA[10] daripada (ROC[14] + ROC[11])

Apabila ROC = [(Tutup - Tutup n tempoh yang lalu) / (Tutup n tempoh yang lalu)] * 100

Di mana n adalah jumlah tempoh masa.

Dalam senario klasik, 11 dan 14 tempoh masa. Pastikan untuk membuat pengiraan ROC berasingan.

Seperti yang anda lihat, persediaan asas adalah sangat mudah - Berasaskan bergerak yang, Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk mengira peratus perubahan dalam indeks yang diberikan (kata S&P atau DJIA) daripada empat belas bulan yang lalu.

Kemudian, program perdagangan mekanikal saya mengira peratus perubahan indeks yang sama dari sebelas bulan yang lalu. Seterusnya, sistem perdagangan mekanikal menambah bersama-sama kedua-dua peratus perubahan yang berbeza. Kemudian, ia mengira purata bergerak berwajaran tempoh 10 daripada jumlah di atas.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa anda boleh menggunakan tempoh masa yang berbeza untuk pengiraan ROC dan pengiraan WMA. Saya kadang-kadang program sistem perdagangan mekanikal saya menggunakan klasik 11- dan tempoh masa 14 bulan untuk ROC semasa menggunakan tempoh masa untuk WMA yang adalah lebih pendek daripada tempoh 10 bulan yang klasik.

Jadi, Saya sering menggunakan menggunakan 2 bulan atau 3 bulan WMA (daripada 10 bulan) manakala ROC dikira menggunakan 11- dan harga 14 bulan.

Atau, anda boleh mengubah suai sistem perdagangan mekanikal anda untuk mengambil tempoh masa yang lebih singkat untuk sebahagian atau semua pengiraan, Dgn kata lain. gunakan setiap hari atau setiap jam harga dan bukan carta harga bulanan. Ia menjana lebih isyarat, tetapi dalam pengalaman saya mereka kurang dipercayai melainkan anda menambah penapis tambahan, seperti yang dibincangkan di bawah.

Serta, anda boleh menambah hiasan tambahan untuk memenuhi keperluan anda sendiri. Dalam apa jua keadaan, kaedah umum tetap sama. Apabila menentukan hala input asas, anda akan melihat bahawa output adalah arka agak licin, itu nama penunjuk ini.

Dalam apa jua keadaan, persamaan Coppock Curve klasik untuk pengaturcaraan sistem perdagangan mekanikal boleh dinyatakan sebagai: Jumlah kadar 14 bulan perubahan dan kadar 11 bulan perubahan, dengan melicinkan dengan menggunakan purata 10 bulan berwajaran bergerak.

The Curve Coppock "membeli" isyarat

Pada Keluk Coppock, garis sifar adalah pencetus. Apabila talian harga yang naik dari bawah 0 talian ia memberi isyarat peluang belian yang berisiko rendah. Sistem perdagangan mekanikal saya melaksanakan pembelian apabila penunjuk Coppock adalah pertama di bawah 0, kemudian mengetuai menaik dari palung.

Oleh kerana ini adalah yang paling berkesan sebagai petunjuk yang mendadak, Saya mengabaikan sebaliknya ("Menjual") isyarat. Masih, beberapa peniaga, terutamanya yang menggunakan bingkai masa yang singkat, menggunakan Keluk Coppock dengan sistem dagangan algo untuk menjana isyarat menjual dan melaksanakan dagangan yang menutup kedudukan panjang. Peniaga aktif boleh kedua-dua dagangan lama rapat dan seluar pendek terbuka apabila Curve Coppock melintasi di bawah garis sifar.

Rajah di bawah menunjukkan strategi perdagangan Coppock Curve klasik menggunakan tempoh masa bulanan. Isyarat beli datang 1991. Isyarat jual datang sepuluh tahun kemudian, dalam 2001. Ambil perhatian bahawa jangka masa panjang ini membantu saya mengelakkan kemerosotan pada lewat 2001 dan 2002.

Isyarat beli akan datang datang dalam 2003 dan isyarat jual yang berada di 2008. Ini membantu saya melarikan diri kemerosotan dalam 2008 dan ke 2009. Nota, juga bahawa semasa "membeli" kedudukan, memberi isyarat pada awal 2010, terus kekal terbuka, sekurang-kurangnya melalui tarikh carta ini.

Coppock Curve on S&P 500 carta bulanan

The Curve Coppock pada S&P 500 carta bulanan

Seterusnya, untuk peniaga-lebih aktif di sini adalah screenshot yang menunjukkan strategi yang dipohon dengan tempoh masa yang lebih singkat, seperti yang ditunjukkan pada S harian&P 500 carta. Sudah tentu, banyak lagi isyarat dijana, walaupun pada umumnya mereka kurang cenderung untuk menjadi pemenang.

Coppock Curve pada S harian&P 500 carta

Coppock Curve pada S harian&P 500 carta

Yang penting, semakin lama tempoh masa yang, lebih selamat isyarat beli yang. Sejak sistem perdagangan mekanikal saya berdasarkan petunjuk Coppock adalah sistem trend berikut, Saya tidak semestinya menangkap keuntungan segera dari saat yang tepat dari perubahan arah trend. Sebaliknya, sistem perdagangan mekanikal saya mendapat saya "lama" sebelum permulaan pendahuluan menguntungkan di pasaran bull.

Melaraskan dan penapisan isyarat daripada Keluk Coppock

Saya telah menemui Keluk Coppock menjadi sangat dipercayai apabila digunakan untuk tempoh masa bulanan. Dalam pengalaman saya, menggunakan mingguan, tempoh masa setiap hari atau setiap jam biasanya bermakna bahawa penyertaan dan keluar saya tidak sebagai "ketat" kerana saya ingin, yang bererti bahawa saya tidak menangkap semua keuntungan saya berharap untuk, dan saya juga mempunyai lebih banyak kerugian.

Walau bagaimanapun, peniaga aktif boleh mengurangkan pembolehubah ROC, yang mempunyai kesan peningkatan kelajuan turun naik dalam Keluk Coppock dan oleh itu akan menjana isyarat dagangan lebih. Sudah tentu, walaupun tempoh masa bulanan adalah kegemaran saya, peniaga jangka panjang ultra-juga boleh meningkatkan ROC tempoh masa untuk memperlahankan turun naik lebih, seterusnya menjana lebih sedikit isyarat.

Seperti yang saya katakan di atas, untuk menerima isyarat masuk lebih awal, Saya biasanya mengurangkan WMA ke bawah dari 10 bulan, kadang-kadang untuk 6 bulan, dan sering untuk sebagai sedikit sebagai 2 bulan. Dengan memprogram sistem perdagangan mekanikal saya berhati-hati dengan hanya tempoh WMA yang betul, dan menapis isyarat, Saya memaksimumkan keuntungan saya dalam pasaran yang diberikan.

Jika anda mahu menggunakan petunjuk Coppock untuk dagangan aktif, Saya cadangkan bahawa anda menapis isyarat perdagangan yang dijana oleh sistem perdagangan mekanikal anda supaya anda hanya menerima perdagangan yang dalam arah yang sama dengan arah aliran dominan semasa. Anda akan mendapati ini strategi perdagangan mekanikal untuk menjadi yang paling menguntungkan, kerana anda boleh mengelakkan banyak kehilangan perdagangan dengan menyaring isyarat.

Yang menunjukkan pasaran Keluk Coppock dipercayai?

Saya menggunakan Coppock keluk berkuasa sistem perdagangan mekanikal saya untuk berdagang pelbagai indeks, terutamanya yang berasaskan langsung di saham, seperti:

  • Dow Jones Industrial Average
  • S&P 500
  • NASDAQ Komposit
  • EURO STOXX 50
  • INDEKS FTSE 100
  • Nikei 225
  • Hang Seng

Serta, jika anda memberi tumpuan kepada ETF anda akan mendapati bahawa sistem perdagangan mekanikal menggunakan Keluk Coppock akan membolehkan anda untuk menangkap permulaan trend dalam pasaran khusus tertentu, seperti bioteknologi, tenaga, dan ekuiti antarabangsa atau serantau niche.

Kuncinya adalah untuk memastikan anda berdagang hanya indeks cecair. Jika tidak, anda mungkin menghadapi risiko bergoncang semasa "palsu" perubahan trend.

Keluk Coppock perdagangan dalam indeks bukan ekuiti

Serta, demi kepelbagaian dan untuk mengelakkan isu-isu dengan korelasi, Saya juga memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk melihat dan berdagang Keluk Coppock dalam indeks bukan ekuiti serta. Lagi, Saya memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai kecairan yang mencukupi.

Terdapat beberapa indeks bukan ekuiti yang menguntungkan, termasuk iShares dan ETF, yang boleh diniagakan menggunakan petunjuk Coppock:

  • AS Indeks Bon Perbendaharaan Bloomberg
  • Bloomberg Kanada Indeks Bon Sovereign
  • Bloomberg UK. Sovereign Indeks Bon
  • Indeks Bon Korporat US Bloomberg
  • Bloomberg GBP Pelaburan Gred Indeks Bon Korporat Eropah
  • Bloomberg EUR Pelaburan Gred Indeks Bon Korporat Eropah
  • Bloomberg JPY Pelaburan Indeks Bon Korporat Gred
  • iShares membuat 7-10 Tahun Dana Bon Perbendaharaan
  • iShares membuat 20 Tahun Dana Bon Perbendaharaan
  • Schwab Jangka Pendek A.S.. ETF Perbendaharaan
  • Bon Kerajaan Vanguard Jangka Pendek ETF
  • PIMCO 1-3 Tahun A.S.. Indeks Perbendaharaan ETF

Saya telah melihat isyarat dipercayai dari Keluk Coppock apabila berdagang semua indeks bukan ekuiti yang tersenarai di atas. Seperti biasa, utama adalah untuk menggunakan sistem perdagangan mekanikal di pasaran hanya mereka yang mempunyai kecairan yang sangat, supaya algoritma adalah hampir pasti isyarat yang disahkan adalah sah sebelum berdagang ia.

Keluk Coppock menunjukkan garis lurus untuk kejayaan

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Keluk Coppock telah menarik minat diperbaharui daripada peniaga-peniaga yang beralih sekali lagi untuk ini alat dagangan cuba-dan-benar. Lihat, contohnya, menyebut ini baru-baru ini penunjuk Coppock dalam akhbar kewangan: Jay Di Pasaran, dan susulan artikel, dan juga dalam pelbagai peniaga musings.

Kesimpulannya, Saya boleh mengatakan bahawa Keluk Coppock boleh membawa anda terus ke kejayaan, selagi anda mempunyai kesabaran untuk membiarkan sistem perdagangan mekanikal anda melakukan kerja untuk anda. Jika anda menggunakan panjang tempoh masa pembolehubah 'yang paling sesuai untuk pasaran yang anda pilih, yang perlu anda lakukan dengan baik dengan Keluk Coppock.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: Keluk Coppock, Keluk Coppock, Penunjuk Coppock, Petunjuk Coppock, penasihat pakar, perdagangan mekanikal, NinjaTrader, sistem, perdagangan

Jurang Trading Made Easy

April 8, 2014 oleh Eddie Flower 2 Komen

Perdagangan jurang dengan sistem perdagangan mekanikal menawarkan peniaga bebas kaedah yang agak mudah untuk mengambil kesempatan daripada pasaran bergerak secara tiba-tiba.

Jurang sering dilihat dalam saham dan dana pasaran. Mereka agak kurang biasa dalam pasaran tukaran mata wang asing, yang lebih cair dan perdagangan biasanya semalaman.

Dalam stok perdagangan jurang, dana, niaga hadapan dan tukaran mata wang asing, harga "jurang" merujuk kepada ruang terbuka dilihat pada carta apabila harga bergerak secara mendadak atas atau ke bawah tanpa perdagangan yang ketara di antara titik harga.

Dalam bentuk yang paling mudah, perdagangan jurang melibatkan membeli berdasarkan kebangkitan jurang-up, dan menjual pada kejatuhan jurang-down. Letakkan berbeza, perdagangan jurang bermakna membeli apabila harga bergerak di luar yang tinggi tempoh masa yang sebelumnya tanpa berdagang melalui yang tinggi. Begitu juga, perdagangan jurang ertinya jualan / pintasan apabila harga bergerak di bawah tempoh masa yang sebelumnya rendah tanpa menyentuhnya.

Saya menggunakan sistem perdagangan mekanikal untuk memprogramkan cara saya ke arah kejayaan perdagangan jurang dengan mengikuti beberapa peraturan jurang-asas perdagangan dan strategi perdagangan algo.

Mengapa jurang perdagangan berlaku?

Jurang boleh berlaku untuk pelbagai sebab, seperti membeli secara tiba-tiba atau tekanan jualan, terutama oleh pemain besar. Dan, mereka mungkin disebabkan oleh pengumuman pendapatan atau berita asas. Malah, jurang boleh mengikut apa-apa perubahan mendadak pada persepsi pelabur mengenai saham yang, dana, masa depan atau mata wang.

Jurang A boleh berlaku sama ada sebab-sebab asas atau teknikal. Sebagai contoh, jika syarikat tertentu mengumumkan pendapatan yang lebih tinggi daripada yang dijangkakan, jurang harga saham Mei yang sehingga semasa sesi dagangan seterusnya, jika tidak semalaman. Begitu juga, berita korporat yang tidak menggalakkan boleh mencetuskan jurang yang turun.

Gap trading

Atau, saham yang, kumpulan wang atau masa depan menetapkan masa semua yang baru atau jurang Mei tinggi jangka panjang untuk sebab-sebab teknikal. Yang, satu langkah yang lepas harga titik tertentu boleh mencetuskan program belian institusi ', yang merasakan mereka ketinggian baru dan merangsang pembelian lebih.

Begitu juga, saham atau kumpulan wang yang harga bergerak di bawah titik ambang boleh mencetuskan tergesa-gesa pelabur untuk keluar dan dengan itu menolak harganya lagi ke bawah. Jurang Down cenderung untuk mempercepatkan lebih ketara daripada jurang menaik.

Dan, dalam pasaran tukaran mata wang asing, apa-apa laporan atau berita lain sangat boleh memperluaskan penyebaran tawaran-minta. Ini mewujudkan jurang yang boleh diniagakan sama ada atas atau ke bawah.

Dalam mana-mana, anda boleh program sistem perdagangan mekanikal menyedari dan menguntungkan untuk perdagangan jurang.

Pengelasan jurang perdagangan

Untuk tujuan kajian, jurang biasanya diklasifikasikan sebagai salah satu daripada empat jenis yang disenaraikan di bawah. Adalah penting untuk ingat bahawa klasifikasi ini hanya menjadi sah jika ditinjau kembali, selepas jurang yang telah berlaku.

Apabila saya lihat pergerakan susulan, label ini adalah berguna untuk mengkategorikan jenis jurang telah berlaku. Klasifikasi ini membantu saya untuk lebih memahami bagaimana saham yang diberikan, kumpulan wang atau mata wang bertindak balas dalam keadaan pasaran yang tertentu.

Mujurlah, apabila menggunakan sistem perdagangan mekanikal untuk perdagangan jurang Saya tidak perlu tahu apa yang akan berlaku selepas jurang, hanya keadaan yang timbul sebelum jurang.

Jurang biasa ditakrifkan sebagai jurang yang tidak boleh sebaliknya dikelaskan dari segi berakhir satu trend dan bermula lagi. Mereka sangat "biasa,"Maka nama. Biasanya, mereka lancar dan mereka hanya mewakili jurang harga yang tidak dapat dijelaskan dari satu hari ke hari yang akan datang. Jumlah dagangan dalam jurang yang sama sering rendah dan jenis ini jurang umumnya "dipenuhi" dengan cepat. (Lihat di bawah.)

Jurang keletihan berlaku pada atau di akhir harga lama atau rancak atau penurunan harga. Mereka isyarat tolakan akhir ke arah paras tertinggi baru atau paras terendah baru sebelum pergerakan harga yang membalikkan atau mula bergerak ke tepi. Bagi saya, mereka amaran bahawa langkah itu baru-baru ini adalah di penghujungnya.

Jurang keletihan dicirikan oleh jumlah yang lebih tinggi dan perbezaan harga luas antara harga pada penutup hari sebelumnya dan harga pembukaan hari berikutnya. Dengan menggunakan strategi perdagangan jurang saya, ia agak mudah bagi saya untuk berdagang dan keuntungan dari jenis ini jurang. Jumlah yang lebih tinggi adalah kunci untuk mengiktiraf mereka.

Jurang Penerusan boleh timbul di tengah-tengah mana-mana trend harga. Mereka kadang-kadang juga disebut sebagai "jurang mengukur" atau "jurang melarikan diri." Jurang Penerusan sering berlaku di sekeliling titik pertengahan trend yang kuat.

Saya mengartikannya sebagai menunjukkan bahawa pada suatu hari tertentu jumlah yang sangat besar pembeli atau penjual memilih untuk bergerak ke dalam atau keluar daripada kedudukan mereka. Mungkin mereka mewakili pembeli yang tidak mendapat di atas kapal trend yang lebih awal, tetapi yang sekarang cerucuk di.

Serta, jenis ini menunjukkan jurang yang lebih tinggi daripada purata jumlah kedua-dua semasa dan sejurus selepas jurang. Masih, jumlah yang biasanya tidak walaupun setinggi ia akan menjadi dengan jurang keletihan.

Jurang Lepas lari berlaku pada selesainya satu trend atau corak carta. Mereka menandakan permulaan trend baru. Jurang Lepas lari menawarkan peluang perniagaan yang jurang besar bagi saya. Dari sudut pandangan teknikal, ia berlaku apabila harga yang berjaya keluar daripada julat dagangan Separuh Penggal - berkata tempoh beberapa minggu — atau kawasan kesesakan.

Satu kawasan kesesakan mewakili zon antara rintangan dan sokongan. Untuk keluar dari kawasan kesesakan, saham yang, dana, masa depan atau mata wang mesti menerima sejumlah besar kepentingan pembeli baru (pada terbalik) atau perhatian negatif (kurang memuaskan).

Jurang pemisahan benar akan menunjukkan peningkatan yang sangat besar dalam jumlah, sama ada pada terbalik atau Kelemahan. Jumlah dagangan perlu menjadi lebih besar daripada dengan apa-apa jenis jurang.

Dalam mana-mana, ini merupakan satu titik perubahan utama dalam hala tuju harga dan dalam pengalaman saya langkah ini dijangka berterusan untuk jangka panjang pertengahan jangka atau.

Saya akaun mata memisahkan diri sebagai rintangan yang baru atau paras sokongan baru. Dengan sistem perdagangan mekanikal jurang saya, Saya melihat untuk menuai keuntungan besar dari jenis ini pelarian.

Yang paling penting, Saya mengelakkan jatuh ke dalam perangkap yang menganggap bahawa jurang yang memisahkan diri akan menjejaki semula. Setelah kedudukan saya dicagar, Saya tinggal di atas kapal untuk perjalanan. Saya yakin bahawa trend baru akan berterusan untuk tempoh masa yang munasabah, sekurang-kurangnya sehingga pembalikan seterusnya pada jumlah yang sangat tinggi.

Gap mengisi

Satu jangka-of-seni lain sering digunakan untuk menggambarkan jurang perdagangan adalah perkataan diisi. Apabila jurang yang adalah "diisi,"Ia bermakna harga yang telah dengan cepat kembali ke tahap pra-jurang yang.

Gap mengisi biasanya berlaku kerana pembeli membuat keputusan mereka lebih-lebih optimis atau pesimis-. Atau, berita yang mencetuskan jurang ini dengan cepat terbukti palsu atau yg berkembang sama sekali.

Apabila harga bergerak di atas atau di bawah rintangan atau sokongan peringkat teknikal, Saya bergantung kepada sistem perdagangan mekanikal jurang saya untuk menentukan sama ada jurang yang mungkin akan dipenuhi, dan teruskan dengan sewajarnya.

Sebagai contoh, sejak jurang keletihan menunjukkan akhir trend, mereka mungkin perlu diisi: The price gaps, kemudian menjejak. Jadi, sistem perdagangan jurang saya menggunakan data daripada trend sebelumnya untuk menentukan masuk dan keluar yang sesuai untuk mengambil kesempatan daripada kedua-dua belah ini langkah yang agak boleh diramalkan.

Gap pelunturan

Gap pelunturan diterangkan apabila jurang harga yang diisi dalam tempoh perdagangan yang sama apabila ia berlaku. Pergerakan jurang "layu." Ia berlaku apabila penuh semangat pelabur atau putus asa dengan cepat terbukti tidak berasas. Senario ini sering timbul semasa musim pendapatan.

I dan lain peniaga jangka pendek menggunakan sistem dagangan jurang mekanikal untuk mengiktiraf dan keuntungan hasil daripada ini bergerak dengan cepat sekali membalikkan dalam saham-, niaga hadapan dan pasaran forex.

Strategi perdagangan jurang Am

Dalam pasaran yang saya telah menonton rapat, Saya menggunakan beberapa strategi perdagangan jurang. Dalam usaha untuk menguntungkan perdagangan jurang, Saya perlu menjaga beberapa perkara dalam fikiran.

Pertama, ia adalah penting untuk menyedari bahawa apabila harga bermula untuk mengisi jurang yang, ia biasanya berterusan sehingga kenyang selesai. Ini kerana jurang yang tidak mempunyai apa-apa sokongan atau tentangan berdekatan. Jika tidak, jurang yang tidak akan berlaku di tempat pertama.

Kedua, Saya ingat bahawa jurang kesinambungan dan jurang keletihan adalah peramal pergerakan harga dalam arah yang bertentangan. Jadi, Saya memastikan bahawa sistem perdagangan mekanikal saya menganggap jurang berhubung dengan trend baru-baru ini yang mendahului mereka. Jika tidak, Saya mungkin berdagang dalam arah yang salah.

Juga, Saya memastikan bahawa sistem perdagangan jurang saya membuat keputusan berdasarkan jumlah serta harga. Untuk membantu mengelaskan jurang perdagangan untuk tujuan pengaturcaraan sistem perdagangan algo saya, Saya membuat perbezaan antara jumlah yang tinggi, jumlah sederhana dan suara yang rendah.

Untuk jurang pemisahan yang berjaya, jumlah yang sangat tinggi perlu hadir. Dan, jurang keletihan dicirikan oleh jumlah yang agak rendah, walaupun masih lebih tinggi daripada biasa.

Saya sering menonton saham dan dana yang diniagakan kebanyakannya semasa sesi siang hari. Kemudian, Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk membeli saham mereka di selepas perdagangan-jam apabila pendapatan positif tanpa diduga dilepaskan.

Jika saya telah melakukan kerja rumah saya dengan betul, pada awal sesi dagangan siang hari seterusnya ada biasanya akan jurang yang apabila pelabur institusi besar mendakap ke dalam saham. Serta, Saya menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya untuk melihat dan bertindak ke atas faktor-faktor teknikal yang memberi isyarat jurang mungkin pada hari berikutnya.

Strategi perdagangan jurang juga berfungsi dengan baik dengan mata wang. Sistem perdagangan mekanikal saya memberitahu saya sama ada untuk membeli atau menjual mata wang apabila jurang yang di atas mudah tunai yang rendah dan terdapat rintangan teknikal overhed tidak berdekatan. Ini kerja-kerja terutamanya dengan baik semasa peristiwa geopolitik yang kelihatan mungkin berterusan untuk lebih daripada satu atau dua hari.

Begitu juga, Saya menggunakan alat perdagangan jurang kepada keuntungan kerana pudar jurang dalam arah yang bertentangan. Sebagai contoh, jika jurang harga meningkat berdasarkan kepada spekulasi apabila ada rintangan berdekatan, Saya pudar jurang dengan perintah yang singkat. Jadi, Saya menunggang harga dari tahap jurang-up yang gagal semasa ia pergi kembali ke julat harga yang biasa.

Perdagangan jurang dalam pasaran tukaran mata wang asing

Pasaran forex adalah terbuka dua puluh empat jam kecuali penutup hujung minggu. Jadi, untuk tujuan menentukan hala jurang forex dapat dilihat sebagai lilin besar apabila pasaran dibuka semula.

Berikut adalah strategi perdagangan jurang yang saya gunakan dalam pasaran tukaran mata wang asing. Dengan memprogram sistem perdagangan mekanikal saya dengan kaedah-kaedah asas berikut, Saya dapat menuai keuntungan yang memuaskan.

Pertama, arah perdagangan saya perlu sentiasa dalam arah yang sama dengan harga yang setiap jam semasa. Sistem perdagangan mekanikal jam tangan saya untuk mata wang untuk jurang di atas atau di bawah paras rintangan dikira mengikut carta harga tiga puluh minit.

Seterusnya, sistem saya mencari satu anjakan harga kembali kepada rintangan dikira atau tahap sokongan. Ini menunjukkan jurang ini dipenuhi — Harga ini kembali kepada rintangan yang kini menjadi sokongan sebelum ini atau tahap sokongan yang kini menjadi rintangan.

Dari perspektif yang menentukan hala, Saya mencari rakan lilin yang menunjukkan kesinambungan harga dalam arah yang sama dengan jurang. Sistem perdagangan jurang Saya mengambil ini sebagai pengesahan sokongan berterusan atau halangan pada aras yang ditunjukkan, dan perdagangan dengan sewajarnya.

Jumlah cek Double sebelum perdagangan

Dengan bantuan dari sistem perdagangan mekanikal saya termasuk algoritma yang sesuai, Saya telah menikmati hasil yang baik dalam jurang perdagangan dalam harga saham, ETF, niaga hadapan dan mata wang.

Saya telah mendapati bahawa jumlah adalah kelayakan yang paling penting apabila menentukan jenis jurang dan menilai kemungkinan bahawa harga bergerak akan terus.

Untuk mengelakkan semakin emosi terperangkap dalam apa-apa langkah harga, Saya bergantung kepada sistem perdagangan jurang saya untuk mengukur dan mengesahkan jumlah yang sebelum menghantar apa-apa pembelian atau menjual pesanan. Saya menetapkan parameter perdagangan algo saya untuk memeriksa pelbagai sumber harga sebelum menjana pesanan.

Jika alat perdagangan mekanikal saya mengesan rintangan jumlah tinggi yang menghalang pasaran daripada mengisi jurang yang, maka sistem cek berganda saya jumlah dan harga data untuk memastikan bahawa premis perdagangan saya adalah betul sebelum meneruskan.

Sudah tentu, Saya sentiasa memprogramkan sistem perdagangan jurang saya dengan perintah stop-loss sesuai. Beberapa peniaga percaya bahawa jurang perdagangan adalah berisiko. Namun, dengan alat perdagangan mekanikal yang betul ia menawarkan banyak peluang untuk keuntungan lemak.

Malah, perdagangan jurang dengan menggunakan sistem perdagangan mekanikal kini merupakan topik hangat: Sebuah buku mengenai ETF perdagangan jurang baru-baru ini telah diterbitkan, dan terdapat banyak laporan akademik dan artikel galah berfokuskan tentang bagaimana untuk berdagang jurang.

Saya cadangkan bahawa anda menerokai kemungkinan perdagangan jurang dengan sistem perdagangan yang baik mekanikal. Dengan peralatan yang betul, perdagangan jurang boleh kedua-duanya dijangka dan menguntungkan.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Idea strategi perdagangan Tagged With: jurang memisahkan diri, Perdagangan ETF, jurang keletihan, perdagangan forex, perdagangan jurang, perdagangan mekanikal, rintangan, sokongan, jurang perdagangan

Bagaimana Untuk Win Dengan Sistem Trading Mekanikal

Mac 18, 2014 oleh Eddie Flower 13 Komen

Dakwat Banyak yang telah ditumpukan kepada penentuan punca mekanikal sistem perdagangan kegagalan, terutamanya selepas fakta. Walaupun ia mungkin kelihatan oxymoronic (atau, kepada beberapa peniaga, hanya Pandir), sebab utama mengapa sistem ini perdagangan gagal adalah kerana mereka bergantung terlalu banyak pada tangan-percuma, api-dan-lupa sifat perdagangan mekanikal. Algoritma diri mereka kekurangan pengawasan objektif manusia dan campur tangan yang perlu untuk membantu sistem berkembang sejajar dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah.

Mekanikal kegagalan sistem perdagangan, atau kegagalan peniaga?

Daripada meratapi kegagalan perdagangan-sistem, ia lebih konstruktif untuk mempertimbangkan cara di mana peniaga-peniaga boleh memiliki yang terbaik daripada kedua-dua dunia: Yang, peniaga boleh menikmati faedah daripada sistem perdagangan mekanikal algoritma diurus, seperti cepat-api hukuman automatik dan keputusan perdagangan emosi bebas, sementara masih memanfaatkan kapasiti manusia yang semula jadi mereka untuk berfikir secara objektif tentang kegagalan dan kejayaan.

Elemen paling penting dalam mana-mana peniaga adalah keupayaan manusia untuk berubah. Peniaga boleh berubah dan menyesuaikan diri sistem perdagangan mereka untuk terus memenangi kerugian sebelum mendapat kewangan atau emosi yang dahsyat.

Pilih jenis yang betul dan jumlah data pasaran untuk ujian

Trader yang berjaya menggunakan satu sistem peraturan yang berulang-ulang untuk menuai keuntungan dari ketidakcekapan jangka pendek di pasaran. Untuk kecil, peniaga bebas dalam dunia besar sekuriti dan derivatif dagangan, di mana spread adalah nipis dan persaingan sengit, peluang terbaik untuk keuntungan datang dari mengesan ketidakcekapan pasaran berdasarkan mudah, mudah-untuk-mengukur data, kemudian mengambil tindakan secepat mungkin.

Apabila seorang peniaga membangun dan mengoperasikan sistem perdagangan mekanikal berdasarkan data sejarah, dia berharap untuk keuntungan masa depan berdasarkan idea bahawa ketidakcekapan pasaran semasa akan terus. Jika seorang peniaga memilih data yang salah menetapkan atau menggunakan parameter salah untuk layak data, peluang berharga mungkin hilang. Pada masa yang sama, sekali ketidakcekapan yang dikesan dalam data sejarah tidak lagi wujud, maka sistem perdagangan yang gagal. Sebab-sebab mengapa ia hilang tidak penting untuk peniaga mekanikal. Hanya keputusan perkara.

mechanical trading rules

Pilih set data yang paling penting apabila memilih set data dari mana untuk mencipta dan menguji sistem perdagangan mekanikal. Dan, untuk menguji sampel yang cukup besar untuk mengesahkan sama ada peraturan perdagangan bekerja secara konsisten di bawah pelbagai keadaan pasaran, peniaga perlu menggunakan tempoh praktikal terpanjang ujian data.

Jadi, ia seolah-olah sesuai untuk membina sistem perdagangan mekanikal berdasarkan kepada kedua-dua data sejarah yang paling lama mungkin ditetapkan serta set yang paling mudah parameter reka bentuk. Keteguhan umumnya dianggap keupayaan untuk menahan banyak jenis keadaan pasaran. Keteguhan harus wujud dalam mana-mana sistem yang telah diuji di seluruh julat masa yang panjang data sejarah dan peraturan yang mudah. Ujian yang panjang dan kaedah-kaedah asas harus mencerminkan pelbagai terluas keadaan pasaran yang berpotensi di masa depan.

Semua sistem perdagangan mekanikal akhirnya akan gagal kerana data sejarah jelas tidak mengandungi semua peristiwa masa hadapan. Mana-mana sistem yang dibina di atas data sejarah akhirnya akan menghadapi keadaan ahistorical. Pandangan manusia dan menghalang campur tangan strategi automatik dari berjalan di luar rel. Penduduk di Knight Capital tahu sesuatu tentang snafus dagangan.

Kesederhanaan menang dengan penyesuaian

Sistem perdagangan mekanikal yang berjaya adalah seperti hidup, organisma bernafas. Strata geologi di dunia dipenuhi dengan fosil organisma yang, walaupun sesuai untuk kejayaan jangka pendek dalam tempoh sejarah mereka sendiri, telah terlalu khusus untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan penyesuaian. Algoritma sistem perdagangan mekanikal mudah dengan panduan manusia adalah yang terbaik kerana mereka boleh menjalani cepat, evolusi mudah dan adaptasi kepada keadaan yang berubah-ubah dalam persekitaran (membaca pasaran).

Kaedah-kaedah perdagangan mudah mengurangkan potensi kesan berat sebelah data perlombongan. Berat sebelah dari perlombongan data adalah bermasalah kerana ia boleh terlalu keras menekankan bagaimana peraturan sejarah akan memohon di bawah keadaan masa depan, terutama apabila sistem perdagangan mekanikal memberi tumpuan kepada jangka masa pendek. Sistem perdagangan mekanikal mudah dan mantap tidak terjejas oleh oleh tempoh masa yang digunakan untuk tujuan ujian. - Bilangan titik ujian didapati dalam julat yang diberikan data sejarah masih harus cukup besar untuk membuktikan atau menyangkal kesahihan peraturan perdagangan yang diuji. Dinyatakan berbeza, mudah, sistem perdagangan mekanikal teguh akan lebih bernas dr berat sebelah data perlombongan.

Jika seorang peniaga menggunakan sistem dengan parameter reka bentuk yang mudah, seperti yang Sistem QuantBar, dan menguji dengan menggunakan tempoh masa sejarah yang paling panjang yang sesuai, maka hanya tugas-tugas penting yang lain adalah untuk berpegang kepada disiplin dagangan sistem pemantauan dan keputusan dalam melangkah ke hadapan. Pemerhatian membolehkan evolusi.

Sebaliknya, pelanggan yang menggunakan sistem perdagangan mekanikal dibina daripada satu set kompleks pelbagai parameter menghadapi risiko "pra-berkembang" sistem mereka pupus awal.

Membina sebuah sistem yang teguh yang menggunakan yang terbaik daripada perdagangan mekanikal, tanpa menjadi mangsa kepada kelemahan

Ia adalah penting untuk tidak mengelirukan keteguhan sistem perdagangan mekanikal dengan penyesuaian mereka. Sistem dibangunkan berdasarkan pelbagai parameter menyebabkan memenangi perdagangan semasa tempoh sejarah - dan walaupun dalam tempoh yang diperhatikan semasa - '. Teguh' sering digambarkan sebagai Yang ada jaminan bahawa sistem tersebut boleh berjaya mengagak sekali mereka telah perdagangan mereka yang lalu "tempoh bulan madu.” Itulah tempoh perdagangan awal di mana keadaan berlaku serentak dengan tempoh sejarah yang tertentu di mana sistem itu berdasarkan.

Sistem perdagangan mekanikal mudah mudah disesuaikan dengan keadaan baru, walaupun punca perubahan pasaran kekal tidak jelas, dan sistem yang kompleks jatuh pendek. Apabila keadaan pasaran perubahan, kerana mereka terus-menerus melakukan, sistem perdagangan yang paling mungkin untuk terus menang adalah mereka yang mudah dan paling mudah menyesuaikan diri dengan keadaan baru; sistem yang benar-benar mantap adalah salah satu yang mempunyai usia yang panjang atas semua.

Algoritma sistem perdagangan mekanikal mudah dengan panduan manusia adalah yang terbaik kerana mereka boleh menjalani cepat, evolusi mudah dan adaptasi kepada keadaan yang berubah-ubah dalam persekitaran (membaca pasaran).

Malangnya, selepas mengalami tempoh permulaan keuntungan apabila menggunakan sistem perdagangan terlalu-kompleks mekanikal, banyak peniaga jatuh ke dalam perangkap yang cuba untuk tweak sistem tersebut kembali kepada kejayaan. Pasaran ini tidak diketahui, belum berubah, keadaan mungkin telah ditakdirkan bahawa seluruh spesis sistem perdagangan mekanikal kepada kepupusan. Lagi, kesederhanaan dan keupayaan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah menawarkan harapan terbaik untuk hidup dengan mana-mana sistem perdagangan.

Menggunakan pengukuran objektif untuk membezakan antara kejayaan dan kegagalan

Kejatuhan yang paling biasa-A pedagang adalah lampiran psikologi kepada sistem perdagangan masing-masing. Apabila kegagalan perdagangan-sistem berlaku, ia biasanya kerana peniaga telah menerima pakai subjektif bukannya sudut pandangan objektif, terutamanya yang berkaitan dengan stop-kerugian dalam perdagangan tertentu.

Sifat manusia sering mendorong peniaga untuk membangunkan lampiran emosi kepada sistem tertentu, terutama apabila peniaga itu telah melabur sejumlah besar masa dan wang ke dalam sistem perdagangan mekanikal dengan banyak bahagian kompleks yang sukar untuk difahami. Walau bagaimanapun, ia amat penting untuk seseorang peniaga itu melangkah keluar sistem untuk menganggapnya secara objektif.

Dalam sesetengah kes, peniaga menjadi delusional tentang kejayaan yang diharapkan daripada sistem, walaupun sehingga ke tahap yang berterusan untuk berdagang sistem jelas-kalah jauh lebih lama daripada analisis subjektif akan dibenarkan. Atau, selepas tempoh kemenangan lemak, seorang peniaga mungkin menjadi "berkahwin" untuk sistem sebelum ini yang memenangi walaupun ketika keindahannya pudar di bawah tekanan kerugian. Lebih buruk lagi, peniaga boleh jatuh ke dalam perangkap selektif memilih tempoh ujian atau parameter statistik untuk satu sistem yang sudah kehilangan, untuk mengekalkan harapan palsu untuk nilai berterusan sistem.

Pengukur objektif, seperti menggunakan kaedah sisihan piawai untuk menilai kebarangkalian kegagalan semasa, adalah kaedah yang hanya menang untuk menentukan sama ada sistem perdagangan mekanikal telah benar-benar gagal. Melalui mata objektif, ia mudah untuk seseorang peniaga itu dengan cepat melihat kegagalan atau kegagalan yang berpotensi dalam sistem perdagangan mekanikal, dan satu sistem yang mudah boleh dengan cepat dan mudah disesuaikan dengan mewujudkan satu sistem yang baru memenangi sekali lagi.

Kegagalan sistem perdagangan mekanikal sering dikuantifikasikan berdasarkan perbandingan kerugian semasa apabila diukur terhadap kerugian atau sejarah drawdowns. Analisis ini boleh membawa kepada subjektif, kesimpulan yang tidak betul. Pengeluaran maksimum sering digunakan sebagai metrik ambang di mana peniaga akan meninggalkan sistem. Tanpa mengambil kira cara di mana sistem yang mencapai tahap pengeluaran, atau tempoh masa yang diperlukan untuk mencapai tahap yang, seorang peniaga tidak harus membuat kesimpulan bahawa sistem itu adalah orang yang rugi berdasarkan pengeluaran sahaja.

Sisihan piawai berbanding pengeluaran sebagai metrik kegagalan

Malah, kaedah terbaik untuk mengelakkan membuang sistem pemenang adalah dengan menggunakan standard pengukuran objektif untuk menentukan pengagihan semasa atau baru-baru ini pulangan daripada sistem yang diperolehi manakala perdagangan sebenarnya ia. Bandingkan pengukuran itu terhadap pengedaran sejarah pulangan dikira dari ujian belakang, manakala memberikan nilai ambang tetap mengikut kepastian bahawa semasa "kehilangan" pengedaran sistem perdagangan mekanikal memang luar biasa, kerugian to-be-dijangka, dan oleh itu perlu dibuang kerana gagal.

Jadi, contohnya, menganggap bahawa seorang peniaga mengabaikan tahap pengeluaran semasa yang telah memberi isyarat masalah dan mencetuskan penyiasatannya. Sebaliknya, membandingkan kehilangan coretan semasa dengan kerugian sejarah yang akan berlaku semasa trading sistem yang semasa tempoh ujian sejarah. Bergantung kepada bagaimana konservatif peniaga adalah, dia mungkin mendapati bahawa kerugian semasa atau baru-baru ini adalah di luar, berkata, yang 95% tahap kepastian tersirat oleh dua sisihan piawai daripada nilai "normal" tahap kerugian lampau. Ini sudah tentu akan menjadi tanda statistik yang kukuh bahawa sistem yang melaksanakan dengan baik, dan oleh itu telah gagal. Berbeza, peniaga yang berbeza dengan selera makan yang lebih besar bagi risiko secara objektif boleh memutuskan bahawa tiga sisihan piawai daripada norma (Dgn kata lain. 99.7%) adalah tahap kepastian yang sesuai untuk menilai sistem perdagangan sebagai "gagal."

Faktor yang paling penting untuk mana-mana sistem perdagangan’ kejayaan, sama ada manual atau mekanikal, sentiasa keupayaan membuat keputusan manusia. Nilai sistem perdagangan mekanikal yang baik adalah bahawa, seperti semua mesin yang baik, mereka mengurangkan kelemahan manusia dan memperkasakan pencapaian jauh di luar yang boleh dicapai melalui kaedah manual. Namun, apabila betul dibina, mereka masih membenarkan kawalan firma mengikut pertimbangan pedagang dan meminta bantuan rakan untuk mengelakkan rintangan dan kegagalan yang berpotensi.

Walaupun seorang peniaga boleh menggunakan matematik dalam bentuk pengiraan statistik pengedaran standard untuk menilai sama ada kerugian adalah perkara biasa dan boleh diterima menurut catatan sejarah, dia masih bergantung kepada pertimbangan manusia dan bukannya semata-mata membuat-mekanikal, keputusan berasaskan matematik-berdasarkan algoritma sahaja.

Peniaga boleh menikmati yang terbaik daripada kedua-dua dunia. Kuasa algoritma dan perdagangan mekanikal meminimumkan kesan emosi manusia dan pengalaman diperlukan pada penempatan perintah dan pelaksanaan, terutamanya yang berkaitan dengan mengekalkan disiplin henti kerugian. Ia masih menggunakan penilaian objektif sisihan piawai untuk mengekalkan kawalan ke atas manusia sistem perdagangan.

Bersedia untuk berubah, dan bersedia untuk mengubah sistem perdagangan

Bersama-sama dengan objektif untuk mengesan apabila sistem perdagangan mekanikal berubah dari pemenang ke rugi, peniaga juga perlu mempunyai disiplin dan pandangan jauh berubah dan mengubah sistem supaya mereka boleh terus menang dalam keadaan pasaran yang baru. Dalam mana-mana persekitaran yang penuh dengan perubahan, yang mudah sistem, evolusinya yang lebih cepat dan lebih mudah akan. Jika strategi kompleks gagal, ia mungkin lebih mudah untuk menggantikan daripada untuk mengubahsuainya, manakala beberapa sistem yang paling mudah dan paling intuitif, seperti yang Sistem QuantBar, adalah agak mudah untuk mengubah suai on-the-fly untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran masa depan.

Kesimpulannya, ia boleh dikatakan sistem dagangan betul-dibina mekanikal sepatutnya mudah dan cepat menyesuaikan diri, dan diuji mengikut jenis yang tepat dan jumlah data supaya mereka akan menjadi cukup kuat untuk menghasilkan keuntungan di bawah pelbagai keadaan pasaran. Dan, sistem memenangi mesti dihakimi oleh metrik yang sesuai dengan kejayaan. Mulai dari sini, bergantung kepada peraturan dagangan algoritma atau tahap pengeluaran maksimum, apa-apa keputusan mengenai sama ada sistem yang telah gagal hendaklah dibuat mengikut pertimbangan manusia pedagang, dan berdasarkan kepada penilaian ke atas jumlah sisihan piawai prestasi semasa sistem ini apabila dibandingkan dengan kerugian bersejarah-ujian yang. Jika sistem perdagangan mekanikal gagal untuk melaksanakan, peniaga perlu membuat perubahan yang perlu tidak hanya bergantung kepada satu sistem yang kalah.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, MetaTrader Tips, Idea strategi perdagangan Tagged With: ujian tersokong, penasihat pakar, Forex, perdagangan mekanikal, pengurusan risiko, sisihan piawai, menghentikan kerugian, strategi

Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.